Индекс S&P 500

[realnotstory]

 

S&P500 - Инвестирование и трейдинг, что нужно знать

 

Тема для обсуждения инвестирования и торговли фондового индекса SP500.

[realnotstory]

Заметил что на форуме обходят стороной тему торговли CFD контрактом на индекс S&P 500, а между тем я выделил бы основные преимущества этого инструмента перед трейдеингом валютными парами:

• Фондовый индекс имеет глобальный, односторонний растущий тренд
•  Моменты провалов рынка в экономический кризис относительно предсказуемы
• Импульсный рост позволяет набирать пирамиды

Вот пример текущей пирамиды положительных ордеров, набранных мной по условию закрытия  S&P 500 на +0,6% выше, начиная с начала апреля.

[hvn000]

38 минут назад, realnotstory сказал:

Вот пример текущей пирамиды положительных ордеров, набранных мной по условию закрытия  S&P 500 на +0,6% выше, начиная с начала апреля.

Можно подробнее по условиям входа?

[sanandur]

5 часов назад, realnotstory сказал:

Заметил что на форуме обходят стороной тему торговли CFD контрактом на индекс S&P 500, а между тем я выделил бы основные преимущества этого инструмента перед трейдеингом валютными парами:

• Фондовый индекс имеет глобальный, односторонний растущий тренд
•  Моменты провалов рынка в экономический кризис относительно предсказуемы
• Импульсный рост позволяет набирать пирамиды

Вот пример текущей пирамиды положительных ордеров, набранных мной по условию закрытия  S&P 500 на +0,6% выше, начиная с начала апреля.

 

 

Какой стоп? Или пересиживаем? Или Усредняемся?

как действуем тут? https://fxpics.ru/image/LON1V  

Как определяем точку входа?

[ostapbender]

Индекс хорош для инвесторов. Докупаться на просадках. И ждать лет 40. Тогда получится выгоднее облигаций и любых вкладов.

А вот спекулировать им сложнее, чем просто акциями. Мне по крайней мере.

 

[sanandur]

2 часа назад, ostapbender сказал:

Индекс хорош для инвесторов. Докупаться на просадках. И ждать лет 40. Тогда получится выгоднее облигаций и любых вкладов.

А вот спекулировать им сложнее, чем просто акциями. Мне по крайней мере.

 

если говорить про сипу, то да он вроде обновляет хаи, а вот есть взять никкей, он уже лет 30 хай обновить не может)

[ostapbender]

1 минуту назад, sanandur сказал:

а вот есть взять никкей, он уже лет 30 хай обновить не может)

Верно. СП500 все фонды пытаются обогнать. А с учетом теперешних отрицательных ставках, то как инвестирование неплохой вариант. Об этом ещё в своей книге Торп говорил.

[realnotstory]

22 часа назад, hvn000 сказал:

Можно подробнее по условиям входа?

Торговля только от лонга, плечо 1 к 10.  Захожу в первых сделках месяца, если нет «противопоказаний» от индексов LEI.

Ставлю безубыток или на закрытие сделки по цене входа (если поза минусе) после 18-го числа, потому что экспирация S&P500 часто приводит к резким движениям, в том числе падению рынка.

Позу закрываю 25-го вне зависимости плюс или минус на счете. По ходу движения набираю пирамиду, если S&P500 закрылся выше +0,6% от цен открытия дня.

 

Дополнительный анализ провожу по опционным уровням, фундаментальным прогнозам будущих показателей ВВП, инфляции и безработицы. Они могут снизить плечо позы до 1к 3. Правда в этом случае предусмотрены два усреднения позы при падении индекса.

[realnotstory]

16 часов назад, sanandur сказал:

 

 

Какой стоп? Или пересиживаем? Или Усредняемся?

как действуем тут? https://fxpics.ru/image/LON1V  

Как определяем точку входа?

Стоп по опционным уровня S&P.
Точка входа - первое число месяца, только лонг, если нет "противопоказаний" по фундаментальным индикаторам, описанных https://tlap.com/indikatory-krizisov/

Изменено 13 апреля, 2021 пользователем realnotstory

[realnotstory]

28 минут назад, sanandur сказал:

а вот есть взять никкей, он уже лет 30 хай обновить не может)

Nikkei обновил хаи в январе этого года. На японском индексе лучше торговать парный трейдинг https://tlap.com/cis-trader-strategy/

[sanandur]

2 минуты назад, realnotstory сказал:

Nikkei обновил хаи в январе этого года. На японском индексе лучше торговать парный трейдинг https://tlap.com/cis-trader-strategy/

Друг, там еще 30% до обновления хая https://fxpics.ru/image/LOyzk

[realnotstory]

3 часа назад, ostapbender сказал:

А вот спекулировать им сложнее, чем просто акциями. Мне по крайней мере.

Пирамида из ордеров - это и есть спекуляция. Я вывожу деньги в конце каждого месяца, если конечно был в позиции. Иногда приходится сидеть на заборе. 

[realnotstory]

2 минуты назад, sanandur сказал:

Друг, там еще 30% до обновления хая

Вот картинка с Google Finance
 

[sanandur]

2 минуты назад, realnotstory сказал:

Вот картинка с Google Finance
 

Друг, ну ты же не вчерашний и наверно знаешь что никкей рассчитывается с 70-х и свой хай показал в 90-м году, а гугл финанс показывает историю индекса с 91-го года. Так что ты не прав, он исторический хаи не обновил.

[realnotstory]

2 минуты назад, sanandur сказал:

Друг, ну ты же не вчерашний и наверно знаешь что никкей рассчитывается с 70-х

Да, максимум был 30-ти летний.  Будем ждать обновления хаев по мере того, как Китай будет "сдуваться" по скорости роста экономики. Думаю до конца текущей китайской пятилетки дождемся.

[realnotstory]

Вчерашняя сессия закончилось закрытием S&P 500 выше уровня 0,6% от моей отметки. Это стало поводом открыть еще один ордер в пирамиде. Все ордера, кроме сегодняшнего, прикрыты стопами, стоящими по цене открытия позы. 

 

Рассчитываю, что вышедшая сегодня отчетность банков будет без сюрпризов.

 

 

 

[realnotstory]

Следующая неделя, это лотерея с точки зрения фундаментального анализа.  Состоятся заседания Народного Банка Китая, ЕЦБ и Канады, которые должны вдохновить индексы на рост к новым индексам, а также выйдет инфляция по Японии, и зоне евро.

 

Судя по прогнозам, тема инфляционной спирали не будет кошмарить рынки и это аргумент за далнейший их взлет. К тому же в США все прям замечательно с точки зрения PMI и долгосрочного спроса.

 

Однако я не стану наращивать пока свою пирамиду, но поснимаю все стопы с ордеров в конце дня. За эту неделю у меня появился один новый ордер, но он лишь компенсировал потерю ранее открытой позиции из-за отката SP 500 в   среду.

 

[realnotstory]

Конец месяца после 20-х чисел часто приводит к сильным коррекциям, поэтому я перевел в б/у стопы по основным позициям, занятым в начале месяца. Остальная пирамида сделок эквивалента объему краткосрочных недельных входов.

 

Я не буду их трогать до четверга. ожидая по фундаментальному анализу позитивного закрытия недели. Получается, каждая стратегия имеет свой манименеджмент и правила. Например, основные сделки будут закрыты в конце недели и далее останется торговля только по недельным сигналам.

 

[realnotstory]

Закрыл сегодня с утра всю пирамиду Хеопса по индексу S&P 500 по причине весеннего настроя и желание вознаградится за счет рынка. Выкладываю отчет за апрель.
В течение 20-ти дней получилось 25 трейдов с непрерывной серией пяти профитных сделок подряд. Профит фактор 18,90, количество плюсовых сделок 72%. По моему не так уж и плохо)))
 

[artem56]

В 13.04.2021 в 10:18, realnotstory сказал:

Ставлю безубыток или на закрытие сделки по цене входа (если поза минусе) после 18-го числа, потому что экспирация S&P500 часто приводит к резким движениям, в том числе падению рынка.

Очень интересная у Вас система, можно подробней про стратегию перехода в БУ. Не совсем понятно "на закрытии сделки по цене входа".

Большое спасибо.

[realnotstory]

В 23.04.2021 в 21:59, artem56 сказал:

Не совсем понятно "на закрытии сделки по цене входа".

Изначально сделка открывается без ордера стопа, сторого в начале месяца (первого числа). Показатели фундаментального анализа определяют ее размер. Например, 1-го мая я открою только 30% от "обычного размера" позиции.

Стоп-лосс появляется только после 18-го числа. Если к тому времени позиция находится в плюсе, я ставлю безубыток, если на счету минус, я ставлю ордер вида  "тейк-профит" по цене открытия позиции в начале месяца.

 

[realnotstory]

Начало последней недели месяца я встречаю на заборе, без позиций по SP500. Индекс не смог обновить максимумы перед заседанием ФРС на этой неделе, что говорит про негативные ожидания инвесторов. Вполне возможно, что Пауэлл воспользуется тем, что Байден запустил свой пакет помощи. ФРС может попробовать сократить свой баланс, что будет равносильно ужесточению ДКП и негативно отразится на рынке акций.

Кстати Байден обратится к Конгрессу США, вероятно презентовав свою программу повышения налогов, тоже не обрадовав рынки. Жду возврата к минимума недели. 

[realnotstory]

Первое мая выпало на выходной день, поэтому вошел в лонг S&P500 в пятницу. Как видно из картинки, я немного потерял (прибыли) от закрытия предыдущего ордера в конце апреля, индекс сейчас находится примерно на том же ценовом уровне.

Фундаментальные индикаторы CB пока не прогнозируют глобального конца растущего тренда,  но позиции взята на 30% от обычного "рабочего размера" трейда. Судя по выходу в кэш огромного числа позиций хедж-фондов, рынок акций может просесть на следующей неделе и мне придется усреднятся.

 

Особенно вероятны распродажи на европейском отрезке сессии, статистика ЕС может разочаровать трейдеров, а вот NFP США способны отправить Сиплого в космос.

 

 

[realnotstory]

Три беды на графике S&P500.
Судя по премаркету мы откроемся с гэпом вниз по скользящей МА(15), что ставит под сомнение краткосрочный восходящий тренд. Вторая беда, Сиплый заберется под сопротивление, об которое разбилась среднесрочная волна роста. Я сужу по волатильности(график в подвале). Это своеобразное мерило ликвидности торгов. Обратите внимание, как она схлынула, после пробоя сопротивления, чем не дивер с заявкой на разворот?

 

Впрочем, можем не рухнуть прям камнем, а вполне себе дрейфовать в боковике, волатильность же на нуле и это третья новость и беда, гарантирующая отсутствие роста в ближайшие дни.

 

[realnotstory]

ОТ министра финансов Джанет Йеллен прилетел "нежданчик". Стары мудрый воин финансового рынка высказалась в программе CNBC на тему гипотетического повышения ставок. Рынки восприняли это, как сигнал возможного ужесточения ДКП и Йеллен пришлось остаток дня оправдываться, что она ничего такого не имела ввиду.

 

Судя по премаркету, министру финансов не особо помогли оправдания. А впереди нас ждут показатели рынка труда США на которые возложены суперзавышенные ожидания трейдеров. Если там возникнет прокол, можно ждать даунтренда. 

 

Я рассчитывал на вариант просадки индекса в этом месяце, поэтому оставил 70% поз на усреднение. Думаю начать этот процесс чисто по техническим соображениям. Войду на еще 30%, когда котировки СИПИ упадут до МА 50 или волатильность снижится до обозначенной на графике, поддерже.