Управление торговлей и анализ убыточных сделок

[!!NIKA!!]

 

В этой статье я немного изменю свою тактику и расскажу об анализе управления убыточной сделкой, которую я открыл на валютном рынке, чтобы дать вам представление о ценовом движении, управлении открытой позицией и о том, какой урок я вынес из этой сделки.

 

В своем еженедельном обзоре по торговле я рассмотрел валютную пару USD/JPY, которая только что пробила уровень сопротивления диапазона и «значимую цифру» 125, предлагая бычье ценовое движение.

 

Я больше торгую по направлению тренда, нежели против тренда, и в этой валютной паре я определенно имел бычье настроение, поэтому искал возможность открытия длинной позиции.

 

Ниже представлен часовой график этой валютной пары непосредственно перед пробоем.

 

 

Начиная с левой нижней части графика можно увидеть очевидный восходящий тренд, который в конечном итоге сменился фазой коррекции (синий прямоугольник), или периодом баланса в потоке ордеров.

 

Фазы коррекции на вершине бычьего движения и тренда обычно сигнализируют о продолжении данного тренда, поэтому я ожидал пробоя.

 

Именно это и продемонстрировала цена валютной пары, также сформировав внутридневную фазу коррекции на максимумах (см. часовой график ниже).

 

 

После этого пробоя я искал возможность открыть длинную позицию на откате. Точка входа в мою позицию на покупку находилась в зоне поддержки в районе 125,10-124,75.

 

Я поставил лимитный ордер по цене 124,81, стоп лосс установил 30 пунктов, а тейк профит на 126,60, т.е. моя потенциальная прибыль должна была составить +6R. Если моя идея окажется верной, я должен получить минимальный откат цены к последним максимумам пробоя.

 

Я рассуждал следующим образом:

 

1) В основе контекста ценового движения лежит бычий тренд, импульсный пробой и волатильный тренд;

2) Фаза коррекции привела к пробою, следовательно, на рынке присутствует сильный бычий тренд;

3) Область балансировки была четко определена сильным трендом;

4) Я буду искать возможности открытия позиции на покупку на откате к вершине области баланса/структуре коррекции.

 

Если всё вышеперечисленное является верным, и быки контролируют ситуацию, то они должны поддержать пробой и будут стремиться защищать любые откаты, а также, возможно, будут добавляться к своим позициям.

 

Возвращение цены назад в структуру коррекции будет признаком слабости с их стороны, поэтому я не буду открывать длинную позицию, если будет пробита верхняя часть этой зоны. Это опровергнет мою идею и определит размещение моего уровня стоп лосс.

 

Как вы уже поняли, данная сделка оказалась убыточной (см. график ниже).

 

 

Тем не менее, я не стал ждать, пока цена дойдет до моего уровня стоп лосс, и закрыл свою позицию раньше, на половине пути до моего первоначального уровня стоп лосс.

 

Почему я поступил таким образом?

 

Я управлял своей позицией в режиме реального времени. Если бы я просто использовал торговое правило «установить и забыть», это привело бы к полному -1R.

 

Вместо этого я зафиксировал -0,5R.

 

На первый взгляд сохранение 0,5R может показаться не таким уж и важным делом, но в рамках более 100+ убыточных сделок я смог бы сохранить +50R к итоговой сумме на моем счете!

 

Я считаю, что раннее закрытие каждой сделки, которой я управляю лично, будет правильным решением.

 

Слышали ли вы когда-нибудь старую пословицу от профессиональных трейдеров: «Позвольте своей прибыли расти и быстро сокращайте свои убытки»?

 

Похоже ли это на то, что они используют принцип «установить и забыть» для управления своими сделками? Я так не думаю, и вам тоже не следует так думать.

 

Несмотря на это, когда я активно вмешиваюсь в свои открытые сделки, я не считаю, что каждый раз это правильное решение.

 

Полагаю, что в целом у меня будет положительное ожидание в управлении своими убытками (и прибылью). Я ожидаю, что мои сделки, в которых у меня есть возможность установить стоп лосс и тейк профит и забыть о них, не будут настолько же прибыльными или не принесут мне бо́льшую прибыль, чем если бы я управлял своими сделками вручную.

 

Прежде чем я перейду к следующему моменту, давайте вернемся к моей сделке, чтобы я мог показать вам, о чем я думал, и почему я закрыл ее раньше времени.

 

Ниже представлен 15-ти минутный график непосредственно перед моим входом, на котором также показана моя точка входа и мой стоп лосс.

 

 

Теперь посмотрите на 5-ти минутный график ниже, и вы увидите более детальную информацию о том, как цена реагировала на зону поддержки.

 

 

Вы можете видеть 3 точки касания и отскок цены от уровня 125 (синие стрелки), показывающие, откуда поступали предложения на покупку.

 

Однако вы заметите и нечто большее (см. график ниже).

 

 

Каждая последующая реакция (отскок) цены от уровня становится слабее.

 

Это говорит о том, что медведи одолевают быков и вытесняют их с рынка. Более быстрые игроки осознают это и выходят из игры до того, как будет пробит уровень.

 

Я говорил о важности углов наклона ценового движения и о том, как цена реагирует на уровень по углу ее наклона к этому уровню.

 

Это указывает на лежащий в основе данного ценового движения поток ордеров, означающий силу (или слабость)  спроса/предложений на рынке и вблизи уровня.

 

Мои естественные инстинкты говорили мне, что я должен был просто выйти до того, как сделка завершится самостоятельно. Я чувствовал себя в ней, словно не в своей тарелке, поэтому определенно не спешил реагировать.

 

Вскоре после открытия моей сделки произошла небольшая консолидация (средняя правая часть на графике выше), которая также демонстрировала слабость.

 

Как только произошел пробой, я закрыл позицию. Если бы я следовал своим инстинктам, я либо а) никогда не открыл этой сделки, либо б) закрыл ее досрочно.

 

Это был неудачный день, и это проявилось в управлении моей сделкой.

 

Вынесение урока из каждой сделки

 

Несмотря на это, я кое-чему научился, и моя философия в трейдинге звучит так: либо я получаю прибыль и делаю из этого выводы, либо я получаю убыток и делаю из этого выводы, либо я вообще не делаю никаких выводов.

 

Первые два являются поучительными для меня, потому что я каждый раз обучаюсь чему-то, что с течением времени приводит к бо́льшему преимуществу и получению прибыли.

 

Последнее – это, по моему мнению, реальный провал (и потеря), поскольку всегда есть чему учиться (или ценовому движению, или моему торговому исполнению и мышлению).

 

И из всего вышесказанного можно сделать еще один главный вывод.

 

Почему принцип «установить и забыть» не является идеальным. Не чешите всех под одну гребенку

 

Принцип «установить и забыть» является одним из способов «управления торговлей на валютном рынке». Вообще существует множество вариантов управления торговлей, и все они находятся в рамках скользящей шкалы между пассивностью и активностью.

 

Если я отношусь к категории трейдеров, торгующих по принципу «установил и забыл», ставлю перед собой обычную цель +2R, а затем вижу, что рынок, скорее всего, отработает до +6, +8 или + 10R, то почему я просто должен «забыть» об этом?

 

Почему бы мне каждый раз максимально не увеличивать свое преимущество? Неужели профессиональный игрок в покер просто говорит себе: «Я хочу заработать только х денег в этой карточной комбинации, и этого достаточно»?

 

Нет, конечно же, – они хотят получить максимальную прибыль от каждой карточной комбинации.

 

Именно поэтому принцип «установил и забыл» в качестве панацеи в тактике управления торговлей на валютном рынке – это удел новичка.

 

Да, в некоторых случаях в рамках управления торговлей я рекомендую применять принцип «установить и забыть», но только в крайне ограниченных обстоятельствах.

 

Но я не рекомендую применять его в качестве постоянного и долгосрочного метода.

 

В противном случае вы будете ограничивать свою прибыль в то время, когда могли бы получить гораздо больше, и будете нести полные убытки, когда могли бы избежать их.

 

Да, управление торговлей в режиме реального времени требует больших навыков, психологической уверенности и силы духа, – и это не просто «установить и забыть».

 

Но это не значит, что мы должны избегать таких навыков, рискованных действий или проблем.

 

Зачем ограничивать рост и производительность? Ни один элитный исполнитель не делает этого.

Что я действительно рекомендую, так это начать со стратегии управления торговлей на валютном рынке.

 

Но как только вы приобретаете навыки чтения контекста ценового движения в режиме реального времени, настает момент для перехода к методам управления торговлей, которые позволят вам использовать преимущества долгосрочных трендов.

 

 

 

Крис Капрэ, 
Переведено специально для Tlap.com