Анализ производительности прибыльного трейдера

[!!NIKA!!]

 

На этой неделе я общался в скайпе с моим прибыльным учеником (в этой статье в целях конфиденциальности условно будем называть его «Джо»). 

 

Недавно я выделил одного прибыльного ученика (Сэма), который получил +11% прибыли за 2 месяца исключительно с помощью правильного управления рисками (см. изображение ниже):

 

 

Если посмотреть на приведенный выше график производительности и прироста капитала, то можно увидеть, что Сэм длительное время находился на уровне безубыточности, пока мы не созвонились с ним в скайпе, не проанализировали его производительность и не дали конкретные рекомендации по улучшению его торговли. Два месяца спустя в его торговле совершился прорыв, он продемонстрировал отличные результаты, и это были его самые прибыльные месяцы торговли на сегодняшний день.

 

Знакомьтесь, Джо Блэк – прибыльный трейдер

Джо, о котором мы говорили ранее, также является моим прибыльным учеником: с середины сентября до конца года он продемонстрировал прекрасные результаты, получив +22% прибыли за 4 месяца, даже имея 10%-ую просадку!

 

Вот скриншот его графика прироста капитала за этот период.

 

 

Прежде чем мы перейдем к анализу его производительности, я бы хотел указать на его статистику и на основные моменты:

 

Общее соотношение прибыли к убытку: + 22,25% (показано выше на графике прироста капитала)

Среднее значение +R в сделке: +3,23 (изображение ниже)

Общее количество сделок: 149 (изображение ниже)

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 149 сделок за 4 мес. = 37 сделок в месяц – попробуйте осуществить такое количество сделок и получить обратную связь. 

 

Точность (в %): 33,6% (изображение ниже)

Фактор прибыли: 1,63 (изображение ниже)

 

 

Риск полного слива: НОЛЬ (изображение ниже)

 

 

Эффективность использования инструментов: использовалось всего 5 инструментов, благодаря которым была получена прибыль в размере +2-5%, и только 1 инструмент дал прибыль 2% в дневном исчислении (изображение ниже).

 

 

Управление рисками: риск на сделку составлял 0,5% (что показало в данном случае отличную дисциплину)

Совокупный доход: +44R!

 

Подводя итоги торговой производительности Джо

 

Если изучить приведенную выше статистику, то можно уверенно сказать, что Джо торговал замечательно, и у него был фантастический квартал в конце года. Фактически, его прибыль в размере +22% за этот период времени превысила бы годовую прибыль большинства хедж-фондов, – честь и хвала Джо.

 

А далее... просадка

 

Несмотря на то, что Джо в прошлом году превзошел по прибыли большинство хедж-фондов, текущий год начался совсем иначе. С 17 января его капитал потерпел убытки примерно на 11% (см. ниже).

 

 

В это время некоторые вещи в жизни Джо изменились и оказали негативное влияние на его торговое мышление и производительность, однако это была не единственная причина. И Джо решил обратиться ко мне с просьбой провести анализ по скайпу еще одного периода торговли и дать оценку его производительности, так мы погрузились в цифры.

 

Теперь скажите мне, что не так с приведенной ниже статистикой:

 

 

Общее соотношение прибыли к убытку: -11,45%

Точность: 13,9% 

Среднее значение +R в сделке: 0,99R

Фактор прибыли: 0,16

 

Как видно, все статистические данные снизились, но какие из них претерпели более выраженное падение? Показательным является снижение точности, но гораздо большему ущербу подверглось среднее значение +R в сделке: оно упало с +3,23 до 0,99! Это огромная разница.

 

Независимо от этого точность всегда меняется, когда дело доходит до производительности. Точность в % у трейдеров обычно колеблется в пределах определенного диапазона. Она никогда не остается фиксированной из года в год. Таким образом, если в течение текущего года ваша точность составляет 54%, то шансы на то, что вы достигнете этой же точности в 54% в следующем году, невелики, – не стоит делать ставку на это!

 

 

Когда я увидел, что у Джо снизилось среднее значение +R в сделке, я сразу же начал задаваться вопросом «почему»? Если точность понизится (а такое случается), очевидно, это скажется и на вашей общей производительности. Но почему у Джо снизилось среднее значение +R в сделке? Почему вдруг трейдер стал получать меньше прибыли в сделке по сравнению со своими последними 149 сделками?

 

Для этого есть масса причин, но давайте назовем несколько:

 

1) вы ставите меньший тейк-профит, чем раньше;

2) вы не чувствуете себя уверенно и, следовательно, пытаетесь закрыть любую сделку хоть с какой-то прибылью и не даете ей возможности самостоятельно отработать себя.

 

Я мог бы честно перечислить множество причин, но наиболее показательной была вкладка «Сводка» (которая анализирует производительность по каждому инструменту) (см. ниже):

 

 

Во-первых, его самым убыточным инструментом была валютная пара NZDCAD, на которую приходилось 40% его общих потерь! Важно отметить, что в предыдущие 4 месяца Джо даже не торговал NZDCAD. Т.е. он включил в свой торговый план новый торговый инструмент.

 

После дальнейших расспросов я обнаружил еще одну «причину», почему его производительность так заметно снизилась. Джо разработал тактику торговли на CAD. Он чувствовал, что CAD в ближайшее время окрепнет, поэтому постоянно открывал только медвежьи позиции по любой валютной паре XXXCAD, включая NZDCAD.

 

Несмотря на убыток в каждой своей сделке по валютной паре NZDCAD (а всего их было 10), графики ценового движения непрерывно демонстрировали флэт или небольшой рост, а он придерживался своей тактики и постоянно шортил. 

 

Очевидно, что это отрицательно сказалось на его производительности (сохранять свое предубеждение независимо от того, что сообщают графики, крайне редко работает).

 

 

Повышение/понижение точности входов не должно оказывать влияния на +R

 

Понижение точности не должно склонять вас к постановке гораздо меньших целей по прибыли. Ваш общий +R в сделке должен оставаться стабильным независимо от того, хорошо вы работаете или нет. Если ваше среднее значение прибыли в сделке постоянно равно +2R, то ни прибыль, ни убыток не должны каким-либо образом влиять на него.

 

В данной ситуации у Джо было и много других погрешностей в параметрах, которые мы с ним разобрали в нашей беседе по скайпу, но очевидными были две вещи:

 

1) Джо внес несколько серьезных изменений в стратегию своей торговли, и

2) Джо определенно нуждался в этом звонке мне по скайпу.

 

Вот почему я не могу переоценить важности наличия торгового наставника. И дело не только в том, чтобы просто иметь торгового наставника, но в том, чтобы этот человек смог посмотреть на ваши индивидуальные результаты и помочь вам увидеть то, что вы упускаете из виду, и в результате чего вы не получаете максимальной прибыли от своих навыков и торговли на ценовом движении.

 

 

Крис Капрэ, 
Переведено специально для Tlap.com

 

Изменено 14 августа, 2019 пользователем ju.vskv

[Psyman]

В 09.08.2019 в 20:59, !!NIKA!! сказал:

На этой неделе я общался в скайпе с моим прибыльным учеником

 

Просьба указывать автора в начале текста, иначе совершенно непонятно кто это говорит, приходится искать имя внизу страницы. 

 

[pavlus777]

1 час назад, Psyman сказал:

приходится искать имя внизу страницы. 

А в чем сложность ? 

 

Автор всегда внизу указывается. Не только на этом сайте, а в принципе.

[Psyman]

10 минут назад, pavlus777 сказал:

А в чем сложность ?

 

В интервью собеседника представляют, а когда пишет один человек например "Я обучил 100500 успешных трейдеров" тут же возникает вопрос кто такой этот "Я"?

Ответ приходится искать.

17 минут назад, pavlus777 сказал:

Автор всегда внизу указывается. Не только на этом сайте, а в принципе.

Журналисты пишут про других людей и таких речевых оборотов не используют, поэтому могут указывать имя где хотят.

Когда автор пишет у себя на сайте то же очевидно кто излагает. В переводе эта информация теряется, мелочь, но каждый раз она создает неудобство при чтении. 

[pavlus777]

1 час назад, Psyman сказал:

Ответ приходится искать.

Т.е .вам действительно сложно вниз страницы посмотреть ? 

Жестко...

[Psyman]

1 час назад, pavlus777 сказал:

Т.е .вам действительно сложно вниз страницы посмотреть ? 

Разве я сказал что сложно? Неудобно.

Обычно текст структурируют для того чтобы читать его было удобно - если автор высказывает свое мнение, оповещают в начале кто это делает, если нет пишут имена в конце. Вот сегодня например:

https://www.kommersant.ru/doc/4050020

https://www.kommersant.ru/doc/4060946

 

По-моему это слишком мелкая тема чтобы копья ломать, а переписка затянулась

 

[grindeathcore]

Павел добрый день!)
а на форуме есть такая тема где можно выложить свой мониторинг и чтобы публично разобрали так скажем?
посоветовали что изменить что добавить?
мне как раз не хватает такого, бьешься бьешься и ничего не выходит, грустно даже как то.

[ju.vskv]

5 минут назад, grindeathcore сказал:

а на форуме есть такая тема где можно выложить свой мониторинг и чтобы публично разобрали так скажем?

Здравствуйте. Есть такой раздел http://tlap.com/forum/dnevniki-treyderov/29/. Там можете создать свой дневник, прикрепить мониторинг.

[vvv]

Вот адекватные цифры приведены по прибыльности. Более адекватные и консервативные ПАММы те же 20% в год дают (за вычетом комиссии управа) в среднем. 
Единственная переменная, которую мы способны контролировать это собственное состояние и отношение к происходящему. Так что не удивительно, что либо точность снизилась (ее контролировать тоже не всегда возможно), либо риск/прибыль.