[Обсуждение] Исполнение Buy-Sell ордеров, отложек: общие вопросы

[Rann]

[SebastianPerreira]

У нормальных бро с МТ4 лимитники и стопаки на ECN счетах исполняются по маркету.

В теме есть версия совы с лимитниками.

Стопаки - да, естественно. Стоп ордер - это технически маркет-ордер с триггером на активацию по определенной цене.
А по лимитникам: приведите, пожалуйста, доказательства. По маркету - это значит без отрицательных проскальзываний. И частичного исполнения тогда быть не может.

Предлагаю спор перенести в соответствующий раздел.

Опять.

Если мне не изменяет память, где-то в ветке обсуждения бро проскакивало, что лимитники скользили в минус. Теоретически это невозможно. А на практике встречалось. Значит, они исполнялись как обычные.

Вот выдержка отсюда _https://www.exness.com/intl/ru/execution/ecn_pending_orders/

"Говоря об исполнении отложенных ордеров, необходимо отдельно рассмотреть особенности выставления и исполнения лимитных ордеров трейдеров. Дело в том, что при выставлении в терминале ордеров Limit, нельзя заранее точно определить, хватит ли средств для залога (маржи) в момент исполнения такого ордера. Возможна ситуация, когда средств для обеспечения залога недостаточно, а лимитный ордер все равно передается в ECN-систему для исполнения. Затем, как только текущая цена по торговому инструменту достигнет указанной в ордере цены, начинается процедура исполнения ордера. Фактически все издержки по исполнению такого ордера (обеспечению залогом) в этой ситуации будет нести брокер. Соответственно многие компании, стремясь избежать потенциальных убытков, не выводят заранее лимитные ордера в систему межбанковского рынка, а исполняют их как обычные рыночные ордера (когда текущая котировка торгового инструмента достигает уровня отложенного лимитного ордера). В этих случаях неизвестно, по какой цене исполнится лимитный приказ: есть вероятность исполнения заявки по худшей, чем заявлено в ордере цене".

А вот отсюда _http://tradelikeapro.ru/7-sposobov-proskalzyivaniem/

"Таким образом, ордера типа limit бронируют для нас определённую часть ликвидности, но при условии, что у вас тип счёта с выводом на межбанк.
Конечно, даже подобные ордера могут проскальзывать, но вероятность этого намного меньше, чем у рыночных и stop ордеров".

Поэтому 100% утверждать, что лимит исполнится по заявленной или лучшей цене не приходится. Как и обратное. Изменено 29 июля, 2016 пользователем SebastianPerreira

[Doveman]

Спойлер

Спойлер

У нормальных бро с МТ4 лимитники и стопаки на ECN счетах исполняются по маркету.

В теме есть версия совы с лимитниками.

Стопаки - да, естественно. Стоп ордер - это технически маркет-ордер с триггером на активацию по определенной цене.
А по лимитникам: приведите, пожалуйста, доказательства. По маркету - это значит без отрицательных проскальзываний. И частичного исполнения тогда быть не может.

Предлагаю спор перенести в соответствующий раздел.

Опять.

Если мне не изменяет память, где-то в ветке обсуждения бро проскакивало, что лимитники скользили в минус. Теоретически это невозможно. А на практике встречалось. Значит, они исполнялись как обычные.

Какого именно бро? Я где-то писал про всех брокеров? У Инсты, уверен, скользят в минус. Я писал про нормальных брокеров.
И, да, какие доказательства? Доказательства того, что у конкретного брокера нет отрицательных проскальзываний лимитников? Если логику (или философию науки) в школе/вузе изучали, должны понимать, что требовать такие доказательства - это бред. А вот косвенное доказательство - частичное исполнение лимитников - периодически встречаю у, например, fxopen. Как Вы понимаете, при рыночном исполнении ордера никакого частичного исполнения быть не может - у рыночного ордера гарантируется исполнение, но не гарантируется цена, при таких условиях брокеру не составить сложности исполнить ордер практически любого объема.

Спойлер

Вот выдержка отсюда _https://www.exness.com/intl/ru/execution/ecn_pending_orders/

"Говоря об исполнении отложенных ордеров, необходимо отдельно рассмотреть особенности выставления и исполнения лимитных ордеров трейдеров. Дело в том, что при выставлении в терминале ордеров Limit, нельзя заранее точно определить, хватит ли средств для залога (маржи) в момент исполнения такого ордера. Возможна ситуация, когда средств для обеспечения залога недостаточно, а лимитный ордер все равно передается в ECN-систему для исполнения. Затем, как только текущая цена по торговому инструменту достигнет указанной в ордере цены, начинается процедура исполнения ордера. Фактически все издержки по исполнению такого ордера (обеспечению залогом) в этой ситуации будет нести брокер. Соответственно многие компании, стремясь избежать потенциальных убытков, не выводят заранее лимитные ордера в систему межбанковского рынка, а исполняют их как обычные рыночные ордера (когда текущая котировка торгового инструмента достигает уровня отложенного лимитного ордера). В этих случаях неизвестно, по какой цене исполнится лимитный приказ: есть вероятность исполнения заявки по худшей, чем заявлено в ордере цене".

Прекрасно! Многие компании действительно исполняют лимитники по рынку.
И там же дальше по тексту описано, как Exness решает проблему с возможной нехваткой залога и исполняет лимитники как лимитники (т.е. гарантируя цену, но не исполнение). Более того, там же дальше описано, как лимитники клиентов в ECN системе Exness увеличивают ликвидность.

Спойлер

А вот отсюда _http://tradelikeapro.ru/7-sposobov-proskalzyivaniem/

"Таким образом, ордера типа limit бронируют для нас определённую часть ликвидности, но при условии, что у вас тип счёта с выводом на межбанк.
Конечно, даже подобные ордера могут проскальзывать, но вероятность этого намного меньше, чем у рыночных и stop ордеров".

Поэтому 100% утверждать, что лимит исполнится по заявленной или лучшей цене не приходится. Как и обратное.

Где в статье с tradelikeapro хоть слово про отрицательное проскальзывание лимитников? Я уж молчу про то, что статьи на tradelikeapro не являются истиной в последней инстанции. По моим замечаниям трижды в них вносили изменения (причем дважды статья была полностью переписана).
Кстати, на биржах лимитники тоже гораздо реже скользят в плюс, чем стопы в минус.

[SebastianPerreira]

Дублирую сюда продолжение обсуждения в личке:

_https://forum.alpari.ru/index.php?/topic/62288-voprosy-po-ispolneniiu-orderov/page-46

В теме Альпари как раз объясняется, что лимитники там никогда не скользят в минус. Чувак, который жалуется на отрицательное проскальзывание лимитников, чуть дальше признает, что это был не лимитный, а стоповый ордер.
Впрочем, я удивлен насчет Альпари. Полагал, что на старой ECN у них все гораздо хуже. Кстати, на новой ECN даже опция есть специальная "исполнять лимитники по рынку.
Про Тикмилл я уже писал: они куховарят по-черному, и нормальным брокером я их не считаю (очень сильно напоминают RVD).
Кстати, на той же странице представитель компании говорит, что они никогда не отменяют прибыльные сделки.
И на той же странице Профитмастер говорит, что лимитники на биржах никогда не скользят в плюс. Так вот, это не так. И на биржах (во всяком случае на NYSE, NASDAQ, AMEX) лимитники редко, но скользят в плюс - сам такое встречал.

В теме Альпари как раз объясняется, что лимитники там никогда не скользят в минус. Чувак, который жалуется на отрицательное проскальзывание лимитников, чуть дальше признает, что это был не лимитный, а стоповый ордер.
Впрочем, я удивлен насчет Альпари. Полагал, что на старой ECN у них все гораздо хуже. Кстати, на новой ECN даже опция есть специальная "исполнять лимитники по рынку.
Про Тикмилл я уже писал: они куховарят по-черному, и нормальным брокером я их не считаю (очень сильно напоминают RVD).
Кстати, на той же странице представитель компании говорит, что они никогда не отменяют прибыльные сделки.
И на той же странице Профитмастер говорит, что лимитники на биржах никогда не скользят в плюс. Так вот, это не так. И на биржах (во всяком случае на NYSE, NASDAQ, AMEX) лимитники редко, но скользят в плюс - сам такое встречал.

Вот ты пристал с биржами. Мы не на бирже, мы на Форе.

Тикмил куховарит и тем не менее для меня один из самых прибыльных бро. Как и РВД в свое время был. Пока не соскамятся или палки в колеса не станут совать, с ними дружу. Как только лажа с их стороны начнется - не стану это скрывать. Лично для меня на данный момент они нормальный бро, в пределах 100 k им доверю. Для больших сумм есть другие нормальные бро. В одной корзине все яйца не держу.

Если Тики говорят, что они маркеты отправляют, когда у них лимитник активировался, Ранев (GKFX) вообще пишет, что они лимитники отправляют, когда у них лимитник активировался.

Про биржи - это оффтоп был)

В FX-Trend ПАММы были самые прибыльные, пока они не соскамились) Теперь самые прибыльные в PrivateFX, но что-то меня туда не тянет)

Ну да, все верно Раннев пишет.
А то, что у Тикмилла рыночные уходят - это камень в их огород. Судя по комменту Профитмастера чуть ниже и согласия представителя Тикмилл с ним у брокера вообще не ECN, а обычная STPшка.
Исполнение лимитников именно как лимитников реализовано на софте Раннева: Альпари, GKFX, возможно, Admiral (Раннев писал, что там не полный функционал, поэтому не уверен), на ECN FXOpen, на ECN Exness (как мы выяснили), возможно у ICM и Robo (но насчет этих двух я не уверен), и наверняка есть еще брокеры с нормальными ECNками. Технически при наличии нормальной ECN ничто не мешает исполнять лимитники именно как лимитники, совершенно не важно, как был этот ордер туда отправлен - через Метатрейдер, голосом по телефону, смской или голубиной почтой.

ТП - это лимитник. Сейчас сделал выборку по 30-40 ТП на реалах у АйСи, АктивТредес и Дарвинекс. Я думаю эти конторы соответствуют твоему понятию нормальности. Ну и Тиков и Джаст до кучи.

У АйСи на 40 ТП 5-6 проскальзываний в минус. В основном в 2 пипки, только 2 ТП в минус один пункт.

У АТ ни одного проскальзывания в минус. Есть положительные проскальзывания.

У ДРВ ни одного проскальзывания в минус. Есть положительные проскальзывания.

У Тиков 2 проскальзывания в минус. На один пункт и 2 пипки. Есть положительные проскальзывания.

У Джазов проверит не удалось - не модифицируют комменты при ТП. Положительные проскальзывания есть.

Положительные проскальзывания - 2-10 пипок. Большинство 2.

Это практика.

Ок, если если лимитники помогут больше заработать денег, то почему бы и нет? Проверить это можно только на реале.

Если активация лимитника у бро будет работать так же как активация ТП, то получается это выгоднее, чем маркет ордер.

[Doveman]

SebastianPerreira, в открытии лимитниками есть еще один потенциальный плюс: их можно (на некоторых ECN) выставлять внутри спреда, получая цену лучше, чем по рынку. Но как в реале это будет работать, надо тестить. И тем более при работе советником. Т.к. возникает ряд вопросов:
- Если мы покупаем по рынку, мы покупаем по аску, можно выставить лимитник на покупку на уровне аск, а можно отступить несколько десятых пункта вниз. Вопрос: сколько. Чем дальше, тем лучше цена, но если отступить слишком много, есть вероятность вообще не купить. В тестере это прогнать нельзя. Только опытным путем
- Что делать (советнику), если ордер откроется не полным объемом? Возникает проблема отработки подобных ситуаций. Опять же в тестере не прогонишь

[SebastianPerreira]

SebastianPerreira, в открытии лимитниками есть еще один потенциальный плюс: их можно (на некоторых ECN) выставлять внутри спреда, получая цену лучше, чем по рынку. Но как в реале это будет работать, надо тестить. И тем более при работе советником. Т.к. возникает ряд вопросов:
- Если мы покупаем по рынку, мы покупаем по аску, можно выставить лимитник на покупку на уровне аск, а можно отступить несколько десятых пункта вниз. Вопрос: сколько. Чем дальше, тем лучше цена, но если отступить слишком много, есть вероятность вообще не купить. В тестере это прогнать нельзя. Только опытным путем
- Что делать (советнику), если ордер откроется не полным объемом? Возникает проблема отработки подобных ситуаций. Опять же в тестере не прогонишь

Про внутри спреда я осведомлен. Не на платформе МТ4 так высокочастотники работают. На МТ4 задержки большие.

- Из-за вышесказанного не думаю, что на МТ4 получится внутри спреда торговать. Хотя, конечно, надо проверять опытным путем на мини-реале.

- Если ордер открылся не полным объемом, то либо пытаться добрать объем по лучшей цене, либо вести то что дали. ИМХО, скорее всего первое, т.к. редко когда после входа сразу в плюс и до ТП.

---

Добавлено: 02-08-2016 17:34:00

---

Вот про спред напомнили, а то я всё думаю, какую я еще в лимитниках беду находил:

Ок, если если лимитники помогут больше заработать денег, то почему бы и нет? Проверить это можно только на реале.

Напоминаю, в момент открытия сделки проводится проверка на величину спреда. Если вы выставите отложенный ордер, то окажетесь в рынке даже при десятикратно увеличившемся спреде.

Кстати, да. Этот момент я в обсуждении упустил. Но думаю это не проблема - ведь можно сразу после проверки на спред лимитник посылать вместо маркета. Что программеры скажут, так сработает?

Изменено 2 августа, 2016 пользователем SebastianPerreira

[Thunder]

В терминале можно сделать так, чтобы отложенные ордера удалялись после определенного периода. А можно ли сделать так, чтобы отложенный ордер не активировался до определенного периода?

[iohanson]

Всем привет (Альпы - проецн), подскажите знающие, в одно и тоже время прихода тика значения Ask разным может быть или это сбой какай-то?
Просто выбило сделку на Sell расширяющемся спрэдом в начале нов.торгово дня, открыл спор с Альпари, указал причину претензии, они его (спор) закрывают, ссылаясь, что вот видите Ask поднималась до 1.27621.
Символ Дата Время Bid Ask
GBPCHF 20.12.2016 00:25:01.401 1.27305 1.27532
GBPCHF 20.12.2016 00:25:01.401 1.27305 1.27621
GBPCHF 20.12.2016 00:25:01.417 1.27305 1.27391

[TkalichVG]

Я ставлю стоповый ордер в пятницу перед закрытием дня. В понедельник на открытии недели появляется гэп и текущая цена находится между ценой открытия стоп-ордера и ценой тейк профита. Ордер откроется или нет ?

[woldtar]

Я ставлю стоповый ордер в пятницу перед закрытием дня. В понедельник на открытии недели появляется гэп и текущая цена находится между ценой открытия стоп-ордера и ценой тейк профита. Ордер откроется или нет ?

По идее не должен открыться.

[sent226]

Я ставлю стоповый ордер в пятницу перед закрытием дня. В понедельник на открытии недели появляется гэп и текущая цена находится между ценой открытия стоп-ордера и ценой тейк профита. Ордер откроется или нет ?

ордер будет открыт по цене открытия рынка, пояснения на картинке

Безымянный.png

[woldtar]

Я ставлю стоповый ордер в пятницу перед закрытием дня. В понедельник на открытии недели появляется гэп и текущая цена находится между ценой открытия стоп-ордера и ценой тейк профита. Ордер откроется или нет ?

ордер будет открыт по цене открытия рынка, пояснения на картинке

А почему она так откроется? Ведь цены по которой был выставлен ордер нету? Есть где-нибудь почитать про такие случаи?

[pavlus777]

А почему она так откроется? Ведь цены по которой был выставлен ордер нету? Есть где-нибудь почитать про такие случаи?

http://tradelikeapro.ru/kak-ispolnyayutsya-ordera-foreks/
Цитирую:

Цитата

При активации стоп-ордера, брокер отправляет поставщику обычный рыночный запрос без ограничения проскальзывания.

Т.е. открылся рынок - посылается приказ открыть по текущей цене, все.

[woldtar]

Вот, нашел на форуме Альпари такое обоснование:

5.29. Если уровень отложенного ордера или
ордера «If-Done» попадает в ценовой разрыв
на открытии рынка или в потоке котировок,
ордера исполняются Компанией по
заявленной цене либо по цене, доступной на
момент исполнения ордера. Цена исполнения
может отличаться от уровня ордера.

[Rann]

Часто возникают вопросы, почему ордера исполняются по ценам, которых не было в истории котировок. Вот одно из объяснений.

[BaBaiKa]

Иногда в терминале mt4 на некоторых ордерах в столбцах sl ячейки выделяются желтым цветом. Что он означает?


Разобрался сам - это был трейлинг стоп

Изменено 9 февраля, 2017 пользователем BaBaiKa

[ArtSol]

Такой вопрос:

Допустим есть сетка ордеров. 1, 2, 4, 8. Идет частичное закрытие ордеров. Возможно ли такое, что советник посылает сигнал на закрытие последовательно сначала 1, потом 2, потом 4, но происходят какие то заминки на сервере, и мт4 (или брокер или еще кто либо), сначала закрывает ордер 1, потом 4, потом 2.

Т.е. возможна ли обработка запросов не в том порядке, в котором она (обработка) была задана в советником? Если да, то по каким это может быть причинам? Или же искать проблему в советнике?

Буду благодарен за ответы.

Ап: процесс закрытия длится считанные миллисекунды, т.е. все эти запросы были отправлены почти одновременно.

Изменено 25 августа, 2017 пользователем ArtSol

[websmith]

Товарищи, подскажите пожалуйста, как программно определить комиссию инструмента без открытия ордера

[sniv]

Из стандартных описанных фунций OrderComission и OrderComissionBlocked нет вродь возможности посчитать без открытия . А на сайте mql пишут:
"Если нам нужен параметр размера комиссии, значит он нужен не для того чтоб на него просто посмотреть и закрыть терминал, а для того чтоб высчитать с учетом комиссии какие-то уровни, например безубыток. Так вот после открытия сделки N-лотом мы будем знать взятый размер комиссии, потом переведем в пункты и модифицируем уровни стопов на пару пунктов в нужную сторону. А перед самым открытием сделки не так уж и важен размер, всё-равно её нужно открывать, и комиссия не на столько велика, чтоб её принимать во внимание перед открытием."...

[DreamWorks]

Товарищи, подскажите пожалуйста, как программно определить комиссию инструмента без открытия ордера

Как вариант, можно находить в истории закрытый ордер по интересующему инструменту и смотреть какая на нем была комиссия. Затем уже высчитывать какая будет комиссия на открываемом ордере в зависимости от его объема.

[fiona]

Здравствуйте!

Нужна помощь. В прилагаемом скрине прибыль должна составлять 13.34? Или я что-то не понимаю. Объясните, пожалуйста, если ошибаюсь.

2017-10-02_11-47-48.png

[woldtar]

Здравствуйте!

Нужна помощь. В прилагаемом скрине прибыль должна составлять 13.34? Или я что-то не понимаю. Объясните, пожалуйста, если ошибаюсь.

Комиссия есть?

[fiona]

Нет. Можете посмотреть, свежий скрин.

2017-10-02_12-25-28.png

[woldtar]

Нет. Можете посмотреть, свежий скрин.

Хм... :-? А что за брокер, если не секрет?

[shrike74]

а по отложенному ордеру можно определить комиссию? если да то можно выставлять отложку, получать значение комиссии и потом закрывать ее.