Продвинутые техники торговли сетапа SFP

[88]

Продвинутые техники торговли сетапа SFP

 

          В данном вебинаре Том возвращается к теме сетапа SFP, чтобы рассказать о том, как можно повысить его доходность и снизить количество убытков. Интересного чтения! 

 

          Том Данте: видео, семинары, интервью

 

***

 

          Сегодня мы займемся изучением Swing Failure Pattern! Сокращенно – SFP. Возможно, вы видели, как я использую эту аббревиатуру на форумах и в твиттере. Год назад я уже проводил вебинар на эту тему, но решил снова вернуться к ней – по паре причин! Во-первых, у нас есть что обсудить! Я получил дополнительный год торгового опыта, так что теперь я лучше понимаю работу паттерна и то, какими общими свойствами обладают прибыли, а какими – убытки. Теперь я знаю, как можно повысить его эффективность. Но есть и другой повод для проведения этого вебинара… Как выяснилось, многие трейдеры торгуют все SFP без разбора! Как будто это – какой-то идеальный паттерн… Видят SFP – открывают сделку. На самом деле нужно вести себя гораздо более избирательно! Сегодня я покажу вам несколько примеров, и мы обсудим, почему одни паттерны работают лучше других. Расскажу, о чем я думаю, когда анализирую SFP!

 

 

          Для тех, кто вообще не в курсе, что это за паттерн, давайте быстренько познакомимся с ним… Как вы видите, на графике присутствует серия максимумов и минимумов свингов… Кстати, это – график бунда. Начнем с него! Позже рассмотрим примеры и с форекс, и с биржевых индексов. Но первым будет бунд – рынок, с которым я лучше всего знаком… На самом деле, это просто прекрасный рынок для торговли! Но ладно, не будем отвлекаться…

 

          На данном графике H1 у нас присутствует серия максимумов и минимумов свингов (красные кружки). Что я называю максимумом свинга? Это – точка, в которой рынок сформировал пик (локальный максимум). Причем то, что мы получили пик, становится ясным только какое-то время спустя, когда цена уходит от этой точки вниз, то есть делает свинг.

 

 

          Вот тут цена сформировала максимум, ушла от него вниз… Потом сформировала минимум – и выросла. Эти максимумы и минимумы становятся очевидными только после завершения их формирования, то есть только после того, как рынок ушел от них. Свинги бывают разных размеров: как вы видите, от максимума номер 1 рынок опустился ниже, чем от максимума номер 2. Так что хотя номер 2 можно тоже назвать максимумом свинга, это – краткосрочный максимум! А максимум номер 1 более долгосрочный, потому что цена провела вдали от этой зоны больше времени и ушла от нее дальше.

 

 

          SFP бывают бычьими и медвежьими. Давайте рассмотрим пример медвежьего паттерна, для бычьего все будет зеркально. Сначала должен сформироваться максимум свинга. В нашем примере он находится здесь (желтая стрелка), его уровень – 144.80. Кстати говоря, это – исторический максимум бунда… Мы запоминаем этот уровень, а потом, когда цена к нему возвращается, смотрим, как она себя ведет. Как мы видим, цена пробила его (красная стрелка)! Всего на пункт… Она дошла до 144.81. Но закрытие свечи произошло под уровнем! Это – SFP, ложный пробой уровня максимума/минимума свинга, в данном случае максимума – значит, паттерн медвежий. Его появление указывает на то, что цена, вероятно, пойдет вниз.

 

          Здесь нужно отметить пару нюансов. Во-первых, свеча SFP сама по себе вовсе не обязательно должна быть медвежьей. Свеча из нашего примера – доджи, паттерн, который, как считается, указывает на неуверенность участников рынка. На максимуме свечи вошли продавцы, на минимуме – покупатели. В итоге она закрылась примерно на том же уровне, где и открылась. В данном случае – чуть ниже… Свеча SFP вовсе не обязательно должна быть медвежьей, к примеру, медвежьим пин-баром или медвежьей моделью поглощения. Все, что нам нужно – чтобы цена пробила уровень прошлого максимума, но закрылась под ним. Это для медвежьего паттерна! Очевидно, для бычьего цена должна зайти за уровень минимума, но закрыться над ним. Тогда можно будет ожидать ралли.

 

          Последнее, что стоит сказать о паттерне – почему мы, собственно, его торгуем. Суть паттерна в том, что он показывает нам, что трейдеры угодили в ловушку. Давайте поговорим о потоке ордеров… Когда рынок заходит за уровень предыдущего максимума, многие трейдеры начинают продавать! Тем более, если это уровень исторического максимума. Трейдеры входят в продажи… Ставя свои стопы за максимум! По большей части. Почему? Потому что этому нас учит концепт трендовой торговли! Трейдеры думают: «Если рынок находится в нисходящем тренде, он не должен делать новых максимумов. А если он их делает, то нам не стоит находиться в продажах». Поэтому трейдеры любят ставить свои стопы за уровни максимумов/минимумов.

 

          Кроме того, когда рынок пробивает уровень максимума… Многие трейдеры начинают входить в покупки! Следуя той же самой трендовой теории, они думают: «Рынок формирует новый максимум – значит, он растет, следовательно, надо покупать». Очевидно, кто-то входит по рынку, но многие используют для покупок отложенные ордера типа Buy Stop.

 

          Получается, те, кто продает, ставят за максимумом свои стоп-лоссы, а те, кто покупает, ставят там ордера Buy Stop или входят по рынку… Это приводит к тому, что в этих зонах образовываются так называемые пулы ликвидности. Профессиональные трейдеры активно используют их для того, чтобы набирать позиции приличного размера, не получая при этом сильного проскальзывания. Расскажу об этом немного поподробнее…

 

 

          Это – скриншот, который я получил от своего брокера. Объясню вкратце концепт ликвидности! Для тех, кто не знаком с лестницей ордеров… Серая колонка слева – это цены бунда. На момент снятия скриншота цена торговалась на отметке 144.47. Над этой ячейкой располагается следующая цена – 144.48, потом 144.49 и так далее. Цены выше идут вплоть до бесконечности, цены ниже – до нуля. Справа от серой колонки находится красный столбец – заявки Offer, а слева – синий, заявки Bid. Это не стоп-лоссы! На Level2 стоп-лоссы не отображаются, как и рыночные ордера. Это – лимитные ордера!

 

          На уровне 144.50 лежит 270 лотов на продажу! Самые крупные объемы в этом столбце… А больше всего лотов на покупку находится на отметке 144.38, их там 75… Но не стоит безоговорочно верить этой информации. То, что на какой-то цене находится лимитный ордер определенного размера, еще не означает, что он обязательно исполнится! Трейдеры любят отменять свои отложки в последний момент. Кроме того, существует такое явление, как спуфинг! Это когда кто-то размещает на определенной отметке крупный отложенный ордер, чтобы другие участники рынка подумали, что там есть сильный спрос или предложение, хотя на самом деле это – просто иллюзия… Есть вероятность, что и на бунде кто-то разместил на отметке 144.50 отложенный ордер на 270 лотов, чтобы заставить вас подумать, что там хочет войти какой-то крупный продавец. Возможно, этот человек сам вошел в продажи и теперь хочет, чтобы начали продавать другие участники рынка и цена сдвинулась вниз… Он подталкивает их к этому, показывая, что какой-то крупный продавец считает, что рынок будет падать. Так что мы не можем знать, является ли эта информация истинной. Но я показываю вам лестницу не для этого! Я просто хочу продемонстрировать вам, как работает ликвидность.

 

          Представим, что кто-то входит по рынку позицией размером в 270 лотов… Прямо как тот трейдер на отметке 144.50! Не забывайте, 270 – это количество контрактов, а не трейдеров. Возможно, это какой-то один парень или девушка с 270 контрактами, возможно, это 270 трейдеров с одним контрактом… Так или иначе, по той цене предлагается 270 лотов на продажу! Как я и сказал, мы не знаем, кто продает, это может быть и реальное предложение.

 

          Так вот, давайте на минутку предположим, что какой-то трейдер хочет войти в продажи сделкой в 270 лотов и для набора позиции будет использовать только эти лимитные ордера… Конечно, в реальности он не будет ими ограничен, но давайте представим! Просто ради примера. Вот он продает 270 лотов по 144.46, то есть по ближайшей доступной цене для продаж. Его ордер по ней не исполнится! Потому что на этой отметке предлагается для покупки только 17 лотов! Он возьмет все 17, но останется еще 253! Исполнение ордера продолжится – очевидно, так все и происходит, когда ты входишь по рынку, то есть, по сути, просто говоришь своему брокеру «продавай». Далее – 21 лот на цене 144.45. Цена опустится уже на 2 пункта! А ордер трейдера по-прежнему не будет исполнен, у него останется еще 232 контракта! Далее он забирает с рынка еще 36 лотов, располагающихся на 144.44. Он продал уже 74 лота, и цена упала на 3 пункта, а у него осталось еще 196 лотов…

 

          К чему я это? Если кто-то хочет войти крупной позицией на продажу, ему нужен высокий спрос! Если спрос будет низким, он просто не сможет набрать позицию. Поэтому таким трейдерам приходится отслеживать на графиках зоны, в которых, вероятно, в рынок начнут входить покупатели. Одна из таких зон, как нам известно, находится чуть выше уровня локального максимума. И наоборот! За уровнями минимумов в рынок, вероятно, начнут входить продавцы.

 

          Но этим дело не ограничивается! Если цена зайдет за уровень максимума, начнут закрываться позиции тех трейдеров, которые до этого вошли в продажи. Причем и в случае входов в покупки, и в случае выходов из продаж будут использоваться ордера типа Buy Stop. Конечно, кто-то будет входить и по рынку… Крупные трейдеры знают, что за уровнями максимумов спрос, как правило, достаточно высок, чтобы они смогли набрать приличную позицию на продажу, не получив при этом слишком большого проскальзывания. В целом, так все в теории и работает!

 

          Как нам известно… Вернее, как нам должно быть известно, сам по себе паттерн SFP не является ключом к мгновенному обогащению. SFP часто не отрабатывают! Так что совершенно логично, что не нужно торговать все SFP без исключений. Мы должны научиться отличать хорошие паттерны от тех, которые, вероятно, не отработают. За то время, что я их торгую, я нашел несколько нюансов, которые нужно учитывать, если вы хотите повысить прибыльность этого паттерна.

 

 

          Первый – различные типы свингов. Тот свинг, который был в нашем примере по бунду, я называю свингом инициации. Свинг инициации – это свинг, в котором большинство трейдеров-покупателей инициируют свои покупки. Не забывайте: наличие отложенных ордеров Buy Stop еще не означает, что трейдеры действительно по ним войдут! Кроме того, определенный их процент – это стоп-лоссы. Один и тот же тип ордеров используется обеими группами трейдеров – и покупателями, и продавцами. Нам нужно, чтобы покупатели начали открывать свои сделки на покупку! Тогда, если пробой окажется ложным, им придется продавать, чтобы выбраться из своих позиций! Что подтолкнет цену еще ниже. Так что для нас очень важно, чтобы ложный пробой не просто вынес стопы продавцов, но и спровоцировал покупки.

 

          Но как нам узнать, будут ли покупатели входить за уровнем максимума? Судя по графику, можно предположить, что здесь присутствовали бы и выходы продавцов, и входы покупателей. Мы имеем дело с историческим максимумом! Наверняка многие трейдеры считают, что он останется таковым, и продают, ставя за него стопы.

 

          Но также вероятно, что за уровнем в рынок начнут входить и покупатели! Почему? Опять же, из-за концепта трендовой торговли! Слева у нас образовался огромный гэп, обусловленный новостями по Кипру… И он так и не закрылся. Рынок откатил вниз, но развернулся и сформировал новый, более высокий максимум. К этому моменту многие трейдеры смирились с тем, что этот гэп оказался пробойным… Это когда рынок формирует гэп, а потом не закрывает его, а просто продолжает движение в том же направлении!

 

          После того, как мы сформировали более высокий максимум, мы откатили вниз – и сделали более высокий минимум… А потом еще один более высокий максимум, когда цена пробила уровень, сформировав SFP. Получается, мы имеем дело с серией повышающихся пиков и впадин, а значит, трендовые трейдеры увидят здесь возможность для сделки. Что означает, что высока вероятность входа покупателей, которые могут угодить в ловушку!

 

          Так что когда я определяю, стоит ли мне торговать какой-то SFP, я люблю смотреть, спровоцирует ли новый свинг открытие новых сделок, другими словами – располагается ли он по тренду. Могут ли трендовые трейдеры угодить в ловушку? Если да, это повышает вероятность того, что мы получим от уровня хорошую реакцию.

 

          Есть еще один тип свингов. Отмотаю график, чтобы показать вам его…

 

 

          Это – пример бычьего SFP. Прошлый был медвежий! Цена сформировала минимум, ушла от него, а потом вернулась, пробила, но закрылась выше – свеча с желтой стрелкой! В данном случае в роли SFP у нас выступает бычий пин-бар. Когда SFP совмещается с каким-то другим свечным паттерном, я называю это кросс-баром. Тот свинг, на котором он сформировался… Направлен ли он по тренду? Давайте разберемся!

 

 

          Рынок сформировал максимум, откатил вниз, сформировал более низкий максимум, потом более низкий минимум, потом еще один более низкий максимум… По мере снижения цены многие трейдеры поглядывали бы на предыдущие свинги, ища повод для входа. У нас их два!

 

 

          Один вот здесь (верхний уровень)… На его уровне сформировался SFP, который не отработал! Если бы мы на нем купили, то получили бы убыток. А второй SFP принес бы нам прибыль. Вот почему так важно научиться определять наиболее надежные паттерны... Нижний имеет два свойства, которых лишен верхний.

 

          Первое – он сформировался на свинге, который я называю свингом капитуляции. По сути, это когда трейдерам кажется, что рынок рушится, что провоцирует их на панические продажи. В качестве точек отсчета продавцы используют уровни предыдущих свингов, продавая на них. Один из способов определить свинг капитуляции – посмотреть, не превысил ли рынок свой дневной ATR. Давайте рассмотрим это поподробнее.

 

 

          Торговый день начался вот здесь (верхняя желтая стрелка)… Это – свеча семи часов утра.  Мы открылись на 142.60, поднялись до 142.67, а потом пошли вниз. Чему равнялся в тот день дневной ATR? Это было 13 февраля… Для дневных графиков я использую ATR с периодом 20, потому что в месяце 20 торговых дней. Получается, я отслеживаю средний дневной диапазон за последний месяц… 13 февраля ATR на D1 равнялся 73 пунктам. Чем дальше рынок заходит за эту отметку, тем выше вероятность, что он развернется и отскочит назад. Свинги, уровни которых располагаются ниже уровня дневного ATR, я зову свингами капитуляции. Вероятность разворота на них гораздо выше! Как мы уже определили, максимум дня находился на уровне 142.67. Если вычесть из этой цены 78 пунктов, то есть дневной ATR, мы получим 141.89. Этот уровень будет находиться вот здесь, отмечу его пурпурным…

 

 

          Обратите внимание – он практически совпадает с минимумом дня! К этому моменту рынок уже словно вышел из-под контроля, на нем весь день царили продажи… И вот он пробивает не только уровень своего дневного ATR, но и уровень предыдущего свинга! Трейдеры начинают панически продавать, попадают в ловушку и оказываются вынуждены покупать.

 

          Первый верный признак этого – сама свеча! По ней прекрасно видно, как резко в рынок начал поступать спрос. Только взгляните на размер хвоста этого пин-бара! Второй – скорость, с которой произошел отскок. После пин-бара цена резко подскочила вверх! Потому что продавцы угодили в ловушку… Кроме того, те, кто продал ранее, наверняка купил там, зафиксировав прибыль. Дейтрейдеры часто используют дневной ATR для определения целей!

 

          Что насчет верхнего уровня? Почему предыдущий SFP не отработал? Тут нужно отметить пару нюансов… Для начала – конечно, не все SFP отрабатывают! Это мы уже поняли… Но если у нас есть возможность сократить количество убытков, мы должны попробовать… И не пожертвовать при этом прибылями! Получается, нам нужно определить, что связывает прибыли, а что – убытки.

 

 

          Первое, что можно заметить – в правом свинге цена упала не так сильно, как в левом. Наверное, вы в курсе, что я предпочитаю глубокие свинги! Причина в том, что они бросаются в глаза, а значит, привлекают внимание большего числа трейдеров, что хорошо сказывается на потоке ордеров. Трейдеры придают глубоким свингам больше значения, и не просто так! Так что первое – это глубина свинга.

 

          Второе – сама свеча SFP. Да, в начале вебинара я сказал, что ее форма не так уж важна, однако все же не стоит лезть против свечи, представляющую собой медвежью модель поглощения! Которая попыталась пробить уровень… После чего не произошло быстрого отторжения цены. Свеча закрылась рядом со своим минимумом! Внутридневные трейдеры, поглядывающие на H1, наверняка заметили, что закрытие получилось не очень-то позитивным… Это – первое, что удержало бы меня от открытия сделки! Неглубокий свинг плюс медвежий внешний вид свечи SFP. Есть и еще один важный момент, который нужно учитывать. Давайте немного увеличу график…

 

 

          Наш SFP – вот этот бар (красная стрелка). Я заметил: если свеча закрывается рядом со своим минимумом, то паттерн чаще приносит убыток, чем прибыль! Да, для меня не важно, как далеко цена заходит за предыдущий минимум, я торгую даже те SFP, которые заступили за уровень всего на 1 пункт. Но я не люблю, когда свеча закрывается близко к своему минимуму… Давайте покажу вам график новозеландского доллара, там есть отличный пример паттерна, который я в свое время решил не торговать!

 

 

          Это SFP (желтая стрелка)! Что насчет тренда? У нас есть локальный минимум, максимум, более высокий минимум, более высокий максимум… Получается, мы работаем со свингом инициации! Вероятно, в рынок войдут новые покупатели, которые вполне могут угодить в ловушку… Учитывая это, было бы неплохо получить SFP!

 

          Но только взгляните на силу этой свечи! Она закрылась всего в нескольких пунктах от своего максимума! Я обнаружил, что каким бы ни был уровень свинга, такие SFP обычно делают одно из двух… Либо сразу же выносят ваш стоп, либо подвергают вас серьезному сквизу, то есть пытаются выжать вас из рынка. Вы, может, и не вылетите, но вам придется столкнуться с серьезной просадкой…

 

          Так что когда я принимаю решение насчет SFP, сначала я оцениваю качество свинга, по которому проведен уровень, а потом – сам ложный пробой, смотрю, насколько силен или слаб рынок в плане цены закрытия и экстремума свечи. Кстати, эти принципы применимы и для дневного таймфрейма. Мне не нравятся такие сделки, как эта… А теперь давайте переключимся на график австралийского доллара!

 

          Здесь стоит сделать небольшое предупреждение или дисклеймер, если хотите… Я часто говорю всякие вещи типа «это мне нравится», «это мне не нравится»… При этом иногда я сам себе противоречу. Нередко бывает, что я пишу в свой трейдинг-рум «я открываю вот такую сделку», а меня в ответ спрашивают: «Ты же недавно говорил, что тебе не нравится этот сетап! А теперь ты по нему входишь?..». В торговле приходится обращать внимание на множество нюансов! На рынках ведь постоянно что-то происходит… И все это нужно учитывать. Сетап, который при обычных обстоятельствах вам бы не понравился, при других может вас устроить! К чему я это?..

 

 

          К тому, что на данном графике австралийского доллара тоже есть SFP… Причем свинг не очень-то глубокий! И свеча… Конечно, у нее есть фитиль, но не сказать, что длинный! То есть отторжения цены не произошло. Но есть один нюанс! Незакрытый гэп. Я обнаружил (уверен, что вы тоже это обнаружите, если проведете тесты), что наибольшей вероятностью отработки обладает такой сетап: рынок формирует гэп, уходит от него, а потом… Либо сначала формирует максимум, а потом SFP, либо просто формирует SFP от уровня максимума, который был до гэпа. Этот сетап редко приносит убытки… Кстати, он был и в нашем примере по бунду! Правда, гэп там пока так и не закрылся… Но все же входы по SFP в направлении незакрытого гэпа обладают преимуществом. Рынок наверняка совершит достаточно сильный рывок, чтобы ваша сделка оказалась по крайней мере безубыточной. Я не люблю удерживать такие позиции на выходных, но не против оставить их на ночь.

 

          В начале вебинара мы затронули тему размеров свингов. Чем крупнее свинг, тем сильнее он бросается в глаза участникам рынка! На часовом графике обычно можно найти множество максимумов и минимумов. Я люблю смотреть, какие из них являются максимумами и минимумами еще и на дневном графике. Какие из них бросаются в глаза и на D1?.. А какие являются просто максимумами и минимумами свечей? На дневных разворотных точках поток ордеров гораздо сильнее! Отчасти потому, что они сильнее бросаются в глаза и на H1 от них формируются более крупные свинги. Мелкие, незначительные свинги с таймфрейма H1 почти не видны на дневках…

 

          Познакомившись с концептом SFP, многие трейдеры начинают торговать эти паттерны без разбора. Они не смотрят, произойдет ли инициация покупок или продаж, они не думают о размерах свинга… Я нашел метод оценки свинга, который можно использовать, принимая решение о том, стоит ли торговать сетап или нет. Этот метод хорош тем, что он очень прост! Познакомлю вас с ним. Давайте откроем график какой-нибудь валютной пары… Знаю, что вы, ребята, предпочитаете валюты!

 

 

          Пара EURUSD. Множество свингов! То вверх, то вниз… Масса разворотных точек! Многие трейдеры постарались бы торговать ложный пробой каждой из них. Как можете представить, результаты бы оказались так себе… Я предпочитаю выбирать для торговли наиболее глубокие свинги. Раньше мне приходилось определять это визуально, но теперь использую для этого ATR! Позвольте показать вам, как я это делаю. Я открываю дневной таймфрейм и смотрю, чему равняется ATR с периодом 20. На интересующем нас отрезке он был около 105 пунктов. Потом я переключаюсь на часовой график и решаю, является ли свинг достаточно глубоким для того, чтобы торговать его ложный пробой…

 

 

          Возьмем для примера уровень вот этого маленького свинга (красная линия). Правда, SFP на нем так и не сформировался, но давайте представим, что мы сейчас просто смотрим на него и решаем, достаточно ли он хорош, чтобы торговать его в будущем, если появится такая возможность. Наличие гэпа к этому располагало бы! Слева от него есть три максимума – ближайший, о котором идет речь, и два повыше. Целых три точки, на которых мог бы сформироваться SFP!  

 

 

          Итак, что я делаю? У каждого локального максимума или минимума есть два свинга: один входящий, другой исходящий! Входящий мы измеряем от предыдущего минимума до нашей точки максимума. Исходящий – от точки максимума до следующего минимума… Меня интересует тот, который короче, в данном случае это входящий. Он равняется 56 пунктам! Мое практическое правило таково: короткий свинг должен равняться либо превышать дневной ATR! То есть свинг должен быть достаточно крупным, чтобы цена прошла в нем хотя бы сколько же, сколько она проходит в обычный день. Лучше – больше! Меня интересуют волатильные свинги, другие я не торгую. Это правило позволило мне избежать множества убыточных сделок. Давайте измерим следующую пару свингов.

 

 

          Вот входящий свинг… Обратите внимание: он не всегда будет проводиться от ближайшего минимума! Нас интересует минимальная цена, до которой рынок опустился с того момента, когда в последний раз был на интересующей нас отметке. Обычно я измеряю именно так! То же самое и для исходящего свинга. Нам нужна самая низкая точка, до которой опустился рынок, прежде чем вернуться к нашему уровню. Свинги получились практически равными, второй, может, капельку поменьше… Он равняется 120 пунктам, значит, он достаточно глубок, чтобы мы могли торговать его ложный пробой. Так вышло, что в данном случае SFP действительно сформировался и прекрасно отработал.

 

          Этот подход помогает мне быть в курсе крупных свингов и ключевых зон на графике. Как я и сказал, трейдеры придают им больше значения, а значит – поток ордеров там сильнее.

 

          Кстати, неплохая практика – представлять себя на месте новичка и смотреть, захотели бы вы войти в покупки на пробое уровня, если бы вы были настроены по-бычьи. Вряд ли вы стали бы закупаться, когда цена заступила за уровень нашего маленького свинга! Ведь она, можно сказать, находилась в середине диапазона, не так ли? Но вот если бы она пробила его верхнюю границу – на месте новичка я бы купил! Так что да, действительно, на графике есть много зон, за которыми, вероятно, будут располагаться скопления стоп-лоссов… Но будут ли там располагаться и входы? Нас интересует именно это! Нам нужно, чтобы трейдеры угодили в ловушку.

 

          Поэтому я предпочитаю отслеживать самые глубокие свинги! Как правило, трейдеры придают им больше значения. А еще, как я и сказал, нужно определить, является ли интересующий нас свинг свингом инициации. Расположен ли он по тренду? Как видят график остальные участники рынка?.. Те, кто вошел в продажи после формирования гэпа – куда они поставили свои стопы? Наверняка за максимум! Так что рынок вполне может подняться туда, чтобы поохотиться на стоп-лоссы. Я отслеживаю эти зоны! Измерение свингов тоже критически важно.

 

 

          На D1 тоже можно найти интересные зоны. Последний SFP на дневном графике EURUSD был здесь (желтая стрелка на нижнем уровне). Этот паттерн очень эффективен! Мы сформировали минимум, ушли от него, вернулись, пробили, но закрылись выше… За этим последовало ралли, а потом цена снова начала атаковать минимумы. Ралли, конечно, вышло небольшим, но цена все же отскочила на добрых 150 пунктов!

 

          На дневном графике тоже нужно измерять входящий и исходящий свинги. Измерения я провожу так же, как и на H1, но вычисления немного отличаются.  Я использую тот же самый дневной ATR с тем же самым периодом 20, так что в данном случае мы получим те же самые 105 пунктов. Но короткий свинг должен равняться по меньшей мере 3 ATR! Это помогает избегать привычки торговать маленькие дневные свинги.

 

          Итак, мое общее правило, которое до сих пор себя оправдывало… На H1 меня интересуют ложные пробои только тех свингов, длина которых составляет, по крайней мере, 1 дневной ATR. А на D1 – 3 ATR! На каком таймфрейме сформировался SFP, такое значение и нужно использовать. Как вы, возможно, уже подумали, иногда минимум свинга на H1 совпадает с минимумом свинга на D1. В этом случае я использую измерение для H1! Так что если на H1 короткий свинг превышает 1 дневной ATR, но на D1 не превышает 3 дневных ATR, я все равно торгую его ложный пробой. Дневной таймфрейм играет роль, когда речь заходит о старых уровнях, которые цена не посещала недели или даже месяцы, в общем, о тех, которые невозможно увидеть на H1, не отмотав график далеко назад.

 

          Что насчет входов? Интересная тема! Давайте поговорим о том, что здесь нужно учитывать. В предыдущих вебинарах я уже рассказывал, как осуществляется вход. Не буду сейчас подробно на этом останавливаться! Как вы знаете, обычно я вхожу на закрытии свечи SFP.

 

 

          Например, вот здесь… Я вошел бы на закрытии свечи SFP, а стоп поставил бы за ее максимум на расстоянии, которое равняется ATR часового таймфрейма. Обычно стоп получается достаточно большим. Приходится жертвовать хорошим соотношением риска к прибыли ради винрейта! Соотношение хуже – винрейт лучше. Зато рынку нужно действительно постараться, чтобы выбить меня из сделки!

 

          Меня часто спрашивают: не лучше ли было бы ставить стоп прямо над максимумом SFP. Ответ – нет, как правило, это хуже! Рынок любит заступать за максимум (или за минимум, если мы имеем дело с бычьим паттерном). Стоп на расстоянии часового ATR гарантирует, что вас выбьет из сделки только в том случае, если вы совершенно точно окажетесь неправы. Попытка рынка показать новый максимум вас не вынесет!

 

          Но я хотел бы обсудить не это, а продвинутую технику входа, к которой можно прибегнуть, если вы не вполне уверены насчет паттерна. К примеру, вы получаете просто фантастический сетап! Уровень проведен по глубокому свингу, цена находится в свинге инициации, наверху поджидают покупатели, и тут формируется SFP! Но! Свеча закрывается у максимума, а Том говорил, что он такое не любит. В этом случае можно попробовать проявить осторожность. Покажу, что я имею в виду… Эта техника тоже помогла мне избежать массы убытков! Сейчас у нас открыт не самый подходящий график, ведь в данном случае у нас сформировался кросс-бар – SFP + пин-бар… Давайте найдем какой-нибудь другой пример… Например, вот этот, с графика новозеландского доллара.

 

 

          Этот сетап вызывает смешанные эмоции! Мне не нравится сильное закрытие свечи, но она сформировалась в очень благоприятной зоне. Итак, что бы я сделал? Для начала я бы отметил, где будет мой стоп. На прошлом вебинаре по SFP я уже рассказал, что стоп мы ставим за максимум свечи на расстоянии, которое равняется часовому ATR с периодом 24 (потому что в сутках 24 часа). Давайте отметим на графике этот уровень.

 

 

          Он будет располагаться вот здесь… Если я сомневаюсь во входе, то отмечаю, где должен стоять мой стоп, но не вхожу! А смотрю, как поведет себя цена на следующем баре. Если она начинает идти в сторону моего стопа, я дожидаюсь, пока она пройдет 50% дистанции, и выставляю на уровень входа отложенный ордер Sell Stop.

 

          А теперь давайте обсудим все подробно. Для начала: что произойдет, если рынок рухнет сразу же после формирования SFP? Вы упустите сделку. Это логично! Осторожничаете со своими входами – упускаете сделки. Но что произошло в данном случае? Вы не стали бы становиться на пути у рынка, а сделали бы шаг в сторонку, чтобы посмотреть, не совершит ли цена еще один рывок к новому максимуму. Если она продолжит рост, вы избежите убытка! Но если цена только немного подрастет, а потом развернется и пойдет вниз, вы сможете войти в сделку отложенным ордером Sell Stop... На той же самой отметке, где собирались входить изначально! Только теперь у вас будет новый максимум, так что стоп нужно будет поставить чуть выше.

 

          Как я и сказал, это помогло мне избежать множества убыточных сделок, в которых рынок формировал SFP, а потом просто продолжал движение. Нередко он даже не возвращался к моему отложенному ордеру! Прямо как в данном примере… Но если бы он вернулся, то вы смогли бы войти по отложке, причем ваша уверенность в отработке сигнала стала бы выше! Ведь вы получили информацию о том, что в рынок начали поступать ордера на продажу, которые и развернули цену. Но учтите – я использую эту технику не всегда! На самом деле, я прибегаю к ней достаточно редко, только в тех случаях, когда мне по-настоящему нравится сделка, но при этом что-то не нравится в самом баре SFP.

 

 

          Прекрасный пример – уже знакомый нам график бунда. Здесь мы тоже могли бы разместить отложенный ордер. Но мы бы по нему не вошли, потому что цена продолжила падение и вскоре сформировала новый SFP. Должен признать, применение этого подхода лишило меня нескольких великолепных сделок… Но и уберегло меня от огромного количества убытков. Подготовьтесь морально к тому, что вы тоже будете упускать входы! Относитесь к этому методу с осторожностью, применяйте его только в тех случаях, когда вы действительно не уверены в сетапе. Тем не менее, он обладает большим потенциалом в плане увеличения общей прибыльности путем снижения количества убытков…

 

          Последняя тема, которую я хотел бы обсудить – альтернативные методы торговли SFP. Я начал применять один из них в тандеме с классическим (об этом чуть позже), и, надо сказать, результаты пока многообещающие. С этим подходом меня познакомил один из моих учеников! По его словам, это гораздо прибыльнее, чем обычный метод торговли SFP. Покажу, что он делает…

 

 

          Это – график EURUSD, справа вы видите SFP (желтая стрелка)… Мой ученик входит не на закрытии свечи, как в классическом подходе, и не отложенным ордером Sell Stop, как в «осторожном». Для начала он растягивает Фибоначчи по самой свече SFP! Но не потому, что считает, что в фибо есть что-то волшебное! Он использует их для быстрого определения середины свечи по уровню 50%. И входит на нем!

 

 

          Так он получает вход по более выгодной цене. При этом свой стоп он выставляет на расстоянии в 5 пунктов над максимумом свечи SFP! К этому значению он пришел, проанализировав сотни сделок. Я использую гораздо, гораздо более крупный стоп! Тот трейдер разрешил мне поделиться с вами его статистикой. Во-первых, его подход обладает гораздо более низким винрейтом, чем мой. Он почти в два раза меньше! Зато соотношение риска к прибыли у него лучше… Почти в три раза! Так что его подход обладает гораздо более высоким матожиданием. Такой вот альтернативный способ торговли SFP.

 

          Сейчас я тоже тестирую этот подход, используя торговый журнал. Знаю, его ведение кажется многим тяжелой работой… Но, скажем так, в этой индустрии крутится столько денег, что труды того стоят! Попробуйте и вы. Предположим, вы торгуете SFP, используя мой подход, то есть входя на закрытии свечи со стопом по ATR и целью на ближайшей проблемной зоне… Занесите сделку в журнал, запишите ее исход… Но попробуйте сделать еще вот что! Заведите в журнале отдельную колонку и запишите в нее, какой результат вы бы получили, если бы вошли на середине свечи, поставив стоп на 5 пунктов за ее экстремум. Сработал бы стоп? Или нет? Это очень просто! Если вы и так ведете торговый журнал, на заполнение дополнительной графы у вас будет уходить не больше минуты. Ведь для этого достаточно просто взглянуть на свечу и сделать одну пометку! Можно сказать, времени вообще не потребуется! Зато по прошествии определенного количества сделок вы получите совершенно однозначный ответ, какая стратегия лучше.

 

          Многие трейдеры совершают ошибку, когда меняют свой подход на какой-то другой только потому, что его посоветовал их друг Джо. Нельзя полагаться на других и надеяться, что они сделают за вас всю работу! По очевидным причинам… Да, возможно, чужой подход более прибылен, чем ваш, но вы ведь не знаете, как именно трейдер по нему торгует! Какие свинги он использует? Всегда ли он фиксирует прибыль на ближайшей проблемной зоне? Или, может, дает некоторым из своих прибылей расти, чем и обусловлены его впечатляющие результаты? Другой трейдер не опишет вам всех нюансов своей торговли! А даже если и опишет… Вам все равно придется совершить прыжок веры, положившись на его слова. Мне кажется, гораздо лучше получить результаты самостоятельно, увидеть их своими глазами в своем собственном торговом журнале.

 

          Причем одновременно можно исследовать множество вариантов системы! Ведь это почти не отнимает времени! Например, есть еще одна техника, весьма продвинутая… Продвинутая – в плане агрессивности торговли! Я знаю трейдера, который ее использует, и дела у него идут очень, очень неплохо… На самом деле, многие трейдеры весьма успешно торгуют SFP, но каждый – немного по-своему! Что насчет этого трейдера… Он вывел подход на новый уровень.

 

          Когда он замечает, что цена приближается к максимуму свинга, то выставляет отложенный ордер Sell Limit еще до появления SFP! На пару пунктов выше уровня… Используя стоп по ATR. Иногда этот подход отрабатывает просто великолепно – так, например, случилось бы и в нашем примере по EURUSD. Вход получился бы гораздо ближе к максимуму! Но нередко вместо SFP формируется другая свеча. В таком случае тот трейдер сразу же выходит из рынка с небольшим убытком. В худшем случае цена летит, не останавливаясь, и он получает стоп по ATR…

 

          Когда я спросил его о результатах, я получил тот же ответ! Его винрейт гораздо ниже, чем у меня, но это с лихвой компенсируется хорошим соотношением риска к прибыли! Здесь мы снова возвращаемся к теме матожидания… Каждому нужно самостоятельно найти баланс между тем, как часто он оказывается прав, и тем, сколько он зарабатывает, когда это происходит, и сколько теряет, когда получает убыток… Так что входить можно по-разному! Если вариант входа имеет сравнительно низкий винрейт – это еще не значит, что он убыточен, возможно, он обладает прекрасным соотношением риска к прибыли. И наоборот! Я считаю, что среди всех подходов к торговле SFP мой обладает одним из самых высоких винрейтов. Но соотношение риска к прибыли у меня далеко не самое лучшее. Таков мой баланс!

 

          Используйте журнал! Каждый раз, когда вы записываете данные по сделке, указывайте, каким был бы исход, если бы вы воспользовались другим типом входов. Так вы избавите себя от необходимости проводить бэктесты разных вариантов, ведь вы и так будете видеть, каким был бы результат, если бы торговали последние 50 сделок иначе.

 

          Итак, смысл сегодняшнего вебинара… Во-первых, я хотел показать вам, что SFP можно торговать по-разному. Мы рассмотрели пример агрессивного входа и входа на середине свечи SFP. Также мы изучили продвинутую технику – «осторожный» вход! Если вам кажется, что с паттерном что-то не так, нет ничего плохого в том, чтобы немного подождать и посмотреть, не пойдет ли цена против вас... И разместить в этом случае отложенный стоп-ордер! Еще мы рассмотрели важную тему – измерение свингов. Я считаю, что глубокий свинг – одно из главных условий прибыльной сделки… А еще мы изучили свинги капитуляции, в которых рынок проходит свой дневной ATR, и свинги инициации, когда в рынок начинают поступать ордера от трендовых трейдеров. В торговле SFP очень важно разбираться в том, о чем думают другие участники рынка! Нам нужно, чтобы трейдеры угодили в ловушку... Так что в случае медвежьего SFP мы должны быть уверены, что в рынок вошли покупатели, угодили в ловушку и теперь им нужно закрыть свои позиции. Это добавит цене топлива для нисходящего движения.

 

          Этот вебинар получился короче полутора часов… Не все мои вебинары дотягивают до этой отметки! Хотя был один, в котором мы рассмотрели 30 сделок, он шел примерно шесть месяцев… Небольшое преувеличение (смеется)! На него ушло всего несколько часов. Но… Раз у нас еще осталось время, можем заняться вашими вопросами! Если они у вас есть – задавайте! Буду рад рассмотреть примеры SFP, которые вы торговали.

 

          Брэндон спрашивает, играет ли роль время суток, когда сформировался SFP? Играет! Покажу вам пример SFP, который я не торговал как раз по этой причине.

 

 

          График индекса FTSE 100. Этот случай многих застал врасплох! Рынок сформировал SFP, вернее, даже кросс-бар! Вроде бы прекрасная сделка… Но за ней последовал сквиз. Не помню, дошла ли цена до стопа или нет, это неважно. Потому что сетап сформировался перед закрытием рынка! К тому времени активная торговая сессия уже завершилась, шел спокойный электронный трейдинг. Я не придаю большого значения SFP, которые формируются перед закрытием рынка. Они мне не нравятся! Вообще. Подобные сетапы я не торгую… В подавляющем большинстве случаев. Причина та же! Мы всегда должны думать о том, что произойдет дальше. Перед закрытием рынка цена часто движется хаотично. Многим трейдерам, которые не хотят или не могут (из-за требований по марже) оставлять сделку на ночь, приходится выходить. Из-за этого перед закрытием объемы подскакивают, и цена часто начинает двигаться хаотично. Так что лично я не придал этому сетапу большого значения.

 

          Кроме того, стоит учесть и то, что такие входы обладают более высокими рисками… После окончания активной торговой сессии наступает затишье, так что цена, вероятно, не дойдет до вашей цели, если только не выйдут какие-то важные новости или не случится какая-нибудь катастрофа. Так что сделку придется оставлять на ночь! А утром FTSE вполне может открыться с гэпом… Да и не только FTSE, но и DAX, и бунд, и вообще любой фьючерсный рынок, который закрывается на ночь! Так что я не фанат таких сетапов.

 

          Что касается форекс, к нему я отношусь не так строго. Но стоит сказать, что я предпочитаю SFP с высокой волатильностью… Скажем, вы замечаете, что на EURUSD в азиатскую торговую сессию сформировался SFP. Вы его измеряете – 6 пунктов от максимума до минимума свечи! На мой взгляд, в этом случае уже неважно, заступили мы за уровень или нет – объемы настолько низкие, что вряд ли за этим паттерном последует реакция… Лучше будет сказать так: вероятность того, что он окажется значительным, сравнительно невелика. Так что да, время суток – критически важный фактор! Хороший вопрос, очень хороший!

 

          Надеюсь, вам пригодится то, что мы сегодня изучили. Если вы раньше не торговали SFP… Теперь у вас приличная фора! Но я все-таки посоветовал бы вам ознакомиться и с прошлогодним вебинаром, на нем мы уделили гораздо больше внимания самому паттерну. А если вы уже его торгуете… Надеюсь, сегодняшний вебинар повысит ваше преимущество! С удовольствием приму от вас обратную связь. То, что я вам сегодня рассказал, должно значительно улучшить ваши результаты. Как я уже сказал, многие трейдеры торгуют все паттерны без исключений… И в итоге получают винрейт в районе 50%. Так быть не должно! Если вы будете подходить к выбору паттерна избирательно, применяя принципы, с которыми я вас сегодня познакомил, ваш винрейт должен быть гораздо выше 50%! Разумеется, стоит оговориться, что речь идет о статистической выборке приличного размера… Возможно, сначала ваш винрейт тоже будет составлять 50%, но со временем он должен вырасти.

 

          Рич спрашивает насчет продвинутого метода входа… Давайте воспользуемся для примера тем же самым графиком FTSE! Скажем, вы увидели, что сформировался SFP, но из-за времени суток решили проявить осторожность. Давайте рассчитаем, куда бы мы поставили свой теоретический стоп-лосс… Дневной ATR равнялся 57 пунктов, часовой – 13. Максимум свечи SFP пришелся на 6389. 6389 + 13 = 6402.

 

 

          Как вы видите, если бы мы открыли сделку, наш стоп вынесло бы на следующий день. Рич спрашивает: если цена дошла до теоретического стопа, а наш отложенный ордер на продажу так и не исполнился, значит ли это, что сделке конец? Ответ – да! Если цена доходит до моего теоретического стопа, я считаю, что сделка не отработала, и удаляю отложку. Но, очевидно, я продолжу отслеживать график, ведь может появиться новый сетап.

 

 

          Знаю, сегодня мы не касались этой темы, но хочу сказать еще кое-что… Смотрите: далее появился гэп, а потом еще один SFP, но… Если вы смотрели мои прошлые вебинары, то знаете, что я торгую SFP только на первом возврате к уровню свинга. Максимум – на втором, если есть дополнительное подтверждение в виде дивергенции на MACD. Но в данном случае цена вернулась к этой зоне уже, можно сказать, в четвертый раз! Это если не считать более мелкие минимумы… На мой взгляд, слишком много, чтобы торговать этот SFP! Сегодня мы не касались этой темы, но если вы смотрели мои прошлые вебинары, то вы это знаете. Моя теория заключается в том, что если рынок раз за разом возвращается к какому-то уровню – это является признаком того, что рынок хочет его пробить. Конечно, иногда цена отскакивает от уровня и на четвертый, и на пятый раз! Ведь за уровнем скапливаются ордера, и трейдеры попадают в ловушки… И тем не менее, я считаю, что чем больше было возвратов к уровню, тем выше вероятность, что следующий окончится пробоем. Возможно, небольшим, не на 300 пунктов, но все же достаточно приличным!

 

          Мы должны постоянно задаваться вопросом «почему»… Если рынок силен, почему же мы тогда постоянно возвращаемся к отметке 6300? Это происходило уже шесть раз! Рынок, можно сказать, прямо заявляет нам, что хочет посмотреть, что находится за этой зоной. Значит, нам нужно быть осторожными!

 

          Вопрос от Гленна… Почему бы не использовать для определения крупных свингов RSI? Действительно, почему? Можете попробовать! Лично я предпочитаю измерять свинги, таков мой подход. Но вы можете создать свою собственную технику торговли SFP, не имею ничего против! Это – мощный паттерн! Он должен быть прибыльным. Если вам не удается на нем зарабатывать – это повод для беспокойства (смеется). Причем паттерн сам по себе достаточно прост! Вам нужно подробно в нем разобраться и найти к нему свой собственный подход. С моим вы уже ознакомились на первом вебинаре по SFP! Но я все время продолжаю тестировать новые варианты, ведь в этом и заключается смысл работы трейдера! Всегда стремиться к тому, чтобы становиться все лучше и лучше, повышая свое матожидание…

 

          Так что вам тоже стоит попробовать разные вариации! Посмотрите, хорошо ли к нему подходит RSI или MACD… Возможно, стоит попробовать применить RSI для определения перепроданности в качестве дополнительного подтверждения, а не для отсеивания свингов. Как я сказал, выберите несколько подходов и начинайте отмечать их результаты в своем торговом журнале. Это здорово экономит время! Получается гораздо быстрее, чем тестировать сначала один подход, потом другой и так далее… Довольно скоро станет очевидно, какой из них лучше всех прочих. Это сэкономит вам целые часы! Ведь на ведение дополнительной графы требуется не больше нескольких минут.  

 

 

          Покажу вам график EURUSD… Этот SFP сформировался в пятницу, примерно в два часа дня. По меркам Великобритании, которая является основной движущей силой форекс, немного поздновато! Но что гораздо важнее – у нас есть незакрытый гэп. Обратите внимание и на то, сколько времени рынок провел на этой зоне… Цена возвращается сюда далеко не в первый раз! Так что я никогда не вошел бы здесь в продажи. Нам нужна такая картина: цена формирует максимум или минимум свинга, уходит от него, возвращается и рисует чистый SFP на первом же возврате (или на втором, если есть дивергенция). Вот тогда нужно входить!

 

          MT спрашивает, применяю ли я эти техники на M5. Еще как применяю! На M5 я торгую бунд, и да, я применяю там эти техники. Как раз в эту пятницу был один интересный момент… Позвольте, я покажу вам свой график бунда…

 

 

 

          Скриншоты тоже становятся все более и более продвинутыми (смеется)! Если помните, бунд мы рассматривали в качестве нашего первого примера. Тогда же мы отметили, что максимум сейчас располагается на 144.80. Я продал на этом баре (желтая стрелка)! Если мне кто-то сейчас поверит, это будет настоящее чудо… Но я действительно на нем продал, клянусь богом! Мой подход фрактален, как и рынки. Здесь мы имеем незакрытый гэп плюс ложный пробой часового уровня на пятиминутном таймфрейме. Очень хороший вход! SFP работают на M5 так же хорошо, как и на H1, и на D1. Выбор зависит от ваших личных предпочтений! Лично я торгую на M5 только один рынок – бунд. И могу сказать, что SFP, уровни, да и вообще все, чему я учу, работает на M5 просто прекрасно… Так же, как на H1! Так что да, если хотите, можете торговать их и на M5, но не забывайте про принципы, которые мы сегодня обсудили! Если цена заступает за уровень – спровоцирует ли это трейдеров на покупки?..

 

          Кстати, повод для размышлений… Видите крупную зеленую свечу перед нашим SFP? Она тоже похожа на ложный пробой предыдущего максимума на M5! Но она не закрылась под ним, так что это не подходит под определение сетапа… Хотя даже если бы подходило, я бы не стал ее торговать, потому что знал, что цена наверняка попытается зайти за 144.80, исторический максимум бунда и крупный локальный максимум на H1. Я ожидал его ложного пробоя! Более низкий ложный пробой меня бы не устроил. По уже описанным причинам… Входы трендовых трейдеров плюс пробойный гэп, вероятность закрытия которого падает с каждой новой попыткой рынка показать новый максимум… Нужно попытаться понять, на какой отметке продавцам станет больнее всего! И, что важнее, на какой отметке начнут входить покупатели! Давайте опустимся еще ниже.

 

 

          Интересно! На M1 SFP не было, цена закрылась ровно на максимуме, на 144.80, а не под ним! Так что если бы я торговал M1, в продажи я бы не вошел.  

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 12 октября, 2020 пользователем ju.vskv

[maga156]

Спасибо большое за прекрасные переводы!

[Constantinus]

 

Это новое??

[Pavel888]

простите, не удержался)

[Аляска]

Всегда думал, что один SFP другому - рознь. Если их направо и налево торговать, то сыт не будешь. Только SFP-ловушки работают по настоящему хорошо, когда общий контекст рынка говорит об одном, но на самом деле происходит обратное.