Полное руководство по созданию торгового плана

[88]

Полное руководство по созданию торгового плана

(часть 1)

 

          Том Данте: видео, семинары, интервью

 

          Сегодня мы приступаем к изучению процесса создания торгового плана. Начать хочу с благодарностей! Спасибо за то, что присоединились к этому вебинару, это был смелый шаг с вашей стороны. Ведь это – не такая уж впечатляющая тема! Подобные вебинары никогда не становятся самыми популярными. Одна из причин… Если зайти на YouTube и вбить в строку поиска «trading plan», вы получите примерно 162 тысячи результатов. Я проверял! Множество роликов, начиная от часовых презентаций и заканчивая краткими видео-резюме длиной всего в несколько минут. Как эту тему только не освещали!

 

          Но… Просматривая эти видео (а я просмотрел их немало), я наткнулся на один интересный момент. Ни в одном из них автор не показал своего собственного торгового плана! Все с готовностью делятся информацией о том, что стоит учесть в плане и как его нужно структурировать, но почему-то никто не показывает своего! Уверен, если оставить под видео комментарий типа «Это, конечно, хорошо, но что насчет вашего плана? Можете нам его показать?», большинство авторов подобных видео дадут ответ вроде «мой план уникален, я создал его лично для себя. Я рассказываю о том, что нужно учесть, чтобы вы смогли создать свой собственный торговый план. А мой план – это мой план!». Но в то же время… Любопытно, что эти же люди утверждают, что торговый план – это залог успеха на рынках, можно сказать, его краеугольный камень… Но если это так, то нам просто необходимо разобрать чей-нибудь план в подробностях! А не просто сидеть и слушать красивые истории о том, что нужно учесть в своем плане.  

 

 

          Так что сегодня я хотел бы провести вас через свой торговый план. Я подробно расскажу о том, как я его структурировал и какие нюансы в нем учел. Но одного вебинара нам на это не хватит… Причина перед вами на экране – как видите, план у меня подробный! Он представляет собой презентацию из 63 слайдов. Я описал в ней все, что я делаю. Моя цель – оградить себя от ситуации, в которой я сижу перед рынком, цена двигается, а я думаю – так, что мне делать?.. У меня должны быть расписаны все варианты развития событий! Это я и попытался сделать в своем плане.

 

          Важно подметить еще кое-что… Вы можете торговать, используя мой стиль. Если он вам нравится – на здоровье! Но со временем у вас неизбежно начнут появляться вопросы… Постарайтесь ответить на них самостоятельно! Потому что… Даже если вы посещаете мои вебинары с единственной целью – научиться торговать, как я – у вас все равно будут возникать свои собственные мысли, вы будете получать свой собственный опыт, и со временем у вас, возможно, появятся свои собственные пожелания насчет того, что нужно учесть в своем торговом плане. Если хотите, пусть он в целом будет похож на мой! Но его отдельные составляющие, уверен, у каждого будут свои.

 

          Итак, давайте перейдем к моему торговому плану… Он озаглавлен так: Trading Plan Volume 1.4. Это потому, что я уже четыре раза успел его обновить! Первая версия была написана мной в 2007 году. С тех пор прошло семь лет… За это время я внес в план четыре изменения. Причем под изменением я понимаю не просто добавление строчки-другой… Новая версия означает, что в план были внесены какие-то серьезные правки – может, в торговую стратегию, может, в риск-менеджмент. Я перепроверяю свой план каждый квартал. Квартал заканчивается – я прохожусь по всему плану и смотрю, насколько я им доволен и не нужно ли что-нибудь в нем изменить.

 

          В самом начале плана у меня сохранено две цитаты. На мой взгляд, они отлично передают суть игры, которой мы с вами занимаемся.

 

          «Рынки могут поддерживать иррациональность дольше, чем вы можете поддерживать платежеспособность» – Джон Мейнард Кейнс. Всегда помните об этом! Эта цитата не раз помогала мне воздержаться от лишних рисков.

 

          «Вот гепард – самое быстрое животное в мире. На равнине он способен поймать кого угодно, но и он нападает лишь при полной уверенности в успехе. Он может неделю прятаться в кустах, выжидая подходящего момента. Он выберет детеныша антилопы, и не просто детеныша, а, скорее всего, больного или хромого. И нападет лишь тогда, когда добыча от него наверняка не уйдет. В этом я вижу суть профессиональной торговли» – Марк Вайнстайн.

 

          А это цитата одного из Магов рынка. Наверное, моя самая любимая! Она прекрасно подводит итог тому, как мы должны играть в эту игру, чтобы достичь в ней успеха… По крайней мере, на мой взгляд. Определенно, я в нее играю именно так! Я спокойно дожидаюсь появления своих сетапов с высокой вероятностью отработки. И торгую только их! Когда я утром сажусь за графики, я не думаю «как бы мне сегодня сделать деньги?». Я жду, когда деньги придут ко мне сами… Можно даже сказать «легкие деньги». Сначала дождитесь появления подходящих условий, а потом – появления сетапа с высокой вероятностью отработки… И только тогда входите в рынок. Рецепт успешного трейдинга – торговать только сетапы с высокой вероятностью отработки… И не делать глупостей, пока вы их ждете.

 

          В следующем пункте своего плана я решил записать свою мотивацию – то, почему я хочу быть трейдером… Определенно, вам тоже стоит об этом подумать. Это полезно! Моя мотивация – это в первую очередь деньги. Ради этого я и играю в эту игру – чтобы зарабатывать себе на жизнь!

 

          Многие говорят «я решил стать трейдером, потому что мне нравится, что в этой профессии я сам себе начальник». Меня это всегда поражало… Сама идея о том, чтобы заняться трейдингом, потому что в нем ты сам себе начальник, кажется мне немного нелепой! На мой взгляд, рынок – самый суровый начальник в мире. Начать с того, что он говорит вам, когда торговать… Вы можете просидеть за графиком весь день, а он так и не даст вам шанса открыть сделку… Но он может внезапно передумать! И сказать – окей, ладно, начинай работать. И вот ты работаешь, прикладываешь усилия, идешь на риск… И только после этого твой начальник решает, хочет он тебе заплатить или нет! Можете представить себе такого босса в любой другой профессии? Который не только решает за вас, когда вам работать, а когда нет, но еще и в зависимости от своего настроения либо платит вам, либо отбирает ваши деньги… Даже если вы проделали хорошую работу! Рынок гораздо хуже любого начальника.

 

          Еще многие говорят – я хочу стать трейдером, чтобы жить более сбалансированной жизнью! Например, проводить больше времени с семьей. Но, опять же… Конечно, не мне принижать чужую мотивацию! Но на мой взгляд, это тоже звучит немного нелепо. В начале пути вам придется тратить массу времени на обучение, плюс вся та боль и фрустрация, которые несет в себе трейдинг, плюс отслеживание торговых сессий… Последнее, что вы будете делать – проводить время с семьей! По крайней мере, насколько я могу судить. Так что… Прежде чем начинать, подумайте хорошенько, в чем заключается ваша мотивация и является ли она реалистичной.

 

          Как я и сказал, моя главная мотивация – деньги. Но именно трейдинг мне нравится по двум причинам. Во-первых, я показываю наилучшие результаты, когда работаю в среде с высокой конкуренцией! Я обожаю соревноваться. А рынки – самое большое игровое поле в мире! Во всяком случае на мой взгляд. А еще я просто обожаю тот факт, что успех в трейдинге зависит от долгосрока! Иногда тебе везет, иногда – нет… Но это все в краткосроке! Если ты хорошо торгуешь, то в долгосроке всегда будешь выигрывать.

 

          Этим трейдинг выгодно отличается от многих других профессий… Как я вам уже рассказывал, я в своей жизни успел поработать актером, журналистом и веб-дизайнером. И, насколько я могу судить, во многих профессиях ваш навык – не главное. Некоторые получают должность благодаря вранью, некоторые – благодаря своей привлекательной внешности, некоторые – благодаря знакомствам… Но все это не играет роли на рынках. В трейдинге неважно, насколько хорошо вы выглядите и сколько раз поцеловали задницу своему боссу… Если вы не умеете определять прибыльные сетапы и правильно сопровождать свои сделки, вы ничего не добьетесь. Вот что мне нравится в трейдинге!

 

          А еще мне нравится то, что это – профессия, которая никогда не наскучит. Ведь рынки постоянно меняются! Во многих профессиях ты рано или поздно достигаешь удовлетворенности своим текущим уровнем. В трейдинге за такое наказывают! Стоит тебе почувствовать, что все, ты добился успеха – и рынок тебя растопчет. Так что здесь нет места скуке! Этим трейдинг отличается от всех других работ, которыми я занимался раньше. В торговле ты никогда не ждешь окончания рабочего дня… Это – моя мотивация.

 

          Следующий пункт в моем плане – программное заявление. Всем новичкам в моей проп-фирме давали задание написать такое. Мы должны были проговаривать написанное про себя перед началом торговли… Ну, может, не буквально! Но мы всегда должны были помнить о том, что мы написали, и верить в это. Вот мое программное заявление:

 

          «У меня есть преимущество, в котором я уверен. И я обладаю экстраординарной дисциплинированностью и терпеливостью, что позволяет мне использовать это преимущество.

 

          Отдельные прибыли и убытки не важны. Самое важное – открывать хорошие сделки, соответствующие моим торговым правилам. Они обладают высокой вероятностью отработки. Если я буду это делать, в долгосроке я неизбежно буду выигрывать».

         

          Как видите, я использую достаточно категоричные формулировки! Я насаждаю себе идею о том, что мне не нужно волноваться насчет отдельных сделок, как прибыльных, так и убыточных. Все, что мне нужно – просто хорошо торговать, и тогда я останусь в выигрыше. Дальше:

 

          «Моя личная цель – стать наилучшей версией самого себя. Я постоянно сопоставляю то, что я сделал сегодня, с тем, что я сделал вчера. Я буду делать больше того, что работает, и меньше того, что не работает». Это – принцип хорошего трейдера! «Я буду изучать то, что не работает, с целью найти способ получать прибыли, делая противоположное». По сути, я утверждаю: если я делаю что-то хорошо – здорово! Я продолжу это делать, причем буду делать это больше. А если я делаю что-то плохое – я буду делать это меньше! Но не только! Еще я буду изучать это, ведь если мне удастся обнаружить какое-то слабое место или убыточный принцип, то у меня, возможно, получится перевернуть его с ног на голову и начать на нем зарабатывать! Превратить свою слабую сторону в сильную.

 

          «Во мне нет ни страха, ни сомнений». Страх и сомнения убивают трейдеров! «Я буду торговать безжалостно, решительно и сосредоточенно».

 

          «Следование торговому плану принесет мне финансовый успех и чувство удовлетворения». Я постоянно напоминаю себе о том, что я делаю и почему.

         

          Следующий шаг при составлении торгового плана – понять, что вы за трейдер. Это важно! Я постоянно сталкиваюсь с тем, что трейдеры, которые, как я знаю, учатся торговать H1, вдруг начинают отслеживать какой-нибудь краткосрочный таймфрейм типа M3. Если вы тоже прыгаете между M3 и W1… Мне не остается ничего иного, кроме как предположить, что вы не знаете, что вы за трейдер! Позиционный, который старается брать долгосрочные движения? Скальпер, который пытается забирать быстрые?.. Вам нужно в этом разобраться! В начале своего плана я четко расписал, что я за трейдер.

 

          «Я – дискреционный трейдер.

 

          Я торгую краткосрочно, в основном – внутри дня. Однако если я увижу сетап на дневном графике, который заставит меня предположить, что рынок может сдвинуться дальше моей внутридневной цели, я могу принять решение не закрывать сделку, чтобы постараться ухватить крупное движение. Время удержания сделки может колебаться от одного до нескольких дней».

 

          Следующая тема – в чем заключается ваше преимущество перед другими трейдерами? Говорят, что 95% трейдеров торгуют в убыток. У меня есть для вас пугающая статистика: в проп-трейдинге дела обстоят не лучше. Я видел, как в моей фирме работают с новичками… Всех их учат одному и тому же. Им дают в управление одинаковые депозиты. Им предоставляют одинаковые брокерские услуги и софт для графического анализа… Им дают одинаковое оборудование! У всех одинаковое количество мониторов, все находятся в одной и той же торговой среде. И все же только около 5% становились прибыльными трейдерами, а 95% не справлялись и в итоге покидали фирму.

 

          Тяжело в это поверить! Это показывает, как велика в трейдинге роль психологии. Ведь если все получают одинаковые инструменты, одинаковый капитал, одинаковое образование… Должно же что-то отделять прибыльных трейдеров от убыточных?.. И тут в игру вступают личные качества! Насколько трейдер прилежен? Имеет ли он природную предрасположенность к этой игре? Некоторые трейдеры действительно обладают чертами характера, которые немного облегчают для них это занятие.

 

          Сейчас на этом вебинаре присутствуют 30 человек. Если только 5% трейдеров добиваются успеха… Получается, двое из вас смогут стать приличными трейдерами. А 28 ничего не добьются… Если, конечно, судить по статистике.

 

          Если спросить трейдера, в чем заключается его преимущество, многие ответят «я терпелив», «я дисциплинирован». Но что, если все считают себя терпеливыми и дисциплинированными? Возьмем для примера вас, трейдеров, присутствующих на этом вебинаре. Грэхем С говорит, что он терпелив, и Дэвид Н говорит, что он терпелив. Вы оба терпеливы, здорово. Но в чем ваше преимущество перед другим трейдером? Ведь если верить статистике, шансы не на вашей стороне! У вас обоих. Так что задумайтесь, какими именно качествами вы обладаете, которые помогут вам превзойти других трейдеров?

 

          Составляя торговый план, я об этом подумал. Вот что, как мне кажется, делает меня прибыльным трейдером... «У меня есть способность запоминать крупные движения и сравнивать их с тем, что происходит в данный момент, что помогает мне определять наиболее вероятные ценовые реакции». Поскольку я буквально живу и дышу рынками, со временем я приобрел, как мне кажется, сверхъестественную способность в мельчайших подробностях запоминать, как развиваются события в крупных движениях. Отчасти именно это позволило мне предсказать разворот на рынке серебра в 2011! Я вспомнил, что три года назад на пшенице сформировался точно такой же пик. Эта способность не раз меня выручала! У многих трейдеров плохая память… Более того – они при этом еще и не ведут торговый журнал! Это – мое первое преимущество.

 

          «Я обладаю аналитическим и методическим складом ума». Как, впрочем, и многие другие. Так чем же я лучше их? Вот чем: «Я готов тратить все свое время на тщательное изучение своей торговли. Ни один нюанс у меня не остается неучтенным». Ради достижения успеха я готов пойти на все, что от меня может потребоваться! Пока остальные тратят свои выходные на прогулки в парках и вечеринки с пивом, я сижу за своим торговым журналом, пытаясь найти способ хотя бы немножко увеличить свой перевес, чуть дольше удерживать свои прибыльные сделки, чуть раньше закрывать убыточные… Я действительно прикладываю максимум усилий!

 

          Следующее: «Я обладаю редкой способностью к безжалостной самооценке, которую я использую в бесконечном стремлении обыграть самого себя». Многие не любят заниматься самоанализом… Для них нелегко заглянуть в самого себя, определить свои слабые стороны и разобраться, как можно стать лучше. Но лично для меня это никогда не было проблемой. И, на мой взгляд, это серьезное преимущество… Потому что если ты хорошо понимаешь, как ты устроен, ты знаешь, как себя обыграть. А в данной игре обыгрывать себя – это самое важное… Потому что ваш главный враг в трейдинге – это вы сами.

 

          «Я исключительно терпелив. Я не предрасположен к импульсивному поведению и не начинаю торговать сетапы с низкой вероятностью отработки, когда мне становится скучно». Я почти никогда этого не делаю! Интересный момент – сегодня я прошелся по своему торговому журналу, у меня в нем есть специальный столбец, в котором я делаю пометку, когда совершаю ошибочный вход, например, когда я открываю сделку по плохому сетапу из-за скуки. Я посмотрел – последний раз это случилось 95 сделок назад! То есть за последние 95 сделок я ни разу не поддался импульсивному поведению. Стоит отметить, что я открываю в среднем 3-4 сделки в неделю. Как видите, эту ошибку я совершаю нечасто…

 

          «Я обладаю способностью садиться себе на руки, когда среда не располагает к трейдингу». Это – навык, который мне пришлось освоить. На днях в фирме ко мне подошел один крупный трейдер, который раньше торговал в ямах... Очень хороший трейдер! Он глянул ко мне через плечо, увидел, что я сегодня не открыл ни одной сделки, и сказал: «Боже, вот это терпеливость! Провел весь день за графиками – и ни одной сделки». Я ему ответил – так сетапа не было! А он – молодец, конечно, но это все равно удивительно! Как я и сказал, это – приобретенный навык, причем усвоил я его на горьком опыте. Но многие этого не умеют... Когда ты не только торгуешь, но еще и учишь торговле, быстро понимаешь, чем ты отличаешься от большинства. Большинство трейдеров нетерпеливы!

 

          И наконец… «Особенности моей психологии позволяют мне быстро восстанавливаться после убытков. Они меня не напрягают». Просто не напрягают! Я знаю многих людей, которые тоже так говорят… Но стоит им получить три убыточных сделки подряд – и у них выступает нервный пот! Четыре подряд – к ним закрадываются сомнения… Когда приходит время для пятой сделки, они могут начать колебаться. Но меня убытки просто не волнуют. Не раз бывало, что я получал два-три убытка подряд – и не чувствовал ничего особенного. Я быстро восстанавливаюсь! Честно говоря, думаю, за это мне нужно благодарить все те унижения, которым подверг меня рынок… Я начал торговать в 2000, а в прибыль вышел в 2007. Выходит, я семь лет получал убытки! Я успел к ним привыкнуть. Я так рад тому, что теперь я торгую в прибыль, что периодические серии убытков меня совершенно не напрягают. Ведь их уже столько было…

 

          Вот чем я лучше других трейдеров! Вам, ребята, тоже стоит задуматься о своих сильных сторонах… И, как я и сказал, не нужно записывать общие формулировки типа «я дисциплинирован». В чем именно вы дисциплинированы? Придумайте примеры! Почему вы дисциплинированнее, чем другие трейдеры?

 

          Далее мы переходим к слабым сторонам. Слабые стороны есть у всех! Нет смысла притворяться, что это не так. В своем торговом плане нужно учесть две вещи… Во-первых, напишите, в чем заключаются ваши слабые стороны. Во-вторых, напишите, что вы будете делать, чтобы компенсировать их.

 

          Если позволите мне немножко поныть… Я постоянно сталкиваюсь с такой ситуацией! Какой-нибудь трейдер пишет: «Эх, сегодня я проявил недисциплинированность и открыл не очень хорошую сделку». Проходит пара недель – опять! «Эх, у меня снова проблемы с дисциплинированностью… Ну ладно, ничего страшного». Не ладно! Если вы поняли, что у вас есть какое-то уязвимое место – не нужно принимать его как данность! Найдите способ закрыть уязвимость. Потому что если вам это удастся, вы выйдете на новый уровень. Недостаточно перечислить свои слабые стороны, нужно еще и найти способ справиться с ними!

 

          У меня есть две главные слабые стороны… Я отношусь к себе со всей строгостью! Моя первая слабая сторона – мне не нравится выходить за пределы зоны комфорта. В особенности это касается риска. Бывает, я прямо чувствую, что схватил рынок за… Что нахожусь в исключительно выгодной позиции, и цена должна просто улететь от моего входа. Но я не выхожу за пределы своей зоны комфорта, не повышаю риск! Не использую пирамидинг, чтобы выстроить крупную позицию… Я вхожу с обычным риском и торгую свою обычную сделку.

 

          Как я с этим борюсь? Я заставляю себя идти на риски! Если я вижу, что могу долиться к своей позиции, я заставляю себя сделать это. Я очень внимательно слежу за этим аспектом своей торговли, потому что знаю, что для меня очень легко сделать шаг назад и торговать прекрасный сетап так, как обычный, потому что я знаю, что это работает… Но я постоянно напоминаю себе, что если я хочу развиваться, мне нельзя прекращать прикладывать усилия.

 

          Моя вторая слабая сторона – я подвержен прокрастинации. Я люблю откладывать решение на потом, оттягивать момент, сомневаться… По самым разным причинам! Бывает, я не очень уверен в сетапе и жду, чтобы все сложилось идеально… Например, я могу заметить хорошую возможность для входа, но решаю, что мне нужно дождаться появления какой-нибудь мелочи, с которой сделка получится совершенно фантастической. Но дело может быть и в другом!

 

          Расскажу вкратце одну историю, возможно, вы ее уже слышали… Дело было в проп-фирме, в 2008 году. Я заметил, что на казначейских облигациях сформировался очень хороший сетап. У меня не было лимитов, чтобы торговать их, но сетап был просто отличный! Я заметил его случайно, листая графики… И побежал в офис главы фирмы. Его все боялись, но мне хватило смелости завалиться к нему в кабинет и сказать: «Я был бы вам очень признателен, если бы вы повысили мне лимит на торговлю казначейскими облигациями, потому что рынок вот-вот обрушится». Вот насколько я был уверен в сетапе! Он ответил – да, я тоже настроен по-медвежьи, но сомневаюсь, что обвал произойдет сегодня, скорее всего, это случится в течение пары дней. Этот парень был прекрасным трейдером! Он много лет торговал в ямах, сделал на этом миллионы. Я сказал ему: «При всем уважении… Не знаю, что там насчет пары дней, но я вижу, что они упадут прямо сейчас, буквально прямо сейчас! Можете повысить мне лимит?». Он посмотрел на меня и ответил: «Ну ладно! Повышу, раз уж тебе хватило смелости вот так заявиться ко мне». Он снял телефонную трубку, договорился, мне выделили 10 лотов на торговлю облигациями – я тогда был еще практически новичком… И я побежал торговать!

 

          Я вернулся за свое рабочее место, и… Угадайте, что? Я просто не смог спустить курок! До сих пор не знаю, почему. Наверное, я испугался, что дело окончится неудачей, и это после такого смелого поступка! Я ведь, можно сказать, ввалился в кабинет к боссу и сказал ему «рынок сейчас обрушится, так что прекрати делать то, что ты там делаешь, и повысь-ка мне лимит». Я испугался – а если рынок не рухнет?.. И началась прокрастинация… Я сидел и сомневался – стоит ли?.. Или не стоит?.. Может, открыться не 10 лотами, а только 2?..

 

          Пока я мучился сомнениями, рынок рухнул… Я не шучу! Он прямо нырнул вниз! Помню, как диктор из сервиса вещания, который у нас всегда работал на фоне, тараторил: «Казначейские облигации только что рухнули на 80 пунктов! Причины пока неизвестны, мы их уточняем!». Я упустил возможность! Не вошел даже одним лотом.

 

          И тут ко мне подходит босс и говорит: «Отличная работа, Том! Сколько ты заработал на этой сделке?». А я ему: «Ну-у, э-э, я, в общем, типа, так ее и не открыл»… Скажу вот что: прошло уже немало лет, но мне с тех пор так и не довелось повидать подобной ярости. В фирме это считалось одним из смертных грехов! Когда ты уверен в своей сделке, но не открываешь ее… Это меня многому научило.

 

          Не знаю, почему, но склонность к прокрастинации – моя слабая сторона. Чтобы справиться с ней, я каждый вечер планирую, что буду делать на следующий день. Те из вас, кто знаком с моей торговой стратегией, знают, что планирование я начинаю с анализа дневных графиков. Я провожу его в девять вечера и заранее решаю, что буду делать завтра… Я размечаю уровни, которые буду торговать, и представляю, куда может пойти цена. Утром я сажусь за графики с готовым фреймворком. Например, я могу спрогнозировать, что рынок ночью откатит, а на следующий день случится крупное движение вниз. Я смотрю, воплотится мой прогноз в реальность или нет!

 

          Я планирую все заранее, а на следующий день просто следую плану. Его наличие повышает мою решительность. Судя по моему опыту, прокрастинация сильнее всего тогда, когда ты сталкиваешься с неизвестностью. Если сетап появляется совершенно внезапно, поневоле начинаешь сомневаться, торговать ли его?.. Или нет?.. Так что я всегда стараюсь учесть все возможные варианты развития событий! Если рынок пойдет вверх и сформирует там SFP, буду ли я его торговать? А что, если он упадет до минимума и сформирует SFP там? Я не погружаюсь в раздумья, когда рынок доходит до уровня! Я всегда стараюсь распланировать все заранее. Это помогает мне компенсировать мою слабую сторону.

 

          Далее – мой образ мыслей. Во время трейдинга нет ничего важнее… Мое первое правило: «Я торгую только в те дни, когда чувствую себя хорошо отдохнувшим и морально готовым к торговле. Я удаляю все отложки и никогда не торгую, если я заболел, не очень хорошо себя чувствую, устал или не могу сосредоточиться». Такое случается нечасто, но иногда я действительно чувствую себя уставшим… Или, например, иногда я замечаю, что в азиатскую торговую сессию может случиться крупное движение. В этом случае я вполне могу засидеться за графиками допоздна, сопровождая свою сделку, и на следующее утро буду чувствовать себя уставшим… Терпеть этого не могу! Когда устал, очень тяжело сосредоточиться, а в трейдинге это просто необходимо. И возвращаясь к теме прокрастинации… Я заметил, что в состоянии усталости она практически гарантирована! Уставший ум не испытывает ясности в отношении того, что ему нужно делать. Один из способов избежать этой уязвимости – проверять, хорошо ли я отдохнул, и не торговать, если мой ум отвлечен на что-то другое. А насчет уточнения про отложки… Я добавил его в свой торговый план не просто так! Вот причина…

 

 

          Я добавил уточнение про отложки из-за убытка по USDJPY, который получил в ноябре 2011. До этого я их не удалял! Почему? Потому что я думал, что когда у меня есть прекрасный уровень типа такого… Не страшно, если я не смогу следить за графиком из-за болезни! Я все равно могу дать своей сделке шанс отработать, ведь сетап хороший, а отложенный ордер выставлен со стопом. Если я заболел, это еще не значит, что я не могу извлечь выгоду из отложки, установленной накануне.

 

          В данном случае у меня начался сильный жар, и я слег с простудой… Я чувствовал себя так плохо, что даже не мог проверить графики. Как видите, когда цена вернулась к уровню, она отскочила, немного до него не дойдя… Целых четыре раза! Я этого не видел. Потом цена пробила его, и меня вынесло по стопу.

 

          Это – убыток всего в 1R. Возможно, вы думаете – что тут такого? Никаких проблем, просто переходим к следующей сделке! Но… Я не люблю разбрасываться деньгами. И неважно, о какой сумме речь, 1R или даже 0,5R… Мне не нравится выбрасывать деньги на ветер. Как вы, возможно, знаете, обычно я с удовольствием торгую ретесты уровней с тремя касаниями. Но если цена отскакивает, немного не дойдя до моего ордера, я отменяю отложку… А здесь она отскочила целых четыре раза! Если бы я следил за графиком, то ни в коем случае не оставил бы этот ордер в рынке. Это было просчетом с моей стороны. Поэтому я и решил добавить в свой торговый план пункт про то, что если я себя плохо чувствую, то не только не торгую, я еще и удаляю отложенные ордера… Так же я поступаю и в том случае, когда куда-нибудь уезжаю! Каким бы хорошим ни был уровень, я не стану оставлять в рынке отложку, если знаю, что у меня не будет возможности следить за рынком. Все из-за развивающихся структур! Если бы я видел график, я бы не стал торговать эту сделку. А значит, она не укладывается в мой торговый план.

 

          В том, что касается меня как трейдера – на этом все! Я описал в плане свои сильные стороны, слабые стороны, написал немного про себя лично и про свой образ мыслей. Следующее, что я решил учесть в своем торговом плане – цели. Цели – важная вещь! Цели у каждого свои… Но мне все же хотелось бы рассмотреть эту тему.

 

          Возможно, вы относитесь к той категории трейдеров, которые показывают более хорошие результаты, когда перед ними не ставят четких целей. В некоторых проп-фирмах настаивают на том, чтобы трейдеры ставили перед собой цели. Чтобы они стремились к какой-то определенной прибыли в деньгах, процентах или R… За день, неделю, месяц, год. Но некоторые трейдеры начинают испытывать давление, когда перед ними ставят цели, что приводит к ухудшению результатов.

 

          Например, им могут сказать – постарайтесь делать 2R в неделю. Наступает четверг, трейдер в плюсе на 1R… Он думает – ничего страшного, у меня есть еще два дня… Но сетап так и не появляется! И в итоге трейдер открывает сделку по плохому сетапу, лишь бы только получить возможность достичь цели в 2R. Или, например, трейдер может открыть сделку с тейк-профитом в 4R, но цена затормозит, пройдя всего 1R… И трейдер подумает – лучше не буду дожидаться тейк-профита, выйду сейчас, ведь я смогу закрыть недельную цель. В общем, иногда доходит до того, что трейдер начинает руководствоваться не планом, а целью!

 

          Так что этот пункт целиком и полностью будет зависеть от того, как относитесь к целям лично вы. Я – не раб своих целей! Обычно я ставлю перед собой такие цели, которых, как мне кажется, я смогу достичь достаточно легко… Но которые при этом все же будут ощущаться мной как испытание. Нет смысла ставить себе нелепые цели, которых невозможно достичь! Но нет смысла и в слишком простых целях. Цель должна представлять собой небольшое испытание!

 

          Расскажу немного о том, как я ставлю себе цели. Но сначала нужно сказать пару вещей… Во-первых, возможно, некоторые из вас думают – зачем вообще нужны цели? Ведь, очевидно, наша цель – заработать как можно больше! Заработать как можно больше – это, конечно, здорово… Но это просто нереалистично! Представьте, как какой-нибудь Goldman Sachs заявляет: «В этом году мы решили не ставить себе никаких целей! Мы просто покажем класс и постараемся заработать как можно больше… Сколько получилось – скажем в конце года». Нет, они тоже ставят себе цели и пытаются их достичь. Если вы не знаете, какую цель себе выбрать… Запишите хотя бы что-то! Просто запишите какую-нибудь цель, а в конце года посмотрите, удалось ли вам ее достичь. Если вы легко справились – в следующем году усложните себе задачу! А если вы не смогли даже приблизиться к своей цели, и это при том, что вы весь год торговали просто отлично – возможно, лучше поставить перед собой цель попроще. Но всегда стоит иметь перед собой хотя бы какую-то цель.

 

          На этот год я поставил себе такую цель… Кстати, важное уточнение: мой торговый год начался в июле (текущий месяц). Закончится он в июне 2014. Потому что в прибыль я вышел в июне 2007! Так что для меня торговый год начинается не с января. Он начинается сейчас! Это – мой седьмой год прибыльной торговли…

 

          Моя цель на год – сделать 86R. Реальная цель – 72R, но в каждом новом году я стараюсь показать более высокий результат, чем в предыдущем, так что я увеличил это значение на 20%. 72R – прибыль, которую я могу ожидать, если верить статистике моего трейдинга, с ней я вас познакомлю через минуту. Кроме того, я поставил себе цель и по максимальной просадке – не более 20R! Это – максимум, потерять больше я не готов. Подробнее – тоже через минуту!

 

          Если вы вдруг гадаете, что такое R… 1R – это ваш риск на сделку. Если вы торгуете с рисками 3% от депозита, 86R прибыли будет равняться 258%. Возможно, вы подумали – нет, это уже какой-то развод! Никто столько не зарабатывает! Даже лучшие хедж-фонды делают всего по 40%, и то, это просто невероятный результат! Но не забывайте: все зависит от риска… У меня есть друг, который раньше работал в одном из крупнейших хедж-фондов Великобритании. Он сказал, что для них агрессивный риск – это 0,25% на торговую идею! Если умножить 0,25% на 86R, получится 21.5% прибыли в год! Что, конечно, неплохо, но совершенно не впечатляет. Как раз на уровне обычной доходности хедж-фондов. Так что все зависит от риска!

 

          Как я пришел к такому числу, к 86R, то есть к 72R, увеличенных на 20%? Это важно! Откуда я его взял? Для этого я воспользовался статистикой, накопленной за шесть лет моей прибыльной торговли! С 2007 по 2013. Стоит отметить, что в 2007 году мой подход немного отличался от того, который я использую сейчас. По своему текущему подходу я торгую примерно с 2009 года. Так что первые два года я торговал немного иначе… Но если мы все же учтем в статистике и их, то мой винрейт составит 70.50%.

 

          Вероятность выигрыша: 70.50%

          Вероятность убытка: 29.50%

          Средняя прибыль (выраженная через множитель среднего убытка): 1.28

          Среднее количество сделок в год: 142

 

          Выглядит неплохо! Не хочу испытывать судьбу, делая громкие заявления, но я практически полностью уверен, что к концу следующего года я смогу улучшить эту статистику. Потому что последний год выдался для меня достаточно сложным… И это отразилось на статистике. Так что следующий год должен получиться лучше. Используя эти данные, я рассчитал свое математическое ожидание на год:

 

          Вероятность прибыли (0.705) х средняя прибыль (1.28) = 0.902

          Вероятность убытка (0.295) х средний убыток (1) = 0.295

          Математическое ожидание на сделку:

          0.902 – 0.295 = 0.607R

          0.607 х 142 сделки = 86.19R в год

 

          Если статистика не ухудшится, можно ожидать 86.19R прибыли в год. Те из вас, кто следит за числами и до сих пор не уснул, вероятно, подумали: погодите-ка, что за 86R, ты ведь говорил про 72R? Да! Если бы я торговал весь год, я мог бы ожидать 86R прибыли. Но в этом году я планирую не торговать в июле и августе! Собираюсь уехать на два месяца. Так что я вычел их из статистики:

 

          142 / 12 = 11.83 сделки в месяц

          11.83 х 2 = 23.66 сделок за июль и август

          142 – 23.66 = 118.34 сделки в год

          Год 7, первый квартал: 7.2R

          Год 7, второй квартал: 21.6R

          Год 7, третий квартал: 21.6R

          Год 7, четвертый квартал: 21.6R

 

          Вот мои вычисления… Надеюсь, вы все еще слушаете! В первом квартале (с июля по сентябрь) я заработаю меньше всего, потому что в июле и августе буду отдыхать. Так что я не ожидаю от него каких-то сногсшибательных результатов, всего 7.2R за три месяца… Но в последующих кварталах я планирую набрать обороты.

 

          Такую цель я себе поставил! Может, мне не удастся ее достичь, а может, я ее легко преодолею… Но у меня хотя бы есть, к чему стремиться. Составляя план на следующий год, я смогу посмотреть, как хорошо я справился с предыдущим.

 

          Дэвид, этот план не имеет никакого отношения к M5. Он касается только моей торговли на H1!

 

          Далее в плане идет пункт «другие цели». Я ставлю себе не только финансовые цели! Бывают и другие.

 

          «Моя цель на год – обнаружить новый сетап, анализируя накопленную статистику по сделкам, сохраненную в моем торговом журнале.

 

          2011: SFP

          2012: Паттерн накопления/распределения»

 

          Я добавил эту цель в свой торговый план два года назад. И за два года я открыл два новых сетапа! Все благодаря журналу… Подробнее об этом – в вебинаре по ведению торгового журнала. Опять же, недостаточно просто написать «моя цель – найти новый сетап»… И все! Всегда нужно стараться выражать все количественно! Придерживаюсь ли я этого правила? Если нет – значит, это только слова, не более! Слова, которые я забуду, как только закрою свой торговый план. Так что убедитесь, что отвечаете за свои слова и действительно делаете то, что утверждаете.

 

          Кроме того, у меня есть квартальная цель. Сложная! Каждый квартал я стараюсь найти, используя торговый журнал, какой-нибудь способ:

 

          А) Быстрее закрывать убыточные сделки;

          Б) Дольше удерживать прибыльные сделки;

          В) Определить условия, в которых сетап лучше не торговать.

         

          Я стараюсь найти что-то одно из этих трех пунктов! И плевать, если прогресс окажется небольшим, например, если мне удастся снизить размер своих стопов с 30 пунктов до 27… Разница небольшая! Но это все же прогресс. Я хочу постоянно двигаться вперед! В каждом новом квартале я стараюсь показать более хороший результат, чем в предыдущем. Для этого я и стараюсь найти одно из трех…

         

          В третьем квартале 2012-2013 торгового года (статистику по четвёртому кварталу я еще не добавил) я определил дополнительные правила для торговли паттерна SFP. Подробно они описаны в вебинаре «Продвинутые техники торговли сетапа SFP». Когда я получаю крупный бар, который закрывается у своего минимума/максимума (в пределах 20% от него), я использую другой вид входа, который называю консервативным. Он тоже подробно расписан в моем торговом плане, мы до него еще дойдем. Благодаря журналу я обнаружил, что когда SFP формируется таким баром, цена после него обычно продолжает движение в том же направлении. Если это действительно происходит, то я размещаю в рынке отложенный стоп-ордер на вход на том же уровне, на котором я бы вошел в обычных условиях. Если импульс меняет направление, я вхожу там же, где обычно, но при этом использую более короткий стоп, выставляя его за экстремум. Все это – на H1!

 

          Некоторые могут обвинить меня в том, что сначала я учил одному способу торговать SFP, а теперь – другому, который немного отличается… Возможно, вы даже подумаете, что я меняю свои правила постоянно. Это не так! Моя база уже много лет остается неизменной – уровни поддержки-сопротивления и SFP. Но моя цель – всегда стремиться к лучшим результатам! Вот почему я, торгуя уровни поддержки-сопротивления, всегда закупаюсь на последнем максимуме до пробоя…

 

 

          Обычно я провожу уровень по трем максимумам и говорю: это – уровень с тремя касаниями. Но отложенный ордер я ставлю не на него, а под ним! На последний максимум до пробоя. Несколько кварталов назад я, исследуя свой торговый журнал, обнаружил, что цена часто доходит именно до этой отметки. Нельзя сказать, что это улучшило мой винрейт, ведь сделка отрабатывает и так, и так, просто при входе на уровне часто приходится провести какое-то время в просадке. Но покупки на последнем максимуме до пробоя позволяют использовать более короткий стоп! Более короткий стоп – более хороший R! Винрейт тот же, но соотношение риска к прибыли улучшилось. Нужно стремиться к постоянному развитию! Это – моя цель на каждый квартал.

 

          Далее идет моя цель на месяц. Моя цель на месяц – каждую неделю заполнять свой торговый журнал. Если по какой-то причине я этого не сделал, я не торгую до тех пор, пока его не заполню. Исключение – форс-мажоры, например, болезнь. Причина проста! Как вы поняли по моей цели на квартал, ведение торгового журнала жизненно необходимо для моего прогресса. А значит, я просто обязан регулярно его заполнять. Иногда ужасно не хочется этого делать, особенно если выдалась тяжелая неделя… Думаешь – ничего страшного, заполню на следующей неделе! И… Глазом не успеваешь моргнуть, как прошел месяц, а в журнале ни одной новой записи.

 

          Такое происходит постоянно! Поэтому я дисциплинирую себя с помощью цели на месяц. Если я не заполнил на выходных свой торговый журнал, я не буду торговать до тех пор, пока этого не сделаю. И плевать, если цена подходит к лучшему в мире уровню! Я не открою сделку. Хреново, но ничего не поделаешь, я наказан. Не заполнил журнал – не торгуешь! Вот так просто. Так что я всегда следую этому правилу! Нет смысла просто написать «я всегда буду заполнять свой торговый журнал»… Ведь это – всего лишь слова! Вы их напишете и сразу забудете. Вы должны взять на себя ответственность! Если вы не заполните торговый журнал – как вы себя накажете?

 

          Можно пойти и по другому пути! Если вам не по душе наказания, воспользуйтесь позитивным подкреплением. «Если я заполню свой торговый журнал – я…». Не знаю! Похвалю себя, выпью вечером на одно пиво больше, неважно! Лично у меня наказания работают лучше, чем поощрения, так что я использую их…

 

          Следующий пункт – цель на день. «Моя цель на день – торговать согласно моему плану. Это делает возможным выход на пиковую продуктивность и полностью исключает вероятность получения урона, который отразился бы на моей психологии». В общем, не отклоняться от плана! Сюда же я записываю последний раз, когда это принесло мне пользу. Потому что, опять же, я предпочитаю, чтобы каждый пункт моего плана был чем-нибудь подкреплен! Не просто «я буду торговать по плану, ну… Просто по приколу» или «потому что это круто». Я торгую по плану, потому что это приносит мне деньги!

 

          «Последний раз это принесло мне пользу 20 июня 2013 года. Я получил убыток в 1R по серебру, потом убыток в 1R по AUDUSD, но я не стал открывать третью сделку по DAX, которая тоже окончилась бы убытком». Как вы скоро увидите, одно из моих правил заключается в том, что я ограничиваю свои убытки 2R в день. Получаю 2R убытка – прекращаю торговлю до завтра! 20 июня я получил убыток сначала по серебру, а потом по австралийскому доллару. Я не стал отклоняться от плана и остановил торговлю. После этого появился сетап на DAX, просто фантастический! Я был совершенно уверен, что он отработает… Но я сказал себе: «Нет, я уже потерял свои 2R, все, конец! Отработает – ну и ладно». И так вышло, что он не отработал! Если бы не эта цель, я мог бы получить дополнительный убыток и закрыть день с минусом в 3R. Чтобы следовать правилам, я должен понимать, что они написаны не просто так.

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 19 апреля, 2021 пользователем ju.vskv

[Akhmad]

Но все таки, самое быстрое животное - гепард, а не леопард ))

С нетерпением ждем продолжения

[88]

8 минут назад, Akhmad сказал:

Но все таки, самое быстрое животное - гепард, а не леопард ))

С нетерпением ждем продолжения

Кстати, да, в оригинале тоже гепард, Cheetah. Но перед цитаты я позаимствовал из русского издания "Биржевые маги. Интервью с топ-трейдерами" 2004 года выпуска, а там почему-то перевели cheetah как леопард 

[88]

Полное руководство по созданию торгового плана

(часть 2)

 

          Том Данте: видео, семинары, интервью

 

          Следующий пункт плана – торгуемые рынки. Вам нужно определиться со списком рынков, которые вы торгуете! Я торгую: GBPUSD, EURUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY, NZDUSD, AUDUSD, а также EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY. Все записано! Спот-форекс – мажоры и четыре кросса. Кроме того, я торгую бунд (фьючерсы), золото (спот), серебро (спот), нефть (фьючерсы), DAX (фьючерсы), S&P 500 (фьючерсы). Это – все рынки, которые я отслеживаю и торгую.

 

          Как я и сказал, если хотите, можете полностью скопировать мой план вплоть до порядка пунктов и их названий. Но со временем у вас неизбежно будут появляться свои собственные идеи… Запишите и их! Например, подумайте, что вы будете делать, если заметите, что ваш сетап появился на рынке, который вы не торгуете. Например, иногда я могу открыть сделку по FTSE 100 или природному газу… Я не отслеживаю их днями напролет! Как правило, мне с головой хватает моих основных рынков. Но этот нюанс все же стоит учесть… Я вот учел! Этому посвящен следующий пункт моего плана.

 

          «Я не занимаюсь активным отслеживанием рынков, не входящих в мой список. Однако если сетапы на моих основных рынках отсутствуют, я могу взглянуть на другие графики. Кроме того, иногда я получаю информацию о появлении сетапа от других людей». Бывает, мне в твиттере пишут, что на каком-нибудь графике появился хороший сетап, и я решаю на него взглянуть.

 

          «Я могу торговать другие рынки. Но я не открою сделку, если не уверен в том, что:

          А) Я знаю время открытия/закрытия биржи и брокера, у которого торгуется этот продукт, и время открытия/закрытия торгов самого продукта;

          Б) Спред составляет менее 5% от ATR(20);

          В) Я понимаю, какими инкрементами движется этот рынок;

          Г) Я знаю маржинальные требования». 

 

          Я не стал прописывать все эти пункты для моих основных рынков, потому что и так знаю их наизусть. Но если я торгую незнакомый мне рынок – я должен все это знать! Бывает, что брокер закрывается раньше, чем биржа. Вы думаете: «Так, рынок закроется только через два часа… Стоп, в чем дело? Торговля остановилась! Я не могу выйти из позиции!». Поверьте, я добавил этот пункт не просто так! Я сделал это потому, что однажды потерял на этом деньги. Так что мне необходимо знать время открытия и закрытия!

 

          Спред тоже стоит учитывать. Если он превышает 5% от ATR, стоимость торговли слишком высока. Это правило полезно при торговле кроссами и (в особенности) экзотическими парами. Именно поэтому я их практически не торгую! Бывает, меня спрашивают – Том, что думаешь об этом уровне? Я смотрю на ATR – и вижу, что этот рынок проходит по 70 пунктов в день, а спред на нем – 8! И сразу думаю: «Неужели этот человек действительно хочет заплатить комиссию в размере 11% от того, сколько эта пара проходит за целый день?». Не нужно торговать абсолютно все уровни! Открывайте только те сделки, в которых шансы на вашей стороне. В общем, спред должен быть меньше 5% ATR! По крайней мере для себя я установил такое правило…

 

          Кроме того, я должен понимать рыночные инкременты. Расскажу, почему это важно. Однажды я чуть было не получил огромный убыток, когда перешел к новому брокеру. У моего предыдущего брокера за пункт на S&P считался четвертый знак. То есть если цена проходила, скажем, от 1660 до 1661, это был 1 пункт! Вошел с рисками в 10 фунтов за пункт – сделал 10 фунтов. Но когда я открыл счет у нового брокера и сделку по S&P, то внезапно обнаружил, что пункты у него на один порядок меньше! Входишь с теми же рисками в 10 фунтов за пункт, рынок проходит от 1660 до 1661… Но это уже не 10, а 100 фунтов! Я тогда открыл сделку, думая, что я рискую 50 фунтами, хотя на самом деле на кону оказалось 500! Так что понимать рыночные инкременты просто необходимо.

 

          А еще нужно знать маржинальные требования. Я не держу у брокера все свои средства! Это тоже учтено в моем плане. Если не знаешь маржинальных требований, можно неожиданно получить маржин-колл и принудительное закрытие сделки... Это маловероятно, но ведь существует столько торговых продуктов! И требования везде разные. Так что… Все это мне нужно знать! Без этого я даже не задумаюсь об открытии сделки.

 

          Следующий пункт плана – таймфреймы. Какие таймфреймы я торгую? Какие таймфреймы торгуете вы?.. «Я использую дневные графики для определения возможного перевеса и часовые графики для входов и выходов из позиций». Все просто! Зачем я вообще добавил этот пункт в план? Опять же, чтобы не забывать о том, что я делаю! Возможно, вы думаете: это же основы, я и так знаю, какой таймфрейм я торгую! Но… Вы бы удивились, если бы узнали, как часто мне задают вопросы типа такого… «Том, я торгую на H1. Цена дошла до уровня предыдущего минимума, а SFP нет... Но! Я вижу SFP на M15! Что бы ты сделал?». Ну… Я не торгую пятнадцатиминутный график! Вот так просто [смеется].

 

          Вы должны заранее решить, как именно будете торговать, иначе все закончится плачевно! Проведите четкую границу. В противном случае вы начнете торговать любые SFP на любых таймфреймах… Что проблематично! Так что распишите подробно, как вы торгуете. Определитесь! Отслеживайте свои сетапы, например, только на D1 и H1. Если сетапов там нет, пусть это вас не беспокоит, не надо искать их на других таймфреймах. Хотите – следуйте моему подходу, хотите – нет, но в любом случае распишите свои правила, а потом придерживайтесь их.

 

          Следующий пункт – ваши инструменты. Что вы используете в своем ремесле? Это – еще один критически важный пункт торгового плана! Я периодически его обновляю. «Для доступа на рынок я использую спред-беттинг. Я понимаю, что комиссии в спред-беттинге выше, чем в обычной торговле, но это компенсируется следующими преимуществами:

 

          - Не нужно платить налоги с прибылей,

          - Не нужно платить дополнительные комиссии за доступ к дополнительным рынкам,

          - Не нужно конвертировать валюту». 

 

          Спред-беттинг удобен для британцев тем, что нам не приходится платить налоги с прибылей. Кроме того, приятно, что для торговли не требуются дополнительные конвертации валют… К примеру, у многих брокеров бунд можно торговать только на счетах в евро. Получается, вам нужно завести отдельный депозит в другой валюте, причем чем лучше будет идти ваша торговля, тем выше будут ваши валютные риски… На мой взгляд, то, что в спред-беттинговых фирмах бунд можно торговать на фунтовых счетах – это небольшое, но приятное преимущество.

 

          Кроме того, спред-беттинг удобен, если вы торгуете множество рынков. Многие брокеры, предоставляющие прямой доступ на рынок, снимают за это дополнительные комиссии. К примеру, брокер может сказать: «У нас вы можете торговать любые инструменты какой-то одной биржи, но если вы захотите торговать еще и нефть, то вам придется заплатить комиссию за доступ к Nymex, а если бунд – за доступ к EUREX», и так далее. Спред-беттинговые фирмы дают возможность торговать любые рынки, не взимая дополнительных комиссий за доступ к разным биржам.

 

          Все эти плюсы перевешивает минус в виде общих сравнительно высоких комиссий, принятых в спред-беттинговых фирмах. Особенно если ваш стиль трейдинга похож на мой! Я ведь провожу не так уж много сделок… Так что в долгосроке торговля путем спред-беттинга для меня получается выгоднее.

 

          «В качестве своего основного брокера я использую ETX Capital». Почему? У меня все расписано! «В этой фирме я могу торговать все интересующие меня инструменты, спреды там сравнительно небольшие, а торги открываются вечером воскресенья». Раньше я, бывало, оставлял сделки на выходные… Больше я так не делаю. Но если есть риск неожиданного события, гораздо лучше, если ваш брокер открывает торги в 21:30, а не в полночь. Ведь так вы сможете раньше выйти из рынка! Или раньше войти, если захотите. У ETX торги открываются в 20:30. Это – одна из причин, почему мне так нравится этот брокер.

 

          «Для графического анализа я использую MT4 брокера FxPro. Они предоставляют надежные ценовые данные, и я могу размечать у них все рынки, кроме бунда, для которого я использую MT4 от FXCM». Платформы достаточно простые... Многие считают, что MetaTrader даже чересчур проста! Но меня она устраивает.

 

          Правда, в том, что касается фьючерсной торговли… Здесь необходимо учитывать проблему графиков непрерывных фьючерсов. MetaTrader их не предоставляет! Так что для фьючерсной торговли, например, для торговли бундом и нефтью, я использую данные от платформы ProRealTIme. Если вы не понимаете, о чем речь – все это я уже подробно описывал в предыдущих вебинарах! Сейчас я просто собираю все детали воедино.

 

          Также я использую новостной сервис вещания Talking Forex. Это – мой единственный платный инструмент! Причем стоит он всего 19,99 фунтов в месяц. Единственный пункт в моей графе расходов! Что очень удобно при ведении бухучета... Если бы я торговал у брокера с прямым доступом на рынок, у меня была бы возможность вычитать эту трату из налогов, ведь ее вполне можно отнести к расходам на ведение бизнеса. Но поскольку я торгую через спред-беттинг, налоги на прибыль я и так не плачу.

 

          Переходим к следующему пункту – определение размеров позиций и риск-менеджмент! Это – основа торгового плана. В конечном счете все сводится к этому! Для начала нужно определить риск на сделку. Мой максимальный риск на сделку составляет 2% от депозита. Денежное выражение я определяю каждый раз заново, все зависит от того, сколько у меня в данный момент средств на счете.

 

          Что это значит? Возьмем такой пример… Предположим, трейдер торгует на счете в 1 000 фунтов с риском 10% на сделку – просто ради простоты расчетов! 10% от 1 000 фунтов – это 100 фунтов. Трейдер открывает первую сделку – и получает убыток! У него остается 900 фунтов. Потом он открывает вторую сделку, снова рискуя 100 фунтами – 10% от того, сколько у него было изначально… Его денежный риск остается неизменным. Но если бы мой счет опустился с 1 000 до 900 фунтов, то я рискнул бы в следующей сделке только 90 фунтами! Так что денежный риск у меня постоянно меняется, но риск в процентах я всегда использую один и тот же – максимум 2% от текущего депозита!

 

          Иногда размер позиции приходится округлять… Я делаю это до ближайшего целого значения, так что, бывает, мой риск оказывается чуть больше 2%... Или чуть меньше! Правда, я практически не сталкиваюсь с этой проблемой. Одно из преимуществ спред-беттинга – в подавляющем большинстве случаев риск удается подобрать идеально, потому что в нем не используются обычные лоты. Даже если получаешь странное значение вроде 48 фунтов 62 пенсов, то обычно удается подойти к нему максимально близко, чего нельзя сделать, торгуя стандартными лотами.

 

          Кстати, насчет округлений… Некоторые всегда округляют риск только в меньшую сторону, но я обнаружил, что это – не лучший подход. Иногда округление получается достаточно крупным, что приводит к тому, что ваш риск оказывается значительно меньше 2%. А это может негативно отразиться на ваших результатах в долгосроке. Так что я всегда округляю до ближайшего целого значения! Да, иногда приходится рисковать чуть больше 2%... Но иногда – чуть меньше. Хотя в большинстве случаев мои риски равняются точно 2%, потому что, опять же, я торгую через спред-беттингового брокера ETX.

 

          Также стоит задуматься о дневном лимите убытков, дневном стоп-лоссе. Многие его не используют, но у нас в проп-фирме он есть. На мой взгляд, это – одна из ключевых составляющих риск-менеджмента! Каким процентом от депозита вы рискуете в день? Лично я – 4%! Получаю два полноразмерных убытка – все, прекращаю торговлю. Если убыток оказывается не 1R, а 0,5, скажем, если я вхожу со стопом в 50 пунктов, но выхожу на 25… Я могу позволить себе четыре таких убытка. Но, так или иначе, 4% от депозита – это мой максимум! Я никогда его не превышаю.

 

          Дневной лимит убытков хорош тем, что он мешает трейдеру загнать самого себя в просадку. А еще с ним ты никогда не сталкиваешься с ситуацией, когда весь день безрезультатно гоняешься за рынком, испытывая нарастающую фрустрацию... Дневной стоп вынуждает тебя сделать перерыв до завтра и помогает прийти в себя. А это очень, очень полезно…

 

          Я не повышаю риски во время прибыльных периодов и не понижаю их во время плохих. Раньше, когда я занимался разгонами, я всегда повышал риски после серии прибылей. Но со временем размер моего депозита вырос настолько, что я начал испытывать дискомфорт от высоких рисков… И начал снижать обороты. Сейчас мои риски всегда неизменны. 

 

          Продумайте и запишите этот момент. Это защитит вас от ошибки, которой подвержены многие трейдеры... Они получают пять прибылей – и сразу удваивают риски! На мой взгляд, это неразумно. Так что… Если вы не планируете так поступать – лучше запишите это. А если планируете – распишите, как именно вы будете наращивать размер своих позиций! Например, «удвоив депозит, я добавлю 1% риска на сделку». Или что-то другое… Но запишите это! А потом следуйте своему правилу. И не волнуйтесь! Если вы увидите, что правило не работает – никаких проблем, можете изменить его, когда придет время для ежеквартального пересмотра торгового плана. Но все же запишите его...

 

          Далее я указал, что в те дни, когда не вижу сетапов или триггеров для открытия сделки, я не торгую. А еще я записал такое правило: «Если я получаю 4 убытка подряд, то прекращаю торговлю до конца недели». Даже если это произошло в понедельник! Я прекращаю торговлю и до конца недели сосредотачиваюсь на анализе своих последних сделок и торгового журнала. Слава богу, не могу вспомнить, когда я в последний раз получал четыре убытка подряд! Опять же, не хочу искушать судьбу, делая подобные заявления, но у меня уже очень, очень давно не случалось серий из четырех убытков подряд. Но… Если я получу такую серию – то знаю, что я буду делать.

 

          Кстати, это – тоже дисциплинирующее наказание! Не анализ журнала, а прекращение торговли. Потому что… Чего больше всего хочет трейдер, получивший убыток? Как можно скорее вернуть эти деньги обратно! А если хочешь как можно скорее вернуть деньги обратно, то высока вероятность, что торговля будет вестись не самым лучшим образом. Как вы помните, в пункте «цель на день» я записал: «Моя цель на день – торговать согласно моему плану. Это делает возможным выход на пиковую продуктивность и полностью исключает вероятность получения урона, который отразился бы на моей психологии». Я знаю, что если получу четыре убытка подряд, я начну испытывать желание вернуть эти деньги. Следовательно, что я должен сделать? Дистанцироваться от рынков! Перестать торговать. Недостаточно просто сказать «я буду дисциплинирован». Я должен относиться к своим правилам со всей серьезностью, потому что на кону крупные деньги.

 

          «Мой основной брокер – ETX Capital. В экстремальной ситуации обрыва связи с брокером у меня есть возможность захеджировать позицию в IG Index.

          Раз в неделю (по воскресеньям) я провожу бэкап своих торговых данных на внешний жесткий диск.

          Я всегда держу под рукой заряженный мобильный телефон, в памяти которого сохранены телефонные номера моих брокеров. ETX: 0207 138 4582. IG Index: 0207 896 0000».

 

          Это базовая информация! Но я все равно решил записать, потому что ее тоже можно отнести к критически важной. И, опять же, я решил сделать это не просто так! А потому, что однажды мне уже довелось столкнуться с этой проблемой. Новая проблема – новое дополнение к плану! Представьте, вы открываете через ETX Capital позицию на покупку… Увидели SFP, вошли в рынок, выставили стоп – и вдруг происходит обрыв связи с брокером! Вы звоните ему по телефону – никто не берет трубку. А рынок тем временем рушится вниз… Что вы будете делать? Надеяться, что кто-нибудь возьмет трубку? Конечно, если вы вошли с рисками в 10 пенсов за пункт, эта ситуация вас не убьет. Но если вы торгуете приличными позициями… Всегда стоит иметь под рукой запасного брокера, через которого вы могли бы войти в продажи, если рынок вдруг начнет рушиться. Особенно если вы не успели выставить стоп на первой сделке у ETX! В этом случае точно стоит захеджироваться у IG. Конечно, придется потратиться на спред, но по сравнению с огромным возможным убытком это не страшно.

 

          Возможно, вам интересно, насколько вероятен полный обрыв связи с брокером, включая телефонную линию. Ну… Я торгую 13 лет, но сталкивался с этим только однажды. Так что шансы невелики! Но даже один раз – это чересчур много, если вы торгуете серьезными суммами…

 

          Кроме того, каждую субботу я делаю бэкап всех данных, связанных с трейдингом. Торговые журналы, стейтменты, записи и так далее… Для меня потеря торгового журнала – конец карьеры! Настолько он для меня важен. Думаю, я бы предпочел потерять сразу несколько R, чем свой торговый журнал. Без него мне конец! Поэтому я регулярно делаю бэкап. А еще я на всякий случай сохранил в плане телефонные номера своих брокеров.

 

          Следующий пункт – общий мани-менеджмент. «Я держу на депозите у брокера только 20% своих торговых средств». Возможно, вы гадаете, почему? Все просто. Брокер не платит своим клиентам деньги! Не платит процент от вклада. В наше время, правда, банки его тоже практически не платят… Но все же банки платят больше, чем брокеры! А еще… Держать деньги у брокера – это тоже риск, не так ли? Думаю, маловероятно, что банк уровня Barclays или Santander может разориться за одну ночь… Говорю, скрестив пальцы! Никогда не знаешь, что произойдет… Но с брокерами такое бывало. Мне не очень нравится говорить об этом, но я все же считаю, что держать деньги в банке безопаснее, чем у брокера. Но, как я и сказал, дело не только в этом, а еще и в том, что хранение торгового капитала у брокера не несет в себе никаких преимуществ. Вообще никаких! Поэтому я держу у своего брокера только 20%.

 

          «В последний день месяца я вывожу от брокера все средства, кроме 20% от своего торгового капитала». К примеру, если я сделал 5%, я выведу все эти 5% на свой накопительный банковский счет, который привязан к моему брокеру через дебетовую карту. И продолжу торговать на 20%!

 

          Хороший вопрос от Джейсона: «Риск в 2% на сделку – это от всего капитала, включая деньги, которые хранятся в банке?». Верно! Мой максимальный риск – 2% от всего торгового капитала. Но у брокера я храню только 20%. Скажем, у вас есть 100 000 фунтов. 20 000 вы храните у брокера, 80 000 – в банке. Но риск в 2% – это от общего капитала в 100 000 фунтов! То есть рисковать вы будете 2 000 фунтов на сделку. С точки зрения брокера вы будете вести торговлю с достаточно приличными рисками, не так ли? 2 000 от 20 000! Это целых 10%. Но на самом деле ваш риск будет составлять 2%. Неважно, что думает брокер! Важно то, что происходит на самом деле.

 

          Кроме того, в последнюю пятницу каждого месяца я перевожу со своего накопительного счета на свой основной банковский счет «зарплату». У брокера я держу только 20%, все заработанное я вывожу на отдельный банковский счет, а раз в месяц перевожу деньги с этого счета на основной, с которого я обычно расплачиваюсь. Нужно выплачивать себе «зарплату»! Ради этого мы и занимаемся трейдингом, верно? Тут стоит учесть, что иногда случаются «неурожайные» месяцы, когда размер прибылей оказывается меньше размера «зарплаты». Иногда это случается и со мной, к счастью, достаточно редко… Но время от времени мне все же приходится наносить урон своему торговому депозиту, чтобы выплатить себе «зарплату». Хорошо, что гораздо чаще со мной случается противоположная ситуация, когда размер моих прибылей превышает размер «зарплаты», и даже после ее вывода мой торговый счет оказывается в плюсе. Но… Взлеты и падения будут всегда, и это нужно учитывать.

 

          Многие подходят к этому вопросу слишком примитивно. Например, человек может сказать – мне нужно зарабатывать 2 000 фунтов в месяц! Если я смогу делать их на рынках – отлично! Но вам стоит смотреть в будущее… Если вы хотите выводить с рынка 2 000 фунтов в месяц, вам нужно делать больше, чем 2 000! Потому что если вы всегда будете делать только по 2 000 фунтов… Игра не будет становиться для вас проще, если понимаете, о чем я. Так что вам нужно делать 2 500 – 3 000! Тогда ваш депозит будет расти, и чем дальше, тем проще вам будет стабильно получать свои 2 000 в месяц. А если вы будете делать 2 000 и сразу же их выводить, ваша торговля будет оставаться на одном и том же уровне.

 

          Нет, Питер, интересный момент – «зарплата» у меня фиксированная! Каждый месяц я вывожу одну и ту же сумму. Вначале зарплаты у меня вообще не было! Я жил, как нищий. Но теперь, семь лет спустя… Я зарабатываю достаточно, чтобы позволить себе выводить определенную сумму каждый месяц. Ее величину я пересматриваю раз в год. Так что когда я получаю крупную серию прибылей, я не думаю «о, здорово, сейчас выведу кучу денег». Я пускаю эти деньги в оборот! Чтобы в будущем я смог заработать еще больше. Я вывожу свою обычную «зарплату»… И только в конце года решаю, заслужил ли я прибавку!

 

          Буду с вами честен, ребята… Я предпочитаю удерживать свою «зарплату» на минимальном уровне. Мне кажется это разумным подходом. Причина проста – если у вас есть рабочая стратегия, нужно надавить на газ и постараться заработать на ней столько, сколько получится. Ведь в конечном счете… Деньги делают деньги! Если вы будете выводить с депозита крупную сумму каждый раз, когда получаете серию прибылей… Вам будет тяжело заработать такую же сумму в будущем.

 

          Двигаемся дальше. Стратегический риск! Мы рассмотрели риск на сделку и риск на день… Но нужно подумать и о том, что мы будем делать, если наша стратегия перестанет работать. Мысль об этом пугает! Но это может случиться с каждым. Не забывайте: мы должны учесть в торговом плане все варианты развития событий! Так что… Стратегический риск я отслеживаю по просадке. У меня есть два правила.

 

          «Если просадка по какому-либо элементу стратегии дойдет до 10R, я сразу же прекращаю его торговать и начинаю расследование». Я займусь изучением своего журнала и постараюсь разобраться, что происходит! Если 1R – это 2%, получается, мы говорим о просадке в 20%. Если любой из элементов моей стратегии заставит мой счет просесть на 20% – все, конец, я прекращаю его торговать!

 

          Если просадка по моей стратегии в целом дойдет до 20R, я прекращаю торговать в принципе и пересмотрю весь свой подход». Я с этим еще ни разу не сталкивался… Но если до этого все же дойдет, я буду вынужден предположить, что моя стратегия перестала работать. 20R при максимальном риске в 2% – это 40% просадки… Я получаю просадку в 40% – все, конец! Я прекращаю торговлю и начинаю разбираться, в чем причина.

 

          Причина может быть одна из двух: либо стратегия перестала работать, либо я некорректно ей следовал. Я достаточно уверен в себе, так что предполагаю, что если я попаду в просадку в 40%, то проблема будет не во мне… Потому что, простите за нескромность, я очень хорошо умею держать себя в руках. Так что такая просадка, вероятно, будет означать, что моя стратегия перестала работать. Не думаю, что это произойдет… Молюсь богу, чтобы этого не произошло! Но если что… Нужно быть готовым. Нельзя прятать голову в песок и погружаться в просадку все дальше и дальше. Задумайтесь об этом сейчас, заранее! Если ваша стратегия перестанет работать, как долго вы по ней будете торговать? До тех пор, пока не сольете весь депозит? 90%? 80%? Когда вы остановитесь? Ведь капитал в трейдинге – это самое главное! Если ваша стратегия перестала работать, возможно, стоит просто перейти на другую…

 

          Уверен, через минуту меня кто-нибудь спросит, до какой максимальной просадки я доходил. Моя максимальная просадка была 12R. Скажу прямо – это было больно! Но… В этой ситуации нужно просто продолжать торговать, пока не дойдешь до параметра, определенного тобой в пункте «стратегический риск»…

 

 

          Переходим к следующей теме – моей стратегии! Она состоит из нескольких сетапов. Опять же, здесь все индивидуально… Укажите, из каких элементов состоит ваша собственная торговая стратегия. Как вы знаете, у меня есть три основных подхода. Я использую уровни, SFP и гэпы! 55% моих сделок – сделки от уровней. 26,5% – SFP. Чуть менее 9% – гэпы. А другие 9% – «другое»! Что значит «другое»? Это – все сделки, которые нельзя отнести к трем предыдущим категориям… Их мы, конечно, тоже рассмотрим чуть позже.

 

          Следующий пункт – аллокация рисков. Мой риск варьируется в зависимости от сетапа в небольших пределах. Как именно?

 

          «Все уровни: 1.5%

          SFP: 1.5%

          Паттерн накопления/распределения: 1.5%

          Гэпы: 1.5%

          SFP после крупного гэпа: 2%

          Другие сделки: 1%». 

 

          По сути, я почти всегда торгую с рисками в 1.5%. Но когда SFP формируется после крупного гэпа, я выжимаю риск до своего максимума в 2%. Как я уже не раз говорил, это – мой лучший сетап, который практически не приносит убытков. Так что при его появлении я довожу риск до максимума! Во всех обычных сделках я использую свой стандартный риск в 1.5%. На «другие сделки» я отвожу только 1%. Причина в том, что на них у меня не накоплено приличного количества статистики. Это могут быть краткосрочные паттерны, из которых я хочу извлечь прибыль, но в отношении которых я не могу сказать – да, это отлично работало на протяжении последних пяти-десяти лет. Так что я торгую их с более низкими рисками. Конечно, я не открываю сделок, в которых я не уверен! Но то, что я называю «другими сделками», я торгую с пониженным риском. Вот так выглядит моя аллокация рисков между сетапами!

 

          Питер спрашивает, есть ли у меня плейбук с подробным описанием сетапов. Никаких сомнений! Никаких сомнений. Но сетапы мы рассмотрим чуть позже. А сейчас я покажу вам, как выглядит моя стратегия…

 

 

          Это – моя стратегия в виде простой схемы. Я решил представить ее в таком виде, потому что так мне проще проверить, следовал ли я своему плану… Вот, к примеру, «есть ли у меня перевес на дневном таймфрейме?». Если да – я иду по стрелке «да», которая приводит меня к «выбрать цель на дневном таймфрейме». И так далее… На любой вопрос у меня может быть ответ «да» или «нет», в зависимости от этого я выбираю стрелку, которая показывает мне, что я должен сделать дальше. Все очень наглядно!

 

          Что мы будем разбирать на следующей сессии?.. Я проведу обзор всех составляющих своей стратегии и покажу вам, как они работают. Потом расскажу, что я делаю до открытия рынков, что делаю во время торговой сессии и что я делаю после ее окончания. Еще я познакомлю вас с вопросами, которые задаю себе после каждой прибыльной и после каждой убыточной сделки. Далее расскажу, как я себя дисциплинирую – на мой взгляд, нет смысла устанавливать правило, если за его нарушение ты не получаешь наказание! А еще мы разберем мой подход к пирамидингу. Все это мы рассмотрим дальше…

 

          Должен сказать, это – достаточно личная информация. Как я и сказал, на YouTube есть масса вебинаров на эту тему! И во многих рассказывается о том же, о чем рассказываю я… Даже некоторые заголовки совпадают! Везде описываются нюансы, которые нужно учесть при составлении торгового плана… Но, пожалуйста, дайте мне знать, если найдете вебинар, в котором автор раскладывает по полочкам свой собственный план! Не думаю, что вы сможете такой найти. Никто этого не делает…

 

          Потому что это – личная информация! План, о котором я вам сегодня рассказываю… На его создание у меня ушло семь лет. Буквально! Как это происходит? Сначала торгуешь по примитивному плану, совершаешь ошибки, вносишь в план правки, видишь, что тебе что-то удается – тоже это записываешь… План перед вами – это испытанный и проверенный чертеж для зарабатывания денег. Вот так просто! Именно так я делаю деньги...

 

          Прибыльность успешного трейдера обуславливается не его торговой стратегией! А множеством мелочей, которые приходится учитывать… Придерживаетесь ли вы своих рисков на сделку и на день? Когда выводите средства со счета? Как вы структурируете свой день? Как вам удается не нарушать свои правила? В чем заключаются ваши слабые стороны? Как вы можете перевернуть их с ног на голову? В чем заключаются ваши сильные стороны? Чем вы лучше любого другого трейдера?

 

          Все эти мелочи нужно продумать и подробно расписать! Конечно, вы можете позаимствовать мой торговый план. Но, как я и сказал в начале… Не нужно стремиться стать таким же, как я. Вам нужно меня превзойти! Но вы этого не сделаете, если будете торговать так же, как я. Так что, конечно, изучайте то, что я делаю, но накапливайте и свой собственный опыт, задаваясь вопросом «как я могу стать лучше, чем Том?». Это – бесконечное соревнование! Вы всегда должны стараться превзойти других трейдеров. Иначе в этой игре не заработаешь.

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 20 апреля, 2021 пользователем ju.vskv

[88]

Полное руководство по созданию торгового плана

(часть 3)

 

 

          Перед вами – схема моей торговой стратегии! На ней мы с вами и закончили наш прошлый вебинар. Когда я торгую, я всегда держу под рукой ее копию, чтобы не открывать каждый раз свой торговый план. Возможно, вы уже видели эту схему на прошлых вебинарах, кажется, я показывал ее, когда рассказывал вам об уровнях… По сути, это – моя карта рынка. Торговую стратегию можно оформить множеством способов. Мне нравится делать это через блок-схему! Такой формат позволяет быстро проверить, по плану была открыта сделка или нет. Я начинаю с левой стороны, отвечаю на серию вопросов «да» или «нет» и иду по соответствующему маршруту.

 

          Например, первый вопрос – есть ли у меня перевес на дневном графике? Если есть – я определяю цель на D1! Если нет – отправляюсь по другому пути. Потом следующий вопрос, на который можно ответить «да» или «нет», потом еще один... Схема наглядно показывает мне, что я должен делать. Например, в одном из вопросов нужно указать, сколько раз цена отскакивала от уровня… Если один – я вхожу на ретесте при наличии двух дополнительных подтверждений. Два – для входа мне нужно только одно подтверждение... Подтверждения у меня тоже расписаны. А если три, то входить можно без подтверждений! Уровень и так достаточно сильный. Следующий пункт после входа – стоп-лоссы… Потом – проверка соотношения риска к прибыли, и так далее.

 

          Как я и сказал, если вы оформите свою стратегию в виде блок-схемы, вам будет гораздо проще проверять, по плану вы открываете сделки или нет. На мой взгляд, подобный формат гораздо более удобен, чем текстовый, который у меня тоже есть… Думаю, стоит сделать и так, и так!

 

          Следующий пункт моего плана – правила стратегии в текстовом варианте. Первый шаг – составление дорожной карты рынка.

          «Ежедневно перед началом торговой сессии я составляю дорожную карту рынка. Она включает в себя:

          - Недельные, дневные и часовые уровни поддержки/сопротивления;

          - Ключевые уровни Фибоначчи с дневного таймфрейма;

          - Уровни ATR: 2 уровня, которые располагаются выше минимума / ниже максимума текущего дня на расстоянии, равном дневному ATR(20) (могут изменяться в течение дня)». 

 

          Следующий пункт – мои правила для торговли гэпов.

          «Стратегия гэпов – моя единственная полностью системная стратегия. Я отслеживаю гэпы только на EURUSD. Если появляется гэп больше 20 пунктов, я вхожу с тейк-профитом на противоположной стороне гэпа и со стопом размером в половину гэпа. Измерение гэпа я провожу на данных брокера FxPro, так как я использовал их для тестирования системы. Несмотря на то, что мой брокер открывается на 30 минут раньше, чем FxPro, я вхожу в момент открытия FxPro, не раньше и не позже. Я не торгую гэпы отложенными ордерами. Открыв сделку, я никогда в нее не вмешиваюсь. Я просто позволяю цене дойти либо до цели, либо до стопа.

 

          Торговля по стратегии временно приостановлена – я ищу подходящего брокера с фиксированным спредом».

 

          Если что, эта система все еще работает! Но, как вы видите, я указал, что сейчас по ней не торгую. Хочу найти хорошего брокера с фиксированным спредом! Тот брокер, у которого я торговал по этой стратегии, в последнее время начал играть со спредом. На открытии он доходит до 4-5 пунктов, из-за чего стратегия перестала быть прибыльной. Маленький спред для нее критически важен! Особенно если гэп небольшой. Так что сейчас я нахожусь в активном поиске подходящего брокера! Но... Так или иначе, таковы мои правила торговли гэпов. Я торговал их так много лет… Все подробности – в моем вебинаре по гэпам!

 

          Как видите, в правилах учтены все подробности. В частности, я торгую не все гэпы, а только те, размер которых начинается от 20 пунктов. Когда будете составлять свой собственный торговый план, вам тоже стоит об этом задуматься! Устроит ли вас размер в 20 пунктов? Или лучше брать только гэпы от 30 пунктов? Что, если рынок откроется с гэпом у очень сильного уровня, но после измерения окажется, что размер гэпа составляет только 19 пунктов? Нужно заранее продумать все возможные варианты развития событий! Мы должны быть готовы ко всему. Лично я торгую гэпы размером только от 20 пунктов.

 

          Если я вижу такой гэп, то открываю сделку с тейк-профитом на противоположной стороне гэпа и стоп-лоссом величиной в половину гэпа. Как видите, я уточнил, что мой брокер открывается на полчаса раньше, чем FxPro, но я все равно дожидаюсь открытия FxPro, чтобы войти! Потому что бэктесты я проводил на их данных. Так что я вхожу на открытии FxPro, не раньше и не позже! Это – мои правила.

 

          Также я указал, что не торгую гэпы отложенными ордерами. Как это у меня обычно бывает, это правило – следствие полученного мной негативного опыта! Почему я не использую отложки?

 

          Бывает, что я не успеваю войти на открытии рынка, потому что цена сразу же улетает вниз. Она проходит, скажем, половину гэпа, а потом начинает флетить… Раньше я мог подумать: «Как же хочется торговать этот гэп! Но уже полночь и я хочу спать… Поставлю-ка я лимитный ордер на продажу там, где собирался войти. Если цена к нему вернется, я получу свою возможность торговать гэп со своим обычным стопом и тейк-профитом».

 

          Но часто получалось так, что после того, как я отправлялся спать, цена закрывала гэп, а потом возвращалась обратно и активировала мою отложку. Проснувшись утром, я обнаруживал, что моя позиция находится в минусе или даже закрылась по стопу! Конечно, все зависит от размеров гэпа. С гэпом в 150 пунктов такой сценарий маловероятен. Но на гэпах в 25 пунктов такое вполне может случиться… И даже на гэпах в 40!

 

          Я нормально переношу стоп-лоссы. Но очень обидно, когда получаешь стоп по сделке, которую сам ты никогда не открыл бы! Очевидно, нет смысла открывать сделку на закрытие гэпа, если гэп уже закрылся. Так что теперь я не ложусь спать, когда торгую гэпы. Иначе просто не понять, активировался твой ордер до закрытия гэпа или после. Можно, конечно, использовать алерты… Но иногда приходится проводить за графиком всю ночь. Так что приходится учитывать, что если я хочу торговать гэп, есть вероятность, что я пропущу следующий торговый день.

 

          Переходим к следующему элементу стратегии – пресловутому вопросу «Удерживать иль не удерживать?». Думаю, ни один вопрос не вызывает у трейдеров такого замешательства, как этот… Поэтому я решил учесть его в своем торговом плане. Для меня ответ прост – все зависит от наличия перевеса!

 

          «1) На тех рынках, что я торгую, я всегда отслеживаю наличие перевеса на графике D1. Я использую следующие паттерны: SFP, модель поглощения, пин-бар, ложный пробой внутреннего бара [inside day failure]. Я отслеживаю и бычьи, и медвежьи вариации этих паттернов.

 

          2) Если у меня есть перевес на дневном таймфрейме, я выбираю дневную цель, а потом опускаюсь на часовой график для определения точки входа. Если перевеса на D1 у меня нет, я просто торгую H1 с часовыми целями».

 

          Раньше я использовал для определения перевеса только первые три паттерна, но недавно добавил в этот список еще и ложный пробой внутреннего бара, потому что заметил, что он тоже неплохо отрабатывает. Очевидно, я использую и медвежьи, и бычьи вариации этих паттернов. Все просто! Если у меня есть перевес на D1, я торгую H1 с дневной целью. Если перевеса на D1 у меня нет, я торгую H1 с часовой целью. Так что если у меня нет дневного перевеса, я никогда не пытаюсь «давать своим прибылям расти»!

 

          Многое из того, что я описываю, кажется очевидным. Но я считаю, что план должен быть настолько подробным, насколько это возможно... Потому что если у вас вдруг появятся какие-то проблемы, вам нужно будет определить их первопричину. А причин может быть только две: либо вы не придерживаетесь своего проверенного и протестированного метода, либо вы его придерживаетесь, но он перестал работать! Конечно, это при условии, что он у вас есть… Если его у вас нет, это – третий вариант. Но если он у вас есть, вы должны расписать его максимально подробно. Потому что иначе вы не сможете быстро проверить, придерживаетесь ли вы его! Причем чем больше в вашем плане переменных, тем это важнее.

 

          Рассмотрим такой пример! Скажем, вы не стали записывать правило о том, что гэп должен быть больше 20 пунктов. Вот появляется гэп в 19 пунктов, вы решаете войти… И получаете убыток. В чем проблема? В вашей стратегии? Или в том, что вы ее не придерживаетесь? Неизвестно! Потому что у вас нет правила. Поэтому я стараюсь учесть в своем плане все.

 

          Переходим к следующему пункту… «Детали стратегии. Перевернувшиеся уровни». Классификация уровней играет в моей торговле огромную роль. Уровни бывают перевернувшимися и обычными. Давайте быстренько напомню… Уровень переворачивается, когда рынок его пробивает! Это может быть поддержка, может быть сопротивление… Но суть в том, что рынок пробивает его, а потом возвращается к нему. Если толпа раньше на этом уровне покупала, я планирую войти на нем в продажи, потому что уровень перевернулся с поддержки на сопротивление.

 

          А обычные уровни – это те, на которых мы входим в том же направлении, в котором раньше входила толпа. То есть если это был уровень поддержки, мы рассматриваем возможность входа в покупки, если сопротивления, то входа в продажи. Если вкратце… Когда цена подходит к уровню, просто посмотрите налево! Если вы входите в том же направлении, в котором раньше входила толпа, то это обычный уровень, если в противоположном – перевернувшийся. Разные уровни – разные правила.

 

          «Детали стратегии. Перевернувшиеся уровни. 

          1) При составлении дорожной карты рынка я классифицирую и оцениваю свои уровни. Уровни бывают либо перевернувшимися (когда мы продаем на бывшей поддержке или покупаем на бывшем сопротивлении), либо обычными (когда мы входим в том же направлении, что и участники рынка до нас – покупаем на поддержке, продаем на сопротивлении). Я заранее решаю, с каким уровнем я имею дело.

          2) Если уровень перевернувшийся, я считаю количество свинговых реакций, которые уровень вызвал в прошлом. Свинговая реакция – реакция, которая обладает волатильностью и устойчивым импульсом.

          3) Если свинговая реакция была только одна, для входа мне потребуются два дополнительных подтверждения. В качестве подтверждений можно использовать: а) перевес на D1; б) ключевой уровень Фибоначчи, располагающийся на расстоянии менее 10% дневного ATR; в) прохождение рынком расстояния, равного дневному ATR(20).

          4) Если свинговых реакций было две, для входа мне потребуется только одно дополнительное подтверждение. 

          5) Если реакций было три или больше, дополнительных подтверждений не требуется».

 

          Тут есть одна интересная подробность, о которой я раньше не рассказывал… Если вы смотрели мои прошлые вебинары, то уже знаете, что в качестве дополнительного подтверждения я могу использовать либо наличие дневного перевеса, либо ключевой уровень Фибоначчи, либо прохождение рынком дневного ATR. Дневные перевесы – это простые свечные паттерны, определить их достаточно легко. Отмерить от максимума и минимума дня расстояние, равное дневному ATR – еще проще. Но вот Фибоначчи… Здесь все уже не так очевидно! Уровень Фибоначчи можно использовать в качестве дополнительного подтверждения только в том случае, если он примерно совпадает с нашим уровнем. Но «примерно совпадает» – это как? Что, если он находится на расстоянии в 15 пунктов? В 60 пунктов?.. Может, стоит делать поправку на волатильность? Ведь 60 пунктов на EURUSD – совсем не то же самое, что 60 пунктов на нефти! Хотя это все равно приличное расстояние…

 

          В общем, вопрос в том, где провести черту! Нам нужно точно решить, насколько близко должен находиться уровень Фибоначчи, чтобы мы могли считать, что он совпадает с нашим уровнем. Например, «если дистанция равна 10 пунктам, торговать можно, если 11 – уже нет»… Может, звучит немного глупо, но с этим тоже нужно определиться!

 

          Для себя я вывел такое правило: ключевой уровень Фибоначчи должен находиться от моего уровня на расстоянии, которое не превышает 10% дневного ATR. Если рынок в среднем проходит за день 100 пунктов, значит, расстояние должно быть 10 пунктов или меньше. Тогда я считаю, что у меня есть дополнительное подтверждение… Моя дискреционная торговля достаточно системна! По одной простой причине – мне нравится, когда у меня есть возможность оглянуться назад и посмотреть, следовал ли я своим правилам. Если я сталкиваюсь с просадкой, то могу быстро определить, в чем проблема: в системе или во мне. Это избавляет от лишних беспокойств. Всегда полезно понимать, в чем причина проблемы… Очевидно!

 

          «6) Когда я получаю подходящие условия плюс скругленный ретест, я размещаю на уровне лимитный ордер на вход, стоп которого находится за свечой, которой рынок ранее пробил уровень и закрылся за ним. В идеале пробойная свеча должна быть достаточно крупной, а стоп должен располагаться за ключевым уровнем Фибоначчи, уровнем ATR и зоной, которую я торгую. Если это условие не соблюдается, я ставлю свой стоп не за эту пробойную свечу, а за предыдущую. Определив параметры сделки, я смотрю, устраивает ли меня соотношение риска к прибыли».

 

          Я люблю торговать лимитными ордерами! Потому что это исключает вероятность проскальзывания. Если вы пробовали торговать крупными позициями у посредственных брокеров, вы, должно быть, замечали, что при входе по рынку ордер обычно проскальзывает на пару тиков. С лимитными ордерами такого не бывает. В данном сетапе цена очень часто доходит до уровня, так что я не вижу смысла использовать для входа рыночный ордер. От перевернувшихся уровней я вхожу только лимитными ордерами.

 

          Причем лимитный ордер я выставляю только после того, как становится видно, что рынок вернется к уровню скругленным ретестом! Многие этого не делают – и совершают ошибку... Бывает, что рынок мощным движением пробивает уровень сопротивления и сразу же улетает вверх. И трейдер думает: «Так, мне пора на работу… Цена улетела от уровня достаточно далеко, ретест наверняка будет скругленным! Выставлю отложку и побегу по своим делам». Трейдер закрывает терминал – и цена сразу же разворачивается и возвращается обратно к уровню! Никакого скругленного ретеста, практически мгновенный откат… На H1 я предпочитаю такие не торговать. Так что я размещаю свой лимитный ордер только после того, как цена провела за уровнем достаточно времени, чтобы ретест получился скругленным.

 

          Далее я описываю, как выставляю стоп, что достаточно важно. Я выставляю его за пробойную свечу. Причем он должен располагаться за уровнем ATR, ключевым уровнем Фибоначчи и за пределами зоны, которую я торгую. Бывает, что я получаю пробой хорошего уровня и скругленный ретест… Но пробойная свеча опирается на пару пиков, которые хотя и располагаются чуть ниже уровня, но все же относятся к той же зоне поддержки-сопротивления. В этом случае я ставлю стоп не за главную пробойную свечу, а за предыдущую – ту, которая пробила уровень этих двух пиков. После чего я смотрю, устраивает ли меня получившееся соотношение риска к прибыли.

 

          Еще раз – постарайтесь расписать свой план максимально подробно! К какой степени подробности нужно стремиться? Представьте, что вы пишете план для человека, который вообще не разбирается в трейдинге! Он должен прочитать его – и начать делать деньги. В общем, план должен быть по-настоящему подробным! Но не чересчур… Как видите, я, например, не стал давать определения пробойной свече. Если бы я постарался описать в своем плане вообще все, то в нем получилось бы не 64 страницы, а 600. Но все же мой план достаточно подробен.

 

          «Детали стратегии. Обычные уровни. 

          1) Работая с обычными уровнями, я также считаю количество свинговых реакций, которые этот уровень вызвал в прошлом. Свинговая реакция должна обладать волатильностью и устойчивым импульсом. Для последующих примеров я буду использовать свинг-лоу – локальные минимумы. Для свинг-хай – локальных максимумов – все зеркально.

          2) Если цена возвращается к свинг-лоу в первый раз, я измеряю входящий и исходящий свинги.

          3) Наиболее короткий из двух свингов должен равняться как минимум одному дневному ATR(20), если это свинг с таймфрейма H1, и как минимум трем дневным ATR(20), если это свинг с таймфрейма D1. Если свинг виден и на том, и на другом таймфрейме, я буду работать с ним, как с часовым свингом.

          4) Если на уровне свинг-лоу появится свеча SFP, я открою сделку. Вход будет на закрытии свечи, стоп – ниже минимума на расстоянии, равном ATR(24). Если SFP сформирован крупной свечой, которая закрылась в пределах своих нижних 20%, я использую «консервативный» вход. В этом случае я отмечаю уровень, на котором поставил бы стоп, но не открываю сделку. Когда рынок проходит 50% расстояния до стоп-лосса, я размещаю в рынке отложенный стоп-ордер для входа в покупки на уровне закрытия свечи SFP. Если рынок развернется в следующей после SFP свече и пойдет наверх, я смогу войти там же, где вошел бы в обычных условиях. Если мой отложенный ордер активируется, я переношу стоп на экстремум разворота».

 

          В этом пункте плана я описываю свои правила для торговли обычных уровней. Как видите, здесь я тоже считаю количество реакций, но не только! Меня интересует еще и размер свингов. Я начал отслеживать этот параметр достаточно давно, я фанат глубоких свингов… Многие совершают ошибку, торгуя ложные пробои вообще всех свингов, включая мелкие. Я уже предлагал такое правило: попробуйте измерять свинги в множителях ATR! И не торгуйте мелкие свинги. Я уже рассказывал об этом в своих прошлых вебинарах, но для наглядности все же дам короткий пример…

 

 

          График USDJPY. Любой свинг-лоу формируется двумя свингами: входящим и исходящим. Где в данном случае начинается входящий: на уровне максимума графика? Или на уровне второго, более низкого максимума?.. Я отмеряю входящий свинг от самой высокой точки, до которой рынку удалось подняться, прежде чем он снова опустился на уровень минимума, который мы торгуем. Так что в данном случае входящий свинг будет начинаться на максимуме графика. Исходящий свинг я тоже отметил… Один из двух свингов всегда короче другого, и не нужно быть ракетостроителем, чтобы разобраться, какой именно. Я торгую только те SFP, которые формируются на уровне свинг-лоу, образованного достаточно глубокими свингами! Наиболее короткий из двух свингов должен равняться хотя бы одному дневному ATR. На USDJPY он сейчас составляет 117 пунктов, а исходящий свинг этого минимума – всего 80… Так что я бы не стал торговать его ложный пробой.

 

          Забавно, но в данном случае SFP отработал просто прекрасно! Более того, как только цена поднялась наверх, она сформировала там еще один SFP, который тоже отработал. Но… Правила есть правила! Я обнаружил, что если свинги сравнительно мелкие, то SFP работает не очень хорошо. Так что я торгую только ложные пробои глубоких свингов. Также я уточнил, что если SFP сформировался на дневном таймфрейме, то глубина короткого свинга должна составлять как минимум три дневных ATR. Думаю, тут все понятно.

 

          Далее я описываю правила входа по SFP. Обычные входы, стопы, «консервативные входы» для крупных свечей, которые закрываются у своего экстремума… После таких свечей рынок, как правило, проходит вниз чуть дальше обычного, так что я предпочитаю использовать «консервативный» вход. Это помогает мне избегать сделок, в которых рынок идет прямиком до моего стопа… Но в тех случаях, когда он все-таки разворачивается, я все равно получаю свой вход! Конечно, иногда этот метод приводит к тому, что я упускаю прибыльные сделки. Здесь, как и везде, помогает анализ торгового журнала. Нужно объективно оценить, перевешивает ли польза от подхода его минусы. В данном случае я обнаружил, что метод себя оправдывает! Во-первых, если я все-таки вхожу, я получаю более выгодное соотношение риска к прибыли, а во-вторых, этот метод значительно снижает количество убытков. Небольшой процент упущенных прибылей – справедливая цена.

 

          «5) Если это второй возврат к уровню свинг-лоу (и третий возврат к уровню в принципе), я торгую SFP только в том случае, если на MACD появилась дивергенция по трем впадинам.

          6) Дополнительный вход: если свеча закрывается под уровнем без формирования SFP, я все равно могу войти, если на MACD есть дивергенция, а следующая свеча окажется бычьей. Стоп в этом случае я поставлю на один пункт ниже минимума».

 

          Далее я описал, что торгую SFP на втором возврате к уровню лоу только в том случае, если на MACD появилась дивергенция по трем минимумам. Причем я могу торговать возврат даже без SFP! Если у меня есть дивергенция на MACD, а после пробойной медвежьей свечи появилась бычья, я все равно могу войти. Это – мой паттерн накопления/распределения. В принципе, я не рассказываю ничего нового, если вы смотрели мои предыдущие вебинары, вы и так все это знаете.

 

          Следующий пункт – «другие сделки». Если не считать моих SFP, паттернов накопления/распределения, входов от уровней и гэпов, есть только три вида сделок, которые я готов торговать:

 

          «1) Сетап Price Action (модель поглощения, пин-бар, SFP, ложный пробой внутреннего бара), формирующийся на часовом графике бунда против текущего внутридневного тренда в день пресс-конференции ЕЦБ. Сетап должен сформироваться с 10:00 до 12:00. Текущий внутридневной тренд определяется так: если рынок поднялся от уровня открытия на 10% дневного ATR или больше, то тренд восходящий, если опустился – нисходящий. Сделки открываются по «триггеру» формации. Стоп – за экстремум. Выход – сделка удерживается до 14:00, а потом закрывается на ближайшем уровне после окончания пресс-конференции ЕЦБ.

          2) Покупки от искусственного «пола» EURCHF на 1.20. Вход должен находиться в пределах 25 пунктов от «пола». Стоп должен быть ВЫШЕ 1.20. Не оставлять сделки на выходные!

          3) Кроме того, я готов торговать дневной таймфрейм, если вижу, что на зоне потенциальной «интервенции» появился сетап Price Action. В этом случае я не всегда закрываю сделку на ближайшей проблемной зоне. Я использую для выхода сам факт интервенции».

 

          Первый сетап появляется достаточно редко. Впервые я заметил его, торгуя пятиминутный график бунда. Я был настолько впечатлен, что начал торговать его на H1! Это – редкий сетап, так что статистики у меня по нему немного. Но я все же готов его торговать… А если я готов поставить на что-то свои деньги – это должно быть расписано у меня в плане!

 

          В качестве сетапа я использую те же самые паттерны дневного перевеса, только в данном случае торгую их не на D1, а на H1… Причем паттерн должен сформироваться против текущего внутридневного тренда! Как определить внутридневной тренд?.. С этим тоже нужно определиться! Конечно, если рынок с самого утра идет вниз, формируя нисходящие пики и впадины, тогда все понятно! Но что, если он двигается вниз вялыми флетовыми движениями?.. Формируется «контртрендовый» сетап… И не отрабатывает. В чем проблема: в системе или в вас? Если вы не придумали и не записали правило для определения тренда – то непонятно!

 

          Для себя я решил, что буду использовать ATR. Если цена прошла от уровня открытия вверх или вниз хотя бы 10% дневного ATR, значит, тренд восходящий или нисходящий! И неважно, каким образом она это сделала. На бунде дневной ATR сейчас равняется 70 пунктам. Чтобы мы получили внутридневной восходящий тренд, цена должна вырасти хотя бы на 7 пунктов… Поскольку меня интересует отрезок с 10:00 до 12:00, цена обычно к этому времени успевает сформировать несколько понижающихся или повышающихся пиков и впадин. Но все же самое главное – это прохождение дистанции в 10% от ATR… Это – мое главное правило для определения внутридневного тренда.  

 

          Возможно, вам кажется, что это как-то несерьезно… Разве можно считать движение в 7 пунктов трендом? Но чтобы проанализировать паттерн, необходимо выразить его количественно! Как я обнаружил, движение вверх или вниз от уровня открытия играет в этом паттерне важную роль.

 

          Далее – вход и стоп. Вход по триггеру паттерна, стоп за экстремум! Триггер для медвежьего внешнего бара и медвежьего пин-бара – пробой уровня минимума свечи. А в случае медвежьего SFP и медвежьего ложного пробоя внутреннего бара триггером является само закрытие свечи. Свеча закрывается – мы входим в рынок.

 

          Данный сетап интересен тем, что в нем не нужно фиксировать прибыль на ближайшей проблемной зоне! Здесь используется выход по времени. Я удерживаю сделку до 14:00, а потом закрываюсь, когда цена доходит до ближайшего уровня. Звучит немного сложно! И статистики на этот сетап у меня пока маловато… Но я все же готов его торговать. А если я готов что-то торговать, это должно быть расписано у меня в плане.

 

          Также в прошлом году я провел немало сделок, торгуя отскок от искусственного «пола» на EURCHF. Я входил в пределах 25 пунктов от «пола», причем стоп всегда ставил не под ним, а над ним! Другое важное правило – подобные сделки нельзя оставлять на выходные. В прошлом 2012 году это был отличный сетап. Но цена уже достаточно давно ушла от 1.20 вверх и с тех пор так и не вернулась. Но если вернется – я буду готов торговать это…

 

          Меня часто спрашивают, почему я ставлю стоп над 1.20. Цена не должна опуститься ниже «пола», так что было бы логичнее ставить стоп под ним, разве нет? Нет! Я не хочу ставить стоп туда же, куда его ставят большинство участников рынка… А под 1.20 стопов просто масса! Если они все сработают одновременно, проскальзывание получится просто безумным… По графику видно, что 1.2002 и 1.2003 – вполне безопасное место для стопа. Как правило, цена не доходит до этой отметки. Кажется, за все время это случилось всего один или два раза. Ничто не работает в 100% случаев! Но вероятность отработки этого сетапа очень высока.

 

          Я никогда не оставляю эти сделки на выходные, потому что торгую их с короткими стопами… Конечно, здесь все зависит от входа! Но в 2012 я обычно покупал на 1.2010, а стоп ставил на 1.2003. Всего 7 пунктов! Если вы оставите такую сделку на выходные и в ночь с воскресенья на понедельник рынок откроется с гэпом в 100 пунктов – прощай, депозит… Конечно, вы не обанкротитесь, но это будет больно! По-настоящему больно… Большинство понимают, в чем проблема, но для тех, кто не в курсе, объясню. Если вы входите со стопом в 7 пунктов, а потом рынок открывается с гэпом в 100 пунктов против вас… Если ваш ордер исполнится сразу же, вы потеряете примерно 14R. При торговле с рисками в 2% убыток составит 28%! Так что я предпочитаю не оставлять сделки этого типа на выходные.

 

          А еще я иногда торгую дневные графики! Но только в тех случаях, когда вижу, что в зоне потенциальной интервенции сформировался сетап Price Action. В этих сделках я не выхожу на ближайшей проблемной зоне. Я использую для выхода сам факт интервенции. Дам пример!

 

 

          Дневной график пары USDJPY. Здесь произошло целых две интервенции! Первая – слева [темно-синяя окружность], иена обрушилась из-за землетрясения, но японский центробанк начал активно ее покупать, и цена поднялась обратно. Через некоторое время он вмешался еще раз [темно-синяя стрелка]… Мне нравится этот сетап! На графике у меня отмечена «зона интервенции», как я ее называю. Только нужно ее немного подправить… Ее нижняя граница – минимум, до которого успела дойти цена, прежде чем вмешался Банк Японии:

 

 

          Когда цена доходит до этой зоны, центробанк сразу начинает выступать с заявлениями. Мы получили здесь целых две хорошие дневные сделки. Первая – SFP крупного минимума слева. Чуть позже появился еще один, его я торговал… Не помню, почему я не торговал первый, это был хороший сетап!

 

          Если я вижу, что на дневном графике сформировался сетап в зоне интервенции, я не опускаюсь на H1, чтобы его торговать. По простой причине – на H1 может не появиться сетап на вход! Но сетап на D1 обладает действительно высокой вероятностью отработки, так что упускать его не стоит. Люблю входить в зонах, вмешательство центробанка в которых практически неизбежно.

 

          Кстати, это – единственная ситуация, когда я торгую сетап на D1 без сетапа на H1. Так что и стоп мне приходится использовать дневной! В данном случае я поставил его под минимум свечи, отступив на расстояние, равное дневному ATR, ведь мы, по сути, торгуем SFP! Как видите, целых шесть дней цена топталась на месте, но потом все-таки произошла интервенция центробанка! Я не выдумываю, я действительно торговал второй сетап. Первый – нет…

 

          Забавно, но после того, как я закрылся с прибылью, я почувствовал небольшое разочарование! Ведь я привык торговать со сравнительно короткими стопами… А здесь стоп получился достаточно крупным! Так что мне пришлось использовать небольшой размер позиции. Риск в процентах был обычным, но цена пункта получилась достаточно низкая. Поневоле смотришь на движение и думаешь: эх, как было бы круто, если бы мне удалось поторговать его с более точным входом и более коротким стопом… Но в данном случае мне этого не удалось.

 

          Окей, следующая тема – какие вопросы я задаю себе перед тем, как открыть сделку?

          «1) Идеально ли сделка укладывается в мой план?

          2) Равняется ли прибыль как минимум 0,5R?

          3) Подходящее ли сейчас время для входа? Я не открываю новые сделки с 16:00 до 19:00 по британскому времени, если не готов пропустить следующий торговый день.

          4) Неважно, насколько привлекательно выглядит уровень, я не буду входить по тренду, если рынок уже прошел свой дневной ATR.

          5) Я не вхожу в рынок, если ожидается выход важных экономических данных. Если у меня есть отложенные ордера, я удаляю их за 15 минут до ключевых новостей (красные новости из календаря Forex Factory) и выставляю снова спустя 15 минут после публикации.

          6) Я не пытаюсь запрыгнуть в ушедший поезд. Если я упустил вход, значит, я его упустил! Я не вхожу, даже если цена вернулась обратно к уровню, не дойдя до отметки, на которой стоит мой тейк-профит. Единственное исключение – я могу войти при возврате цены, если на уровне появился очевидный сетап Price Action (модель поглощения/пин-бар), позволяющий совершить вход с тем же соотношением риска к прибыли, которое я планировал изначально».

 

          Вам тоже стоит задуматься о том, какие вопросы вы будете задавать себе перед входом в рынок. Составьте чек-лист, который поможет вам придерживаться своих правил. В моем шесть вопросов! Первый – идеально ли сделка вписывается в мой план? Если нет – я не должен ее открывать!

 

          Второй – равняется ли прибыль как минимум 0,5R? Это – мой личный критерий, у вас он может отличаться! Конечно, я не стремлюсь к прибылям в 0,5R… Меня интересуют самые прибыльные сделки! Но все-таки нужно определить для себя минимальную отметку. Зачем? Потому что время от времени вы будете сталкиваться с ситуацией, когда вы получаете просто прекрасный сетап на просто великолепном уровне, но… Прибыль по нему будет всего 0,6R! Так себе… Что же делать? Стоит ли торговать ли этот сетап? Ведь повсюду твердят, что нужно стремиться к прибылям как минимум в 2R! Вы начинаете колебаться… И упускаете вход! Или успеваете принять решение, но вот проблема – оно ничем не подкреплено…

 

          Так что подумайте об этом заранее. Какой минимум является для вас приемлемым? Я знаю, что моя торговля будет прибыльной, даже если я буду торговать только сетапы с целями в 0,5R. Хочу ли я их торговать?.. Нет! Ведь я тогда практически не буду зарабатывать. Прибыли будут крошечными! Но я знаю, что если увижу просто прекрасный сетап с целью всего в 0,5R, я могу позволить себе его торговать. Такие сетапы появляются достаточно редко! Но они все же появляются, так что стоит над этим подумать.

 

          Третий вопрос – подходящее ли сейчас время для входа? Обычно я не торгую сетапы, появляющиеся между 16:00 и 19:00, если не готов пропустить следующий торговый день. Думаю, стоит объяснить подробнее… Это – непростая тема!

 

          Как вы все знаете, после 16:00 волатильность обычно падает, если, конечно, не выходят важные вечерние новости типа FOMC. Но время от времени возникает ситуация, когда вы видите, что цена вполне может дойти до хорошего уровня в шесть-семь часов вечера… Или даже в полночь, когда вы уже будете спать! Нет ничего плохого в том, чтобы выставить на уровень отложенный ордер и закрыть терминал. Раньше я так и делал. Но… Проблема в том, что вы не можете сопровождать сделку во время сна. В последнее время динамика рынков немного изменилась. На мой взгляд, уже около полутора лет события развиваются немного быстрее, чем обычно, так что и реагировать приходится быстрее… Сделки сейчас требуют более строгого сопровождения.

 

          В принципе, я не против торговать сделки, которые появляются ближе к ночи! Но я отдаю себе отчет, что в этом случае мне, скорее всего, придется постоянно просыпаться… Выставлять алерты, а потом быстро переходить из состояния сна в состояние полной сосредоточенности, чтобы правильно сопроводить сделку… Ведь я – дискреционный трейдер, а не системный! А принимать хорошие дискреционные решения в четыре утра, когда ты толком не проснулся, очень сложно…

 

          Так что я знаю, что если буду торговать подобные сделки, есть вероятность, что на следующее утро я буду чувствовать себя уставшим. А если я устал, я не торгую! Это – одно из первых правил моего плана. Если я собираюсь войти в рынок вечером, я понимаю, что на следующий день я, вероятно, не смогу торговать. В этом случае я принимаю решение дискреционно, отталкиваясь от того, что может случиться завтра. Если я вижу, что завтра цена вполне может дойти до хорошего уровня сразу на нескольких графиках, то я обычно просто пропускаю вечерний сетап. Отработает – значит, отработает, ничего не поделаешь! Возможно, завтра рынок предоставит мне еще более хорошую возможность для входа. А может, и нет! Морально я к этому готов.

 

          Но если я не вижу в других графиках потенциала на завтрашний день, я торгую вечерний сетап. Так что все зависит от среды… Я не шучу: я действительно не торгую, если чувствую себя уставшим! Обычно все понятно сразу после пробуждения. Если я себя плохо чувствую, я не торгую! Потому что знаю, что в таком состоянии я особенно уязвим для прокрастинации. А прокрастинация – мой враг номер один… Она мешает быстро принимать решения, а на рынках это просто необходимо.

 

          Четвертое правило – неважно, насколько привлекательно выглядит уровень, я не буду входить по тренду, если рынок уже прошел свой дневной ATR. Возьмем для примера бунд, его дневной ATR равняется 70 пунктам. Если цена опускается на 70 пунктов, я больше не продаю! Плевать, даже если рынок сформирует скругленный ретест лучшего в мире уровня. Я придерживаюсь этого правила уже много лет. И ввел его не просто так, а потому, что когда я вхожу в таких ситуациях по тренду, рынок почти всегда выжимает меня из сделки. Я продаю, сделка выходит в небольшой плюс, цена останавливается… А на следующее утро происходит откат, который выносит меня по стопу! И рынок возобновляет движение в направлении тренда. Так что… Если рынок прошел свой дневной ATR вверх, я перестаю покупать, если вниз – я перестаю продавать. Никаких исключений!

 

          Номер пять – я не вхожу в рынок, если ожидается выход важных экономических данных! Когда до ключевых новостей остается 15 минут, я удаляю свои отложки… А 15 минут спустя после публикации возвращаю их обратно. Если сделка у меня уже открыта, я сопровождаю ее с оглядкой на новости… Я никогда не выхожу из рынка только потому, что ожидается выход новостей. Но новых сделок я не открываю!

 

          Номер шесть – когда я торгую уровень, я вхожу точно там, где запланировал, не выше и не ниже. Упустил вход – значит, упустил, ничего не поделаешь! Это правило я тоже вывел благодаря анализу торгового журнала. Я торговал так не всегда! Раньше я, бывало, запрыгивал рыночным ордером, когда видел, что цена развернулась, чуть-чуть не дойдя до моего уровня… Но со временем я обнаружил, что этот подход в моем случае себя не оправдывает. Здесь мы снова возвращаемся к идее о том, что мы должны заранее подробно продумать все правила своего подхода, чтобы не сталкиваться с сомнениями во время торговли, пытаясь провести черту на лету… Ведь ее в любом случае придется где-то провести! Не в буквальном смысле, я сейчас не об уровне поддержки-сопротивления. Нужно определиться, будете ли вы входить, если цена чуть-чуть не дошла до вашего уровня, и если будете, то какое расстояние можно считать приемлемым, а какое – нет!

 

          Предположим, цена пробивает хороший уровень сопротивления, возвращается к нему… Но отскакивает, не дойдя до него всего несколько пунктов! Стоит ли входить по рынку? Вам кажется, что цена сейчас улетит вверх! А сделка у вас не открыта… Некоторые считают, что в этом случае вполне можно войти по более плохой цене. Например, если вы спросите об этом Дэна Голберга, профессионального трейдера бундом из Futex, он скажет, что у него с этим нет никаких проблем! Он не против войти по более плохой цене, если уверен в том, что рынок пойдет, куда он думает. Но я готов поспорить на что угодно, что у него есть соответствующее правило, в котором указано, какое расстояние от запланированного входа можно считать приемлемым! Возможно, Дэн вам о нем не скажет, но оно у него есть. Потому что хорошие трейдеры просто обязаны иметь правила.

 

          Так что задумайтесь: если цена разворачивается, немного не дойдя до вашего уровня, на каком расстоянии вы готовы войти? Можете указать в своем правиле не пункты, а минимальное соотношение риска к прибыли. Очевидно, если вы входите после того, как цена развернулась, соотношение риска к прибыли у вас будет хуже, ведь расстояние до стопа будет больше, а до цели – меньше… Так что определитесь, какое соотношение можно считать приемлемым.

 

          Лично я вхожу только на уровне, не выше и не ниже. Цена не дошла до моей отложки – я не вхожу! Да, может показаться, что я слишком упрям, но я знаю, что за годы торговли это правило сэкономило мне кучу денег. Опять же, я следую ему не просто так, а потому, что это оправдано с точки зрения статистики, которую я отслеживаю с помощью своего торгового журнала…

 

          Мне часто жалуются: «Цена не дошла до моего уровня пять пунктов, развернулась и улетела! Причем это происходит постоянно, чуть ли не каждый день, уже полгода!». Я думаю – зачем вы мне это рассказываете? Если это действительно происходит постоянно – так раскошельтесь на эти пять пунктов и войдите по рынку! Проанализируйте свою торговлю! Возможно, вы обнаружите, что входы по рынку на пять пунктов выше действительно оправданны. А возможно, вы поймете, что неправильно проводите уровни! Но, опять же, вы должны с этим что-то сделать! Самая главная ошибка в трейдинге – ныть, ничего не предпринимая. «Ох, я опять повел себя недисциплинированно», «ох, я опять упустил сделку», «ох, сетап опять появился в тот самый момент, когда я сидел в туалете»… Какой бы ни была проблема – решите ее! Вам это по силам! Факт: большинство трейдеров, торгующих в убыток, знают, почему они теряют деньги. А если вы знаете, почему вы теряете деньги… Продолжать терять их просто неприемлемо. Так что прекращайте жаловаться и сделайте с этим что-нибудь!

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 27 апреля, 2021 пользователем ju.vskv

[88]

Полное руководство по созданию торгового плана

(часть 4, заключительная)

 

          Следующая тема – сопровождение сделок! Вот мои правила:

 

          «1) Если у меня есть перевес на D1, я трейлю свой стоп, подтягивая его за пробойные свечи, которые закрываются за уровнями с моей дорожной карты рынка, располагающимися между моим входом и целью. Пробойные свечи – крупные свечи, которые открываются как минимум на 5% дневного ATR ниже уровня, а закрываются как минимум на 5% выше. Я трейлю стоп до тех пор, пока цена не дойдет либо до цели, либо до стопа. Если по мере движения цены к цели пробойные свечи не формируются, я не подтягиваю свой стоп.

          2) Если перевеса на D1 нет, я использую цель с H1. Как правило, такие цели располагаются слишком близко для использования трейлинг-стопа.

          3) Если цена идет против меня, я начинаю отслеживать сигналы опасности, появление которых может подтолкнуть меня к досрочному закрытию сделки.

          4) Я всегда учитываю динамическое соотношение риска к прибыли. Если на закрытии какой-либо свечи соотношение оказывается хуже 3:1 (учитывается не только цена закрытия, но и максимум/минимум, на котором торговался рынок), я стараюсь подтянуть свой стоп. Если это невозможно, я закрываю сделку.

          5) Если цена доходит до моей цели, но тейк-профит не исполняется, я закрываю сделку по рынку».

 

          Все достаточно просто! По мере формирования пробойных свечей я подтягиваю под них свой стоп; без дневного перевеса использую часовые цели; если цена идет против меня, я не держусь за свою сделку до последнего, а ищу сигналы опасности, чтобы выйти… И всегда учитываю динамическое соотношение риска к прибыли. Если оно опускается до 3:1, я либо подтягиваю стоп, либо выхожу. Соотношение риска к прибыли – не статичный концепт! Оно изменяется по мере развития сделки. Если расстояние до моей цели оказывается в четыре раза меньше, чем расстояние до стопа, я либо подтягиваю свой стоп, либо выхожу из сделки.

 

          Не все трейдеры согласны с этим подходом! Некоторые считают, что его использование приводит к стабильному занижению прибылей. Сравнительно недавно я доказал своему трейдинг-руму, что эти небольшие минусы в конечном счете все же окупаются. Ведь стоит рынку развернуться всего один раз – и вы потеряете приличную сумму…

 

          Приведу примитивный пример. Представим двух трейдеров, которые торгуют одинаковые сделки с одинаковыми целями в 100 пунктов. Вот рынок выстреливает вверх, и оба трейдера оказываются в прибыли на 95 пунктов. Но цена начинает тормозить… Трейдер А учитывает динамическое соотношение риска к прибыли, так что он решает выйти. Он кладет себе в карман 95 пунктов, он счастлив. Трейдера Б динамическое соотношение не беспокоит, потому что он перенес стоп в безубыток. После долгих колебаний цена все-таки доходит до цели в 100 пунктов, и трейдер Б говорит трейдеру А: «Не расстраивайся! Жалко, конечно… В следующий раз постарайся удержать свою сделку до конца».

 

          Приходит время для второй сделки. Ситуация та же! Рынок проходит 95 пунктов и тормозит. Трейдер А кладет в карман 95 пунктов. Трейдер Б… Терпеливо ждет. Он перенес стоп в безубыток, так что его не волнует исход сделки. Цена откатывает на 20 пунктов вниз, но потом все-таки доходит до его цели в 100 пунктов…

 

          Предположим, что то же самое происходит и в третий раз. Трейдер Б обгоняет трейдера А уже на 15 пунктов! Возможно, он даже говорит ему: «Не понимаю, зачем ты так делаешь, приятель! Ты же сам лишаешь себя прибылей! Просто удерживай сделки до конца, как я! Это несложно, ведь стоп в безубытке, не о чем беспокоиться!».

 

          Но рано или поздно наступает момент, когда цена поднимается на 90 пунктов вверх, а потом начинает демонстрировать признаки разворота… Трейдер А, учитывающий динамическое соотношение риска к прибыли, снова закрывает сделку, получая прибыль в 90 пунктов. Цена падает, и трейдера Б выбивает по безубытку… Он не получает ничего. Ноль! И видит, как трейдер А, получивший целых 90 пунктов, неожиданно вырывается вперед…

 

          Не поймите неправильно: я не начинаю искать повод для выхода всякий раз, когда цена проходит против меня 5 пунктов. Но я всегда учитываю динамическое соотношение риска к прибыли! Потому что без него, как я обнаружил, я часто оказываюсь в той же ситуации, что и трейдер Б… Если я удерживаю свои сделки до последнего, не желая регулярно лишаться 5-6 пунктов прибыли, рано или поздно я нарываюсь на разворот, который стирает все плоды моих усилий. Я привел достаточно примитивный пример… Но попробуйте сами проанализировать свой торговый журнал. Возможно, вы обнаружите то же, что и я!

 

          Кстати, пятый пункт помог мне сэкономить за годы торговли действительно серьезные деньги! «Если цена доходит до цели, но мой тейк-профит не исполняется, я закрываю сделку по рынку». Не могу сказать, насколько это правило полезно на H1… Но могу сказать, что на M5 оно не раз спасало мне жизнь! Бывает, на M5 просто не хватает объемов для выхода, так что мне приходится выходить по рынку на пункт ниже. Я заметил, что в большинстве случаев цена, дойдя до моей цели, сразу же разворачивается! И в итоге приходится закрываться по безубытку… Так что если я вижу, что цена дошла до цели, но мой тейк-профит не исполнился, я выхожу из рынка вручную. Лучше выйти на пару пунктов раньше, чем рисковать всей прибылью. Есть такая поговорка: «Don’t be a prick for a tick»! Не самая приличная, но смысл в ней есть!

 

Так, с текстовым описанием моей торговой стратегии мы закончили. Далее – несколько скриншотов моих паттернов… «Словарь сетапов», как я это называю! Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Поэтому я решил добавить в свой план несколько иллюстраций. В этом пункте плана у меня были сохранены старые графики, но ради вас я их обновил, теперь примеры более актуальны.

 

 

          Я решил начать с дневных перевесов. Слева направо… Бычья модель поглощения! Потом бычий ложный пробой внутреннего бара, вот так он выглядит… Цена пробила минимум внутреннего бара, но закрылась в его пределах. Медвежья модель поглощения, медвежий SFP, медвежий ложный пробой внутреннего бара...

 

 

          Бычий пин-бар, медвежий пин-бар, бычий SFP, паттерн накопления – по трем минимумам…

 

 

          И, наконец, паттерн распределения с графика Киви. Как и положено, с дивергенцией на MACD, иначе нельзя… Далее – скриншоты моих сетапов. Это – просто иллюстрации! Я решил добавить их в свой торговый план, чтобы у меня под рукой всегда были примеры идеальных сделок.

 

 

          График с обычным гэпом. Вход, цель, стоп – все очевидно… Просто и понятно. Далее – уровни с разным количеством касаний.

 

 

          Перевернувшееся сопротивление с тремя касаниями. Уровень служил для цены сопротивлением, рынок его пробил, вернулся обратно для ретеста… И отскочил. Я не стал отмечать на графике стоп и цель! Это – просто хорошие примеры моих сетапов. У меня все расписано! Я знаю, где будет цель, а где стоп, все это и так учтено в моем плане. Здесь – только примеры сетапов…

 

 

          Перевернувшаяся поддержка с тремя касаниями на EURJPY.

 

 

          А вот перевернувшееся сопротивление с двумя касаниями. Очевидно, если касаний только два, нам нужно дополнительное подтверждение. В данном случае в качестве подтверждения выступает уровень Фибоначчи. Цена оттолкнулась от уровня два раза, потом пробила его и вернулась скругленным ретестом… Плюс уровень 50% фибо, растянутого от максимума до минимума. Кстати, стоит уточнить, что это максимум и минимум с дневного таймфрейма. Фибо я растягиваю только по дневным свинговым точкам! Не по часовым.

 

 

          Перевернувшаяся поддержка с двумя касаниями. На этот раз – график GBPJPY. Прекрасная сделка! Я провел ее в прошлом году. Поддержка с двумя касаниями, цена ее пробивает, уровень переворачивается на сопротивление, цена возвращается, плюс Фибоначчи 50%... Правда, уровень тут непростой! Считать касания можно по-разному. Мои ученики часто меня об этом спрашивают… Сколько здесь касаний: два? Или четыре?.. Если вы обладаете педантичным складом характера, вы можете сказать, что касаний тут было целых пять! Но лично меня интересуют касания, после которых происходил сильный отскок… Очевидно, я торгую дискреционно, я не системен на сто процентов. Когда я писал первую версию своего плана, я так и не смог сформулировать, что можно считать отскоком, а что – нет… Но в своем воображении я хорошо себе это представляю! В данном случае сильных отскоков было только два, а все остальные… В них рынок, можно сказать, сидел на уровне. Поэтому я решил, что касаний у этого уровня было только два… Да, дискреционный трейдинг – далеко не самая точная наука!

 

 

          Перевернувшаяся поддержка с одним касанием [пунктирный уровень]. Для того, чтобы торговать такой уровень, мне требуются два дополнительных подтверждения. Ралли после касания получилось небольшим, но все же приличным, тем более, что цена дошла до ближайшей проблемной зоны – хороший знак. В качестве дополнительных подтверждений у нас здесь присутствуют уровень Фибоначчи и уровень дневного ATR [оранжевая отметка]. Конечно, уровень ATR мог бы располагаться получше! Я предпочитаю, чтобы цена его хотя бы коснулась, а еще лучше – заступила за него. В данном случае она до него немного не дошла…

 

          Кстати, здесь стоит вспомнить важное правило, касающееся стопа. Стоп мы обычно ставим за пробойную свечу… Но в данном случае он бы оказался прямо на уровне ATR! Забавно, но он отработал бы, цена до него так и не дошла. Но все же ставить стоп прямо на уровень ATR – плохая идея. Потому что очень вероятно, что цена вас вынесет и сразу же развернется… Хорошо, что я решил показать вам этот пример! Вспомнили о проблеме, которая иногда возникает при выставлении стопа.

 

 

          И, наконец, перевернувшееся сопротивление с одним касанием… Вот здесь с уровнем ATR все просто прекрасно! Одно касание, фибо 50%... Плюс превышение дневного ATR.

 

 

          Бычий SFP – прекрасный пример! Обратите внимание на два свинга: входящий и исходящий. Более коротким в данном случае был входящий. 470 пунктов! А дневной ATR всего 211… Так что эту сделку я бы торговал!

 

 

          Медвежий SFP. Короткий свинг – 200, дневной ATR – 115. Кстати, обратите внимание на сетап! Если помните, ранее мы обсуждали варьирование риска… Это – тот самый сетап, на котором я иду ва-банк! Забавно, что для меня ва-банк – это 2% от депозита [смеется]. Это – один из лучших сетапов, по крайней мере, в том, что касается статистики… И мой самый любимый. Причем заметить его проще простого! Потому что мы точно знаем, когда его нужно искать. После появления гэпа, который мы и так всегда отслеживаем!

 

 

          Паттерн накопления. Все просто! Рынок формирует минимум, откатывает, пробивает минимум, снова откатывает, снова пробивает минимум, снова откатывает… Мы каждый раз пробивали новый минимум! Причем после пробойной свечи всегда следовала разворотная. Заметив такое движение, мы смотрим на MACD. Если там есть дивергенция по трем впадинам – мы получаем паттерн накопления! Как помните, вход в этом случае осуществляется на закрытии разворотной бычьей свечи, стоп ставится за экстремум.

 

 

          Паттерн распределения – тут все зеркально. Кстати, интересный нюанс насчет MACD… Видите небольшой прямоугольник? В его пределах сформировался максимум, рынок его пробил – и сразу же сформировал медвежью свечу, потом пробил новый максимум – и сформировал пин-бар… В этом прямоугольнике заключен мини-паттерн распределения, указывающий на то, что рынок может пойти вниз! Вот только один нюанс – на MACD отсутствует дивергенция… Но она появилась чуть позже! Когда рынок снова пробил максимум, снова откатил, снова пробил максимум и снова откатил… Дивергенция есть – значит, можно входить на закрытии медвежьей свечи после третьего разворота, стоп ставим за максимум! Все это уже было описано в моем торговом плане.

 

          Следующий пункт – доливки! Какие я использую правила для доливок? С помощью пирамидинга можно заработать приличные деньги! Но пользоваться им нужно с умом. У меня есть простое правило. Оно не железобетонное! Но к пирамидингу я прибегаю только тогда, когда у меня есть перевес на D1. Почему? Потому что когда я торгую часовой график с часовыми целями, ближайшая проблемная зона, на которую я ставлю свой тейк-профит, обычно располагается слишком близко, чтобы можно было применить пирамидинг. Если у меня нет дневного перевеса, я обычно удерживаю сделку всего несколько часов. Поэтому пирамидинг я использую только тогда, когда знаю, что рынок может пойти дальше обычного.

 

          Причем я доливаюсь к своей позиции только тогда, когда на рынке появляется подходящая возможность для входа! Она должна быть настолько хороша, что я вошел бы на ней даже в том случае, если бы у меня не было открытой сделки. Что это значит? Например, я вхожу на ретесте уровня с крупной дневной целью. По мере движения цены к цели рынок пробивает еще один уровень. Я думаю – вошел бы я на его ретесте, если бы у меня не была открыта сделка? Если ответ «да», угадайте, что я делаю? Доливаюсь к своей сделке! Все просто.

 

          Такая возможность появляется примерно в 20% сделок с дневным перевесом. Бывает, промежуточные уровни оказываются недостаточно хороши, бывает, рынок выносит меня по стопу, прежде чем появляется возможность для второго входа… Но примерно в одном случае из пяти ситуация располагает к доливке. А именно доливки приносят крупные деньги, по моему мнению… Так что нужно стараться их использовать! Но для этого вам обязательно нужны правила, потому что некорректное применение доливок может оставить вас без депозита.

 

          Итак, в этом и заключается мое второе главное правило для доливок… Я доливаюсь только при появлении сетапа, на котором я бы и так вошел в рынок. Это защищает от алчности! И помогает оградить себя от ситуации типа «ох, цена растет, зеленые свечи идут одна за другой, нужно докупиться! Уверен, цена пойдет прямиком до цели! Ох… Я вошел точно на пике». Так что входить нужно только на хороших сетапах!

 

          Следующее правило – я наращиваю позицию только в том случае, если это приводит к снижению рисков по общей позиции моей изначальной идеи. Знаю, звучит так, как будто это написал какой-то бюрократ! Позвольте все объяснить. Предположим, вы открываете сделку с рисками в 2%, цена идет в вашу сторону, и вы открываете еще одну сделку с теми же рисками… Поскольку вы не перенесли стоп первой сделки в безубыток, ваш общий риск на торговую идею равняется 4%! Если цена развернется, вы получите два стопа. Когда я открываю вторую позицию, я перемещаю стоп первой сделки не просто в безубыток, а на уровень стопа второй сделки. Если цена пойдет против меня, убыток, полученный по второй сделке, окажется компенсирован прибылью, полученной по первой…

 

          В теории звучит здорово! Но на практике то и дело сталкиваешься с ситуациями, когда твоя первая сделка выходит в огромную прибыль, ты открываешь вторую, а цена сразу же разворачивается и выбивает оба стопа, оставляя тебя ни с чем… Хотя ты мог бы сделать приличные деньги, если бы не открывал вторую сделку, а просто трейлил стоп первой. Так что пирамидинг нередко приводит к разочарованию! И все же… Ничто не сравнится с ощущением, когда рынок идет трендом в твою сторону, ты наращиваешь позицию, и вся техника говорит в пользу того, что цена дойдет до цели… Я всегда стараюсь использовать пирамидинг, когда это возможно!

 

          Далее – мое расписание. Я решил добавить его в свой план по одной-единственной причине – это помогает мне поддерживать организованность! Те из вас, кто торгует из дома, знают, что отвлечения – наш главный враг… Это приводит к тому, что мы упускаем входы. Я торгую дома с 2009 года. В 2007, когда я вышел в прибыльность, я какое-то время работал журналистом, а потом устроился в Futex. Только в 2009 году я перешел на торговлю из дома… И сложность трейдинга неожиданно возросла! Потому что дома ты то и дело отвлекаешься. Можно целыми днями смотреть телевизор, можно делать вообще все что угодно… Хочешь прогуляться по парку? Легко! Хочешь три часа проторчать в кофейне? Ничто тебя не остановит! Хочешь включить фоном какой-нибудь фильм – нет проблем! Поскольку всем этим можно заниматься, поглядывая на графики, кажется, что ты все равно занят торговлей, что ты ничего не упускаешь… Но факт – я упускал ужасно много всего! У меня не было расписания. Я думал, что раз я самостоятельный трейдер, то могу делать все, что хочу. Я размечал несколько уровней, выставлял алерты и торговал их, когда цена до них доходила. Но почему-то этот подход не работал! Все-таки наше внимание должно быть сосредоточено на рынках… По этой же причине я весьма скептически отношусь к идее о том, что трейдингом можно заниматься где угодно, даже на пляже. Сомневаюсь, что вы сможете сосредоточиться на торговле с полными плавками песка, когда вокруг носятся визжащие дети… Ну да ладно! Вот что я делаю до открытия рынков:

 

          «6:00 – 6:30 Ознакомление с событиями, произошедшими ночью на всех основных рынках. Азиатский рынок акций, мажоры форекс, товарный рынок. Чтение Wall Street Journal, NY Times и The Times, проверка сайта Bloomberg, прослушивание Talking FX. Всегда нужно быть в курсе текущих новостей, комментариев аналитиков и рыночного сентимента. Проверка экономического календаря, прогнозирование возможного влияния экономических данных на рынки.

 

          6:30 – 7:00 Составление списка рынков, на которых вероятно появление сетапов. Выставление отложенных ордеров, если это возможно.

 

          Не забывать:  

          Перед торговлей нужно потратить несколько минут на то, чтобы сосредоточиться;

          Нужно торговать с уверенностью;

          Нужно быть терпеливым и спокойно ждать, чтобы рынок пришел ко мне сам;

          Если что-то мешает сосредоточиться, нужно прекратить торговлю». 

 

          Каждое утро примерно с шести до шести тридцати я проверяю, что произошло на рынках ночью. Я интересуюсь азиатским рынком акций, потому что резкое движение индекса Nikkei может спровоцировать движение на S&P, которое в свою очередь повлияет на DAX и бунд. Если Nikkei упал за ночь на 6% – я должен быть в курсе! Я не хочу узнавать об этом во время торговли. Представьте: бунд открывается с огромным гэпом вверх, я решаю продать, получаю стоп-лосс в рекордно короткие сроки… И узнаю, что ночью Nikkei упал на 15%, что вызвало падение S&P.

 

          Так что я должен быть в курсе всех ночных событий! Для этого я проверяю новости Bloomberg и Reuters, а еще слушаю Talking FX. В большинстве случаев я читаю еще и бумажные газеты, например, мне нравится европейское издание The Wall Street Journal. Не всем нравятся газеты! Ведь это, можно сказать, вчерашние новости… Но я люблю отслеживать сентимент по заголовкам, да и в целом понимать, что происходит. Я всегда хочу быть в курсе общей экономической картины! И знать запланированные публикации экономических данных. Почему? Потому что перед ними я должен удалить свои отложки, помните? Некоторые трейдеры ленятся это делать. Они думают: «Важные новости обычно выходят либо в девять тридцать, либо в час тридцать, так что ничего страшного… Ох, только что вышли результаты аукциона по размещению итальянских облигаций, и я получил убыток по бунду». Вы должны знать время выхода новостей! Найдите приличный экономический календарь и регулярно его проверяйте. Я использую два календаря – один от Talking FX, второй от Forex Factory. На проверку и сопоставление обоих у меня уходит около 10 минут. В календаре Talking FX встречаются новости, которые не всегда есть на Forex Factory, например, новости об аукционах размещения облигаций.

 

          Вот так я и готовлюсь к грядущему дню! Примерно в 6:30 я составляю список рынков, на которых наиболее вероятно появление торгового сигнала. Я изучаю графики H1 и смотрю, к чему я сегодня должен быть готов… Не подходит ли цена к свинг-лоу? Или к мощному уровню, скругленный ретест которого я захочу торговать? Это особенно важно, если вы, как и я, отслеживаете сразу 13 рынков. Если этого не делать, получится, что вы будете уделять всем 13 графикам равное количество своего внимания, а в этом нет смысла, потому что на часовом таймфрейме сигналы появляются не каждый день! Так что вы должны знать, на чем вам сегодня нужно сосредоточиться и сколько времени у вас есть до появления сетапа, хотя бы приблизительно…

 

          Также я записал несколько простых правил, о которых я напоминаю себе перед торговлей. Первое – всегда стоит потратить несколько минут, чтобы сосредоточиться… Возможно, вы думаете, что это уже что-то из дзен-буддизма, но мне это всегда помогает! Я просто сажусь и делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, стараясь успокоиться… Также напоминаю себе, что я должен торговать с уверенностью. Никакой прокрастинации! А еще о том, что мне нужно быть терпеливым. Пусть рынок сам придет ко мне… Это правило принесло мне за годы торговли немало пользы. Я не иду к рынку! Рынок идет ко мне. И, наконец, если что-то мешает мне сосредоточиться, я прекращаю торговлю. Тут все просто!

 

          У меня есть распорядок и на торговый день:

          «7:00 – 10:00 Внимательное отслеживание рынков. Я должен быть полностью сосредоточен на том, что я делаю.

          10:00 – 12:00 Время для образования. 

          12:00 – 13:00 Обед. 

          13:00 – 16:00 Внимательное отслеживание рынков. Правильное сопровождение открытых позиций». 

 

          Об образовании – чуть позже! И вечерний распорядок:

          «17:00 – 18:00 Запись сегодняшних сделок в торговый журнал и их анализ. 

          21:00 – 22:00 Проверка всех торгуемых рынков на появление дневного перевеса. Если перевес присутствует, подготовка плана действий на следующий день». 

 

          План на следующий день я предпочитаю составлять вечером накануне! Потому что, как вы уже знаете, мое главное уязвимое место – склонность к прокрастинации. Что помогает избегать прокрастинации? Наличие железобетонного плана. Как создать железобетонный план? Подготовиться вечером накануне, продумать, что ты будешь делать, а потом закрепить все это сном. Когда я просыпаюсь с утра, то сразу вспоминаю, что сегодня я, например, планирую продать USDJPY, если случится ралли, и сразу иду смотреть, где цена... План уже сформулирован у меня в голове! Опять же, знаю по собственному опыту: если день начинается с того, что я думаю «так, что я сегодня буду делать?», то он в большинстве случаев оказывается убыточным.

 

          Недавно я осознал один интересный факт… Между моими убыточными днями и теми редкими случаями, когда я не составляю план накануне, наблюдается сильная корреляция. Иногда такое случается! Бывает, я пропускаю вечером пару стаканчиков с друзьями. Вернувшись домой, я чувствую, что нахожусь немного не в том состоянии и настроении, чтобы составлять план… Следующий день почти всегда оказывается убыточным! Так что для меня очень важно составить план заранее. Я делаю это почти всегда… А когда не делаю, за это приходится платить.

 

          Вам совершенно не обязательно делать все точно так же, как я! Постарайтесь адаптировать правила под себя. Если в течение дня вы работаете, подумайте, в какое время вы будете составлять план… И как вы будете проверять графики во время работы. И так далее! Если вы хотя бы примерно будете представлять, что будете сегодня делать, это сильно облегчит вам жизнь.

 

          Следующий пункт – что вы делаете, закрыв сделку с прибылью? Стоит подготовить несколько вопросов! У меня они простые. Во-первых, следовал ли я плану? Это – самый важный вопрос, всегда! А второй – мог ли я как-то извлечь из этой сделки больше прибыли? Я никогда не думаю: «Ох, как здорово, закрылся с прибылью». Наоборот, я всегда думаю: «Мог ли я получить больше прибыли? Может, я мог бы войти с более коротким стопом? Или подержать эту сделку подольше?».

 

          Разница между мной и многими другими трейдерами состоит в том, что… Они тоже задают себе этот вопрос! Но они применяют полученный ответ в следующей же сделке. «Мог ли я получить больше прибыли, если бы не так быстро вышел из рынка? Мог бы! Так, попробую не закрывать следующую сделку… Ох, нет, цена развернулась, меня выбило, опять все сначала». А я… Я люблю размышлять на эту тему! Но при этом я продолжаю торговать точно так же, как раньше. И делаю это до тех пор, пока не получаю доказательств со стороны своего торгового журнала. Так что… В понедельник я могу подумать: «Так, похоже, тут можно было использовать более короткий стоп». Вторник: «Да, тут тоже можно было использовать более короткий стоп». Среда: «Тут не было бы никакой разницы». Четверг: «Да, с коротким стопом я мог бы сделать чуть больше денег». Видите, к чему я клоню? Через несколько месяцев, когда приходит время для анализа торгового журнала, я сразу об этом вспоминаю и проверяю эту идею. Анализирую статистику – и вуаля, я нашел способ улучшить свое соотношение риска к прибыли! Так что… Стоит регулярно задаваться этим вопросом! Но не торопитесь применять полученный ответ.

 

          А вот что я спрашиваю, закрыв сделку с убытком… «Следовал ли я плану?» Тут все то же самое! И… «Мог ли я быстрее зафиксировать убыток?» Это – аналог «мог ли я извлечь из сделки больше прибыли?». И третий вопрос – критически важный! Я обязан ему значительным процентом своих прибылей… Или, что важнее, сэкономленных денег. «Достаточно ли я спокоен и расслаблен? Смогу ли я провести следующую сделку профессионально и без лишних эмоций?» Если нет – весьма вероятно, что я ошибусь! Очень важно быть честным с самим собой. Если вы хотите отыграться – маловероятно, что вы находитесь в спокойном состоянии ума, ведь это – достаточно сильное желание… Если вы получили убыток и теперь хотите как можно скорее найти сетап, чтобы вернуть потерянное, это – неподходящий образ мыслей для трейдинга! Нужно это понимать. Придумайте правило, которое помогало бы вам в этой ситуации. Как я уже сказал, если я не чувствую себя расслабленно и спокойно, то не торгую! Я достаточно хорошо себя знаю… Так что в этом случае просто заставляю себя уйти от компьютера.

 

          Следующий пункт – «Образование». «10 часов в неделю (2 часа в день с понедельника по пятницу) я буду посвящать своему образованию». Пункт совсем короткий, но я все же решил его добавить! Ведь мы, трейдеры, всегда должны развиваться… Я добавил этот пункт еще в те времена, когда работал в проп-фирме. Получается, ему уже пять-шесть лет! В фирме всем новичкам советуют ежедневно отводить немного времени на образование… И ставить перед собой цели. Например, «разобраться в каких-то фундаментальных данных» или «улучшить свое понимание торговли по объемам». Мне всегда нравилось это правило! Ведь мы, трейдеры, постоянно должны развиваться. Нельзя считать, будто знаешь все, что нужно.

 

          Важный момент – при этом я никогда не изучаю чужие торговые стратегии! Когда мне советуют оценить какую-нибудь стратегию, я никогда этого не делаю… Кроме, конечно, тех случаев, когда человек советует это ради смеха! Я не хочу, чтобы чужой подход сказался на моих суждениях. Я очень доволен своей стратегией и тем, как она работает. А еще я считаю, что если трейдер хочет улучшить свою стратегию и узнать что-то новое, ему стоит заняться анализом своего торгового журнала, а не просмотром разных видео на YouTube...

 

          Но я все же люблю читать о трейдинге! Я посвящаю этому занятию примерно по два часа в день, десять часов в неделю. К примеру, я читаю много «белых книг» и работ по потоку ордеров. Недавно я получил доступ к платформе Market Delta и начал изучать футпринт и объемы… Так что я постоянно что-то читаю, чтобы не бездельничать! Пока жду следующую сделку, я провожу время с пользой. Если вы будете в перерывах между сделками чатиться в Facebook… В долгосроке это вам никак не поможет.

 

          Следующий пункт – дисциплина. Один из самых важных и один из самых коротких… «Если я нарушу любое правило своего торгового журнала, я пропущу следующий торговый день. Это время я посвящу размышлениям о причине, которая привела к нарушению дисциплины». Что вы сделаете, если поймете, что отклонились от своего плана? Каждому нужно дать свой собственный ответ на этот вопрос. Но это – по-настоящему важный пункт… Множество трейдеров составляют торговый план, но не следуют ему! Так что нужно подумать о том, что вы будете делать, если заметите нарушение дисциплины.

 

          Лично я в этом случае пропускаю целый торговый день. Всегда так делаю! Возможно, вы думаете – что тут такого? День не поторговать – разве это плохо? Плохо! Потому что я открываю сделки не каждый день. На часовом таймфрейме появляется примерно три-пять сетапов в неделю! Для меня критически важно торговать каждый рабочий день. Ведь я не знаю, когда мне в следующий раз представится возможность открыть сделку… А ведь я зарабатываю с их помощью себе на жизнь! Каждый месяц я снимаю со своего торгового счета «зарплату». Если выдался плохой месяц – хреново! Это не очень страшно, если я до этого смог нарастить свой торговый счет… Но если я буду получать один плохой месяц за другим, продолжая при этом снимать «зарплату», моему счету быстро придет конец. Так что я знаю, что пропуск торгового дня может мне серьезно навредить.

 

          Далее идет пункт «Общие рыночные правила». Я уже много лет не вносил в него правки… Некоторые из этих правил я взял откуда-то из интернета, когда составлял первую редакцию плана в 2007 году! Но первые три правила – мои собственные.

 

          Я очень дорожу своим первым правилом... «Я не открываю сделку, если не запланировал ее во время своей утренней подготовки. Исключение – если сетап появился в развивающейся структуре, вероятность которой была учтена мной во время утренней подготовки». Что это значит? Это значит, что если я не запланировал сделку заранее – я ее не открываю! Поэтому рынку никогда не удается застать меня врасплох резким движением. Конечно, бывают ситуации, когда мне приходится принимать решение во время торговой сессии, если появляется развивающаяся структура… Например, с утра я могу заметить, что на бунде сформировался небольшой уровень, и решить, что если мы сегодня немного от него отойдем (что его усилит), то я, возможно, поторгую его ретест после пробоя. В общем, я торгую только те области, которые запланировал заранее. Может, кто-то из вас видел – на прошлой неделе я выложил в твиттере фото своего плана на день… Я расписал на листе бумаги, где я планирую продавать, если рынок вырастет, и где покупать, если он упадет. Я делаю это каждое утро! И это действительно помогает. Если появляется сетап, которого нет в моем плане – я его не торгую!

 

          Второе правило: «Я не открываю сделку, если я не продумал ее в мельчайших подробностях, включая возможность доливки и планы на выход». Очевидно, доливка зависит от наличия перевеса на D1. По сути, у меня никогда не бывает, что я вхожу в рынок и думаю: «Так, что дальше?». Каждый раз удивляюсь, когда вижу людей, которые так делают! Видели бы вы, какие письма я получаю… «Том, я только что открыл сделку по SFP на фунте. Вошел в покупки, цена выросла… Где бы ты вышел, будь ты на моем месте?» Я не против ваших вопросов! Задавайте на здоровье, ведь это поможет вам стать лучше. Но пожалуйста, делайте это до открытия сделки! Не «я вошел в рынок, где мне выйти?», а «я планирую войти в рынок, где бы ты вышел?». Ведь на кону ваши деньги! Так что отнеситесь к этому серьезно и распланируйте все от начала и до конца. Где будет ваш вход? Стоп? Цель? Только после этого открывайте сделку.

 

          Третье правило: «Я всегда уверенно вхожу в рынок и терпеливо жду развития сделки. Если у меня это не получается, значит, я испытываю сомнения насчет сетапа. А если я испытываю сомнения насчет сетапа, зачем его торговать?».

 

          Следующие три правила я стащил из интернета… Даже не могу вспомнить, откуда! Но помню, как прочел их и подумал – это гениально… Они близки мне по духу! Так что я решил добавить их в свой торговый план.

 

          Четвертое правило: «Когда я получаю просадку, я делаю перерыв. Я закрываю все сделки и прекращаю торговлю на несколько дней. Убытки приводят к тому, что разум начинает играть с самим собой в игры. Желание отыграться опасно, нельзя ему поддаваться». Когда получаю просадку, я действительно делаю перерыв в торговле!

 

          Пятое правило: «Трейдинг цикличен. Некоторые циклы хорошие, но большинство – плохие. В хорошие времена даже ошибки приносят прибыли. У всех случались эти удивительные периоды... В плохие времена даже самые продуманные сделки идут наперекосяк. Такова природа трейдинга, и я ее принимаю». Это скорее не правило, а напоминание... Чистая правда! Прибыли и убытки идут не по очереди, а сериями. Конечно, не буду говорить за всех трейдеров, но в моей торговле все именно так.

 

          И, наконец, последнее правило: «Рынок – это сумма ума и невежественности всех его участников. Я не смею спорить с мудростью рынка. Я уважаю движение цены». Как я и сказал, последние три правила придумал не я, но мне они очень нравятся!

 

          Вот и все! Вот и весь мой торговый план. Подведу итог… Вам, ребята, нужно составить свой собственный торговый план, причем неважно, какую стратегию вы используете. Знаю, несколько зрителей, которые присутствуют на этом вебинаре, торгуют не так, как я! Они пришли, чтобы посмотреть, как я структурировал свой торговый план, чтобы потом составить свои собственные.

 

          Думаю, хорошая идея – пройтись еще раз по оглавлению, посмотреть, что я добавил в свой план, и решить, что лично вы обо всем этом думаете, что лично вы предпочли бы делать в данных ситуациях… Не нужно пытаться стать моей копией! Я трачу десять часов в неделю, читая «белые книги». Возможно, у вас просто нет на это времени! Вы можете решить, что будете уделять своему образованию только пару часов по воскресеньям. Мой максимальный риск составляет 2% на сделку – вы можете решить, что будете торговать немного смелее, с рисками в 3%, потому что хотите разогнать свой депозит. Если я нарушаю одно из своих правил, я пропускаю торговый день. Вы можете решить, что будете пропускать целую неделю! Потому что поймете, что наказание в один день для вас не работает. Так что хорошенько подумайте над своими правилами! Но составить свой торговый план я советую каждому. Потому что это заставляет задуматься! Пока пишешь, поневоле начинаешь представлять – а что, если я буду делать это вот так?.. Или вот так?.. Это здорово подстегнет вашу креативность! Хороший трейдер всегда должен быть готов к неожиданностям.

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 28 апреля, 2021 пользователем ju.vskv

[Дервиш]

В 19.04.2021 в 11:38, 88 сказал:

(часть 3)

 

 

         

Где-то, я здесь, у Т.Данте  в других статьях/прерводах похожую карту/схему видел, может или я ошибаюсь?!

Изменено 26 июня, 2021 пользователем Дервиш

[ju.vskv]

35 минут назад, Дервиш сказал:

Где-то, я здесь, у Т.Данте  в других статьях/прерводах похожую карту/схему видел, может или я ошибаюсь?!

Не ошибаетесь) где-то было. И даже покрупнее. 

[Дервиш]

3 часа назад, ju.vskv сказал:

Не ошибаетесь) где-то было. И даже покрупнее. 

похожее, но что-то другое было, Том несколько раз просил участников вебинара не выкладывать ту схему в паблик. Я, как всегда, оставил на "потом", вчера наступило "потом", все темы Т.Данте перерыл, нигде не нашел.

[Alexaa1]

5 часов назад, Дервиш сказал:

похожее, но что-то другое было, Том несколько раз просил участников вебинара не выкладывать ту схему в паблик. Я, как всегда, оставил на "потом", вчера наступило "потом", все темы Т.Данте перерыл, нигде не нашел.

Посмотрите перевод вебинара "Схема успешного трейдинга".  Там есть ссылка на крупную картинку

[Дервиш]

В 26.06.2021 в 17:56, Alexaa1 сказал:

Посмотрите перевод вебинара "Схема успешного трейдинга".  Там есть ссылка на крупную картинку

нашел

 

[Nurn28]

Торговый план

Trading Plan Volume 1.0.docx