[Статья] Ван Тарп - Записывайте свои ошибки

[!!NIKA!!]

Задачи по отслеживанию своих ошибок

Давайте рассмотрим, как вы могли бы определить свои торговые ошибки, а затем использовать коэффициент R, чтобы действительно понять влияние этих ошибок.

Во-первых, я рекомендую вам в конце каждого торгового дня делать разбор полетов, чтобы найти и оценить свои ошибки. Задавайте себе один простой вопрос: «Допустил ли я сегодня какие-то ошибки?» Если вы соблюли все свои правила, то поблагодарите сами себя за это. Если вы не совершили никаких ошибок и потеряли в этот день деньги, то поблагодарите себя дважды. Если вы же вы-таки совершили ошибку (не последовали одному из своих правил), то вы должны: 1) определить, что послужило причиной данной ошибки; 2) решить, что вы можете сделать для предотвращения повторения такой ошибки в подобных обстоятельствах в будущем; и 3) мысленно отрепетировать данные действия.

Например, предположим, что вы услышали некоторую интересную информацию о компании по ТВ, которая вдохновила вас на покупку ее акций. Даже если у вас нет правил, которые гласят: «Покупай акции на хороших новостях ее компании», вы всё равно купили их (наряду с другими людьми, которые слышали выступление того же комментатора), и сразу после этого акции упали в цене. В результате вы понесли потери -1R. Итак, давайте рассмотрим, что же произошло? Во-первых, в процессе своей торговли вы слушали комментаторов на телевидении, и, во-вторых, вас тронула услышанная информация. Во время своего ежедневного разбора вы поймете, что есть два решения. Первое: выключить телевизор и не слушать новостей в часы рыночных сессий. И второе: когда вы замечаете, что по какой-либо причине вы начинаете воодушевляться в отношении тех или иных акций, встаньте, отдышитесь, затем сядьте и измените положение своего тела. Смена действий будет приводить к смене вашего физического и психического состояния. Вы должны репетировать эти действия, чтобы убедиться, что не повторите этой же ошибки.

Когда вы начинаете отслеживания свои ошибки, вы можете обнаружить одну ошибку или один вид ошибки, которая повторяется снова и снова. Если вы обнаружите ее, вы будете испытывать чувство самосаботажа. Ежедневный разбор полетов является важным шагом для минимизации самосаботажа. В дополнение к определению своих ошибок и нахождению путей их решения, я также рекомендую вам определять величину каждой ошибки в виде коэффициента R. Давайте рассмотрим примеры пяти ошибок и величину их коэффициента R, чтобы вы понимали, как это делается.

1. Давайте используем выше представленный пример: вы покупаете акции компании, потому что вы были в восторге от некоторых комментаторов на телевидении. Вы купили акции, и в тот же день вас выкинуло из рынка. По крайней мере, вы поставили защитный стоп. Эта ошибка стоила вам 1R.

2. Помните, что некоторые ошибки не приводят к потере денег: совершая их, вы всего лишь не зарабатываете денег. В этом случае вы покупаете акции, потому что они находятся в хорошем восходящем тренде, и вы устанавливаете трехкратный скользящий стоп по индикатору ATR с периодом 20 дней. После того как цена на акции выросла на +1R, она внезапно откатывается на 1/3. Не желая терять своей прибыли, вы впадаете в панику и закрываете позицию с прибылью +0,67R. Затем акции компании возобновляют восходящий тренд, и вы подсчитываете, что, если бы вы оставили позицию открытой, соблюдая свои правила выхода, то на самом деле она не закрылась бы стопом, вы бы заработали +7,2R. В результате эта ошибка стоила вам 6,5R.

3. На рынке появляется еще один хороший момент для входа, но вы решаете, что он для вас будет некомфортен, поэтому не воспользуетесь им. Эта упущенная позиция принесла бы вам прибыль +4R – и это ошибка. Неоткрытие этой позиции будет стоить вам 4R.

4. Бывает такое, что вы покупаете 500 акций вместо того, чтобы продать 500, как вы того хотели. Позже вы осознаете свою ошибку исполнения, и теперь у вас уже имеется 1 000 акций вместо нуля. Вы продаете 1 000 акций и вынуждены принять убыток -1R от первоначальных 500 акций плюс еще убыток в -1R от продажи дополнительных 500 акций. Результатом является ошибка со значением 2R.

5. Теперь давайте возьмем, к примеру, что вы читаете новости и воодушевляетесь их рекомендациями. Вы покупаете акции, которые приносят вам прибыль +1R и закрываете позицию. Вы зарабатываете +1R, но этот результат все равно считается ошибкой. Почему? Потому что ваши правила не содержат пункта о покупке акций, основанной на новостных данных. Независимо от того, приносит ли вам торговля прибыль или нет, несоблюдение своих правил считается ошибкой.

Теперь давайте посмотрим на эти пять ошибок и выразим их в денежном значении:

Что вы об этом думаете? Не кажется ли вам среднее значение ошибки, равное 2,9R, «доступными» затратами для ведения бизнеса? Давайте посмотрим, какое влияние оказывают ваши ошибки на хорошую торговую систему.

Предположим, что у вас есть система с ожидаемым средним коэффициентом R, равным 0,8R в одной позиции. Если система в течение года генерирует 100 сделок, вы должны заработать 80R. Если ваша стратегия основывается на расчете риска на одну позицию с размером в 1% от вашего капитала в каждой позиции, то после 100 позиций ваш счет должен увеличиться на 80% (с учетом капитализации эта цифра будет выше, но мы упростим для примера). Таким образом, через год сумма средств на вашем счете увеличится примерно на 80%, при условии что вы не допустили никаких ошибок.

Теперь, давайте примем эту системную информацию и предположим, что вы сделали несколько ошибок. Краткий список представленных выше ошибок является очень небольшой выборкой, но предположим, что среди гораздо большего количества торговых операций вы вычислили, что средняя ошибка действительно составляет 2,9R. Как величина ошибок 2,9R повлияет на ваши результаты в течение года? В следующей таблице показаны различные уровни эффективности трейдера. 100% означает, что среди 100 ваших торговых операций вы не допустили ни одной ошибки; 99% означает, что вы допустили одну ошибку; 95% означает, что вы допустили 5 ошибок, и т.д. Вторая колонка показывает снижение ожидаемого годового возврата (80%) в процентном выражении, если среднее значение вашей ошибки составляет 2,9R и вы рискуете 1% капитала в каждой позиции.

Обратите внимание, что в данном примере, если ваша эффективность равна 95% (т.е. частота ошибок составляет 5%, или 1 ошибку из 20 позиций), вы теряете 17,9% ожидаемой прибыли. Приемлемо ли это для вас? А если же ваша эффективность составляет 90% (1 ошибку из 10 позиций), вы теряете 35,9% ожидаемой прибыли. Сомневаюсь, что для большинства эта цифра будет приемлемой, однако если вы показываете слабые результаты, не отслеживая своих ошибок, вы можете просто осудить свою систему и, возможно, отказаться от нее в поисках новой.

Давайте посмотрим дальше. При значении эффективности 75% и 80% в приведенном выше примере вы потеряете 70-90% своей прибыли. А при эффективности ниже 70%, ваша торговая система превратится из хорошей в убыточную. Эффективность равная 70% для «среднего» трейдера, по всей вероятности, является неоправданно низкой. Я не думаю, что она основана только на моем исследовании и опыте. Даже после того как мои супертрейдеры выполняют все возможные психологические упражнения в программе и начинают отслеживать свои ошибки, большинство из них считают, что их эффективность составляет только 75-80%. К счастью, они отслеживают свои ошибки и знают, как работать над собой для того, чтобы исправить их. Для освоения программы я требую от своих супертрейдеров, чтобы при торговле на нескольких системах с задействованием большого количества сделок они выходили на уровень эффективности в 95% или выше.

Теперь ваша система, вероятно, не будет иметь столь высокой эффективности +0,8R и, аналогично, ваши ошибки, возможно, не будут усредняться так же высоко, как 2,9R. В целом влияние ошибок на ваши результаты, однако, вероятно, будет аналогично представленным в таблице выше. Даже если ваша эффективность будет составлять 90%, это в достаточной степени может повлиять на результаты вашей торговой системы, что послужит вам поводом усомниться в том, что ваша система является хорошей, и вы обратитесь в поиски другой. Более того, если ваша эффективность составит всего 70%, она может уничтожить ваш капитал, несмотря на то, что вы будете иметь достаточно хорошую систему.

Теперь остановимся на задачах, которые помогут вам по-иному смотреть на вашу торговлю.

Во-первых, убедитесь в том, что ваши торговые правила включают все, что вы делаете. Ваши правила будут включать в себя дискреционные аспекты торговли, например, как в новой позиции определить соотношение потенциальной прибыли к риску. Затем, в конце каждого дня выполняйте разбор полетов и отслеживайте свои ошибки. Также отслеживайте каждый вид ошибки, потому что вы, вероятно, удивитесь, обнаружив, что какие-то определенные ошибки повторяются довольно часто (т.е., ваша оценка самосаботажа). Затем, по завершению 100 торговых операций вычислите свою эффективность.

Д-р Ван К. Тарп проводит уроки профессионального обучения для трейдеров с 1982 года. Кандидат наук в области психологии и НЛП-моделирования. Он смоделировал торговый процесс, процесс создания подходящей для вас торговой системы, процесс достижения ваших целей благодаря стратегиям выбора размера позиции, а также процесс накопления капитала. Его компания «Институт Ван Тарпа» обеспечивает поддержку трейдерскому развитию посредством предоставления множества продуктов, проведения семинаров и известной программы «Супертрейдер» доктора Тарпа. Он написал 11 книг, включая «Курс пиковой производительности для трейдеров и инвесторов», и недавно опубликованную «Торговлю вне матрицы». Он пишет еженедельную бесплатную рассылку по электронной почте под названием «Мысли Тарпа». Его миссия и миссия его компании заключается в трансформации посредством торговой метафоры:

ЛУЧШЕ СОВЕРШАТЬ ОШИБКИ, ЧЕМ ПРИТВОРЯТЬСЯ БЕЗУПРЕЧНЫМ

Ван К. Тарп,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 1 июня, 2017 пользователем Pavel888