[Обсуждение] Исполнение Buy-Sell ордеров, отложек: общие вопросы

[Старик]

Gtnh, все нормально - каждый новичек обязан хоть раз в жизни попробовать на депо в $10-$300 на нонках заработать пару штук баксов.
На каждых нонках ежемесячно по всему миру это пробуют сделать тысяч 150 хитрых юных трейдеров, наверно - и всем без исключений одновременно вставляют во все отверстия, причем вставляют отнюдь не деньги.
Я последний раз подобные эксперименты проводил году в 2009 вроде - и даже с худшим результатом. :d

Ну как бы надо сначала смотреть и понимать во что вы лезете и что будет...
Изучать график нонок за последние пару лет и предполагать как будут идти торги - прежде чем неустанно строить сетки ордеров.
Вы еще отделались легким испугом - вам за это положено было все депо отдать за науку.

В рынке происходило примерно следующее.

Маркетмейкеры, скорее всего, имели инсайд о сильных нонках - или просто, даже не сговариваясь, сначала входили против данных.
То есть в секунду выхода сильных для амеров нонок на пустом рынке боты крупных банков и фондов огромными объемами продали бакс.
(Если вы внимательно посмотрите на минутный график Альпари, например, то вы увидите, что массированные продажи бакса начались еще (за секунды) до публикации нонок в 15:30:01 - так что инсайд у маркетмейкеров, скорее всего, был.)
Этот импульс против бакса в ту же первую секунду движняка "учуяли" десятки тысяч высокочастотных и импульсных ботов других участников рынка - и они огромными объемами продали бакс вслед за маркетмейкерами еще до оглашения нонок.
В результате этого синхронного действия огромного количества субъектов рынка бакс мгновенно (за считанные секунды) сильно просел, а цены в том же евробаксе взлетели практически до хая дня - попутно выбив Б/у предшествовавших продаж тьмы трейдеров (включая меня, причем с проскальзыванием Б/у в минус).

Именно на этом этапе ваши хитро расставленные ордера, как граблями, сгребли и выкинули в мусорник - взяв с вас спрэды и комиссии за причиненные вами хлопоты.

После этого начался второй этап действия: фикс прибыли огромных объемов ордеров продаж бакса - и огромные объемы дополнительных покупок бакса (может, активировавшимися на хаях сэлл лимитным ордерами).
В первые секунды после публикации нонок курс мажоров еще чуть-чуть подрос - после чего за 1 (одну) минуту обвалился на 1600 (5-тзначных) пипсов.
На этом этапе тоже сгребли граблями хитро расставленные отложенные сэлл ордера минитрейдеров - и тоже, в зависимости от размера ТП, большинство отправили в мусорник с взысканием спрэдов и комиссий за очистку графика от мусора.

Единственное, что надо уточнить - мы с вами не торгуем рынок банков и фондов. Наших жалких ордеров в рынке нет.
Мы с вами торгуем телевизор, в котором ДЦ типа честно показывает нам репортаж о торгах на реальном рынке.
И наши ордера в ДЦ.
И когда вы строите хитрую сетку стоп отложек, чтобы ими взять прибыль со всего импульса, вы пытаетесь взять прибыль непосредственно из личного кармана ДЦ - которое наши микроордера даже теоретически вывести в рынок на импульсе не может (и даже не обязано!).
Поэтому ДЦ достает грабли, сгребает все сетки стоп-отложек (открывая их на экстремуме импульса) и, взяв с нас спрэд и комиссию, отправляет сетки ордеров в мусорку.

Причем вам еще и очень повезло - вы вели себя умеренно жадно.
Если бы вы не поставили крохотные ТП или даже поставили бы большие по размеру ТП - вы бы лишились депо.
Потому что все или часть ваших бай стоп отложек при большем размере ТП (или отсутствии ТП) все равно открылись бы на экстремуме импульса продаж бакса - а после этого в течение одной минуты курс прошел бы 1600 новых пунктов вниз против ваших бай ордеров и вы бы потеряли депо по стопауту без какой либо возможности вмешаться в ход торгов.

И даже если бы вы в бай стоп отложках задали бы стоп - вы бы все равно наверняка потеряли бы весь депо.
Потому что это ордер ДЦ может открыть на десятки пипсов хуже - а вот стоп ордеров останется на том уровне, который у вас был явно указан в стоп ордерах.
То есть стоп бы у вас на проскальзывании открытия бай стоп ордеров увеличился бы на величину проскальзывания (на десятки пипсов) - причем по каждому ордеру.
И ваши резко увеличившиеся стопы по любому были бы достигнуты в первые секунды после выхода нонок - причем и сработать стопы могли тоже с сильным проскальзыванием (хуже заданных вами уровней sl) в десятки пипсов на импульсе такой силы.

Ну что, коллега, теперь понятнее?! :)

У вас не было шансов и вы заплатили лишь 3 копейки за то, за что с вас должны были снять последние штаны.
Мой вам совет: поставьте свечку, выпейте водки - и запомните этот урок с нонками навсегда.
Изменено 7 июня, 2015 пользователем Старик

[dzennn2]

Спойлер

Gtnh, все нормально - каждый новичек обязан хоть раз в жизни попробовать на депо в $10-$300 на нонках заработать пару штук баксов.
На каждых нонках ежемесячно по всему миру это пробуют сделать тысяч 150 хитрых юных трейдеров, наверно - и всем без исключений одновременно вставляют во все отверстия, причем вставляют отнюдь не деньги.
Я последний раз подобные эксперименты проводил году в 2009 вроде - и даже с худшим результатом. :d

Ну как бы надо сначала смотреть и понимать во что вы лезете и что будет...
Изучать график нонок за последние пару лет и предполагать как будут идти торги - прежде чем неустанно строить сетки ордеров.
Вы еще отделались легким испугом - вам за это положено было все депо отдать за науку.

В рынке происходило примерно следующее.

Маркетмейкеры, скорее всего, имели инсайд о сильных нонках - или просто, даже не сговариваясь, сначала входили против данных.
То есть в секунду выхода сильных для амеров нонок на пустом рынке боты крупных банков и фондов огромными объемами продали бакс.
(Если вы внимательно посмотрите на минутный график Альпари, например, то вы увидите, что массированные продажи бакса начались еще (за секунды) до публикации нонок в 15:30:01 - так что инсайд у маркетмейкеров, скорее всего, был.)
Этот импульс против бакса в ту же первую секунду движняка "учуяли" десятки тысяч высокочастотных и импульсных ботов других участников рынка - и они огромными объемами продали бакс вслед за маркетмейкерами еще до оглашения нонок.
В результате этого синхронного действия огромного количества субъектов рынка бакс мгновенно (за считанные секунды) сильно просел, а цены в том же евробаксе взлетели практически до хая дня - попутно выбив Б/у предшествовавших продаж тьмы трейдеров (включая меня, причем с проскальзыванием Б/у в минус).

Именно на этом этапе ваши хитро расставленные ордера, как граблями, сгребли и выкинули в мусорник - взяв с вас спрэды и комиссии за причиненные вами хлопоты.

После этого начался второй этап действия: фикс прибыли огромных объемов ордеров продаж бакса - и огромные объемы дополнительных покупок бакса (может, активировавшимися на хаях сэлл лимитным ордерами).
В первые секунды после публикации нонок курс мажоров еще чуть-чуть подрос - после чего за 1 (одну) минуту обвалился на 1600 (5-тзначных) пипсов.
На этом этапе тоже сгребли граблями хитро расставленные отложенные сэлл ордера минитрейдеров - и тоже, в зависимости от размера ТП, большинство отправили в мусорник с взысканием спрэдов и комиссий за очистку графика от мусора.

Единственное, что надо уточнить - мы с вами не торгуем рынок банков и фондов. Наших жалких ордеров в рынке нет.
Мы с вами торгуем телевизор, в котором ДЦ типа честно показывает нам репортаж о торгах на реальном рынке.
И наши ордера в ДЦ.
И когда вы строите хитрую сетку стоп отложек, чтобы ими взять прибыль со всего импульса, вы пытаетесь взять прибыль непосредственно из личного кармана ДЦ - которое наши микроордера даже теоретически вывести в рынок на импульсе не может (и даже не обязано!).
Поэтому ДЦ достает грабли, сгребает все сетки стоп-отложек (открывая их на экстремуме импульса) и, взяв с нас спрэд и комиссию, отправляет сетки ордеров в мусорку.

Причем вам еще и очень повезло - вы вели себя умеренно жадно.
Если бы вы не поставили крохотные ТП или даже поставили бы большие по размеру ТП - вы бы лишились депо.
Потому что все или часть ваших бай стоп отложек при большем размере ТП (или отсутствии ТП) все равно открылись бы на экстремуме импульса продаж бакса - а после этого в течение одной минуты курс прошел бы 1600 новых пунктов вниз против ваших бай ордеров и вы бы потеряли депо по стопауту без какой либо возможности вмешаться в ход торгов.

И даже если бы вы в бай стоп отложках задали бы стоп - вы бы все равно наверняка потеряли бы весь депо.
Потому что это ордер ДЦ может открыть на десятки пипсов хуже - а вот стоп ордеров останется на том уровне, который у вас был явно указан в стоп ордерах.
То есть стоп бы у вас на проскальзывании открытия бай стоп ордеров увеличился бы на величину проскальзывания (на десятки пипсов) - причем по каждому ордеру.
И ваши резко увеличившиеся стопы по любому были бы достигнуты в первые секунды после выхода нонок - причем и сработать стопы могли тоже с сильным проскальзыванием (хуже заданных вами уровней sl) в десятки пипсов на импульсе такой силы.

Ну что, коллега, теперь понятнее?! :)

У вас не было шансов и вы заплатили лишь 3 копейки за то, за что с вас должны были снять последние штаны.
Мой вам совет: поставьте свечку, выпейте водки - и запомните этот урок с нонками навсегда.

Сильный рассказ, впечатлил :)

А все таки, грабли сгребающие стоп ордера где будут не такие граблистые, на ECN счетах (MarketExecution), на стандартных счетах (InstantExecution), с фикс спредом или не фикс спредом.
Или если уж гребут то всех и сразу, и пофиг где у них тюбетейка?

Я тут сову написал для торговли на новостях
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-news-choice-testiruem-optimiziruem-novosti/9755
, но судя по интересу к теме я понял, что все чего то знают чего не знаю я, и аккуратно так тему с новостями обходят Изменено 10 июня, 2015 пользователем dzennn2

[Diablo22021979]

Вот это у Старика знание рынка :-b Снимаю шляпу!

[Midnighter]

Господа трейдеры, подскажите, у какого брокера нету проскальзывания или оно просто минимальное? На инстафорексе просто невозможно заработать. Пример: сделка на новостях открылась с хорошим профитом, руками закрываю - не дает закрыться, цена разворачивается, хоть и плавно, но уже профит не тот и потом вообще сделка в минус уходит. Может кто нибудь знает добросовестного брокера?

[Dioxin vTrend]

из тех что вы(мы) можем себе позволить - нет!

[Anton Zimin]

Не торгуйте на новостях-не будет проскальзований.

[Dioxin vTrend]

Не торгуйте на новостях-не будет проскальзований.

не ну сделки то закрывать должно! пусть с сумашедшим проскальзыванием и бешенным спредом, но должно!

[ProLogic]

что такое со свечами и часто такое происходит? что в таком случае происходит со сделками? закрываются по СЛ, ТП или просто проскакивает? на графиках GPBSEK, GPBNCK, GPBDKK

разнос.jpg

[Arioh]

это устойчивый флэт, и последующий за ним гэп-стоп ;;)

[ProLogic]

заметил что там с датой что-то напутано и обновления нет. глюк кароче :->

[st2050]

заметил что там с датой что-то напутано и обновления нет. глюк кароче :->

Да, да. Нужно открыть папку котировок (Файл > Открыть каталог данных, папка history), потом закрыть терминал, потом удалить файлы истории соответствующей пары, потом открыть терминал.
Котировки закачаются заново. Если не поможет, вопрос к ДЦ.

[gravitsapu]

Тоже интересует данный вопрос. Неплохо было бы составить табличку по брокерам с их приблизительными проскальзываниями. Если каждый отпишет о своих случаях, уже будет с чем сравнивать. Скажу за себя, торгую в IronFX у стоповых ордеров проскальзывание может доходить до 35 (старых) пунктов при резких движениях.

Изменено 24 июня, 2015 пользователем gravitsapu

[Гайка21]

Рынок и проскальзывания не разделимы, если нет проскальзывания надо задуматься, а чистоплотный ли брокер. Только вот вы торгуете в ДЦ это абсолютно разные вещи.

[GoodPointMas]

я правильно понимаю, что спред берется на момент активации отложенного ордера (когда цена достигла нужного уровня), а не тогда когда ты его выставляешь?

[st2050]

я правильно понимаю, что спред берется на момент активации отложенного ордера (когда цена достигла нужного уровня), а не тогда когда ты его выставляешь?

Возможно, вопрос следовало задать так: "Влияет ли спред на момент выставления отложенного ордера на фактическую цену его открытия?". Нет, не влияет. Если работать отложенным ордером, то спред на момент исполнения ордера на него не влияет в худшую сторону - сделка будет открыта по указанной в ордере цене или по лучшей на момент открытия. Спред же на момент выставления ордера вообще не имеет отношения к цене исполнения, которая будет в будущем.

Пожалуйста, пробуйте сначала задать "вопрос новичка" в чате, чтобы не захламлять форум.

---

Добавлено: 17-07-2015 08:49:07

---

Рынок и проскальзывания не разделимы, если нет проскальзывания надо задуматься, а чистоплотный ли брокер. Только вот вы торгуете в ДЦ это абсолютно разные вещи.

До сих пор не знаю разницу между брокером и ДЦ. Не будет ли любезен многоуважаемый джин многоуважаемая Гайка разъяснить что есть что? Ну пожалуйста :) Изменено 18 июля, 2015 пользователем st2050

[XXL]

Всем привет. Как добавить скрин здесь, в свое сообщение?
Хочу показать скрин, где сегодня на EUR\NZD, цена в течении часа, минимум четыре раза должна была активировать отложу, пару раз проходила более 20 старых пунктов от неё)) счет демо, ваще умора))

2015-07-17_17-12-47_Скриншот_экрана.png

Изменено 17 июля, 2015 пользователем XXL

[Ericoff]

Тоже интересует данный вопрос. Неплохо было бы составить табличку по брокерам с их приблизительными проскальзываниями. Если каждый отпишет о своих случаях, уже будет с чем сравнивать. Скажу за себя, торгую в IronFX у стоповых ордеров проскальзывание может доходить до 35 (старых) пунктов при резких движениях.

Вы еще до сих пор с IronFx? Они моему другу 2K уже 3 недели выводят, никак не выведут x(

Если по теме я торгую лимит ордерами на Тикмилл, с платным VPS. Когда пинг сокращается до 10-12 мс проскальзывания совсем ничего, 1-4 пипса при значительной волатильности, а так обычно без проскальзываний. Плюс у меня макс отклонение выставлено на 4 пункта. Короче, конкретно контролирую этот момент.

[gravitsapu]

Рынок и проскальзывания не разделимы, если нет проскальзывания надо задуматься, а чистоплотный ли брокер. Только вот вы торгуете в ДЦ это абсолютно разные вещи.

Ну и в чем разница? Хочешь сказать брокер выводит твои средства на межбанк?
Пусть попробует клиент русского форекса придти к своему брокеру и заявить: Ну-ка покажите мне банковские документы в которых указывается, что я, Вова Иванов за свою тысячу долларов купил на международном рынке целых сто тысяч долларов, и какой это банк (беспроцентно!!!!) дал мне взаймы 99 тысяч долларов на неограниченное время??

И по поводу проскальзываний и чистоплотности брокера, забавно, что при выставлении двух отложенных ордеров бай и сел, если так случилось, что ордера открылись с проскальзывание, то как правило, бай откроется максимально выше, а сел минимально ниже, т.е. по самым не выгодным ценам. Чистоплотный брокер знает свое дело :)

Цитата

Вы еще до сих пор с IronFx? Они моему другу 2K уже 3 недели выводят, никак не выведут x(

Скажи своему другу, чтоб не торговал с бонусом, и почитал условия бонуса перед тем как хеджить :)

[Ericoff]

Нет, не влияет. Если работать отложенным ордером, то спред на момент исполнения ордера на него не влияет в худшую сторону - сделка будет открыта по указанной в ордере цене или по лучшей на момент открытия.

~x( ~x(
Отложенный ордер это тот же самый рыночный, просто открытый автоматически. Как вы вообще можете исключать отрицательное влияние спреда? А если расширение произойдет? Ставите то отложку по Bid цене, а исполнена может быть по Ask.

[codeorion]

Привет, только начал знакомится с форекс. Хочу спросить совета.

1. В параметрах выставляешь sell или buy открывать ордера.
2. Ордеры отбриваются каждые (n) пунктов в заданном направлении.
3. З каждым новым ордером, take подтягивается за ценой.
4. Stop выставляется сразу при 1 ордере (фиксирований).

Например - 14 июля на паре GBP\USD - стояла цепочка ордером sell, в 9.44 - цена резко пошла вгору (противоположную) сторону на 100 пунктов, сносит stop.

Может есть какая-нибудь возможность отслеживать такие резкие скачки???

67.png

[st2050]

Возможность отслеживать есть, но для этого нужно учиться программировать.

В частности, размер свечи можно программно узнать с помощью High[k]-Low[k].
Также есть функции iHigh, iLow, iOpen, iClose: _docs.mql4.com/ru/series/ihigh

PS. Возможно, Вы хотели получить ответ на другой вопрос, но я ответил на тот, который Вы задали.

[kinokuroman]

А можно просто следить за важными новостями - http://www.forexfactory.com/calendar.php

[codeorion]

Так и делаю. Но есть моменты когда цена на 1-2 свечках выпрыгивает на пунктов 60-90. Без новостей.

Может по об’ємах смотреть и сравнивать их с предыдущими?
Или по времени, если на 1 свечки открывается 4+ (например) ордеров за 2 минуты то это сигнал к резкому скачку?

[kinokuroman]

Так и делаю. Но есть моменты когда цена на 1-2 свечках выпрыгивает на пунктов 60-90. Без новостей.

Может по об’ємах смотреть и сравнивать их с предыдущими?
Или по времени, если на 1 свечки открывается 4+ (например) ордеров за 2 минуты то это сигнал к резкому скачку?

никто не может такие новости предугадать, по которым инфы нет в календаре, кроме инсайдеров. Иначе бы уже все миллиардерами стали. Никакой анализ тут не поможет. Просто выносится какое-то фундаментальное решение неожиданное и все, на рынке всплеск. Да и то это редко бывает. В большинстве случаев такие волнения просиходят в момент ожидаемых выжных новостей.

[MagDag]

Цитата

цена резко пошла вгору (противоположную) сторону на 100 пунктов, сносит stop.

Это нормально, форекс этим и живет.

Цитата

Может есть какая-нибудь возможность отслеживать такие резкие скачки???

Отследить скорее не получится, ведь о скачке вы узнаете только после того как он произойдет, достаточно иметь в виду что возможны сильные безоткатные движения в ту или иную сторону, и тут уж как повезет с сеткой, в случае с усреднением это как нигде актуально.
Учитывать новости это конечно правильно, но брать за правило не торговать на новостях так себе идея по моему, во время выхода новостей можно как и потерять так и хорошо заработать, вопрос только в том какие потери для вас приемлемы.