[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

[Гриб]

Тема классная , позволяет мозгам размяться. У мена такое предложение, как увеличить точность входов. Откркрываем 3 таймфрейма( может больше?) одной пары, на все кидаем индикатор. Далее смотрим на формирующиеся зоны, дожидаемся момента когда на всех таиймфреймах формирующиеся зоны будут на пиках либо на впадинах( главное чтобы с одной стороны), и после этого входим по направлению к несформировавшейся зоне.

[fortran]

А теперь объяснение на пальцах, т.е. на монетке (этот же пример приводил автор). Предположим мы подбросили монетку 10 (h=10) раз и 10 раз выпала решка (вероятность такого события, уже мала сама по себе). С точки зрения теории ПЗ это сигнал на формирование переходной зоны (т.е. за 10 свечей цена не смогла повторить все свои значения). А теперь как думаете какова вероятность что следующие 10 бросков не выпадет орел. Правильно вероятность черезвычайно мала. (А это и есть вероятность того что цена за следующие 10 свечей не сможет пробить (повторить) переходную зону образованную первыми 10-ю свечами). Т.е. шанс выбросить монетку 20 раз подряд решкой черезвычайно мал, а выбросить орел после большой серии решек очень велик. От этого и отталкивается автор.

Крайне странное объяснение от автора, который так активно использует теорию вероятностей в своих рассуждениях.
Вероятность, что после 10 подряд выпаданий решки выпадет орел составляет 50%. Она не увеличивается, вопреки распространенному заблуждению, от того, что до этого мы выкидывали решки.
Вероятность выпадания решки 10 раз подряд составляет 0.09765625%. Вероятность выпадания решки 10 раз подряд при условии, что только что мы выбросили 10 решек подряд, составляет те же самые 0.09765625%.
Другое дело, что это рынок, и тут движение цены вовсе не является случайным событием, и рассуждения автора могут иметь под собой основания, но выбор автором столь неподходящей аналогии по меньшей мере удивляет.

Самый отличный пример выбрал автор. А вы противоречите сами себе. Все прекрасно знают, что бросание монетки, как отдельное событие это вероятность 50%. Но вероятность выпадения например двух орлов из двух бросков уже всего 25%, а из 10 бросков, как вы правильно заметили, вероятность уже 0.09765625%, и с каждым броском ваши шансы будут таять на глазах и к 20 броску они будут составлять 0.0000009%. Да вас на руках носить будут если у вас получится этот фокус, в книгу рекордов гарантированно занесут. Я это к тому что не надо разделять отдельное событие и непрерывную цепь событий.

[Fibka]

Все ок, разобрались как торговать к зоне, ну а от зоны? Ведь автор торгует как к ней так и от неё. У меня есть некая мыслишка, спешу поделиться, дабы может будет, что раздумать. Берем часовой график Евы c h-24 (дневная свеча), вероятность что цена вернется в зону 65%, хорошо...Смотрим дополнительные предпосылки движения цены в эту область, тем самым увеличив процент(в уме).что видим, мини тренд вверх, оссоцы(взял первые 2) тоже вверх.ОК. Теперь стоит только найти вход. А вот вход мы будем искать зеркально, тоесть если увеличивая h у нас есть процент вероятности за определенное кол-во h пробить зону, то нам нужно этот процент уменьшить, чтобы больше было вероятности того что зона сформируется.Также на часовом ставим h=4( свеча H4) вероятность формирования зоны составила 58%(согласен почти 50 на 50, но все же в нашу сторону) на графиках представленных ниже вы увидите фракталы, это те самые зоны, которые могли или сформировались уже. Мы ожидаем первый фрактал, фокус бар.Дождались. Переходим на М15 h=4(вероятность формирования зоны 68%)И ищем фрактал(фокус бар) , входить будем только после закрытия 1 свечки, тоесть после закрытия 1 свечи после фокус бара,так как следующая свеча может оказаться тоже фокус баром. Другие валюты с котировкой USD(GBP,CHF) аналогичные ситуации. Приведу пример без USD, евро ена, тоже самое, только вот сегодня 60% были против нас.

Alpari_Limited_MT4.png
Alpari_Limited_MT42.png

Изменено 28 октября, 2014 пользователем Fibka

[Бармалей]

Очередная версия индикатора переходных зон умеет рисовать зоны разного размера слева и справа от фокус-бара. http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169294
В индикаторе статистики от автора стратегии имеются неувязки. Насколько серьезно влияют на расчеты пока не знаю. Видно какая-то старая версия была на форуме выложена. Буду его потрошить.

GBPUSDM15.png

Изменено 28 октября, 2014 пользователем Бармалей

[Anton Zimin]

Спойлер

Что такое прибыльная сделка? Это сделка которая закрылась в плюс, не важно большой или маленький. Берете ПА, ждете сетап, входите двумя ордерами, тейк первого ордера ставим на ближайший уровень, второй после закрытия первого в б/у. В 90% у вас будет 90% прибыльных сделок.
И вот что я еще заметил в этой методологии. Я торгую чуть больше 4 лет, 2 из них по ПА, 1,5 года более менее осмысленно, месяцев 9 уже более менее стабильно зарабатываю копейки. Так вот, как этот метод зацепил то, сразу думать начал, что то писать на форум, ветку оригинальную переводить, а все почему? Не потому что метод перспективный, а потому что в голове стабильности никакой. Благо я это осознаю, просто сам факт что я веду себя как зеленый новичок, ну совсем поражает. Так что удачи посоны, я пошел дальше соблюдать свои правила и работать над собой, а то это не дело.

Изменено 28 октября, 2014 пользователем test13

[Doveman]

Спойлер

А теперь объяснение на пальцах, т.е. на монетке (этот же пример приводил автор). Предположим мы подбросили монетку 10 (h=10) раз и 10 раз выпала решка (вероятность такого события, уже мала сама по себе). С точки зрения теории ПЗ это сигнал на формирование переходной зоны (т.е. за 10 свечей цена не смогла повторить все свои значения). А теперь как думаете какова вероятность что следующие 10 бросков не выпадет орел. Правильно вероятность черезвычайно мала. (А это и есть вероятность того что цена за следующие 10 свечей не сможет пробить (повторить) переходную зону образованную первыми 10-ю свечами). Т.е. шанс выбросить монетку 20 раз подряд решкой черезвычайно мал, а выбросить орел после большой серии решек очень велик. От этого и отталкивается автор.

Крайне странное объяснение от автора, который так активно использует теорию вероятностей в своих рассуждениях.
Вероятность, что после 10 подряд выпаданий решки выпадет орел составляет 50%. Она не увеличивается, вопреки распространенному заблуждению, от того, что до этого мы выкидывали решки.
Вероятность выпадания решки 10 раз подряд составляет 0.09765625%. Вероятность выпадания решки 10 раз подряд при условии, что только что мы выбросили 10 решек подряд, составляет те же самые 0.09765625%.
Другое дело, что это рынок, и тут движение цены вовсе не является случайным событием, и рассуждения автора могут иметь под собой основания, но выбор автором столь неподходящей аналогии по меньшей мере удивляет.

Самый отличный пример выбрал автор. А вы противоречите сами себе. Все прекрасно знают, что бросание монетки, как отдельное событие это вероятность 50%. Но вероятность выпадения например двух орлов из двух бросков уже всего 25%, а из 10 бросков, как вы правильно заметили, вероятность уже 0.09765625%, и с каждым броском ваши шансы будут таять на глазах и к 20 броску они будут составлять 0.0000009%. Да вас на руках носить будут если у вас получится этот фокус, в книгу рекордов гарантированно занесут. Я это к тому что не надо разделять отдельное событие и непрерывную цепь событий.

Вероятность выпадания орла или решки при каждомо отдельном броске монетки составляет 50%.
Вы правы, что вероятность выпадания двух орлов подряд составляет 25%.
Но вероятность выпадания орла, при условии, что в первом броске уже выпал орел составляет те же 50%.
Вероятность выпадания орла при каждом отдельном броске составляет 50% вне зависимости от того, что вы выкидывали ранее. Хоть 1000 решек у вас подряд выпало до этого, вероятность выкинуть орла после 1000 решек подряд составляет те же 50%.
На вероятность каждого отдельного события не влияют события, которые уже произошли. Если бы это было иначе, существовал бы гарантированный способ выигрывать в орлянку.
Неплохая популярная статья на эту тему:
_http://www.casinoadviser.ru/zabluzhdeniya-igrokov.html Изменено 28 октября, 2014 пользователем Doveman

[sledopyt]

Очередная версия индикатора переходных зон умеет рисовать зоны разного размера слева и справа от фокус-бара. http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169294
В индикаторе статистики от автора стратегии имеются неувязки. Насколько серьезно влияют на расчеты пока не знаю. Видно какая-то старая версия была на форуме выложена. Буду его потрошить.

Теперь осталось подобрать оптимальные параметры количества свечей при которых зона будет пробиваться с большей вероятностью и второй вариант на отбитие.

Ставим на график два индикатора с рассчитанным значением. Раскрашиваем зоны более вероятного пробития и отбития в разные цвета. К примеру если формируется красная зона - ждем отбития. Если зеленая - путь открыт.

Новая зона - это открывающаяся дверь. И важно знать в какую сторону она открывается. На себя или от себя. Чтобы не ударить себя по лбу.

Огромные картинки расширяют страницу, что она не помещается на монитор. Неудобно стало читать. Изменено 28 октября, 2014 пользователем sledopyt

[turist70]

1. Купил с небольшим стопом. За: "машки", зона, уровни.

2. Перенес стоп в б/у +1п.

3. Поставил трейлинг-стоп 15п. Цель - 12730.

4. Сработал стоп на б/у. По правилам системы нужно было закрываться при формировании новой зоны - красный овал.

EUR_M15_2014-10-28_121104.gif
EUR_M15_2014-10-28_02.gif
EUR_M15_2014-10-28_03.gif
EUR_M15_2014-10-28_05.gif

Изменено 28 октября, 2014 пользователем turist70

[KochaSY]

Всем привет вот совершил сделку по eur/usd . В направлении зоны.

2014-10-28_095906.png

[Scriptolog]

Может ли кто то из умеющих изменить индикатор RecurrenceStatisticV3_Text Mod таким образом, чтобы можно было как в индикаторе зон менять количество баров для расчета, а при значении "0" бралась вся история?

пожалуйста...

Recurrence_Statistic_v.3.1.mq4

[sledopyt]

Торговля внутри зоны: Подождать, пока она станет широкой и зайти в обратном направлении. Индикатор у Бармалея отличный - сразу стирает остатки зоны.

Изменено 28 октября, 2014 пользователем sledopyt

[fortran]

Может ли кто то из умеющих изменить индикатор RecurrenceStatisticV3_Text Mod таким образом, чтобы можно было как в индикаторе зон менять количество баров для расчета, а при значении "0" бралась вся история?

пожалуйста...

У меня не хочет корректно работать. При значении например 1000, рисует фракталы, но статистику не отображает. При значении 2000 баров, статистику отображает, но почему то для 1712 баров.

[xzey]

Вижу не все правильно рассчитывают вероятность исхода сделки в % после появления транзитной зоны. Многие считают, что если в левом верхнем углу написано 3%, то значит вероятность полного формирования ТЗ равна 3%. Нет! Это 3% от количества баров, которое задано в индикаторе в переменной "MaxBars". Но формируется зона ведь далеко не на каждом баре!
Пример расчета вероятности куда пойдет сделка. Допустим ставим индикатор на H4 c h=36, а MaxBars=23044 (ставлю именно такое число, потому что оно совпадает у меня с количеством баров на втором вспомогательном индикаторе, а там поменять это число нельзя). Получается 571 из 23044 (2.47%).

Спойлер

Далее ставим второй вспомогательный индикатор с h_left=36 и h_right=36. И получается у нас 562 из 23044 проблемных баров, это бары, на которых формировалась ТЗ, но потом, как говорят, перерисовалась.

Спойлер

Складываем количество баров с первого индикатора 571 и количество проблемных баров со второго 562, получается 1133. Отсюда следует, что вероятность полного формирования ТЗ 571 из 1133 (50.4%), а вероятность пробоя линии 562 из 1133 (49.6%).
Надеюсь все понятно изложил.

[Бармалей]

Может ли кто то из умеющих изменить индикатор RecurrenceStatisticV3_Text Mod таким образом, чтобы можно было как в индикаторе зон менять количество баров для расчета, а при значении "0" бралась вся история?

пожалуйста...

У меня не хочет корректно работать. При значении например 1000, рисует фракталы, но статистику не отображает. При значении 2000 баров, статистику отображает, но почему то для 1712 баров.

Обязуюсь полностью разобраться с этим индюком в обмен на информацию с англоязычного форума :)

[sledopyt]

Может ли кто то из умеющих изменить индикатор RecurrenceStatisticV3_Text Mod таким образом, чтобы можно было как в индикаторе зон менять количество баров для расчета, а при значении "0" бралась вся история?

пожалуйста...

У меня не хочет корректно работать. При значении например 1000, рисует фракталы, но статистику не отображает. При значении 2000 баров, статистику отображает, но почему то для 1712 баров.

Обязуюсь полностью разобраться с этим индюком в обмен на информацию с англоязычного форума :)

Может добавите в свой индикатор исходную толщину зоны в пунктах. Тогда можно будет найти пропорцию, с которой начнется откат.

Изменено 28 октября, 2014 пользователем sledopyt

[fortran]

Я прочитал всего страниц 50 с того форума и могу сказать что тут инфы куда больше, там наверно до сих пор гадают на кофейной гуще, как же все это у автора получается. Там попадаются конечно некоторые технические детали, например чем отличается настоящий переходный бар от настоящего фрактального бара (они как раз и расчитываются в статистике) и прочие мелочи.

[ESmagin]

Вижу не все правильно рассчитывают вероятность исхода сделки в % после появления транзитной зоны. Многие считают, что если в левом верхнем углу написано 3%, то значит вероятность полного формирования ТЗ равна 3%. Нет! Это 3% от количества баров, которое задано в индикаторе в переменной "MaxBars". Но формируется зона ведь далеко не на каждом баре!
Пример расчета вероятности куда пойдет сделка. Допустим ставим индикатор на H4 c h=36, а MaxBars=23044 (ставлю именно такое число, потому что оно совпадает у меня с количеством баров на втором вспомогательном индикаторе, а там поменять это число нельзя). Получается 571 из 23044 (2.47%).

Спойлер

Далее ставим второй вспомогательный индикатор с h_left=36 и h_right=36. И получается у нас 562 из 23044 проблемных баров, это бары, на которых формировалась ТЗ, но потом, как говорят, перерисовалась.

Спойлер

Складываем количество баров с первого индикатора 571 и количество проблемных баров со второго 562, получается 1133. Отсюда следует, что вероятность полного формирования ТЗ 571 из 1133 (50.4%), а вероятность пробоя линии 562 из 1133 (49.6%).
Надеюсь все понятно изложил.

Большое спасибо за разъяснение. Именно эти расчеты мне и были нужны. Что бы совсем не было недопонимания, вопрос: правильно ли я понял, что после начала формирования транзитной зоны вероятность её закрытия или, наоборот, отскока равно приблизительно 50% (для Вашего примера)?

[xzey]

Спойлер

Вижу не все правильно рассчитывают вероятность исхода сделки в % после появления транзитной зоны. Многие считают, что если в левом верхнем углу написано 3%, то значит вероятность полного формирования ТЗ равна 3%. Нет! Это 3% от количества баров, которое задано в индикаторе в переменной "MaxBars". Но формируется зона ведь далеко не на каждом баре!
Пример расчета вероятности куда пойдет сделка. Допустим ставим индикатор на H4 c h=36, а MaxBars=23044 (ставлю именно такое число, потому что оно совпадает у меня с количеством баров на втором вспомогательном индикаторе, а там поменять это число нельзя). Получается 571 из 23044 (2.47%).

Спойлер

Далее ставим второй вспомогательный индикатор с h_left=36 и h_right=36. И получается у нас 562 из 23044 проблемных баров, это бары, на которых формировалась ТЗ, но потом, как говорят, перерисовалась.

Спойлер

Складываем количество баров с первого индикатора 571 и количество проблемных баров со второго 562, получается 1133. Отсюда следует, что вероятность полного формирования ТЗ 571 из 1133 (50.4%), а вероятность пробоя линии 562 из 1133 (49.6%).
Надеюсь все понятно изложил.

Большое спасибо за разъяснение. Именно эти расчеты мне и были нужны. Что бы совсем не было недопонимания, вопрос: правильно ли я понял, что после начала формирования транзитной зоны вероятность её закрытия или, наоборот, отскока равно приблизительно 50% (для Вашего примера)?

Да, для моего примера да. Это конечно же, если на вспомогательном индикаторе значение Problem bars действительно количество баров, на которых зона "перерисовалась".

[bogus]

xzey, мне кажется тогда надо использовать индикатор Бармалея http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169294 для первого опыта, где в статистике кол-во баров из 2-х чисел , сколько из что из найденных зон отбились, т.е. фактически являются фракталами, и сколько пробились. И количество пробитых прибавлять к значению второго опыта.Статистика будет другая.

Это к вопросу торговли на пробитие зоны.

[ESmagin]

Да, для моего примера да. Это конечно же, если на вспомогательном индикаторе значение Problem bars действительно количество баров, на которых зона "перерисовалась".

Вообще не сходится. Даже визуально, перерисовывавшихся зон гораздо больше, да и по концепции цена стремиться к повторению.

Есть ли такой параметр в индикаторе, который отображал бы какой процент зон, после начала формирования, остаются? Или может по формуле посчитать можно.

[Бармалей]

Спойлер

Спойлер

Вижу не все правильно рассчитывают вероятность исхода сделки в % после появления транзитной зоны. Многие считают, что если в левом верхнем углу написано 3%, то значит вероятность полного формирования ТЗ равна 3%. Нет! Это 3% от количества баров, которое задано в индикаторе в переменной "MaxBars". Но формируется зона ведь далеко не на каждом баре!
Пример расчета вероятности куда пойдет сделка. Допустим ставим индикатор на H4 c h=36, а MaxBars=23044 (ставлю именно такое число, потому что оно совпадает у меня с количеством баров на втором вспомогательном индикаторе, а там поменять это число нельзя). Получается 571 из 23044 (2.47%).

Спойлер

Далее ставим второй вспомогательный индикатор с h_left=36 и h_right=36. И получается у нас 562 из 23044 проблемных баров, это бары, на которых формировалась ТЗ, но потом, как говорят, перерисовалась.

Спойлер

Складываем количество баров с первого индикатора 571 и количество проблемных баров со второго 562, получается 1133. Отсюда следует, что вероятность полного формирования ТЗ 571 из 1133 (50.4%), а вероятность пробоя линии 562 из 1133 (49.6%).
Надеюсь все понятно изложил.

[/q][/q]

Большое спасибо за разъяснение. Именно эти расчеты мне и были нужны. Что бы совсем не было недопонимания, вопрос: правильно ли я понял, что после начала формирования транзитной зоны вероятность её закрытия или, наоборот, отскока равно приблизительно 50% (для Вашего примера)?

Да, для моего примера да. Это конечно же, если на вспомогательном индикаторе значение Problem bars действительно количество баров, на которых зона "перерисовалась".

Problem bars у автора это общее количество баров, на которых начала образовываться зона. Впоследствии эта зона или отменится или останется. Так что Problem bars включает сохранившиеся и отменившиеся зоны.

[xzey]

Спойлер

Спойлер

Вижу не все правильно рассчитывают вероятность исхода сделки в % после появления транзитной зоны. Многие считают, что если в левом верхнем углу написано 3%, то значит вероятность полного формирования ТЗ равна 3%. Нет! Это 3% от количества баров, которое задано в индикаторе в переменной "MaxBars". Но формируется зона ведь далеко не на каждом баре!
Пример расчета вероятности куда пойдет сделка. Допустим ставим индикатор на H4 c h=36, а MaxBars=23044 (ставлю именно такое число, потому что оно совпадает у меня с количеством баров на втором вспомогательном индикаторе, а там поменять это число нельзя). Получается 571 из 23044 (2.47%).

Спойлер

Далее ставим второй вспомогательный индикатор с h_left=36 и h_right=36. И получается у нас 562 из 23044 проблемных баров, это бары, на которых формировалась ТЗ, но потом, как говорят, перерисовалась.

Спойлер

Складываем количество баров с первого индикатора 571 и количество проблемных баров со второго 562, получается 1133. Отсюда следует, что вероятность полного формирования ТЗ 571 из 1133 (50.4%), а вероятность пробоя линии 562 из 1133 (49.6%).
Надеюсь все понятно изложил.

[/q][/q]

Большое спасибо за разъяснение. Именно эти расчеты мне и были нужны. Что бы совсем не было недопонимания, вопрос: правильно ли я понял, что после начала формирования транзитной зоны вероятность её закрытия или, наоборот, отскока равно приблизительно 50% (для Вашего примера)?

Да, для моего примера да. Это конечно же, если на вспомогательном индикаторе значение Problem bars действительно количество баров, на которых зона "перерисовалась".

Problem bars у автора это общее количество баров, на которых начала образовываться зона. Впоследствии эта зона или отменится или останется. Так что Problem bars включает сохранившиеся и отменившиеся зоны.

Не сходится. В моем случае Problem bars меньше, чем состоявшихся ТЗ. В итоге получается по вашим словам, что количество состоявшихся меньше, чем состоявшихся и несостоявшихся (простите за тавтологию)
У меня еще к вам вопрос по вашему индикатору.
Вы писали: "В комментарии Зон 20+6=26 означает, что из найденных 26 зон на 1000 баров 20 зон отбились, т.е. фактически являются фракталами, и 6 пробились."Пробились это вы имеете ввиду зоны которые уже сформировались, и пробились в вашем случае "перерисовались?"

[ESmagin]

Сделал так:
На вспомогательном индикаторе изменил параметры на n_left = 48; n_right=0. С такими параметрами индикатор считает все, начавшие формирование, зоны. (Верно?) problem bars - 488
Далее изменил n_rigt=48. После этого индикатор начинает считать только подтвердившиеся зоны. problem bars - 104

Итого имеем: из 488 потенциальных транзитных зон 104 подтвердились.

Верно ли, господа?

И, если посчитал правильно, меняя параметр n_right можно видеть на какой бар после формирования зона пробивалась.

Изменено 28 октября, 2014 пользователем ESmagin

[xzey]

Сделал так:
На вспомогательном индикаторе изменил параметры на n_left = 48; n_right=0. С такими параметрами индикатор считает все, начавшие формирование, зоны. (Верно?) problem bars - 488
Далее изменил n_rigt=48. После этого индикатор начинает считать только подтвердившиеся зоны. problem bars - 104

Итого имеем: из 488 потенциальных транзитных зон 104 подтвердились.

Верно ли, господа?

И, если посчитал правильно, меняя параметр n_right можно видеть на какой бар после формирования зона пробивалась.

Жаль нельзя изменить количество анализирующих баров, так бы сверили бы показания индикатора вручную на паре десятка баров.

[Бармалей]

Не сходится. В моем случае Problem bars меньше, чем состоявшихся ТЗ. В итоге получается по вашим словам, что количество состоявшихся меньше, чем состоявшихся и несостоявшихся (простите за тавтологию)
У меня еще к вам вопрос по вашему индикатору.
Вы писали: "В комментарии Зон 20+6=26 означает, что из найденных 26 зон на 1000 баров 20 зон отбились, т.е. фактически являются фракталами, и 6 пробились."Пробились это вы имеете ввиду зоны которые уже сформировались, и пробились в вашем случае "перерисовались?"

Точно, был не прав :) Разберусь подробнее с индюком, отпишусь.
В индикаторе "пробились" - это зоны в серединах свеч. Они не исчезли, так как истек период их действия, а цена там не побывала.