[Ланс Бегс] Ожидание ложного пробоя

[!!NIKA!!]

Выжидайте ложный пробой

Часть 1

Недавно я опубликовал следующее изображение:

Вы хотели бы торговать, чтобы зарабатывать себе на жизнь!

Рынки не являются источником страха – они лишь показывают трейдерам страх, который уже существует в них.

Для прочтения этой статьи проигнорируйте, пожалуйста, текст, написанный в желтом поле.

На самом деле... не игнорируйте его, ... а абстрагируйтесь пока от него и вернитесь к нему позже. Это крайне важно и вполне может открыть вам истинную сущность торговой психологии.

А пока давайте сосредоточимся на торговле.

Этот пост в Facebook содержит следующий комментарий читателя:

«Нет причин покупать, пока я не могу четко определить смены направления движения!»

Это абсолютно справедливый комментарий, учитывая отсутствие контекста, представленного на рисунке в Facebook. Вот мой ответ:

«На этом графике отсутствует какой-либо полный контекст касаемо того, что происходило с ценой ранее и ценового движения на вышестоящем таймфрейме. Любое обсуждение того, открывать ли длинную или короткую позицию или вообще не входить в рынок, по данному небольшому скриншоту просто не представляется возможным. Суть данного поста заключалась не в рассмотрении направления торговли, а в понимании страхов и психологии. (Хотя, если говорить о торговле, то на графике представлена хорошая возможность для открытия длинной позиции!)»

Итак, давайте рассмотрим этот случай более подробно.

Это важно, потому что он демонстрирует иной способ мышления, который не обязательно требует от вас выжидать ясной и окончательной «смены направления движения».

Прежде всего, давайте посмотрим на уровни S/R на более высоких таймфреймах:

Наш диапазон уровней S/R, сформированный по цене закрытия последней свечи на более высоком таймфрейме, показывает два расположенных выше уровня сопротивления и два расположенных ниже уровня поддержки. В настоящее время цена приближается к уровню поддержки 1,6318, с четкой перспективой вплоть до уровня 1,6274 и возможным его пробоем.

Но есть нечто значимое, на что я могу обратить внимание во время просмотра предыдущего движения на этом графике.

Цена изо всех сил пытается пробить все предыдущие уровни поддержки.

Продемонстрировав взрывное ралли А, цена трижды пробила уровни поддержки B, C и D. В каждом случае после первого пробоя имел место отскок цены от уровня. И, в то время как на более высоком таймфрейме цена спускалась всё ниже, не было ничего, кроме четкого и упорядоченного тренда.

И вот мы снова приближаемся к новому уровню поддержки 1,6318.

Давайте теперь посмотрим, что в этот же момент времени происходит на нашем торговом таймфрейме.

В соответствии с принципами Price Action мы ожидаем пробоя уровня поддержки.

На фоне пробоя уровня мы ожидаем развития двух сценариев, при этом очень высока вероятность того, что пробой окажется ложным.

Если рыночные настроения действительно медвежьи, то пробой должен быть сильным, цена уйдет низко и, таким образом, подтвердит пробой. В этом случае мы будем открывать короткую позицию на первом откате после пробоя уровня.

Однако, если же настроения на самом деле бычьи, то пробой не сможет удержаться, и цена поднимется обратно выше уровня поддержки. В этом случае мы будем искать возможности открытия длинной позиции на ложном пробое.

Учитывая сложности пробоев предыдущих уровней поддержки, мои личные ожидания ОЧЕНЬ СИЛЬНО склоняются к сценарию ложного пробоя. Но я по-прежнему готов к обеим возможностям.

Давайте посмотрим, как будет происходить дальнейшее движение.

Следующая свеча касается уровня поддержки, но еще не пробивает его.

Какой будет следующая свеча...

Рынок демонстрирует быстрый откат от уровня, подтверждая ложный пробой.

Цена подтвердила наш сценарий ложного пробоя. Более агрессивным трейдерам, возможно, удалось открыть, по крайней мере частично, позицию на пробое уровня снизу вверх на более низком таймфрейме, представленном двумя свечами в узком диапазоне у уровня поддержки.

Давайте предположим, что мы смогли войти в рынок на минимумах. В действительности же, это очень сложно сделать, учитывая тот факт, что сильное медвежье движение, как представляется, затухает.

В данном случае несостоятельность первоначального пробоя не предполагает возможности для покупки. И цена уже слишком далеко от уровня поддержки, что не в моем вкусе.

Идем дальше, ожидая следующей возможности.

И, если рассматривать сильное движение, направленное в область S/R, то лучшая возможность часто приходит из более слабого, повторного тестирования уровня.

Следующие три свечи обеспечивают более слабое повторное тестирование уровня поддержки (или первого отката после несостоявшегося пробоя).

Следующие три свечи на торговом таймфрейме не смогли продемонстрировать продолжения дальнейшего движения, хотя и являлись медвежьими.

В этом случае у нас была первоначальная попытка дойти к уровню поддержки, который фактически был пробит, но цена сразу же отбилась от него. Вслед за этим последовало второе, гораздо более слабое, повторное тестирование. Такое поведение явно не является медвежьим.

Две неудачные попытки что-либо сделать обычно приводят к попытке сделать что-либо обратное.

Если рынок не может продолжать идти вниз, то, по пути наименьшего сопротивления, он однозначно пойдет вверх.

Таким образом, теперь мы ищем возможности для покупки на пробое этого уровня снизу вверх.

Итоги торговли:

Спайк и паттерн «выступ» на более низком таймфрейме.

Трейдер, прокомментировавший пост на facebook, был абсолютно прав, что в скриншоте с малым таймфреймом, который представлен на этом рисунке, очень мало причин для открытия длинной позиции. (Опять же, ... суть поста на facebook заключалась не в рассмотрении направления торговли!)

Но, с точки зрения более высокого таймфрейма и текущего торгового таймфрейма, мы можем видеть, что, на самом деле, на рынке была ОТЛИЧНАЯ возможность для покупки.

Но моё беспокойство было вызвано его заявлением об отсутствии каких-либо причин для покупки до того момента, пока не произойдет четкое «изменение направления ценового движения».

В рассмотренном примере позиция открыта не потому, что покупатели продемонстрировали какое-либо «изменение направления ценового движения», а, скорее всего, она была открыта потому, что продавцы продемонстрировали, что они исчерпали свои силы.

Мы покупаем, потому что на рынке больше нет продавцов.

Это та концепция, которую мы ранее уже вкратце рассмотрели. См. статью, в которой более детально изучается данная идея:
• Покупайте, потому что на рынке больше нет продавцов

Многих трейдеров обучают только тому, как выжидать «изменения направления ценового движения». Они могли бы оставаться в стороне до тех пор, пока, например, не будет пробита структура нисходящего тренда, и открывать длинную позицию только на пробое максимума последнего колебания.

Но если вы мыслите немного глубже относительно того, как и почему движется цена, вы обнаружите, что для того, чтобы купить, не всегда нужно ждать «изменения направления ценового движения».

Зачастую входить в рынок можно задолго до этого момента, когда становится очевидной несостоятельность продавцов.

Часть 2

Самая распространенная жалоба, которую мне приходится слышать от трейдеров, звучит так: «Брокер выбивает меня по стопам!»
Тут дело, как правило, вовсе не в вашем брокере.
Это ваша неспособность правильно распознать истинный характер движения цены.
Характер рынков заключается в тестировании и повторном тестировании предыдущих уровней.
Если у вас развилось какое-то убеждение о рынках, которое не позволяет вам совершать тех или иных вещей, то вы не должны жаловаться на кого-то, если ваши убеждения оказываются несовершенными!
Такова реальность.
Наблюдайте за ценой, чтобы проверить наличие ликвидности за пределами ценового уровня.
И скорректируйте свой торговый план, чтобы учитывать эти данные.

Открытие торговой сессии в пятницу. В первые полчаса рынок находится в диапазоне. При обнаружении слабости на экстремальных уровнях диапазона мы будем искать точки входа для открытия длинной позиции на тестировании нижних областей диапазона.

Цена на текущий момент находится около точки предыдущего отскока, после которого произошло основное движение. В этом месте меня интересует открытие длинной позиции.

Вход на пробое уровня максимума на минутном графике с уровнем стоп лосс на несколько тиков ниже красной линии поддержки может хорошо сработать, ... но в большинстве случаев он будет предлагать соотношение прибыли к риску только 1:1, и это лишь при условии, если цена достигнет верхнего уровня сопротивления.
Мне не нравится этот вариант.

Текущее ценовое движение имеет очень изменчивый и противоречивый характер. Цена имеет большой потенциал, чтобы пробить текущий уровень поддержки (черную линию) и протестировать нижерасположенный уровень. Рыночная структура не предоставляет нам возможности открытия короткой позиции... – мы по-прежнему можем искать открытия только длинной позиции. Но мне необходимо свести к минимуму потери от любой подобной ловушки, если она произойдет.

Таким образом, мы ищем другие варианты.
Мы могли бы открыть длинную позицию чуть выше черной линии поддержки, с помощью ордера Buy Limit с очень плотным стоп лоссом чуть ниже данного уровня.

Принимая риск, который меньше нашего типичного риска, мы можем быть уверены в принятии самого низкого уровня стоп лосс, если он сработает, а затем сосредоточиться и воспользоваться любой возможностью повторного входа в рынок, которая нам представится.

Или же мы могли бы войти на том же лимитном ордере, но с меньшим размером позиции и более широким стоп лоссом (за пределами красной линии). Суть опять же в том, чтобы наш первоначальный риск был невелик.

В данном случае наше намерение состоит в том, чтобы добавиться к позиции на любом последующем сигнале подтверждения или втором шансе для входа.

Таким образом, я предпочитаю просто выжидать отбоя цены от уровня.
Подождите, пока рынок не выбьет любые ранее открытые длинные позиции.
А затем откройте длинную позицию после того, как любой пробой черной линии сверху вниз продемонстрирует свою несостоятельность.
Да, если пробой так и не произойдет, можно пропустить возможность открыть позицию. Но тот, кто проявляет осторожность в изменчивой, противоречивой среде - сможет воспользоваться следующей возможностью.

Подождите, пока не появится ложный пробой!
Входите в рынок после того, как первые длинные позиции будут выбиты по стопам.

Ожидайте ложный пробой, так как цена не может пробить область уровня поддержки.
Открывайте длинную позицию после того, как ситуация на рынке предоставит вам возможность войти с соотношением прибыли к риску 2:1.

Научитесь распознавать движение рынка со значительным потенциалом для ложного пробоя и прогнозируйте его, ожидая войти после того, как будут выбиты стопы попавших в ловушку трейдеров, которые вовремя не увидели ее.

Удачной торговли!

Ланс Бегс,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 30 мая, 2017 пользователем Pavel888

[Denniboy1]

Очень интересная статья,Спасибо!

[iemusic]

Отличная статья!!!!! Вот они самые вкусные входы со шпилей!!!!!!!! Они же и самые безопасные

[ant3]

Прекрасная статья,начинаешь понимать как думают профессионалы,и сам пытаешься применить эти методы на практике.

Изменено 26 сентября, 2017 пользователем ant3

[Foxtrod89]

Eсть у кого-нибудь тома Бегса по PA? Интересно почитать, но 200$....

[ant3]

Это лучшее, что удалось найти. Удачи.

Lans_Begs_Kurs_po_Price_Action.pdf

[Foxtrod89]

Это лучшее, что удалось найти. Удачи.

да я уже все "тома" выкачал. Если надо

Спойлер

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz4h4LdfmtpFQzVBTnBNdDFXWWs?usp=sharing

[Bulldoser]

В 29.05.2017 в 02:29, !!NIKA!! сказал:

Две неудачные попытки что-либо сделать обычно приводят к попытке сделать что-либо обратное

 

В 29.05.2017 в 02:29, !!NIKA!! сказал:

Если рынок не может продолжать идти вниз, то, по пути наименьшего сопротивления, он однозначно пойдет вверх