Как торговать уровни (часть 2)

[88]

Том Данте – Как торговать уровни

(часть 2, заключительная)

 

          Это – перевод вебинара Тома Данте, в котором он рассказывает о том, как торгует возврат цены к уровню поддержки или сопротивления, и подводит итог теме торговли по уровням. Кроме того, он поделится парой техник сопровождения сделок, позволяющих снизить убытки, и расскажет о нескольких нюансах торговли по паттерну SFP. Интересного чтения! 

 

          Первая часть

          Том Данте: видео, семинары, интервью

 

***

 

          Как я уже сказал – пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, ни с кем не делитесь информацией, которую вы сегодня получите! Это не только в моих, но и в ваших интересах! Вы же не хотите, чтобы много людей начали торговать так же, как вы… Некоторые спрашивают – разве стратегия не начинает работать более эффективно, когда по ней начинают торговать много трейдеров?.. Такое возможно! Но если куча людей будет знать, где я продаю или покупаю, мы начнем конфликтовать друг с другом, получать более плохие цены и так далее. Конечно, если вы покажете паре знакомых, как вы торгуете, это не окажет на стратегию никакого серьезного эффекта. Но вы же понимаете, как в интернете все устроено! Стоит чему-то попасть в сеть – и вы глазом не успеваете моргнуть, как теряете контроль над происходящим. А то, о чем я расскажу вам сегодня, по степени важности значительно превышает все то, о чем я обычно рассказываю на вебинарах. Я собираюсь выдать вам настоящие чертежи рынка! Буквально мой торговый план! Сегодня вы получите основную его часть, а в последующих вебинарах мы будем дополнять его деталями. Мой план очень-очень эффективен. Так что… Я бы предпочел, чтобы он не утек в сеть (смеется).

 

          Ну да ладно! Чем мы займемся сегодня? Продолжим наш урок «Как торговать уровни»! А в конце, как и сказал, я поделюсь с вами своим торговым планом. Наконец-то наш подход начнет обретать ясность! А полностью прояснится он в последующих вебинарах.

 

          Но для начала давайте вспомним, чему мы научились на прошлом вебинаре. Как обычно, самое главное – продаем мы выше рынка, а покупаем ниже! Именно так и выглядят 99% моих сделок. Так что когда я оцениваю возможность войти в продажи, точку для входа я всегда буду искать выше рынка. Я никогда не продаю ниже рынка, ведь это было бы торговлей по тренду. А я торгую против тренда! Хотя тут, конечно, все не так очевидно, ведь разные люди определяют тренд по-разному.

 

 

          Вот, например, график индекса DAX. Если вы откроете сделку на продажу, это будет вход по тренду или против? В долгосроке – по тренду, ведь долгосрочный тренд нисходящий! Но в то же время это будет входом против краткосрочного восходящего тренда. Так что каждый трейдер определяет тренды по-своему! Думаю, справедливо будет сказать, что я всегда вхожу против, по крайней мере, краткосрочного тренда! Я всегда продаю выше рынка и всегда покупаю ниже рынка, используя для этого лимитные ордера.

 

          На прошлой неделе мы изучили, как торгуются «перевернувшиеся» уровни. Скажем, рынок растет, и мы хотим открыть сделку на продажу. Для этого мы ищем уровни, которые до этого работали поддержкой. В качестве иллюстрации этого принципа покажу вам пример сделки, которую я открыл пару недель назад. Давайте определим на этом часовом графике DAX ключевые зоны, от которых цена отскакивала раз за разом… Одна из наиболее очевидных зон, на которую вы, должно быть, сразу же обратили свое внимание – вот эта…

 

 

          Она послужила для цены поддержкой, и та отскочила. Сформировалось небольшое свободное пространство – и еще один отскок! Спрос начал превышать предложение, образовалось свободное пространство… И снова отскок. Таким образом, мы получили уровень с тремя ценовыми касаниями! Мы его так называем, потому что он вызвал у цены три отскока, между которыми есть свободное пространство. Причем отскоки были достаточно сильными! Не в один бар. Они легко различимы визуально!

 

          На прошлом занятии мы научились определять подобные ключевые зоны. Очень важно замечать, когда «пики» и «впадины» оказываются расположены примерно на одном уровне! Как в нашем примере! Причем отскоки тут были достаточно значительные. То же можно сказать и про легкоразличимый уровень сопротивления, располагающийся чуть выше!

 

 

          Ну, может, не очень легкоразличимый, учитывая, как криво я провел эту линию… Но вы поняли, о чем я! Все эти «пики» располагаются практически на одном и том же ценовом уровне. И между ними есть свободное пространство! Они формируют уровень сопротивления, обладающий высокой структурной важностью. Такие идеальные уровни мы и ищем!

 

          Чем уровни могут отличаться друг от друга? Очевидно, они различаются по своей «чистоте». Но у вас не должно возникнуть проблем с определением «чистого» уровня. Нам нужны глубокие свинги, берущие свое начало в одной и той же зоне, то есть нам нужно, чтобы рынок реагировал на одну и ту же цену. Хотя бы приблизительно!

 

          Чем определяется сила уровня? Количеством касаний и его «возрастом»! Чем дольше уровень прослужил поддержкой или сопротивлением, тем более надежным он станет после «переворота». Важно и время, и количество касаний! На прошлом занятии мы пришли к выводу, что чем касаний больше, тем лучше! Если касаний было три, то для входа на уровне нам не нужно ничего, кроме пробоя и возврата цены со свободным пространством между ними. То есть мы ждем, пока рынок пробьет уровень, закроется за ним, продолжит движение, а потом сформирует скругленный ретест со свободным пространством слева от цены. Свободное пространство определяется не количественно в виде какого-то точного числа баров, а визуально. Нас интересует скругленное движение после пробоя… Проще говоря, когда цена возвращается к уровню через один-два бара – это нас не устраивает! Нам нужно, чтобы цена не только пробила уровень, но и продолжила свое движение. Такой хороший пробой будет очевиден для всех пробойных трейдеров: «Вау, мы сломали уровень! Эх, как жаль, что я не вошел на этом на пробое!». После такого движения мы начинаем ждать формирование свободного пространства между пробоем и ретестом! То есть скругленного движения обратно к уровню.

 

          Итак, с уровнями с тремя касаниями мы разобрались. Для уровней с двумя касаниями нам нужно какое-то дополнительное подтверждение, так как они слабее. В роли дополнительных подтверждений мы используем следующее… Во-первых, перевес на D1. Кстати, на дневном таймфрейме после точки номер 3 был сформирован медвежий внешний бар. И если бы это был уровень с двумя касаниями, мы все равно смогли бы разместить на нем отложенный ордер на продажу! Потому что дополнительное подтверждение в виде внешнего бара на дневном графике у нас есть, а старший таймфрейм играет в нашей торговле большую роль.

 

          Так что один из факторов, которые мы можем использовать – перевес на дневном графике. Второй фактор – достижение или превышение рынком ATR. Для этого я использую ATR (20) на дневном таймфрейме. С его помощью мы определяем среднюю дневную дистанцию за последние 20 дней. Если в тот день, когда мы собираемся продавать на уровне, расстояние от минимума дня до нашего потенциального входа равняется или превышает значение ATR (20) на дневном таймфрейме – это означает, что если рынок дойдет до нашего уровня, то он пройдет свое обычное дневное расстояние. А значит, можно ожидать, что многие участники рынка начнут фиксировать свои прибыли! Трейдеры с низких таймфреймов подумают: «Так, среднее значение мы уже прошли, так что давайте зафиксируем немного прибыли». Это позволяет нам использовать достижение либо превышение ATR в качестве дополнительного подтверждения.

 

          И последнее – уровни Фибоначчи. Все знают о фибо! Но мало кто знает о том, как использую их я. Я обращаю внимание только на уровни 38, 61 и 50. 50 – это даже не уровень Фибоначчи, но я его все равно отслеживаю. Я не использую 23, не использую 76, не использую расширения Фибоначчи… Только три этих уровня! И фибо я всегда растягиваю по глубокому свингу. Не буду сейчас задерживаться на этой теме, ее мы подробно рассмотрели на прошлом занятии. Просто знайте, что для фибо нужно использовать глубокие свинги на дневных графиках! На часовых я фибо не отслеживаю, потому что, опять же, для меня важнее поток ордеров на старшем таймфрейме.

 

          Итак, дополнительные подтверждения мы вспомнили! Если мы торгуем уровень с двумя касаниями, нам нужно одно дополнительное подтверждение. Неважно, какое именно, думаю, они все достаточно сильны, но если бы мне пришлось составить рейтинг… Пожалуй, я бы сказал, что мое любимое – перевес на дневных графиках. То, как он работает – это просто фантастика! А на втором места… И фибо, и ATR являются отличными подтверждениями. Но если бы мне пришлось выбирать, то я, пожалуй, предпочел бы подтверждение со стороны фибо… Но ATR тоже хорош! Когда рынок проходит свое обычное расстояние, и вы входите против движения – очевидно, это будет входом против краткосрочного тренда. Так что ATR хорош! И цена действительно часто на нем разворачивается. Но все же ATR, наверное, является моим наименее любимым дополнительным подтверждением.

 

          Если мы торгуем уровень только с одним касанием, то для входа нам требуются два подтверждения. Дневной перевес и фибо, ATR и фибо, дневной перевес и ATR… Два подтверждения из списка! Только получив их, мы можем разместить на уровне свой отложенный ордер.

 

          Еще один момент, который стоит отметить… Когда мы считаем количество касаний, то мы учитываем только те, которые случились до «переворота» уровня. Что я под этим подразумеваю? Нарисую прямо на графике, не буду искать пример…

 

 

          У нас есть уровень. Сопротивление, потом две поддержки… Если цена развернется и начнет расти – я буду рассматривать вариант входа на уровне в продажи. Очевидно, пробой у нас есть, свободное пространство слева от цены – тоже… Конечно, я буду заинтересован в продажах! Но я бы сказал, что это – уровень с двумя касаниями. Не с тремя! Хотя всего касаний было три. Но в этой стратегии я учитываю только те касания, которые случились до «переворота» уровня. Очевидно, «переворотов» на этом графике два! Первый – с сопротивления на поддержку. Но нас интересуют только те касания, которые случились до второго «переворота».

 

          Теперь вы уже должны понимать, как оценивать и торговать уровни. Моя последняя сделка по DAX была проста! Я провел уровень вот здесь…

 

 

          По этим минимумам. Да, касания не располагаются идеально на одной линии, но как я рассказывал на вебинаре «Как размечать уровни», как правило, при выставлении уровня наибольшей важностью обладает именно последнее касание. Конечно, мы все равно будем учитывать, что цена может зайти и чуть выше, до уровня минимумов слева… Хотя они и так располагаются достаточно близко. Это – уровень с тремя касаниями! Но стоп, конечно, нужно будет поставить выше! Перемотаем вперед и посмотрим, что произошло дальше.

 

 

          Итак, что мы сделали? Мы продали на уровне, а потом удерживали сделку, пока цена не дошла до FTA (first trouble area, ближайшая проблемная зона). Где у нас тут будет FTA? Ближайшая структурно-важная проблемная зона будет вот здесь (белая линия). Почему? Слева видно, что именно здесь цена вдруг притормозила, когда падала. А правее она оттолкнулась от этого уровня вниз... Потом пробила его, и он «перевернулся» на поддержку. Здесь я и вышел! Точнее, чуть-чуть повыше. Как видите, далее сформировался гэп! Я решил, что не хочу оставлять сделку на ночь. Если вы нормально переносите ночной риск, то вы смогли бы закрыться чуть ниже. Но когда моя сделка выходит в хорошую прибыль, я, бывает, принимаю решение закрыть ее, чтобы не оставлять на ночь… Потому что утром бывает так, что цена разворачивается. А иногда случается и вот такое (белый круг)! Такое никого бы не обрадовало. Так что… Хотите оставить свою сделку на ночь, хотя цена уже почти дошла до тейк-профита? Дело ваше! Лично мне это не по душе, так что я закрылся, немного не дойдя до цели. Но изначально тейк-профит мы поставили бы именно на FTA…

 

          Немного отклонюсь от темы! Возможно, некоторые трейдеры в этой ситуации подумали бы: «Наблюдается сильный нисходящий тренд, уровень у нас мощный, так, может, лучше поставить тейк-профит на локальный минимум (нижняя белая стрелка)?». Да, можно было сделать и так! Но я торгую иначе. Я бы вышел на FTA! А если уровень FTA оказался бы пробит, то угадайте, что? Я дождался бы скругленного ретеста и вошел бы на нем в продажи! Так что всегда можно найти способ поторговать крупные движения. Просто если вы, как и многие трейдеры, будете пытаться удерживать свои сделки на протяжении всего движения, рынок нередко будет вынуждать вас вернуть ему прибыль. Рыночный ритм таков: уровень сначала пробивается, а потом снова тестируется. Так почему бы не выйти на ближайшем уровне и уже потом посмотреть, сможет ли цена его пробить или нет? Если сможет – войдем снова на ретесте! Практически все уровни ретестятся! Но трейдеры думают: «Ох, а вдруг цена пробьет уровень, а потом улетит без меня?». Но часто ли с вами такое случается? Лично со мной – не очень часто! Конечно, периодически бывают такие движения, но регулярным это явление назвать нельзя. Как правило, рынок, совершив крупное движение, сразу же откатывает назад к уровню для ретеста!

 

 

          Возьмем в качестве примера наш уровень! Рынок пробил его снизу вверх, сформировав гэп. Теперь для меня это уровень с одним касанием! Можем ли мы его торговать? Да, но нам нужно два дополнительных подтверждения, два фактора, которые укажут нам на то, что рынок, вероятно, от него отскочит. Конечно, этим дело не ограничивается! Как вы можете догадаться, мне совершенно не нравится наличие незакрытого гэпа. Он будет беспокоить меня, даже если я получу два подтверждения... Но я их не получу. Потому что, если мы взглянем на дневной график…

 

 

          Давайте на минутку представим, что никакого гэпа не было, и волноваться нам не о чем. Наличие дневного перевеса мы определяем по свече, предшествующей той, на которой мы входим. И эта свеча (белая стрелка) не похожа ни на один из баров, используемых мной в качестве дневного перевеса. Это не пин-бар, не внешний бар, не SFP. Подробнее о них – в прошлых вебинарах… Получается, на дневном графике ничто не говорит нам о том, что цена пойдет вниз… Или вверх, раз уж мы рассматриваем возможность входа в покупки на уровне с одним касанием!

 

          Дневного перевеса нет, остаются ATR и фибо. Давайте посмотрим на фибо… Напоминаю, что мы растягиваем их не по последнему свингу… Потому что последний свинг на часовом графике на старшем таймфрейме не выглядит вообще никак. Фибо нам нужно растягивать по дневному свингу! Так что на часовом графике наши уровни фибо выглядели бы вот так…

 

 

          На всякий случай стоит взглянуть на дневные графики, чтобы убедиться, что мы точно растянули фибо от локального минимума... Так и есть! Все в порядке. Но проблема в том, что это фибо не дает нам подтверждения! Имеет ли смысл рассчитывать ATR? Уже нет! Потому что нам нужно два подтверждения, одного ATR будет недостаточно. Так что торговать этот уровень я не буду.

 

          Давайте я еще немного все усложню! Мне нередко говорят: но ведь часто цена все равно отскакивает от таких уровней! Да, даже в этом примере виден небольшой отскок! Но не забывайте, я – свинг-трейдер. Так что и отскок мне нужен полноценный, свинговый. Правила торговли, о которых я вам рассказываю, созданы для того, чтобы ухватывать свинговые движения в 50, 60, 70, 80 пунктов! Нам нужны свинги приличного размера. Отскочит ли тут цена?.. Уровень хороший! Так что очень вероятно, что на низком таймфрейме мы увидим отскок в 10-15 пунктов. Это хорошо! Но спрогнозировать свинг, очевидно, сложнее, чем отскок в 10-15 пунктов, поэтому от нас требуется особая осторожность! Вот почему мы должны относиться к своим правилам со всей строгостью. В данном примере мы не можем позволить себе торговать этот уровень с одним касанием, так как дополнительных подтверждений у нас нет.

 

 

          Еще один пример, прежде чем мы перейдем к нашей следующей теме! Это – тоже одна из моих сделок, я провел ее на прошлой неделе. Отработала она не так хорошо! Но, тем не менее, деньги я на ней сделал. Это – пара GBPUSD. Одно касание, два, три… Можно даже посчитать то, в котором цена немного не дошла до уровня, ведь она была так близко! Как вы видите, касаний немало, откаты были мощными, и, опять же, уровень этот формировался на протяжении долгого времени. Поэтому я считаю, что здесь не нужно растягивать фибо или искать другие дополнительные подтверждения!

 

          Вы видите, что произошло дальше… Правда, цена не дошла до моей цели! Так что мне пришлось закрыться с совсем небольшой прибылью. Я-то ожидал, что она дойдет до этой точки (белый пунктир)… Тем не менее, отработал ли наш уровень? Да, отработал! Цена отскочила от него примерно на 45 пунктов. Если вы хорошо научитесь определять эти зоны, то получите возможность ухватывать приличные ценовые движения! Вопрос: если бы цена дошла до верхнего уровня, вошли бы мы на нем в продажи?

 

 

          Что ж, три касания у нас есть! Это – уровень с тремя касаниями… Но нельзя сказать, что он формировался на протяжении долгого времени, ведь касания находятся друг от друга достаточно близко. Тем не менее, думаю, мы могли бы отторговать этот уровень, ведь откаты были приличного размера… О чем я и написал в пятницу в твиттере! Сказал, что будем искать возможности для продаж на ралли. Пробой был мощным, а выше рынка находится немало хороших уровней! Если вы научитесь определять эти зоны, то сможете брать весьма приличные движения!

 

 

          И, наконец, последний пример! У меня есть множество удачных примеров, но этот, как и пример с Кабелем, относится к разряду тех, в которых мне не удалось сделать серьезных денег. Эти два уровня не вызвали массивных свингов! Но вопрос – отработали ли они? Перед вами график пары USDJPY. Кажется, мы уже обсуждали его на одном из бесплатных вебинаров! Только тогда я показывал его в качестве примера для возможного входа в будущем.

 

          Я открыл сделку в продажу, цена попыталась выбросить меня из рынка, но до стопа не дошла и только потом отреагировала на уровень. Но, опять же, не ушла далеко… Остановилась под уровнем. Я думал, что она пойдет дальше и закроет небольшой гэп… Но не мог не принять во внимание тот факт, что цена стабилизировалась. Многие решили не закрывать эту сделку и получили в итоге крупный убыток.

 

          Взгляните на цену! Почему же ей не захотелось опускаться?.. Этот вопрос был у всех, кто удерживал позицию на продажу! Но мы с вами не можем позволить себе удерживать такие позиции. Конечно, не надо закрывать свои сделки при первых признаках опасности! Но мы дали цене шанс, а она так и не пошла вниз. Это – сделка, в которой цена попыталась выжать нас из рынка, но в итоге мы все-таки смогли получить прибыль, хотя и не слишком большую. Почему я решил показать вам этот пример? По нескольким причинам!

 

          Во-первых, почему меня не вынесло по стопу? Ведь цена зашла за наш уровень достаточно далеко! Конечно, не очень далеко, но все же для USDJPY расстояние приличное. Почему же меня не вынесло? Потому что, как я уже говорил, определяя место для стопа, мы должны учесть расположение ближайших зон. Как далеко рынок сможет сдвинуть цену? Если взглянуть вверх, то можно увидеть еще один уровень, располагающийся примерно вот здесь…

 

 

          «Впадина» (правая стрелка) крошечная, значительной ее никак не назовешь! Но вот три «впадины» слева – другое дело… Мне нравится, когда между моим стопом и рынком есть еще один уровень. Не обязательно крупный! Сойдет и минорный. Потому что рынок действительно любит выбивать трейдеров из сделок! Но нашей позиции удалось выжить.

 

 

          Вторая причина, по которой я хотел показать вам эту сделку, заключается в том, что она развивалась достаточно интересным образом… Наш тезис состоял в том, что этот уровень станет для цены сопротивлением. Цена его пробьет, пройдет какое-то время, она к нему откатит, и мы войдем в продажи! То есть мы ставили на то, что этот уровень послужит сопротивлением. И вот мы видим эту свечку (левая белая стрелка)… Наш ордер исполняется – и мы этому очень рады! Цена немного откатывает от уровня, но потом возвращается к нему… Это (правая белая стрелка) – последнее, что мы хотели бы увидеть после того, как продали на сопротивлении! По сути, происходит вот что… Цена пробивает наш уровень, и мы понимаем, что оказались неправы – в краткосроке! Но дальше уровень получает ретест с верхней стороны – и цена отскакивает… Наш уровень сопротивления внезапно превратился в поддержку. Это – знак «опасность»! На этот случай у меня припасено особое правило…

 

          Я начинаю беспокоиться уже тогда, когда цена пробивает мой уровень! Бывает, цена идет прямиком к моему стопу и выбивает меня из рынка. Но нередко получается так, что после пробоя она откатывает. И тут приходит время для принятия действительно важного решения… Которое будет зависеть от того, что происходит за уровнем. Цена опускается вниз, и начинает казаться, что все в порядке… Но вот она снова отскакивает и начинает расти… Если она начнет падение – хорошо, можно выдохнуть! Но если же она продолжает расти… Мы выйдем сразу же, как только одна из часовых свечек закроется выше нашего локального максимума (белый отрезок сверху). Возможно, вы подумали – почему именно закроется? Почему не выйти, когда цена просто зайдет за этот максимум? Потому что там выходить будут все! Не стоит выходить там же, где и все остальные. Цена вполне может сформировать пресловутый SFP!

 

          И действительно, что произошло дальше? Цена обновила предыдущий максимум – на самую капельку! А после этого сформировала мощный медвежий «внешний бар»! Рынок устроен таким образом, чтобы постоянно выбивать трейдеров из сделок! Так что мы будем выходить только тогда, когда свеча на часовом графике именно закроется выше максимума, а не просто заскочит за него. Используйте эту стратегию, когда цена идет против вас! Не надо получать полноразмерные убытки! Если вы угодили в ловушку – выходите, если цена продолжит движение против вас! Точнее, если она продолжит движение против вас и закроется на часовом таймфрейме выше локального максимума.

 

          Ну да ладно! Рынок развернулся, сформировал медвежий внешний бар и начал снижение. Каков был мой образ действий?.. Не буду вдаваться в подробности, так как нас впереди все еще ждет наша основная тема! Но я разметил все проблемные зоны. Ближайшая была примерно вот здесь…

 

 

          Вообще, цель для этой сделки я поставил крупную! Даже ниже гэпа. У нас был дневной перевес, так что и цели мы использовали дневные.

 

 

          Тейк-профит у меня стоял вот здесь (белая стрелка внизу). Почему? Потому что на дневном графике сформировался медвежий внешний бар! Рынок шел горизонтально, но потом обвалился, и мы продали на откате. Мы действительно думали, что цена пойдет вниз! Но между нами и нашей целью мы отметили и другие уровни…

 

 

          Ближайший из которых я вам уже показал. Теперь вы понимаете, почему у меня на графиках всегда отмечено множество уровней! Как я рассказывал на вебинаре «Как размечать уровни», мы должны быть в курсе всех потенциально опасных зон. Наш уровень был и сопротивлением (левая стрелка), и поддержкой, и снова сопротивлением! Мы ожидали, что рынок пробьет его. Он и пробил! Я передвинул свой стоп, поставив его на эти свечные максимумы (белый отрезок) – и был выбит откатом цены… Заработал на этой сделке всего несколько пунктов!

 

          Мог бы я заработать больше? Да! Но не намного, потому что нисходящее движение не продолжилось. Если бы вы не вышли там, где я, то вам стоило бы закрыть сделку вот здесь (правая белая стрелка), когда рынок начал ралли. Ведь сформировался уровень поддержки с двумя касаниями (нижний белый отрезок)! И цена прямо-таки упала вниз! Но не осталась там, а начала расти... Такие сигналы опасности просто нельзя игнорировать! Ведь есть столько прекрасных легких сделок! Какой смысл держаться за эту, если цене никак не удается пробить уровень?.. Ну да ладно! Просто хотел показать вам этот пример по USDJPY.

 

          А теперь давайте перейдем к обсуждению подхода, в котором мы входим в ту же сторону, что и трейдеры до нас! Каковы его правила? Мы изучили «перевернувшиеся» уровни с одним, двумя и тремя касаниями. Теперь мы поговорим о том, что нам делать, когда цена возвращается к уровню поддержки, который ранее уже служил поддержкой! Причем касаний может быть несколько!

 

 

          Вот, например, график USDCAD. Сопротивление с двумя касаниями! Если рынок устроит ралли к этому уровню… Как мы помним, продаем всегда выше рынка! Какие правила мы будем использовать?.. Ведь это – не «перевернувшийся» уровень!

 

 

          Или вот, график нефти с уровнем поддержки с двумя касаниями. Рынок начинает падать – какие правила использовать для покупок?.. Для торговли в том же направлении нам нужен другой набор правил! Но он достаточно прост. Проще, чем правила торговли «переворотов»! Тут нам нужно учитывать только две вещи.

 

 

          Если цена отскочила от уровня только один раз, и мы наблюдаем второе касание, как и произошло на этом графике Dow… Взгляните налево – поддержки до этого не было! Я мог бы отдалить график, но просто поверьте – поддержки там нет. Если цена возвращается к уровню с одним касанием, то, как вы, должно быть, уже догадались, все, что нам нужно – это SFP! Пробой уровня вниз, но закрытие над ним. Если вы получаете SFP на таком уровне, то можно рассмотреть возможность входа в покупки. Так вы, по сути, извлекаете выгоду из тех трейдеров, которых вынесло по стопам под этой поддержкой. И из трейдеров, которые успели войти там в продажи!

 

          Вы, наверное, обратили внимание, что эти уровни мы не торгуем вслепую! Сначала нам нужно дождаться формирования сетапа. Чего не скажешь о «перевернувшихся» уровнях! Как вы помните, «перевернувшиеся» уровни с тремя касаниями можно торговать вслепую. Как и «перевернувшиеся» уровни с одним или с двумя касаниями при наличии дополнительных подтверждений! Мы просто оставляем на уровне отложку и уходим в сторонку. Но когда мы торгуем уровни в том же направлении, что и участники рынка до нас, нам почему-то нужно чего-то дожидаться! Почему же? Дело в том, что в этом случае мы сначала должны посмотреть, не сформируется ли ложный пробой. А он формируется очень часто! Потому что, как мы знаем, крупные трейдеры любят использовать ликвидность от ордеров, скапливающихся за уровнями.

 

          Тренд на графике нисходящий! Но на нашем первом минимуме наверняка закупились немало трейдеров. Может, им удалось спрогнозировать формирование «впадины», может, они получили какой-то паттерн... Они купили, и цена начала расти. Куда они поставят свой стоп? За локальный минимум! Стопы будут там всегда, всегда! Это – самое очевидное место для стопов! Все любители туда их ставят! Предполагаю, что за локальными минимумами и максимумами находится больше стопов, чем где бы то ни было.

 

          Так что под уровнем будет располагаться скопление стопов покупателей. Но не только! Там будут и отложенные ордера Sell Stop тех трейдеров, которые боятся «ловить падающие ножи» и предпочитают торговать по тренду, который в данном примере является нисходящим. Так что мы имеем два типа трейдеров! Пока цена выбивает одних из сделок на покупку, другие входят в продажу. Но при этом и те, и другие используют ордера типа Sell Stop!

 

          Любой крупный покупатель, желающий закупиться на тонком рынке, которым и является E-mini Dow, понимает, что покупать прямо на уровне ему нельзя, потому что там вместе с ним в рынок запрыгнут все остальные трейдеры! Так что сначала нужно попытаться вынести их стопы. Вследствие чего происходят подобные движения…

 

          Потому мы и не входим на таких уровнях отложенными ордерами вслепую! Так как в этом случае высока вероятность того, что нас, как и всех остальных трейдеров, выбьет из сделки ложным пробоем. Не будьте легкой мишенью! Да, мы не знаем, случится ложный пробой или нет. Но дело вот в чем... Если мы входим вслепую, расположение наших стопов будет очевидно – под уровнем! Получается, мы входим прямо между крупными игроками и стопами, за которыми они охотятся!

 

 

          Чем от этого уровня отличается наш «перевернувшийся» уровень с тремя касаниями на DAX, который так здорово отработал? Тем, что расположение стопов тут не являлось очевидным! Возможно, рынок догадывается, что они будут стоять за гэпом или локальным максимумом над ним, но это не было очевидным! А вот если вы закупаетесь на уровне, который во время предыдущего взаимодействия с ценой тоже служил поддержкой… Совершенно ясно, где будет скопление стопов.

 

 

          Кстати, обратите внимание, что произошло на DAX здесь (левая белая стрелка)! Цена отскочила от уровня только после того, как вынесла стопы. Но если вы продаете вот здесь (правая белая стрелка)… Тут уже не так очевидно, до какой отметки нужно дожать рынок, чтобы вынести стопы! До гэпа? До одного из предыдущих максимумов? Кстати, стоит обратить свое внимание еще и на то, что довести цену до одного из максимумов будет не так-то просто, ведь они располагаются достаточно далеко! Так что на это потребуются действительно крупные средства.

 

 

          Но много ли потребуется денег, чтобы чуть-чуть опустить за уровень Dow? По сравнению с предыдущим графиком это будет несложно! И трейдеры начнут закрывать свои сделки на покупку и входить в продажи…

 

          Простое правило! Если мы имеем дело с первым возвратом цены к уровню, то ждем формирования SFP. Полагаю, большинство из вас смотрели вебинар по SFP! Не хотел бы сегодня тратить время, объясняя, как именно его торговать. Кто не смотрел – посмотрите! Если в двух словах: мы входим сразу после закрытия свечи. Стоп я ставлю под образовавшийся минимум на расстоянии, равном ATR(24). Возможно, вам понадобится пересмотреть вебинар по SFP один или два раза, чтобы хорошо во всем разобраться. В нем я рассказываю обо всем очень подробно, так что не буду сейчас останавливаться на этом. Может, сделаю это в конце вебинара, если у нас останется время!

 

 

          Итак, уровень с одним касанием мы разобрали. Вот вам еще один пример, я провел эту сделку недавно, всего пару недель назад. Смотрим налево, собираемся продавать выше, цена растет, мы смотрим на уровень – уровень с одним касанием, не «перевернувшийся», получается, мы входим в том же направлении, что и участники рынка до нас… Все, что нам нужно – SFP! И мы его получаем. Простая сделка! Да еще и с гэпом. Хороший очевидный вход!

 

          Но дальше возникает закономерный вопрос… Мы торговали уровень с одним касанием, войдя на втором. Но что, если в будущем цена снова посетит этот уровень для третьего касания? Давайте рассмотрим такой вариант!

 

 

          Здесь у нас график нефти с чистым и очевидным уровнем поддержки с двумя касаниями. Рынок снова начинает снижение к уровню! Не забываем правило: мы всегда покупаем ниже рынка и продаем выше рынка. Так что, глядя на этот уровень, не нужно гадать, покупаем мы здесь или продаем! Нужно гадать: покупаем или не покупаем?.. Потому что мы никогда не продаем ниже рынка! Когда цена падает к этому уровню, продажи мы даже не рассматриваем. Можно, конечно, забежать далеко вперед и подумать «если цена пробьет его, тогда можно будет продать на ретесте». Но это будет потом! Когда цена опускается к уровню, в первую очередь нужно думать о том, сможете ли вы на нем купить или нет, отвечает ли он вашим критериям или нет… Вот так просто!

 

          Итак, мы знаем, что при первом возврате мы можем купить, если сформируется SFP. Но что делать при втором?.. И мой ответ… В этом случае я жду формирования SFP – снова! Вот так просто! Я жду еще один SFP! Но есть одно отличие – на этот раз мне нужна еще и дивергенция! Это – единственная ситуация, в которой я использую индикатор. «Тройное дно» или «тройная вершина»! В данном примере мы обсуждаем поддержку, но это могло быть и сопротивление. Главное – «тройное»! Для торговли «двойных» нам не нужна дивергенция, достаточно одного SFP. Которого, кстати, в этом примере на втором касании не сформировалось. Но на третьем мне нужен и SFP, и дивергенция! Так что нажимаем Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD. Я не использую никаких вычурных настроек! Просто нажимаю «ОК»… И получаю вот что!

 

 

          Именно такую картину я и ищу! Рынок формирует минимумы на одном и том же уровне. А вот на MACD наблюдается дивергенция! То есть картина на MACD противоречит картине на графике цены. На самом деле, советую изучить, как устроен MACD, и что он измеряет! Не буду об этом рассказывать, а то у нас уйдет вся ночь... На YouTube есть хорошие видео, если вы вдруг захотите побольше узнать об этом индикаторе. Это хорошая идея! Всегда полезно понимать, что за инструмент ты используешь. Тем более, узнать это можно очень быстро! Советую начать с YouTube.

 

          В общем, все просто! Нам нужна дивергенция. Причем она должна длиться на протяжении всех трех «пиков» или «впадин»! Не должно быть такого, что средняя «впадина» на MACD ниже двух остальных, впадины должны располагаться по порядку. Если такая дивергенция у нас есть, то все, что нам остается – дождаться формирования SFP, то есть пробоя вниз с закрытием сверху. Вот такого!

 

 

          Дивергенция есть, SFP есть. Куда рынок идет дальше? В большинстве случаев к FTA – ближайшей проблемной зоне! Где она будет на этом графике? Вот тут (белая горизонтальная линия). Я указал на эту линию не потому, что цена до нее действительно дошла! Нет, взгляните налево: поддержка, сопротивление, сопротивление…

 

          Зачем нам требуется наличие дивергенции? Как мы знаем, чем больше раз цена возвращается к уровню, тем больше стоп-лоссов под ним скапливается. Что означает возврат цены?.. По своему опыту могу судить, что если рынок раз за разом возвращается к уровню, то это является признаком того, что он хочет его пробить. Любопытно, но получается, что мы имеем ситуацию, противоположную ситуации с «перевернувшимися» уровнями! Чем больше у «перевернувшегося» уровня было касаний до «переворота», тем он сильнее. Но когда мы входим на уровне в ту же сторону… Чем больше у него касаний, тем он слабее!

 

          Теперь понятно, для чего нам нужно дополнительное подтверждение?.. Нам недостаточно одного SFP, нам нужна еще и дивергенция! Это похоже на ситуацию с «перевернувшимися» уровнями, только наоборот! Чем меньше там было касаний, тем больше требовалось подтверждений. Так что мы должны производить оценку каждого уровня! И если мы входим в том же направлении, то чем меньше касаний, тем лучше. Потому что если цена била по уровню несколько раз, то о нем знает уже весь рынок! А если о нем знает весь рынок, то поток ордеров на нем станет просто огромным! Как и скопление стопов за ним... А мы не заинтересованы в том, чтобы влезать против движения к стопам, ведь это просто выбьет нас из рынка.

 

          Карл спрашивает, почему на втором касании цены не сформировалось ложного пробоя? Ну, не сформировалось! Конечно, было бы здорово. Но наша работа заключается не в том, чтобы задавать рынку вопросы! А в том, чтобы торговать то, что мы видим. Кстати, обратите внимание, что цене не удавалось устроить серьезное ралли, пока она не дошла до уровня. А теперь давайте промотаем немного вперед…

 

 

          Удивлены? А не стоит удивляться! Потому что так и работают наши уровни! Уровень с четырьмя касаниями. Пробой, ретест – и все, увидимся! И это происходит постоянно! Конечно, тут можно начать придираться… Например, не маловато ли свободного пространства?.. Я бы сказал, что слева от первого ретеста его хватает, но едва-едва! Или что насчет того, что цена в нем немного не дошла до нашего уровня?.. Но для нас сейчас важно не это, а общий рыночный ритм! Если вы сможете научиться определять эти зоны, то начнете замечать, что это происходит раз за разом! Только нужно понимать, на какой стороне уровня вы находитесь. Если вы входите в ту же сторону, вам нужен SFP. Если вы входите после пробоя, то для размещения ордера вам не нужно ничего, кроме достаточно красивого ретеста!

 

          Хотел бы сказать еще пару слов о SFP. Очевидно, вам нужно свободное пространство! Когда рынок формирует локальный минимум, откатывает от него и снова возвращается к его уровню – нужно пространство… Давайте я вам кое-что покажу...

 

 

          Очень важно, чтобы вы обязательно посмотрели вебинар по SFP… Потому что тут в игру вступает еще один нюанс! Посмотрите на этот график USDCHF. Уровень с тремя касаниями! Потом пробой, откат, вход в покупки... Свободного пространства маловато, в идеале нужно больше, но давайте на секунду представим, что мы все-таки вошли в покупки… Далее цена уходит вверх. Когда она снова возвращается к уровню, мы переводим взгляд налево и видим, что в прошлый раз он тоже служил поддержкой. Получается, по правилам нам нужно дождаться формирования SFP. Но проблема в том, что свинг слева недостаточно глубок, чтобы торговать от него SFP! SFP мы стараемся торговать только от глубоких свингов!

 

 

          Что нам нужно в итоге? Конечно, редко когда все складывается идеально, но когда складывается – сделка отрабатывает просто фантастически! В идеале нам нужен крупный прорыв, крупное падение, а потом крупное ралли. Когда цена снова вернется к уровню, слева у нас будет достаточно большой свинг, от которого можно торговать SFP. Но наш свинг недостаточно глубок! Вы это понимаете? Он просто слишком мал! В вебинаре по SFP я просто не умолкаю, постоянно повторяя про глубину свингов… Потому что глубокие свинги работают очень-очень эффективно. Так что для входа на уровне в том же направлении вам нужен SFP! Но постарайтесь убедиться, что предшествующий свинг был достаточно глубоким. В идеале он должен быть именно таким! И дело тут скорее не в скругленности, а в величине взлета и падения. Конечно, чем скругленнее движение, тем лучше! Но когда рынок пробивает уровень, для меня гораздо важнее, чтобы движение было по-настоящему взрывным! И чтобы только после этого следовал откат к уровню. Как правило, чем сильнее прорыв, тем больше времени проходит между пробоем и ретестом, тем больше между ними образуется свободного пространства, и тем лучше оказывается сделка. Но это означает еще и то, что если цена вернется к этому уровню снова, мы получим SFP, который сможем торговать!

 

          …Ну, в краткосроке, Саймон, – да! Но вопрос в том, много ли покупателей будет под точкой свинга? Потому что на этом ретесте в рынок их вошло не так уж много! Да и ралли за этим последовало достаточно большое. Так что под нашим уровнем скопилось не так много стопов! Думаю, на разных уровнях наблюдаются разные динамики. И есть уровни, за которыми стопов сравнительно мало… На рынках вы должны постоянно думать о том, кого в данный момент пытаются обыграть! Если вы сможете разобраться в этом, то сможете разобраться и в том, как на этом заработать. Как я и сказал, одни зоны важнее других… Давайте покажу вам на примере!

 

 

          Обратите внимание на этот свинг на USDCHF. Мы опустились, поднялись, снова опустились и сформировали SFP. Да, откат после него получился сравнительно небольшой! Конечно, на нем можно было заработать какие-то деньги… Но я-то торгую свинговые движения! А свинга тут не было, так что для меня это – неудачная сделка. Движение по размерам не дотягивает до тех, которые я обычно пытаюсь ухватить! Но оно все же было. А теперь позвольте показать вам другой график…

 

 

          Индекс FTSE 100. Идентичная ситуация, только зеркальная! Рынок поднялся, опустился, снова поднялся к зоне и сформировал SFP. Но на этот раз цена после него прошла по-настоящему приличное расстояние! Видите, насколько более продолжительным и устойчивым было это движение? Причем SFP отработал и здесь, и на USDCHF! Но здесь за ним последовало длинное движение, а на USDCHF – нет. Давайте разберем динамику происходящего… Вернемся к графику USDCHF.

 

 

          Цена формирует локальный максимум. Откатывает. Формирует новый, более высокий максимум. И опускается к уровню отката, внезапно формируя новый минимум. Этой крупной свечой SFP рынок, вероятно, выбил стопы трейдеров, торгующих по тренду. Но вошел ли тут кто-нибудь в продажи?.. Трендовые трейдеры – вряд ли! Ведь тренд еще не сменился на нисходящий. У нас есть более высокий «пик» и более низкая «впадина», но трендовым трейдерам этого недостаточно! В продажи они начнут входить только после формирования более низкого «пика» и последующего пробоя уровня минимума нашей свечи SFP. Потому что так и выглядит смена тренда! «Пик», «впадина», потом более низкий «пик» – и движение к более низкой «впадине»! Но данная ситуация просто кричит мне о том, что покупателей из позиций выбило, а вот продажи еще не начались! А теперь давайте переключимся на FTSE и посмотрим, почему там SFP отработал просто прекрасно.

 

 

          Конечно, на рынках иногда случаются и совершенно рандомные движения! Но давайте все же изучим то, что произошло на FTSE… «Пик», «впадина», более низкий «пик», более низкая «впадина», более низкий «пик», более низкая «впадина»… Стабильность! Но вдруг тренд меняется, и рынок формирует более высокий «пик»! И более высокую «впадину»! Время смены тренда! Что же происходит, когда мы выходим за уровень более высокого «пика»? В рынок входит куча трендовых трейдеров! Почему? Потому что пробой этого уровня является подтверждением смены тренда! Но это оказывается крупномасштабной обманкой… Стоило только подтвердиться восходящему тренду, как рынок меняет его на нисходящий.

 

          Обратите внимание на эту разницу! На USDCHF из рынка вынесло покупателей, но продавцов, вероятно, зашло немного. А тут, на FTSE, из рынка не только вылетели продавцы, но еще и зашли покупатели! В ловушке оказалось гораздо больше людей. А когда люди оказываются в ловушке, они начинают закрывать свои позиции, чтобы ограничить убытки, и рынок откатывает. Так что нужно быть в курсе расположения локальных максимумов и минимумов, потому что на них формируются самые крупные ловушки!

 

          Итак, мы рассмотрели, как торговать уровни с обеих сторон. И «перевернувшиеся» уровни, и уровни, на которых мы входим в ту же сторону… Да, JC, в примере с FTSE мы ожидали еще и закрытия гэпа. Я уже говорил об этом предыдущей группе… Но все же скажу вам, ребята: я пока не получил ни одного убытка, торгуя сетап, когда рынок формирует гэп, а сразу после него – SFP, как в примере с FTSE. Ни одного убытка! Не могу сказать, что мне всегда удавалось сделать на этом хорошую прибыль, но убытков на этом сетапе у меня не было! Я получал либо отличную прибыль, либо небольшую. Очень, очень хороший паттерн! С отличной вероятностью отработки. Наверное, в этом плане этот сетап является наиболее успешным из всех, что я использую.

 

          SFP означает Swing Failure Pattern! Это когда цена пробивает уровень локального максимума, но закрывается ниже, или уровень локального минимума, но закрывается выше. Конечно, для этого нам нужны локальные максимумы/минимумы приличного размера, нам не подойдет любой «пик» или «впадина». Нам нужна приличная точка свинга, к которой рынок устраивал ралли, а потом падал, формируя красивую перевернутую «V»… Затем снова начинал расти! В этом случае мы внимательно отслеживаем уровень «пика» и то, как поведет себя на нем цена. SFP – это пробой уровня, но закрытие под ним, причем это должно произойти на первом же пробойном баре. Не на втором, не на третьем! Мы первым баром пробиваем уровень и первым же закрываемся под уровнем. Вот это будет правильный паттерн! Кстати, на этом графике есть еще один SFP…

 

 

          Рынок формирует точку свинга, падая вниз, а потом устраивая мощное ралли. Далее цена возвращается, пробивает уровень точки свинга, но закрывается над ней. И рынок совершает крупное восходящее движение!

 

          Стал бы я торговать этот паттерн?.. Ведь это была пятница, причем около часа дня! Для меня это поздновато, так что если бы паттерн не отработал сразу, то я, вероятно, закрыл бы сделку, не взяв последующее движение! Я бы, наверное, подумал: «Пожалуй, нет смысла оставлять сделку на выходные. Цена все равно пока никуда не сдвинулась». Но если бы такая картина сложилась среди недели на какой-нибудь валютной паре – это была бы отличная сделка! Было бы еще лучше, если бы SFP пробил уровень, проведенный по предыдущему, более низкому минимуму, но тем не менее, паттерн был вполне рабочий. Вы можете попробовать поторговать так же избирательно, как я. Я обычно дожидаюсь формирования SFP на абсолютных минимумах. Это увеличит ваш винрейт! Но и такие сетапы часто отрабатывают. Пробой и закрытие – это ключ. Цена должна пробить уровень, но откатить и закрыться над ним, в этом случае можно ожидать разворота.

 

          Да, действительно, в данном примере FTA располагалась бы достаточно близко к нашему входу. Возможно, для кого-то это стало бы поводом воздержаться от сделки! Ведь если учесть размер стопа, соотношение риска к прибыли получалось не очень-то привлекательное… Но все же неплохое! Конечно, близость FTA – это повод для беспокойства…

 

          Что мы обсудим дальше? Как мы сказали, при первом возврате цены к уровню нам нужен SFP. При втором – SFP и дивергенция. Но что делать, если цена возвращается к уровню в третий раз, то есть формирует четвертое касание? Ответ – ничего. Я никогда не торгую четвертое касание, пятое и так далее. Неважно, формируется ли при этом дивергенция, SFP, что угодно! Если цена подходит к уровню в четвертый раз – я пас.

 

          Вообще, это интересная тема! Многие могли бы с этим поспорить. Люди вообще любят спорить! Они бы сказали: а вот я торгую четвертое касание, и получается весьма неплохо! Я не могу сказать вам определенно, что этот подход не работает, так как я не протестировал все на свете. Но могу рассказать вам, что делаю я! И что работает просто отлично. А насчет всего остального – тут вам придется провести собственные исследования! Возможно, вам действительно нужно начать вести статистику, хорошо ли отрабатывает четвертое или пятое касание. Но я просто держусь от них подальше! Конечно, не буду утверждать, что они не работают. Потому что я этого не знаю! Просто я не раз видел, как они дают осечку, так что, на мой взгляд, нельзя сказать, что это – сетап с высокой вероятностью отработки. Особенно если мы говорим о глубоких свингах... Но я не люблю категорически утверждать, что что-то не работает, потому что я не могу знать все на свете! Я знаю только то, что протестировал сам. Но четвертое касание я не торгую. Итак! Это – все, что я хотел рассказать вам об уровнях. А теперь покажу вам план.

 

 

          Всем видно? Не спрашиваю, все ли могут прочитать, что написано; спрашиваю – всем ли видно? Я не могу увеличить изображение, иначе план не поместится на экране.

 

          Каждому трейдеру нужно иметь четкий план действий! Некоторые рекомендуют записывать его на бумаге. Действительно, есть люди, которым так проще! Но, бывает, человек пробует записать свой план – и получает документ длиной в тридцать страниц… Сомневаюсь, что он когда-нибудь его перечитает! Но все мы устроены по-разному. Лично мне проще воспринимать информацию визуально, поэтому для своего плана я нарисовал в PaintShop блок-схему. Она точно показывает мне, что я должен делать. Как вы поняли, перед вами дерево решений! Очевидно, что мне не приходится постоянно не него смотреть, потому что я уже выучил свой план наизусть. Но некоторые трейдеры из моего чат-рума распечатали эту схему и повесили ее над своим рабочим местом. И надо сказать, они добились больших успехов в тех сделках, которые по ней открыли! По сути, в данной схеме описано все, что мы должны учитывать и отслеживать, торгуя уровни так, как я вас учил на протяжении двух последних вебинаров. Давайте пройдемся по ней, а потом попробуем найти примеры на графиках. Не подготовленные заранее, а реальные примеры с актуальных графиков! Посмотрим, как мы сможем их поторговать.

 

          В начале схемы – небольшая прелюдия! Не забываем: мы всегда продаем выше рынка и покупаем ниже рынка! Это – пункт номер один. В нем не содержится никакого вопроса, но это – основа моей стратегии. Я всегда торгую против тренда!

 

          Первый вопрос, на который мы должны ответить – является ли наш уровень «перевернувшимся»? Если на рынке ралли, и мы собираемся входить в продажи… Был ли до этого наш уровень поддержкой? Если рынок падает, и мы собираемся входить в покупки – был ли до этого наш уровень сопротивлением?

 

          Кстати, отмеченное оранжевым запоминать не нужно, это просто отсылки к предыдущим вебинарам с подробными разъяснениями. Как вы увидите впоследствии, данный курс спроектирован таким образом, чтобы каждый последующий вебинар выстраивался на фундаменте предыдущего. Так что в этом плане есть ссылки даже на будущие вебинары! Окончив курс, вы всегда будете знать, что вам делать. У вас будет составлен план на все случаи жизни! Это – моя цель. Потому что если вы находитесь в рынке и не понимаете, что вам делать дальше… Вас ждут большие проблемы!

 

          В общем, первый вопрос – является ли уровень «перевернувшимся»? Если да – хорошо! Переходим по «да». Является ли он уровнем с тремя касаниями? Как мы знаем, каждое касание в идеале должно вызывать значительную ценовую реакцию, это мы подробно рассмотрели на вебинаре «Как размечать уровни». Но в первую очередь нас интересует, есть ли у этого уровня по меньшей мере три касания.

 

          Путь «да» в этой схеме ведет к самой простой сделке. Следующий вопрос – наблюдается ли свободное пространство между пробоем уровня и возвратом цены, то есть является ли ретест скругленным? Если ответ снова «да», то мы просто размещаем отложенный ордер! Как в примере по DAX. «Перевернувшийся» уровень с тремя касаниями, много свободного пространства – ставим отложку! Обратите внимание, что в этой схеме отсутствуют стопы и цели. Мы уже не раз касались этой темы, но на следующем вебинаре я расскажу вам о них подробно. Большинство из вас и так уже представляют, куда их ставить! Но этой теме все же стоит посвятить отдельный вебинар.

 

          Если скругленного ретеста не было, я пропускаю сделку! Такой сетап я просто не беру. Даже если это был «перевернувшийся» уровень с тремя касаниями! Я не буду его торговать, если слева от ретеста нет свободного пространства. Опять же, свободное пространство мы определяем визуально.

 

          Это – простейшая сделка! Пробой уровня с тремя касаниями, вход в сделку на ретесте при наличии свободного пространства.

 

          Если касаний было меньше трех, тогда считаем! Тут тоже ничего нового. Все это я вам уже рассказал, сейчас мы просто выразили это в виде плана. Если касаний два, мы тоже размещаем отложенный ордер, но только при наличии одного из дополнительных подтверждений. Если касание было только одно, нам нужно два дополнительных подтверждения. Они перечислены в схеме… Перевес на D1 – ему у нас был посвящен отдельный вебинар, уровни Фибоначчи – это мы разобрали, ATR – это мы тоже разобрали!

 

          Возвращаемся в начало схемы. Если уровень не является «перевернувшимся», то есть если мы входим в том же направлении, что и участники рынка до нас, то мы делаем то, о чем говорили последние полчаса! Если это уровень с одним касанием, то нам для входа нужен SFP; если касаний было два, то SFP и дивергенция на MACD; если касаний было три, то оставляем уровень в покое и уходим в сторонку.

 

          Причина, почему я попросил вас ни с кем не делиться этим планом, заключается в том, что это буквально и есть мой план! Правда, у меня еще расписаны стопы и цели, их значение невозможно переоценить. Мы добавим их в схему на следующем вебинаре!

 

          Это – мой план. Он протестирован и испытан на практике, поэтому я могу сказать вам точно: если вы будете неотступно ему следовать, то в долгосроке вы не сможете потерять свои деньги. Однако каждая ваша сделка должна отвечать этим условиям! И проведя сделку, обязательно перепроверьте, следовали ли вы правилам. Хотел бы я посмотреть, как кто-то теряет деньги, торгуя по этому плану! Это возможно только в случае завышенных рисков или какого-то неадекватного поведения, например, если вы позволяете своим позициям заходить на сто пунктов в прибыль, а потом разворачиваться и превращаться в убытки...  Конечно, невозможно учесть абсолютно все! Но насчет входов… Тут вы не ошибетесь! Я в это искренне верю, потому что уже давно торгую по этому плану на реальные деньги.

 

 

          А теперь я хотел бы открыть график USDJPY и разметить на нем уровни! График реальный, мы находимся в его правой части. Давайте расчертим уровни, а потом сверимся с нашей схемой и посмотрим, как мы можем их торговать. Решим все на месте! Итак, где на этом графике располагаются критически важные уровни?

 

 

          Первый располагается вот здесь, на локальном максимуме! Если отдалить, то видно, что это – уровень с четырьмя касаниями. Просто прекрасно! Уровень 80.54. Пока что мы не беспокоимся о том, как будем их торговать! Пока мы их только размечаем, и это – первый. Сосредоточимся на самых очевидных. Вот еще один.

 

 

          Тоже прекрасный уровень! Три касания. Давайте отметим еще несколько, например, вот этот, внизу…

 

 

          Три касания. Видите еще какой-нибудь? Вот этот неплох…

 

 

          Отличный «переворот» с сопротивления на поддержку... А потом с поддержки на сопротивление! Вообще, у нас тут есть немало хороших уровней! Вот, например, еще один «переворот»…

 

 

          Очевидные уровни! Тут есть и другие, но это – ключевые. А теперь давайте обратимся к нашей схеме. Пусть она, а не я, расскажет нам, что делать! Идем сверху вниз. Уровень 80.52. Что делаем с ним? Не забываем: выше рынка я только продаю. Так что этот уровень – уровень, на котором я продаю, и ничего больше. А на всех уровнях снизу – только покупаю! По крайней мере, на данный момент… Если цена пробьет этот уровень и вернется к нему – да, я буду покупать! Но пока что… Продаем выше рынка, покупаем ниже рынка!

 

          Является ли этот уровень «перевернувшимся»? Нет, на нем мне придется входить в том же направлении, что и трейдеры до меня. Если отдалить, становится видно, что продаю я не там, где раньше покупали, а там, где раньше продавали! То есть я вхожу в том же направлении. Переходим по «нет». Сколько касаний было у уровня? Отдалим и посмотрим.

 

 

          Четыре! Это касание станет пятым. Мы знаем, что если касаний было три или больше, я пропускаю сделку. Это будет пятым! Так что этот сетап я пропущу. Придется подождать в стороне... Возможно, вы забегаете вперед, думая: а что, если цена пробьет уровень? Можно ли тогда будет купить на откате? Определенно! Давайте представим, что сегодня ночью после открытия рынка цена улетает вверх по параболе, а потом начинает спускаться обратно к уровню. Сможем ли мы его торговать? Смотрим на схему… Уровень «перевернулся»? Определенно! Является ли он уровнем с тремя касаниями? Да! Переходим по «да», размещаем на уровне отложенный ордер на покупку. Вот так просто! Простейший из наших сетапов. Единственный нюанс – наличие свободного пространства! Обратите внимание, что ответа на этот вопрос мы пока не знаем. Нам известно, что после пробоя мы захотим войти на этом уровне в покупки! Но будет ли там свободное пространство?.. Кто знает! Посмотрим, что скажет нам рынок.

 

          С этим уровнем разобрались, что насчет следующего – 79.76? Можем ли мы на нем закупиться? Является ли этот уровень «перевернувшимся»? Да. Является ли он уровнем минимум с тремя касаниями? Да. Есть ли свободное пространство? Определенно! Если рынок опустится к этому уровню, то пространства будет достаточно. Так что на 79.76 я планирую купить! Заметили, что я не искал подтверждений, не растягивал фибо?.. Я определил, что это – сильный уровень, а значит, его можно торговать сразу!

 

 

          Давайте опустимся еще ниже. Уровень 79.14 (третий сверху)! Тут уже все немного сложнее… Сколько тут было касаний? Я бы сказал, что два! Является ли этот уровень «перевернувшимся»? Да, определенно! Является ли он уровнем с тремя касаниями или больше?.. Нет, не является! Сколько их? Два! Мы можем купить, но нам нужно одно дополнительное подтверждение. Самое простое – фибо! Давайте растянем их и посмотрим.

 

 

          Ну и ну. Фибо 50%! Прямо на уровне. Нужно ли нам проверять ATR или наличие перевеса на дневных графиках? Нет! Я уже готов торговать этот уровень. Да, несомненно, цена дойдет до него не скоро! Но меня это не беспокоит. Пока я жду, займусь торговлей сетапов на других рынках! Но к этому входу по USDJPY я уже готов.

 

          Получается, у нас уже есть три уровня для входа вслепую! Правда, нижний мы сможем торговать только в том случае, если рынок не решит сначала сходить вверх. Почему? Потому что, если он решит сходить вверх, то уровни Фибоначчи сдвинутся, и мы лишимся дополнительного подтверждения. Но на данный момент торговать уровень 79.14 можно!

 

          Давайте дальше. 78.60… Можем ли мы на нем закупиться? Является ли он «перевернувшимся»? Никто не хочет ответить?.. Давайте выберу кого-нибудь, как в школе! Ал, выбираю тебя! Будешь моим подопытным кроликом. Ал говорит «нет», и он прав! Уровень не является «перевернувшимся». Ал, сколько касаний у этого уровня? «Два». Великолепно! То есть следующее касание будет третьим. Помнишь ли ты, что мы делаем на третьем касании? Не удивлюсь, если вы пока не успели запомнить схему целиком, так что покажу вам ее еще раз! «Пас». Идеально! Если рынок дойдет до этого уровня, покупать на нем мы не будем. Если цена его пробьет, то нам, возможно, удастся войти в продажи! Но на данный момент торговать его вслепую нельзя.

 

          Наконец, последний уровень, 78.46. «Перевернувшийся» уровень с двумя касаниями. Касаний два, не три! Значит, нам нужно что? Какой-то дополнительный фактор, как верно подметил Томас. Надеюсь, твое полное имя действительно Томас… Что за прекрасное имя (смеется)! Как говорит Томас, нам нужно одно дополнительное подтверждение. Это может быть фибо, это может быть ATR, это может быть перевес на дневном графике. Скажу сразу: фибо тут нет! Уровень 61% находится достаточно далеко. Дневной перевес?

 

 

          Никакой медвежьей свечи на дневном графике у нас сейчас нет! Последняя свеча – свеча неопределенности. Так что это подтверждение мы тоже отметаем… Что насчет ATR? Да, очевидно, если цена за один день упадет до этого уровня, свой дневной ATR она превысит! Но мы понимаем, что этого не случится. Такого не произойдет и за миллион лет! Чтобы цена так обрушилась, нужен настоящий армагеддон. Да, если бы он произошел, мы могли бы купить, но сейчас у нас нет повода размещать отложку... Цена просто не упадет так сильно! Но если она начнет понемногу снижаться… Подтверждения от фибо у нас не будет, как и дневного перевеса, но мы будем периодически поглядывать на ATR. Если к четвергу или пятнице цена начнет приближаться к нашему уровню, мы переключимся на дневной график и измерим ATR(20)! Так что возможность входа на удаленных уровнях типа такого я начинаю оценивать только тогда, когда цена начинает к ним приближаться.  

 

          Итак, мы определили на USDJPY пять хороших уровней! Но войти мы можем только на двух. Ну, на трех, но нижний находится слишком далеко! До двух ближайших нижних уровней цена может дойти и сегодня, хотя это маловероятно. Но когда она до них дойдет – неважно, случится это в среду или в четверг – я буду в покупках! Уровень сверху пока к торгам не готов. Если произойдет пробой, то, возможно, мы войдем в покупки...

 

          Что бы вы ни предпринимали на рынках, постарайтесь фильтровать свои действия через эту схему. Каждая ваша сделка должна укладываться в рамки этого плана. Если вам удастся это сделать… Вы удивитесь, как сильно вырастут ваши шансы на успех.

 

 

          И еще кое-что… Последнее на сегодня! Перед вами график новозеландского доллара. Сколько касаний было у этого уровня? Раз, два, три, четыре. Четыре касания! Можем ли мы купить, когда рынок вернется к уровню? Что говорит схема? «Да, можем». Правильно, хорошо! Саймон, можешь сказать, куда мы поставим свой стоп-лосс? Если отталкиваться от того, что нам уже об этом известно?.. Мы уже касались этой темы ранее!

 

 

          «Под пробойную свечу» (зеленый отрезок снизу). Окей, идеально! Стоп получается довольно крупным, но в данной ситуации это было бы правильным решением. А где будет наша цель? Вопрос непростой! Выше располагается уровень 0.7681 (верхняя зеленая линия). Слева на него опираются несколько максимумов, так что он и будет нашей целью!

 

          Но тут стоит отметить пару нюансов. Во-первых, соотношение риска к прибыли феноменальным никак не назовешь… Но уровень у нас просто отличный, так что меня это совершенно не беспокоит. А во-вторых… Между нашим входом и целью есть еще один уровень. Слева на него тоже опираются максимумы…

 

 

          Он может стать проблемой! Так что если я войду в сделку, а рынок дойдет до этого уровня и начнет идти против меня… Я быстро ограничу свои убытки. Передвину свой стоп вверх! Получать полноразмерный убыток у меня нет никакого желания.

 

          Хороший вопрос, Tradelog! Tradelog спрашивает, не будет ли это считаться вторым касанием, так как после пробоя цена уже откатывала к этому уровню одним баром. На мой взгляд – нет! Вот если бы цена улетела вверх, а потом вернулась и сформировала приличный отскок... Вот это было бы касание. Технически да, касание все же было! Но только одним баром. Один-два бара – этого недостаточно.

 

 

          А теперь давайте проверим вашу память! Желтый уровень – наш стоп, зеленый – наша цель. Вопрос! Почему я остался в этой сделке? Конечно, не считая того факта, что цена так и не дошла до моего стоп-лосса! Давайте признаем: она действительно приложила усилия, чтобы выбросить меня из рынка. Кстати, пин-бар (зеленая стрелка) тут ни при чем! Помните, что я рассказывал о том, что нужно делать, оказавшись в ловушке на другой стороне уровня? Да, верно, вы абсолютно правы!

 

 

          Дело в том, что цена так и не смогла закрепиться за минимумом! Посмотрите на этот бар, отмечу его «SW», потому что я на нем здорово попотел (sweating)! Я был вовсе не рад его появлению! Я ожидал, что этот уровень сработает, как поддержка, но получил от него сопротивление! А дальше… Рынок не раз заходил за уровень лоу, но так и не смог за ним закрыться! Если бы это произошло, меня бы и след простыл. Меня не раз спасала эта небольшая техника! Она пригодится и вам, когда вы окажетесь в сложной ситуации и начнете задумываться о том, что дела плохи и надо выходить.

 

          Цена нашла новую поддержку. Если она за ней закрепится – тогда все, нужно выходить! И неважно, если цена закрытия окажется ниже поддержки всего на один или два пункта! Но этого так и не произошло, так что я продолжал удерживать эту сделку.

 

          Кто-то может спросить – серьезно?.. Я что, серьезно сижу и пережидаю флет, пока не сформируется ясный сигнал? Да, надо признать, я редко когда провожу на неверной стороне уровня по восемь часов! Это для меня достаточно необычно. Но потому я и решил показать вам этот пример! Потому что это – достаточно необычная сделка. Легко рассказывать о сделках, которые отработали просто прекрасно! Но выбирать только лучшие примеры – это все могут… Лучше я покажу вам сделку, в которой можно было заработать, но это было непросто! Несмотря на желание закрыть позицию, мы все-таки смогли переждать убыток, используя технику, о которой я вам рассказал.

 

          Насчет нашей схемы… Со временем мы будем добавлять в нее все больше и больше деталей. Что мы будем изучать дальше? Без сомнения, нам нужно определить железобетонные правила для установки стопов и целей. А еще мы обсудим то, что нужно делать, когда сделка идет против вас. Где выходить? Как не получить убыток в полном размере? Как сопровождать такие сделки? Сейчас эта схема называется «руководство к уровням», но к концу курса она превратится в полноценный торговый план! В котором не будет места сомнениям. В таком плане действительно нуждается каждый трейдер!

 

          Как я и сказал, есть люди, которые только за голову хватаются, увидев эту схему: «Мне что, придется стать компьютерщиком, чтобы во всем этом разобраться? Почему нельзя просто записать все на листке бумаги?». Если хотите представить план в письменном виде – никаких проблем! Я однажды попробовал, когда работал в проп-фирме... Нам было положено иметь план в письменном виде! Но у меня получился документ длиной в двадцать страниц! Сомневаюсь, что после составления я хотя бы раз его перечитал… Но вот в таком виде я могу прикрепить свой план на стену! И постоянно на него поглядывать, сверяясь. Лично мне так проще! Хотя кому-то из вас, возможно, этот формат покажется слишком сложным. Ну, так или иначе, теперь вы знаете, как я торгую! В следующих вебинарах мы внесем в наш план дополнения.

 

          А теперь я хотел бы пройтись по вашим вопросам. Вопрос от Ала: «Если я вижу два SFP подряд, имеет ли смысл сначала подождать и посмотреть, как дела будут развиваться дальше?». Хороший вопрос! Давайте взглянем на график Dow. Как раз недавно на нем был прекрасный пример… Кстати говоря, 95% примеров, что я вам показываю – это мои реальные сделки! Правда, эту сделку я упустил. Потому постоянно и твержу, что тут я сделал это, там сделал то… Не люблю рассказывать о том, с чем не имел дела лично.

 

 

          Итак, график Dow. Справа – SFP. Если бы вы вошли на закрытии свечи со стопом в ATR(24), который оказался бы примерно вот здесь (зеленый отрезок внизу), то смогли бы заработать! Но для SFP у меня есть одно дополнительное правило... Если SFP представляет собой действительно крупную свечу, которая закрывается рядом с уровнем, то есть свеча по-настоящему медвежья… Я не вхожу сразу! Сначала я смотрю, не решит ли цена пойти дальше. Конечно, если она доходит прямиком до моего предполагаемого стоп-лосса, я ничего не делаю. Но если цена немного спускается за уровень, то я размещаю чуть выше рынка отложенный ордер buy stop. Это – единственная ситуация, в которой я покупаю выше рынка, входя таким образом в одном направлении с потоком! И это единственная ситуация, в которой я использую для входа стоп-ордер! Ведь обычно я использую их только для выходов. Но, честно говоря, происходит это весьма редко! Только тогда, когда SFP представляет собой действительно массивную свечу. И когда эта свеча закрывается очень-очень по-медвежьи... Я отмечаю на графике, где будет мой стоп, чтобы хорошо представлять себе его местоположение! И понимаю, что войти я хочу на уровне закрытия свечи SFP. Так что вход будет точно таким же! Просто сначала я смотрю, не продолжит ли цена свое падение. И вхожу, только когда она начинает идти вверх! Но, как и сказал, я очень редко использую эту технику. Только если свеча SFP по-настоящему крупная… Это позволило мне сэкономить целую кучу денег! Покажу вам пример на графике нефти…

 

 

          Одно касание, два касания… Третье касание – SFP! Потенциальный вход. Кстати говоря, обратите внимание на последовавший за этим «переворот»! Но давайте сосредоточимся на нашей неудачной сделке на покупку. Помните, что для такого входа нам нужна дивергенция?

 

 

          И она у нас была! Прекрасная трендовая линия. Потом индикатор MACD, конечно, пошел вниз, но на третьем подходе цены с ним все было в порядке. Так что потенциал у сделки на покупку был! Но я эту сделку не открыл. Позвольте рассказать вам, почему… Время было – конец дня! Часовая свеча в девять вечера. 20 июня… А теперь давайте взглянем на D1.

 

 

          Вот так выглядел бар на D1! Вызывает ли этот график в вас желание встать в покупки? В девять вечера, во время сессии с низкой ликвидностью? После огромного бара, который закрывается прямо у минимума дня? Может быть, такая сделка и отработает! Но я предпочел ее пропустить. Потому что решил использовать эту технику!

 

 

          Я сказал тогда себе: да, дневной график ужасает, но мне действительно нравится мой сетап. Я хочу войти по цене закрытия свечи. Расположение стопа по ATR я отметил, точно не помню, где он был, но примерно вот здесь (зеленый отрезок). Я подожду и посмотрю, сможет ли цена пробить уровень и пойти вниз. Если она немного снизится, но потом пойдет вверх, не задев мой воображаемый стоп – я войду в покупки! Но цена пошла прямиком к стоп-лоссу. Так что эту сделку я так и не открыл!

 

          Если вы видите огромную свечу-SFP и начинаете испытывать сомнения, то лучше не открывайте сделку! Нет сделки – нет убытка. Конечно, прибыли тоже нет, но вас впереди ждет еще немало хороших простых сделок! Поэтому я и говорю, что если вы испытываете какие-то сомнения, то в рынок лучше не лезть. Приберегите патроны для простых сделок.

 

          USDJPY 78.60, просят показать «перевернувшийся» уровень, на котором я планирую входить… Пусть это будет последним вопросом! Многим уже пора идти.

 

 

          Последний «переворот» был вот здесь, на 78.76 (зеленый пунктир). Тут я и планирую входить!

 

          ATR(24) – для часовых графиков! Для D1 я использую ATR(20).

 

          Ладно, пора заканчивать, ребята! Понимаю, у некоторых из вас еще остались вопросы – приходите на бесплатный вебинар в воскресенье! Отвечу там на все. Еще вы можете отправить мне письмо на электронную почту. Ответ вы обязательно получите, но не скоро… На это может потребоваться неделя-другая. Так что нет смысла отправлять мне вопрос, ответ на который вам нужен в течение трех дней! Такие вопросы лучше задавать на вебинарах. Увидимся, ребята! Большое спасибо, что пришли! Используйте схему, она действительно работает! Пока, ребята, большое спасибо!

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 17 декабря, 2019 пользователем ju.vskv

[Аляска]

Огромное спасибо 88 за переводы. Для меня TradeLikeaPro благодаря Вам вновь обрёл значимость. Действительно интереснейший материал от зарубежных трейдеров. Ещё раз респект за полезную информацию. Класс!

[Дервиш]

В 09.12.2019 в 17:04, 88 сказал:

то я размещаю чуть выше рынка отложенный ордер buy stop. ... И это единственная ситуация, в которой я использую для входа стоп-ордер! Ведь обычно я использую их только для выходов.

как buy stop можно использовать для выходов?

[pavlus777]

3 минуты назад, Дервиш сказал:

как buy stop можно использовать для выходов?

Стоп-лосс ордера на продажу = ордер Buy Stop.

[Дервиш]

В 09.12.2019 в 17:04, 88 сказал:

тех трейдеров, которые боятся «ловить падающие ножи» и предпочитают торговать по тренду,

Редко, но все же, встречаю выражение «ловить падающие ножи», полагаю, это относится к шортистам. 

Вопрос: есть ли выражение обратное «падающим ножам», типа взлетающие ножи или что-то в этом роде (для лонгистов)!

[ju.vskv]

2 часа назад, Дервиш сказал:

Вопрос: есть ли выражение обратное «падающим ножам», типа взлетающие ножи или что-то в этом роде (для лонгистов)!

Не знаю, как это выражается официально, а для меня резкий скачок вверх - это импульс. Вот как-то не связывается у меня «импульс» с падением. Если импульс - то только вверх.  

[f1L.good]

2 часа назад, Дервиш сказал:

Редко, но все же, встречаю выражение «ловить падающие ножи», полагаю, это относится к шортистам. 

Вопрос: есть ли выражение обратное «падающим ножам», типа взлетающие ножи или что-то в этом роде (для лонгистов)!

ловить падающие ножи это желание трейдера ухватить цену на самом пике разворотного движения ( обычно когда нет какого-нибудь разворотного патерна)

попытки определить этот самый разворот обычно приводят к стоп лосам...тильту...сливу депо )

[f1L.good]

19 минут назад, ju.vskv сказал:

Не знаю, как это выражается официально, а для меня резкий скачок вверх - это импульс. Вот как-то не связывается у меня «импульс» с падением. Если импульс - то только вверх.  

импульс это движение цены с откатом и продолжение это цены, оно может быть как лонговое так и шортовое) обычно на импульс накидывают сетку фибоначт и при открытии позиции ждут отработку уровней фибоначи...начальная сетка 0-100 накидывается на импульс

на истории это все легко видно ) на практике определить где начинается импульс довольно таки сложно )

 

Изменено 14 мая, 2021 пользователем f1L.good