[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

[ESmagin]

Сделал так:
На вспомогательном индикаторе изменил параметры на n_left = 48; n_right=0. С такими параметрами индикатор считает все, начавшие формирование, зоны. (Верно?) problem bars - 488
Далее изменил n_rigt=48. После этого индикатор начинает считать только подтвердившиеся зоны. problem bars - 104

Итого имеем: из 488 потенциальных транзитных зон 104 подтвердились.

Верно ли, господа?

И, если посчитал правильно, меняя параметр n_right можно видеть на какой бар после формирования зона пробивалась.

Жаль нельзя изменить количество анализирующих баров, так бы сверили бы показания индикатора вручную на паре десятка баров.

Я уже сверил вручную на недельном графике с другими параметрами. Всё сходится. Можно так считать.

[sledopyt]

Да, для моего примера да. Это конечно же, если на вспомогательном индикаторе значение Problem bars действительно количество баров, на которых зона "перерисовалась".

Вообще не сходится. Даже визуально, перерисовывавшихся зон гораздо больше, да и по концепции цена стремиться к повторению.

Есть ли такой параметр в индикаторе, который отображал бы какой процент зон, после начала формирования, остаются? Или может по формуле посчитать можно.

Перерисовавшиеся зоны, показаны при помощи индикатора другого читателя той темы.

[Zorg]

Ребят, добавьте, пожалуйста, звуковой сигнал при появления потенциальной транзитной зоны.

[Scriptolog]

Может ли кто то из умеющих изменить индикатор RecurrenceStatisticV3_Text Mod таким образом, чтобы можно было как в индикаторе зон менять количество баров для расчета, а при значении "0" бралась вся история?

пожалуйста...

У меня не хочет корректно работать. При значении например 1000, рисует фракталы, но статистику не отображает.

Проверил еще раз работу индикатора "Recurrence Statistic v.3.1.mq4" на различных терминалах, все работает штатно, статистика отображается при задании разных значениях баров в истории: 1000, 2000 и т.д. При задании нулевого значения обрабатываются все бары в истории.

Цитата

При значении 2000 баров, статистику отображает, но почему то для 1712 баров.

Может быть в вашем терминале загружено всего 1712 баров на этом таймфрейме?

Логика расчета не менялась, все изменения коснулись лишь одной строчки, где ограничивается кол-во баров для обработки, все должно работать нормально...
Изменено 28 октября, 2014 пользователем Scriptolog

[xzey]

Спойлер

Может ли кто то из умеющих изменить индикатор RecurrenceStatisticV3_Text Mod таким образом, чтобы можно было как в индикаторе зон менять количество баров для расчета, а при значении "0" бралась вся история?

пожалуйста...

У меня не хочет корректно работать. При значении например 1000, рисует фракталы, но статистику не отображает.

проверил еще раз на нескольких терминалах, все работает штатно, статистика отображается при различных значениях баров в истории: 1000, 2000 и т.д. При задании нулевого значения обрабатываются все бары в истории.

Цитата

При значении 2000 баров, статистику отображает, но почему то для 1712 баров.

Может быть в вашем терминале загружено всего 1712 баров на этом таймфрейме?

Логика расчета не менялась, все изменения коснулись лишь одной строчки, где ограничивается кол-во баров для обработки, все должно работать нормально...

Аналогичная ситуация, ставлю например 100, а он мне 76, история на 20000 баров. И еще, когда играюсь с параметром h_right может вообще пропасть текст.

[Kuklux]

Интересно как зоны будут работать на новостях, или лучше в это время их вообще не принимать в расчет 8->?

[Scriptolog]

Аналогичная ситуация, ставлю например 100, а он мне 76, история на 20000 баров. И еще, когда играюсь с параметром h_right может вообще пропасть текст.

Действительно, есть такой баг, при задании очень короткой истории примерно в 100 баров пропадает показ статистики. Но эти вопросы следует задавать автору исходного текста индикатора, очевидно автор не предполагал, что статистику будут собирать не по всей истории.

Я лишь откликнулся на предложение

чтобы можно было как в индикаторе зон менять количество баров для расчета, а при значении "0" бралась вся история?

Еще раз повторю, логика сбора статистики не менялась, все изменения коснулись лишь одной строчки, где ограничивается кол-во баров для обработки - глубина обработки истории. В результате имеем, что имеем...

[Bal]

Такое предположение: на графике две точки с вероятностями их достижения за 10 баров. В первой точке 78%, во второй 79%. По идее, вероятность достижения первой точки за 10 баров будет равна 1 - 0.22 x 0.21 = 0.954 или 95.4%

Ps. тп сработал через 2 бара

EURUSDM5_1.png

[Dragon313]

Сегодня попробовал оттестировать TZ. Для теста взял стратегию Genesis Matrix в базовом варианте, который описан в блоге.
Торговал по правилам оригинальной ТС, но с доп фильтром в виде несформировавшихся зон. То есть вставал в сделки только в сторону формирующейся зоны.
В итоге всего 1 сделка, но в плюс.

Спойлер

[Бармалей]

Очередная версия индикатора переходных зон AG_TZ01.mq4 умеет рисовать зоны разного размера слева и справа от фокус-бара и рисовать потенциальные переходные зоны http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169294

01.png
02.png
03.png
04.png
7.png

Изменено 29 октября, 2014 пользователем Бармалей

[Zorg]

Интересно как зоны будут работать на новостях, или лучше в это время их вообще не принимать в расчет 8->?

Как обычно. Закрой сделки/не открывай их, пройдись по комнате, погладь кота, попей чай.
В общем не стоит смотреть на транзитные зоны в период выхода новостей. Изменено 28 октября, 2014 пользователем Zorg

[xzey]

Интересно как зоны будут работать на новостях, или лучше в это время их вообще не принимать в расчет 8->?

Буду вот такие вот зоны посреди свечи

Спойлер

[sledopyt]

Очередная версия индикатора переходных зон AG_TZ01.mq4 умеет рисовать зоны разного размера слева и справа от фокус-бара и рисовать потенциальные переходные зоны http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169294

Ширина зоны уже регулируется в обоих направлениях. Так постепенно и до версии с толщиной зоны в цифровом выражении дойдем.

[fortran]

Офигеть, вы видели как она закрылась? Я стоял в продажи, цель была - половина зоны. +28п.

[Yaut]

На форексфактори наткнулся на тему именно про TransientZones, ТС некий vlady1974, но он ссылается на автора системы EURUSDD. Ветку только начал читать, там всего 19 страниц пока, но может есть что-то полезное. Кому интересно вот ссылка: _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=509195_.
У меня инглиш средний так что чтение займет какое-то время, может кто-то быстрее прочтет и отпишется стоит того или нет.

[Бармалей]

Очередная версия индикатора переходных зон AG_TZ02.mq4 дополнительно выводит статистику http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169294
Чё то прёт меня сегодня :) :) :)

4.png

[ESmagin]

Очередная версия индикатора переходных зон AG_TZ02.mq4 дополнительно выводит статистику http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169294
Чё то прёт меня сегодня :) :) :)

Если не затруднит, можно в .ex4 ?

[Бармалей]

Если не затруднит, можно в .ex4 ?

Странная просьба :)

AG_TZ02.ex4

[Soris]

Странная просьба :)

А можете алерт прикрутить при появлении неподтверждённой переходной зоны?

[sledopyt]

На форексфактори наткнулся на тему именно про TransientZones, ТС некий vlady1974, но он ссылается на автора системы EURUSDD. Ветку только начал читать, там всего 19 страниц пока, но может есть что-то полезное. Кому интересно вот ссылка: _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=509195_.
У меня инглиш средний так что чтение займет какое-то время, может кто-то быстрее прочтет и отпишется стоит того или нет.

Гугл-переводчик работает нормально. Читаю 24-ю страницу. Параллельно провожу испытание прочитанного.

[Бармалей]

А можете алерт прикрутить при появлении неподтверждённой переходной зоны?

А надо ли это? Неподтвержденные зоны на правом краю практически всегда присутствуют...

[Fibka]

На форексфактори наткнулся на тему именно про TransientZones, ТС некий vlady1974, но он ссылается на автора системы EURUSDD. Ветку только начал читать, там всего 19 страниц пока, но может есть что-то полезное. Кому интересно вот ссылка: _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=509195_.
У меня инглиш средний так что чтение займет какое-то время, может кто-то быстрее прочтет и отпишется стоит того или нет.

Гугл-переводчик работает нормально. Читаю 24-ю страницу. Параллельно провожу испытание прочитанного.

Вот отличный сайт, переводит с окончаниями и осмысливает предложения http://www.translate.ru

[Mamotaro]

Мда чем дальше в лес тем больше дров....... :-?

Кто помнит правило трейдера номер 125?..... Правильно!.... "НЕ УСЛОЖНЯЙ!" :))


Увидел тут ряд странных вопросов.
Какая нам разница какой по счету свечой пробьет ПЗ? Да никакой....будь это первая свеча или последняя, главное что ПЗ пробита. ПЗ пробита ждем следующую ПЗ, если не успели войти. Тем более что на одной ПЗ может быть 3-4 удачных входа, ибо цена обычно тестирует ПЗ несколько раз.
Имеет ли значение ширина зоны ПЗ? Не имеет. Почему? Да потому что тейкпрофит мы можем поставить только на границу зоны. Если не понятно почему, запустите тестер и посмотрите сколько раз может тестироваться одна ПЗ ценой, и если вы поставите тейкпрофит внутри ПЗ, он просто может не сработать, а вот лось на отскоке от зоны сработает обязательно по закону подлости. :p

По индикаторам могу сказать одно, не доверяю обоим.
По расчету вероятности пробития зоны. Тут должно быть все просто:
количество пробитых (перерисованных)/ (количество пробитых зон+количество не пробитых зон)
так ли считает индикатор статистики не знаю код не смотрел, даже если бы и посмотрел скорее всего ничего не понял бы. Мое мнение индикатор надо делать свой.

Возникла пара мыслей по оптимизации стратегии которую выложил в первом посте. Попробую изложить.
Для упрощения понимания введу 2 новых термина "зона формирования ПЗ" (первые h баров) и "зона подтверждения ПЗ" (следующие h баров)

И так дальше речь пойдет о стратегии выложенной в первом посте, т.е. торговля отложенными ордерами. У нас на лицо проблема в определений точки входа и точки стоплоса. те расчеты, которые я сделал первоначально весьма приблизительны (хотя определенную логику я в них закладывал).
Что мы можем предпринять для оптимизации входа и стопа? Вернемся к теории, наша основная предпосылка что цена через какое то количество свечей меньшее чем h вернется к ПЗ и пробьет ее. Именно это и может нам помочь в оптимизации точки входа.
И так картинка номер 1:

Спойлер

Рассмотрим поведение цены в "зоне подтверждения ПЗ". Специально взял красивую картинку (частные случаи обсудим позже). Как видите нас интересую 2 точки.
1. Максимальное отклонение цены от границы ПЗ
2. Среднее отклонение цены от границы ПЗ

А теперь нарисую куда "лучше" (оптимальнее) всего поставить отложки sell limit на этом графике. И главное куда поставить их стопы. Хотя вы наверняка уже сами догадались... ;)

И так картинка номер два:

Спойлер

И так ставим 1 sell limit ордер ниже линии среднего отклонения цены от ПЗ (почему туда? да потому что цена доходит туда чаще всего, соответственно выше шанс активировать ордер). Стоплосс ордера ставим за линию среднего отклонения цены от ПЗ (надеюсь не надо объяснять почему, можно просто взять его равным ТП). На стопе ордера 1 сразу же выставляем sell limit номер 2 (с тейком на границе ПЗ и стопом за линией максимального отклонения цены от ПЗ), думаю понятно зачем? (страхуем первый оредер и исходим из постулата что цена все равно вернется к ПЗ с большей вероятностью чем уйдет от нее). Следующие ордера открываем по тем же правилам по мере закрытия первых ордеров, при условии что ПЗ не пробита.
В принципе перед вами идеальная модель отработки любой ПЗ (убытки будем нести только в случае неподтвержденной ПЗ). Если цена не доходит до наших ордеров и пробивает ПЗ, спокойно закрываем все ордера и ждем новую ПЗ.

На картинке конечно красиво но в жизни все совсем не так.... v:)
Ведь мы не знаем где находится эта средняя и максимальная линия. И она будет разной для каждой ПЗ......Логично... :))


Но кто нам мешает вычислить среднее значение для максимального отклонения цены и среднего отклонения цены от непробитых ПЗ. И уже отталкиваясь от этих средних значений строить торговлю.

Например зная среднее максимальное отклонение цены от непробитых ПЗ, можно спокойно построить сетку лимитных ордеров со стопом за этим значением. например вот так:

Спойлер

Не правда ли заманчиво??? Учитывая высокую вероятность пробития зоны? 8->


Так что вопрос теперь один. Кто же возьмется написать такой индикатор??? :p

Краткое ТЗ:
1) Индикатор должен вычислять среднее значение максимального отклонения цены от ПРОБИТЫХ ПЗ (ЗНАЧЕНИЕ ВЫЧИСЛЯЕМ ТОЛЬКО В ЗОНЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПЗ) . Выборку ПЗ берем количеству баров вводимому пользоваталем от текущей даты
2)Индикатор должен вычислять среднее значение среднего отклонения цены от ПРОБИТЫХ ПЗ (ЗНАЧЕНИЕ ВЫЧИСЛЯЕМ ТОЛЬКО В ЗОНЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПЗ) . Выборку ПЗ берем количеству баров вводимому пользоваталем от текущей даты
3) ПЗ пробитые в течении первых 5 свечей в расчет не берем (надеюсь надеюсь не надо объяснять почему). Если сделает возможным, чтобы пользователь сам вводил этот параметр будет вообще идеально.
4) Значения средних надо выводить на экран в углу экрана и рисовать в виде двух уровней при формировании не пробитой (оранжевой ПЗ).
5) Последнюю ПЗ конечно в расчет не берем ибо еще неизвестно какая она будет.
6) Не пробитые ПЗ конечно тоже не попадают в расчет. Ибо цена на них может улететь в космические дали.

Пока все...пойду сам переваривать то, что написал.... :-b Изменено 29 октября, 2014 пользователем test13

[sledopyt]

Вот отличный сайт, переводит с окончаниями и осмысливает предложения http://www.translate.ru

Спасибо. Проверил. Некоторые отличия в лучшую сторону действительно присутствуют.
Корни первичны, а окончания - вторичны. Главное - это мысль, закодированную в слова, уловить.

[Bal]

Стоплосс ордера ставим за линию среднего отклонения цены от ПЗ (надеюсь не надо объяснять почему, можно просто взять его равным ТП). На стопе ордера 1 сразу же выставляем sell limit номер 2 (с тейком на границе ПЗ и стопом за линией максимального отклонения цены от ПЗ), думаю понятно зачем? (страхуем первый оредер и исходим из постулата что цена все равно вернется к ПЗ с большей вероятностью чем уйдет от нее).

Почему нельзя поставить стоплосс сразу за линией максимального отклонения цены от ПЗ?