Позиционная торговля онлайн. Открытый интерес, опционные уровни, объёмы.

[жуки]

рекомендую вам загрузиться по золоту так, что бы был слив при минимуме декабря, по скольку туда цена не уйдёт ни при каком раскладе гарантированно. (ну это как я лично сделал что бы забыть об этой сделке на какое-то время)

лоу декабря ~1046, предлагаете из этого исходить для расчета мм?)

[rgoldenberg]

лоу декабря ~1046, предлагаете из этого исходить для расчета мм?)

это то что я сделал) сигналы по ситуации будут с целью не слиться) единственное что не нравится - может подзатянуться до нового года максимум. вот это неприятно конечно =\ сильно неприятно. я два месяца ожидал примерно. ну в любом случае без дела сидеть не будем, время это в пустую не пройдёт, а по золоту против такого тренда намечающегося заходить я бы не хотел. так что с ним вот один единственный вариант на эти пол года.

---

Добавлено: 05-05-2016 06:35:53

---

#Forex_Sig #ID51 #Forex #GOLD #SELL
Open: 1280.59
TP: -
Load: 60%
Time: -
---
По золоту есть серьёзная вероятность хода вниз. поставим замок на всякий случай, посмотрим на развитие ситуации в течении дня-двух.

ID51.png

[MihaOren]

chadaevr как вы думаете по паре USDMXN за вчера по предварительным отчетам аномальный ОИ -18069, о чем нам это может говорить? О том что пара развернется и будет падать? Или только о том что Интерес к этому восходящему тренду потерян? Также есть перевес в позициях трейдеров Bay 66 % Sell 33%.

USDMXN_05.05.2016.jpg

[rgoldenberg]

#Forex_Sig #ID54 #Forex #GBP #SELL
Open: 1.4500
TP: 1.4463
Load: 25%
Time: 1 день
---
Сам главное открываю сделку по фунту, через пять минут думаю, а чего сигнал не опубликовал xD

---

Добавлено: 05-05-2016 09:07:39

---

chadaevr как вы думаете по паре USDMXN за вчера по предварительным отчетам аномальный ОИ -18069, о чем нам это может говорить? О том что пара развернется и будет падать? Или только о том что Интерес к этому восходящему тренду потерян? Также есть перевес в позициях трейдеров Bay 66 % Sell 33%.

MXN? что это? не припоминаю xD
не рекомендую испытывать что-то кроме того что я торгую, но в теории должно работать всё кроме акций по одному и тому же принципу.

ID54.png

Изменено 5 мая, 2016 пользователем chadaevr

[MihaOren]

#Forex_Sig #ID54 #Forex #GBP #SELL
Open: 1.4500
TP: 1.4463
Load: 25%
Time: 1 день
---
Сам главное открываю сделку по фунту, через пять минут думаю, а чего сигнал не опубликовал xD

---

Добавлено: 05-05-2016 09:07:39

---

chadaevr как вы думаете по паре USDMXN за вчера по предварительным отчетам аномальный ОИ -18069, о чем нам это может говорить? О том что пара развернется и будет падать? Или только о том что Интерес к этому восходящему тренду потерян? Также есть перевес в позициях трейдеров Bay 66 % Sell 33%.

MXN? что это? не припоминаю xD
не рекомендую испытывать что-то кроме того что я торгую, но в теории должно работать всё кроме акций по одному и тому же принципу.

Мексиканское песо, вы про него не писали, просто и по евро тоже 29.04.2016 был ои +19443 и евро продолжало расти, вот и поинтересовался что вы думаете по поводу USDMXN.

[Alinn]

Приветствую chadaevr,и раньше встречал учения Р.Анкундинова, С.Митюкова, они тоже торгуют по опционным уровням,но меня это как то не зацепило,хотя подсознательно понимал,что рынок отталкивается именно от них.Да и таких результатов у ребят,как я понял нет,видимо у тебя(наверное можно на ТЫ)более правильный и глубокий подход к этой теме,короче-зацепило,в отличии от nixxer-а у меня сомнений нет,наоборот-не перестаю удивляться и восхищаться такими людьми,как ты,и ты не одинок,есть на форуме ещё такие ЛЮДИ(здоровья,благ Вам и побед).Прочитал всю ветку,но как и следовало ожидать ни хрена не понял,как и многие с нетерпением жду "букваря" по ТС,будем изучать,вникать,хотя понимаю перестроиться будет не легко(торговля без стопов,замки,локи - страсть господня)Я как и GRIFON(рад видеть в этой ветке) люблю машки и думаю,что не цена их видит.а миллионы трейдеров,и цена реагирует,как и на PPZ,а у тебя совсем другое виденье рынка(небо и земля),наверное,как ты и обещаешь - будет круто и весело
Но а пока буду по возможности следить(следовать)за сигналами.Вот открыл первую сделку по золоту и на тебе,просадка+замок,ну хорошо буду учится(под чутким руководством)работать с замками.
Короче принимай в команду........! #:-s

---

Добавлено: 05-05-2016 10:20:24

---

GBP - отработал \M/ Изменено 5 мая, 2016 пользователем Alinn

[rgoldenberg]

Мексиканское песо, вы про него не писали, просто и по евро тоже 29.04.2016 был ои +19443 и евро продолжало расти, вот и поинтересовался что вы думаете по поводу USDMXN.

я бы и рад что то ответить по mxn, однако такого фьючерса нет в платформе, а эти данные крайне важны

---

Добавлено: 05-05-2016 10:31:04

---

Приветствую chadaevr,и раньше встречал учения Р.Анкундинова, С.Митюкова, они тоже торгуют по опционным уровням,но меня это как то не зацепило,хотя подсознательно понимал,что рынок отталкивается именно от них.Да и таких результатов у ребят,как я понял нет,видимо у тебя(наверное можно на ТЫ)более правильный и глубокий подход к этой теме,короче-зацепило,в отличии от nixxer-а у меня сомнений нет,наоборот-не перестаю удивляться и восхищаться такими людьми,как ты,и ты не одинок,есть на форуме ещё такие ЛЮДИ(здоровья,благ Вам и побед).Прочитал всю ветку,но как и следовало ожидать ни хрена не понял,как и многие с нетерпением жду "букваря" по ТС,будем изучать,вникать,хотя понимаю перестроиться будет не легко(торговля без стопов,замки,локи - страсть господня)Я как и GRIFON(рад видеть в этой ветке) люблю машки и думаю,что не цена их видит.а миллионы трейдеров,и цена реагирует,как и на PPZ,а у тебя совсем другое виденье рынка(небо и земля),наверное,как ты и обещаешь - будет круто и весело
Но а пока буду по возможности следить(следовать)за сигналами.Вот открыл первую сделку по золоту и на тебе,просадка+замок,ну хорошо буду учится(под чутким руководством)работать с замками.
Короче принимай в команду........! #:-s

---

Добавлено: 05-05-2016 10:20:24

---

GBP - отработал \M/

добро пожаловать)
серия по золоту самая напряжная за пол года вышла. хотя по наблюдениям, это нормальное явление перед мегатрендами. уход в космос займёт от пары месяцев до полугода, если все рассчёты верны. если долго ждать не хотите, эту серию можете пропустить) я лично хочу его взять, добавляясь по направлению когда дело сдвинется. и бог с ним сколько займёт времени)

---

Добавлено: 05-05-2016 10:31:19

---

#Forex_Sig #ID54 #Forex #GBP #Close
1) SELL ( )
Open: 1.4500
Close: 1.4463
Load: 25%
Sag: 15p
Dif: +37p
---
ИТОГО:
+37p.
0 дней
Load: 25%
---
Вот к этой стратегии торговли будем стараться переходить теперь. Поднадоели долгие операции.

---

Добавлено: 05-05-2016 12:12:08

---

#Forex_Sig #ID55 #Forex #GBP #SELL
Open: 1.4500
TP: 1.4442
Load: 25%
Time: 2 дня
---
Ну раз откатили так любезно, просто грех не зайти) правда судя по данным может занять побольше времени. посмотрим)

---

Добавлено: 05-05-2016 12:24:11

---

#Forex_Sig #ID56 #Forex #AUD #SELL
Open: 0.7495
TP: 0.7455
Load: 25%
Time: 5 дней
---

ID54.png
ID55.png
ID56.png

Изменено 5 мая, 2016 пользователем chadaevr

[fatum]

Приветствую Всех! Заметил что данные по ОИ фьюча евро за вчерашнее число утром одна цифра а к вечеру другая. Как такое может быть?

[жуки]

Приветствую Всех! Заметил что данные по ОИ фьюча евро за вчерашнее число утром одна цифра а к вечеру другая. Как такое может быть?

приблизительно через час после открытия америки выходят уточненные данные

[MihaOren]

Т.к. утром предварительные цифры а вечером финальные :)

[3vic4]

Назрели вопросы=)
Опционы являются либо спекулятивным инструментом, либо инструментом для хеджирования.
Как понять для чего в настоящий момент покупается, например, Колл опцион? Если для торговли, то предполагают движенья на фьючерсе бай…
Если для хеджирования, то предполагают движение селл…
???
Или я опять тороплюсь=))?

[rgoldenberg]

#Forex_Sig #ID56 #Forex #AUD #Close
1) SELL ( )
Open: 0.7495
Close: 0.7455
Load: 25%
Sag: 14p
Dif: +40p
---
ИТОГО:
+40p.
1 день
Load: 25%
---

---

Добавлено: 06-05-2016 09:34:56

---

Назрели вопросы=)
Опционы являются либо спекулятивным инструментом, либо инструментом для хеджирования.
Как понять для чего в настоящий момент покупается, например, Колл опцион? Если для торговли, то предполагают движенья на фьючерсе бай…
Если для хеджирования, то предполагают движение селл…
???
Или я опять тороплюсь=))?

для кого что) ну какую бы операцию человек не проводил для спекуляций или для хеджа, важен сам факт что она прошла.
сами опционы рынок не двигают, но что бы по опционам отнять деньги у толпы часто двигают фьючерс, забив на то что более мелкая толпа по нему заработает.
опцион колл можно купить а можно продать. две сделки вместе дадут рост ОИ, а это нам и нужно. остаётся определить кто из двух сторон капитал а кто толпа (в большинстве случаев). кто больше всего денег может заработать, покупатель или продавец опциона, зная куда пойдёт цена? :)

ID56.png

Изменено 6 мая, 2016 пользователем chadaevr

[tribun_al]

Уважаемый, chadaevr, если не сильно затруднит и не секрет, то не могли бы пояснить как Вы определяете сигналы? Хотелось бы понять суть ТС. В 4-м посте Вы кратко рассказали, но желательно поподробнее: на какие параметры нужно смотреть на сайте Чикагской товарной биржи, как по ним определяется направление входа по финансовым инструментам, как вычисляется точка профита, точки High и Low для цены, объём на сделку, время на сделку... Возможно, это уже есть, но в других темах форума.
Для начала хотя бы основные ключевые моменты.

ввиду правил форума придётся ответить в ЛС. минут через 30. сейчас пока фунт штудирую, не упустил ли чего доброго.

Добрый день, chadaevr.
Поделитесь, пожалуйста, методикой если возможно.
Вы используете анализ настроения рынка на основе открытого интереса по опционам, или определение опционных уровней и их отработку?

[rgoldenberg]

Добрый день, chadaevr.
Поделитесь, пожалуйста, методикой если возможно.
Вы используете анализ настроения рынка на основе открытого интереса по опционам, или определение опционных уровней и их отработку?

опционы сами по себе бесполезны, фьючерс сам по себе бесполезен. в обоих случаях будет 90% успешных сделок и 10% когда цена уйдёт от точки входа без возврата к ней (если мы говорим про торговлю без стопов, что на мой взгляд показатель работоспособности любой системы. жёсткий фильтр скажем так)
и вот только при соединении одного с другим те десять процентов в обоих случаях замечательно перекрываются. можно со сто процентной вероятностью каждый раз заходить и получать прибыль.
так что использую то и другое, и макроэкономические новости от крупнейших американских источников (в ключе торговать от обратного).

две стратегии писал... а.. точно, их обновление почти закончил :) ладно, в общем, сейчас в ЛС скомпанованную информацию вышлю и до понедельника будет её обновление. не забыть бы закончить. но по сути то же самое только отшлифованное и более удобное.
более сложные стартегии будут, как только закончим разработку бесплатных инструментов. платные которыми пользуюсь не все могут себе позволить.

---

Добавлено: 06-05-2016 13:54:58

---

#Forex_Sig #ID55 #Forex #GBP #Close
1) SELL ( )
Open: 1.4500
Close: 1.4442
Load: 25%
Sag: 45p
Dif: +57p
---
ИТОГО:
+57p.
1 день
Load: 25%
---
Интересная сегодня ситуация была, для любителей стоплоссов. Описание на скриншоте.

ID55.png

Изменено 6 мая, 2016 пользователем chadaevr

[жуки]

две стратегии писал... а.. точно, их обновление почти закончил :) ладно, в общем, сейчас в ЛС скомпанованную информацию вышлю и до понедельника будет её обновление. не забыть бы закончить. но по сути то же самое только отшлифованное и более удобное.
более сложные стартегии будут, как только закончим разработку бесплатных инструментов. платные которыми пользуюсь не все могут себе позволить.

ждем-ждем) общий принцип вы написали, только как использовать, как определять точки входа непонятно)

[rgoldenberg]

ждем-ждем) общий принцип вы написали, только как использовать, как определять точки входа непонятно)

первая стратегия глобальное направление определяет, вообще заходить можно сразу как только его определили) сошлись все параметры - заходим.
вторая с конкретными точками входа, это по получению отчёта CME в 8 утра МСК. прочли - сошлось - заходим.
в идеале что бы та и другая были в одном направлении. тогда персональную гарантию даю что сделка будет при любом раскладе в плюсе.


кстати если кому тема нравится, прошу не быть жлобами и пролайкать первый пост в ней для общего рейтинга в ветке! дадим жару граф и тех-аналитикам! l-)

---

Добавлено: 06-05-2016 14:12:31

---

#Forex_Sig #ID57 #Forex #AUD #SELL
Open:0.7370
TP: 0.7337
Load: 25%
Time: 5 дней
---
Хорошо опустили. Могут поднять перед дальнейшим снижением, там добавимся. Но хочу обратить внимание что глобальное направление с самой верхушки было выбрано верно и на покупку мы не встаём. Даже если реально будут поднимать, шапку обновлять не собираются, а вероятность повышения меньше чем дальнейшего понижения.

ID57.png

Изменено 6 мая, 2016 пользователем chadaevr

[Alinn]

Вчера и австралу и фунту спред не дал закрыться,не было возле компа,закрылся бы,не выдержал,а оно нет,сегодня, как в аптеке :-/

[rgoldenberg]

#Forex_Sig #ID52 #Forex #JPY #Close
1) SELL ( )
Open: 106.32
Close: 106.72
Load: 25%
Sag: 78p
Dif: +39p
---
ИТОГО:
+39p.
4 дня
Load: 25%
---
Еще на текущей верхушке были приличные признаки что вниз пойдёт, но... сопротивлялся до последнего. Сейчас при сохранении признаков на самом движении вниз - лучше не упрямствовать. Цена пойдёт вверх однозначно, другой вопрос что похоже не сейчас (вероятность во всяком случае снижена в данный момент. может и сейчас конечно пойти. у нас часто прострелы в целевую сторону прямо перед закрытием xD по тому что стараюсь выходить при первых признаках разворота пусть временного). В общем цель вверху так или иначе, попробуем дождаться подходящих данных если таковые будут перед прострелом.
Пока закрываю операцию с профитом.

ID52.png

Изменено 6 мая, 2016 пользователем chadaevr

[MihaOren]

Вчера и австралу и фунту спред не дал закрыться,не было возле компа,закрылся бы,не выдержал,а оно нет,сегодня, как в аптеке :-/

Тут все как в аптеке :) Я вчера смотрел смотрел но выдержал не закрыл ;)

[rgoldenberg]

Тут все как в аптеке :) Я вчера смотрел смотрел но выдержал не закрыл ;)

мне интересно а чего не выдерживать и закрывать раньше, если загрузка лота весьма низкая? :) надо видимо ещё раз предупредить народ на всякий случай что загрузка лота большего размера чем рекомендуется скорее всего приведёт к сливу и в таком случае ответственность исключительно на собственном решении о большом размере сделки ;)

если бы как в аптеке.. действительно хотелось бы идеально, но не выходит( вон золото меня имеет по полной xD щас еще улетит наверх по долгосрочному тренду, будет совсем весело
золото и... CAD висят две мелкие сделки, которые по ходу будут первой убыточной серией за пол года. ну, сам дурак как говорится. нефиг лезть в политизированный инструмент)
на общем фоне убытки мелкие, одна или две, но всё-равно хотелось бы вообще без ошибок.

[MihaOren]

Тут все как в аптеке :) Я вчера смотрел смотрел но выдержал не закрыл ;)

мне интересно а чего не выдерживать и закрывать раньше, если загрузка лота весьма низкая? :) надо видимо ещё раз предупредить народ на всякий случай что загрузка лота большего размера чем рекомендуется скорее всего приведёт к сливу и в таком случае ответственность исключительно на собственном решении о большом размере сделки ;)

если бы как в аптеке.. действительно хотелось бы идеально, но не выходит( вон золото меня имеет по полной xD щас еще улетит наверх по долгосрочному тренду, будет совсем весело
золото и... CAD висят две мелкие сделки, которые по ходу будут первой убыточной серией за пол года. ну, сам дурак как говорится. нефиг лезть в политизированный инструмент)
на общем фоне убытки мелкие, одна или две, но всё-равно хотелось бы вообще без ошибок.

Скажу наверно шаблонно: Убытки это нармольно, они могут быть. У нас есть замок, можно выйти с минимальным убытком. Нечего страшного в этом нет. Не одна система протестированная мною за все это время не давала столько сигналов ( хочу это подчеркнуть) с такой вероятностью профита! Огромное вам спасибо! \M/

[rgoldenberg]

Что такое ОИ и как его правильно интерпретировать.


ОИ (Открытый Интерес) это сумма открытых позиций в покупку и продажу.
Условно говоря вы открыли покупку, вам встречно продали контракт по EUR, в таком случае будет рост ОИ +2.

Определений хотя и в сети хватает, чего реально не хватает так это верной интерпретации. Всё что видел и проверял несколько лет назад на практике работает с достаточно низкой вероятностью.
Низкой для того что бы вообще этим не пользоваться :) Теперь переходим к верной интерпретации (а верная она по тому что работает в абсолютном большинстве случаев. исключения есть, редкие и связаны с тем что самая крупная прибыль по базовому активу, условно EUR, завязан не только на фьючерс, но и на американские опционы. но об этом другом материале).

Ниже приведена графическая таблица. Каждый блок (паттерн) это поведение ОИ и цены за торгуемый день (по скольку данные об ОИ биржа CME предоставляет только за прошлый торгуемый день. этого вполне достаточно).
Таблицу уже приводил один раз на скорую руку, но там были ошибки. Это исправленная версия.
Сразу стоит добавить примечание что вся логика построена на концепции рынка "Капитал-Толпа" т.е. есть некоторая монолитная структура обладающая огромным набором инструментов, рычагов, денег (Капитал) и есть все остальные игроки, в том числе и те что традиционно считаются маркет мейкерами, но на деле это всё толпа (как и ретейл трейдеры, отличие только с большем объеме денег). Подробнее об этом тоже в отдельном материале напишу.

---

Добавлено: 07-05-2016 13:11:17

---

а теперь прошу кого-нибудь любой пост написать, что бы был какой-то разделить между этим и следующим материалом (они и без того сложные, в кучу не хотелось бы. а то форум приплюсовывает сообщения которые подряд идут)

Открытый_Интерес_Фьючерса.png

Изменено 7 мая, 2016 пользователем chadaevr

[Jin]

Это пост-разделитель :)

Изменено 7 мая, 2016 пользователем Jin

[жуки]

chadaevr, на картинке 1/2 для лонга и 2\2 для шорта?
И как это понимать? Т.е., толпа, а не капитал, пошла покупать (цена и ОИ вверх - пункт 1), потом её разносят стопами и прочим (цена туда-сюда, ОИ падает - пункт 2), после стоит покупать или против толпы продавать?

[rgoldenberg]

chadaevr, на картинке 1/2 для лонга и 2\2 для шорта?
И как это понимать? Т.е., толпа, а не капитал, пошла покупать (цена и ОИ вверх - пункт 1), потом её разносят стопами и прочим (цена туда-сюда, ОИ падает - пункт 2), после стоит покупать или против толпы продавать?

да. толпа начала покупать, потом разнесли, потом опять начала покупать, опять разнесли. когда одна и та же картина несколько раз подряд повторяется значит толпа вверх по тренду пытается зайти (для первого варианта) а капитал о неё затаривается в шорт. как только мы это понимаем - смело можно шортить. и на оборот для второго варианта

---

Добавлено: 07-05-2016 14:55:38

---

Фундаментальная торговая стратегия по ОИ фьючерсного контракта. v.1.2


Что бы не сливаться, по сути нужно только одно - определить накопление крупной позиции, которое является причиной дальнейшего безоткатного крупного тренда (пояснение. тренда-убийцы всех кто торгует без стоплосса. именно это является причиной их слива, невозможность определить данное накопление, а не само отсутствие стоплосса).

Данная стратегия не требует установки каких-либо сторонних инструментов. Достаточно открыть общедоступный сайт чикагской товарной биржи и наложить данные на график в Метатрейдере. Стратегия направлена на гарантированный профит без сливов, пусть и в меньшем объёме.
Для более детализированных стратегий мы разрабатываем бесплатные инструменты, но весь принцип остаётся тем же что и здесь, просто с использованием более детализированных данных. Так что если не осилили эту - ждать других в надежде сразу перейти к хорошему заработку приведёт к лишь очередному сливу.

Подготовка:
1) Переходим на сайт CME ( _http://www.cmegroup.com ).
2) Листаем вниз и ищем то же что на рис1 (цифры могут отличаться с течением времени).
3) Далее выбираем вкладку Volume, и переходим к стратегии.

Стратегия (данные на скринах устаревшие, в период когда писал их первый раз. можно обновить но для демонстрации подходят идеально):
1) Аналогично рис2 - во вкладке Volume ищем значение OI Change за актуальный месяц (не обязательно DEC 15 как примере).
2) Данные за другие месяцы не нужны. Накладываем это значение Change на график Метатрейдера рис3.
3) Переключаем данные за доступный период в блоке Trade Date рис2.
4) Должна получится картина аналогичная рис3. Т.е. значение Change за отчётный день + стрелкой для наглядности показать выросло оно или упало. Можно добавить еще одну стрелку так же для наглядности о том что было с ценой в тот день (сейчас добавляю вторую, раньше не добавлял).


* ОИ вырос; Цена выросла; - long паттерн (толпа заходит в покупку).
* ОИ упал; Цена в боковике или относительно первого слабо снизилась; - long паттерн подтверждение (толпа действительно заходит в покупку).



* ОИ вырос; Цена упала; - short паттерн (толпа заходит в продажу).
* ОИ упал; Цена в боковике или относительно первого слабо поднялась; - short паттерн подтверждение (толпа действительно заходит в продажу).


Нам требуется три (а желательно пять и больше) дня подряд в которых чередуются long паттерн и лонг паттерн подтверждение, что бы мы убедились в массовых покупках толпой. Если толпа массово покупает, значит Капитал открывает массовые продажи и цена естественно в итоге так или иначе уйдёт ниже текущих значений. Открываем продажу как только определили это. Получили глобальное будущее направление.

Нам требуется три (а желательно пять и больше) дня подряд в которых чередуются short паттерн и шорт паттерн подтверждение, что бы мы убедились в массовых продажах толпой. Если толпа массово продаёт, значит Капитал открывает массовые покупки и цена естественно в итоге так или иначе уйдёт выше текущих значений. Открываем покупку как только определили это. Получили глобальное будущее направление.

P.S> Рекомендую открыть рис3, и самостоятельно попытаться определить будущее направление. После этого открыть график метатрейдера и проверить себя, ушла ли в итоге цена по вашему определению.
P.S.2> См. также материал "Что такое ОИ и как его правильно интерпретировать." ( http://tlap.com/forum/index.php?topic=12584.msg283343#msg283343 )

lHCy_m6ysmw.jpg
6-RrHHQ7wr0.jpg
PVRqg7JqxQg.jpg

Изменено 10 мая, 2016 пользователем nixxer