Полное руководство по размещению ордеров стоп-лосс

[!!NIKA!!]

 

Что такое ордер стоп-лосс и как он работает

 

Стоп-лосс – это ордер, который защищает ваш торговый капитал, когда цена движется против вас.

 

Пример:

Вы покупаете акции Apple по 230 $, а стоп-лосс устанавливаете на цене 200 $.

Это означает, что если цена Apple упадет на 80 $, ваша позиция закроется с ограничением убытка в 30 $ за акцию (при условии отсутствия проскальзывания).

Ордер стоп-лосс на недельном графике AAPL:

 

 

И если его правильно использовать, то ордер стоп-лосс:

 

·      Защищает ваш торговый счет от слива;

·      Позволяет вам прожить и «сражаться» на рынке еще один день;

·      Ограничивает ваши убытки от «муравьиных укусов».

 

Теперь вы можете подумать...

 

«Но ведь мой брокер всегда охотится за моими стопами».

«Мой стоп-лосс никогда не работает правильно».

«Стоп-лосс только уменьшает мою прибыль».

 

Но это не так.

Читайте дальше, и вы поймете, почему...

 

Правда об ордерах стоп-лосс, которую вам еще никто не говорил

 

Итак:

Давайте разоблачим некоторые из самых распространенных мифов об ордерах стоп-лосс (которые вводят в заблуждение многих трейдеров).

 

Миф № 1: мой брокер всегда охотится за моими стопами

 

Большинство регламентированных брокеров не охотятся за вашими стопами, потому что это не стоит такого риска.

Почему?

Подумайте о следующем:

Если выяснится, что ABC-брокер охотится за ордерами стоп-лосс своих клиентов, то рано или поздно все его клиенты закроют у него свои торговые счета и присоединятся к другому брокеру.

Если вы были бы брокером – стали бы вы рисковать такими вещами из-за нескольких жалких пунктов?

Думаю, нет.

Большинство брокеров не охотятся за вашими стопами, так как подобный риск намного превышает вознаграждение.

Теперь вы, наверное, думаете...

«Но мой брокер расширяет спред и мешает мне выйти из сделки».

И на то есть свое основание.

Позвольте мне объяснить...

Брокер расширяет свои спреды во время выхода основных новостей, потому что в это время на фьючерсном рынке (на котором они хеджируют свои позиции) низкая ликвидность.

Если вы посмотрите на глубину рынка (так называемый поток ордеров), то заметите, что как раз перед выпуском крупных новостей (например, NFP) размеры спроса и предложения незначительны, потому что накануне выхода новостей «игроки» выводят свои ордера из рынка.

Таким образом, в течение этого периода времени вы получаете слабую ликвидность, что приводит к более широкому спреду.

И вследствие этого расширяются спреды на спотовом валютном рынке (в противном случае появятся возможности для арбитража).

Поэтому ваш брокер расширяет спред не ради забавы – он делает это, чтобы защитить себя.

Суть заключается в следующем...

Большинство брокеров не охотятся за вашими стопами, потому что это отрицательно скажется на их бизнесе в долгосрочной перспективе.

И они расширяют спреды во время выхода основных новостей, потому что рынок фьючерсов в этот период скуден.

 

Миф № 2: стоп-лосс уменьшает вашу прибыль

 

Вы можете подумать, что глупо размещать ордер стоп-лосс.

Поскольку рынок всегда пробивает ваш уровень стоп-лосс, а затем БУМ – он разворачивается и идет в изначально намеченном направлении.

И если бы у вас не было ордера стоп-лосс, вы сидели бы в прибыли, а не потеряли бы деньги, верно?

Дело вот в чем...

Всё, что вам нужно – это ОДИН раз установить ордер стоп-лосс, и он спасет весь ваш капитал, когда рынок не развернется.

Вот пример...

Вы покупаете в области поддержки без размещения ордера стоп-лосс, потому что рынок должен «обязательно» развернуться и пойти в вашу сторону:

 

 

Представьте, что вы открыли длинную позицию вблизи уровня поддержки и не разместили ордер стоп-лосс. 

 

И вот что происходит дальше...

 

 

Точка входа в длинную позицию и «поджаренный» счет

 

Понимаете, что я хочу сказать?

Я знаю, что страшно неприятно, когда ваши ордера стоп-лосс срабатывают без необходимости.

Но вы были бы рады, что он у вас есть, когда ситуация выходит из-под контроля.

 

Миф № 3: в каждой позиции вы должны использовать фиксированный стоп-лосс

 

И это огромное заблуждение.

Почему?

Потому что не все рынки одинаковы.

Вот пример:

Прямо сейчас на графике валютной пары GBPJPY средний истинный диапазон имеет значение 180 пунктов...

 

 

Это означает, что в среднем цена ежедневно перемещается примерно на 180 пунктов от открытия дня к закрытию.

Теперь посмотрим на график валютной пары USDCAD...

Цена на нем движется в среднем на 80 пунктов в день (от цены открытия дня до цены закрытия).

 

 

Ну и что?

Это означает, что вы не должны размещать ордер стоп-лосс на фиксированное значение, поскольку цена каждый день проходит разное количество пунктов.

Стоп-лосс в 100 пунктов на валютной паре USDCAD может быть достаточным, но для валютной пары GBPJPY он будет проблематичным (поскольку цена на ней легко проходит по 180 пунктов в день).

Понимаете, о чем я?

 

Миф № 4: вы должны размещать свой ордер стоп-лосс ниже уровня поддержки и выше уровня сопротивления

 

Это плохая идея.

Почему?

Потому что в этом случае ваши ордера стоп-лосс будут легко срабатывать.

Не верите?

Тогда просмотрите свои графики (или ваши недавние сделки)...

Заметьте, как часто цена волшебным образом торгуется ниже уровня поддержки, а затем разворачивается и идет выше?

И то же самое касается уровня сопротивления.

Цена какое-то время будет торговаться чуть выше него, а затем БУМ – и падает ниже.

Вот что я имею в виду...

Уровень поддержки на дневном графике валютной пары EURGBP:

 

 

Уровень поддержки

Ваш стоп-лосс сработал «слишком рано»

 

Уровень сопротивления на дневном графике UKOIL:

 

Уровень сопротивления

Ваш стоп-лосс сработал «слишком рано»

 

Почему так происходит?

Потому что именно так двигают рынок «умные деньги».

По всей видимости, вы задаетесь вопросом...

«Где же мне тогда размещать свой ордер стоп-лосс?»

Именно об этом я сейчас и расскажу.

Пойдем дальше.

 

Как профессиональные трейдеры устанавливают ордера стоп-лосс

 

Для этого я предлагаю эффективную двухэтапную технику...

 

1.     Определите рыночную структуру;

2.     Установите свой стоп-лосс вдали от рыночной структуры.

 

Чем это лучше?

Вы можете использовать эту технику на любом рынке и на любом таймфрейме.

Это работает следующим образом...

 

1. Определите рыночную структуру

 

К рыночной структуре относятся такие вещи, как уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и т. д.

Она выступает в роли «барьера», который препятствует прохождению цены.

Например:

Рассуждайте об уровне поддержки, как о «барьере», который препятствует падению цены вниз.

В любом случае...

Ключевым моментом является определение рыночной структуры на вашем графике, потому что вы хотите, чтобы цена испытывала трудности при достижении вашего уровня стоп-лосс.

 

2. Установите свой стоп-лосс вдали от рыночной структуры

 

Напомню:

 

Не советую вам размещать ордера стоп-лосс в непосредственной близости от рыночной структуры (например, чуть ниже уровня поддержки или чуть выше уровня сопротивления), потому что у вас будут высоки шансы на то, что он легко сработает.

Вместо этого создайте вашему стоп-лоссу некоторый «буфер» от рыночной структуры.

Это делается следующим образом...

 

·      Определите текущее значение ATR;

·      Отложите на графике значение ATR выше рыночной структуры (для коротких позиций);

·      Отложите на графике значение ATR ниже рыночной структуры (для длинных позиций).

 

Вот несколько примеров...

Открытие позиции на уровне поддержки на дневном графике валютной пары EURGBP:

 

 

Уровень поддержки

Точка входа

Стоп-лосс

1 ATR (77 пунктов)

 

Открытие позиции на уровне сопротивления на дневном графике валютной пары EURGBP:

 

 

Уровень сопротивления

Стоп-лосс

Точка входа

1 ATR (1,70 пункта)

 

Секреты размещения ордеров стоп-лосс: как найти удивительные торговые возможности, которые упускают большинство трейдеров

 

Прежде чем глубже окунуться в эту тему, вы должны понять суть управления рисками.

 

Она состоит из трех вещей:

·      Расстояние до вашего ордера стоп-лосс;

·      Размер риска в сделке;

·      Размер позиции.

 

Если вы серьезный трейдер, то всегда будете рисковать только некоторой частью своего капитала (например, 1% в каждой сделке).

Вопрос в следующем:

Как придерживаться 1% риска в каждой сделке?

Вы манипулируете двумя параметрами: расстоянием до вашего стоп-лосса и размером вашей позиции.

Итак...

Если вы устанавливаете широкий стоп-лосс – размер вашей позиции уменьшается (в целях сохранения постоянной величины вашего риска).

Если вы устанавливаете близкий стоп-лосс – размер вашей позиции увеличивается (в целях сохранения постоянной величины вашего риска).

Основная идея состоит в следующем...

Если вам необходимо разместить жесткий стоп-лосс, то для сохранения постоянной величины вашего риска вы должны увеличить размер своей позиции.

Это означает:

Рынку достаточно сдвинуться лишь на небольшое расстояние, чтобы вы заработали 1R в сделке (по сравнению со случаем размещения более широкого уровня стоп-лосс).

Другими словами...

Вы получаете больше прибыли за более короткий промежуток времени.

По всей видимости, вы задаетесь вопросом:

«Какое это имеет отношение к поиску удивительных торговых возможностей?».

Секрет в следующем...

Если вы хотите найти удивительные торговые возможности, вы должны открывать свои позиции вблизи рыночной структуры.

Вот что я имею в виду...

Широкий стоп-лосс на дневном графике валютной пары AUDUSD:

 

 

Узкий стоп-лосс на дневном графике валютной пары AUDUSD:

 

 

Узкий стоп-лосс (предоставьте рынку возможность достичь вашего уровня стоп-лосс, имея актуальный сетап; покажите, сколько нужно пройти рынку, чтобы заработать 1R).

Как видите...

В обоих примерах стоп-лосс установлен на одном и том же уровне.

Единственное различие – это расстояние от точки входа до уровня стоп-лосс, и всё.

 

Дополнительный совет: как размещать плавающий стоп-лосс и торговать в направлении массивных трендов

 

Обычно стоп-лосс используется для защиты вашего торгового капитала, когда рынок движется против вас.

Но его также можно использовать с целью проехаться на массивных трендах – в этом случае мы используем плавающий стоп-лосс.

Это означает, что когда рынок движется в вашу пользу, вы перемещаете свой стоп-лосс выше (в надежде проехаться по всему тренду).

Пример:

На представленном ниже графике вы видите, что цена валютной пары EURUSD пробила уровень сопротивления снизу вверх (на дневном таймфрейме).

Если вы хотите проехаться по всему тренду, то в качестве трейлинг-стопа можете использовать скользящую среднюю (MA) с периодом 50 – закрывайте позицию, когда цена зафиксируется ниже нее.

 

 

Вход на пробое уровня сопротивления

Выход на закрытии цены с противоположной стороны MA с периодом 50

 

Однако…

Скользящая средняя – не единственный способ установки плавающего стоп-лосса.

 

Заключение

 

Итак, сегодня вы узнали следующее:

·      Стоп-лосс защищает ваш торговый капитал, когда рынок движется против вас;

·      Чтобы ваш стоп-лосс не сработал преждевременно, размещайте его вдали от рыночной структуры;

·      Если вам необходимо разместить жесткий стоп-лосс, то для сохранения постоянной величины вашего риска вы должны увеличить размер своей позиции;

·      Лучшие торговые возможности находятся вблизи рыночной структуры – в этих случаях вы можете размещать более жесткий стоп-лосс;

·      Плавающий стоп-лосс дает вам возможность проехаться на массивных трендах и защитить вашу открытую прибыль.

Теперь я хочу спросить вас...

Как вы устанавливаете ордер стоп-лосс в своих сделках?

 

 

Райнер Тео, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 1 июля, 2020 пользователем ju.vskv

[Дервиш]

В 25.06.2020 в 22:49, !!NIKA!! сказал:

Большинство регламентированных брокеров ...

регламентированные - это тоже самое что и регулируемые? или что-то другое имелось ввиду?

Изменено 9 октября, 2020 пользователем Дервиш

[PodpolkovNik]

Спасибо за статью! Казалось бы элементарные вещи, а иногда прочтешь и получаешь свежую идею...

Со стопами более-менее понятно, хотя бы в теории... Возникает следующий вопрос: Как быть с тейками? Есть ли какие-то "хитрости", помимо стандартных установок над/под уровни? Не планируется ли отдельная обучающая статья по установке тейк-профита? (очень бы хотелось). 

[Gamakiv]

В 09.10.2020 в 14:04, Дервиш сказал:

регламентированные - это тоже самое что и регулируемые? или что-то другое имелось ввиду?

Думаю что да. Типа подчиняются некому регламенту, нарушение которого карается.

 

В 08.12.2020 в 17:35, PodpolkovNik сказал:

а иногда прочтешь и получаешь свежую идею...

О да!  Так и есть друг мой! Весь "фикус" в том, что всему свое время) К каждому доле информации надо быть подготовленным.

К теме добавлю следующие. Мне жалко тратить место на графике под окно индикатора, поэтому вчера нашел такой:

 

 

Лежит тут https://tlap.com/forum/klassicheskie-indikatory/35/info-nabor-informatsionnyh-indikatorov/7444/ в разделе ТАЙМ ИНДИКАТОРЫ

Исправно показывает ATR, ну и как бонус время, сперд, свопы и прочие - если не надо, то можно отключить. В общем это удобно и экономит место.