[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

[austin-powersss]

Судя по тому, что я понял, нам предлагают входить на еще формирующемся фокус баре, дождаться, пока он достигнет максимума/минимума и пойдёт назад повторять цены, поставить отложку на k (могу ошибаться, но это 1/3 зоны, отложенная от максимума/минимума предыдущего бара) и ловить пипсы тралом до закрытия зоны, с шагом k. То есть, наш профит даже не верхушка местечкового движения, а окончание местечковой тиковой коррекции. И всё это на М1-М5. Пора запасаться нейростимуляторами, или на чём там сидят англоязычные коллеги.
h справа в таком случае нам нужно, только чтобы понять, когда мы получили "уникальный" случай, когда одна убыточная сделка сжирает результаты предыдущих 100 профитных, и пора уже прекращать пересиживать.

Направление мыслей верное....автор именно так и торгует....пипсовка в пределах ПЗ или в прилегающих областях, либо на фокус баре либо на тестах ПЗ в дальнешем.....надо более внимателньо поковырять индикатор статистики и четко понять что такое k и как его вычисляет индикатор. Тогда думаю многие вопросы прояснятся....
И еще надо внимательно посмотреть поведение цены на самом фокус баре, поискать закономерности..... :-b

может Вам поможет, но самые большие значения k на золоте

по истории k меняется только от кол-ва "Problem bars", чем их больше, тем меньше k Изменено 30 октября, 2014 пользователем austin-powersss

[ESmagin]

Вот вы говорите, что eurusdd торгует большим лотом и без стопов. А от куда это взято? Есть ли какая то статистика по его сделкам или мониторинг? С целью изучить. Многое бы прояснить могло.

[sledopyt]

Он там часто уточняет, разрешает ли ваш брокер хеджирование. Наверное в локи входит, если случится неудача.

---

Добавлено: 31-10-2014 06:12:46

---

На золоте еще осталось закрыть старую зону и уже появилось много новых, широких.



Изменено 31 октября, 2014 пользователем sledopyt

[Trader_One]

Бармалей, заметил что ваш индикатор AG_TZ01 находит на 1-2 зоны больше чем индюк из ФФ (на 1000 баров), а индикатор AG_TZ02 еще на пару зон больше находит. То есть вы как то улучшаете логику поиска?

---

Добавлено: 31-10-2014 09:21:47

---

надо более внимателньо поковырять индикатор статистики и четко понять что такое k и как его вычисляет индикатор. Тогда думаю многие вопросы прояснятся....
И еще надо внимательно посмотреть поведение цены на самом фокус баре, поискать закономерности..... :-b

А все просто, k в индюке статистики это среднее значение высоты зоны в пунктах (mean width of the problem zone ).
И глядя на картинку это логично, что когда следующий бар пробивает ПЗ на величину более k- то с вероятностью 95% вернется к k даже если полностью не перекроет зону и в последствии образуется ПЗ.
Изменено 31 октября, 2014 пользователем servantes

[sledopyt]

А все просто, k в индюке статистики это среднее значение высоты зоны в пунктах (mean width of the problem zone ).
И глядя на картинку это логично, что когда следующий бар пробивает ПЗ на величину более k- то с вероятностью 95% вернется к k даже если полностью не перекроет зону и в последствии образуется ПЗ.

Вторая оранжевая свеча пробила первую и сделала широчайшую зону. Третья свеча начала обратное движение в направлении к. Жду теперь когда 4 и 5 вероятность сработает. Первые 1, 2, 3 остались далеко позади.

Проверил на Н4 по золоту 30/30 и получилось, что средний фрактальный к=2,1079.
Две последние фрактальные зоны были примерно 200 и 350. А сегодняшняя потенциальная - примерно 400

Изменено 31 октября, 2014 пользователем sledopyt

[psihoz]

А все просто, k в индюке статистики это среднее значение высоты зоны в пунктах (mean width of the problem zone ).

Имеете ввиду толщину подтвержденных зон? Вполне правдоподобно. Так мы имеем на истории 100% повторения зон выше/ниже k за заданный промежуток 2xh_right, а незакрытие этой зоны будет действительно уникальной для рассматриваемого отрезка истории. По этому толщина подтверждённых зон, которые индикатор оставляет на графике, должна быть максимально узкой. Вот почему нам не надо ловить пик свечи, чтобы войти в сделку, а достаточно открыться выше зоны k и траллить. Я уж думал, нафиг мне эти зоны, если бы заранее знал, где будет хай/лоу свечи.

Бармалей, вот Вам рационал для индикатора: возможно ли отображать этот k на свежеформирующейся зоне сильно не перегружая терминал?

[Trader_One]

А все просто, k в индюке статистики это среднее значение высоты зоны в пунктах (mean width of the problem zone ).

Имеете ввиду толщину подтвержденных зон?

Именно, а точнее среднее значение всех подтвержденных зон.
По моим наблюдениям на практике отрезок выше/ниже зоны k (синяя зона на рисунке) в большинстве случаев слишком маленький для получения прибыли. Изменено 31 октября, 2014 пользователем servantes

[Бармалей]

А все просто, k в индюке статистики это среднее значение высоты зоны в пунктах (mean width of the problem zone ).

Имеете ввиду толщину подтвержденных зон?

Именно, а точнее среднее значение всех подтвержденных зон.
По моим наблюдениям на практике отрезок выше/ниже зоны k (синяя зона на рисунке) в большинстве случаев слишком маленький для получения прибыли.

k - это коэффициент, равный 1,2,3. На него умножается средняя высота зоны. В тексте индикатора это dmed. И вычисляется процент отката от зоны в области 1*dmed, 2*dmed, 3*dmed. Как-то так....

---

Добавлено: 01-11-2014 13:15:46

---

Бармалей, заметил что ваш индикатор AG_TZ01 находит на 1-2 зоны больше чем индюк из ФФ (на 1000 баров), а индикатор AG_TZ02 еще на пару зон больше находит. То есть вы как то улучшаете логику поиска?

Изначально по видео Павла я воспринял индикатор, как зоны поддержки-сопротивления. Там, где закрытие зоны происходит пипс в пипс она не отображалась на индюке, а зона-то поддержки есть. Я и переделал слегка индикатор, чтобы такие зоны тоже отображались шириной в 1 тик цены, 5-й знак в котировке. Вот при подсчете они по-видимому разницу и дают. Но их 1-2 на тысячу, даже если и концепция системы изменилась полностью, погрешность мизерная... Зато поддержка и сопротивление на высоте :) Изменено 1 ноября, 2014 пользователем Бармалей

[Roccosovsky]

Ребят, а есть у кого этот индикатор, только для Forex Tester 2?

[aybulat]

Может есть у кого этот индикатор для 509-го build? Следующие версии mt4 у меня не работают.

[ilja81555]

Ваше мнение уважаемые форумчане, есть ли смысл смотреть сделки на отбой только во флэте. Во время тренда игнорировать сигналы. Т.е. можно ли для каждой пары, для каждого ТФ подобрать параметры с наибольшей вероятностью отбоя. И искать эти зоны на границах флэта. Вопрос будет ли этот принцип эффективней чем другие осциляторы и уровни.

[Brom]

ilja81555 Автор пишет: That is why I trade only eurusd because demand and supply are almost equal. (Вот почему я торгую только EURUSD, потому что спрос и предложение почти равны.) Вот вам и рекомендация.

[maus68]

Давайте все же разберемся что это за стратегия такая ?
Автор данной стратегии на forexfactory говорит что рынки имеют память и тут же
приводит формулу математического принятия решений
Марковский процесс
P(X_n=x_n|X_{n-1}=x_{n-1}, X_{n-2}=x_{n-2}, \dots, X_0=x_0)=\mathbb{P}(X_n=x_n|X_{n-1}=x_{n-1})
Так что же это такое?
Ма́рковский проце́сс — случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения временно́го параметра t не зависит от эволюции, предшествовавшей t, при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано («будущее» процесса не зависит от «прошлого» при известном «настоящем»; другая трактовка (Вентцель): «будущее» процесса зависит от «прошлого» лишь через «настоящее»).

Спойлер

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81

Противоречие выделено
Принципиально немарковскими процессами являются случайные процессы в сложных системах. К ним относят колебания курса акций, изменения средней температуры Земли и другие процессы.

Спойлер

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81

Следовательно применение данного уравнения к системе не преемлемо
Автор сам заблуждается или вводит нас в заблуждение
Так почему все же это работает?
Давайте разберемся в индикаторе.
Что он ищет на графиках?
А ищет он на графиках фракталы (определение фракталов можно прочитать в справке к МТ) на ТФ высшего порядка и переносит на низшие ТФ (двухцветная линия индикатора не что иное как растянутый фрактал высшего ТФ кстати первый вариант индикатора так и назывался Fractal_Zones.ex4 ссылка на загрузку forexfactory.com/attachment.php?attachmentid=1491477&d=1408297859) выходит мы торгуем фрактальные каналы высших ТФ на ТФ низшего порядка и я думаю что торговать стоит как торгуем любой канал.(Fractal_Zones рекомендую, линии рассматриваю как границы канала и фрактальные линии поддержки и сопротивления)
Кстати о переходных зонах как писал А. Элдер любой канал должен включать в себя 90-95% ценового диапазона а остальные 5-10% это и есть переходные зоны так что ничего нового здесь нет все давно уже придумано.
Спасибо.

Изменено 2 ноября, 2014 пользователем test13

[Brom]

maus68 Все весьма логично, осталось выяснить, как он получает серии из 1000 профитных сделок и с легкостью побеждает в турнирах трейдеров, может он в сговоре с местной "кухней"? v:)
I ask just one favor from you guys: Can you people put these ideas together nicely and create a Wikipedia page for the similarity and TZ-zones. I will provide the proof of important statements . Please do this! Thank you!!! http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=434603&page=569

Just pm me for any comment of clarifications. I will not post here!!!
Пишет, что своими идеями будет делиться в Википедии, а на форуме больше нет, просит организовать ему статью в Вики по теме. Изменено 2 ноября, 2014 пользователем Brom

[charly]

Let me state this clearly as possible:
1: choose your time-frame
2: choose your currency pair
3: choose any price level, p and a value for h.

The proposition says that the relative frequency of the number of times the market reached p and p was h-recurrent will approach 1 almost surely as time goes to infinity.
Now, since we cannot experience infinity, what about the short run.

The theorem predicts that there is a minimum value for h such that 97% of price levels - hit in the past - will have h-recurrent relative frequencies close to 1.

Therefore, focus on price. On rare occasions you will have an h-TZ zone at a given price p. That h-TZ zone has 97% chance Of been h-recurrent when price gets to p the next time.

Therefore, use h-TZ zones to find h-recurrent zones!!!!

Probability will be on your side.

For example, you can look for an h-TZ zone that was h-TZ twice in a row. That is a rare-rare event. The next time price gets there, you have a high probability h-recurrent zone.

This works in every condition of the market, ranging or trending!!!!

это от самого автора, перевидите на русском

[setdrive]

Не ас, но попробую перевести:

"Позвольте мне объяснить это как можно более четко:
1. Выберите таймфрейм
2. Выберите валютную пару
3. Выберите любой ценовой уровень - Р, и значение для Н

Гипотеза говорит, что относительная частота с которой рынок достигает цены Р, и эта цена Р была Н-повторяющейся подойдет 1 (?не знаю как относится к данному предложению, вставлено дословно), стремится к бесконечности.
Но, поскольку мы не можем исследовать бесконечность, поговорим о краткосрочной перспективе ("как насчет короткого отрезка" - дословно).

Теорема предсказывает, что существует минимальное значение Н, при котором 97% ценовых уровней - пересеченных в прошлом - будут Н-повторяющимися с относительной частотой близкой к 1.

Таким образом, сосредоточимся на цене. В редких случаях у вас будут образовываться H-TZ зона для данной цены Р. Эта зона имеет 97% шанс быть (стать) Н-повторяющейся, когда цена дойдет до Р в следующий раз.

Таким образом используйте H-TZ зоны, чтобы найти Н-повторяющиеся зоны!!!

Вероятность будет на вашей стороне.

Для примера вы можете поискать H-TZ зону, которая была H-TZ зоной два раза подряд. Это очень редкое событие. В следующий раз, (когда) цена будет там, вы имеете с высокой вероятностью Н-повторяющуюся зону.

Это работает на любом состоянии рынка, ranging или тренде!!!"

От себя позвольте выразить глубокую гордость и благодарность местным форумчанам, которые за 20 (!) страниц форума, без воды (что немаловажно), имея минимум информации, исследовали тему во многих плоскостях, выдвинули несколько идей применения как самостоятельных ТС, разобрали заморские и сделали свои индикаторы, и т.д. - реально гордость берет! =d>

[T1000]

Спойлер

Whenever a concept, like transient/recurrent zones, is presented here you should NOT always stick to exactly what you read here but find a more sophisticated and high-probability way of applying the concept. The idea of transient/recurrent zones presented here is in its most basic form as a theorem. However, there are VERY high probability modifications to the simple trading trick I presented here. That is what makes me different from everyone else. It is also up to you to apply it uniquely.

If I lose or close a trade negatively in this world, it will be because I want to be human like everyone else, the trade was just to hedge a position and not needed anymore or I am playing a trick.

Trading is not impossible!!! So, think of a modification to TZ that will never fail you three times in a row. NOTE: Such a technique exists!

---

Добавлено: 03-11-2014 06:40:06

---

Four days ago, I gave a friend a huge assignment. Create an indicator that can identify recurrent prices based on 14 conditions, I gave him. The guy sent me some pictures that i want to share here. He is supposed to finish in three months time, just an idea of how big the assignment is.

So, far the probabilities are looking good simply because the fourth condition is that the signals should not repaint!


Under the current settings. price cannot deviate more than 40 pips from the transient price mark!







{quote} Hi eurusdd, how much to time previously tested this principle to assume this deviation? 1 year, 2 years, 10 years ... Calculate areas transient / recurrent limit in areas of indicators? You calculate a convergence in the price, but maybe not statistical convergence.
Eurusdd: P may not understand your ststaement exactly, so I will leave you with pictures, going back into the past, to make up your mind if the guy has done a good job so far!

---

Добавлено: 03-11-2014 06:50:30

---

reason for up! notice first arrow,



deal done! see that push?

Изменено 4 ноября, 2014 пользователем test13

[Бармалей]

Вот скрипт, который отображает динамически построенные непробитые зоны на видимом участке графика. Динамически - это значит, что левая красная часть зоны не задается, а берется с графика. Правая синяя часть зоны равна левой. После пробития или истечения по времени не отображается. Так что на графике только ДЕЙСТВУЮЩИЕ TZ.
Объем вычислений большой, поэтому делать индикатор стремно - подвесит терминал.

AG_RunAway1.mq4
9.png

[ironwolf]

Попробую выразить свою точку зрения, как я это вижу. Или предложу даже свою типа-стратегию.

Допустим, я торгую на Н1. Индикатор ТЗ идет у меня с настройкой Н=24. Образовалась ТЗ. Вероятность того, что цена вернется к ТЗ в течение следующих 24 свечей=97 %. Что ж, я подожду момента, когда цена отойдет (если отойдет) от зоны на 20 пунктов. Вхожу с тейком в области зоны=20 пунктов, стоп лосс ставлю 100 пунктов. Итак, 97% возврата к зоне дают мне на 100 сделок 1940 пунктов. Однако, следуя той же вероятности, при моем стопе одна из пяти сделок будет убыточной, и это 2000 пунктов......... =)) Жесть блин. НО!!!! максимальная волантильность по мажорам в течении суток примерно 90 пунктов. Так что попробую потестировать такую вот затею.

[Бармалей]

Попробую выразить свою точку зрения, как я это вижу. Или предложу даже свою типа-стратегию.
Допустим, я торгую на Н1. Индикатор ТЗ идет у меня с настройкой Н=24. Образовалась ТЗ. Вероятность того, что цена вернется к ТЗ в течение следующих 24 свечей=97 %.

Нет там такой вероятности :( 60% зон закроются на 1-х 10-ти свечах. на 1-й сотне свечей закроются еще 20%. А оставшиеся 20% будут до-олго закрываться. Это все независимо от параметра H, таймфрейма, пары.
Единственную реальную пользу от такого знания вижу только в том, что на Н4 в течение 1-3 дней зона закроется с вероятностью 70-75%. Может тут чего-то и можно выжать...

[Bal]

irnwlf

при h=100 вероятность пробития ПЗ ~ 90%, из них 60% закроется на 1-3 баре, а значит цена отойдёт от ПЗ всего на несколько пунктов. сам тестирую такую систему, тестировал buy/sell limit в районе 10 пунктов от ПЗ, тэйк на границе, стоплосс 30 пунктов от ПЗ. Получилось 50/50 но так как стоплосс в два раза больше профита, то риски 1/2

---

Добавлено: 04-11-2014 17:49:08

---

тестировал на m5 Изменено 4 ноября, 2014 пользователем Bal

[Bronis]

Всех приветствую!
После чтения ветки заметил, что у многих зоны вызвали явный интерес, но нет
ясности по применению. Рискну предложить дополнение.
У каждого + есть - , у инь есть янь. У зоны должен быть антипод - Антизона,
где цена, наоборот, находилась больше всего за тот же период. По идее Антизона будет сопротивлением, при пробитии которого начнёт формироваться другая зона. У Антизоны должна быть тоже статистика, и её можно анализировать.
Бармалей, захочешь ? Смогёшь ?

[Бармалей]

Всех приветствую!
После чтения ветки заметил, что у многих зоны вызвали явный интерес, но нет
ясности по применению. Рискну предложить дополнение.
У каждого + есть - , у инь есть янь. У зоны должен быть антипод - Антизона,
где цена, наоборот, находилась больше всего за тот же период. По идее Антизона будет сопротивлением, при пробитии которого начнёт формироваться другая зона. У Антизоны должна быть тоже статистика, и её можно анализировать.
Бармалей, захочешь ? Смогёшь ?

А чего тут мочь? Это называется МаркетПрофиль. Одно время было очень модно... Насчет статистики к нему надо подумать...
Вообще, если идеи есть, формулируйте конкретно. Реализовать я не против, тема мне интересна... Изменено 5 ноября, 2014 пользователем Бармалей

[Bronis]

Попробую конкретизировать.
Transient Zones -- (по мне) это накопление разнонаравленных ордеров в одном месте, т. е. это "пища" для цены. И цена идет за "пищей". Именно поэтому, в большинстве, случаев цена приходит в зону. А не приходит если "пищи" больше с другой стороны.
Антизона -- это где "пищи" уже нет, и цене проходить эту антизону незачем, если только не формируется зона с другой стороны. Цена должна подойти к антизоне, спровоцировать трейдеров на действия и выбрать путь к "пище". Я предполагаю, что можно оценить некую пороговую вероятность, когда антизону можно назвать антизоной. Лично мне интересна эта статистическая вероятность у сформированных зон. Все остальное по аналогии с зоной, как в твоих индикаторах.
То что ты упоминаешь профиль рынка, это слишком общее понятие в нашем случае. По нему и зоны можно как-то смотреть. Но твои индюки в разы информативнее.

[Hamster murderer]

Всем привет, вот попробовал пару дней поторговать просто по TZ. Результаты в принципе меня устроили, буду тестировать дальше на центовике, если будет в том же духе перейду на долларовый счет

Спойлер

---

Добавлено: 06-11-2014 16:36:44

---

<:-p> Изменено 6 ноября, 2014 пользователем Hamster murderer