Руководство по трейдингу

[!!NIKA!!]

 Стремление к богатству и финансовой свободе с помощью спекуляций может дорого обойтись как в финансовом, так и в духовном плане.

В отличие от глянцевой рекламы в газетах, финансовых журналах и нежелательных электронных письмах, требуется достаточно много времени и усилий, чтобы достичь того уровня, на котором вы можете назвать себя прибыльным трейдером.

Это стоящее занятие, но многие трейдеры просто сходят с дистанции. Они слишком рано сдаются или доверяются некоему образовательному гуру, который просто сдирает с людей деньги, не давая взамен всей достоверной информации.

Данное руководство написано мной именно для вас. Его цель не заключается в том, чтобы дать вам всё, что я знаю о трейдинге. Я потратил на его изучение тысячи часов, применив всевозможные подходы. Некоторые из них были полезными. Некоторые оказались бесполезными. Это руководство предназначено для того, чтобы вы встали на правильный путь.

Данный курс содержит много уроков. Он разработан, чтобы конкурировать и превзойти курсы выходного дня за 3000 £, предлагаемые разными обучающими компаниями по всему миру. Я решил дать вам эту информацию бесплатно.

Я тоже провожу курсы по трейдингу, но сейчас отдаю приоритет методам, которые были разработаны мной и моей командой трейдеров. Они прошли испытание временем.
Надеюсь, ваш путь будет прибыльным и даст вам возможность жить той жизнью, о которой вы мечтаете.

Торговля акциями, фьючерсами, опционами, финансовый беттинг, торговля спредами и контрактами на разницу, а также любая другая торговая деятельность с использованием заемных средств сопряжена с риском.

Не следует полагаться на то, что методы, описанные в данном руководстве по трейдингу, а также представленные здесь методики и технические сетапы будут прибыльными.

Трейдинг – это рискованное занятие, которое может как улучшить финансовую сторону вашей жизни, так и разрушить ее прочную экономическую основу.

Я написал это руководство с целью сопровождения как абсолютного новичка , так и более опытного трейдера и инвестора по финансовым рынкам.

Однако я не гарантирую, что прошлые результаты предполагают или предсказывают результаты будущих усилий. Вы должны торговать только той суммой денег, которую можете позволить себе потерять.

Кривая обучения

 

Данное руководство сосредоточено на практических аспектах трейдинга – искусстве зарабатывания денег на спекуляциях. Между пониманием чего-либо в теории и реализацией этого на практике имеется большая разница.

Трейдинг аналогичен любой другой профессии: чем больше вы торгуете, тем больше узнаете о трейдинге.

Я собираюсь сократить ваше время обучения, преподнеся вам самую суть трейдинга. Попутно я буду предлагать вам дополнительную литературу, которая будет вам интересной и полезной. Итак, давайте начнем.

Финансовые рынки невероятно сложны. Если вы поставите перед собой задачу изучить рынки, вы можете потратить на это всю свою жизнь.

Однако вас интересует не сложность рынков, а то, как зарабатывать на них деньги.

В университете я изучал экономику. Я даже получил степень магистра в одном из лучших университетов мира, которая не уступает степени магистра в «Банковском деле и финансах».

Я до сих пор не совсем понимаю финансовые рынки. Я не знаю, что будет на рынках сегодня днем или завтра утром. 

Чтобы зарабатывать деньги в трейдинге, вам не нужно разбираться в рынках.
 

В этом руководстве я научу вас двум вещам:

1. Сущности технического анализа и трейдинга;
2. Нескольким торговым приемам.

 

Возможно, вы подумаете, что вам нужно знать гораздо больше. На самом деле нет.
Взяли бы вы уроки боевого искусствам у этого человека? Брюс Ли не стал бы обучать вас сотням различных техник. Он не заставил бы вас изучать все виды боевых искусств.
Он заставлял бы вас отрабатывать на практике одно и то же снова и снова.

«Я боюсь не того человека, который однажды отработал 10 000 ударов ногами – я боюсь того человека, который отработал на практике один удар 10 000 раз». 
 

Это руководство научит вас:

•    Когда входить и когда выходить из рынка, на котором вы торгуете;
•    Как определять максимальную сумму, которой вам стоит рисковать;
•    Как управлять своей позицией;
•    Также мы рассмотрим брокерские платформы и предлагаемые ими инструменты.

 

По мере отработки ваших навыков на практике будет расти и ваша уверенность. Если вы будете следовать инструкциям, представленным в данном руководстве, вы значительно увеличите шансы на успех своей торговли на финансовых рынках.
 

Тренды

 

Рынок движется в одном из трех направлений:

•    В восходящем тренде,
•    В нисходящем тренде или
•    В боковом тренде. 

 

В восходящем тренде мы покупаем.
В нисходящем тренде мы продаем.

Рынок ритмично движется вверх и вниз. Наша работа главным образом состоит в том, чтобы отслеживать рыночные движения и решать, является ли этот ритм преимущественно восходящим или преимущественно нисходящим.
Тем не менее, на рынке, который находится в восходящем тренде, будут присутствовать менее выраженные контртрендовые нисходящие движения.
Общая же картина будет демонстрировать восходящее рыночное движение.
Красные линии символизируют небольшие коррекции рынка.

 

 

Я стремлюсь игнорировать краткосрочный тренд и торговать в направлении долгосрочного тренда

 

Что значит игнорировать краткосрочный тренд?
Это значит идти против него. В примере, представленном на последней странице, это означает, что вы ПОКУПАЕТЕ на рынке в подходящее время.
Позже мы вернемся к этому. А пока важно, чтобы вы понимали, что мы стремимся торговать в направлении долгосрочного тренда.
Давайте внимательно посмотрим на график трендового рынка.
 

 

Вот график рынка в нисходящем тренде. Заметьте, что даже несмотря на нисходящий тренд, рынок время от времени движется вверх.

 

 
Для простоты я отдельно изобразил на графике только восходящие движения, которые я называю «контртрендовыми».

 

 
И отдельно изобразил на графике только нисходящие движения – это «общая картина» тренда.

Мы должны торговать в направлении долгосрочного тренда. Когда рынок движется против долгосрочного тренда, наша задача – определить область, в которой мы хотим войти в рынок.
 

Мы должны торговать в направлении тренда, а не против него.
Я знаю профессионально торгующих институциональных трейдеров, которые постоянно ищут области, где они могут войти в рынок.
Когда «общая картина» указывает на нисходящий тренд, а рынок подскакивает, они ищут место, где можно продать.
Когда рынок растет, они ищут места, где можно купить.
Разница между профессионалом и начинающим трейдером заключается только в опыте.

Повторюсь:
Мы должны торговать в направлении тренда. Это означает, что наша задача как трейдеров состоит в определении того, когда рынок движется вверх, а когда он движется против «общей картины тренда».
Давайте пойдем дальше и разберемся, как работать на трендовом рынке и когда завершается контртрендовое движение.
 
Практический совет

 

Если вы хотите научиться торговать, вам необходимо открыть торговый счет.
Лучший способ обучиться трейдингу – это торговать на реальном счете.
Вы также можете открыть и демо-счет.
Давайте посмотрим на разницу между ними.

 

Демо-счет

 

Преимущества демо-счета:

•    Вы познакомитесь с торговой платформой и сможете отработать на практике исполнение сделок и ордеров, не переживая об ошибках.
•    Вы торгуете фиктивными деньгами.
•    Это отличное место, чтобы отработать свои навыки торговой техники на практике.
•    Это отличное место для изучения графиков.

 

Недостаток демо-счетов:

•    Цель трейдинга заключается в зарабатывании денег. Демо-счет не является реальным, а это означает, что вы не будете знать, как справляться с давлением реальной торговли, имея на кону реальные деньги, пока не переключитесь на реальный счет.

 

На одной из конференций по трейдингу один из участников задал мне следующий вопрос:
«Рекомендуете ли вы использовать ДЕМО-счета?»

Я ответил, что ДЕМО-счета хороши по нескольким причинам, включая привыкание к новой торговой платформе и ее функциям, тестирование новых стратегий и в первую очередь просто привитие тяги к трейдингу.

Далее я сказал, что не являюсь поклонником ДЕМО-аккаунтов помимо причин, упомянутых выше. Я высказал утверждение о том, что ДЕМО-счета снимают эмоциональную окраску, которая придает ложно-психологический профиль успешной торговли.

Я привел доводы о том, что начинать с демо-счета является хорошей идеей, но как только вы освоитесь с платформой, вы должны начать думать об открытии реального счета. Вы можете начать с небольшого счета, постепенно увеличивая размер сделок по мере роста вашего опыта.

Я рассказал присутствующим историю о своем клиенте, 20-летнем студенте-медике из Копенгагенского университета, который в течение месяца торговал на валютной паре EURUSD внутри дня по 5-6 часов в день.

К тому времени, когда он начал работать на реальном счете, он уже чувствовал себя достаточно уверенно в своем способе торговли, и у него все хорошо получалось, потому что он продолжал делать на своем реальном счете то же, что и на демо-счете.

 
Технический анализ
Что такое тренд? 
 

Что такое тренд?

Что вы видите на данном графике? Восходящий или нисходящий тренд? Что вы видите с точки зрения движения в направлении тренда и против тренда?
 

Синяя линия называется скользящей средней. Она показывает среднюю цену и является отличным способом определения общей картины тренда. Об этом мы узнаем позже.

На данном графике вы должны отметить следующее:

1. Общая картина демонстрирует НИСХОДЯЩИЙ тренд. 
2. Во время нисходящего тренда рынок отскакивает вверх, но ни один из максимумов красной линии не поднимается выше максимума предыдущей красной линии. Это четкий признак НИСХОДЯЩЕГО ТРЕНДА.
3. Минимумы синих линий находятся ниже минимума предыдущей синей линии. Это еще один четкий признак нисходящего тренда.

 

Основы торговли на валютном рынке

 

Валюты торгуются парами.

Обменный курс валютной пары означает, что вы можете обменять одну валюту на другую.
Обменный курс валютной пары GBPUSD 1,6050 означает, что за один фунт стерлингов (1 GBP) можно купить 1,6050 доллара США (USD).
Обменный курс валютной пары EURUSD 1,3500 означает, что за один евро (1 EUR) можно купить 1,3500 доллара США (USD).
Цены на валютном рынке всегда указываются как «одна валюта по отношению к другой валюте».
Таким образом, валютная пара GBPUSD означает фунт стерлингов по отношению к доллару США. На первом месте валютной пары стоит собственная валюта, которая обменивается на иностранную.
Фунт стерлингов стоит на первом месте, а доллар США на последнем. Следовательно, цена данной валютной пары означает, сколько долларов США мы можем получить за 1 фунт стерлингов.

 

GBP – фунт стерлингов, валюта Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс);
USD – доллар США, валюта Соединенных Штатов Америки;
EUR – евро, валюта стран-членов Еврозоны;
CHF – швейцарский франк, валюта Швейцарии;
JPY – японская иена, валюта Японии.

 

Пример:

Вы хотите поехать в США и обмениваете 3000 £ на доллары США. Сколько долларов США вы получите, если обменный курс пары GBPUSD составляет 1,5000?

ОТВЕТ

Ответ: 3000 * 1,5000 = 4500 $.

Это график валютной пары GBPUSD. Когда цена на графике движется вверх, это значит, что доллар США обесценивается по отношению к фунту стерлингов. В начале графика вы получаете 1,6020 $ за 1 £.

 

На пике графика, в правой его части, вы получаете 1,6300 $ за 1 £.
Новичков вводит в замешательство, когда они слышат, как люди говорят, что доллар США «растет» – они думают, что доллар США становится более ценным. Всё как раз наоборот.

 

Трейдеры ХОТЯТ «ПУНКТЫ».

Наименьшее движение цены на валютном рынке называется «пунктом». Трейдеры стремятся заработать как можно больше пунктов.
Пункт – это четвертый знак после запятой в обменном курсе валютной пары. В данном случае обменный курс GBPUSD = 1,6020.

 

Пример:

Вы ПОКУПАЕТЕ валютную пару GBPUSD по цене 1,6020. Цена приближается к 1,6021.
Вы заработали один пункт.

 

 

Покупка с целью заработка пунктов

Вы решили купить пару GBPUSD по цене 1,5255. Позже вы закрываете эту позицию по цене 1,5315. Вы получили прибыль в размере 60 пунктов.
Чуть позже мы поговорим о том, сколько стоит «пункт» в вашем кармане.

 

Жаргоны валютного рынка

 

*У некоторых валютных пар после целого числа имеется только 2 цифры.

 

Например, пара USDJPY в настоящее время торгуется на уровне 95,18. Это означает, что цифра «8» – это один пункт. Движение от 95,18 до 95,30 составляет 12 пунктов.
Самый простой способ торговать на валютном рынке состоит в открытии счета у брокера, который позволит вам торговать ставками на спред, а не контрактами на разницу. Причина, по которой это является самым простым способом, заключается в том, что это делает ваш торговый риск исключительно прозрачным.
Ставка на спред работает следующим образом: вы решаете, чем хотите рискнуть на пункт. Если вы рискуете 5 £ на пункт и заработали 10 пунктов, тогда ваш заработок составил 5 £ * 10 = 50 £.
Когда вы торгуете контрактами на разницу на валютном рынке, вы имеете дело с совершенно другим инструментом. Вы будете торговать реальными суммами в долларах. Ставка в 100000 долларов США называется одним лотом.
Торговать ставками на спред намного проще.
Если вам нужен хороший торговый счет, напишите мне. Я часто получаю специальные предложения от брокеров, которые дают 50% дополнительных денежных средств сверх депозита на вашем счете.
 
Факты:

1. Валютный рынок является крупнейшим рынком в мире.
2. Торговля на рынке Форекс не осуществляется на бирже, как это происходит с акциями.
3. Форекс – это самый ликвидный рынок в мире с постоянно меняющейся рыночной конъюнктурой. Он торгуется 24 часа в сутки: с вечера воскресенья, когда наступает понедельник в Новой Зеландии, и до вечера пятницы в США.
4. «Пункт» означает «процентные пункты». Это наименьший прирост цены на валютном рынке. Это всегда 4-я цифра после запятой в основных валютных парах, за исключением валютных пар, содержащих японскую иену, где пунктом является 2-я цифра после запятой.
5. К ОСНОВНЫМ мировым валютам в примерном порядке важности относятся: ДОЛЛАР США, евро, японская иена, фунт стерлингов, швейцарский франк, австралийский доллар и новозеландский доллар.
6. На валютном рынке не происходит физического обмена. Вся торговля на рынке Форекс – это чистая спекуляция.

 

Сколько пунктов можно заработать за день?

Ответ на этот вопрос зависит только от вас самих. На приведенном ниже графике можно посчитать, сколько можно зарабатывать за ОДИН день только на ОДНОЙ валютной паре EURUSD. Если просто посчитать движение в пунктах на больших колебаниях в течение дня, то вы увидите, что пара EURUSD продемонстрировала движение на 265 пунктов.
 
Вам не нужно зарабатывать 265 пунктов в день, чтобы получать действительно хороший доход. Представьте, что вы поймали только 10% всех движений и каждый пункт стоит 10 £. Это составит 265 £ в день. А теперь с помощью простой математики посчитайте, сколько это составит за год!!!
 
Определение долгосрочного тренда

Торгуя на валютном рынке, мы определяем долгосрочный тренд с помощью трех таймфреймов: дневного, 4-часового и часового.
Краткосрочный же тренд определяется с помощью 5-минутных, 10-минутных или 15-минутных таймфреймов.
Это 4-часовой график валютной пары EURUSD. На левой половине графика мы видим восходящий тренд. Примерно с середины графика цена валютной пары начинает снижаться.
Обратите внимание на синий заштрихованный квадрат: рынок в краткосрочной перспективе движется вверх, однако в долгосрочной перспективе превалирует нисходящий тренд.
 

 
Технический анализ

Свечные графики

Свечные графики

Бар на свечном графике несет в себе те же данные, что и на баровом графике, а именно: цену открытия, максимальную цену, минимальную цену и цену закрытия определенного временного интервала, отображаемого на графике.
Различие между знакомым нам баровым графиком и свечным графиком состоит в том, что на свечном графике используется цветовая маркировка (обычно это красный цвет для свечи, где цена закрытия ниже цены открытия, и зеленый цвет для свечи, где цена закрытия выше цены открытия), что позволяет легко увидеть, какая «сила» превалирует на рынке.
Я использую слово «сила», чтобы описать, чье давление – быков или медведей – превосходит на рынке. Быки хотят, чтобы рынок двигался вверх, а медведи хотят, чтобы рынок двигался вниз.

 

Как создается свечной график?

 

 

 

Реальные тела и тени свечей
Доджи

 

 
Тело свечи

Тело свечи – это разница между ценами открытия и закрытия. В графиках японских свечей значительную роль играет тело свечи. Причина в том, что свечные графики по сути представляют собой систему распознавания ПАТТЕРНОВ. Сейчас мы рассмотрим наиболее важные паттерны свечного графика.

 

Отображение свечей на графике

 

 

Тело свечи

Свеча состоит из двух частей: тела и хвоста. Хвост также известен как тень свечи. Обе концепции важны для понимания картины формирования паттерна.
Новичку свечи могут показаться неинформативными из-за огромного количества сигналов.
Истина (по крайней мере, это верно для меня) заключается в том, что свечные графики исключительно просты в оформлении, даже если вам нужно отфильтровать большое количество сигналов, которые возникают во время торговли.
В рамках данного раздела спросите себя: что мы пытаемся выяснить?
Ответ, конечно же, прост: мы хотим знать, кто побеждает в постоянной битве между давлением покупателей и давлением продавцов. И, что еще более важно, мы хотим знать как можно раньше, когда баланс сил меняется от одного лагеря к другому.
Свечные графики дают нам самые ранние подсказки, когда баланс сил смещается от одного лагеря к другому. Сигналы могут быть и ложными, поэтому свечные графики сами по себе никогда не будут Святым Граалем, но без понимания свечных графиков вы часто остаетесь в неведении в ключевые разворотные моменты на рынке.

 

Тени свечи

В некоторых учебниках сказано, что рынок открывают любители, а закрывают профессионалы. Я считаю, что это ложное утверждение, к которому следует относиться скептически.

Рынок такой, какой он есть; он представляет собой постоянное отражение равновесия спроса и предложения. Меня не интересует, кажется ли один лагерь более сложным, чем другой. Я торгую на том, что вижу, а не на том, что я думаю.

Тем не менее, когда дело доходит до тени свечи, мы говорим о спросе и предложении, которые имеют место ПОСЛЕ открытия рынка, но ДО его закрытия. Мы рассматриваем ценовое движение, которое толкает рынок от одной до другой экстремальной точки.

Меня не интересует, кажется ли один лагерь более сложным, чем другой. Я торгую на том, что вижу, а не на том, что я думаю.

Тень показывает экстремальную точку для данного таймфрейма: максимум и минимум. Помня об этом, мы можем сделать выводы о некоторых фактах, касающихся тени:

1. Тень показывает, где власть переходит из одного лагеря в другой. В экстремальной точке максимума или минимума свечи власть переходит из одного лагеря в другой.
2. Тень указывает на степень неопределенности будущего направления тренда. Произошел переход власти от одного лагеря к другому, и теперь трейдеры, спекулянты и инвесторы во всем мире должны решить, является ли «неспособность» одного лагеря продвигать рынок в их предпочтительном направлении окончательным или временным поражением.

В восходящем тренде верхние тени можно рассматривать как неспособность части быков доминировать на графике данного таймфрейма. Более того, в восходящем тренде длинные медвежьи тени могут быть предвестниками грядущих событий, хотя на данный момент поступившее на рынок предложение было поглощено теми, кто всё еще настроен на повышение.

В нисходящем тренде верно обратное. Верхние тени могут предупреждать о том, что быки пытаются набраться сил, в то время как нижние тени могут означать, что хотя рынок и был медвежьим на свечном графике данного таймфрейма, но медведи не смогли удержать своего преимущества.

 

Что мы хотим знать?

Мы хотим знать, кто побеждает в постоянной битве между давлением покупателей и давлением продавцов.

И мы хотим знать как можно раньше, когда баланс сил меняется от одного лагеря к другому.

 

Быки против медведей

 

Тело свечи – это вся сущность ценового движения.

 

 
Кто превалирует на рынке?

Свечи с маленькими телами
(волчки)

 

 
Критерии: свечи с маленькими телами не являются важными
Значение: предыдущий тренд теряет свою силу.

 

Доджи
 

Критерии: одинаковые цены открытия и закрытия
Значение: рынок «устал»

 

Свечные и баровые графики используют одни и те же данные:

ЦЕНУ ОТКРЫТИЯ – МАКСИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ – МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ – ЦЕНУ ЗАКРЫТИЯ

Поэтому все индикаторы, которые используются на баровых графиках, могут также использоваться и на свечных графиках, например, RSI, MA, Stochastic и многие другие.

Высокая белая (положительная) свеча пробивает уровень сопротивления снизу вверх, но в следующую торговую сессию рынок нерешителен.

Иногда рынок пробивает уровень сопротивления и некоторое время идет выше него, но с появлением доджи возникают реальные сомнения в отношении того, имеется ли у рынка потенциал для дальнейшего роста. Это очень полезный инструмент для размещения стопов на правильном ценовом уровне.

 

Когда дело доходит до анализа свечей, вам не нужно вкладывать деньги в оплату обучающих курсов или покупку книг. В Интернете содержится очень много бесплатной информации о свечных графиках. Вероятно, она потому и бесплатна, что на самом деле не стоит многого. ☺

Прошу прощения, если это звучит шутливо, но я серьезно. Свечные графики таят в себе огромное количество всевозможных паттернов. Но все они служат лишь для увеличения продаж книг и курсов, в конечном итоге сбивая новичка с толку.

 

Как происходит развитие трейдера?
На каком таймфрейме вы хотите торговать?
На тиковом графике? На 5-минутном графике? На 60-минутном графике? На месячном графике?

Ваша эволюция как трейдера отчасти заключается в том, чтобы узнать, на каком таймфрейме вы хотите торговать, и соответственно торговать по тренду в рамках вашего таймфрейма.
 
Ложные движения

Когда я начинал торговать, я очень любил пробои уровней и покупал на пробоях. Спустя время я понял, что чаще всего рынок заманивает меня для совершения сделки на пробое снизу вверх уровня предыдущего максимума или сверху вниз уровня предыдущего минимума, после чего он разворачивается и идет в другом направлении.

Осознание этого пришло ко мне, когда я однажды посетил один семинар. Я смотрел на изображение графика на очень большом экране, что, вероятно, подчеркнуло визуализацию данного графика. Это было озарением: я понял, как часто рынок склонен тестировать уровни предыдущих максимумов или минимумов, а затем возвращаться обратно в диапазон.

Я просмотрел прошлые и настоящие графики, чтобы лучше понять этот паттерн, который я называю «ложный пробой уровня вверх» и «ложный пробой уровня вниз». Он очень часто встречается на многих таймфреймах.

 

Ложный пробой уровня вниз и ложный пробой уровня вверх
 

 

Помните

Даже «идеальный» свечной сигнал не гарантирует совершения идеальной сделки. Это означает, что вы НИКОГДА не должны нарушать правила управления капиталом, независимо от того, насколько вы уверены в той или иной сделке.

 

Паттерны поглощения для внутридневной торговли

Паттерн поглощения – это свечной паттерн, на котором ценовое движение, определяемое ТЕЛОМ текущей свечи, поглощает тело предыдущей свечи. Мне нравится использовать их на 10-минутном таймфрейме и выше для таких индексов, как FTSE, DAX (хотя они сильно коррелируют друг с другом), а также SP500 и Dow.

Они отлично работают как сигнал разворота или сигнал продолжения. Они говорят нам, где именно нужно входить в рынок. Они говорят нам, насколько большой риск в сделке мы можем понести.
Есть 3 потенциальных критерия для входа в рынок, которые зависят от того, насколько трейдеры уверены в данном сетапе:

1. Агрессивный вход в рынок, основанный на предположении, что формируется паттерн поглощения. Если трейдер входит в рынок, предполагая, что на нем формируется паттерн поглощения, а на самом деле формирования этого паттерна не происходит, трейдер должен закрыть данную сделку.
2. Обычный метод входа – ожидание завершения формирования паттерна поглощения.
3. Осторожный метод – ожидание, когда следующий бар пробьет уровень максимума/минимума бара поглощения.

 

Паттерны поглощения
 

 

Тело зеленой свечи ПОГЛОЩАЕТ тело красной свечи. Стратегия торговли на паттерне поглощения: открывайте позицию и устанавливайте стоп-лосс – 10-минутный график SP500
 

Приведенный выше пример не идеален, но он служит для достаточно хорошей демонстрации данной концепции. Движение выше бара поглощения дает сигнал на покупку. Вы можете установить время для входа с помощью ордера, расположенного чуть выше максимума бара поглощения, или просто выполнить сделку вручную в тот момент, когда вы увидите, что рынок толкает цену выше максимума бара поглощения.

 

Паттерн медвежьего поглощения: точка входа и стоп-лосс определены – 10-минутный график SP500
 

 

На коротком контртрендовом движении формируется паттерн бычьего поглощения на 10-минутном графике.

 

 
Паттерн бычьего поглощения приносит 7-8 пунктов на графике SP500.

 

Мне нравится приведенный выше пример, потому что я осознаю, что совершил ошибку. Я выделил прямоугольником другую часть графика. Выделенная область является актуальным паттерном поглощения, но я бы хотел выделить еще одну.

Видите ли вы ее? Она дает нам сигнал на покупку.

 

Паттерн медвежьего поглощения: точка входа и стоп-лосс определены – 10-минутный график SP500
 

Паттерн медвежьего поглощения составляет движение в 8 пунктов.
Несработавший сетап.

 

Многие трейдеры побоялись бы открывать короткую позицию на рынке, который и так уже сильно упал. Я называю эти длинные бары барами дорожной карты.
 

Именно здесь этот паттерн и не сработал.

На рынке нисходящий тренд. Давайте назовем самый нижний бар на этом графике баром № 1, чтобы вы могли следовать за моими мыслями.
Бар № 1 красного цвета – это самый нижний бар.
Бар № 2 зеленый – это длинный положительный бар. У этого бара нет хвостов с обеих сторон. Он закрывается на импульсе. Бар № 3 красный. Бар № 4 зеленый.
Бар № 5 красный, и тело бара № 5 поглощает тело бара № 4. Это сетап – «бар поглощения», и я открываю короткую позицию. Поскольку на рынке нисходящий тренд, это имеет смысл.
Как видите, у меня моментально сработали стопы.

 

Критерии выхода для паттерна поглощения

Выход из рынка может осуществляться одним из нескольких способов, но помните, что цель состоит в том, чтобы быть на борту «бегущего» рынка, поэтому мы не должны фиксировать прибыль только потому, что были соблюдены некоторые критерии управления капиталом.

Если рынок быстро движется в ожидаемом направлении, трейдеры должны переместить стоп-лосс на уровень безубыточности.

Если тренд продолжает развиваться, трейдер может постепенно перемещать стоп-лосс в направлении тренда.

Если формируется свеча, например, доджи, которая указывает на возможный разворот тренда, трейдер должен подтянуть стоп-ордер поближе к цене.

Если на предыдущем уровне поддержки или сопротивления происходит резкий рост объема, будет разумным удерживать стоп-лосс на месте.

В ином случае постарайтесь удерживать позицию открытой и прежде всего наберитесь терпения. При хорошем паттерне поглощения на 10-минутном графике можно легко удерживать позицию в течение целого часа или даже дольше.

 

 

Том Хугаард, 
Переведено специально для Tlap.com

 

Изменено 30 августа, 2021 пользователем ju.vskv

[Дервиш]

Давненько от Тома Хугаарда ничего не слышали. Благодарствую! Обсуждение и разбор полетов позже.

[Дервиш]

В 25.08.2021 в 12:29, !!NIKA!! сказал:

Мне нравится использовать их на 10-минутном таймфрейме

Кто-нибудь, знает, сколько трейдеров (в % соотношении) торгуют на М10?

[pavlus777]

22 минуты назад, Дервиш сказал:

Кто-нибудь, знает, сколько трейдеров (в % соотношении) торгуют на М10?

1 % ?

[Дервиш]

12 минут назад, pavlus777 сказал:

1 % ?

к чему я задал сей вопрос: где-то у Герчика слышал/читал, что на каждом ТФ у кукловодов есть свои художники, которые рисуют нам картинки (я верю Г на-слово). Из этого вытекает: будут ли ММ рисовать на М10 нужную им картинку, и насколько М10 информативен в торговле?

[Pavel888]

1 час назад, Дервиш сказал:

к чему я задал сей вопрос: где-то у Герчика слышал/читал, что на каждом ТФ у кукловодов есть свои художники, которые рисуют нам картинки (я верю Г на-слово). Из этого вытекает: будут ли ММ рисовать на М10 нужную им картинку, и насколько М10 информативен в торговле?

мое имхо - нестандартный тф будет давать свои преимущества в том плане, что на тех же М10/М25 (и что душе угодно) не так много торгует трейдеров. кому-то банально лень устанавливать нестандартный тф (мне, например), да и не удивлюсь, если половина (треть...) трейдеров вообще не знает о такой возможности терминала...

опять же надо ставить (нестандартный тф) и тестировать, сравнивать.

[robustby]

3 часа назад, Дервиш сказал:

Кто-нибудь, знает, сколько трейдеров (в % соотношении) торгуют на М10?

Кто торгует через мт4, то точно 1%, а через другие терминалы (привет мт5 например) побольше будет людей. В некоторых терминалах и секундный таймфрейм есть. Не говоря уже про тиковый график.

[Дервиш]

13 часов назад, Pavel888 сказал:

опять же надо ставить (нестандартный тф) и тестировать, сравнивать.

пробовал сравнивать. увидел расколбас 8 июля с.г. на М15 на кабеле, все "великие" советуют не лезть в эту "зону заражения", я ж по Т.Данте, одел белый лабораторный халат, решил посмотреть можно ли здесь зарабоать и могут ли в этом помочь нестандартные тф. сделал сравнительную картинку - никаких преимуществ для входа не увидел в нестандартных тф. 
знаю, одного раза недостаточно, чтобы делать выводы, но пока, с первого раза не зацепило.

 

[!!NIKA!!]

 

Бессознательное стремление к неудаче

Если спросить трейдеров о причинах, по которым они пришли в трейдинг, то большинство из них ответят вам: «Я хочу получить огромную прибыль». Хотя большинство трейдеров приходят в этот бизнес с целью получить значительную прибыль, подавляющее число их опустошают свои счета.

Почему так много трейдеров терпят неудачу?

Очевидная причина для многих состоит в том, что они просто не умеют торговать. Они не применяют надлежащих правил управления рисками. У них не хватает финансовых ресурсов. У них нет надлежащих инструкций или эффективной торговой платформы. У них нет твердых и надежных торговых стратегий. У многих из них нет хороших ориентиров. У них нет даже четкого понимания того, как работают рынки.

Все эти факторы частично или полностью могут обернуться катастрофой для начинающего трейдера. Не нужно исследовать глубины своей психики, чтобы найти другие причины неудач. И, несмотря на это, многие потенциальные трейдеры заинтересованы в том, насколько бессознательные процессы препятствуют их торговым усилиям.

Возможно, неосознанно имеется скрытый мотив для самосаботажа. Эта тема особенно интересна опытным трейдерам. Многие выдающиеся, очень успешные трейдеры в конечном итоге теряют большую часть своего капитала, и многие из них больше никогда не возвращаются в этот бизнес. Некоторые предполагают, что причиной таких неудач является скрытый мотив самосаботажа.
Этот вопрос стоит обсудить более детально, просто для развлечения или в качестве рассмотрения серьезного вопроса, в зависимости от ваших предпочтений и мировоззрения.

Много лет назад в своей книге «Потерпевшие от успеха» Фрейд писал о людях, которые терпят поражение после достижения большого успеха. Согласно Фрейду, некоторые люди чувствуют себя виноватыми и физически больными, когда достигают мечты всей жизни. Достигнув успеха, они испытывают дискомфорт и неосознанно предпринимают действия, чтобы наказать себя за свой успех.
И напротив, большинство современных психологов-исследователей не считают, что люди сознательно или бессознательно ищут поражения. Люди терпят неудачи, потому что не могут справиться с трудностями. Иными словами, трейдеры постоянно терпят неудачи не потому, что они подсознательно преисполнены желания подорвать свои усилия, а просто потому, что трейдинг является сложным.

Трейдеры постоянно терпят неудачу из-за того, что у них нет должных финансовых ресурсов, надежных торговых стратегий или правильного мышления.

Психоаналитик Рой Шафер, однако, утверждает, что некоторые люди рассматривают «успех» как некий вид неудачи, воспринимая его извращенно: они избегают «успеха», потому что подсознательно рассматривают его как неудачу. Например, в одном психологическом исследовании молодой человек избегал успеха, потому что боялся добиться бо́льшего успеха в жизни, чем его отец, который всю свою жизнь был неудачником.

Аналогичные наблюдения сделали и опытные трейдеры. Некоторые начинающие трейдеры торгуют не только для получения прибыли. Они преследуют некие скрытые цели. Они хотят показать своей семье и друзьям, что могут добиться успеха. Проблема с нахождением себя в этих обстоятельствах заключается в том, что хотя человек может сознательно стремиться к успеху, ему посылается некий мощный психологический сигнал о том, что он не может достичь успеха и недостоин его.

Неосознанно трудно (но вполне возможно) доказать, что эти важные для вас другие люди ошибаются. Важно то, что о вас думают ваши друзья и ваша семья вне зависимости от того, хорошими или плохими являются их мысли. Они определяют то, кем вы являетесь, и, возможно, даже подсознательно вы не хотите доказать, что они неправы.

Однако лучше не позволять таким психологическим проблемам оказывать влияние на вашу торговлю. Торгуйте всегда для самих себя. Торгуйте, потому что вы хотите торговать, а не потому, что вы хотите что-то доказать себе или кому-либо. Ибо в этом случае ставки будут настолько высоки, что вы окажете на себя сильное давление, чтобы добиться успеха, а это обычно приводит к поражению.
Как мы уже часто говорили в данной рубрике, бессознательные процессы могут не иметь никакого значения для любого, кто занимается трейдингом. Тем не менее, для некоторых это проблема. Если вы считаете, что ваши причины прихода в трейдинг сводятся к потребности в удовлетворении прошлых бессознательных конфликтов, то будет разумно проработать некоторые из этих проблем с тренером по трейдингу или другим профессионалом.

Не позволяйте бессознательным мотивам брать над вами верх. Определите их, проработайте их и торгуйте свободно, непринужденно и прибыльно.

Трейдинг – это просто, но нелегко

 

Что такое торговый успех (в моем понимании)?

Торговая стратегия, имеющая преимущество (положительное ожидание)
+
Способность последовательно применять свою стратегию

 

 

Успешный трейдер – это будущее, в которое нужно вырасти
Настоящее → Будущее

Обучение и совершенствование
(Трансформация)

 

Навыки
Знание/понимание
Установки
Поведение
↓
Производительность

 

Я выделил 7 пунктов, которые считаю решающими для достижения успеха в трейдинге:

1. Целеустремленность – страсть и упорство – реалистичные ожидания;
2. Образование – обучение, коучинг, наставничество;
3. Серьезное отношение к трейдингу (поведенческие финансы);
4. Личные финансы и торговый капитал;
5. Научитесь мыслить, как успешный трейдер;
6. Время – мастерство требует времени;
7. Найдите свой собственный стиль.

 

Проверим гибкость вашего мышления? Назовите ЦВЕТ текста в каждом слове. Я разыгрывал этот трюк со многими людьми, когда говорил о трейдинге. У этого упражнения есть и более серьезная сторона. Я могу помочь вам развить более гибкое мышление, которое необходимо для объективного взгляда на рынки.

Если вы не согласны со мной, то просто рассматривайте это как забавный способ подразнить свой мозг.

 

На следующей странице находится усовершенствованный вариант этого трюка: ПОЛУЧИТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.

Как быстро вы можете назвать цвет каждого слова?

 

 

Торговые страхи

Никто из нас на 100% не застрахован от давления, которое оказывает на нас трейдинг. На нашу производительность в трейдинге могут влиять 4 торговых страха:

1. страх ошибиться;
2. страх потерять деньги;
3. страх упустить возможность;
4. страх выбросить деньги на ветер.

 

4-баровый фрактал

4-баровый фрактал является простым механическим и очень надежным критерием разворота ценового движения.
Как следует из названия, он состоит из 4 баров, хотя вполне подойдет и термин «свечи». Этот паттерн работает на всех таймфреймах. Это весьма ценный индикатор изменения направления тренда.

Если ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ этого бара (1) выше МАКСИМУМА предыдущего бара (2) и ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ этого бара (1) выше МАКСИМУМА трех предыдущих баров (4), то это сигнал на покупку.
 

На следующей странице мы видим, что цена закрытия бара, отмеченного цифрой 1, выше максимума 2-го и максимума 4-го бара.
Это говорит о том, что тренд сменил свое направление и на рынке можно покупать. Это полезный способ подтвердить сделку в дополнение к дивергенции импульса.

Аналогичным образом будет верен и сигнал, указывающий на то, что рынок рухнул. На следующей странице есть два сигнала на ПРОДАЖУ, которые я не обозначил для вас на графике.

Можете найти их самостоятельно? 

 

 

Вот еще один график в качестве примера:
 
 

Исследование дивергенции является прекрасным способом определить время входа в рынок. Здесь для определения времени моего входа в рынок я использовал 4-баровый фрактал в комбинации с ДИВЕРГЕНЦИЕЙ между индикатором стохастик и ценой, что явилось подтверждающим сигналом для входа в рынок.

 

Конечная цель

Путь к становлению трейдера-победителя:

1. Исполнение сделок без страха и колебаний;
2. Сокращайте свои убытки;
3. Позвольте своей прибыли расти;
4. Продвигайте свою прибыль. 

 

Мы подошли к заключительным страницам данного руководства.

По своему опыту отмечу, что новичок хочет быть правым в отношении рынка, в то время как профессиональные трейдеры хотят зарабатывать деньги. Когда я по какой-либо причине путешествую по стране и люди узнают меня как «парня из CNBC/BLOOMBERG/CNN», мне довольно часто приходится выслушивать людей, которые высказывают мне свое мнение о том или ином рынке или о конкретной акции.

Многие из этих комментариев рождаются из-за потребности людей быть правыми. Люди уже совершили инвестиции в ту или иную акцию или рынок и теперь ищут подтверждения своим аргументам.

Я не испытываю проблем с этим и люблю говорить о рынках. Однако проблема возникает тогда, когда люди теряют свои деньги. Я убежден, что у них нет стратегии выхода. Им просто никогда не приходит в голову мысль о том, что они, возможно, неправильно прочитали рынок.

 

Необходимость быть правым

Если вы находитесь на стадии обучения трейдингу, вы станете собранием информации от всех тех, у кого вы обучались. Вы станете своим уникальным поколением трейдеров.

Все мы приходим в трейдинг, имея определенные ожидания и убеждения. У всех нас есть некий эмоциональный багаж. Все мы учимся, читая, изучая веб-сайты и обучаясь у других трейдеров.

Кто-то неофициально, кто-то оплачивает обучение в биржевых залах, посещает торговые семинары и обучается у наставников. Каждый раз, когда вы чему-то обучаетесь, вы становитесь более опытным трейдером. В конце концов вы компилируете в себе все эти знания. Даже если у вас есть наставник, которому вы пытались подражать, вы никогда не будете в точности похожи на своего наставника. Вы будете уникальными.

Тем не менее, несмотря на то, что на рынке нет двух одинаковых трейдеров, большинство успешных трейдеров все-таки имеют некоторые общие характеристики. Большинство узнали о ценности торгового плана. Большинство осознали необходимость размещения защитных стопов.

Данная тема проста. Тем не менее, это ускользает от внимания многих трейдеров. Кажется очевидным, что если мы хотим добиться успеха, мы должны быть правы в наших основных предположениях касательно наших сделок. Если мы хотим торговать акциями, мы должны сосредоточиться на том, чтобы быть «правыми» в отношении того, в каком направлении будут двигаться акции. Верно? Ну, не совсем.

Большинство трейдеров слишком много внимания уделяют своей потребности быть правыми. Это может быть пагубным, и эту проблему необходимо решать. Мы имеем дело с финансовыми рынками.

Нет ни одной системы, метода или схемы, которые всегда давали бы точные результаты. Если бы такие и были, то это было бы известно всем. Все бы их использовали. И в этом случае, если бы все начали использовать эту систему, она уже перестала бы работать. Это своего рода порочный круг, но он показывает, что совершенно очевидно, что идеальной системы или индикатора никогда не будет.

Лучшее, что мы можем сделать – это изучить каждую ситуацию, собрать доказательства и в нужный момент принять решение, имеющее высокую вероятность того, что оно будет успешным. Первостепенное значение имеет то, как обрабатывается ситуация, когда трейдер прав, и как обрабатывается ситуация, когда трейдер ошибается. Какова наиболее частая причина неудач трейдеров?
Ответ: неразмещение защитных стопов. Какова еще одна основная причина неудач трейдеров? Ответ: они не позволяют своей прибыли расти.

Неразмещение защитных стопов – это пример неправильного управления ситуацией, когда трейдер ошибается в сделке. А непозволение своей прибыли расти (иными словами, не давать сделке достичь своей цели по прибыли) – это пример неправильного обращения с ситуацией, когда трейдер оказывается прав в отношении своей сделки.

Что хорошего в том, чтобы быть «правым», если вам за это не платят? Хорошие трейдеры с самого начала не откидывают возможности, что сделка может пойти против них. Они знают, какой суммой денег рискуют. Они знают, когда выйдут из сделки, и будут анализировать другие варианты, такие как получение прибыли от акций, которые сейчас движутся «вопреки предсказаниям».

Хорошие трейдеры также знают, как найти баланс между тем, чтобы быть «правым» и действовать своевременно. Я знаю одну компанию, предоставляющую консультативные услуги, которая предсказала падение индекса Доу-Джонса в 2001 году. Единственная проблема была в том, что они начали озвучивать этот прогноз уже после того, как индекс Доу-Джонса упал до значения 6000.

Абсолютно ненужная победа. Ожидание получения слишком большого количества информации может сделать вас «правым» чаще, но какой в том толк? Это похоже на случай, когда трейдер наконец решает, что NASDAQ продемонстрирует внутридневной рост, потому что он пробил уровень дневного максимума.

Единственная проблема состоит в том, что до уровня пробоя дневного максимума NASDAQ уже поднялся на 30 пунктов, т.е. уже совершил шикарный рост, и у вас просто не остается места для получения прибыли. Трейдер может и быть «правым», но его позднее принятие решения не принесет ему денег.

 

Заключительные комментарии

Да, когда мы торгуем, нам в достаточной степени нужно быть «правыми». Однако, если по статистике ваше среднее количество прибыльных позиций в три раза превышает ваше среднее количество убыточных позиций, то чтобы выйти на уровень безубыточности, вам нужно быть правыми только в 25% случаев.

Примите тот факт, что трейдинг не относится к точным наукам и никогда не будет такой. Мы читаем эмоции людей. Примите то, что в какой-то момент времени вы будете ошибаться, и принимайте это снисходительно.

При правильном исполнении это очень прибыльный бизнес. Сосредоточьтесь на том, как вы справляетесь со своими прибыльными и убыточными позициями. Принимайте своевременные высоковероятностные решения, когда у вас имеется достаточное количество доказательств, и делайте это последовательно и объективно.

 

Комментарии к торговому курсу

В этом документе вы найдете дополнительные примечания по темам, обсуждаемым в «Руководстве по трейдингу».

 

Комментарии касательно высоких стандартов

Отличительный признак успеха – это приверженность к высоким личным стандартам. Это справедливо как в отношении отдельных физических лиц, так и организаций. Если человек не стремится идти вперед, выйти за пределы своей зоны комфорта, он никогда не достигнет истинного величия.

Что касается трейдинга, то, согласно моему опыту, вы не получите огромной прибыли, если не будете ставить перед собой высоких целей. Однако высокие стандарты также могут работать и против вас. Итак, чтобы встать на правильный путь, работая в своих личных интересах, стоит задуматься о том, что подразумевается под высокими личными стандартами.

Это не так очевидно, как кажется, особенно для торговых устремлений. В зависимости от контекста жизненно важно устанавливать крайне высокие личные стандарты и соответствовать им. Когда у вас есть ответственная работа, где даже самые лучшие усилия могут быть недостаточно хорошими, необходимо соблюдать крайне высокие стандарты. Давайте честно признаем: не каждая сделка будет прибыльной, несмотря на все ваши усилия.

В мире разных профессий есть множество примеров, в которых установлены высокие стандарты и которые трудно скрыть: учителя должны преподносить своим ученикам надлежащий уровень мастерства, кардиохирург должен выполнить операцию безупречно, чтобы спасти жизнь пациента, пилот должен безопасно управлять самолетом, чтобы тот прилетел в пункт назначения и обеспечил безопасный перелет пассажирам.

Но бывают случаи, когда человек устанавливает неподходящие стандарты, которые слишком завышены для конкретного вида деятельности; это также справедливо и для трейдинга.

 

Не настаивайте на том, чтобы торговля была совершенной

 Некоторые люди являются крайними перфекционистами. Они устанавливают себе слишком высокие и недостижимые для них стандарты. Патологическим тому примером могут являться приступы депрессии у некоторых людей. Эти люди устанавливают себе высокие стандарты, которым они не могут соответствовать, и чувствуют себя неудачниками, когда не могут их достичь.

Это может случиться с трейдерами, которые ставят цели в отношении получения прибыли, превышающие их уровень квалификации. Они могут чувствовать разочарование и беспомощность, потому что никогда не оправдывают своих ожиданий. Но обычно трейдеры устанавливают нереально высокие стандарты другими способами. Распространенным состоянием является «аналитический паралич».

У некоторых трейдеров стандарты настолько высоки, что они слишком долго обдумывают и анализируют рыночные данные перед тем, как войти в сделку или выйти из нее. Это часто приводит к колебаниям и самообвинениям, а также подрывает вашу торговую стратегию. Время – это самый важный ресурс, и если вы не умеете входить и выходить из сделок в нужное время, ваш торговый счет понесет большие потери.

Еще один распространенный пример крайне высоких стандартов – это убеждение в том, что нельзя упускать важную торговую возможность. Некоторые трейдеры думают, что они должны использовать все возможности для заработка на рынках, и опасаются, что могут упустить хотя бы одну из них. Им трудно принять такую возможность. Но опытные трейдеры предупредят вас, что сосредоточение на поиске каждой возможности будет вызывать дополнительный стресс. Вы добьетесь гораздо бо́льшего успеха, если будете помнить, что вы просто не можете рассчитывать на то, что будете торговать всеми возможностями, какие только могут быть на рынке.

Как трейдер устанавливает столь высокие личные стандарты торговли? Один из способов заключается в поддержании высокого уровня дисциплины. Например, составьте очень подробный торговый план и следуйте ему. Определите конкретные стратегии для входа в рынок и выхода из него и используйте соответствующие правила управления рисками. После того как вы изложите свой план, его важно соблюдать. Не позволяйте себе отклоняться от вашего торгового плана. И не фокусируйтесь на том, какую прибыль вы получаете от каждой сделки. Вместо этого сконцентрируйтесь на том, является ли ваша прибыль «оправданной» в том смысле, что она является прямым результатом следования вашему торговому плану.

Помните, что лучше иметь «оправданный убыток», который является результатом демонстрации надлежащей дисциплины и следования своему торговому плану, чем «неоправданную прибыль», которую вы получили потому, что отклонились от своего торгового плана.

Установление высоких личных стандартов является ключевым условием успеха, но есть правильный и неправильный способ установления этих стандартов. Не будьте излишним перфекционистом. Легко исполняйте свой торговый план и не забывайте его придерживаться. Высокий уровень дисциплины является одним из лучших способов установить высокие стандарты вашей торговли, и он поможет вам торговать прибыльно и стабильно.

 

Комментарии к теории Доу

Теория Доу была разработана Чарльзом Доу более ста лет назад. Информация, взятая нами из его газетных статей тех времен, составляет основу того, что я называю ценовым движением.

 

Теория Доу для ВОСХОДЯЩЕГО тренда:
Чтобы быть в восходящем тренде, рынок должен делать более высокие максимумы и более высокие минимумы.

 

Теория Доу для НИСХОДЯЩЕГО тренда:
Чтобы быть в нисходящем тренде, рынок должен делать более низкие максимумы и более низкие минимумы.
 
Теория Чарльза Доу
 

Более высокие вершины (максимумы)
Более высокие основания (минимумы)
Линия тренда
Бычий тренд

 

Можете ли вы определить восходящий и нисходящий тренд на графике?

Сначала рынок движется вверх и демонстрирует максимумы выше предыдущих максимумов. Затем тренд меняется – рынку не удается сформировать новый максимум. Он демонстрирует минимум, который ниже предыдущего минимума.

Рынок перешел от восходящего тренда к нисходящему.

 

 Некоторые рынки очень легко поддаются анализу.

 

А некоторые рынки очень сложно поддаются анализу.

 

 Можете ли вы сказать мне, какой тренд на этом графике?

Нет, не можете. И я тоже. Мы не можем сказать, что тренд восходящий. Но мы также не можем сказать, что тренд нисходящий.
Фактически в данном случае стоит сказать, что на рынке нет никакого тренда. Такой рынок называется ДИАПАЗОННЫМ.

 

 

На основании чего вы принимаете решение, что на рынке больше нет восходящего тренда и что он сменился нисходящим трендом?

 

Для смены восходящего тренда на нисходящий рынок должен сформировать более низкий минимум и более низкий максимум. И с этого момента развернуться и пойти вниз.

 

Пример

График золота движется вверх, но в точке 1 рынок формирует максимум, который не превышает предыдущий максимум. В точке 2 он формирует минимум, который ниже предыдущего минимума. К точке 3 на рынке подтверждается нисходящий тренд.

 

 

Данное руководство предназначено для того, чтобы дать вам понимание торговли на финансовом рынке и составных частей построения методов извлечения денег из рынка.

Я пишу данное руководство не для того, чтобы вы понимали рынки. Я и сам не всегда понимаю, что происходит на рынках. Мне и не нужно понимать этого! Моя работа состоит не в том, чтобы дать вам понять что-либо. Моя работа заключается в том, чтобы зарабатывать деньги, прислушиваясь к голосу рынка. В конечном итоге я имел намерение написать руководство, которое позволит вам прислушиваться к рынку.

Я призываю вас изучить идеи, таящиеся внутри рынка. После чего вам следует пойти и доказать себе, что у этих методов есть преимущества и что они действительно работают. Со временем вы разовьете свои собственные идеи и сможете по праву называть себя трейдером. Ваш успех зависит только от вас самих. Успех – это не то, чем мы занимаемся время от времени. Успех – это то, что мы делаем каждый день. Помните об этом в тяжелые времена. Научитесь получать удовольствие от повседневного процесса торговли, потому что именно из этого и складывается ваше успешное путешествие.

 

Ценовое движение

Я помню, как впервые прочитал книгу Артура Меррилла о цене и ценовом движении. До этого я не совсем понимал, что люди имели в виду, когда говорили о цене и ценовом поведении.

Дело в том, что цена определяется спросом и предложением, которые движутся людьми. Ниже я изложил свои представления о цене. Я называю этот раздел «Принципы ценового поведения».
 

Принципы ценового поведения

1. Цена – это ИСТИНА о рынке;
2. На трендовых рынках тенденция с большой вероятностью продолжится, нежели развернется;
3. Прекращение трендов сводится к нескольким категориям;
4. Цена находится либо в диапазоне, либо в тренде.

 

В 2010 году я провел семинар в ресторане Soho House в Лондоне, на котором присутствовали трейдеры из разных слоев общества. Там были трейдеры из хедж-фондов и были частные розничные трейдеры. Темой разговора была «цена» и «ценовое движение».
Я показал аудитории все возможные методы определения того, где рынок может изменить свое направление. Я представил графики с соотношениями Фибоначчи как по времени, так и по цене. Представил графики анализа объема, подчеркивающие теорию о том, что тренды заканчиваются кульминацией, будь то эмоциональный компонент или шип объема. Я даже продемонстрировал им корреляцию между фондовым рынком и приливами и отливами, находящимися под влиянием луны.

Наконец, я показал им график индекса Доу-Джонса с 1960 года с простой скользящей средней с периодом 200 дней. Скользящая средняя – это запаздывающий индикатор. Она не улавливает ни максимума, ни минимума. Тем не менее, она считается трендовым индикатором и по своей доходности намного превосходит любой другой инструмент. Аудитория могла оценить, что этот тренд склонен сохраняться и продолжаться намного дольше, чем большинство людей осмеливаются тому верить.

 

Принцип первый:

Самый большой урок о рынках для многих, который нужно напрочь забыть – это идея ценности. Если вы зайдете в супермаркет, чтобы купить пакет риса, который стоит 1 £, вы можете подумать, что это справедливая цена. Если завтра он будет стоить 1,50 £, вы можете подумать, что это дорого (потому что накануне он стоил 1 £), и вы можете не купить этот пакет риса. Если же он будет стоить 50 пенсов, то вы можете подумать, что это дешево, и купите больше риса, чем если бы он стоил 1 £.

Вышесказанное имеет смысл в потребительском мире. Это логично. Однако финансовые рынки НЕ попадают в эту категорию. Рынки НЕ подчиняются законам логики.

Если акция стоит 1 £, вы можете подумать, что она дорогая, дешевая или что эта цена является справедливой. Тем не менее, цена определяется рынком и на данный момент составляет 1 £.

На следующий день цена уже составляет 50 пенсов. Стали ли сейчас данные акции дешевыми? Нет. Понятия «дешевый» нет, акции НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕШЕВЫМИ. На рынке нет таких понятий, как «дешево» или «дорого». Есть просто цена. И в данном случае цена снизилась. На финансовых рынках нет смысла покупать акции, которые падают в цене.
 
Урок:

Финансовые рынки – это не то место, где действуют законы логики: здесь нет смысла покупать что-либо, потому что сегодня эта вещь дешевле, чем вчера. Это потому, что тенденции сохраняются. Если акции с каждым днем дешевеют, нет смысла покупать их.
Акции компании Lehman Brothers с каждым днем становились всё дешевле и дешевле, и в один прекрасный день они уже не стоили НИЧЕГО.

 

 

Принцип второй:

Ваш торговый метод имеет более высокие шансы на успех, если он следует за преобладающим трендом.

Именно по этой причине я преподаю своим ученикам, что я игнорирую краткосрочный тренд и торгую в направлении долгосрочного тренда.

Чарльз Доу пишет об этом в своей теории. Шансы на то, что тренд продолжится, выше, чем если он развернется. Когда рынок находится в тренде, он отображает многие знакомые характеристики, о которых я расскажу вам в данном руководстве.
Я также расскажу, КАК различить ВОСХОДЯЩИЙ тренд и НИСХОДЯЩИЙ и как определить, когда тренд изменился.

Важно помнить, что будучи техническим трейдером, то есть трейдером, который для определения времени входа в рынок и выхода из него использует ценовые графики и данные, мы постоянно ищем места, где можно купить или продать рынок, как можно меньше рискуя нашей кровью (нашими деньгами).

Ниже я тезисно резюмировал свои убеждения о ценовом движении:

1. Как только установился тренд, лучше делать ставки на то, что он продолжится, нежели развернется;
2. Крупный тренд редко прекратится без серьезных предупреждающих сигналов, таких как шипы цен, шипы объемов, эмоциональный рынок (когда финансовая пресса заявляет, что этот тренд никогда не закончится) или рынок просто входит в фазу бокового диапазона;

3. Наибольшая часть ценового движения приходится на конец тренда. Данное утверждение потребует некоторых пояснений, о которых я упомяну позже в данном руководстве. Мой личный наставник обычно говорил, что «90% движения приходится на последние 10% тренда (по времени)».

 

Принцип третий: 

 

Прекращение трендов сводится к 3 категориям:

 

1. Рынок достигает важного ценового уровня;
2. Увеличение объёма;
3. Эмоциональный максимум/минимум.

 

Тренд будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет ценового уровня, связанного с эмоциональной реакцией рынка. Это может быть ВСПЛЕСК ПРОДАЖ, когда рынок настолько напуган, что инвесторы просто хотят выйти из него любой ценой. Это то, что вы видите при крахах фондового рынка. В таких случаях на рынке преобладает страх. Затем наступают всплески эйфории, когда рынок достигает головокружительных высот от ощущения, что он пойдет намного выше. Мы называем это спекулятивным безумием и шумихой.

Это также может быть случай, когда рынок достигает важного ценового уровня и начинает торговаться по типу «2 шага вперед – 2 шага назад». Мы называем его диапазонным рынком. Рынок переходит из фазы тренда в фазу диапазона.

Когда рынок торгуется в диапазоне, трейдеры должны мысленно подготовиться к возможности того, что рынок продолжит движение в том направлении, в котором он был ДО того, как перешел в фазу диапазона, или что он развернется и начнет новый тренд в противоположном направлении.

 

Принцип четвертый:

 

Рынок переходит из фазы тренда в фазу диапазона и наоборот. 

Рынок движется циклично: он переходит из фазы тренда в фазу диапазона и наоборот. Приведенный ниже график является хорошим примером перехода рынка из фазы диапазона в фазу тренда. Цена на графике валютной пары GBPUSD в течение нескольких месяцев колеблется то вверх, то вниз. Затем она пробивает уровень сверху вниз и движется в нисходящем тренде.

Трейдеры, торгующие в направлении тренда, запрыгивают в рынок, открывая короткие позиции по паре GBPUSD. Тем же, кто имел длинные позиции, приходится продавать по всё более низким ценам. Рождается новый тренд.

 

 

Как на нем заработать деньги?

Рынок движется вверх и вниз по мини-трендам в рамках более крупного тренда, восходящего или нисходящего (или в диапазоне). Мы называем эти движения «колебаниями». Мы хотим торговать на этих колебаниях, используя инструменты, описанные в данном руководстве.

Если вы новичок в трейдинге, постарайтесь как можно лучше следовать инструкциям. Ваша задача – не зарабатывать деньги, а избегать потери денег, оставаясь в игре, обучаясь и получая ценный опыт.

Как я уже говорил ранее, восходящий тренд (колебание цены вверх) состоит из модели более высоких максимумов и более высоких минимумов. Когда рынок переходит от восходящего тренда к нисходящему, он должен сначала сформировать более низкий максимум, затем более низкий минимум, а потом пробить уровень более низкого минимума и пойти дальше вниз. Если он пробивает уровень более низкого минимума, мы получаем подтверждение смены тренда.

Тем не менее, это ОЧЕНЬ важный урок.

Если вы посмотрите на 5-минутный график, вы легко увидите, как происходит изменение рыночного тренда с восходящего на нисходящий. Это не означает, что тренд изменился на более высоком таймфрейме, таком как 60-минутный график.

Восходящий тренд не переломился, но рынок пока демонстрирует более низкий максимум и более низкий минимум (см. красные метки). Если с этого момента рынок развернется вниз, это будет подтверждением нисходящего тренда.

 

 

Более низкие минимумы и более низкие максимумы являются предупреждающим сигналом.

 

Восходящий тренд сломлен. Рынок достиг более низкого максимума, более низкого минимума и далее пробил уровень этого более низкого минимума.

Уясните, пожалуйста, этот урок: наличие одного лишь подтверждения изменения тренда на более низком таймфрейме НЕ означает, что у вас есть подтвержденное изменение тренда на более высоком таймфрейме.

 

Более низкие минимумы и более низкие максимумы являются предупреждающим сигналом.
Дальнейшее формирование более низких минимумов подтверждает нисходящий тренд.

 

Восходящий тренд не сломлен, но рынок демонстрирует коррекцию, опускаясь ниже предыдущего минимума – это дает предупреждающий сигнал о том, что тренд вот-вот изменится.

 

Более низкие минимумы являются предупреждающим сигналом.

 

Восходящий тренд сломлен. Рынок достиг более низкого максимума, более низкого минимума и далее пробил уровень этого более низкого минимума.

 

 

Более низкие минимумы являются предупреждающим сигналом.
Дальнейшее формирование более низких минимумов подтверждает нисходящий тренд.

 

 

Предупреждающий сигнал не привел к смене тренда и подает новый сигнал на покупку и продолжение тренда, когда рынок пробивает уровень старого максимума колебания.

 

 

 

 
Предупреждающий сигнал не привел к смене тренда и подает новый сигнал на покупку и продолжение тренда, когда рынок пробивает уровень старого максимума колебания.

 

 

 
Классический паттерн «ABCD-коррекция»

 

 

Том Хугаард, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 7 сентября, 2021 пользователем ju.vskv

[Дервиш]

Это продолжение "Руководство по трейдингу" или отдельная статья?

Изменено 1 сентября, 2021 пользователем Дервиш

[!!NIKA!!]

4 часа назад, Дервиш сказал:

Это продолжение "Руководство по трейдингу" или отдельная статья?

Продолжение

[Дервиш]

В 01.09.2021 в 12:23, !!NIKA!! сказал:

Продолжение

это последняя статья или будет еще продолжение?

[!!NIKA!!]

 

Всегда ли рынок прав?

«Рынок всегда прав» – это одна из аксиом опытных трейдеров, многое повидавших на финансовых рынках. Они считают, что с рынком просто не стоит спорить. Если акция торгуется по 100 $, а раньше торговалась по 200 $, значит, она просто больше НЕ стоит 200 $, что бы вы ни говорили или ни думали. Рынок сказал свое слово.

Я согласен с этим утверждением. Рынок всегда прав, но это не значит, что я соглашаюсь с ним. Я принимаю текущую цену за истину, но я также знаю, что цена будет колебаться каждый день. Следовательно, я должен жить с постоянно меняющейся истиной.

Возьмите статистический индикатор, такой как ATR (средний истинный диапазон): он измеряет самый низкий минимум и самый высокий максимум за определенный период времени, а затем дает вам среднее значение за этот период.

Например, в настоящий момент цена валютной пары EURUSD составляет 1,3100, а ATR с периодом 14 дней равен 120. Это означает, что за последние 14 дней среднее движение от максимума к минимуму в течение дня составило 120 пунктов.

Другими словами, в течение последних 14 дней цена валютной пары EURUSD колебалась почти на 1% каждый день. То, что текущая рыночная цена валютной пары EURUSD в начале дня является истинной ценой, не подлежит сомнению, но вы должны принять во внимание, что, согласно статистике, она будет двигаться в диапазоне 120 пунктов от того места, где вы начинаете.
Рынки находятся под влиянием спроса и предложения. Рынки колеблются между областями перекупленности и перепроданности. Когда покупателей больше, чем продавцов, цены будут расти. А если будет больше продавцов, чем покупателей, цены будут падать. Я знаю, что утверждаю очевидное, но моя точка зрения такова:

Поток средств на рынке делает его мерой или барометром спроса и предложения, но не инструментом оценки, основанным на чем-то, связанном с правильностью.
 
Итак, я утверждаю, что если цены растут и у вас открыта короткая позиция на этом рынке, то вы «ошибаетесь», а рынок «прав». Если вы спорите с рынком, вы упускаете момент. Вы не можете контролировать рынок. Вы можете контролировать только свою реакцию на рынок.

Прежде чем вы сможете стать профессиональным техническим трейдером, вам нужно уяснить некоторые вещи о рынках.

Во-первых, в 80% случаев рынок не имеет для меня смысла. В остальное же время я понятия не имею, что происходит.

Знаменитый трейдер У. Д. Ганн однажды написал, что «не существует высокой цены для покупки и низкой цены для продажи».

Любой, кто считает, что движения на рынке будут развиваться в рамках разумного, обязательно потеряет деньги.

Помню, как несколько лет назад Джордж Сорос заработал более миллиарда долларов, постоянно продавая британский фунт: фунт выходил из-под контроля вопреки всякому разумному анализу того, где он действительно должен быть.

Я вспоминаю эту историю, потому что в то время я был молод и собирался поехать учиться в Англию. Я упорно копил деньги в течение 2 лет, чтобы профинансировать свое пребывание в Англии, и когда пришло время конвертировать мои датские кроны в британские фунты, я заработал дополнительные 25% благодаря короткой позиции Джорджа Сороса.

Большинство людей не знают, что Джордж находился в более чем полумиллиардной просадке до того, как это обернулось в его пользу. Так что когда несколько лет назад его фонд потерял миллиарды, я не удивился.

Время от времени рынок набирает обороты (вверх или вниз) – это происходит вследствие восприятия будущего, под влиянием слухов, манипулирования рынком или просто потому, что большинство трейдеров предпочитают покупать или продавать (в основном покупать). Когда ценовое движение набирает обороты, оно создает проблемы участникам, которые подпитывают его на дальнейшее движение. Будучи трейдером, вы никогда не должны упускать этот факт из виду.
В большинстве случаев движение рынка удивляет даже самых проницательных аналитиков: позже, сообщая свои новости, они пытаются оправдать его. Очень немногие из них понимают механику рынка.

Вам нужно научиться действовать в соответствии с сигналами, имеющими прочную основу, чтобы вы следовали за трендом, не запутались и не находились за бортом, наблюдая со стороны за продолжением данного движения.

Индикаторы тренда

 

Трехбаровое колебание

Есть всевозможные индикаторы, показывающие тренд. Думаю, что одним из самых простых и быстрых является 3-БАРОВЫЙ ГРАФИК КОЛЕБАНИЙ.
 
Если рынки, которые ранее двигались вверх, пробивают сверху вниз минимум предыдущих 3 баров, то существует реальная возможность изменения тренда. Для рынков, движущихся вниз, верно обратное.
Я использую простой инструмент, называемый трехдневным колебанием:

Трехдневный график колебаний является лучшим индикатором тренда, который я знаю с чисто механической точки зрения.
 

 

Представленный выше график является примером правила 3-дневного (3-барового) графика колебаний.

Прежде чем я перейду к сегодняшнему торговому дню, я смотрю, какой был самый высокий максимум и самый низкий минимум за последние 3 дня. Начиная слева, первые 3 бара задают направление. Второй бар является самым низким из трех. Следовательно, правило гласит, что если этот минимум будет пробит, то на рынке имеется нисходящий тренд.

Давайте возьмем реальный пример, на этот раз график валютной пары EURUSD. 

Начиная слева, вы быстро понимаете, как работает 3-дневный график колебаний.

Длинная линия, начинающаяся с 11 баров на графике, является самым низким минимумом в этой точке, и рынок продолжает торговаться вблизи нее, но чуть ниже. Я просто сохранил этот уровень в качестве линии перехода между восходящим и нисходящим рыночным трендом. Это просто.

Далее, продвигаясь вправо по графику, рынок начинает снижаться. В двух случаях кажется, что рынок вот-вот пробьет трехдневный максимум, но этого не происходит. Рынок остается в нисходящем тренде.
3-дневный график колебаний построен с использованием максимумов и минимумов последних 4 торговых дней. Например, если сегодня текущая цена торгуется ниже самого низкого минимума за последние 3 дня, то это нисходящий тренд.

Это невероятно простой и мощный инструмент, который поможет вам понять, какие силы присутствуют на рынке. Является ли данный рынок бычьим или медвежьим?
 

 

Можете ли вы использовать метод трех баров еще где-то, кроме дневного графика?

Да, естественно, можете, но вы должны знать о возможности того, что сигналы станут более частыми и, возможно, менее надежными.

Последний инструмент, который я хочу показать – это линия тренда. Он настолько прост, что вряд ли стоит тратить на него много времени.

Я показал график валютной пары EURUSD, на котором есть несколько сигналов пробоя линии тренда.

 

Идея линии тренда состоит в том, чтобы соединить минимум с более высоким минимумом и спроектировать эту линию немного вперед. Это даст вам представление о том, где находится область поддержки на рынке.

Если в какой-то момент цена пробивает эту линию, это означает пробой линии тренда, и рынок теоретически формирует сигнал на продажу.

То же самое относится к соединению максимума с более низким максимумом. Если цена имеет тенденцию к снижению, но при этом пробивает линию тренда, соединяющую максимум и более низкий максимум, то рынок может созреть для длинной позиции.
 

 

Я не хочу тратить слишком много времени на линии тренда. Это самый простой прием в книге, который не требует пояснений. Однако есть нечто, что я хотел бы раскрыть – так сказать, маленький секрет.

На представленном выше графике показаны две линии тренда. На самом деле я отобразил только одну из них, а затем скопировал ее на другой минимум. Вторая линия имеет точно такой же наклон.
В своем исследовании я обнаружил, что очень часто вы можете нарисовать одну линию тренда и скопировать ее на другие максимумы или минимумы, и вы получите хорошее представление о зонах поддержки и сопротивления на рынке, а также о том, где вы потенциально можете покупать или продавать.

 

Управление рисками

Знаете ли вы, что когда на курсах я провожу обучение управлению капиталом, именно в это время люди, скорее всего, уходят в туалет?

Управление капиталом является не такой интересной темой, как сетапы и торговые сигналы и что делать со всеми деньгами, которые вы, надеюсь, заработаете в трейдинге. Но если вы не прочитаете этой главы, то, возможно, вам придется забыть о планировании предстоящего похода за покупками к местному дилеру Ferrari. Хотите – соглашайтесь, хотите – нет. Я буду краток.

В мире трейдинга, будь то торговля на валютном рынке, торговля на фондовом рынке, торговля индексами или что бы то ни было, есть одна универсальная истина: если у вас заканчиваются деньги – игра окончена, спасибо за игру и можете уходить. Больше всего на свете вы не хотите попасть в такую ситуацию. В этой главе вы как раз узнаете, что нужно делать, чтобы не попасть в нее.

Когда вы делаете ставки на изменение курсов финансовых инструментов, брокер, например, ETX Capital, позволяет вам торговать с использованием маржи. Используя кредитное плечо, вы тем самым увеличиваете и свои риски. Во многих случаях кредитное плечо составляет 100 к 1.
 
Пример:

Немецкий индекс Dax торгуется на уровне 7800. Вы покупаете 1 пункт за 10 £. То есть если Dax упадет до нуля, вы потеряете 7800 * 10 £ = 78 000 £.

Но прежде чем с вами случится эпилептический припадок, связанный с перспективой потери 78 000 £, позвольте мне вас успокоить. Если DAX упадет с 7800 до нуля, прежде чем вы успеете отреагировать, то всей планете Земля придется беспокоиться о более серьезных вещах, чем потеря ваших денег.

Если маржа составляет 100 к 1, а DAX торгуется на уровне 7800, вам необходимо положить 78 £ на свой счет за каждую ставку в 1 £. Это так просто. Итак, ставка в 10 £ требует, чтобы вы внесли 780 фунтов стерлингов в качестве маржи.

 

Кредитное плечо

Кредитное плечо – это палка о двух концах. Это фантастический инструмент для увеличения вашей прибыли, выраженной в процентах, но в чужих руках он является смертельно опасным. Поскольку я считаю вас новичком в трейдинге, то предполагаю, что кредитное плечо может быть для вас смертельным.

Я хочу убедиться, что вы понимаете принцип управления капиталом. Если я обучу вас этому и если вы это поймете, у вас будет гораздо больше шансов заработать деньги на финансовых рынках.
Помните ли вы пример с подбрасыванием монеты???

Помните, я говорил о подбрасывании монеты 100 раз с последующей записью выпавших результатов – орла или решки?

1. Согласны ли вы с тем, что одно подбрасывание монеты является случайным, то есть вы не можете предсказать, что выпадет в следующий раз – орел или решка, даже если вы знаете, что, скажем, из 100 бросков ожидаемое соотношение между выпадением орла и решки составит 1:1?
2. Согласны ли вы с тем, что независимо от того, насколько хороша ваша торговая стратегия, вы не знаете, будет ли следующая сделка прибыльной или убыточной, даже если вы знаете из своего исследования, что, к примеру, из 100 сделок теоретически 75 будут прибыльными?

 

Меня обычно раздражает, когда авторы просят меня перестать читать и подумать о чем-либо. Могу ли я нарушить свои собственные принципы и попросить вас сделать паузу на 10 секунд? Вы должны принять тот факт, что независимо от того, насколько вы хороши как трейдер, вы просто не знаете, будет ли следующая сделка прибыльной или убыточной, точно так же, как вы не знаете, выпадет ли вам орел или решка при подбрасывании монеты.

У меня выпало 16 решек подряд! Помните о следующем, когда мы перейдем к этому примеру:

Если вы рискуете 100% своих денег в сделке, то вам потребуется одна-единственная убыточная сделка, чтобы вас уничтожить. Если вы рискуете 50% своего счета в сделке, то вам потребуется две сделки (поскольку после первой убыточной сделки вы возьмете половину того, что у вас осталось), но после 5 убыточных сделок у вас останется 3% от первоначальных средств на вашем счете.
Естественно, мы не хотим этого.

Я не могу сказать вам, какой риск вы можете взять на себя применительно к вашему счету. Если бы речь шла о моем счете, то я бы рисковал от 1% до 3%. В процессе накопления своего опыта я бы действовал более осторожно и рисковал бы только 1%. Как только вы накопите некоторый практический опыт и почувствуете себя увереннее, вы можете подумать об увеличении своего риска.

Если вы рискуете 3% на своем счете за сделку и у вас будет 5 убыточных сделок подряд, на вашем счете останется 85% ваших первоначальных средств. Если же вы рискуете 1% за сделку, то после 5 убыточных сделок на вашем счете останется 95% ваших средств.

 

Практический пример:

Торговый счет: 10 000 £
Размер риска в сделке: 1%
Вход: длинная позиция по валютной паре EURUSD по цене 1,3300
Стоп-лосс: 50 пунктов
Расчет риска: 1% от 10 000 £ = 100 £.
Размер сделки: 100 £ разделить на риск в 50 пунктов = риск в 2 £ за пункт.
 
Что собой представляет 24-часовой торговой цикл?

Какие периоды в течение торгового дня являются более важными, а какие менее важными? Давайте рассмотрим, какие факторы следует учитывать в течение торгового дня.

 

Рынки движутся нелинейно. Обычно по принципу «два шага вперед – один шаг назад». Бывает, что рынок движется по принципу 4 шага вперед и ни шага назад. Рынок постоянно меняется, но всегда остается самим собой.

Торговый день тоже не является линейным. Бывают периоды, когда нам нужно быть у наших экранов, а бывают периоды, когда мы можем ожидать небольшой активности на рынке.

В этом разделе мы рассмотрим следующее:

1. Какие индексы и когда открываются?
2. В какое время выходят важные новости?
3. Рассмотрим 24-часовой цикл.

 

06:00
Хотя большинство трейдеров в Лондоне не приходят на работу к 07:00, европейские трейдеры в финансовых центрах, таких как Франкфурт, Париж и Женева, приходят на свои рабочие мета в операционном зале в 07:00. 7 утра в Европе – это 6 утра в Лондоне. Практически каждый день после 06:00 на валютном рынке наблюдается рост волатильности.

 

07:00 
ОТКРЫТИЕ: на бирже EUREX открывается для торговли немецкий фьючерсный индекс DAX. Это особенно важное время, потому что индекс DAX является крупнейшим в Европе, и он часто дает трейдерам представление о том, что ждет мир торговли на фондовом рынке конкретно в этот день.

 

08:00 
ОТКРЫТИЕ: в 08:00 открываются все европейские фондовые рынки. Официально начался торговый день. К этому времени трейдеры на валютном рынке Европы и Лондона уже работают полным ходом. Также работают и фондовые рынки, и следующие 2-3 часа знаменуют собой первый напряженный период торгового дня.

График № 2: наложение фьючерсов на графики Dax и EURUSD, 10-минутный таймфрейм
 

 

На приведенном выше графике показано, как иногда индекс немецкого фондового рынка DAX и валютная пара EURUSD движутся в идеальном тандеме, а иногда их движения расходятся. Когда в 07:00 открывается DAX, EURUSD часто начинает следовать за движениями DAX вверх и вниз.

 

09:30
НОВОСТИ: Большинство новостей по экономике Великобритании публикуются в 09:30. Одна из ежедневных процедур в рамках торгового дня заключается в проверке того, какие новости и когда выходят. Есть много сайтов, где вы можете получить эту информацию. Я уже привык к календарю Forex Factory.

 

Настройте «время» в календаре Forex Factory в соответствии с вашим часовым поясом, по умолчанию сайт обычно использует североамериканское восточное время.

 

10:00
НОВОСТИ: Некоторые европейские новости публикуются в 10:00, в то время как другие страны публикуют свои экономические данные за период с 07:00 до 09:00. Было бы хорошо сделать своей первоочередной задачей по утрам проверять, какие новости выходят в течение торгового дня и когда они выходят.
В 10:00 на фондовом рынке заканчиваются первые 2 часа торговли, и к этому времени вы обычно видите спад волатильности на рынке. Это не значит, что на рынке нет движений, на которых можно было бы торговать. Это просто означает, что эти движения не происходят так быстро.

 

11:00
К этому времени большинство трейдеров фондового рынка и в некоторой степени трейдеры валютного рынка в Лондоне и Европе сворачивают свою утреннюю деятельность. Европейские трейдеры будут больше сосредоточены на том, что можно поесть на ланч, чем на том, что происходит на рынке. Теперь все будут ждать, пока на свои рабочие места не выйдут американские трейдеры. Это часто означает, что рынки, как фондовые индексы, так и валютные рынки, будут консолидироваться и торговаться в диапазоне или продолжат тренд, установившийся в течение первой пары часов торговли.

Конечно, это лишь приблизительный ориентир. Я также видел впечатляющие развороты как фондовых индексов, так и валютного рынка между 11:00 и 13:00, но они случаются реже. По моему опыту, после 11 утра можно вполне безопасно пойти на ланч, не особо переживая о том, что пропустишь слишком многое.

 

13:00
С 13:00 до 14:30 рынок находится в выжидательной игре. Фондовые индексы США открываются в 14:30, но на самом деле крупные акции, входящие в индекс Dow и S&P500, уже торговались в течение всего утра по всему миру в нерабочие часы американской биржи.
Трейдеры знают, где должны открыться акции, когда официальный рынок открывается в 14:30. Акция не обязательно должна открываться по той же цене, по которой закрылась накануне вечером.

 

13:30
НОВОСТИ: есть 2 основных момента, когда публикуются новости в США. В 13:30 выходит большинство экономических новостей из США. Не проходит и недели, чтобы не публиковалась какая-то важная экономическая информация. Двумя основными новостями являются ежемесячный отчет о рабочей силе (Non-Farm Payrolls) и ежемесячный ВВП.

 

14:30
ОТКРЫТИЕ: звучит «звонок», и по всей Америке в 14:30 открывается площадка для официальной торговли. Первые несколько минут часто бывают резкими и вводящими в заблуждение. Это первая возможность для трейдеров и инвесторов отреагировать на финансовые результаты, выпуски новостей, экономические данные и слухи в целом.

 

15:00
НОВОСТИ: это последний период, когда в течение торгового дня публикуются экономические или деловые новости, касающиеся акций. Обычно в 15:00 публикуются опросы, такие как Michigan PMI (индекс менеджеров по закупкам).
 
16:30
ЗАКРЫТИЕ: FTSE 100, DAX и остальные европейские фондовые индексы закрываются для торговли. Индексу FTSE 100 присуща своеобразная официальная «цена закрытия аукциона», которая обычно устанавливается примерно в 16:35. Фьючерсный рынок открыт до 21:00.
Лондон считается мировым центром валютного рынка. Тем не менее, я не особо уверен, что на сегодняшний день это так же, как и когда-либо ранее. Излишне говорить, что с выходом трейдеров Европы и Великобритании из рынка ликвидность и объемы значительно сокращаются. Как только американские трейдеры покидают свои рабочие места в районе 22:00, валютный рынок затихает.

 

19:15
НОВОСТИ: в это время опубликуются заявления FOMC (ФРС) касательно своей политики процентных ставок в США.

 

21:00
ЗАКРЫТИЕ: официально закрываются фондовые рынки США. Фьючерсы США продолжают торговаться еще 15 минут, затем закрываются для фиксирования цены и снова открываются в 21:45.

 

22:00
ЗАКРЫТИЕ: хотя на валютном рынке нет официального закрытия, считается, что в это время отдел торговых операций США передает свои дела азиатским коллегам.

 

01:00
ОТКРЫТИЕ: для торговли открываются фьючерсы на FTSE (в это время ночи наблюдается очень небольшой объем). В это же время начинают торговаться различные фондовые индексы в Азии. Сессия азиатских фондовых индексов может оказать сильное влияние на открытие европейской сессии. По этой причине я всегда рекомендую проверять, что произошло с индексами NIKKEI и HANG SENG. Для этих целей я пользуюсь YAHOO Finance.

 

Почему я делаю акцент на необходимости знания того, что происходит в Азии? На то есть две непосредственные причины:

1. Если я ожидаю открытия британских и европейских индексов в красной зоне после их закрытия в красной зоне на Уолл-стрит накануне вечером, но обнаруживаю, что в азиатскую сессию они находятся в зеленой зоне, тогда я буду искать возможности для покупки.
2. Я хочу знать, что делали горнодобывающие компании в Австралии ночью, поскольку это, скорее всего, отразится на индексе FTSE 100, в котором также содержится много акций сырьевых компаний.

 

Изображение 1: Скриншот азиатских индексов на YAHOO
 
 

 

Было бы неправильным сказать, что ночью на рынке ничего не происходит. Как я уже говорил ранее, даже акции, которые официально торгуются в США только с 14:30 до 21:00, могут торговаться в нерабочие часы американской биржи. В сезон отчетности, когда компании публикуют свои квартальные отчеты, вы часто видите, как фьючерсный рынок торгуется с большими колебаниями, поскольку трейдеры открывают позиции, основываясь на прогнозах ценового движения на предстоящий торговый день.

В былые времена, когда такая компания, как INTEL, имела гораздо бо́льшее влияние на рынке, чем сегодня, индекс Доу-Джонса можно было поднять или понизить на сотни пунктов просто на основании отчета о прибыли/убытке INTEL.

Сезон отчетности в США приходится на следующий месяц после завершения каждого квартала, т. е. на январь, апрель, июль и октябрь. Обычно этот период является волатильным на фондовом рынке: в это время рынок демонстрирует значительные движения как «в рабочие часы», так и «в нерабочее время».

 

 
Я мог бы так многого добиться...
…если бы только у меня было достаточно энергии, амбиций или способностей.

 

Трейдинг – это деятельность, требующая умственных и физических усилий

Физических? Да, физических, поскольку в процессе торговли возможно истощение организма вследствие выброса адреналина. Длительная торговая сессия и пребывание в сложных рыночных условиях или под воздействием стресса могут вызывать у активных трейдеров чувство сильной усталости.

Чтобы трейдер мог стабильно работать на пиковых уровнях, необходим один жизненно важный товар – энергия! Когда у нас высокий уровень энергии, мы можем дольше сосредотачиваться, более эффективно справляться со стрессом и неудачами и добиваться большего. При низком уровне энергии снижается наша мотивация, устойчивость и концентрация.

 

 

Важность энергии
 
ПИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
↑
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС
↑
ЭНЕРГИЯ
количество и качество 

 

Энергия является основой эмоциональных состояний и имеет решающее значение для поддержания положительных состояний и, следовательно, максимальной производительности.

Как бы вы описали свое энергетическое состояние, в котором вы пребываете в данный момент? По шкале от 0 (низкое) до 10 (высокое).
В своей работе с трейдерами я всегда стараюсь, чтобы люди осознавали важность энергии и ее роль в максимальной производительности в трейдинге. Можете ли вы вспомнить времена, когда испытывали действительно низкий уровень энергии? Какие ощущения вы испытывали в тот момент? Каким был ваш торговый процесс в то время? А как насчет того времени, когда вы испытывали высокий уровень энергии? Как вы себя чувствовали в то время и какое влияние это оказало на ваш торговый процесс?

 

Давайте сделаем оценку вашего текущего уровня энергии:

1. Как вы себя чувствуете, просыпаясь по утрам?

•    Свежим, бдительным и готовым к работе?
•    Или же вы чувствуете усталость, истощение и предпочитаете остаться в постели?

2. Больше или меньше у вас энергии по утрам, чем раньше?
3. Как вы себя чувствуете в конце дня?

•    Слегка уставшим?
•    Уставшим?
•    Сильно уставшим?
•    Выжатым, как лимон?

4. Успеваете ли вы сделать в течение дня всё то, что планировали?
5. Хватает ли вам энергии для других сфер вашей жизни помимо трейдинга?

•    Для семьи, друзей, хобби?

6. Считаете ли вы, что вы вспыльчивы, более раздражительны, менее терпеливы по отношению к людям и расстраиваетесь/злитесь из-за мелких неприятностей?
7. Является ли высоким уровень вашего внимания и концентрации во время торговли? Или же их уровень низкий и вы замечаете, что чаще делаете ошибки?

 

Как бы вы оценили качественно и количественно свой уровень энергии в настоящее время по шкале от 1 (низкий) до 10 (высокий)? Если он не на уровне 9/10, то что необходимо сделать для того, чтобы достигнуть уровня 9/10?

Ваш уровень энергии находится под влиянием многих факторов, таких как уровень стресса, качество и количество сна, а также факторов образа жизни, таких как физическая активность, питание, возраст, состояние здоровья и т. д. Частью поддержания высокого уровня торговых показателей является способность поддерживать высокий уровень энергии, а это означает способность управлять уровнями энергии, а также осведомленность о потребностях в энергии и о том, как ее генерировать.

Представьте свой уровень энергии в виде банковского счета: если вы постоянно потребляете энергию, не пополняя ее, ваши резервы иссякнут, и это приведет к снижению производительности. Торговая арена подвержена сильному воздействию неблагоприятных или стрессовых факторов и, следовательно, требует бо́льшего количества энергии. Все ваши способности – физические, эмоциональные и умственные – для оптимального функционирования требуют энергию.

Всё, что оказывает влияние на нашу энергию, сказывается на нашем эмоциональном состоянии. Наше благополучие, уверенность и способность работать – всё это зависит от нашей способности мобилизовать и использовать нашу энергию. Винс Ломбарди очень точно заметил: «Усталость делает всех нас трусами!»

Одна из ключевых стратегий поддержания высокого уровня вашего энергетического счета заключается в создании и поддержании высокого уровня вашей «энергетической платформы». Как показано на представленной ниже схеме, эта «платформа» состоит из питания, выполнения физических упражнений, отдыха/релаксации и сна.

 

 

Энергетическая платформа
 
ПИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
↑
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС
↑
Энергетическая платформа
Питание, выполнение физических упражнений, релаксация, сон

 

Ключевые факторы сильной энергетической базы

Питание: сбалансированное питание; низкий уровень сахара/соли; употребление в пищу фруктов/овощей/зерновых и т. д. Употребление большого количества теплой воды.
Физические упражнения: баланс кардио- и силовых упражнений (3:2). 5 раз в неделю по 30 минут.
Отдых/релаксация: время для отвлечения, занятие делами для развлечения, свободное от работы время.
Сон: 7-8 часов в сутки.

 

Колебания – балансировка стресса и восстановления 

Стабильная производительность достигается, когда у вас есть здоровые колебания между положительными пиковыми состояниями производительности и периодами восстановления.

Для поддержания концентрации, энергии и пиковых состояний в течение дня важно делать регулярные перерывы. Джеймс Лоер в книге «Стресс ради успеха» предлагает принимать пищу и пить примерно каждые 2 часа, чтобы регулировать и стабилизировать уровни энергии и обмен веществ в организме.

Известный психолог Эрнст Росси предполагает, что тело и разум работают над тем, что он называет ультрадианным ритмом. Это естественный, хотя и часто подавляемый ритм, возникающий циклично: примерно 90 минут максимальной концентрации и энергии, за которыми следует примерно 15-20 минут естественного восстановления.

«Снижение» этого ритма часто сопровождается такими факторами, как голодные спазмы, зевота, сонливость и потеря концентрации. Это естественное время бездействия нашего ума, в течение которого обработка информации, интеграция обучения и т. д. осуществляются нашим подсознанием. Пренебрегая перерывами, хотя часто и с позитивным намерением, мы в конечном итоге получаем всё более и более низкие пики, отсюда и ощущение снижения энергии и концентрации в течение дня. Для борьбы с этим используйте следующий метод.

 

Метод борьбы с падением энергии и концентрации

Отдых и расслабление: отойдите от экрана (отдых для глаз, разума и тела);
Примите пищу: съешьте что-нибудь полезное;
Выпейте напиток: воду, сок и т. д.;
Разомнитесь: встаньте, подвигайтесь, сходите на прогулку и расшевелите свои мышцы.

 

Три главных совета по управлению энергией

Секрет управления энергией заключается в создании позитивных распорядков работы и ритуалов.

Повышение осведомленности о текущих состояниях является первым шагом к оптимальному управлению энергией. Регулярно в течение дня проверяйте свое энергетическое состояние по шкале от 1 до 10. Внимание: длительные периоды чувства усталости, разочарования, гнева, депрессии, немотивированности и т. д. являются явными показателями дисбаланса и требуют ваших немедленных действий.

Создайте мощную энергетическую платформу с помощью правильного питания, регулярного выполнения физических упражнений, полноценного и качественного сна, а также уделению достаточного времени для отдыха и восстановления своего организма.

Используйте концепцию колебаний – балансировку периодов стресса с периодами восстановления – для поддержания энергии и возможности доступа к состояниям максимальной производительности с помощью описанного выше принципа.

 

Экспертная производительность

Однажды я имел удовольствие слушать речь, произнесенную единственной женщиной, упомянутой среди «магов рынка» (книга Джека Швагера «Маги рынка»), Линдой Б. Рашке. Ей задали вопрос: как научиться интерпретировать ценовое движение? Она ответила: в течение целой недели смотреть на 5-минутный график вашего любимого инструмента, например, валютной пары EURUSD. Она рекомендовала записывать все основные максимумы или минимумы в течение дня. И к пятнице вы будете гораздо лучше понимать его ценовое движение, а также взлеты и падения на рынках.

Когда меня спрашивают, что делать, если я новичок в трейдинге, я рекомендую отслеживать только один инструмент и торговать только на нем. Хотя графики всех инструментов похожи, каждый инструмент (актив) имеет свои особенности и свой собственный ритм. Сфокусировав свое внимание только на одном инструменте, вы научитесь хорошо торговать на нем.

Многие трейдеры торгуют только на одном или двух инструментах, и они знают о них всё вплоть до каждой мелочи. Обычно трейдеры-новички распыляют свое внимание одновременно на слишком большое количество инструментов. Если на демо-трейдинге еще имеет смысл искать конкретный сетап сразу на нескольких активах, то на реальном рынке это обычно означает, что трейдеры упускают массу возможностей, ибо не фокусируются на одном инструменте.

Шведский исследователь Эриксон провел исследование, в котором изучалась роль осознанной практики в достижении экспертной производительности.

В ходе исследования выясняли следующий вопрос: были ли «великие» музыканты, шахматисты и спортсмены генетически предрасположены к достижению величия (по своей физиологии) или же это величие было результатом воздействия внешних факторов, таких как практика?

Результаты исследования в подавляющем большинстве показали, что нет абсолютно никаких оснований для аргументации того, что генетика является единственным определяющим фактором в предсказании успеха. Фактически генетика играла очень незначительную роль в различии между теми, кто был «великим» в своей сфере, и теми, кто был просто «хорошим» в ней. Основополагающим фактором при определении того, достиг ли человек наивысшего уровня в своей сфере, было количество времени, которое эти люди тратят на «осознанную практику».

Осознанная практика определяется количеством времени, которое человек тратит на попытки улучшить свои результаты. Осознанной практикой является не простое выполнение действия, а целенаправленная попытка достичь более высокого уровня.

Исследователи обнаружили, что те, кто достиг величия в своей сфере, тратили на сознательные действия в день на 30 минут – 2 часа БОЛЬШЕ времени, чем те, кто был просто «хорош» в своей сфере. Авторы продолжают утверждать, что от 30 до 120 минут дополнительной практики в день не так уж и много, но если начать складывать эту разницу в течение определенного периода времени...

Например, они ссылаются на многочисленные исследования, которые показывают, что практически невозможно достичь вершин в своей сфере, не приложив сфокусированных усилий хотя бы в течение 10 лет. Следовательно, от 30 до 120 минут каждый день, которые будущие великие люди тратят на самосовершенствование, превращаются в тысячи часов дополнительных тренировок в течение 10-летнего периода!

Разочарование – это эмоция, которая всегда присутствует в мире трейдинга. У всех нас бывают дни, когда мы просто не можем войти в рынок. Он ведет себя странно или не делает того, что обычно. Многие трейдеры совершают классическую ошибку, постоянно отыскивая новость, чтобы попробовать войти на ней, вместо того чтобы сосредоточиться на чем-то одном.

Большинство же «опытных» трейдеров используют всего лишь пару простых методов для извлечения денег с рынка и ничего более. В некоторые дни это получается лучше, в другие – хуже, но это верно для любой торговой стратегии. Прекрасно понимая то, как работает наш инструмент, мы также развиваем в себе и хорошее интуитивное чувство, когда следует использовать один набор правил, а когда – другой.

Если вы новичок в трейдинге, примите как аксиому следующее: не настаивайте на достижении совершенства в трейдинге. Несмотря на все ваши намерения и все ваши усилия, иногда всё идет не так, как вы надеялись. Важно помнить, что ваша торговая карьера НЕ оценивается по результатам одной сделки.

 

 

Том Хугаард, 
Переведено специально для Tlap.com

 

[Дервиш]

23 часа назад, !!NIKA!! сказал:

я ожидаю открытия британских и европейских индексов в красной зоне после их закрытия в красной зоне на Уолл-стрит накануне вечером, но обнаруживаю, что в азиатской сессии они находится в зеленой зоне,

не понял, что это за зеленые/красные зоны?

[Аляска]

В 27.08.2021 в 21:56, Дервиш сказал:

Кто-нибудь, знает, сколько трейдеров (в % соотношении) торгуют на М10?

Мы торгуем не таймфреймы, а наше представление о них. Можно с успехом торговать ТФ в 12 минут 37 секунд. Эффект будет тот же. 

[pavlus777]

В 06.09.2021 в 13:55, Дервиш сказал:

что это за зеленые/красные зоны?

В плюсе или в минусе. Падающий или растущий рынок.

[TheBestA]

В 06.09.2021 в 22:22, Аляска сказал:

Мы торгуем не таймфреймы, а наше представление о них. Можно с успехом торговать ТФ в 12 минут 37 секунд. Эффект будет тот же. 

Всё верно, потому что цена одна и та же на на всех тф. ТФ - это просто уровень детализации движения цены. А вот какой и сколько их выбрать уже зависить от вашей ТС, личных предпочтений и т.д.

[Givi777]

Может быть и так, но лично для меня правильный ТФ нужен для свечного анализа. В тех образцах, которые выложил Дервиш я увидел паттерн разворота на 10м ТФ , а на 15м двоякое мнение

[Дервиш]

В 25.08.2021 в 12:29, !!NIKA!! сказал:

Осознание этого пришло ко мне, когда я однажды посетил один семинар. Я смотрел на изображение графика на очень большом экране, что, вероятно, подчеркнуло визуализацию данного графика. Это было озарением: я понял, как часто рынок склонен тестировать уровни предыдущих максимумов или минимумов, а затем возвращаться обратно в диапазон.

Я просмотрел прошлые и настоящие графики, чтобы лучше понять этот паттерн, который я называю «ложный пробой уровня вверх» и «ложный пробой уровня вниз». Он очень часто встречается на многих таймфреймах.

 

Ложный пробой уровня вниз и ложный пробой уровня вверх
 

Ключевое слово "осознание пришло". Тоже захотел прихода осознания, не все ж буржуинам! Повесил большой экран, как на том семинаре, вторую неделю жду осознания, а Германа все нет!

[Akhmad]

1 час назад, Дервиш сказал:

Ключевое слово "осознание пришло". Тоже захотел прихода осознания, не все ж буржуинам! Повесил большой экран, как на том семинаре, вторую неделю жду осознания, а Германа все нет!

Надо убрать оставшиеся 6 + 1 мониторов, вот тогда придет осознание

P.S. Весьма впечатляет

[Дервиш]

2 часа назад, Akhmad сказал:

Надо убрать оставшиеся 6 + 1 мониторов, вот тогда придет осознание

Это был стёб! Я про эти 2-3-4-5 тестирований/касаний и пробоев, отбоев, ЛП в первом классе форекса на одном манюсеньком компе уже статисткику собирал на какой паре, после какого по счету касания отскочет/проскочет, а тут "звездному" Тому, понадобился большой экран, чтобы это видеть.
Смешно, но что-то в этом "концепте" может проясниться интересненькое, посмотрим!

2 часа назад, Akhmad сказал:

P.S. Весьма впечатляет

Это не из-за выпендрежа. Как говорят бусурмане - ноубади из перфект и я тому подтверждение! У меня тоже есть свои уязвимости - я не могу иметь 1 комп с дюжиной вкладок на нем, когда переключаю вкладки - теряю концентрацию внимания, а рынку этого только и надо. Кто-то, кто по ту сторону монитора - может, я - нет! Я должен видеть всю поляну как на ладони. Выход - доп. мониторы. Сколько? Не до одурения, а в пределах разумной достаточности. Сделал 2 монитора - мало, сделал 4 - чего-то не хватает. Стал мониторить, "великих" и всяких простолюдинов, как там у них. Как обычно -файлик завел(см. ниже). В среднем получилось 8 мониторов. Тоже хотел поставить 8, но решил не торопиться ограничиться 6, а тут еще этот  "концепт" Тома Хугаарда с большим экраном, занозой в ж@пе сидел (быть точным, с момента публикации этого перевода) - подумал, поставлю, а вдруг...! Потом выкину, по принципу алкашей - лучше вылить, чем не хватит! Уже сейчас вижу, что что-то лишнее, а что именно - не пойму что, но я не торплюсь, время подскажет. Буду по-Шерлок Холмски, методом дедукции лишнее убирать. Конечная цель - свести до минимума.

Изменено 25 октября, 2023 пользователем Дервиш