Позиционная торговля онлайн. Открытый интерес, опционные уровни, объёмы.

[жуки]

вот как раз еще причина по которой опционную переписывал, там я имел глупость пользоваться этой таблицей которая оказывается сразу суммирует данные по всем опционам. но нам же только Change OI 1го месяца и 1,2й недели требуются :) нам абсолютно пофигу на опцион с экспирацией через пол года грубо говоря, до того цена ж летать как угодно будет.

ок, давайте сверим цифры по золоту за 10.05))
я вижу 1-й месяц это JUN16 calls -451 puts 976.
Дальше выбираю ближайшие активные options wk. wk1 неактивно. wk2 calls 0, puts 71. wk3 calls 0, puts 40
Итого: calls -451, puts 1087
А у вас?)

[3vic4]

А разве месячный и недельные опционы суммируются?

[MihaOren]

Сколько много информации за выходные прибавилось. :)
Еще такой вопрос - как я понимаю майские контракты больше не смотрим, по фьючерсу и опционам? Или нет?
А то там за 6 число Call (-44,463) Put (-63,555)

[rgoldenberg]

ок, давайте сверим цифры по золоту за 10.05))
я вижу 1-й месяц это JUN16 calls -451 puts 976.
Дальше выбираю ближайшие активные options wk. wk1 неактивно. wk2 calls 0, puts 71. wk3 calls 0, puts 40
Итого: calls -451, puts 1087
А у вас?)

вот теперь всё сходится :) единственное что, во-первых по золоту недельные опционы почему-то бесполезны. но это специфика, мы всё-таки в основном по валютам торгуем. так что по золоту я бы ориентировался на первый месячный и второй месячный вместо двух недельных. это к сожалению хуже работает, но лучше чем никак :d
и я бы считал не сумму, а следующим образом:
первый месячный опцион - ок, подходит по условиям. первый недельный (WK2) - не подходит (мелкая разница). второй недельный (WK3 в данном случае) - тоже самое. слабый сигнал, лучше не рисковать. вот такой ход мыслей в данном примере.

---

Добавлено: 11-05-2016 13:08:22

---

Сколько много информации за выходные прибавилось. :)
Еще такой вопрос - как я понимаю майские контракты больше не смотрим, по фьючерсу и опционам? Или нет?
А то там за 6 число Call (-44,463) Put (-63,555)

прикладываю скриншот, из него видим что майский контракт почти обнулился по фьючерсу, а опционы завязаны на фьючерс и соответственно тоже)

---

Добавлено: 11-05-2016 16:03:01

---

#Forex_Sig #ID58 #Forex #AUD #SELL
Open: 0.7398
TP: 0.7337
Load: 25%
Time: 3 дня
---

---

Добавлено: 12-05-2016 08:02:30

---

#Forex_Sig #ID58 #Forex #AUD #Close
1) SELL ( )
Open: 0.7398
Close: 0.7337
Load: 25%
Sag: 0p
Dif: +60p
---
ИТОГО:
+60p.
1 день
Load: 25%
---
Вот... опять два раза хотел выйти до тейк профита но сдержался xD В общем стараться дожимать будем.

Image_003.png
ID58.png
ID58.png

Изменено 12 мая, 2016 пользователем chadaevr

[MihaOren]

chadaevr по фунту по опционам за 11 число, месячный Call- 391 Put- 1005 (возможно падение), W2 Call- 0 Put- 335 (возможно падение), W3 Call- 81 Put- 170 (разница небольшая но все равно указывает на падение). Значит на сегодняшних новостях по процентной ставке возможно падение? Я все верно понимаю?
По ОИ фьючерса только что то я не понял картины 5 числа цена +- ОИ (-1103), 6 числа цена падала ОИ (-7711), 9 цена +- ОИ (+95), 10 цена росла ОИ (+2100) ЛОНГ ПАТТЕРН, 11 Цена +- ОИ (-654) вроде как какой то однозначной картины нет.
Если я все правильно написал, вопрос в следующем, основываясь на опционах (по ним у нас сигнал вниз) какую цель можно выбрать? Минимум от 9 числа 1,4375?

[жуки]

предлагаю все свои вопросы и прогнозы сопровождать графиками и комментариями на них. Так всем будет понятен вопрос и рассуждения, что в конечном итоге позволит более прибыльно торговать)
Например по фунту

[MihaOren]

предлагаю все свои вопросы и прогнозы сопровождать графиками и комментариями на них. Так всем будет понятен вопрос и рассуждения, что в конечном итоге позволит более прибыльно торговать)
Например по фунту

Вот прям с языка снял :) Только хотел, написать, что хочется размышлений почему именно так, где было накопление, ну и все в этом духе. Я не говорю о том что это сразу нужно писать, а может быть после сигнала какого то порассуждать.

[rgoldenberg]

chadaevr по фунту по опционам за 11 число, месячный Call- 391 Put- 1005 (возможно падение), W2 Call- 0 Put- 335 (возможно падение), W3 Call- 81 Put- 170 (разница небольшая но все равно указывает на падение). Значит на сегодняшних новостях по процентной ставке возможно падение? Я все верно понимаю?
По ОИ фьючерса только что то я не понял картины 5 числа цена +- ОИ (-1103), 6 числа цена падала ОИ (-7711), 9 цена +- ОИ (+95), 10 цена росла ОИ (+2100) ЛОНГ ПАТТЕРН, 11 Цена +- ОИ (-654) вроде как какой то однозначной картины нет.
Если я все правильно написал, вопрос в следующем, основываясь на опционах (по ним у нас сигнал вниз) какую цель можно выбрать? Минимум от 9 числа 1,4375?

если принять все числа на веру то всё верно. можем на новостях а можем просто в течении дня падать. но повторюсь желательно все три источника данных с большим перевесом. эта же информация кстати может указывать на падение в ближайшее время, не обязательно сегодня (но чаще всего в тот же день).
не и по фючерсу лонг паттерн + лонг подтверждение. формируется покрайней мере. в общем тоже шортовая картина.
по фунту и сам последнею неделю рассматриваю исключительно шорт, все операции были только в этом направлении. как бы там куда не поднимали, картина пока вниз. единственное что скоро референдум в британии будет.. не очень приятно пока что

---

Добавлено: 12-05-2016 13:10:44

---

предлагаю все свои вопросы и прогнозы сопровождать графиками и комментариями на них. Так всем будет понятен вопрос и рассуждения, что в конечном итоге позволит более прибыльно торговать)
Например по фунту

прикрепляю тот же скрин с тем какие у меня мысли по этим стратегиям были бы глядя на это дело.
работа хорошая, плюсую)

ну и прикладываю еще один скрин, думаю разберётесь) я засыпаю в конец, нет сил детально расписать как обычно)


P.S> всем огромное спасибо кто плюсует первый пост в этой теме. набрали рейтинг 30, значит тема нравится, будем стараться еще больше. еще б десяточку набрать для полного счастья xD

Image_002.png
Image_003.png

Изменено 12 мая, 2016 пользователем chadaevr

[HighInv]

chadaevr, я только начал разбираться, подскажите плиз, Ваше видение по австралийцу?

[rgoldenberg]

chadaevr, я только начал разбираться, подскажите плиз, Ваше видение по австралийцу?

сейчас вверх а глобально дальше вниз или в диапазоне. но направленного длительного движения вверх пока не ожидается точно.

[жуки]

ну и прикладываю еще один скрин, думаю разберётесь) я засыпаю в конец, нет сил детально расписать как обычно)

дату указал. Опционы считал = месяц (как ваш скрин) + две недели. Или опять не так?)

[MihaOren]

Их не нужно складывать или вычитать. Рассматриваем месячный опцион и первые две недели отдельно. Как я это понял.

[жуки]

Подготовка:
1) Идём на сайт CME, туда же где данные по ОИ фьючерса (описано в блоке подготовка, материал стратегия по ОИ фьючерса) рис2.
2) Используем также старый пример когда писалась эта стартегия по фьючерсу фунта.
3) После этого на странице нам нужны данные Американских опционов, а так же данные любых первых двух доступных недельных опционов из блока American Options Wk1 - Wk5 см. рис3.
4) Из таблиц ниже нам нужны данные Change по опционам Call и опционам Put. То есть в сумме мы имеем один месячный опцион в котором Call Change и Put Change, а так же два недельных опциона в каждом из которых тоже значение Call Change и Put Chage, рис4.

Стратегия:
Опционы Call - Рост GBP в будущем.
Опционы Put - Падение GBP в будущем.

Теперь наша задача заключается в том, что бы увидеть перевес (чем больше - тем лучше. выше шансы на успех сделки).
Итак у нас по месячному опциону на тот момент было Change +457 колов, +105 путов. Предполагается рост. По первому недельному опциону +25 колов и +113 путов. Предаполагается падение, но эти значения ниже значений по месячному опциону. На втором недельном опционе почти без изменений, считать не стоит.

да, непонятно, в сумме или раздельно анализировать. Подождем разъяснений)

[MihaOren]

Как я понимаю у нас есть три составляющие по опционам:
1. месячный - ожидание что в течении месяца цена будет выше или ниже.
2. неделя 1 например - в течении недели.
3. неделя 2 например - в течении 2 недели.
Вот их и рассматриваем как отдельные. Желательно чтобы по всем трем перевес был в одну сторону.

1. Итак у нас по месячному опциону на тот момент было Change +457 колов, +105 путов. Предполагается рост.
2. По первому недельному опциону +25 колов и +113 путов. Предаполагается падение, но эти значения ниже значений по месячному опциону. (поэтому они менее важные)
3. На втором недельном опционе почти без изменений, считать не стоит.


P/S ну и конечно ждем комментарий chadaevr после того как он отдохнет.

[rgoldenberg]

Как я понимаю у нас есть три составляющие по опционам:
1. месячный - ожидание что в течении месяца цена будет выше или ниже.
2. неделя 1 например - в течении недели.
3. неделя 2 например - в течении 2 недели.
Вот их и рассматриваем как отдельные. Желательно чтобы по всем трем перевес был в одну сторону.

1. Итак у нас по месячному опциону на тот момент было Change +457 колов, +105 путов. Предполагается рост.
2. По первому недельному опциону +25 колов и +113 путов. Предаполагается падение, но эти значения ниже значений по месячному опциону. (поэтому они менее важные)
3. На втором недельном опционе почти без изменений, считать не стоит.


P/S ну и конечно ждем комментарий chadaevr после того как он отдохнет.

приоритет между ними есть но он относительно незначительный, а описывать все нюансы придётся очень много. не то что бы лень, просто запутаетесь. усложнение серьёзное. гораздо проще и эффективнее (в ущерб скорости) использовать сумму данных.

итак по опционам приоритет убираем, все на ровне.
можно записывать по сумме, но в таком случае получается один сигнал. а есть вариант трёх. смотрим отдельно месячный на наличие крупного перевеса, смотрим отдельно первую неделю и отдельно вторую неделю. если по всем трём картина идентичная - качественный хороший сигнал, можно заходить. то есть как уровень качества это понимать.
и повторюсь еще раз - лучше всего в связке с первой стратегией. по идее эта с опционами должна работать корректно в таком случае, но я не достаточно долго её торговал что бы проверить все возможные случаи. в связке с первой будет работать 100%.

[MihaOren]

Месячный на наличие крупного перевеса, смотрим отдельно первую неделю и отдельно вторую неделю. если по всем трём картина идентичная - качественный хороший сигнал, можно заходить. то есть как уровень качества это понимать.
Да именно это я и хотел сказать. Что если по всем трем группам перевес в одну сторону то вероятность выше всего получается. :)

---

Добавлено: 13-05-2016 03:47:25

---

chadaevr еще хотел уточнить у вас один момент. Как мы интерпретируем вот такую картину как у нас сегодня по опционам на фьючерс евро месячный опцион Call (-518) Put (+233)? Мы рассматриваем это как то что игроки на повышение потеряли интерес минус -518 контрактов. А игроков на понижение плюс 233 итого перевес в сторону понижения мы будем считать значительным? Изменено 13 мая, 2016 пользователем MihaOren

[rgoldenberg]

#Forex_Sig #ID37 #Forex #EUR #Close
1) SELL ()
Open: 1.1166
Close: 1.1330
Load: 25%
Sag: 450p
Dif: -163p


2) SELL ( )
Вход по стратегии Удержание уровня
Open: 1.1592
Close: 1.1330
Load: 25%
Sag: 0p
Dif: +1578p (-407p)

---
ИТОГО:
+1008p.
45 дней
Load: 175%
---
Фух, отмучались. Наконец закрылась серия. Так.. ну надо быть честным. Ожидал падение евро 07.04.2016 на новостях, но не вышло. Толпа тоже зашортила массово, вот и болтаемся. В целом прогноз в силе - на снижение. Так что ждём любого роста и заходим в продажу. На этот раз без советника и меньшим лотом, по скольку референдум британии на носу и лучше риски уменьшить. Никто ж не хочет слиться :)
Что касается советника, запускался в тестовом режиме и последняя серия с его участием закрылась на порядки лучше чем если бы торговали без него. Сейчас надо обдумать несколько моментов и скорее всего на взятие средних и дальних трендовых движений будем применять только его.

* по требованию nixxer пост урезан. оригинал c сохранением структуры сигналов, в приложенном скриншоте Image 8

ID37.png
Image_008.png

Изменено 13 мая, 2016 пользователем chadaevr

[rgoldenberg]

#Forex_Sig #ID59 #Forex #EUR #BUY
Open: 1.1306
Low: 1.1150
High: 1.1600
TP: 1.1376
Load: 25%
Time: 3 дня
---
Не люблю против глобального направления становится, но вероятность отскока в данный момент или в ближайшее время стала достаточно весомой. Попробуем взять.
P.S> к тому что пишу сигналы при этом не отвечаю на комментарии прошу относиться спокойно) рабочий день, надо следить за торговыми данными в первую очередь) будет мало приятного если поставить меньший приоритет. а вот когда освобождаюсь сразу перехожу к комментариям :)

ID59.png

Изменено 13 мая, 2016 пользователем chadaevr

[MihaOren]

chadaevr а мы уже привыкли :) Торговля прежде всего, порассуждать будет время на выходных :)

---

Добавлено: 13-05-2016 18:17:15

---

Когда появилось сообщение на форуме о том что по евро отработали, удивился, т.к. мне не хватило наверно 1 пипса закрыться :( Выставил стопы лесенкой чуть выше, в зависимости от лотов, т.к. с верху заходил минимальным а потом доливался, и вот картина маслом :) (один правда все таки зацепило)

Безымянный.jpg

Изменено 13 мая, 2016 пользователем MihaOren

[rgoldenberg]

Месячный на наличие крупного перевеса, смотрим отдельно первую неделю и отдельно вторую неделю. если по всем трём картина идентичная - качественный хороший сигнал, можно заходить. то есть как уровень качества это понимать.
Да именно это я и хотел сказать. Что если по всем трем группам перевес в одну сторону то вероятность выше всего получается. :)

---

Добавлено: 13-05-2016 03:47:25

---

chadaevr еще хотел уточнить у вас один момент. Как мы интерпретируем вот такую картину как у нас сегодня по опционам на фьючерс евро месячный опцион Call (-518) Put (+233)? Мы рассматриваем это как то что игроки на повышение потеряли интерес минус -518 контрактов. А игроков на понижение плюс 233 итого перевес в сторону понижения мы будем считать значительным?

+233 маловато для евро. в остальном верно. кто-то потерял интерес, а остальные потеряли деньги :d
желательно по обе стороны иметь значимый ОИ и смотреть уже на перевес в какую-то сторону. например +500 колов и +1500 путов. замечательно, вот это в три раза больше путов и сам по себе сигнал месячного опциона высокого качества.

вся работа ведётся с вероятностями. понимаю что многим хочется, какой-то один однозначный сигнал который всегда будет отрабатываться. такого не быает в природе (во всяком случае не встречал, если встречу то изменю мнение и скорее всего напишу что нибудь по теме). хоть такого не бывает я до сих пор пытаюсь сам его извлечь xD а, хотя... есть такое. маркерные сделки. но штука эта крайне сложная, крайне редкая, да и цену не далеко отправляет так что не вижу смысла целенаправленно их использовать.

так что рекомендация следующая. записать данные за пару недель или за месяц, взять срез 10% самых крупных значений, проанализировать, задать вопросы если что то непонятно. а дальше использовать с утра всё что попадёт в диапазон тех 10%.
ускорить можно если сразу по всем доступным валютам этим заняться. а заходить по слабым или средним сигналам это слив 99%

[rgoldenberg]

#Forex_Sig #Info #EUR #ОИ
Данный текст желательно прочесть всем кто изучал стратегию по ОИ опционам, всем остальным оно совершенно бесполезно и можно дальше не вникать :)
Итак. Последний отчётный день, пятница, 13.05.2016. Что мы имеем.
Данные по ОИ рис1, американские месячные опционы Call рис2, американские месячные опционы рис3.
Итого:
Option M: Call - 3850
Option M: Put - 682
Вот это очень качественная часть общего сигнала из трёх опционов. К сожалению точной формализации нет и для каждого инструмента цифра своя, но один из вариантов того как делать выборку уже описывал. так что вопрос желания и предприимчивости. либо опыта, если ежедневно этим заниматься долгое время.
Идём дальше. Без скринов, надеюсь все поняли где что смотреть, если нет то замечательный способ себя проверить на предприимчивость ;)
Option Wk1 Call: пусто
Option Wk1 Put: пусто
пусто. едем дальше.
Option Wk2 Call: -5.934
Option Wk2 Put: -6.191
это нам не интересно. уменьшение ОИ это уменьшение интереса в тренде (в большинстве случаев). итак, вторая часть сигнала никакая. нийтральная в общем.
Option Wk3 Call: 1.115
Option Wk3 Put: 423
вооот! :) третья часть опять указывает на рост, перевес более чем в два раза при довольно крупных числах.
В итоге мы имеем две части на рост и одна нийтральная.
Как уже многократно писал, рекомендую что бы все три части были с крупными значениями и указывали в одну сторону. Любое отклонения это менее качественный сигнал, а значит шанс понижается.
Ну и вот, мы прочли, выписали, проанализировали опционы на фьючерс евро. Что делать дальше? Когда заходить и куда ставить тейк профит? Заходить сразу как откроется евро, заходить в покупку и тейк профит можно выставить на максимум отчётного дня (хотя лучше с запасом взять чуть ниже, бывает малость не доходит).

Рис1.png
Рис2.png
Рис3.png

[fatum]

А как же быть с ростом ОИ на фьючерсе к шортовому движению?

[rgoldenberg]

А как же быть с ростом ОИ на фьючерсе к шортовому движению?

я ничего не понял и опять же из-за отсутствия скринов.

к тому же , в сто тысячный раз снова напоминаю что рекомендуется заходить когда обе стратегии совпадают в одном направлении, что бы сделка была отработана на 100%.
сейчас же говорил конкретно про вторую стратегию с опционами без вмешательства фьючерса

[rgoldenberg]

о, работает. это был ппц с вашим форумом, бился до последнего пока не пришлось уже такси брать что бы успеть на встречу. вернулся. ну извините товарищи, за поддержку форума не я отвечаю( два сигнала пропущено.

---

Добавлено: 16-05-2016 20:47:05

---

#Forex_Sig #ID51 #Forex #GOLD #SELL *** Было 15:47 16.05.2016
Open: 1287.84
Load: 30%
---
вот, замечательно. первым замком отбили часть убытков, вторым перезашли еще по более хорошей цене. испрвляем расклад по золоту. напоминаю что ожидаю его снижения в среднесрочной преспективе и в долгосрочной последующий очень сильный рост в диапазон от 1800.00 до 2600.00, так что цель этой серии операций взять всё это дело с минимальными издержками. занять времени может порядочно (до полугода), так что если кто хочет более быстрый результат рекомендую любые другие сигналы кроме ID51

---

Добавлено: 16-05-2016 20:48:37

---

#Forex_Sig #ID59 #Forex #EUR #Close *** Было 15:48 16.05.2016
1) BUY ( )
Open: 1.1306
Close: 1.1341
Load: 25%
Sag: 23p
Dif: +35p
---
ИТОГО:
+35p.
1 день
Load: 25%
---
Появилась маленькая вероятность поворота по глобальному направлению вниз. Повторюсь глобальное по евро именно вниз так или иначе, сейчас заходили против него что я очень не люблю по понятным причинам (уж лучше глубокую просадку перетерпеть чем против глобального заходить. может унести в любой момент по нему)
Так что пересиживать не будем, пусть лучше поменьше прибыли но надёжнее. Я лично прям с этого момента в продажу перевернулся, но по скольку скорее всего цена пойдёт выше и где-то там развернётся то сигнал постараюсь качественнее сделать на продажу как только будут еще данные о вероятности разворота. а пока - профит :)

Image_016.png
Image_015.png
ID51.png
ID59.png

Изменено 16 мая, 2016 пользователем chadaevr

[rgoldenberg]

#Forex_Sig #ID60 #Forex #CHF #SELL
Open: 0.9788
TP: 0.9748
Load: 25%
Time: 6 дней
---
Не нравится этот инструмент ввиду низких объёмов... но попробуем.

ID60.png