[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)

[DENYA]

Вот финальный результат моей первой оптимизации:
- валютная пара USDCHF
- баланс на бектесте 5000
- период оптимизации 5.01-8.09.2015
- минимальный баланс 3776 (по рекомендации Дени). или можно открыть на 1000 счет и доливаться при просадке.
- параметры сэта QT=2, xdist=0, xCandles=2, QDE=380, QDC=350, $Stop=-3200

Это моя первая оптимизация, поэтому если будут замечания, то учту :)

Ты знаешь, я не нашел в результатах оптимизации в твоем посте данного сета http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=231355 . В чем причина? Ты делал ЕЩЕ оптимизацию или как?
НАБЛЮДЕНИЯ:
1.Вообще при параметре $Stop=-3200 максимальная просадка составила 3176, что говорит о чем? Что слива то и не было! Еслиб параметр максимальной просадки был выше чем наш стоп, то это говорило бы нам что слив БЫЛ. По сисям на графике можно было бы посмотреть СКОЛЬКО раз за период оптимизации сливал сет. И, могло получиться так, что допустим мы имели бы счет 1000, он бы слил допустим 5 раз за год, то есть слил 5000. В момент слива мы бы пополняли бы счет до 1000, и в итоге сет заработал бы 15000. Отнимаем 5000 сливных денег, которые пополняли счет. Что мы получаем? 15000-5000=10000. То есть 10тыс чистой прибыли при депозите 1000. Что говорит нам о десятикратном увеличении счета с учетом слива.

И, как пример, сет slvitalik, который НЕ сливной, но все равно может слить. У него результат те же 14000, но при необходимом балансе 3776, что говорит нам о 4-х кратном увеличении счета.

Понятно объяснил В ЧЕМ ФИШКА? :)
Блин, замучался вам объяснять что СЛИВА боятся НЕ НАДО. Бойтесь отсутсвия ПЛАНА работы с системой ... Все у вас должно быть просчитано и учтено.

---

Добавлено: 10-09-2015 11:16:20

---

Доливаться при просадке на автомате тоже может не получиться банально не будешь у терминала и все дела, такое тоже было у меня с фунтом в вторник к 10:00 он выстрелил а я не успел долится и >:d

ДОЛИВАТЬСЯ сейчас - это вынужденная мера по следующим причинам:
1.Счет в Экснесс не позволяте разместить больше чем 1 пара на 1 счете.
2.Пока не хватает уверенности, что СТОПЛОСС работает на реале так как надо.

При наличии счета у РобоФорекс, где запросто можно разместить на одном центовом счете до 6 пар, а также правильная настройка сетов, при которой будет фиксированный стоп при такой то просадке по каждой из пар, НЕОБХОДИМОСТЬ ДОЛИВАТЬСЯ ИСЧЕЗНЕТ.

У вас УЖЕ есть возможность настроить все так как надо, я пока на робофорекс не перешел ... Изменено 10 сентября, 2015 пользователем DENYA

[Ramghan]

На Exness счёт мини, он же то же подходит под данную систему, почему мы постоянно говорим о центовом счёте?
Там и Максимальное количество позиций вместо 50-100
И Максимальный совокупный объём открытых позиций без ограничений

Безымянный.png

Изменено 10 сентября, 2015 пользователем Romghke

[DENYA]

На Exness счёт мини, он же то же подходит под данную систему, почему мы постоянно говорим о центовом счёте?
Там и Максимальное количество позиций вместо 50-100
И Максимальный совокупный объём открытых позиций без ограничений

Там счет в долларах, ты готов рисковать 3000-10000 под данную ТС??? ... Богатей ;)
Я привык обкатывать на реале, потому что сразу видны и проскальзывания и задержки. Поэтому рассматриваю центовые счета.

[night]

Кстати о брокерах. Не плохой вариант для экспериментов на реале.
MFX Broker - Нерушимый бонус.

Наткнулся я тут на интересный вариант у этого брокера.

Фишка называется "Нерушимый бонус"
Как обещают - этот бонус не сгорит и в случае потери 100% Вашего депозита!
Слился и опять потихоньку наверстываешь.
Короче погуглите, может я чего не так понял.

[slvitalik]

Кстати о брокерах. Не плохой вариант для экспериментов на реале.
MFX Broker - Нерушимый бонус.

Наткнулся я тут на интересный вариант у этого брокера.

Фишка называется "Нерушимый бонус"
Как обещают - этот бонус не сгорит и в случае потери 100% Вашего депозита!
Слился и опять потихоньку наверстываешь.
Короче погуглите, может я чего не так понял.

а в чем смысл? Депнул 100, зачислили 150. Слил все 150 и пусто на балансе.

[pavlus777]

http://tradelikeapro.ru/strategiya-quantum-london/

[slvitalik]

поигрался с результатами оптимизации USDCAD. не получился такой же результат как у Padonak с его настройками из поста http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=230272

зато получилось вот так, возможно это уже подгонка...

тест.jpg

[night]

А ведь так и не сделали то о чем мы тут уже не раз говорили.
Если торговать по сессиям то на времени окончания торгов уже начатую сетку перестает строить.

11092015_1.jpg

[DENYA]

Спойлер

Как только рынок выйдет из этого флэта:

Спойлер

Произойдет: >:d

Спойлер

Оптимизировал за 7 мес с начала года, не произошло. Автор бэктестил на большем протяжении времени. Так вот в самый худший день было открыто 60 ордеров (это при настройках по умолчанию). Исходя из этого и строился расчет ММ (10000 на лот 0.01). В моем сете колен будет меньше, так как увеличен фильтр qd=420 и добавлена задержка в открытии новых ордеров в 2 свечки (у автора 0). В моем сете рекомендованный ММ 5000 на лот 0.01 с головой хватает ....

---

Запустил оптимизацию по GBPUSD M1 за 2015 год с параметрами на скрине....

Вы пишете, что автор бэктестил при настройках по умолчанию и получил однажды 60 открытых ордеров. У меня настройки времени торговли по умолчанию с 7:00 до 13:00 мск, т.е. торговля в течении 6 часов. Получается, что за 6 часов было открыто 60 ордеров? Или у автора другие настройки временного интервала, т.е. интересует за какой период времени было открыто 60 ордеров?

Привет. Автор ТС тестировал НЕ советник, когда он разрабатывал ТС советника еще не было. Так вот внимательно вдумайтесь в слова автора: ОТКРЫТИЕ сетки ордеров наиболее эффективно в период с 8до11МСК. НО автор не кидает построение сетки и строит ее до конца. Я поищу на англофоруме его пост с ДАТОЙ этого самого неблагоприятного периода, можете протестировать его на истории. Так вот в тот день, если открывать ордера на каждом появлении квадратика получилось бы именно 60 ордеров. Исходя из этого и ьыл сделан рассчет ММ, как 10000 на первоначальный лот 0.01.

НО мы сейчас имеем советник, поэтому запросто можем протестировать на истории альтернативные параметры, основные из которых следующие (для примера на БАЙ):
1.Открытие ордеров происходит на квадратике, но не НИЖЕ чем открывшийсся предыдущий ордер. Если ниже, то ордер не открывается и ждем следующего квадратика, на котором также будет проверятся данное условие. Потенциально ордеров будет меньше, более предсказуемый вариант поведения советника. (Параметр onlylowerhigher Only open higher (sells) or lower (buys) than previous order \ Открыть только выше (продажи) или ниже (покупки) чем предыдущий ордер)
2.Пропускать сигналы, которые чаще чем такое то количество свечей (Параметр: xcandles Only trade every X candles \ Торговля только на каждой x свече)
3.Минимальное расстояние ДО открытия очередного ордера в пипсах (Параметр: xdist Minimum distance between entries \ Минимальная дистанция между входами)

Советник имеет ОТКРЫТЫЙ код и так и ждет чтобы его улучшили и добавили необходимые проверки построения ордеров, логику открытия ордеров, логику закрытия ордеров, хитрый ММ, новостной фильтр. ЕСЛИ есть программеры, прошу подключайтесь к совместной работе по доработке советника. Будет грааль ;) :d Последнюю версию советника,которую доработал наш форумчанен St2015 , причем с комментариями на русском языке можно взять тут: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=230377
Также есть тестовая версия с разделенными МЭДЖИКАМИ на БАЙ и СЕЛЛ отдельно от форумчанина terinki777, но требуется проверка работы: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=231579

---

Добавлено: 12-09-2015 11:52:19

---

http://tradelikeapro.ru/strategiya-quantum-london/

Павел, спасибо за Видео, ты просто отлично делаешь свою работу! Все доходчиво и просто. Все время думаю над твоей МОТИВАЦИЕЙ. ЧТО тебя толкает на такую непростую работу, должен же быть СТИМУЛ какой то ...

[DENYA]

А ведь так и не сделали то о чем мы тут уже не раз говорили.
Если торговать по сессиям то на времени окончания торгов уже начатую сетку перестает строить.

НУ тут то все правильно, он по времени (в указанных диапазонах) строит сетку, а потом только закрывает ее. А как иначе?

Ну так о чем и речь что это как раз таки и неправильно. Сетку бросать нельзя нужно доводить до конца.

Очень правильную тему затронул. Тему НЕЛЬЗЯ КИДАТЬ построение сетки.
Поясню. В последней версии советника к сожалению если выставлен диапозон торговли, то ордера будут открываться ТОЛЬКО в это время. Но иногда, а Старик не даст соврать что практически ВСЕГДА лучше строить сетку до последнего! Так вот в советнике мы не имеем такую возможность. Дано задание разработчику на англофоруме, поэтому ждем доработок советника в части строения сетки. Так КАК же нам тогда быть?
1.В советнике есть параметр stop=false;//Stop after each cycle \\ стоп после каждого цикла. Что означает, что после закрытия сетки НОВАЯ открываться НЕ будет. У вас появится кнопка на экране, которую надо будет нажать для продолжения торгов.
2.Использовать параметр stop=true. Настроить открытие сетки как и положено с 8:00МСК ... Как сетка начнет открываться, то открытие ордеров может уйти и в нью йорк, такое редко, но возможно ... Так вот после закрытия этой сетки НОВАЯ уже открываться не будет.
Это полурешение проблемы ДО доработки советника. Изменено 12 сентября, 2015 пользователем DENYA

[DENYA]

Что нужно выставить в настройках что бы советник торговал все квадратики с 1 и не пропускал?

Чтобы торговал с 1-го квадратика и не пропускал ни единого (то есть вариант торгов по ОРИГИНАЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ С ФОРЕКСФЭКТОРИ) надо:
1.wait=0
2.onlylowerhigher=false
3.xdist=0
4.xcandles=0
Это я перечислил параметры с их значениями для твоего случая, которые могут повлиять на твою задачу.
А вообще смотри описание настроек советника в этом посте: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=230377

[DENYA]

А вообще у вас наверняка есть вопрос так КАК ЖЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ТОРГОВАТЬ ПО ДАННОЙ ТС?
Отвечаю. Вообще вариант торговли по степени управления ордерами есть 3:
1.РУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ.
+:
а)Максимальное погружение в стратегию

-:
а)Много времени уйдет
б)Если работаете, то может и не быть время на торговлю
в)Запаздывание входов при появлении сигнала.

2.ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ.
+:
а)Самая эффективная с максимальной отдачей в виде прибыли.
б)Очень гибкая система с возможностью учитывать уровни, новости, время конца сессий.

-:
а)Требует небольшого вмешательства в виде изучения времени выхода новостей, закрытия ордеров по времени конца сессий, отключение советника на период выхода слишком сильных новостей.

3.АВТОМИТИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ.
+:
а)можно протестировать на истории и найти лучшие настройки
б)полный автомат, отсутствие необходимости следить за советником. Установил и забыл.

-:
а)Нет возможности влиять на торговлю на форсмажорах в виде новостей, внезапных новостей, просадки.

ВЫВОД: В безоговорочном выигрыше лично для меня ПОЛУАВТОМАТ. Максимальная прибыль, гибкость торговли. Минимум времени.

Вариации торгов по времени:
1.ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА, с 08:00-11:00МСК или 5:00-08:00GMT:
+:
а)Максимальная эффективность по отношению к потраченному времени на торги. 2-3 часа в день достаточно.
б) Максимальная надежность. Шанс закрытия быстро и в плюс в данное время максимальный. Сетки зависают и переходят в американскую сессию редко.

-:
а)Теряем потенциальную прибыль от остального времени

1.КРУГЛОСУТОЧНО:
+:
а)Максимальная возможная прибыль.
б) Если безработные и времени вагон, то можно торговать круглосуточно
в) При автоматизации торговли (советником), устраняется минус к требованию к потраченному на торги времени.

-:
а)Возможны большие просадки
б) Возможно построение больших сеток с зависанием по времени.
в) Требовательна к потреченному времени на торги

ВЫВОД: Очень важна НАДЕЖНОСТЬ системы. Поэтому если хотите торговать максимально эффективно, тратя мало времени, то выбор очевиден: с 08:00-11:00МСК или 5:00-08:00GMT - лучшее время!

Изменено 12 сентября, 2015 пользователем DENYA

[Doveman]

DENYA, небольшая просьба по оформлению первого поста: указывать просадку не в процентах, а в долларах. Информация о просадке в процентах для тестов с фиксированным лотом практически не несет никакого смысла.

[DENYA]

DENYA, небольшая просьба по оформлению первого поста: указывать просадку не в процентах, а в долларах. Информация о просадке в процентах для тестов с фиксированным лотом практически не несет никакого смысла.

Да согласен, ты прав. Это была ПЕРВАЯ оптимизация. Скажем так пробничек при старте ветки с ТС. Сейчас уже выполнены ДРУГИЕ оптимизации, в том числе по другим парам. И конечно же стоит "правильно" указывать результаты ... Сделаю. :)

[analogx]

Здравствуйте, извините, если вопрос глупый, но немного не понял. Скачал сборку по ссылке в блоге на сайте, там советник версии 1.4.2, в описании указано, что актуальная версия 1.6.1. Для торговли в полуавтоматическом режиме, нужно использовать версию с сайта или последнюю в теме? Если последнюю, то подходят ли сеты от версии 1.4.2 к ней? Спасибо

[Vichich]

Здравствуйте, извините, если вопрос глупый, но немного не понял. Скачал сборку по ссылке в блоге на сайте, там советник версии 1.4.2, в описании указано, что актуальная версия 1.6.1. Для торговли в полуавтоматическом режиме, нужно использовать версию с сайта или последнюю в теме? Если последнюю, то подходят ли сеты от версии 1.4.2 к ней? Спасибо

Для полуавтоматической торговли подойдут обе версии. Выложенные сеты подходят только для версии 1.4.2. Сеты для новых версий оптимизируются и подбираются самостоятельно.

[Старик]

http://tradelikeapro.ru/strategiya-quantum-london/

Павел, спасибо за Видео, ты просто отлично делаешь свою работу! Все доходчиво и просто.
Все время думаю над твоей МОТИВАЦИЕЙ. ЧТО тебя толкает на такую непростую работу, должен же быть СТИМУЛ какой то ...

Ну, вообще-то, хорошо работать вообще в принципе не только приносит удовольствие, но и выгодно.
Мы ж форексом занимаемся, а не учимся акварелью писать...

По пунктам примерно так:
1) приятно делать то, что у тебя лучше всего получается - и делать так, как считаешь нужным. Всегда.
Приятно и выгодно создать и предоставить площадку умным людям, общаться, вместе работать и по ходу зарабатывать.
Приятно ощущать уважение людей за то, что делаешь.
2) на ресурсе проверяются и создаются ТС и боты, приносящие прибыль. Шаг за шагом.
И процесс не прерывается - развитие идет.
Вполне, пусть не мгновенно, но можно собрать достойный портфель.
Это еще не говоря об объективной проверке возможности использования и платных продуктов.
Если заниматься форексом достаточно профессионально, то должно хватать на нормальную жизнь даже в иных странах - и ресурс в этом реальный помощник.
3) Раскрученный ресурс, как минимум, окупается. Даже при минимуме рекламы.
Продолжать поддерживать и развивать ресурс вполне разумно.

Специфика безграничного форекса в том, что можно даже совершенно бесплатно работать, создавать или помогать создавать новое, доводить до ума чужое, дарить созданное людям - и получать в ответ уважение, новые идеи, новые лучшие сэты или сэтапы.
И зарабатывать намного больше, чем ты бы мог заработать в одиночку.

Странно, что у тебя возникает этот вопрос, DENYA... :)
Ты же сам пашешь, что называется, как конь, пытаясь создавать новое, доводить до ума чужие сложные проекты и достигать вершин во всем, что делаешь.
И щедро делишься с людьми всем наработанным - включая глубокие мысли и идеи.
И тебе это реально выгодно - и приятно.
Как и Павлу.
И это нормально - так и должно быть у умных людей.

[Takeshy Kurosawa]

Скажите пожалуйста, по какому принципу в советнике работают тейки и стопы?
Допустим, я выставляю стоп-лос 300 долларов. Советник автоматически будет двигать стоп-лос сетки на размер 300 долларов?
И в случае, если сетка его достигнет, он закроется?
Я правильно понимаю?
То же самое с тейками?

Screenshot_1.png

[Vichich]

Спойлер

Для полуавтоматической торговли подойдут обе версии. Выложенные сеты подходят только для версии 1.4.2. Сеты для новых версий оптимизируются и подбираются самостоятельно.

Просветите пожалуйста, что такое сеты?

---

Добавлено: 12-09-2015 17:51:32

---

Спойлер

Как только рынок выйдет из этого флэта:

Спойлер

Советник имеет ОТКРЫТЫЙ код и так и ждет чтобы его улучшили и добавили необходимые проверки построения ордеров, логику открытия ордеров, логику закрытия ордеров, хитрый ММ, новостной фильтр. ЕСЛИ есть программеры, прошу подключайтесь к совместной работе по доработке советника. Будет грааль ;) :d Последнюю версию советника,которую доработал наш форумчанен St2015 , причем с комментариями на русском языке можно взять тут: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=230377

Павел, спасибо за Видео, ты просто отлично делаешь свою работу! Все доходчиво и просто. Все время думаю над твоей МОТИВАЦИЕЙ. ЧТО тебя толкает на такую непростую работу, должен же быть СТИМУЛ какой то ...

А чем принципиально отличается последняя версия советника Quantum London Trading EA v1.6.2rus, которую доработал St2015 от версии Quantum London Trading EA v1.4.2, которую можно скачать под видео Пава о данной стратегии?

Сеты - это оптимальные настройки советника для конкретной цели. Принципиального различия между версиями нет, только идет расширение функционала настроек советника.

[AlexSt17]

Протестировал советник по паре фунт/доллар с 01.06.15 по 12.09.15. Тестил как Павел в своем видео, с теми же параметрами и по ценам открытия. Результаты теста прилагаю и прошу комментариев.

Quantum_London.jpg
график.jpg

Изменено 12 сентября, 2015 пользователем AlexSt17

[Vichich]

Протестировал советник по паре фунт/доллар с 01.06.15 по 12.09.15. Тестил как Павел в своем видео, с теми же параметрами и по ценам открытия. Результаты теста прилагаю и прошу комментариев.

Тестировать советника надо по алгоритму выложенному Деном. Вы качество вашего моделирования видели, о чем речь?

[AlexSt17]

Протестировал советник по паре фунт/доллар с 01.06.15 по 12.09.15. Тестил как Павел в своем видео, с теми же параметрами и по ценам открытия. Результаты теста прилагаю и прошу комментариев.

Тестировать советника надо по алгоритму выложенному Деном. Вы качество вашего моделирования видели, о чем речь?

Тестировал там же где все торгуют, в метатрейдере. О каком качестве вы говорите? Сделки открывались и закрывались настроенным советником в соответствии с архивом реальных котировок, что еще нужно говорите конткретно?

[Vichich]

Тестировал там же где все торгуют, в метатрейдере. О каком качестве вы говорите? Сделки открывались и закрывались настроенным советником в соответствии с архивом реальных котировок, что еще нужно говорите конткретно?

У Павла в видео выложено просто визуализация процесса, ни как не тест. А Вам почитать пост 256 от Дена!

[Lone Wolf]

DENYA, а в советнике можно настроить сетку так, чтобы последующие ордера открывались не с появлением новой коробки, а через определённое количество пунктов? Т. е. появилась первая коробка, открываем первый ордер, а вот уже второй и следующие ордера, открывались только через определённое количество пунктов.

[DENYA]

DENYA, а в советнике можно настроить сетку так, чтобы последующие ордера открывались не с появлением новой коробки, а через определённое количество пунктов? Т. е. появилась первая коробка, открываем первый ордер, а вот уже второй и следующие ордера, открывались только через определённое количество пунктов.

Данный функционал советником предусмотрен. Он настраивается в блоке как на скрине.
Более подробно писал про это в данном посте:
http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=228804
http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=228830

90588313d4793318c2ba5339778797cd.png
Grid.JPG

Изменено 12 сентября, 2015 пользователем DENYA