[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

[Mamotaro]

Стоплосс ордера ставим за линию среднего отклонения цены от ПЗ (надеюсь не надо объяснять почему, можно просто взять его равным ТП). На стопе ордера 1 сразу же выставляем sell limit номер 2 (с тейком на границе ПЗ и стопом за линией максимального отклонения цены от ПЗ), думаю понятно зачем? (страхуем первый оредер и исходим из постулата что цена все равно вернется к ПЗ с большей вероятностью чем уйдет от нее).

Почему нельзя поставить стоплосс сразу за линией максимального отклонения цены от ПЗ?

В примере с сеткой я так и сделал, но это очень агрессивный вариант торговли. В первом случае приведен более консервативный вариант. Напоминаю что речь идет о средних значениях (которые тоже имеют вероятностный характер). Плюс на руках нет статистики по фактическим значениям среднего и максимального отклонения цены от ПЗ в "зоне подтверждения ПЗ", чтобы более четко провести анализ. Именно для этого и нужен индикатор.

Кстати важный момент почему я говорю только про значения среднего и максимального отклонения цены от ПЗ только в "зоне подтверждения ПЗ", потому что как вела себя цена в момент формирования ПЗ нас совершенно не волнует, ибо ордера мы открываем в "зоне подтверждения ПЗ".
Изменено 28 октября, 2014 пользователем Mamotaro

[Trader_One]

3) ПЗ пробитые в течении первых 5 свечей в расчет не берем (надеюсь надеюсь не надо объяснять почему). Если сделает возможным, чтобы пользователь сам вводил этот параметр будет вообще идеально.

Из 80% вероятности пробития ПЗ (при h=50), 60% вероятности пробития в течении первых 5 свечей. То есть вероятность пробития после 5 свечей получается всего 20%!

Да и по сути при любых h вероятность пробития ПЗ в течении первых 5 свечей получается 55-64%. Изменено 28 октября, 2014 пользователем servantes

[fortran]

Все у нас с теорией вроде неплохо сложилось, вот только у меня ну ни как не складывается эта теория с несколькими ответами автора. Почти в самом начале обсуждения этой стратегии один из форумчан выложил вот такую картинку:

Спойлер

Как бы для нас ничего нового. И казалось бы парнишка (может и не парнишка) прав. Но вот ответ автора на этот пост: "You are wrong. You do not know if that region is transient or recurrent yet because it is still forming. What you do though is wait. The moment price goes above that region, you can assume it is transient and then prices very close above it recurrent. Those prices are the ones you will expect a re-visit within at least one of the remaining h bars."
"Вы неправы. Вы еще не знаете, переходная эта область или область повторений, потому что она все еще формируется. Все что остается делать - ждать. В момент когда цена идет выше этой области, мы можем предположить, что это переходная зона....(затрудняюсь с переводом, каждое отдельное слово мне понятно, но сложить из них осмысленное предложение не получается ). Именно эти цены мы будем ожидать для повторения в пределах по крайней мере одного из остающихся h баров."
Это одна из, как мне кажется, нестыковочек. Есть еще пара, но сейчас нет времени искать, о них напишу позже.

[Mamotaro]

3) ПЗ пробитые в течении первых 5 свечей в расчет не берем (надеюсь надеюсь не надо объяснять почему). Если сделает возможным, чтобы пользователь сам вводил этот параметр будет вообще идеально.

Из 80% вероятности пробития ПЗ (при h=50), 60% вероятности пробития в течении первых 5 свечей. То есть вероятность пробития после 5 свечей получается всего 20%!

Да и по сути при любых h вероятность пробития ПЗ в течении первых 5 свечей получается 55-64%.

Не 20%.....Тервер вам в помощь......

55% на первой свече и это логично....первый бросок монеты 50/50 (вероятность пробития зоны каждой следующей свечей равна 50/50).......но дальше мы расматриваем уже не отдельный бросок....вероятность серии....короче Тервер и еще раз Тервер.....
К объяснению элементарных вещей теории вероятностей больше возвращаться не буду....ибо на этом форуме уже на обсуждался по этому поводу до печенок.....тяжело это в голове у людей укладывается...... :-b
Изменено 28 октября, 2014 пользователем Mamotaro

[Бармалей]

Вот построил процент закрытия зон для h_left=50. По оси Х свечки справа от фокус-бара. Довольно гладкая картинка... Четко видно, где работать на возврат, а где на отбой :) 60% зон закрываются на 7-ми свечках после фокус-бара. Именно тут надо прежде всего искать возвраты.

5.PNG

Изменено 28 октября, 2014 пользователем Бармалей

[Trader_One]

Не 20%.....Тервер вам в помощь......

Да, действительно не прав.
Тервер учил года 3 назад в универе, немного подзабыл уже... :(

[psihoz]

Спойлер

3) ПЗ пробитые в течении первых 5 свечей в расчет не берем (надеюсь надеюсь не надо объяснять почему). Если сделает возможным, чтобы пользователь сам вводил этот параметр будет вообще идеально.

Из 80% вероятности пробития ПЗ (при h=50), 60% вероятности пробития в течении первых 5 свечей. То есть вероятность пробития после 5 свечей получается всего 20%!

Да и по сути при любых h вероятность пробития ПЗ в течении первых 5 свечей получается 55-64%.

Не 20%.....Тервер вам в помощь......
55% на первой свече и это логично....первый бросок монеты 50/50 (вероятность пробития зоны каждой следующей свечей равна 50/50).......но дальше мы расматриваем уже не отдельный бросок....вероятность серии....короче Тервер и еще раз Тервер.....

Тервер тервером, однако мы так же имеем дело со статистикой, и выходит, что сужается выборка.
Допустим, при 1000 барров справа фокусного цена стремится к повторению в 99%, но при этом в 50% случаев зона закрывается в первые 10 барров. Таким образом при выборке 10-1000 барров справа от фокусного вероятность закрытия зоны составляет не 99%, а 49 из 50, или 98%. И чем дальше цена движется не повторяясь по шкале времени, тем ближе мы к точке 50% вероятности в прогнозах. Прошу прощения, если не прав.

А вообще никому не кажется, что в поисках оптимальных точек входа и выхода, варьируя h, мы занимаемся ничем иным, как подгонкой под историю?
Не лучше ли, имея уже ответы на вопросы "откуда?" и "куда?" по собственным рабочим системам, попробовать найти ответ на вопрос "когда?", используя в качестве зоны найденный уровень и статистические расчёты?

[Бармалей]

А вообще никому не кажется, что в поисках оптимальных точек входа и выхода, варьируя h, мы занимаемся ничем иным, как подгонкой под историю?
Не лучше ли, имея уже ответы на вопросы "откуда?" и "куда?" по собственным рабочим системам, попробовать найти ответ на вопрос "когда?", используя в качестве зоны найденный уровень и статистические расчёты?

Ну во-первых мы "подгоняем" всего 2 параметра. Вроде как такое допустимо как-то.
Во-вторых мы это делаем на ВСЕЙ доступной истории, если это нужно.
В-третьих мы же не профит-эквити подгоняем, а ищем характеристики с хорошей статистикой, которую каждый под себя подстраивает. работать на пробой или отбой, например.
И в четвертых Вы очень правы насчет собственных рабочих систем :)

[charly]

желаю всем несойти с ума с этим граалем )

[fortran]

Бармалей, поясни, пожалуйста, как ты проводил расчеты. Я конечно догадываюсь как ты это делал, но хочу узнать это от тебя. Если я думаю о том же о чем и ты, то у меня большие сомнения на счет сделанных выводов.
А вот еще немножко в копилку темы:

Спойлер

Изменено 29 октября, 2014 пользователем test13

[Бармалей]

Бармалей, поясни, пожалуйста, как ты проводил расчеты.

Я начал разбираться с индикатором статистики. Увидел в нем нестыкрвки, возможно и несущественные для статистики. Кое-где бары классифицируются неправильно. Вообще впечатление, что сделан на скорую руку, возможно устаревшая тестовая версия какая-нибудь.
Не стал со всем этим разбираться и использовал статистику из своего индикатора.
Ставлю параметры h_left=50, h_right=1. Вижу, что найдено 107 потенциальных зон, незакрытых 79. Значит 1-м баром закрыто 107-79=28 зон.
Ставлю параметры h_left=50, h_right=2. Вижу, что найдено 107 потенциальных зон, незакрытых 63. Значит 2-мя барами закрыто 107-63=44 зоны.
Ставлю параметры h_left=50, h_right=3. Вижу, что найдено 107 потенциальных зон, незакрытых 56. Значит 3-мя барами закрыто 107-56=51 зона.

И вот так ручками в excel до 70-ти. Было муторно, но очень интересно.
Ну и потом посчитал процент закрытых зон на каждом баре справа от фокуса.

Может я вульгарно как-то подошел к расчету, но где-то как-то это правильно должно быть.
Кстати, вот я эту кривую вычел из 1. Получил вероятности.
И вот теперь чешу репу, как бы этот расчет в свой индикатор примастырить :)

---

Добавлено: 28-10-2014 23:52:57

---

Если я думаю о том же о чем и ты, то у меня большие сомнения на счет сделанных выводов.

С выводами да, погорячился, каюсь.
Правильно то, что 60% зон закрываются на первых 7-ми барах после фокуса.
75% зон закрываются до 33 бара.
То, что 50-барная зона доживет до 50-ти баров справа от фокуса вероятность равна 21%.

6.PNG

Изменено 29 октября, 2014 пользователем Бармалей

[sledopyt]

Остается подобрать параметры, при которых зона пробивается в 80%. Как только она появляется, открываем ордер в ту же сторону.

[psihoz]

С выводами да, погорячился, каюсь.
Правильно то, что 60% зон закрываются на первых 7-ми барах после фокуса.
75% зон закрываются до 33 бара.
То, что 50-барная зона доживет до 50-ти баров справа от фокуса вероятность равна 21%.

Совершенно в точку.
В статистике было бы любопытно отсекать N первых баров справа, как верно обозначил Mamotaro в своем ТЗ. Что это даст? Если при заданном h_left, постепенно прощупывая график справа равными промежутками, увеличивая отстояние от фокусного бара и добавляя это расстояние к h_right, мы наблюдаем повышающуюся вероятность в каком-то промежутке, при этом результаты за 1 000, 10 000, 100 000 баров в прошлое не сильно скачат, средняя температура по больнице и средняя температура по палате будут помогать нам диагностировать каждый отдельно взятый случай.

[sledopyt]

Перевод транслит

У меня есть вопрос?? В течение недели с GU M5 с подобием у меня было 6 отраслей, 5 прибыли, 120 зернышек, и 1 являются бегуном - 400 зернышек на данный момент. Что Вы делаете в этом ситуации, держите его бегущий до него, достигают TP или закрывают его?

Перевод гугл

У меня есть вопрос ?? За неделю с ГУ M5 с схожести у меня было 6 сделок, 5 прибыли 120 пипсов, и 1 второе место - 400 пунктов в настоящее время. Что вы делаете в этом ситуации, сохранить это работает, пока не достигнет TP, или закрыть его?

[Gegerd]

То есть получается, что средняя арифметическая высота зоны из данного примера 0,0002 пункта? А максимальная высота тогда получается 0.0199 пункта?

Почему меня это заинтересовало? Просто ниже есть цифры, вероятности при , 2, 3, и осмелюсь предположить, что при отскоке цены или пробное ценой на эти расстояния, вероятности изменяются. Хотя это лишь предположение.

Изменено 29 октября, 2014 пользователем Gegerd

[Trader_One]

Люди а чем transient bars отличается от problem bars в индикаторе статистики? Интересно ведь целый раздел по ним.

[Archikzn]

Люди а чем transient bars отличается от problem bars в индикаторе статистики? Интересно ведь целый раздел по ним.

Транзитные зоны это от которых цена отбилась и за заданное кол-во h не сумела пробить, проблемные это которые цена пробила и соответственно начала формироваться потенциально возможная новая транзитная зона.

[Бармалей]

Совершенно в точку.
В статистике было бы любопытно отсекать N первых баров справа, как верно обозначил Mamotaro в своем ТЗ. Что это даст? Если при заданном h_left, постепенно прощупывая график справа равными промежутками, увеличивая отстояние от фокусного бара и добавляя это расстояние к h_right, мы наблюдаем повышающуюся вероятность в каком-то промежутке, при этом результаты за 1 000, 10 000, 100 000 баров в прошлое не сильно скачат, средняя температура по больнице и средняя температура по палате будут помогать нам диагностировать каждый отдельно взятый случай.

Но бары N

[Trader_One]

Люди а чем transient bars отличается от problem bars в индикаторе статистики? Интересно ведь целый раздел по ним.

Транзитные зоны это от которых цена отбилась и за заданное кол-во h не сумела пробить, проблемные это которые цена пробила и соответственно начала формироваться потенциально возможная новая транзитная зона.

В индюке зоны от которых цена отбилась и за заданное кол-во h не сумела пробить это problem bars, а зоны которые цена пробила и соответственно начала формироваться потенциально возможная новая транзитная зона это fully resolved bars, как я понимаю.

[Yaut]

Вот утащил файлик из ветки vlady1974 на forexfactory посвященной TZ. Здесь собраны важные комменты в которых отражены примеры стратегий и вообще понимание методики предложенной eurusdd от людей из основной ветки. Еще не перевел до конца, может кто быстрее разберется.

Jewels_of_the_TZ_section.pdf

[psihoz]

Но бары N

Если мы рассматриваем вход в сделку спустя N баров после образования неподтверждённой зоны, статистика закрытия на предыдущих барах для нас не несёт никакой смысловой нагрузки.
Монотонный, но мы не анализировали разные h_left, не заглядывали далеко в "будущее" с h_right, не варьировали шаг h_right. Хотя вероятность какого-нибудь аномального "всплеска" строго в промежутке спустя, допустим спустя 1300-1500 баров, независимо от рассматриваемого отрезка истории граничит с мистицизмом и нелогична.

---
Поразмышляв немного над поступившей информацией, рискну предположить как это происходит у автора теории. Больно не бейте, если что не так.

Берём за аксиому, что цена в диапазоне [максимальная историческая]-[минимальная историческая] повторяет себя пипс-в-пипс хотя бы один раз с вероятностью, бесконечно стремящейся к 100%
Цели: 1-10 пипсов.
Торговля без стопов большими лотами

Берём старший график (для примера, D1) и ищем ближайшую (ближайшие?) переходную зону c заданным нами самим себе числом h. Число не должно быть слишком большим, так как мы надеемся на TP в обозримом будущем, а не когда цена погуляет в противоположную сторону, сожрав наш депо маржин коллом. Вариант варьировать h для получения максимального результата закрытия на истории в ближайшем времени.

Спойлер

Допустим, вот они. дэйли H_left = 2

Теперь нас интересует диапазон хода цен позавчера на минимальном доступном таймфрейме (мне сейчас доступен, к сожалению, только М5).
Зона поиска уникальной для взятого отрезка времени цены сужается.

Спойлер

На М5 это до сих пор зоны, так как я не вижу, образовала ли цена на М1 двумя барами двойную вершину пипс-в-пипс, но, допустим, не образовала в обоих случаях и мы получаем два фрактальных экстремума, которые не были повторены на D1 с h_left = 2, или на минутном графике c h_left = 2880-4320

Далее оставляем два отложенных стоп ордера на расстоянии от этих экстремумов, равном максимальному (10) TP, лот расчитываем, чтобы наш депо не был съеден при вилянии в обратную сторону.
Вероятность их срабатывания в ближайшее время просчитывается на всей истории минутных котировок. c h_left = 2880-4320
В идеале, на истории вообще не должно быть ни одной неподтверждённой цены с разумным ходом справа.
Мы расчитываем на то, что если цена подошла к экстремуму так близко, то, исходя из аксиомы, с вероятностью, близкой к 100%, коснётся уровня пипс-в-пипс.

В теории красиво. Что на практике?
1. Первое и самое очевидное: спрэд, который при всех самых идеальных обстаятельствах будет превышать минимальный TP в 2 раза. А проскальзывания?
2. При расширении h_left, тогда как вероятность успешной сделки приближается к 100%, вероятность нахождения фрактального максимума/минимума приближается к 0
3. М1 - наименьший доступный, но не минимальный график. Есть доля вероятности, что на М1 цена повторилась двумя тиками.
4. Торговля без стопов - гуано, а любой разумный стоп не разумен в отношении к TP.

p.s.: Если сумбурно, каюсь, грешен.

[cyberg]

Поскольку не испытываю доверия к индикаторам и советникам, исходных кодов которых я не вижу, принял решение воспроизвести индикатор переходных зон. К тому же в исходном индикаторе есть глюки со сменой таймфреймов.
Не стал рисовать стрелки, только зоны.
Чуть-чуть изменил внешний вид. Так больше понравилось.
В комментарии Зон 20+6=26 означает, что из найденных 26 зон на 1000 баров 20 зон отбились, т.е. фактически являются фракталами, и 6 пробились.
Можно отключить удаление зон с графика при удалении индикатора. Это если есть желание совместить зоны разных таймфреймов. Хотя смысла никакого, на любом ТФ можно увеличить количество баров для расчета.

AG_TZX.mq4 - первая версия, рисует симметричные зоны, как и индикатор предоставленный автором стратегии.

AG_TZ01.mq4 включает в себя все возможности предыдущего индикатора плюс рисует зоны разной ширины справа и слева от фокус-бара. Задаются отдельными параметрами. Может отображать потенциальные переходные зоны, если задать количество свеч справа от фокус-бара, равным нулю.

AG_TZ02.mq4 включает в себя все возможности предыдущего индикатора плюс выводит статистику

Картинки http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169714

Бармалей здравствуйте, можете ли Вы добавить в новой версии что бы прямоугольник зон рисовался сплошной, т.е. не выделяя фокус бар? Заранее благодарен.

[Бармалей]

Бармалей здравствуйте, можете ли Вы добавить в новой версии что бы прямоугольник зон рисовался сплошной, т.е. не выделяя фокус бар? Заранее благодарен.

Если объясните какой-то реальный смысл этой доработки, то смогу :)

[cyberg]

Чисто функционально смысла нет конечно, но скажу лично мне привычней единой линией видеть зону, может я не один ) 8->

[Mamotaro]

Совершенно в точку.
В статистике было бы любопытно отсекать N первых баров справа, как верно обозначил Mamotaro в своем ТЗ. Что это даст? Если при заданном h_left, постепенно прощупывая график справа равными промежутками, увеличивая отстояние от фокусного бара и добавляя это расстояние к h_right, мы наблюдаем повышающуюся вероятность в каком-то промежутке, при этом результаты за 1 000, 10 000, 100 000 баров в прошлое не сильно скачат, средняя температура по больнице и средняя температура по палате будут помогать нам диагностировать каждый отдельно взятый случай.

Но бары N

Я говорил отсекать первые бары только для расчета максимального и среднего отклонения цены от ПЗ. Ибо они будут сильно искажать эти значения. Еще раз повторяю запустите тестер с индикатором и посмотрите как пробиваются зоны, просто смотрите на график минут 10 на маскимальной скорости, и очень многое вам станет понятно...... ;)


Даже если мы не будем брать прибыль на первых барах....что мы теряем??? Например есть 10 зон, из них 1 будет не пробитая (1 потенциальный лось). Если мы не входим на первых барах из 9 зон нам останется предположим 4. Из этих 4 мы получим 3 прибыльных сделки и 1 убыток. И того 3 прибыльных сделки и 2 лося на 10 зон.....по вашему это плохо??? стремление к 100% прибыльных сделок ....это одна из самых больших ошибок многих трейдеров.... ;)

Вот самая правильная формула получения прибыли которую я видел (квинтэссенция любого метода торговли, можете повесить себе на стену):

"Умножьте вероятность выигрыша на сумму возможного выигрыша и вычтите вероятность убытка, умноженную на сумму возможного убытка" Уоррен Баффетт


Сегодня пришла в голову вроде бы не плохая идея как сделать индикатор для качественного анализа, поведения цены в зоне над ПЗ. Попытаюсь сейчас подробно расписать идею индикатора (думаю он будет полезен при любом методе торговли)

1. Первое разбиваем зону над ПЗ на n частей с равным интервалом N пунктов. Построение интервалов начинаем от границы ПЗ. На картинке показал 4 интервала (конечно они у меня не совсем одинаковые...но и так сойдет ... v:) )

Спойлер

2. Отмечаем точки входа цены в интервалы только по свечам идущим от зоны (в нашем случае buy свечи).

Спойлер

3. Считаем количество входов в каждый интервал.

Интервал 1 - 4 входа
Интервал 2 - 11 входов
Интервал 3 - 5 входов
Интервал 4 - 4 входа

4. Теперь проделываем тоже самое со всеми ПЗ зонами в пределах k баров и вычисляем среднее количество входов цены для каждого интервала. Выводим на экран. Эта информация нужна нам для оценки вероятности срабатывания ордеров и стоплоссов.

Интервал 1 : среднее всегда будет больше 1 (ибо цена всегда будет входить в эту зону), например средняя будет равна 1,3 это значит что на 10 зон мы будем иметь 13 входов в зону 1, т.е. 3 теста границы ПЗ на 10 зон..... ;)
Для других интервалов предсказать не могу.....но надеюсь понятно чем нам полезна данная информация :))


И так вторая часть индикатора практический смысл которой более понятен. Берем те же зоны.

Спойлер

1. Если цена попала в интервал 1 (не важно сколько раз) ставим единичку в массив (true), попала в интервал 2 ставим 1 в массив (true), попала в интервал 3 ставим 1 единичку в массив (true), предположим цена не дошла до интервала 4 (на нашей картинке это не так) ставим 0 (false).

2. Проделываем тоже самое для всех ПЗ в пределах k баров

3. Предположим там было 100 зон, суммируем значения для каждого интервала на выходе предположим получаем следующее:

Интервал 1 : 100
Интервал 2: 50
Интервал 3: 20
Интервал 4: 10

4. Вычисляем вероятность попадания цены в каждый интервал:

Интервал 1: 100/100*100=100%
Интервал 2: 50/100*100=50%
Интервал 3: 20/100*100=20%
Интервал 4: 10/100*100=10%

Выводим на экран.

В итоге получаем комплексный анализ поведения цены в области над ПЗ, а как вы эти знания примените на практике это уже ваше дело...... <:-p> Изменено 29 октября, 2014 пользователем Mamotaro