[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)

[DENYA]

Я не обещал, но сделал /:)

О! Молоток! Было бы 10 лайков, поставил бы 10! ... Молодец, хорошая работа.
ЧТО добавил в 1.6.2? Расшифруй ...

[Aleks3dx]

Моё мнение, что необходимо обходить только заведомо сильные новости, которые двигают рынок на 100п+: нон-фармы, FOMC и т.д. Если боятся всех красных новостей, то и зарабатывать будем меньше.

Абсолютно точно. ТОЛЬКО очень сильные. нон-фармы, FOMC, заседание ЕЦБ, ФРС (национальных банков других валют...)
Кроме того, включаем сов в понедельник с открытия Токио, то есть 3:00МСК, не раньше из-за спредов и понижения плеча в первые 3 часа открытия в понедельник у Екснесс.
Закрываем сетку в пятницу ДО 15:00МСК, ну на крайний случай до 19:00МСК, на выходные сетку лучше не оставлять. В 19:00МСК у Экснесс также снижается плечо в 10 раз.

Даже если просадка, все равно закрывать?

[DENYA]

Моё мнение, что необходимо обходить только заведомо сильные новости, которые двигают рынок на 100п+: нон-фармы, FOMC и т.д. Если боятся всех красных новостей, то и зарабатывать будем меньше.

Абсолютно точно. ТОЛЬКО очень сильные. нон-фармы, FOMC, заседание ЕЦБ, ФРС (национальных банков других валют...)
Кроме того, включаем сов в понедельник с открытия Токио, то есть 3:00МСК, не раньше из-за спредов и понижения плеча в первые 3 часа открытия в понедельник у Екснесс.
Закрываем сетку в пятницу ДО 15:00МСК, ну на крайний случай до 19:00МСК, на выходные сетку лучше не оставлять. В 19:00МСК у Экснесс также снижается плечо в 10 раз.

Даже если просадка, все равно закрывать?

Смотря сколько КОЛЕН выстроено. Вот по Ене было много колен, закрыл сейчас в +5% где то, дождался момента ДО красных новостей. По евро висит 8 колен, то есть мало, буду ждать разрешения ситуации КУДА рванет цена. Если рванет не в мою сторону, то 8 колен большую промсадку все равно не сделают.
Все остальные пары закрыл в плюс ДО фомок. Осталась висеть только евра.

[machetos]

Смотря сколько КОЛЕН выстроено. Вот по Ене было много колен, закрыл сейчас в +5% где то, дождался момента ДО красных новостей. По евро висит 8 колен, то есть мало, буду ждать разрешения ситуации КУДА рванет цена. Если рванет не в мою сторону, то 8 колен большую промсадку все равно не сделают.
Все остальные пары закрыл в плюс ДО фомок. Осталась висеть только евра.

евра сама только что закрылась, британец закрылся еще раньше и не открывался даже... йену сейчас тоже поставлю новый мониторинг с более реальным ММ по твоей рекомендации... b-)

[St2015]

Я не обещал, но сделал /:)

О! Молоток! Было бы 10 лайков, поставил бы 10! ... Молодец, хорошая работа.
ЧТО добавил в 1.6.2? Расшифруй ...

Спасибо, со сменой версии подрелиза погорячился наверное, сорри. В код правки-то не вносил, только комменты к параметрам поменял на русские. Это у меня заняло минут 10, вообще не вопрос. Да, еще забыл отметить - не осилил один параметр "Wait X boxes before opening trades". Что за боксы такие >:d

[ArcticBear]

А в ручную по данной стратегии кто-нибудь ещё торгует? Есть смысл? У меня основной счёт на дукасе, там нет метатрейдера.
Или посоветуйте, пожалуйста, вменяемого центовика для тестов. На робо счёт завёл - имеет смысл с ними работать?

[maverick666]

DENYA, Глянь пожалуйста этот бэктест, я применил параметры с твоего скрина , я никак не пойму-почему такая прибыль мизерная получается??? и при оптимизации такие же результаты лезут в прогонах @-)
Что то я с этим экснесом вообще уже ничего не понимаю-сейчас даже бэктест не идет, типа не достаточно средств для открытия ордера...

StrategyTester.rar

Изменено 4 сентября, 2015 пользователем maverick666

[TOPGan]

DENYA огромная благодарность тебе за твою титаническую работу на форуме.

Итоги работы совы (03.09-04.09) на двух реальных центовых счетах по четыре пары на каждом, настройки дефолтные.

RoboTrade-04.09-1.png
RoboTrade-04.09-2.png

[Padonak]

DENYA огромная благодарность тебе за твою титаническую работу на форуме.

Итоги работы совы (03.09-04.09) на двух реальных центовых счетах по четыре пары на каждом, настройки дефолтные.

Только прибыль не забывай выводить)

[TOPGan]

Есть предложение: добавить возможность работы советника с разными сетами в различное время сессий. Поясню: у нас в настройках имеется возможность выставить работу советника по трем временным промежуткам, нужно добавить еще возможность работы советника с тремя разными сетами соответствующим установленным временным промежуткам. Это даст возможность увеличить прибыль за счет использования агрессивного сета для Азии, когда нужны совсем другие настройки, и консервативного сета для волотильного рынка Европы и Америки.

[DENYA]

Есть предложение: добавить возможность работы советника с разными сетами в различное время сессий. Поясню: у нас в настройках имеется возможность выставить работу советника по трем временным промежуткам, нужно добавить еще возможность работы советника с тремя разными сетами соответствующим установленным временным промежуткам. Это даст возможность увеличить прибыль за счет использования агрессивного сета для Азии, когда нужны совсем другие настройки, и консервативного сета для волотильного рынка Европы и Америки.

Идея правильная, но не доработанная ...
Поясню. Вручную на ФФ именно так и торгуют. Так как на Азии не большие размахи движения цены, то шанс уйти в большую просадку минимален. Поэтому на Азии увеличивают ЛОТ, чтобы прибыль была больше. На Европе конечно размахи движения другие и шанс уйти в просадку большой. Особенно большой шанс уйти в просадку на Американской сессии. Ее мало любят сетководы. Уж больно непредсказуема из-за наличия с 15:00 до 15:30 красных новостей. И если вы УЖЕ были в просадке на Европе, то это может еще больше усугубиться на Америке.

Итак почему говорю что идея недоработанная. Надо учесть форсмажоры, например ЧТО делать, если советник не успел закрыть сетку на азии. А она, насколько мы знаем, будет с завышенным лотом ....
Жду ответ. Ответь КАК должен поступить советник?

---

Добавлено: 04-09-2015 19:22:04

---

Да, еще забыл отметить - не осилил один параметр "Wait X boxes before opening trades". Что за боксы такие >:d

Этот параметр означает что первые несколько сигналов советник будет пропускать. Сигнал - это как раз и есть КВАДРАТИК на экране со свечками. Этим параметром мы оттягиваем момент 1-го входа, таким образом сетка растягивается. Мои эксперименты показывают бесполезность данного параметра.

Добавь пожалуйста в свои файлы данное описание и перезалей их (также название поставь ...1.6.1RUS). Я добавлю в 1-й пост твою версию с описанием.
Спасибо.

---

Добавлено: 04-09-2015 19:33:02

---

А в ручную по данной стратегии кто-нибудь ещё торгует? Есть смысл? У меня основной счёт на дукасе, там нет метатрейдера.
Или посоветуйте, пожалуйста, вменяемого центовика для тестов. На робо счёт завёл - имеет смысл с ними работать?

Из вменяемых - EXNESS, но там много ограничений, зато он не в черном списке и максимально выгодные торговые условия. Еще из достойных - FortFS.
Вручную во всю торгуют на ФФ, у нас как то ушло все в автомат. Я лично торгую на полуавтомате, но, как я уже раньше и говорил, мои вмешательства в подавляющем большинстве случаев (около 95%) режут прибыль. На автомате был бы прибыльней. Думаю ручное вмешательство допустимо только после открытия где то 30-го колена.

Вручную на ФФ используют "Азиатский" подтип торговли (описывал его выше), а также вручную закрывают сетки на откатах, превышающих 1-й ордер (то есть когда ВСЕ ордера в плюсе). Для примера 2 скрина приложу ...

Ну а 3-й скрин, это скрин автора ТС. У него уже со старта темы (1-е августа 2015) +38,448 pips профита! 38 тысяч!!!!! Это вам не сиськи мять! :)

Спойлер

Here are the trades from yesterday morning using the Aggressive lot sheet. Basically doubled our cumulative pip total in one night. No trades were placed this morning as we still were in an open trade run from yesterday (plus it's NFP day).

Trade #1= -39 pips
Trade #2= -35 pips
Trade #3= -35 pips
Trade #4= -34 pips
Trade #5= -30 pips
Trade #6= -30 pips
Trade #7= -29 pips
Trade #8= -28 pips
Trade #9= -27 pips
Trade #10= -21 pips
Trade #11= -23 pips
Trade #12= -20 pips
Trade #13= -19 pips
Trade #14= -19 pips
Trade #15= -19 pips
Trade #16= -20 pips
Trade #17= -13 pips
Trade #18= -20 pips
Trade #19= -14 pips
Trade #20= -16 pips (.02 x 8)
Trade #21= -22 pips (.02 x 11)
Trade #22= -18 pips (.02 x 9)
Trade #23= -16 pips (.02 x 8)
Trade #24= -14 pips (.02 x 7)
Trade #25= +0 pips (.02 x 0)
Trade #26= +0 pips (.02 x 0)
Trade #27= +4 pips (.02 x 2)
Trade #28= +8 pips (.02 x 4)
Trade #29= +10 pips (.02 x 5)
Trade #30= +18 pips (.02 x 9)
Trade #31= +70 pips (.05 x 14)
Trade #32= +90 pips (.05 x 18)
Trade #33= +85 pips (.05 x 17)
Trade #34= +95 pips (.05 x 19)
Trade #35= +100 pips (.05 x 20)
Trade #36= +130 pips (.05 x 26)
Trade #37= +140 pips (.05 x 28)
Trade #38= +160 pips (.05 x 32)
Trade #39= +145 pips (.05 x 29)
Trade #40= +20 pips (.05 x 4)
Trade #41= +15 pips (.05 x 3)
Trade #42= +20 pips (.05 x 4)
Trade #43= +20 pips (.05 x 4)
Trade #44= +25 pips (.05 x 5)
Trade #45= +25 pips (.05 x 5)
Trade #46= +78 pips (.13 x 6)
Trade #47= +52 pips (.13 x 4)
Trade #48= +78 pips (.13 x 6)
Trade #49= +91 pips (.13 x 7)
Trade #50= +104 pips (.13 x 8)
Trade #51= +104 pips (.13 x 8)
Trade #52= +104 pips (.13 x 8)
Trade #53= +117 pips (.13 x 9)
Trade #54= +117 pips (.13 x 9)
Trade #55= +143 pips (.13 x 11)
Trade #56= +408 pips (.34 x 12)
Trade #57= +476 pips (.34 x 14)
Trade #58= +476 pips (.34 x 14)
Trade #59= +476 pips (.34 x 14)
Trade #60= +544 pips (.34 x 16)
Trade #61= +578 pips (.34 x 17)
Trade #62= +612 pips (.34 x 18)
Trade #63= +714 pips (.34 x 21)
Trade #64= +680 pips (.34 x 20)
Trade #65= +748 pips (.34 x 22)
Trade #66= +782 pips (.34 x 23)
Trade #67= +850 pips (.34 x 25)
Trade #68= +952 pips (.34 x 28)
Trade #69= +884 pips (.34 x 26)
Trade #70= +1020 pips (.34 x 30)
Trade #71= +2848 pips (.89 x 32)
Trade #72= +3115 pips (.89 x 35)
Trade #73= +3204 pips (.89 x 36)
Trade #74= +3293 pips (.89 x 37)

Total pips = +24,267 pips!

Cumulative since start of the thread= +38,448 pips (Cumulative total represent $ total/.01 lots)

Screenshot1_1.png
Screenshot1.png
Screenshot1_2.png

Изменено 4 сентября, 2015 пользователем DENYA

[TOPGan]

Итак почему говорю что идея недоработанная. Надо учесть форсмажоры, например ЧТО делать, если советник не успел закрыть сетку на азии. А она, насколько мы знаем, будет с завышенным лотом ....
Жду ответ. Ответь КАК должен поступить советник?

Советник должен закрыть открытую сетку по сету открытия, а уже новую открывать по сету новой сессии. Если пойдет безоткатное огромное движение то уже ничего не спасет любую сетку.

---

Да кстати EXNESS по моему не лучший вариант именно по ограничению на количество открытых сделок 50 мало. По моему Робофорекс лучше подходит и плечо 1:1000 и сделок до 200 и лотов 100 плюс ребейты. Оптимально ставишь четыре пары на один счет вот уже и диверсификация рисков. Изменено 4 сентября, 2015 пользователем TOPGan

[ITM00]

Помогите, пожалуйста. Хотел присоединиться к оптимизации, но столкнулся с такой проблемой (см. скриншот) Т.к. до этого с тикстори не работал что делать не знаю. Скопированный терминал запускал, путь указал верно, тикстори лайт стоит, дц - fort fs/

скрин.jpg

Изменено 5 сентября, 2015 пользователем ITM00

[Viper]

Помогите, пожалуйста. Хотел присоединиться к оптимизации, но столкнулся с такой проблемой (см. скриншот) Т.к. до этого с тикстори не работал что делать не знаю. Скопированный терминал запускал, путь указал верно, тикстори лайт стоит.

Тикстори запускал на правах администратора? Попробуй ещё несколько раз на правах администратора "поперезапускать", пока не получится. У меня так было - 2,5 дня мучилась. Единственная причина, на мой взгляд: windows от имени администратора через раз запускает.

[ITM00]

пробовал запуск из под админа - не помогло, раз 10 запускал эффекта нет

[maverick666]

DENYA, не подскажешь от чего так может быть в экснессе , хотя в четверг еще все норм тестилось? и по поводу очень маленькой прибыли в тестах...

[Mamotaro]

Понятие диверсификация и сетки вещи не совместимые.....количество торгуемых пар на сеточниках увеличивают только с целью повышения прибыли никак не для снижения рисков....если конечно прибыль по каждой сетке кроется отдельно...а не от суммарного результата по всем парам....что кстати могло бы быть не плохой идеей ....правда протестировать такой подход можно только в МТ5.... :-?


И не понимаю странный выбор пар которые вы оптимизируете....для данной стратегии надо использовать свинговые пары, которые могут резко менять направление хода ....не зря автор торгует на фунте.....имхо GBPUSD, GBPJPY наиболее подходящие пары..... O0

Изменено 5 сентября, 2015 пользователем Mamotaro

[DENYA]

DENYA, не подскажешь от чего так может быть в экснессе , хотя в четверг еще все норм тестилось? и по поводу очень маленькой прибыли в тестах...

Возможно котировки не правильно загрузил, попробуй стартовую дату поставить попозже. У меня была такая ошибка с EURJPY. Не смог исправить, не оптимизирую эту пару, оптят другие.
Если не получится - опти другую пару.

---

Добавлено: 05-09-2015 10:10:38

---

Помогите, пожалуйста. Хотел присоединиться к оптимизации, но столкнулся с такой проблемой (см. скриншот) Т.к. до этого с тикстори не работал что делать не знаю. Скопированный терминал запускал, путь указал верно, тикстори лайт стоит, дц - fort fs/

Путь MT4./ ... точно??? точка есть??? ... какой то странный путь. Перепроверяй ПУТЬ, думаю дело в нем. Кроме того, ты должен 1 раз запустить этот МТ4, и подсоедениться к какому нить счету (если демо, то всвести логин и пароль от демо. Если реал, то логин и пароль от реала.) Это надо сделать 1 раз, чтобы МТ4 создал папку с котировками .... Далее как сделал это й раз - надо логин поставить 1, пароль пустой. Это уже надо для ТЕСТЕРА, чтобы котировки с тикстори не ломались подключенным к сети МТ4. Изменено 5 сентября, 2015 пользователем DENYA

[Viper]

DENYA, у меня 2ая и 3яя снизу такие же ошибки (нотификации) в журнале.

Это сильно страшно (оптимизация уже идёт)?

Clip2net_150905161133.png

[DENYA]

Понятие диверсификация и сетки вещи не совместимые.....количество торгуемых пар на сеточниках увеличивают только с целью повышения прибыли никак не для снижения рисков....если конечно прибыль по каждой сетке кроется отдельно...а не от суммарного результата по всем парам....что кстати могло бы быть не плохой идеей ....правда протестировать такой подход можно только в МТ5.... :-?


И не понимаю странный выбор пар которые вы оптимизируете....для данной стратегии надо использовать свинговые пары, которые могут резко менять направление хода ....не зря автор торгует на фунте.....имхо GBPUSD, GBPJPY наиболее подходящие пары..... O0

Да ты прав ...
Кто мешает отоптить GBPJPY??????
Я уже писал раньше. КТО сказал или КТО доказал что для данной стратегии GBPUSD и GBPJPY идеальные пары? Ты сказал? А тебе кто сказал? Он сказал? А ему кто сказал? .... Бабушка??? .... Вот и уходят слухи в никуда.
Я понимаю и воспринимаю фразы, только доказанные ....

Я не говорю заметь что GBPUSD не идеальная для данной стратегии пара, я говорю о том, что все почему то в это свято верят, а никто не проверяет или не находит доказательства. Вот я сделал оптимизацию, и все понял. Допустим у меня по результатам оптимизации ВООБЩЕ ничегоне получается с парой AUDUSD. А вот USDJPY, пока самая удачная пара (как ни странно ...).

Я вот доказываю, а ты предполагаешь .. Чувствуешь разницу? :) ;)

---

Добавлено: 05-09-2015 10:17:25

---

DENYA, у меня 2ая и 3яя снизу такие же ошибки (нотификации) в журнале.

Это сильно страшно (оптимизация уже идёт)?

Не знаю, я не могу знать все, с этим не сталкивался ... :) >:d Изменено 5 сентября, 2015 пользователем DENYA

[Mamotaro]

Мне и не надо ничего доказывать....то что GBPUSD свинговая пара это общеизвестный факт....а данная стратегия свинговая...ибо индикатор пытается отлавливать максимумы минимумы цены..... >:d

[DENYA]

Мне и не надо ничего доказывать....то что GBPUSD свинговая пара это общеизвестный факт....а данная стратегия свинговая...ибо индикатор пытается отлавливать максимумы минимумы цены..... >:d

Раньше люди говорили что земля плоская и тоже ничего доказывать не надо, это итак все знают ....
Оп, только не подумай что я спорю ... Я знаю, что фунт хорош. Но знаю по тестам ...

[Mamotaro]

Кстати а можно реализовать в советнике такой режим построения сетки, существующие режимы мне совсем не нравятся:

1) Получаем первый квадрат. Это сигнал для построения сетки.
2) Делаем отступ от квадрата N пунктов. Получаем точку начала построения сетки. Если N=0 то входим на первом квадрате.
3) Задаем шаг сетки n пунктов. И строим сетку с данным фиксированным шагом.
3.1) Опция к пункту три. Вводим коэффициент повышения шага k....т.е. каждое следующее n умножаем на k...тем самым растягивая сетку, что позволит снизить нагрузку на депозит. Если k равно 1 то строим фиксированным шагом.
4) Задаем стартовый лот сетки. И повышаем его с каждым шагом на коэффициент S.
5) Закрываем сетку на первом квадрате другого цвета.

Тем самым уходим от жестких сеток которые есть сейчас в советнике (они мне очень не нравятся, ибо совсем не эффективно). Получаем динамическую сетку которую можно подстроить под любой торговый диапазон.

---

Добавлено: 05-09-2015 10:48:47

---

Раньше люди говорили что земля плоская и тоже ничего доказывать не надо, это итак все знают ....
Оп, только не подумай что я спорю ... Я знаю, что фунт хорош. Но знаю по тестам ...

Да не в спорах дело...просто я придерживаюсь тезиса о том что "цена превична"....то что вы видите в тестере, это лишь следствие....причина это сигнал стратегии и ценовой ряд который его формирует....для данной стратегии важны развороты...так что открывать тестер совсем не обязятаельно чтобы выбрать наиболее эффективные пары... :-b Изменено 5 сентября, 2015 пользователем Mamotaro

[ITM00]

Спасибо DENYA "Кроме того, ты должен 1 раз запустить этот МТ4, и подсоедениться к какому нить счету (если демо, то всвести логин и пароль от демо. Если реал, то логин и пароль от реала.) Это надо сделать 1 раз, чтобы МТ4 создал папку с котировками .... Далее как сделал это й раз - надо логин поставить 1, пароль пустой. Это уже надо для ТЕСТЕРА, чтобы котировки с тикстори не ломались подключенным к сети МТ4." вот это и помогло. Возможно стоит включить это в учебник по оптимизации

[Старик]

3.Стартовый депо был 3000 при стартовом лоте 0.01 на 2 пары, что в принципе соответствует моим рекомендациям (0.01/1000), с ОЖИДАНИЕМ влить средства если есть просадка, но не более суммы опта.

В тестах депо можно/нужно ставить с учетом суммы возможной (плановой) доливки - т.е. имитировать доливку в реале, но заранее.
Так пробовали, приемлемо: оптимизация продолжается - как и в случаях, когда и в жизни торги бы не были прерваны, потому что планово долили бы.

Просадку же, для имитации в тесте реала, можно контролировать $StopLoss, задав сумму расчетного депо или сумму депо с плановой доливкой.
В общем, задав ту сумму, при просадке которой в реале бы торги прервались.

Здравствуйте. Вчера по ysdjpy выстроилась большая сетка. Просадка была 25% от депо,открылся один ордер 0,34 должны были открыться еще 3-4 ордера но выдало ошибку открытия ордера. видимо нехватило депо. в итоге советник закрыл сделки ночью в ноль, а сегодня опять такая херня. Не открываются ордера именно по usdjpy по фунту и баксу все пучком.Вернее ордер открылся но только один на sell.

в журнале все должно быть написано... а вообще бросай эту пару для этого сова, с самого начала писали, она для него не подходит... >:d

Логи/журналы в подобных, точнее любых сомнительных случаях надо выкладывать обязательно!!!
Эти логи, если проблемы из-за ошибки бота, должны передаваться программисту, чтобы ему стало понятнее что у вас не так и/или что в боте не так!

Лога может не хватить, может понадобиться дополнительная информация.
Но в любом случае, при малейшем подозрении на некорректную работу бота, обязательно прикрепляйте к сообщению лог - для передачи его программисту! Изменено 6 сентября, 2015 пользователем Старик