Как зарабатывать деньги на рынке Форекс: практические методы, применяемые успешными трейдерами

[!!NIKA!!]

 

 

Как зарабатывать деньги на рынке Форекс: практические методы, применяемые успешными трейдерами.

Иногда хорошая торговая идея может привести к быстрой и захватывающей прибыли, но профессиональные трейдеры знают, что для этого нужны терпение и дисциплина.

Со второго квартала 2014 года по первый квартал 2015 года более половины сделок у трейдеров FXCM были прибыльными. И тем не менее, при всем этом среднестатистический трейдер валютного рынка терял деньги. Почему? По той причине, что человеческая психология противоречит передовым практическим методам стратегического управления. Команда исследователей FXCM внимательно изучила торговые тенденции трейдеров FXCM, используя огромное количество торговых данных, чтобы ответить на один вопрос:

Что отличает успешных трейдеров от неудачливых? Из проведенного анализа мы извлекли некоторые из передовых практических методов, которым следуют успешные трейдеры.

 

Содержание

 

Уникальная особенность №1:
Успешные трейдеры сокращают свои убытки и позволяют расти прибыли

Исторически сложилось так, что трудно придерживаться этого простого изречения. Возьмите, к примеру, валютную пару EURUSD. Наши данные показывают, что сделки по паре EURUSD закрывались с прибылью в 61% случаев. При этом средняя убыточная сделка составляла 83 пункта, а средняя прибыльная сделка – всего 48 пунктов. Трейдеры потеряли на 70% больше своих средств в убыточных сделках, чем заработали в прибыльных. Помните, что прошлые результаты не являются показателями будущих результатов. Почему же имеет место такой дисбаланс? Это можно объяснить поведением людей по отношению к победе и поражению.

 

Диаграмма 1. Процент прибыльных/убыточных сделок по валютной паре
 

Процент прибыльных сделок
Процент убыточных сделок

 

Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г.

 

Диаграмма 2. Средняя прибыль/убыток по прибыльным и убыточным сделкам по валютной паре
 

Средняя прибыль в сделке
Средний убыток в сделке

 

Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г.

 

Трейдеры теряют больше денег на убыточных сделках, чем зарабатывают на прибыльных сделках.

Представьте себе пари с подбрасыванием монеты. У вас есть два варианта. Вариант А: если выпадает орел, вы выигрываете 1000 $, а если решка, вы ничего не выигрываете. Вариант Б: если выпадает орел или решка, вы выигрываете 450 $. Какой вариант вы бы выбрали? При большом количестве подбрасываний, скажем, 100 раз, имеет смысл выбрать вариант А. Если в половине случаев у вас выпадет решка, вы заработаете 50 000 $. Чем больше орлов вы получите, тем больше заработаете. В случае с вариантом Б вы можете заработать максимум 45 000 $. Психология человека предполагает, что большинство людей выбирают вариант Б, потому что люди прежде всего ищут приемлемые гарантии. А теперь давайте посмотрим на это пари с другой стороны. Вариант A: если выпадает орел, вы будете должны 1000 $, а если решка, вы ничего не будете должны. Вариант Б: независимо от того, выпадет ли орел или решка, вы будете должны 450 $. Опять же, психология предполагает, что большинство людей выбирают вариант А. Люди избегают риска, когда речь идет о потенциальной прибыли, но сознательно идут на риск, чтобы избежать гарантированного убытка. Мы получаем больше боли от получения убытка, чем удовольствия от получения прибыли.

 

Риск против прибыли

 

Как больше выигрывать на прибыльных сделках, чем терять на убыточных?
Во время торговли следуйте простому правилу: ищите возможности получения бо́льшего количества вознаграждения, чем убытка, которым вы рискуете.

 

Это называется соотношением риска к прибыли. Если вы рискуете потерять такое же количество пунктов, какое и надеетесь получить, то ваше соотношение риска к прибыли будет составлять 1:1 – это означает, что вы устанавливаете стоп-лосс и тейк-профит на одинаковом расстоянии от цены покупки или продажи. Если же вы берете на себя риск в 40 пунктов (стоп-лосс), а цель по прибыли ставите на 80 пунктов (тейк-профит), то ваше соотношение риска к прибыли будет составлять 1:2.

Чем выше соотношение риска к прибыли вы выбираете, тем реже вам нужно будет правильно прогнозировать направление рынка, чтобы зарабатывать деньги. Однако вам следует использовать соотношение риска к прибыли как минимум 1:1: если вы окажетесь правы только в половине случаев, вы выйдете на уровень безубыточности.

 

Соблюдайте свой план: устанавливайте стоп-лосс и тейк-профит

Когда у вас есть торговый план, в котором используется правильное соотношение риска к прибыли, следующей вашей задачей будет придерживаться этого плана. Рассмотрим пари на подбрасывание монеты. Трейдеры склонны удерживать убытки и рано фиксировать прибыль. Однако это не лучшая стратегия правильного управления рисками.
Вместо этого трейдерам следует избавиться от эмоций в трейдинге. Хороший способ сделать это – внедрить в свою торговлю ордера стоп-лосс и тейк-профит. Это даст вам возможность с самого начала использовать правильное соотношение риска и прибыли (1:1 и выше) и придерживаться его.
Установив ордера стоп-лосс и тейк-профит, не трогайте их!

 

Действительно ли работает соотношение риска к прибыли 1:1 и выше?

Наши данные предполагают, что это действительно так.

 

Диаграмма 3. Прибыль и убыток в зависимости от соотношения риска к прибыли

 

 
Положительное соотношение прибыли к риску
Отрицательное соотношение прибыли к риску

 

Среди трейдеров, которые использовали в своей торговле соотношение прибыли к риску 1:1 и выше, 53% получали прибыль, а среди тех, кто не устанавливал ордера стоп-лосс и тейк-профит, прибыль получали только 17%. Трейдеры, которые придерживались этого правила, имели в три раза больше шансов получить прибыль – существенная разница.
Какую бы книгу по трейдингу вы ни открыли, все они содержат один и тот же совет: как можно раньше сокращайте убытки и позволяйте расти вашей прибыли. Когда ваша сделка идет против вас, закройте ее – лучше сразу понести небольшой убыток, чем позже он перерастет в крупный.

 

Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г.

 

План игры: используйте ордера стоп-лосс и тейк-профит и размещайте их так, чтобы соотношение прибыли к риску было 1:1 или выше.

Когда вы размещаете сделку, устанавливайте ордер стоп-лосс. Независимо от вашей стратегии стремитесь, чтобы ваше соотношение прибыли к риску было как минимум 1:1. Фактическое расстояние, на котором вы размещаете свои стопы и цели по прибыли, зависит от рыночных условий, таких как волатильность, валютная пара и то, где вы видите зону поддержки и сопротивления.

Рассчитайте размер своей позиции, а также места размещения ордеров стоп-лосс и тейк-профит с помощью индикатора управления рисками из приложений FXCM.

 

Уникальная особенность №2:
Успешные трейдеры эффективно используют кредитное плечо

Многие трейдеры приходят на валютный рынок по причине широкой доступности кредитного плеча – возможности контролировать торговую позицию, сумма которой превышает ваш доступный капитал. Хотя использование высокого кредитного плеча может увеличить вашу прибыль, оно может столь же быстро увеличить ваши убытки.

 

Плечо – обоюдоострый меч

 

График 4. Процент прибыльных трейдеров в зависимости от среднего эффективного размера кредитного плеча
 

 

Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г.

 

Прибыльность существенно снижается по мере увеличения эффективного кредитного плеча: среди трейдеров, использующих среднее эффективное кредитное плечо 5:1 и ниже, 40% получали прибыль, в то время как среди трейдеров, использующих кредитное плечо 25:1 и выше, прибыль получали только 17%.

 

Чрезмерно высокое кредитное плечо значительно уменьшает вероятность быть прибыльным трейдером.

Том и Джерри открывают счета с торговым капиталом по 10 000 $ каждый и хотят торговать на валютной паре EURUSD (MMR 26 $ на 1 000 $). Оба используют соотношение риска и прибыли 1:2, стоп-лосс на уровне 100 пунктов и тейк-профит на уровне 200 пунктов. Однако они используют два разных коэффициента плеча.
 

 

В конце торгового дня пара eurusd падает на 60 пунктов вниз:

 

Какой трейдер с большей вероятностью отклонится от своего начального торгового плана?

Когда сделка пошла против Тома, у него не было резерва для снижения, и используемая маржа быстро испарилась, приблизив его к маржин-коллу. У Джерри же приемлемое кредитное плечо (он также использует ордера стоп-лосс и тейк-профит) – это дает ему некоторое торговое пространство для свободного движения цены, чтобы она могла пойти в его пользу.

В конечном итоге это же движение на рынке обошлось Тому в три раза дороже, чем Джерри.
Чем выше кредитное плечо, тем больше ваш риск в каждой сделке, что с бо́льшей долей вероятности усиливает принятие вами иррациональных решений.

 

Поиск эффективного плеча

 

Для расчета плеча разделите размер позиции на сумму вашего капитала.

 

Важно знать связь между кредитным плечом и собственным капиталом. Теперь вам нужно решить, какой риск вы готовы принять, и соответственно установить свой торговый капитал. Для расчета эффективного кредитного плеча используйте два исходных параметра: размер сделки и собственный капитал.

 

Допустим, вы открываете торговый счет на сумму 10 000 $. Кредитное плечо 10:1 будет означать открытие позиций на сумму не более 100 000 $ за раз.

 

График 5. Процент прибыльных трейдеров в зависимости от средней суммы торгового капитала

 

 

Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г.

 

Учитывая взаимосвязь между прибыльностью и кредитным плечом, вы можете увидеть четкую взаимосвязь между средней суммой торгового капитала и производительностью трейдера. На самом нижнем уровне только 21% трейдеров с капиталом в 1000 $ являются прибыльными.

Трейдеры, торговый капитал которых превышал 10 000 $, имели более чем в два раза больше шансов на получение прибыли. Трейдеры с торговым капиталом менее 1000 $ использовали в среднем кредитное плечо 28:1, в то время как трейдеры с торговым капиталом более 10 000 $ использовали в среднем кредитное плечо 5:1.

 

График 6. Среднее эффективное кредитное плечо в зависимости от средней суммы торгового капитала

 

 

Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г.

 

План игры: используйте эффективное плечо 10:1 или ниже.

 

В любой момент времени рискуйте только 10% или меньшей суммой остатка средств на вашем счете. Добавьте денежную стоимость всего вашего присутствия на рынке (всех ваших сделок) и никогда не позволяйте, чтобы эта сумма превышала ваш капитал более чем в 10 раз.

 

Для расчета кредитного плеча, применяемого в одной сделке, разделите размер сделки на баланс вашего торгового капитала.

 

Уникальная особенность №3:
Успешные трейдеры торгуют в правильное время суток

Поскольку во всем мире рынки открываются и закрываются в разное время, какое влияние это оказывает на основные валютные пары?

Наши данные о производительности трейдеров показывают, что трейдеры в среднем имеют более низкий процент прибыльных позиций в волатильные периоды рынка и при торговле на быстро движущихся рынках. И наоборот, когда среднее рыночное движение в пунктах является меньшим, трейдеры добиваются бо́льшего успеха, достигая более высокого процента прибыльных позиций.

 

Лучшее время для торговли

График 7. Прибыльность трейдеров по часам на основных валютных парах
 

 

Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г.

 

График 8. Прибыльность трейдера по часам дня при торговле на валютной паре GBPUSD
 

 

 

Источник данных: счета FXCM, за исключением приемлемых сторон контрактов, клиринговых счетов, инвестиционных менеджеров, а также дочерних компаний в Гонконге и Японии, взятые за период с 1 марта 2014 г. по 31 марта 2015 г.

 

Чтобы понять это увеличение вероятности, посмотрите, как изменяется движение в пунктах британского фунта в течение каждого часа.

 

График 9. Среднее почасовое абсолютное изменение цены в пунктах валютной пары GBPUSD за период с 2005 по 2015 гг.
 

Часы дня по нью-йоркскому времени
Движение в пунктах

 

Источник данных: данные о ценах валютной пары GBPUSD, полученные с серверов цен FXCM за период с 2005 по 2015 гг.

 

Можно очень быстро увидеть, что движение цены в пунктах валютной пары GBPUSD значительно варьирует в зависимости от времени суток. В среднем фунт был в пять раз более волатильным в период с 04:00 до 05:00, чем с 23:00 до 00:00.

 

Трейдеры обычно получают больше прибыли на менее активных рынках.

Как вы можете воспользоваться этими данными? Один из способов – отобразить смоделированные чувствительные ко времени характеристики ценового движения валютной пары GBPUSD и торговать как простой диапазонный трейдер.

 

Давайте протестируем это. С помощью стратегии торговли на RSI мы покупаем и продаем, когда цена валютной пары GBPUSD пересекает линии RSI. Под термином «сырой капитал» мы будем подразумевать капитал, который не фильтруется по времени суток. Под термином «отфильтрованный капитал» мы будем подразумевать капитал, который фильтруется в нерабочее время с 14:00 до 06:00 по нью-йоркскому времени.

 

График 10. Гипотетическая производительность стратегии торговли с помощью RSI на валютной паре GBPUSD
 

Сырой капитал
Отфильтрованный капитал

 

Источник данных: торговая стратегия с использованием Backtester. Данные 15-минутного графика валютной пары GBPUSD за период с 1 января 2014 г. по 30 марта 2015 г.

 

Прошлые результаты не являются показателями будущих результатов, но если бы среднестатистический трейдер придерживался диапазонной торговли только в нерабочее время, он был бы намного более успешным в этот выбранный период.

 

Как насчет других валютных пар?

 

Конечно, не все валюты одинаковы. Японская йена имеет тенденцию к бо́льшей волатильности, чем ее европейские аналоги, во время азиатской торговой сессии, потому что в это время в Японии рабочий день.

 

Применяя ту же гипотетическую стратегию с/без использования временного фильтра, можно увидеть, что валютная пара USDJPY играет не так хорошо, как пара GBPUSD.

 

График 11. Гипотетическая производительность стратегии торговли с помощью RSI на валютной паре USDJPY

 

Сырой капитал
Отфильтрованный капитал

 

Источник данных: торговая стратегия с использованием Backtester.  Данные 15-минутного графика валютной пары USDJPY за период с 1 января 2014 г. по 30 марта 2015 г.

 

Исторически сложилось так, что временны́е фильтры в нерабочее время, как мы видим, хорошо работали для европейских валютных пар, таких как GBPUSD и EURUSD.

 

План игры: торгуйте на европейских валютных парах в нерабочее время, используя стратегию диапазонной торговли.

 

Торгуйте на европейских валютных парах в нерабочее время, используя стратегию диапазонной торговли.

 

Мы полагаем, что трейдеры в целом были бы более успешными, если бы использовали стратегию диапазонной торговли на европейских валютных парах в период между 14:00 и 06:00 по нью-йоркскому времени. Валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, вероятно, являются сложными для торговли в любое время дня, поскольку они, как правило, остаются довольно активными даже в нерабочее время для западных стран.

 

 

Переведено специально для Tlap.com

 

[hvn000]

56 минут назад, !!NIKA!! сказал:

Чрезмерно высокое кредитное плечо значительно уменьшает вероятность быть прибыльным трейдером.

Этот бред я уже несколько лет слышу. Чем выше кредитное плечо, тем больше свободной маржи. Просто не нужно открываться завышенными лотами.

[PiKG]

26 минут назад, hvn000 сказал:

Этот бред я уже несколько лет слышу. Чем выше кредитное плечо, тем больше свободной маржи. Просто не нужно открываться завышенными лотами.

Наверное имелось ввиду чрезмерно высокое используемое кредитное плечо. 

 Так то да, можно поставить 1к200 залить деп косарик и торговать 0,01 лотом, вот только зачем тогда 200 плечо?

 

[hvn000]

1 минуту назад, PiKG сказал:

вот только зачем тогда 200 плечо?

0,01 это для тестов, для торговли не серьезно, а для заработка более чем не серьезно. А высокое плечо на случай серьезных просадок, от которых никто не застрахован.

[PiKG]

Только что, hvn000 сказал:

0,01 это для тестов, для торговли не серьезно, а для заработка более чем не серьезно. А высокое плечо на случай серьезных просадок, от которых никто не застрахован.

Возможно это подойдет сеточным торговым алгоритмам, потому что если торговать системой со стопом в каждой сделке (без мартингейла), то большое плечо не требуется.

 По части заработка- есть другой вариант, использовать вместо кредитного плеча инвестиционный рычаг, но там свои камни и траблы.

[Nathan]

Слушайте, всё гораздо проще, важно в большинстве случаев не плечо, а риск в сделке, а в некоторых случаях и они же правильные на мой взгляд т.к. речь идёт о количественном трейдинге (портфель советников), плечо даст возможность просто комфортно войти в рынок большим количеством позиций. Но ни риск в каждой из них ни допустимые серии из послед. убытков конечно же не должны страдать, это делается исключительно для сглаживания линии роста баланса или как ещё говорят для ухода от эффекта пилы.

Изменено 28 ноября, 2021 пользователем Nathan

[Bagua]

Если ты скальпер и риск считаешь от стопа, то при стопе в 0.5% плеча 1к 100 мало не хватает средств для открытия позиции.

[Ramzes99]

А если ставить не стоп ,а замок.и не пытаться сразу разруливать его.

Сейчас полетят камни.

Успокоиться,если переживаешь,будет момент с 90% уверенности,когда раскрыть замок.

Можно даже вообще забыть и торговать дальше,например на другой валюте.

Цена ,почти,всегда возвращается,где то через неделю.

Не для начинающих,или на демке потренироваться .