Как определить разворот тренда без индикаторов

[!!NIKA!!]

 

 

Хотите узнать, как заранее гарантированно определить разворот тренда?

Это невозможно.

Ни одна торговая система или методология не может спрогнозировать такого.

Тем не менее...

Лучшее, чему вы научитесь – это читать ценовое движение и определять потенциальные области, где рынок может развернуться.

 

В сегодняшнем посте вы узнаете:

·      Как определить разворот тренда, анализируя поведение цен на рынках;

·      Как с очень высокой точностью определить, где могут развернуться рынки;

·      Как определить высоковероятностный разворот тренда.

 

Готовы?

Тогда начнем.

 

Как определить разворот тренда – выявить слабость импульсного движения

 

Во-первых, позвольте мне дать определение импульсному движению...

Импульсное движение – это «более сильное» ценовое движение в тренде, которое происходит в том же направлении.

 

В восходящем тренде у импульсного движения бычьи свечи больше и относительно крупнее медвежьих и закрываются вблизи своих максимумов.

 

Пример:

 

 

Импульсное движение

 

Однако:

Когда бычьи свечи уменьшаются в размере – это говорит о том, что давление покупателей ослабевает или становится равным давлению продавцов.

 

Пример:

 

 

Свечи меньшего размера по сравнению с более ранними

Импульсные движения

 

Это не является гарантией того, что рынок обрушится. Но это явный признак того, что давление покупателей ослабевает, и им, возможно, потребуется «пауза», прежде чем совершить движение выше.

 

Далее вы узнаете о корректирующем движении...

 

Определите силу корректирующего движения

 

Корректирующее движение является противоположностью импульсного движения. Это «более слабое» движение тренда, и оно торгуется против его направления (я называю его откатом).

При восходящем тренде в корректирующем движении обычно преобладают медвежьи свечи, они относительно маленькие и обычно закрываются вблизи середины или минимума диапазона.

 

Пример:

 

 

Корректирующее движение

 

Однако:

Когда медвежьи свечи становятся бо́льших размеров – это говорит об усилении давления продавцов, так как покупатели не хотят покупать по более высоким ценам.

 

Пример:

 

 

Давление продавцов увеличилось

 

Но это не гарантирует, что рынок развернется в этой точке. Это еще один признак того, что давление покупателей ослабевает.

 

Как определить разворот тренда – пробой области поддержки/сопротивления

 

По мере своего развития тренд переходит в стадию распределения, где покупатели и продавцы находятся в равновесии (следовательно, рынок торгуется в диапазоне).

 

На данном этапе ясно, что важным уровнем является область поддержки, поскольку это последняя линия обороны для покупателей. Если она будет пробита, то для быков большая игра будет закончена.

 

Вот что я имею в виду...

 

 

Последняя линия обороны для покупателей

 

Исходя из моего опыта, чем большее количество раз будет протестирован уровень поддержки за короткий период времени, тем больше вероятность того, что он будет пробит.

 

Пробой долгосрочной линии тренда

 

Бывают моменты, когда рынок реагирует на важную линию тренда, и если она пробивается, то это явный признак того, что давление покупателей ослабевает.

 

Пример:

 

 

Итак, вы узнали о методах «анализа», которые помогут вам определить вероятное начало разворота тренда.

 

Но этого недостаточно, потому что рыночная структура постоянно меняется. Иногда она уважает уровень поддержки или сопротивления, в следующий раз это может быть линия тренда и т. д.

Поэтому в следующем разделе вы изучите «прогнозирующие» методы, которые помогут вам определить высоковероятностные сценарии разворота рынка.

 

Читаем далее...

 

Возможные области для разворота рынка – структура на более высоких таймфреймах

 

Неудивительно, что более высокий таймфрейм имеет большую значимость, чем более низкий таймфрейм. Это означает, что уровень поддержки на недельном таймфрейме важнее уровня поддержки на часовом.

 

Таким образом, если вы видите, что рынок внезапно развернулся – скорее всего, он вошел в структуру (например, встретился с уровнем поддержки или сопротивления) на более высоком таймфрейме и развернулся от нее.

 

Вот пример:

 

 

Почему цена развернулась в данной области?

 

 

Потому что на более высоком таймфрейме в этом месте находится уровень поддержки. 

 

И это полезно знать по двум причинам:

 

1.     Вы можете найти высоковероятностные области разворота, основываясь на структуре более высокого таймфрейма;

2.     Вы можете избежать плохих сетапов, которые торгуются непосредственно в структуре на более высоком таймфрейме.

 

Веские аргументы, не так ли?

 

Давайте пойдем дальше.

 

Переоцененные рынки

 

Во-первых, дадим определение возврату к среднему значению и переоцененным рынкам.

 

Возврат к среднему значению – это откат рынка назад к его средней величине (которую можно определить с помощью скользящей средней, полос Боллинджера и т. д.). 

 

Переоцененный рынок означает, что рынок «переоценен» по сравнению со своим средним значением.

 

Дело вот в чем.

Рынок редко торгуется по прямой. Если он «переоценен», то перед тем, как снова торговаться выше, он обычно откатывает (поэтому в восходящем тренде и получаются более высокие максимумы и минимумы).

 

По всей видимости, вы задаетесь вопросом:

Как выглядит «переоцененный» рынок?

Вот пример:

 

 

Цена «переоценена» по сравнению со своей реальной стоимостью

 

Поэтому, когда вы замечаете переоцененный рынок, разумно подождать, пока рынок не совершит коррекцию, и только потом открывать позицию. Или, если вы трейдер, использующий стратегию торговли с возвратом к среднему значению, вы можете пойти против тренда в направлении к среднему значению инструмента.

 

Давайте пойдем дальше.

 

Параболическое движение

 

Параболическое движение обычно происходит, когда рынок находится в долгосрочном восходящем тренде, затем внезапно становится реактивным и движется вертикально вверх (подобно взлету ракеты).

Также можно заметить, что диапазон свечей в параболическом движении намного больше по сравнению с предыдущими.

 

Когда такое происходит, это, как правило, признак того, что восходящий тренд подходит к концу, поскольку на рынки стремительно выходят «тупые» деньги, в то время как «умные» деньги выходят из своих сделок. Таким образом получается огромный всплеск волатильности.

 

Итак, если вы заметили, что рынок некоторое время находился в тренде и вдруг стал параболическим – это хороший признак того, что он близок к вершине.

 

Вот лишь несколько примеров:

 

 

Перед обвалом цены диапазон свечей становится самым большим

 

 

Перед обвалом цены диапазон свечей становится самым большим

 

Знаю, что определение параболического движения может быть субъективным. Вот что вы можете сделать...

 

Используйте индикатор средний истинный диапазон и определите волатильность за последние несколько лет. Если цена находится на многолетних максимумах, то это предупреждающий сигнал.

 

Как определить высоковероятностный разворот тренда

 

Итак...

Вы изучили различные методы определения разворота тренда и прогнозирования точек разворота на рынке.

 

Но вот в чем дело:

Лучше применять эту технику не саму по себе, потому что она обычно приводит к низковероятностному развороту тренда.

 

Однако, если скомбинировать несколько техник, вы можете лучше обнаружить некоторые высоковероятностные развороты тренда. Вот как это работает:

 

Недельный график цены на сахар

 

 

1.     Пробой долгосрочной линии тренда;

2.     Паттерн «голова и плечи»;

3.     Пробой уровня поддержки.

 

Последней линией обороны для цены на сахар была долгосрочная линия тренда и область поддержки. В конечном счете всё это было пробито ценой, сформировавшей паттерн «голова и плечи».

 

Недельный график цены на кукурузу

 

 

1.   Повторное тестирование предыдущих максимумов;

2.   Увеличение давления продавцов;

3.   Снижение давления покупателей.

 

Цена на кукурузу повторно протестировала предыдущий максимум, сформировавшийся на сильном импульсе.

 

Тем не менее, появились красные флаги (крупные медвежьи свечи),  поскольку давление продавцов возросло, а давление покупателей снизилось (маленькие бычьи свечи).

 

Кроме того, вы можете увидеть небольшой паттерн «голова-плечи», сигнализирующий о том, что покупатели не смогли пробить максимумы и пойти выше.

 

В настоящее время нет жестких и фиксированных правил, которые говорили бы, какая комбинация является лучшей. Всё дело в том, чтобы прочитать ценовое движение рынков и найти высоковероятностные точки разворота.

 

И независимо от того, насколько вы уверены в себе, вам всё равно нужен торговый план для входа, выхода и управления вашими сделками… используя грамотное управление рисками.

 

Заключение

 

Не существует метода, который мог бы со 100%-й точностью показать вам, как идентифицировать разворот тренда. Вместо этого вы можете прочитать ценовое движение и определить возможную область, где рынок может развернуться.

 

Вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:

 

·      Выявление слабости импульсного движения;

·      Определение силы корректирующего движения;

·      Пробой ключевого уровня поддержки или сопротивления;

·      Пробой долгосрочной линии тренда;

·      Цена входит в структуру более высокого таймфрейма;

·      Переоцененный рынок;

·      Параболическое движение цены.

 

Чем больше имеется факторов слияния, тем больше вероятность разворота тренда.

Теперь я хочу спросить у вас...

Как вы определяете разворот тренда?

 

 

Райнер Тео, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 18 мая, 2020 пользователем ju.vskv