[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

[austin-powersss]

Именно поэтому у автора есть замечание, что правильно построенные зоны должны быть узкими.

Почти каждая широкая зона неправильна и должна быть сужена. Поэтому является объектом для торговли в направлении от прилегающих областей к краю и внутрь нее.

Тут нет противоречия. В итоге широкая зона станет узкой :) И на индикаторе увидим много узких зон...

как бы все сходится, широкие зоны обычно появляются при пинбарах

[sledopyt]

Вот главная мысль, которую я вынес из этого текста.

Зона, где цена прошла один раз, в течении бара, называется транзитной. Этот бар называется проблемным (фокусным).

Цена стремиться возвратиться на это место и решить проблему - пройти второй раз через уровень другим баром. Это может быть и не в этот период +н баров, а и позже, к примеру н+н баров правее. Но она там пройдет рано или поздно.

Подбирая количество баров (н), которое должно быть небольшим, нужно добиться, чтобы перекрывалось 97% транзитных зон на истории.

И тогда будет

97% of the time, the current price going forward wants to be h-
recurrent for some h!!! So, there lies you key to $$$.

---

Добавлено: 30-10-2014 11:49:47

---

Возможно, к - это коэффициент времени, через который закроется проблема.

Для М5 соотношение 5/288 баров предполагает решение проблемы 95%.
То есть в течении суток зона 5н будет перекрыта с вероятностью 95%.



Но это моя интерпретация. Возможно я и ошибаюсь. Изменено 30 октября, 2014 пользователем sledopyt

[Бармалей]

Для М5 соотношение 5/288 баров предполагает решение проблемы 95%.
То есть в течении суток зона 5н будет перекрыта с вероятностью 95%.



Но это моя интерпретация. Возможно я и ошибаюсь.

Похоже, не ошибаешься. Если надо более 90% там цифры именно такого порядка. До 80 более-менее реально. Чуть позже выложу индюк для поиска H справа по заданным Н слева и проценту.

[prizrak1984]

Здравствуйте. Может ли кто нибудь перевести этот документ?

eureKa.pdf

[austin-powersss]

Для М5 соотношение 5/288 баров предполагает решение проблемы 95%.
То есть в течении суток зона 5н будет перекрыта с вероятностью 95%.



Но это моя интерпретация. Возможно я и ошибаюсь.

Похоже, не ошибаешься. Если надо более 90% там цифры именно такого порядка. До 80 более-менее реально. Чуть позже выложу индюк для поиска H справа по заданным Н слева и проценту.

а как нам это в индикаторе Tranzient Zones отобразить? там нужно Н-288 ставить?
тогда он будет и вправо и влево 288 свечей отсчитывать, а это как бы уже не то...

кстати с такими параметрами на всех парах около 95% Изменено 30 октября, 2014 пользователем austin-powersss

[Бармалей]

а как нам это в индикаторе Tranzient Zones отобразить? там нужно Н-288 ставить?
тогда он будет и вправо и влево 288 свечей отсчитывать, а это как бы уже не то...

http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169294

[sledopyt]

Для М5 соотношение 5/288 баров предполагает решение проблемы 95%.
То есть в течении суток зона 5н будет перекрыта с вероятностью 95%.



Но это моя интерпретация. Возможно я и ошибаюсь.

Похоже, не ошибаешься. Если надо более 90% там цифры именно такого порядка. До 80 более-менее реально. Чуть позже выложу индюк для поиска H справа по заданным Н слева и проценту.

Пришла только что мысль визуального индикатора.
Слева задаем число баров. А справа полоса тянется, пока не перекроется ценой. Типа Aliger, только учитываются фрактальные и промежуточные зоны.

Те зоны, которые не перекрылись за заданный период истории, и будут показывать вероятность 3-5%. Они будут тянуться вправо на тысячи баров. А слева будет видно, как все зоны перекрылись в конце концов. Проблемы решены.

[Trader_One]

Здравствуйте. Может ли кто нибудь перевести этот документ?

Судя из документа k- нижняя часть формирующейся переходящей зоны, выше которой при пробитии можно входить на селл, ожидая перекрытия зоны. А вот как она вычисляется не понял :-?

[Brom]

Хотя бы общий смысл:
If your zone turns out to be h-recurrent, your sell will still win, if your zone turns out to be h-transient, your sell will still win. EITHER way, you will win!! I leave you to figure this out. That is why I can win many times without a loss, even if the pips are small. I can kill it on every time frame because whatever the state of the market, I am guaranteed a win, except in exceptional cases,...

[sledopyt]

Моя интепретация.

Начать поиск для коротких возможностей справа, от текущего бара, когда цена проходит вниз до синей пунктирной линии, и это создаст несколько пипсов при возвращении в К !

Если цена вернется в течении h, значит вы не получили редкое событие (Переходные зоны)



"Так, все, что вам нужно сделать, это определение постоянной величины для К, которая зависит от текущего бара. Тем не менее, вообще K должен быть небольшим !! "

Eurusdd ...
Нажмите на свечу, перейдя на более низкий ТФ.
Ваша цель может быть синяя пунктирная линия или просто несколько пунктов выше нее. Я могу быть внутри К. До вас ...Ваша техника для входа и оценки K это ваш собственный секрет.

---

Добавлено: 30-10-2014 13:40:40

---

Сначала вверху создали желтую зону, потом пошли вниз, перекрыв предыдущую. Внизу новую создали и теперь идут верхнюю закрывать.



Уже готово.

Изменено 30 октября, 2014 пользователем sledopyt

[Бармалей]

Индикатор для подбора h_right по заданному h_left и требуемому проценту пробития зон.
График выводится для h_right от 1 до 400. Так что процент можно и по нему оценить, а заданный в параметрах индикатора процент отображается подсказкой внизу графика в виде зон. 97% не найдете, сразу предупреждаю :) Дальше 400 баров наверное никакого смысла нет считать...
Расчет ведется тупо по количеству зон. Если же взять по ценам, может и можно на 97% выйти. Ведь Переходные зоны часто пробиваются частично, т.е. сужаются. Как это учесть, надо подумать...

8.png
AG_TZ_Stat2.mq4

Изменено 30 октября, 2014 пользователем Бармалей

[ssuhanov]

Может кому пригодиться! Может кто -то переведет :d

Моя интерпретация.

Давайте предположим, что у нас есть желтая зона, но рынок еще не продвинулся в синюю область. Затем мы можем предположить, что, когда цена попадает в область В. То это будет временным явлением. Так, мы объявляем область А повторяющейся. Когда цена туда попадает, то мы ищем место, чтобы найти позицию на продажу выше B.
Теперь, если рынок откатывается в B, мы победим. Если B оказывается переходный, наше предположение о А как о повторяющейся область даст прибыль от продажи.
Оба способа, мы победим !!!
Цены не должны вернуться обратно в зону TZ. Так как вы предположили, что это является при переходных вы не продаете с намерением цене возвращения в зону, вы продаете в надежде, что цена будет вновь посетит область А над зоной. Другим возможным вариантом является то, что вы получите больше пунктов из-за цены, которая не просто посетит этот район выше зоны, но спуститься в него еще раз.
Я торгую это микроскопически на 1мин 5мин сроки ...
После того, как цена находится выше моих ч баров, я маркирую эту область как подозреваемую переходную зону и начинаю искать возможность моих УВЕРЕННЫХ 1-10 пипсов коротких над ней, предполагая, что это является формирование до ... !! Реверс для длинных ...



Все это напоминает евангелия от различных участников, которые пытаются адаптировать притчи для того, чтобы самим понять о чем идет речь.

Хотя бы общий смысл:
If your zone turns out to be h-recurrent, your sell will still win, if your zone turns out to be h-transient, your sell will still win. EITHER way, you will win!! I leave you to figure this out. That is why I can win many times without a loss, even if the pips are small. I can kill it on every time frame because whatever the state of the market, I am guaranteed a win, except in exceptional cases,...

Я это понимаю так: предположим, что у нас текущая свеча - восходящая и на ее верхнем краю формируется переходная зона (еще не подтверждена). Так вот: если эта зона довольно широкая, то нужно стараться продать от верхнего края этой зоны к нижнему.

Как автор это аргументирует:
- если это будет переходная зона (зона в которой цены не повторяются), то цена выйдет из этой зоны вниз на этой же свече и мы получим прибыль;
- если это не переходная зона, а зона повторяющихся цен, то цена опять же пройдет эту зону, просто не текущей свечой, а одной из следующих, и мы снова же будем в прибыли.

Единственный вариант, когда мы будем в убытке - эта зона останется переходной, но останется посредине свечи.

[Scriptolog]

Здравствуйте. Ваш индикатор Transient Zone's Indicator.ex4 работает только на демо счетах.
Для реальных счетов можете сделать?

Здравствуйте.

Делать особо ничего не придется, просто открою доступ для работы на реальных счетах.

Выше я уже говорил, что данный индикатор является всего лишь завуалированным расширением штатного индикатора фрактал (стыдливо замалчивая свое родство с ним), и хотя я не отрицаю определенную пользу от этого индикатора, но и особого интереса к нему не испытываю. Напомню, что

... после того как индикаторы были готовы, стало понятно, что предложенный подход есть не что иное, как дальнейшее развитие идеи фрактала. Только у штатного индикатора "Фрактал" из МТ4 строго по 2 бара слева и справа выше/ниже фокусного бара, а в новом индикаторе может быть больше и не обязательно равное кол-во баров слева и справа. Может быть новый индикатор даже следовало бы назвать "Advanced Fractal Indicator" (доработанный индикатор фракталов)?

Ну что же, посмотрим насколько полезными окажутся новые индикаторы, в конце концов кому-то и штатные фракталы помогают в торговле...

Поэтому, пожалуйста, приложенные ниже индикаторы работают без ограничений как на демо- так и на боевых счетах.

Transient_Zones_Indicator.ex4
Trade_Levels_Indicator.ex4

Изменено 30 октября, 2014 пользователем Scriptolog

[Mamotaro]

Бармалей вы можете сделать свой индикатор зон в виде скрипта....чтобы не нагружал терминал при больших значениях h? Нужно посмотреть кое что на истории....... 8->

[Бармалей]

Бармалей вы можете сделать свой индикатор зон в виде скрипта....чтобы не нагружал терминал при больших значениях h? Нужно посмотреть кое что на истории....... 8->

Ставите как индикатор. Отрабатывает один раз. Срабатывает также один раз при смене ТФ, инструмента или изменении параметров индикатора.

AG_TZ02_One.mq4

[Mamotaro]

А вот и пресловутые 97% пробитых зон..... v:)




Еще один пазл головоломки лег в общую картину.....
Вспомним наш постулат.....Цена стремится повторить все свои значения......получается если на "Подтвержденной ПЗ" она это сделать не смогла....то рано или поздно она все равно ее пробьет....так что в принципе ни что не мешает нам торговать на пробой "Подтвержденной ПЗ" в будущем, когда цена подойдет к ним.

Возможно автор и торгует на пробой только "подтвержденных ПЗ"..... хотя это только предположение....не хватает данных для анализа....нужны индикаторы про которые я писал выше.... :-?

[Obstinate]

Бармалеюшка, вся надежда на Вас!!!!Как удачно для нас вы заглянули на эту ветку!куда то fortran пропал :-s . Изучает наверное.

[austin-powersss]

давайте какой нить советник забабахаем по этой стратегии, я в этом не очень секу, но комп свой на круглосуточную оптимизацию предоставлю :d

Для начала по стратегии Mamotaro с отложками, а там уже увидим слабые стороны и поймем куда копать.

Изменено 30 октября, 2014 пользователем austin-powersss

[psihoz]

Поймите же, что увеличение баров в будущее для получения желаемых процентов закрытия сродни бесконечному подбрасыванию этой набившей оскомину монетки, делая ставку, что рано или поздно она таки встанет на ребро.
Прощупывать h_right непропорционально h_left имеет смысл, если вы ищите максимально возможный процент НЕ закрытия, торгуя отбой.
Улучшения качества сигнала на пробой надо добиваться, расширяя h_left, а h_right с такими маленькими целями должна отработать себя в ближайшем будущем (об этом нам намекает оригинальный индикатор, рисующий оранжевую зону справа, равной 2xh) или закрыться с минимально возможным убытком в ситуации, если не закроется зона.

А вот и пресловутые 97% пробитых зон..... v:)

Ага, причём уменьшение баров слева теоретически будет только улучшать статистику :))



Судя по тому, что я понял, нам предлагают входить на еще формирующемся фокус баре, дождаться, пока он достигнет максимума/минимума и пойдёт назад повторять цены, поставить отложку на k (могу ошибаться, но это 1/3 зоны, отложенная от максимума/минимума предыдущего бара) и ловить пипсы тралом до закрытия зоны, с шагом k. То есть, наш профит даже не верхушка местечкового движения, а окончание местечковой тиковой коррекции. И всё это на М1-М5. Пора запасаться нейростимуляторами, или на чём там сидят англоязычные коллеги.
h справа в таком случае нам нужно, только чтобы понять, когда мы получили "уникальный" случай, когда одна убыточная сделка сжирает результаты предыдущих 100 профитных, и пора уже прекращать пересиживать.

Не поймите меня неправильно, сами по себе зоны - интересный объект изучения, но мы, по моему, зря ищем зерно истины у западных последователей теории, они сами гадают на кофейной гуще. Трудности с переводом еще и в свежесозданной терминологии. "Проблемные бары", "k" и прочее.

p.s.: заметка на будущее - если найду какую-нибудь любопытную закономерность на рынках, но не буду знать, куда её притулить, объявить граалем и поклясться никому не раскрывать всех "секретов". Рано или поздно коллективный разум найдёт, как применить инструмент

[Бармалей]

Поймите же, что увеличение баров в будущее для получения желаемых процентов закрытия сродни

Там же смайл нарисован. Иронии не поняли? :)

[sledopyt]

Для западных трейдеров получить 1-10 пипсов с вероятностью 97% называется граалем. Автор работает быстро, многократно и без стопов большим объемом. Зарабатывает за 5 дней 24000, стартуя с 5000 и удаляется тратить. А последователи остаются разгадывать все ребусы. У него девиз: когда мне понадобятся деньги я всегда знаю, где и как я могу их заработать.

А нам бы хотелось пипсов 100 с вероятностью 80%.

[psihoz]

Поймите же, что увеличение баров в будущее для получения желаемых процентов закрытия сродни

Там же смайл нарисован. Иронии не поняли? :)

Шутку оценил и поддержал. Возглас был в сторону подбора параметров вроде 5/288. Открывать позицию на сутки исходя из зоны, сформировавшейся за полчаса, по крайней мере не логично.

[sledopyt]

В теме описаны еще способы поиска проблемных мест, куда цена должна прийти.
Я, например, могу предположить, что в ближайшее время евро придет к уровню примерно 1,25880. От уровня 1,26150 можно было заходить в селл.

[austin-powersss]

А нам бы хотелось пипсов 100 с вероятностью 80%.

Без столпов я считаю это утопия, по той логике что у нас выходит рано или поздно цена вернётся к каждому фракталу, но перерыв между этим может быть и не одна неделя... Так то вроде получается, ставлю 100/100 на м5, прикидываю направление на старшем ТФ и стараюсь входить по "тренду" для уверенности ещё и на Н1 кину 24/24. И так за 4 дня сделок 30 в плюс, раз 5-7 приходилось усреднятся, но в итоге зря, все равно бы закрылось. Но загвоздка в том что это без столпов и где их ставить по уму я не знаю, а это все до поры до времени...

[Mamotaro]

Судя по тому, что я понял, нам предлагают входить на еще формирующемся фокус баре, дождаться, пока он достигнет максимума/минимума и пойдёт назад повторять цены, поставить отложку на k (могу ошибаться, но это 1/3 зоны, отложенная от максимума/минимума предыдущего бара) и ловить пипсы тралом до закрытия зоны, с шагом k. То есть, наш профит даже не верхушка местечкового движения, а окончание местечковой тиковой коррекции. И всё это на М1-М5. Пора запасаться нейростимуляторами, или на чём там сидят англоязычные коллеги.
h справа в таком случае нам нужно, только чтобы понять, когда мы получили "уникальный" случай, когда одна убыточная сделка сжирает результаты предыдущих 100 профитных, и пора уже прекращать пересиживать.

Направление мыслей верное....автор именно так и торгует....пипсовка в пределах ПЗ или в прилегающих областях, либо на фокус баре либо на тестах ПЗ в дальнешем.....надо более внимателньо поковырять индикатор статистики и четко понять что такое k и как его вычисляет индикатор. Тогда думаю многие вопросы прояснятся....
И еще надо внимательно посмотреть поведение цены на самом фокус баре, поискать закономерности..... :-b