[Обсуждение] Исполнение Buy-Sell ордеров, отложек: общие вопросы

[mzk_3om6u]

между модификациями тоже нужна пауза.
в идеале нужно проверять свободен ли сейчас торговый поток, перед отправлением ордера.

[BlueSky]

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Подскажите, пожалуйста, мне, новичку, по вопросу хеджирования на новостях. Мне понравилось торговать на новостях по Ауди. Цена не скачет, идет в одну сторону. Я выставляла отложенные ордера в обе стороны, и один, как правило, срабатывал, фиксировала 30-50 п. и была счастлива. И все бы хорошо, если бы не проскальзывания на 15-20 п., которые, сами понимаете, не могут не расстраивать. Сначала я подумала, что можно ставить ограничения в самом МТ4 на проскальзывания, но есть риск вообще никогда не войти в сделку. И я тут подумала, а почему бы не заходить за 5 минут до выхода новости сразу в обе стороны (хеджирование), и там где я раньше выставляла отложенные ордера, выставлять уже стоп-лоссы. Таким образом, не нужный ордер закроется, а другой - принесет прибыль. Подскажите, пожалуйста, что я не учла, какие сюрпризы могут меня ждать при такой стратегии? И как вообще брокеры относятся к хеджированию (мой брокер - Альпари).
С уважением.

---

Добавлено: 24-03-2014 09:58:10

---

Почитала разные статьи и статейки, поняла, что проскальзывание стоп-лоссов - тоже не редкость. В таком случае, моя стратегия бессмысленна, и даже хуже, чем отложенные ордера на пробой. Изменено 24 марта, 2014 пользователем BlueSky

[BlueSky]

Это точно. :-) А вообще кто-как борется с проскальзыванием (думаю, часто задаваемый вопрос от новичков)? Или смириться как неизбежность?
Я торгую всего полгода на реальном счете. Для себя решила, что торговля на новостях самая подходящая для моего характера, образа жизни и т.д. Беру красные новости на форексфактори и только те, в которых указываются цифры. Скачала здесь хороший скрипт по отложенным ордерам. выставляю на 15 п. от текущей цены за 5 минут до выхода. СЛ - 15 п. ТП -60. Трейлинг-стоп 10-15 п. Риск - 5% на сделку. Соотношение риска 1:4. Если новость выходит нейтральная, сразу закрываю ордера. Если две новости одновременно по одной паре и они противоречивые - тоже закрываюсь сразу при любом результате. В случае одной успешной сделки, получаю 20 % прибыли. Пока идеальной новостной валютой кажется AUD, беру ее в паре с фунтом и евро, они гораздо волатильнее, нежели доллар или йена в паре с ауди.
Расстраивает в моей стратегии только проскальзывание.

Изменено 25 марта, 2014 пользователем BlueSky

[docotor]

Единственный способ борьби с проскальзыванием, это найти брокера, у которого большое число поставщиков ликвидности и который выводит ваши ордера на межбанк. Это могут делать либо ECN или STP брокеры. Другой фактор, который играет роль это объем сделок на паре. Чем больше людей торгует какую то пару, тем меньше спред на ней даже во время новостей. С точки зрения этих факторов для ауди первый фактор можно учесть, а вот второй думаю скорей всего нет.

[BlueSky]

Спасибо, докотор. Думаю, воспользуюсь советником, ограничивающим проскальзывание, как мне посоветовал в соседней ветке один хороший человек. выставлю допустимое проскальзывание 10 п., и это будет тоже неплохо, так как из своего небольшого опыта вижу, что те новости, на которых я торговала проходят не меньше 50-60 п. Главное в торговле, как я успела понять, соотношение риск-прибыль, значит, эти 10 п. надо так же учитывать в торговой пропорции. А хеджирование, как ограничение убытков, - совсем не годится, как я теперь понимаю. По крайней мере, для новичка - точно не годится.

[lapidar]

Как подсчитать количество отложенных ордеров SELLSTOP и BUYSTOP, которые еще не сработали и сделать ограничение: если отложенный ордер уже присутствует, то не открывать отложку еще раз.

[0ll]

Можно так:

      for (int iOrd = 0; iOrd          {
            if (!OrderSelect(iOrd, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))                                    continue;
            if (!(OrderSymbol()== Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic && OrderType() > OP_SELLLIMIT))  continue;

            if (OrderType() == OP_BUYSTOP)  BScount++;
            if (OrderType() == OP_SELLSTOP) SScount++;
         }

Далее проверять if (BScount == 0) OpenOrder(); else return(0); Изменено 25 мая, 2014 пользователем 0ll

[lapidar]

Точно, спасибо большое. Рецепт - самое оно ;)

[Makkss]

Доброго времени суток!
Народ, подскажите, пожалуйста, гридер на стоповых отложках, который открывается по индикаторам, а профит суммарно тралится. Неужели нет такого? Сегодня весь вечер убил, но всё, что найдено - не то. В основном - всё вариации илана...
Между тем, если брать тренды с Н4 - Д1, то прибыль выглядит впечатляющей. Я даже проверил себя ботом Salvation с форума MQL4, заставив его отрабатывать короткие тренды по индикаторам вручную. Работает. Но жутко неудобно и нет трала...
Или они сливают, а я что-то упускаю?

[Zoloto]

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите разобраться.
В прошлый четверг (22.05.14) выставила рыночный ордер на продажу (стратегия Th7) на валютной паре EURNZD, лот 0,01, по цене 1,59588. Стоп-лосс при этом был 1,60484, т.е. примерно 89 пунктов (старых),
а убыток должен был быть -7,60. В пятницу утром смотрела, ордер был в работе.
Сегодня (понедельник 26.05.14) открываю утром терминал и вижу, что мой ордер исполнился: при этом цена исполнения по стоп-лоссу 1,73015, а мой убыток составил -114,72.
Не могу понять, как вообще ордер мог исполниться по такой цене.
У меня демо-счет. В техподдержку Альпари написала, жду от них ответа.
Прикладываю скрин истории счёта терминала, на графике выделила примерную позицию
ордера до его исполнения.

Безымянный.JPG

[Zoloto]

Хотелось бы надеяться. Просто саму стратегию тестирую недели две, а тут такое...

---

Добавлено: 26-05-2014 15:10:37

---

Собственно, странности продолжаются. Пришёл ответ от техподдержки, вернее вопрос: "Проверьте, пожалуйста, данная свеча была затерта по которой произошло исполнение?" Я на форексе недавно, поэтому мне непонятен термин "затерта". Я им отвечаю вопросом на вопрос: " "Не поняла, что значит "затерта". Дальше я их спрашиваю: "Главное, почему стоп-лосс 1,60484, а исполнение 1,73015 (у меня такой цены даже на графике нет".
Приходит ответ: "Если свеча была убрана, значит это была шпилька, т.е. не рыночная котировка. Также бывают проскальзывания, когда исполнение происходит не по заявленной цене, а по одной из первых доступных".
У меня ощущение, что мне морочат голову. Какая шпилька (скрин выше), не было её и нет - ни в пятницу, ни в понедельник. Проскальзывание? С таким разбросом цены? Изменено 26 мая, 2014 пользователем Zoloto

[Smayzik]

у меня тоже самое произошло...

Спойлер

Изменено 10 июля, 2015 пользователем Pavel888

[Zoloto]

В техподдержку обращались? Какой у Вас счёт - демо или реал?

---

Добавлено: 27-05-2014 01:46:01

---

В общем, таки нашла ответ от Альпари - на их форуме. Там целая тема открыта по шпилькам на этой валютной паре. Ответ специалиста Отдела консультирования Альпари - это просто песня:
"Демо-сервера нужны в том числе и для того, чтобы компания могла на них тестировать, как новое ПО, так и новые настройки этого самого ПО, поэтому никогда в систему могут проскакивать нерыночные котировки, что и произошло в этот раз.
Если для вас важна стабильность работы вашего счета, то используйте реальный. "
Как говорится, комментарии излишни...
Я, честно говоря, с самого начала и предполагала некий тех.сбой (или что-то в этом роде), и от техподдержки примерно такого ответа и ждала. Смысл был писать про шпильки и проскальзывания? Ответ - никакого смысла не было. Изменено 27 мая, 2014 пользователем Zoloto

[Smayzik]

У меня демо, по этому не думаю что будут обращать внимание, но все таки, если бы был реал потерял бы почти 1700$... потому что стоп не работал... но, думаю что самое странное это что цена пошла на такой уровень а на истории нечего не показывается, то есть, такова цена 1.73015 по EURNZD в 23.05.2014 не было, но мы потеряли деньги.

[Zoloto]

Ну, внимание обратили: во-первых, техподдержка всё-таки какой-никакой, а ответ дала; во-вторых, на сайте форума Альпари тоже написала - консультант Альпари откликнулся, ещё раз просмотрел ситуацию, ответил мне так: "По EUR\NZD была шпилька (не рыночная котировка). Как правило, ордера исполненные по шпиле на демо-счете не восстанавливаются. Просим извинения за неудобства". Хоть извинились! Насколько я знаю, если такое происходит с реальным счётом, то обычно восстанавливают счёт.

[Aspart]

Значится так. Вот, что сорОка принесла на хвосте.

Случился как-то раз такой вот случай:

Скрин

Если откинуть в сторону официальные ответы сотрудников ДЦ, то что в действительности могло быть в этом случае?

Итак, существует два варианта развития событий отображённых на картинке:

Вариант 1: при размещении отложки в одну сторону (в данном случае на покупку);
Вариант 2: при размещении отложек на покупку и продажу одновременно (в ожидании пробоя).

Важно: манёвр актуален только для исполнения отложек при выходе новостей (измерения в долях секунды).

Реализация исполнения отложек по первому варианту.

Допустим, отложенный ордер размещён правильно, как в моём случае и в ход идёт плагин со следующим алгоритмом:

1. Плагин открывает ордер по рынку либо размещает отложку аналогичного объёма и в том же направлении;
2. В момент движения цены отложка плагина исполняется без скольжения по цене размещения;
3. В это же время плагин «скользит» ордер трейдера на «N» пунктов;
4. При достижении заданной дистанции скольжения плагин исполняет ордер трейдера (к этому моменту ордер плагина уже в профите);
5. Оба ордера закрываются по ТП ордера выставленного трейдером.

Таким образом, плагин заработал профит копируя сделку трейдера, но его прибыль больше за счёт полного исполнения от размещения до ТП, в то время как ордер трейдера заработал меньше на столько, на сколько плагин «проскользил» исполнение. На выходе ДЦ отдаст ту часть прибыли со своей сделки, которая причитается трейдеру, а именно от фактического исполнения до ТП.

Вариант исполнения отложек по второму варианту.

В случае, если были бы размещены отложки на продажу и на покупку, то в такой ситуации плагин раздвинул бы спред активировав отложку на продажу для того, чтобы затащить её до СЛ, параллельно исполняя алгоритм работа с отложкой на покупку.
Таким образом, плагин зарабатывает больше: зачисляется убыток трейдера (прибыль ДЦ) от СЛ ордера на продажу + часть прибыли (разница между исполнениями ордеров на покупку). В данном случае вообще не имеет смысла вывод отложки на продажу "в рынок", так как её судьба заранее определена. Вроде мелочь, но сколько таких мелочей случается ежедневно в рамках одного ДЦ? И потом, эти процедуры выполняются не руками, а программно и автоматизированно.

В итоге… расстраиваться или нет? Если был первый вариант, то вроде надо радоваться хотя бы такому исполнению. Во втором варианте положение подвешенное, так как если бы убыток от СЛ в итоге оказался больше, чем прибыль от ТП второго ордера… тогда – да, грустно.

Послесловие:

Не известно, что и как было реализовано в моём случае, но сорОка повЕдала, что такое явление существует в природе.

Удачи вам, друзья! M/ Изменено 8 июля, 2015 пользователем Aspart

[0ll]

Представь: по заявленной тобой цене брокер исполняет свой ордерок, а потом продаёт его тебе-же. У тебя проскальзывание у брокера безрисковый профит за несколько секунд...
При этом у них и спреда нет - купили по Аску и продали по Аску - красота!

Изменено 29 августа, 2014 пользователем 0ll

[Aspart]

Представь: по заявленной тобой цене брокер исполняет свой ордерок, а потом продаёт его тебе-же. У тебя проскальзывание у брокера безрисковый профит за несколько секунд...
При этом у них и спреда нет - купили по Аску и продали по Аску - красота!

Да, так оно. Комиссия, спред, "скольжение"...

Забыл отметить:

При втором варианте ордера на продажу, активированные искусственным расширением спреда никуда не выводятся и обрабатываются на сервере т.е. убыток трейдера (прибыль ДЦ) остаётся в ДЦ и не переводится в более крупный ДЦ/банк, где ДЦ трейдера открывает свои позы.
Изменено 29 августа, 2014 пользователем Aspart

[Evgeny888]

Всем ДОБРОГО времени суток, вопрос такой сколько по времени(дней) ВЫ держите отложенные ордера? Пример- Вход по стратегии открыл отложенный ордер, SL на уровне, все как положено, но следующая свеча пошла не туда, а я взял и удалил отложку, после закрытия дневной свечи. Торговля D1. А уже на следующий день свеча развернулась и был бы +50-+70 старых пунктов. Но увы. Отложка закрыта.

[Arioh]

у меня отложки каждый ставятся в раёне поучаса от закрытия свечи. и удаляются если не сработали там же, без всяких сожаений, поскольку тут же выставляю новые.
но так в правилах пробито, ничё не могу поделать. [-(

а вообще зависит от способа торговли, вам самим стоит подумать над этим аспектом, до каких пор стоит держать отложку в том или ином случае, это и есть умение торговать.
но вот от жалости и расстройств изза потеряных пунктов надо избавляться, при анализе графика и торговли вообще никаких чувств не должно быть. иначе начнутся глупости вот как что-то вроде сейчас - продление жизни отложкам. ну эт не обязательно, эт к примеру. :-C
я в последнее время даж черезчур танкообразен. даже если среди дня было +700п, а к концу где я собираю урожай вернуась к нулю, ну, нет так нет. но эт потому что я уверен что свои денежки я всё равно получу. ;;)

[Cooper52]

Всем ДОБРОГО времени суток, вопрос такой сколько по времени(дней) ВЫ держите отложенные ордера? Пример- Вход по стратегии открыл отложенный ордер, SL на уровне, все как положено, но следующая свеча пошла не туда, а я взял и удалил отложку, после закрытия дневной свечи. Торговля D1. А уже на следующий день свеча развернулась и был бы +50-+70 старых пунктов. Но увы. Отложка закрыта.

Вобще существует правило 5 свечей, суть его собственно в названии. Если парттерн не отработал в течении 5 свечей его удаляют. Но с этим правилом следуют обращаться акккуратно и смотреть не поменялась ли ситуация для паттерна в целом

[Soris]

Всем ДОБРОГО времени суток, вопрос такой сколько по времени(дней) ВЫ держите отложенные ордера? Пример- Вход по стратегии открыл отложенный ордер, SL на уровне, все как положено, но следующая свеча пошла не туда, а я взял и удалил отложку, после закрытия дневной свечи. Торговля D1. А уже на следующий день свеча развернулась и был бы +50-+70 старых пунктов. Но увы. Отложка закрыта.

Всегда можно найти множество похожих случаев на истории, и в соответствии с результатами ответить на этот вопрос.

[Китаец™]

Я 3-5 свечей держу ...

[Томич]

Ну раз ты торгуешь на D1 то держи до конца недели. Хотя в любой доведенной до ума тс с использование отложенных ордеров этот пункт должен быть прописан, сколько держать, когда удалять, когда переносить, когда и куда ставить.

[Jerik_Zein]

у меня отложки каждый ставятся в раёне поучаса от закрытия свечи. и удаляются если не сработали там же, без всяких сожаений, поскольку тут же выставляю новые.
но так в правилах пробито, ничё не могу поделать. [-(

а вообще зависит от способа торговли, вам самим стоит подумать над этим аспектом, до каких пор стоит держать отложку в том или ином случае, это и есть умение торговать.
но вот от жалости и расстройств изза потеряных пунктов надо избавляться, при анализе графика и торговли вообще никаких чувств не должно быть. иначе начнутся глупости вот как что-то вроде сейчас - продление жизни отложкам. ну эт не обязательно, эт к примеру. :-C
я в последнее время даж черезчур танкообразен. даже если среди дня было +700п, а к концу где я собираю урожай вернуась к нулю, ну, нет так нет. но эт потому что я уверен что свои денежки я всё равно получу. ;;)

Полностью согласен, тоже пришел к этому! Еще добавлю также и со входом в сделки. С начала недели не как не могу нормально заняться торговлей все по делам бегаю, из-за этого пропустил просто шикарную сделку, раньше бы бесился, но сейчас я знаю рынок еще даст тысячи возможностей заработать.