Позиционная торговля онлайн. Открытый интерес, опционные уровни, объёмы.

[3vic4]

Спасибо!

Изменено 7 мая, 2016 пользователем 3vic4

[tribun_al]

Что такое ОИ и как его правильно интерпретировать.
ОИ (Открытый Интерес) это сумма открытых позиций в покупку и продажу.
Условно говоря вы открыли покупку, вам встречно продали контракт по EUR, в таком случае будет рост ОИ +2.

chadaevr, маленькое уточнение.
Согласно глоссарию СМЕ, считается количество контрактов, не смотря на то, что у каждого контракта два держателя.

_www.cmegroup.com/education/glossary.html
open interest
The total number of futures contracts long or short in a delivery month or market that has been entered into and not yet offset or fulfilled by delivery Also known as Open Contracts or Open Commitments. Each open transaction has a buyer and a seller, but for calculation of open interest, only one side of the contract is counted.

[rgoldenberg]

Во второй маленькой, синей таблички для short, все ли правильно? Может вот так…
«…, а в течении дня был резкий уход ВВЕРХ с обновлением локального максимума.»?

хм.. я всё таки забыл поправить этот кусок. спасибо, сейчас исправим

[fatum]

Что обозначает аббревиатура МКТ?

[iceover]

Что обозначает аббревиатура МКТ?

MKT сокращенно Market - это рыночные ордера Bay Sell и Stop Loss

[rgoldenberg]

Фундаментальная торговая стратегия по ОИ опционного контракта. v.1.2


Цену EUR\USD двигает исключительно фьючерс евро. Однако, у нас есть так же есть инструмент опционов на фьючерс евро, по которому так же проходят огромные средства.
Цель капитала - извлечение прибыли, соответственно грех им не воспользоваться. И именно по этому те кто торгует только фьючерс, пусть даже правильно по всем принципам, в итоге сливаются без стоплоссов. Проблема в том что если накопления по фьючерсу относительно мелкие, а накопления по опционам относительно крупные - Капитал отправит цену фьючерса в минус себе и в плюс толпе по нему (на чём сольётся человек торгующий против толпы на фьючерсе), но при этом отнимет огромные средства у толпы которая торгует опционы на фьючерс евро. И наоборот ситуация работает для тех кто торгует исключительно опционы :) Надеюсь все поняли соль ситуации? xD Это выгодно со всех сторон, как по мимо прямого заработка, так и в плане косвенного - создаёт ситуации которые нельзя подогнать под общую схему что бы стабильно зарабатывать, отнимая средства у Капитала.
Знаю что многие не любят этот инструмент, у самого хватает пробелов в его понимании. Однако вот объективная причина важности его разбирать, хотя бы поверхностно. Это последний фильтр для отсеивания толпы, даже если кто-то каким-то чудом додумается до верной логики торговли фьючерсом, маловероятно что человек еще и опционами займётся.

Сразу оговоримся что из двух типов опционов (американских и европейских) будем использовать только американские. Честно говоря европейскими не занимался, может и в них есть смысл, однако исходя из их механики очень хорошо видно что именно по американским можно больше всего денег отнять у толпы. По тому что можно закрыть их до истечения срока экспирации (условно говоря сделать шпильку по фьючерсу в нужном направлении, и прямо на её верхушке забрав прибыль по опционам отправить фьючерс в обратную сторону. Как часто бывает. Приведу наиболее яркий пример с собственной сделкой где закрытие замка было с огромным везением пипс-в-пипс на опционном уровне при огромном накоплении фьючерса в лонг. рис1.).

Подготовка:
1) Идём на сайт CME, туда же где данные по ОИ фьючерса (описано в блоке подготовка, материал стратегия по ОИ фьючерса) рис2.
2) Используем также старый пример когда писалась эта стартегия по фьючерсу фунта.
3) После этого на странице нам нужны данные Американских опционов, а так же данные любых первых двух доступных недельных опционов из блока American Options Wk1 - Wk5 см. рис3.
4) Из таблиц ниже нам нужны данные Change по опционам Call и опционам Put. То есть в сумме мы имеем один месячный опцион в котором Call Change и Put Change, а так же два недельных опциона в каждом из которых тоже значение Call Change и Put Chage, рис4.

Стратегия:
Опционы Call - Рост GBP в будущем.
Опционы Put - Падение GBP в будущем.

Теперь наша задача заключается в том, что бы увидеть перевес (чем больше - тем лучше. выше шансы на успех сделки).
Итак у нас по месячному опциону на тот момент было Change +457 колов, +105 путов. Предполагается рост. По первому недельному опциону +25 колов и +113 путов. Предаполагается падение, но эти значения ниже значений по месячному опциону. На втором недельном опционе почти без изменений, считать не стоит.

Таким образом мы получаем высокую вероятность ухода фунта на следующий день, после отчётного дня в рост.
Для проверки на истории открываем график GBP\USD (рис5).


* При высокой волатильности отчёт задерживают (не спроста я думаю).
* На скрине рис5 указано время публикации отчёта и потенциальная точка открытия сделки на покупку, согласно проведённому анализу.

* Идеальные условия - отчётный день был в боковике, рост по Change Call был крупный по месячному и по двум недельным опционам.



P.S> Напоминаю что CME публикует предварительный отчёт примерно в 08:00 МСК, а финальный в первый час американской сессии. Данные вышли, мы посчитали - и сразу входим в рынок, тейк можно на обновление максимума отчётного дня.

P.S.2> Крайне рекомендую использовать эту стратегию в связке со стратегией ОИ фьючерса, ввиду проблемы описанной в начале материала.

O1Pi1iqYuJs.jpg
BmOlzJwNn_o.jpg
G5kvPksOSXI.jpg
xbYKKLcJH50.jpg
wbWvQaWTUR0.jpg

[3vic4]

Ну и вопросы…))
Фьюч:
Когда становится понятно, что Крупняк собирается развернуть цену, после некоторого времени потраченного на скупку у Толпы?
Правильно ли я понимаю, что ТАКЖЕ можно начинать входить в рынок когда цена развернулась и ОИ по фьючерсу опять начал расти?

Опцион
«… кто больше всего денег может заработать, покупатель или продавец опциона, зная куда пойдёт цена? »
Тот кто покупает опцион рискует только премией, а продавец опционов в РИСКАХ НЕОГРАНИЧЕН. Ответ напрашивается, что покупатели опционов будут в выигрыше (если известно куда пойдет цена). Но если предположить, что именно Крупняк продает опционы, то он не захочет ТАК РИСКОВАТЬ!!! И дав толпе чуть заработать постарается развернуть цену. ТАК???!!!

Если цена идет вверх, растет ОИ и растут call на опционах, тогда в ближайшее время цена продолжит рост?
Если цена идет вверх, растет ОИ, но появился значительный рост ОИ put на опционах, тогда в самое ближайшее время цена слегка упадет?
Если это так?, то можно ли сказать, что стратегия по ОИ фьючерс на более длительное время (3-7… дней), а колебания ОИ по опционам носят более кратковременный характер (1-2 дня)?

[rgoldenberg]

Ну и вопросы…))
Фьюч:
Когда становится понятно, что Крупняк собирается развернуть цену, после некоторого времени потраченного на скупку у Толпы?
Правильно ли я понимаю, что ТАКЖЕ можно начинать входить в рынок когда цена развернулась и ОИ по фьючерсу опять начал расти?

Опцион
«… кто больше всего денег может заработать, покупатель или продавец опциона, зная куда пойдёт цена? »
Тот кто покупает опцион рискует только премией, а продавец опционов в РИСКАХ НЕОГРАНИЧЕН. Ответ напрашивается, что покупатели опционов будут в выигрыше (если известно куда пойдет цена). Но если предположить, что именно Крупняк продает опционы, то он не захочет ТАК РИСКОВАТЬ!!! И дав толпе чуть заработать постарается развернуть цену. ТАК???!!!

Если цена идет вверх, растет ОИ и растут call на опционах, тогда в ближайшее время цена продолжит рост?
Если цена идет вверх, растет ОИ, но появился значительный рост ОИ put на опционах, тогда в самое ближайшее время цена слегка упадет?
Если это так?, то можно ли сказать, что стратегия по ОИ фьючерс на более длительное время (3-7… дней), а колебания ОИ по опционам носят более кратковременный характер (1-2 дня)?

1) когда конкретно он захочет развернуть цену одному богу известно. самое лучшее чего удалось добиться в этом направлении - получить зоны с наибольшей вероятностью разворота (от плотностей объёма, но это надо в терминале смотреть а не по CME). в данном случае для нас самое главное вычислить направление будущее и против него не заходить, либо со стоплоссом (в данном случае одобряю).
2) этот вопрос еще тяжелее понять чем первый) ну если дословно его воспринимать то да. только в обратную сторону вход естественно.

3)абсолютно правильный ответ по опционам. из этого можно сделать прямой вывод о том где Капитал - в покупателях или в продавцах. и тут дело не в риске, он полностью контролирует цену и денег у него неограниченный объём. дело именно в том что бы отжать как можно больше денег у других.
теперь зная где капитал, можно понять что для нас значит рост ОИ по опционам ;)

4) не корректно, по скольку привели данные за день. мало. будет сто десять ошибок и слив. приведу альтернативный пример:
было пять дней, все пять дней было чередование паттерна long толпы и подтверждения по первой стратегии. значит глобально для нас направление вниз. ждём дня по второй стратегии когда будет сильный перевес роста ОИ в пользу путов по первому месячному, а в идеале еще и по двум недельным контрактам - заходим в шорт однозначно. скорее всего при таком раскладе это будет тот же день когда цена сразу пойдёт по глобальному направлению, во всяком случае вероятность крайне высока если обе стратегии сошлись и каждая в идеальном виде.
5) если во время того же лонг паттерна у нас рост по колам, то скорее всего накопление дальше продолжится и развернётся позднее. можно пропустить день или поставить замок, если торговать обе стратегии в связке а не по отдельности.
6) и да и нет. в целом, в большинстве случаев это так. в меньшинстве - зависит от баланса. если у толпы по опционам можно отжать куда больше денег чем по фьючерсу то отправят цену по опционам в мегатренд. вероятность такого варианта выше когда дата ближе к экспирации квартальных опционов. скажем максимум на декабрь 2016го я ожидаю мегатренд по золоту вне зависимости от данных фьючерса

---

Добавлено: 09-05-2016 08:29:22

---

#Forex_Sig #ID37 #Forex #EUR #Edit
TP: 1.1330

---

Добавлено: 09-05-2016 08:33:51

---

#Forex_Sig #ID57 #Forex #AUD #Close
1) SELL ( )
Open: 0.7370
Close: 0.7337
Load: 25%
Sag: 14p
Dif: +33p
---
ИТОГО:
+33p.
1 день
Load: 25%
---
Глобально вниз, подождём пока подрастёт для начала.

ID57.png

Изменено 9 мая, 2016 пользователем chadaevr

[alekseyQ]

добрый день, а чем вызваны такие значительные изменения в №37, eur/usd?

[rgoldenberg]

добрый день, а чем вызваны такие значительные изменения в №37, eur/usd?

перестраховкой. прогноз по снижению в силе , но у нас уже на носу референдум британии и ставка фрс в этот же момент

---

Добавлено: 09-05-2016 09:32:54

---

кстати тут отдельно хотелось бы отметить что системе пофигу на новости любого характера. в том плане - если вниз должно будет уйти то будут данные вниз, если вверх то вверх. пока вниз и на любых новостях скорее всего вниз будем уходить. другой вопрос что если новости весьма крупные, будет очень много данных которые я буду просто не успевать обрабатывать, это лишний риск получается

---

Добавлено: 09-05-2016 13:00:34

---

#Forex_Sig #ID51 #Forex #GOLD #Edit
Закрываем замок с прибылью, сделку которая в продажу стоит. Остаётся которая в покупку. Вообще предел падения 1150.00 примерно, это надо учитывать. А так глобально прямо до нового года - только покупку держать и докупаться при любом снижении цены.
На графике всё в перемешку, лучше по тексту ориентироваться) буду думать что с этим делать на будущее.

ID51.png

Изменено 9 мая, 2016 пользователем chadaevr

[жуки]

#Forex_Sig #ID51 #Forex #GOLD #Edit
Закрываем замок с прибылью, сделку которая в продажу стоит. Остаётся которая в покупку. Вообще предел падения 1150.00 примерно, это надо учитывать. А так глобально прямо до нового года - только покупку держать и докупаться при любом снижении цены.
На графике всё в перемешку, лучше по тексту ориентироваться) буду думать что с этим делать на будущее.

После того как вы закрыли продажи, цена сходила еще пунктов на 80 вниз, это не влияет на ваш краткосрочный прогноз?

[rgoldenberg]

После того как вы закрыли продажи, цена сходила еще пунктов на 80 вниз, это не влияет на ваш краткосрочный прогноз?

бывает, бывает) вон JPY только закрыл и оно сразу полетело в планируемом направлении.
что касается золото то именно эти сделки имеют долгосрочную перспективу примерно на пол года вперёд. то есть мы в любом случае уйдём очень сильно вверх, но перед этим можем опустится до 1150.00 примерно.

[fatum]

Скажите пожалуйста, почему таблица с майскими опционами пустая?

[tribun_al]

Скажите пожалуйста, почему таблица с майскими опционами пустая?

Майские - значит истекают в мае. У них в пятницу была экспирация.
Сейчас торгуются июньские опционы, которые истекают 3 июня.
Вот календарь:
_http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_product_calendar_options.html?optionExpiration=M6

[alekseyQ]

по золоту сегодня вниз зашел, TP= 1266, :-?, на основании последнего трёхдневного накопления вниз и сегодняшнего перевеса по опционам <:-p>

[rgoldenberg]

по золоту сегодня вниз зашел, TP= 1266, :-?, на основании последнего трёхдневного накопления вниз и сегодняшнего перевеса по опционам <:-p>

а где скриншоты? :) надо видеть что посчитали наглядно.
как минимум уже одну ошибку вижу в том что опционы накопление в несколько дней не требуют. накопление требуется по данным фьючерса. так что...

[жуки]

по золоту сегодня вниз зашел, TP= 1266, :-?, на основании последнего трёхдневного накопления вниз и сегодняшнего перевеса по опционам <:-p>

покажите, пожалуйста скрин вашего графика с расчетами. Я вижу 6.05 ~ +25000 ОИ по фьючерсу, 9 и 10 ~ -10000, колл опционы перевешивают путы. Как по мне это сигналы вверх.
Но при этом всегда есть возможность взять 50 пунктов)

[rgoldenberg]

покажите, пожалуйста скрин вашего графика с расчетами. Я вижу 6.05 ~ +25000 ОИ по фьючерсу, 9 и 10 ~ -10000, колл опционы перевешивают путы. Как по мне это сигналы вверх.
Но при этом всегда есть возможность взять 50 пунктов)

а вот тут согласен, по этому замок убран. но учитывая что сейчас готовят мегатренд затяжной - заносы тоже могут быть достаточно большие. по моим прикидкам аж до 1150.00 могут опустить перед уходом наверх. вот это неприятно, согласен, но и цель тоже не маленькая - от 1800.00 до 2650.00

[alekseyQ]

накопление по фьючерсу, естественно
и по фунту на сегодня опционы вниз с184p627, но он на сегодня уже отработал)

Снимок_экрана_2016-05-11_в_12.11.03.png

Изменено 11 мая, 2016 пользователем alekseyQ

[rgoldenberg]

накопление по фьючерсу, естественно

ладно, моя ошибка, слишком плохо выразил мысль. есть такая проблема, по этому второй раз стратегии переписать пришлось.
прикладываю скриншот, где специально этот момент обозначал.
первая строка - "падение ОИ не является инструкцией к открытию шорта" - вот ключевая фраза. ну или лонга в обратном случае. то есть после дня, а темболее двух дней падения ОИ открываться смысла нет. только после дня роста ОИ. плюс желательно иметь не три дня в серии а пять дней.

Image_002.png

Изменено 11 мая, 2016 пользователем chadaevr

[жуки]

возможно, я не так считаю, но вот так у меня:

Спойлер

[rgoldenberg]

возможно, я не так считаю, но вот так у меня:

Спойлер

по фьючерсу верно записано. =d> кое-что увидеть можно, но это более сложная картина чем по нашей схеме, так что просто ждём.
по опционам только не пойму что за цифры, откуда?

[alekseyQ]

накопление по фьючерсу, естественно

ладно, моя ошибка, слишком плохо выразил мысль. есть такая проблема, по этому второй раз стратегии переписать пришлось.
прикладываю скриншот, где специально этот момент обозначал.
первая строка - "падение ОИ не является инструкцией к открытию шорта" - вот ключевая фраза. ну или лонга в обратном случае. то есть после дня, а темболее двух дней падения ОИ открываться смысла нет. только после дня роста ОИ. плюс желательно иметь не три дня в серии а пять дней.

да, спасибо, я это всё понимаю), может и что-то не так изложил(..
решение о краткосрочной ставке вниз принял исходя из последнего перевеса по опционами(графа изменения, за вчерашний день) и последних трёх дней поведения фьючерса, как по мне ,- там основная масса игроков вверх открывается

[жуки]

по опционам только не пойму что за цифры, откуда?

опционы смотрю по двум ссылкам.
1. По этой _http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_quotes_volume_voi.html

прокручиваю вниз выписываю все calls и puts американского опциона и суммирую.
2. По этой есть сразу общая сумма _http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/metals-volume.html

Цифры отличаются, но не принципиально. К примеру, 9.05 по первому варианту - calls 5084, puts 4328, а по второму - 5170 и 4478. За 10.05 calls 6773-5765, puts 3672-3901 Изменено 11 мая, 2016 пользователем жуки

[rgoldenberg]

да, спасибо, я это всё понимаю), может и что-то не так изложил(..
решение о краткосрочной ставке вниз принял исходя из последнего перевеса по опционами(графа изменения, за вчерашний день) и последних трёх дней поведения фьючерса, как по мне ,- там основная масса игроков вверх открывается

золото сейчас неблагодарный инструмент из-за подготовки мегатренда. рекомендую по валютам тренероваться
что касается ситуации в данный момент - оценили правильно - многие вверх открывались.

что то конкретнее сказать сейчас сложно) пока вопрос - а почему тейк на 1266 ? обе стратегии не носят характера прогнозирования столь долгосрочного тренда. опционы это примерно обновление минимумамаксимума предыдущего дня, фьючерс обновление минимумамаксимума дня начала его накопления

---

Добавлено: 11-05-2016 09:49:14

---

по опционам только не пойму что за цифры, откуда?

опционы смотрю по двум ссылкам.
1. По этой _http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_quotes_volume_voi.html

прокручиваю вниз выписываю все calls и puts американского опциона и суммирую.
2. По этой есть сразу общая сумма _http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/metals-volume.html

Цифры отличаются, но не принципиально. К примеру, 9.05 по первому варианту - calls 5084? puts 4328, а по второму - 5170 и 4478. За 10.05 calls 6773-5765, puts 3672-3901

вот как раз еще причина по которой опционную переписывал, там я имел глупость пользоваться этой таблицей которая оказывается сразу суммирует данные по всем опционам. но нам же только Change OI 1го месяца и 1,2й недели требуются :) нам абсолютно пофигу на опцион с экспирацией через пол года грубо говоря, до того цена ж летать как угодно будет.