[UNI] "Samadhi" EA

[arbuz771]

Работал я одно время по такой системе руками, точнее совмещал ее с сетью следующим образом: Если ситуация не ясна на рынке и есть опасность большого рывка (как правило при подходе цены к важным уровням, когда она болтается во флете), то чтобы не дай бог не ошибиться первым сеточным ордером работал переворотным мартином. Открывал первый ордер ну например на отбой от уровня и тут же ставил стоповый ордер противоположного направления удвоенного объема, все ордера без стопов и тейков. Например открыл рыночный buy объемом 0.01 и тут же на 10-15 пунктов ниже ставил sell stop объемом 0.02. Если активировался sell stop, то на первый ордер buy или чуть повыше ставил buy stop объемом 0.04 и т.д., вроде как по этой системе, если я ее правильно понял. при увеличении лотности когда цена болталась в коридоре долго и трепала нервы, потихоньку раздвигал коридор.
После того как цена определится в каком направлении ей идти (ордера выходили в плюс) закрывал все через close by и далее работал по сетке в направлении рывка пока движение не угаснет.

Так что по опыту скажу следующее - это не грааль, слиться очень легко. Ни в коем случае не открывать ордера по такой системе на исходе NY перед открытием азии. Никакого автомата тут быть не может. Колена могут набираться достаточно легко и на открытии Европы и Лондона (в основном в это время и использовал переворотную систему). Вот так откроешься на открытии Европы - движения нет, ладно сейчас будет Лондон подождем - приходит Лондон - всплеск волатильности туда-сюда обратно...и вот у нас уже 3-4 колен, так в 11:30 новости, наверное трейдеры ждут их, новость приходит - расширение спреда небольшой всплеск - недостаточный чтобы закрыться в плюс и вот уже у нас 5-6 колен ~x( потом затихание волатильности и в запасе остается последняя попытка - мегалот, надежда на НЙ. Это если открываться не особо аккуратно, потом уже я пришел к совмещению системы с важными уровнями и здесь уже все стало значительно лучше. Так что в системе очень важна точка входа, как уже здесь ранее неоднократно говорили.

Потом меня осенили идея и одно время я стал работать чисто по переворотной системе, но со следующими изменениями. В первоначальной системе есть один порок, который вроде считается преимуществом - наличие лока, т.е. есть ордера которые у нас сейчас в плюсе и ордера противоположного направления, открытые по худшей цене, которые уменьшают нашу прибыль и по сути являются тяжеловесным балластом, вопрос - на фига они нам нужны? Когда я это осознал, то проделал следующие изменения. и написал советник и торговля стала уже полуавтоматической. Суть следующая - вручную открывается первый рыночный ордер с определенным стопом и тейком, в это время на ВПС сидит советник и мониторит счет, как только он видит рыночный ордер определенного направления, имеющий стоп он тут же открывает стоповый ордер противоположного направления, ставя цену открытия на стоп рыночного ордера, а стоп стопового ордера на цену открытия рыночного. Естественно лот стопового увеличивается. Если рыночный закрылся по тейку, то стоповый удаляется, если рыночный закрылся по стопу, то естественно открывается стоповый который становится единственным рыночным ордером и мы находимся в изначальной позиции, имеем рыночный ордер - один, советник увидев это повторяет предыдущие действия, открывая стоповый ордер. В советник было вшито определенное количество колен на итоговую просадку в 25 процентов. В чем преимущество данной системы - можно использовать меньший коэффициент лотности и как следствие имеем в запасе большее количество колен (у меня было 12 пока просадка не достигнет 25 проц.). Кроме того, не имея балласта минусовых ордеров можно закрываться по меньшей цене.

Далее попробовал полный автомат на основе следующего критерия. В определенное время (задается во внешней переменной) анализируется начало дня, если цена в это время находилась в определенном ценовом коридоре/не более (задается во внешней переменной), то при подходе к минимуму или максимуму дня включался вышеописанный алгоритм, только на автомате. Так вот - не прибыльный вариант, месяц может быть в плюсе затем на следующий месяц срабатывает глобальный стоп, а то и два за месяц.

Поэтому я стал просматривать графики вручную чтобы разобраться когда входить не следует. Это
1. Праздники по торгуемой валюте или по USD.
2. День с новостью важности extra во второй половине дня. К ним обязательно относится нон фарм. Так как в преддверии такой новости возможен жесткий флет.

Поэтому решил использовать такой советник на полуавтомате принимая решение сам где его включать. Месяцок я так работал в плюс при этом убедившись, что во время важных новостей таким советником пользоваться нельзя ни в коем случае, расширение спреда, проскальзывания и прочие прелести превращают такую торговлю в полный адЪ. Так вот после месяца такой торговли я стал уже думать, что все так и будет идти в плюс, пока не настал ДЕНЬ. Ничем не примечательный, никаких выходных, важных новостей. Открыл первую сделку по фунту и пошло поехало, второе, третье, четвертое колено... и вот уже открыто последнее 12 и оно закрывается по стопу v:). Вся заработанная прибыль ушла обратно брокеру, что отбило у меня охоту так торговать далее.

Ну и в итоге пожелания автору действительно полезной фичей в советнике будет следующая: первые ордера являются не настоящими, а виртуальными и чтобы была внешняя переменная которая бы задавала после какого по счету виртуального ордера открывать первые отложки.

[Serzhik]

Спойлер

Работал я одно время по такой системе руками, точнее совмещал ее с сетью следующим образом: Если ситуация не ясна на рынке и есть опасность большого рывка (как правило при подходе цены к важным уровням, когда она болтается во флете), то чтобы не дай бог не ошибиться первым сеточным ордером работал переворотным мартином. Открывал первый ордер ну например на отбой от уровня и тут же ставил стоповый ордер противоположного направления удвоенного объема, все ордера без стопов и тейков. Например открыл рыночный buy объемом 0.01 и тут же на 10-15 пунктов ниже ставил sell stop объемом 0.02. Если активировался sell stop, то на первый ордер buy или чуть повыше ставил buy stop объемом 0.04 и т.д., вроде как по этой системе, если я ее правильно понял. при увеличении лотности когда цена болталась в коридоре долго и трепала нервы, потихоньку раздвигал коридор.
После того как цена определится в каком направлении ей идти (ордера выходили в плюс) закрывал все через close by и далее работал по сетке в направлении рывка пока движение не угаснет.

Так что по опыту скажу следующее - это не грааль, слиться очень легко. Ни в коем случае не открывать ордера по такой системе на исходе NY перед открытием азии. Никакого автомата тут быть не может. Колена могут набираться достаточно легко и на открытии Европы и Лондона (в основном в это время и использовал переворотную систему). Вот так откроешься на открытии Европы - движения нет, ладно сейчас будет Лондон подождем - приходит Лондон - всплеск волатильности туда-сюда обратно...и вот у нас уже 3-4 колен, так в 11:30 новости, наверное трейдеры ждут их, новость приходит - расширение спреда небольшой всплеск - недостаточный чтобы закрыться в плюс и вот уже у нас 5-6 колен ~x( потом затихание волатильности и в запасе остается последняя попытка - мегалот, надежда на НЙ. Это если открываться не особо аккуратно, потом уже я пришел к совмещению системы с важными уровнями и здесь уже все стало значительно лучше. Так что в системе очень важна точка входа, как уже здесь ранее неоднократно говорили.

Потом меня осенили идея и одно время я стал работать чисто по переворотной системе, но со следующими изменениями. В первоначальной системе есть один порок, который вроде считается преимуществом - наличие лока, т.е. есть ордера которые у нас сейчас в плюсе и ордера противоположного направления, открытые по худшей цене, которые уменьшают нашу прибыль и по сути являются тяжеловесным балластом, вопрос - на фига они нам нужны? Когда я это осознал, то проделал следующие изменения. и написал советник и торговля стала уже полуавтоматической. Суть следующая - вручную открывается первый рыночный ордер с определенным стопом и тейком, в это время на ВПС сидит советник и мониторит счет, как только он видит рыночный ордер определенного направления, имеющий стоп он тут же открывает стоповый ордер противоположного направления, ставя цену открытия на стоп рыночного ордера, а стоп стопового ордера на цену открытия рыночного. Естественно лот стопового увеличивается. Если рыночный закрылся по тейку, то стоповый удаляется, если рыночный закрылся по стопу, то естественно открывается стоповый который становится единственным рыночным ордером и мы находимся в изначальной позиции, имеем рыночный ордер - один, советник увидев это повторяет предыдущие действия, открывая стоповый ордер. В советник было вшито определенное количество колен на итоговую просадку в 25 процентов. В чем преимущество данной системы - можно использовать меньший коэффициент лотности и как следствие имеем в запасе большее количество колен (у меня было 12 пока просадка не достигнет 25 проц.). Кроме того, не имея балласта минусовых ордеров можно закрываться по меньшей цене.

Далее попробовал полный автомат на основе следующего критерия. В определенное время (задается во внешней переменной) анализируется начало дня, если цена в это время находилась в определенном ценовом коридоре/не более (задается во внешней переменной), то при подходе к минимуму или максимуму дня включался вышеописанный алгоритм, только на автомате. Так вот - не прибыльный вариант, месяц может быть в плюсе затем на следующий месяц срабатывает глобальный стоп, а то и два за месяц.

Поэтому я стал просматривать графики вручную чтобы разобраться когда входить не следует. Это
1. Праздники по торгуемой валюте или по USD.
2. День с новостью важности extra во второй половине дня. К ним обязательно относится нон фарм. Так как в преддверии такой новости возможен жесткий флет.

Поэтому решил использовать такой советник на полуавтомате принимая решение сам где его включать. Месяцок я так работал в плюс при этом убедившись, что во время важных новостей таким советником пользоваться нельзя ни в коем случае, расширение спреда, проскальзывания и прочие прелести превращают такую торговлю в полный адЪ. Так вот после месяца такой торговли я стал уже думать, что все так и будет идти в плюс, пока не настал ДЕНЬ. Ничем не примечательный, никаких выходных, важных новостей. Открыл первую сделку по фунту и пошло поехало, второе, третье, четвертое колено... и вот уже открыто последнее 12 и оно закрывается по стопу v:). Вся заработанная прибыль ушла обратно брокеру, что отбило у меня охоту так торговать далее.

Ну и в итоге пожелания автору действительно полезной фичей в советнике будет следующая: первые ордера являются не настоящими, а виртуальными и чтобы была внешняя переменная которая бы задавала после какого по счету виртуального ордера открывать первые отложки.

Спасибо за ваши изыскания. Очень полезно и позновательно на будущее.
Но что мне кажется ваш глобальный стоп был слишком велик.
Я понимаю, мартин требует риск всего депозита, но в этой системе это тупиковый путь.

[einshtein]

Горячие пирожки... Горячие пирожки... *см. вложение*

[juroks]

ставить на несколько пар можно?

[einshtein]

Проверьте функцию удаленой принудительной остановки если не работает перезалейте себе робота

---

Добавлено: 21-07-2016 08:40:50

---

ставить на несколько пар можно?

Нет. Ето очень трудновиполнимая задача. Так как есть 2 проблеми.

1. Советник кроет позиции по общему тейку, и все сови на всех графиках будут завершать цикл.

2. Глобальние переменние.... Все роботи на всех шрафиках будут видет одни и те же глобалкиии....

Даже несколько иерминалв, и те не смогут работать.

Я очень много времени потерял на то, чтоб данние переменних били неуязвими... Они таковими стали... но нельзя теперь от них избавиться пока робот етого не захочет :)) Вобщем все класно.

Возможно както реализую возможность мультивалютной работи. Но покачто илей нет.

---

Добавлено: 21-07-2016 08:44:28

---

Сегодня будут мощние новости, гляну что скажет бот, если я его брошу прямо в адский котел v:) Изменено 21 июля, 2016 пользователем einshtein

[Сергей С]

Такой вопрос - у Вас в отчете тестера стоит в настройках BodyCandle=25 это в каких пунктах в новых или старых - просто остальные настройки в новых пунктах идут.
По поводу глобальных переменных - можно наверное добавить в настройки робота имя пары на которой, он работает и к глобальным переменным задать возможность дописывать это имя, тогда он будет работать только с переменными где есть эти значения - но я в этом не уверен.

[einshtein]

Мануал в помощь..

П.С. В старых... А в настройках отступа в зависимости от того, на каких торгуете.

[Serzhik]

Не могу протестировать бота A.I в тестере со включенным CandleStart, он запускается, но как только открывается и заканчивается первый цикл полностью закрывает терминал. AutoClose стоит false.

[einshtein]

Не могу протестировать бота A.I в тестере со включенным CandleStart, он запускается, но как только открывается и заканчивается первый цикл полностью закрывает терминал. AutoClose стоит false.

С графика в терминале удали бота... Так как бот с тестера меняется данными с ботом в терминале

---

Добавлено: 21-07-2016 12:37:07

---

Ну вот так вот бот проходит новости... Не без проскальзываний, но профит получен четкий

Спойлер

Изменено 21 июля, 2016 пользователем einshtein

[Serzhik]

Ну вот так вот бот проходит новости... Не без проскальзываний, но профит получен четкий

Спойлер

Не всё так просто, когда начала метаться цена баланс уходил в минус на 15% и в плюс на 15%, тейк был 2%, стоп 10%. Естественно бот на проскальзываниях не мог закрыться ни по стопу ни по тейку, остановил его скриптом, каким то чудом получил +10%, но это на демо и это случайно. На реале результат мог быть бы другим, как в плюс так и в минус.
Так что новости это экстрим... и глобальный стоп это не ограничение возможных убытков.

В тестере, по размеру свечи, пока каких то интересных результатов получить не удаётся, всё равно сливается.

[einshtein]

Ну вот так вот бот проходит новости... Не без проскальзываний, но профит получен четкий

Спойлер

Не всё так просто, когда начала метаться цена баланс уходил в минус на 15% и в плюс на 15%, тейк был 2%, стоп 10%. Естественно бот на проскальзываниях не мог закрыться ни по стопу ни по тейку, остановил его скриптом, каким то чудом получил +10%, но это на демо и это случайно. На реале результат мог быть бы другим, как в плюс так и в минус.
Так что новости это экстрим... и глобальный стоп это не ограничение возможных убытков.

В тестере, по размеру свечи, пока каких то интересных результатов получить не удаётся, всё равно сливается.

Причем тут стоп и тейк?

Бот когда видит профит, ставит рыночный ордер, потому одаляет отложенники, и потом кроет лок (после задержки)...

Не знаю, что как, но у меня скользило по на 5-и более пунктов, но бот закрыл профит без проблем..

У меня покачто работает все.

[skylover410]

чем мануал открыть? стандартные проги его не берут или криво скачалси я хз

Word-ом открывается мануал без проблем.

[Serzhik]

У кого какие наработки по входам? Индикаторы, уровни, диверы, каналы?

[EvilCroc]

Вхожу на уровнях м15 usdJpy, а так же когда вижу, что образуется свинг и есть потенциал взятия профита. Результат такой -
http://fxpics.ru/images/2016/07/21/SNIMOK_2016_07_21_18_15_16_373.md.png

[skylover410]

Вопрос: бот активируется при достижении размера всей свечи (25 пунктов) или только её тела?

[arbuz771]

Кстати сегодняшние движения - это то что доктор прописал. Сужу по GBPJPY. Опасные новости для таких систем - типа нонфарма. Все знают, что будет движение точно и оно происходит туда-сюда на десятки пунктов на одной минутной или пятиминутной свечке. Минус в том, что точно не знаешь на каких еще новостях такое может случиться. А сегодня было в основном однонаправленное движение - прорыв.

По поводу виртуальных первых ордеров, есть простое решение для бедных. Ставится один экземпляр самадхи на демо счет, другой на реал. Сначала робот инициализируется на демо счете, и далее трейдер ожидает сообщения о том что вот уже открылось n-ое колено. После чего можно переходить на реал и запускать бота там.

[einshtein]

:d

Вопрос: бот активируется при достижении размера всей свечи (25 пунктов) или только её тела?

Если тело последней закрытой свечи, больше или равно значению BodyCandle - то бот активируется

---

Добавлено: 21-07-2016 15:51:22

---

Кстати сегодняшние движения - это то что доктор прописал. Сужу по GBPJPY. Опасные новости для таких систем - типа нонфарма. Все знают, что будет движение точно и оно происходит туда-сюда на десятки пунктов на одной минутной или пятиминутной свечке. Минус в том, что точно не знаешь на каких еще новостях такое может случиться. А сегодня было в основном однонаправленное движение - прорыв.

По поводу виртуальных первых ордеров, есть простое решение для бедных. Ставится один экземпляр самадхи на демо счет, другой на реал. Сначала робот инициализируется на демо счете, и далее трейдер ожидает сообщения о том что вот уже открылось n-ое колено. После чего можно переходить на реал и запускать бота там.

Реализовать виртуальные ордера не трудно... Но простите за тупой вопрос... Что нам мешает посмотреть на график и понять что идет затяжной флэт, зачем писать всякие всячино, чтобы понять и без того понятные вещи...

[arbuz771]

Кстати вопрос про проскальзывания. Допустим на каком-то шаге при активировании очередной отложки, ордер открылся не по вшитой в него на данном цикле цене, а например с проскальзыванием пунктов в 5. Потом цена вернулась обратно и активировала противоположного направления ордер. В этот момент бот должен открыть стоп ордер первоначального направления, по какой цене он его уставит?, по вшитой в данном цикле или по предыдущей с учетом проскальзывания?

---

Добавлено: 21-07-2016 16:02:39

---

Реализовать виртуальные ордера не трудно... Но простите за тупой вопрос... Что нам мешает посмотреть на график и понять что идет затяжной флэт, зачем писать всякие всячино, чтобы понять и без того понятные вещи...

Ну например, чисто отсутствие времени. Во-вторых, глядя на график, трудно сказать сколько бы сейчас открылось колен, работай на этом графике бот. Изменено 21 июля, 2016 пользователем arbuz771

[einshtein]

Кстати вопрос про проскальзывания. Допустим на каком-то шаге при активировании очередной отложки, ордер открылся не по вшитой в него на данном цикле цене, а например с проскальзыванием пунктов в 5. Потом цена вернулась обратно и активировала противоположного направления ордер. В этот момент бот должен открыть стоп ордер первоначального направления, по какой цене он его уставит?, по вшитой в данном цикле или по предыдущей с учетом проскальзывания?

---

Добавлено: 21-07-2016 16:02:39

---

Реализовать виртуальные ордера не трудно... Но простите за тупой вопрос... Что нам мешает посмотреть на график и понять что идет затяжной флэт, зачем писать всякие всячино, чтобы понять и без того понятные вещи...

Ну например, чисто отсутствие времени. Во-вторых, глядя на график, трудно сказать сколько бы сейчас открылось колен, работай на этом графике бот.

По вшитой канечно же... Зачем нам проскальзиванная цена...

Ну а по поводу нижей части поста, мы то не знаем конечно сколько бы чего открылось, но мы знаем что в рынке флэт, и то, что для его смены нужны как минимум основания... Ну как то так чтоле.

Ну и в виртуальном варианте умалкивается одна немаловажная деталь, а именно:

если мы настроим запуск робота после 4-го колена, то сколько будет пропущено успешных входов???
Я думаю коллосальное количество. Изменено 21 июля, 2016 пользователем einshtein

[arbuz771]

Ну а по поводу нижей части поста, мы то не знаем конечно сколько бы чего открылось, но мы знаем что в рынке флэт, и то, что для его смены нужны как минимум основания... Ну как то так чтоле.

Ну и в виртуальном варианте умалкивается одна немаловажная деталь, а именно:

если мы настроим запуск робота после 4-го колена, то сколько будет пропущено успешных входов???
Я думаю коллосальное количество.

Зато мы можем этот флет оцифровать - флет шириной не более n пунктов, который ложно снес уже m позиций на прорыв. Т.е. налицо набор позиций, который ведет к прорыву. И закономерность - чем уже и длиннее флет, тем более может быть потенциал прорыва.

По поводу второй части - большее количество ордеров не значит большая прибыльность в итоге, нежели меньшее количество ордеров, с учетом того, что стоп в системе более потенциальной прибыли за k циклов.

[Сергей С]

У кого какие наработки по входам? Индикаторы, уровни, диверы, каналы?

Пытаюсь, что то на работать, но все больше складывается неприятное впечатление, что как то это неправильно , нет выбора направления где я ожидаю ТП
Попробую пояснить, ТП у системы в среднем это 15 пунктов, после входа мы попадаем в какую то "черную дыру" в которой мы должны с начало пройти пять пунктов что бы потом ждать ещё 15 пунктов в выбранном направлении (если угадали), если не угадали до активации отложки против нашего предположения остается всего 5 пунктов (уже из за этого пару раз попал в флет).
На мой взгляд - было бы лучше войти рыночным ордером и иметь запас 10 п до активации противоположной отложки, и первый вход, если он верен, уже бы принес профит на 15 пунктах от входа, в отличии от 20 по системе. (но если не угадали то да будем ждать впоследствии этого 20 пунктового хода), а эта все таки вероятность больше.
Если цена начала топтаться на месте после нашего входа и при том она ещё в БУ то можно закрыть все, и дождаться следующего входа (по крайней мере у меня пока очень часто получалось войти с помощью системы и отложка в предполагаемую сторону была активирована первой, а это как минимум БУ)
В общем чувствую пока только какой то дискомфорт - но это моё мнение.
Пока только пришел к выводу что действительно, не стоит искать направления для этой системы - а ждать момента, для входа когда есть уверенность, что цена куда то ломанется не останавливаясь по крайней мере 20п после нашего входа.

[einshtein]

Ну а по поводу нижей части поста, мы то не знаем конечно сколько бы чего открылось, но мы знаем что в рынке флэт, и то, что для его смены нужны как минимум основания... Ну как то так чтоле.

Ну и в виртуальном варианте умалкивается одна немаловажная деталь, а именно:

если мы настроим запуск робота после 4-го колена, то сколько будет пропущено успешных входов???
Я думаю коллосальное количество.

Зато мы можем этот флет оцифровать - флет шириной не более n пунктов, который ложно снес уже m позиций на прорыв. Т.е. налицо набор позиций, который ведет к прорыву. И закономерность - чем уже и длиннее флет, тем более может быть потенциал прорыва.

По поводу второй части - большее количество ордеров не значит большая прибыльность в итоге, нежели меньшее количество ордеров, с учетом того, что стоп в системе более потенциальной прибыли за k циклов.

Открою Вам свои подстчеты...

Глубоко в душе я хочу закрыться не с первого колена, а гдето с 4-го, в среднем когда начинаю цикл...

Итак смотрим расчеты... Имеем за месяц допустим 100 циклов сделано...

Допустим средннее колено по которым закрывались циклы будет 3...

И теперь фокус. Имеем у нас в сете риск 0,1%, а профит 0,12%... Это значит, что при успешном завершении цикла, при риске 0,1 (выдержка 9 полных колен), мы получаем профит 0,12% от депо....

Идем дальше... Так как у нас в среднес циклы закрываются с 4-го колена, то наш лот не 0,01 (допустим стартовый), а лот 4-го колена, тоесть 0,01 * 2 * 2 * 2 = 0,08... Итого что мы имеем, имеем, что на 4-м колене у нас есть 0,02% лишнего профита * 8. Тоесть 0,1 покрывает убытки при торговле риском 0,1, а 0,02 имеем чистого... Итого, чистого у нас получается в процентном еквиваленте, 0,02 * 8 = 0,16... Итого в купе 0,1% + 0,16%, тоесть вместо 0,12% от депо, мы заработали 0,26%... Тоесть мы получили нихилый прирост....

А теперь итог, 100 сделок в месяц по 0,26% = 26% в месяц...

Неплохо не так ли, 2 пункта 4-го колена решают ....

---

Добавлено: 21-07-2016 16:52:19

---

У кого какие наработки по входам? Индикаторы, уровни, диверы, каналы?

На мой взгляд - было бы лучше войти рыночным ордером и иметь запас 10 п до активации противоположной отложки, и первый вход, если он верен, уже бы принес профит на 15 пунктах от входа, в отличии от 20 по системе. (но если не угадали то да будем ждать впоследствии этого 20 пунктового хода), а эта все таки вероятность больше.

:))

Моделирую...

У нас есть 2 ситуации...

1. Установленны 2 отложки по цене 1,1000 и по цене 1,1010.

2. Мы открыли рыночный ордер по цене 1,1000 и поставили отложку по цене 1,1010.

Итак внимание вопрос :d Сколько пунктов до отложки в первом случае, и сколько пунктов до отложки во втором случае...

Анекдот ребя...

И еще... В чем собственно вы видите разницу - модделирую два случая.

1. Установленны 2 отложки по цене 1,1000 и по цене 1,1010.

2. Мы открыли рыночный ордер по цене 1,1000 и поставили отложку по цене 1,1010.

:)) :)) :)) :)) Изменено 21 июля, 2016 пользователем einshtein

[arbuz771]

И теперь фокус. Имеем у нас в сете риск 0,1%, а профит 0,12%... Это значит, что при успешном завершении цикла, при риске 0,1 (выдержка 9 полных колен), мы получаем профит 0,12% от депо....

Стоп, стоп. 0.1% это как я понимаю -

Цитата

максимальный риск, то - есть расчет лота не позволит потерять в ПЕРВОЙ сделке более

А нам, чтобы понять сколько можно потерять в неудачном цикле нужно смотреть на переменную MaxDD. В сете - риск 0.5%, она равна 50%. То есть если мы словим полный неудачный цикл, то условная успешная двухмесячная работа - коту под хвост.

[Сергей С]

einshtein - если торговать по сигналам в момент их получения то позвольте узнать как Вы их предугадаете "на вангуюте"
Сигнал на вход получен на уровне 1,1000 вошел рыночным ордером, значит Вам надо было как минимум чтобы войти там отложкой, знать это ещё за 5 пунктов, а это могло быть и 5 минут и 10 минут до появления сигнала.

Получается Вы должны были его предвидеть, за 5 пунктов до его получения - дайте мне такую возможность знать куда цена пойдет на 5 пунктов вперед =)) :(( =))

PS У меня только один такой случай был когда я знал точно куда и когда пойдет цена и ошибки быть не могло в принципе. (стал читать вышедший отчет ЕЦБ , а там были выложены данные по экономике Японии, и как раз в этот день выходили их новости)

Изменено 21 июля, 2016 пользователем Сергей С

[einshtein]

einshtein - если торговать по сигналам в момент их получения то позвольте узнать как Вы их предугадаете "на вангуюте"
Сигнал на вход получен на уровне 1,1000 вошел рыночным ордером, значит Вам надо было как минимум чтобы войти там отложкой, знать это ещё за 5 пунктов.

=)) По какой такой сигнал Вы говорите...

Лично я считаю, что в рынке нету сигналов. Они могут быть лишь в 2-х вариантах
1. Дневные графики и выше - ПрайсЭкшн.
2. Графики М1/М5 - НО!!! С учетом объемов, нужно иметь при себе чикагские объемы, и хорошо понимать тактики крупняка, по распределению и накоплению поз, тогда могут быть сигналы

Если Вы думаете, что Вы видите сигнал, на покупку, а воэти 5 пунктов разброса Вам помешали... То сделайте вот что...

Когда увидите сигнал на покупку, откройте позицию бай, не ставьте ни тейк ни стоп, и потом спустя какиоето время, посмотрте где за это время цена была, и на сколько пунктов... Гарантию даю, что цена развернется от Вашего сигнала, :))

Я не прикалываюсь с Вашей ТС, просто смешно читать, что какието там такие сигналы есть, какие такие сигнлы, ребя...

Объясню подробнее причины того, почему только эти 2 варианта способны генерировать сигналы...

Дело в том, что в рынке кроме баланса спроса и предложения ничто не генерирует никакие сигналы, и то что Вам повезет гдето чтото поймать, на дистанции приведет Вас к разорению - можете попробовать.

1 - (Дневки и П.А.) - это очень крупный и масштабный отпечаток изменения спроса и предложения,

2 - (Микротайм и Объемы), видно где и когда какие быфли вливания, и каковы это приносило резалты, тобишь видно кто что мутит (после определенных навыков видно).

А все остальные бредни с сигналами, не более цем самообман.