[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

[fortran]

Я конечно сам в шоке, но вы сами все видите на графике, понадобилось всего лишь 3 часа вместо 15 отведенных мной. Вы скажете совпадение, я скажу что возможно вы правы. )))))


Возможно код форекса уже разгадан.
У вас есть картинка, где вход был и выход?

Про входы и выходы я на данный момент даже не думаю, сама эта теория мне на данный момент кажется чем то из области фантастики, но тем не менее многие подсказки автора обрели смысл. Кто то из форумчан оригинальной ветки говорил, что сперва автор учил их определять где будет цена в определенный момент времени, именно эту науку я и пытаюсь сейчас постичь. Последнее предсказание заведомо было провальным, было сделано практически на ходу без взвешивания, как вы заметили в этот раз я даже поленился посмотреть проценты ))) Но вот сейчас скажу, что в следующие примерно 3,09 дня с вероятностью более 70% данная ценовая планку будет преодолена. Вероятность назвать не могу по причине того что терминал виснет от заданного расчета ((( Пока перегружал терминал, появилась идея просчитать вероятность немного другим способом, так вот, статистика говорит что в течении 3,04 дней ценовая планка 1,2723 будет преодолена с вероятностью 86,1%.

[Brom]

Trody Насколько я понимаю, приоритет у последней.

[fortran]

Еще один секрет от сенсея англоязычной ветки: "I am sure some of you are wondering how i can trade so many times with large lots and no SL. The secret is 'timing'. "
"Я уверен, что некоторые из вас задаются вопросом, как я могу совершать так много сделок с крупными лотами и не использовать стоп-лосс. Секрет во "времени".
Даже встречал философский пост на тему того, что на рынке есть только время и цена. В принципе ничего нового автор не сказал, т.к. именно эти две шкалы мы можем наблюдать в терминале, в любом! Но если подумать над глубиной данной мысли..... Вот только это для другой ветки форума.

А вот это мне понравилось больше всего: "What people are calling price action is not really price action. Price action is tick data. Candlesticks and bars are just technical indicators too. So, so-called price action fellows are still trading with indicators. People should stop fooling themselves!

The 1min chart is like a 60SMA on the tick data because you are putting all the information contained in 60 seconds ticks into one bar. The High, Low, Close , Open on the bars are generally lagging too because they depend on the tick data. For example, the Close of a bar is not determined until the 60 ticks are done.
So just like MAs, you have another lagging indicator.

All these so called no-indicators price-action folks make me laugh."
Забавный дядичка этот Eurusdd )))

[cro$$man]

Прочитал бегло ветку форума. Господа трейдеры начинающие и не очень. Новый взгляд на Форекс нужен тогда когда старые подходы уже не годятся. Не стоит менять стратегии и наработки если они приносят доход. Или вас обуяла жажда наживы? Лично я вполне доволен тем что имею и по опыту предшествующих лет уверен что жадность к добру не приводит. Все вышеизложенное годится для неопределившихся в своих стратегиях и наработках новичков. Правильно заметил Павел что сейчас можно гребъсти деньги лопатой, так что вам еще нужно, какие нафиг стратегии? На одном только падении рубля можно было за две прошедших недели сколотить капитал.

Изменено 27 октября, 2014 пользователем crossman

[fortran]

Что делаем, когда образовываются 2 переходных зоны? Куда целим, вверх, вниз?

Автор говорит что торговать нужно в сторону наибольшей вероятности, итак, с вероятностью 69,9% мы достигнем нижнюю зону в течении 7 часов,в чем я бы усомнился в виду предстоящей азиатской сессии, и с вероятностью 80,8% мы ее достигнем в течении следующих 24 часов. Про верхнюю зону я писал выше. Но если взять те же ближайшие 24 часа, то вероятность ее достижения 77,5%. Вот.

[Archikzn]

Что делаем, когда образовываются 2 переходных зоны? Куда целим, вверх, вниз?

Автор говорит что торговать нужно в сторону наибольшей вероятности, итак, с вероятностью 69,9% мы достигнем нижнюю зону в течении 7 часов,в чем я бы усомнился в виду предстоящей азиатской сессии, и с вероятностью 80,8% мы ее достигнем в течении следующих 24 часов. Про верхнюю зону я писал выше. Но если взять те же ближайшие 24 часа, то вероятность ее достижения 77,5%. Вот.

А как Вы определяете эти вероятности? Можно поподробнее.

[fortran]

Что делаем, когда образовываются 2 переходных зоны? Куда целим, вверх, вниз?

Автор говорит что торговать нужно в сторону наибольшей вероятности, итак, с вероятностью 69,9% мы достигнем нижнюю зону в течении 7 часов,в чем я бы усомнился в виду предстоящей азиатской сессии, и с вероятностью 80,8% мы ее достигнем в течении следующих 24 часов. Про верхнюю зону я писал выше. Но если взять те же ближайшие 24 часа, то вероятность ее достижения 77,5%. Вот.

А как Вы определяете эти вероятности? Можно поподробнее.

В архиве к данной теме приложена два индикатора, один показывает что надо делать, второй считает с какой вероятность вы это сделаете.

[Brom]

fortran

анал....из.png

[Bal]

Что делаем, когда образовываются 2 переходных зоны? Куда целим, вверх, вниз?

Автор говорит что торговать нужно в сторону наибольшей вероятности, итак, с вероятностью 69,9% мы достигнем нижнюю зону в течении 7 часов,в чем я бы усомнился в виду предстоящей азиатской сессии, и с вероятностью 80,8% мы ее достигнем в течении следующих 24 часов. Про верхнюю зону я писал выше. Но если взять те же ближайшие 24 часа, то вероятность ее достижения 77,5%. Вот.

А как Вы определяете эти вероятности? Можно поподробнее.

В архиве к данной теме приложена два индикатора, один показывает что надо делать, второй считает с какой вероятность вы это сделаете.

fortran, объясните пожалуйста, я немного не уловил момент, как вы перешли от вероятностей непопадания в зону к вероятностям достижения зон? второй индикатор показывает вероятность непопадания цены в зону за h баров. по идее, две зоны имеют одинаковые вероятности непопадания цены в них за h баров. почему тогда у Вас вероятности разные? Что я не так понимаю?

Ps. я говорю об оранжевых зонах.

GBPUSDH1.png

[reader20]

сделайте робота уже по этому, или хотябы индикатор чтобы можно было вставить его в конструктор роботов типо forex generator чтоб работал нормально.

[Bal]

fortran, объясните пожалуйста, я немного не уловил момент, как вы перешли от вероятностей непопадания в зону к вероятностям достижения зон? второй индикатор показывает вероятность непопадания цены в зону за h баров. по идее, две зоны имеют одинаковые вероятности непопадания цены в них за h баров. почему тогда у Вас вероятности разные? Что я не так понимаю?

Понял, для двух зон h_right буду разными, соответственно и вероятности тоже. Сорри. Сам спросил - сам ответил)

[Mamotaro]

Смотрю народ тут совсем запутался в граальных дебрях и мажет бутерброд на масло да еще не той стороной. И так начну по порядку. Сперва теория, потом практика.....как говорил великий Банифаций..... :-b

Постулат номер один на котором основан сам подход "Переходных зон" (в дальнейшем ПЗ):

1. ЦЕНА СТРЕМИТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ СВОИХ ЗНАЧЕНИЙ (если перестаете понимать что я буду писать дальше, возвращайтесь к этому пункту). Вся теория ПЗ основана на этом постулате.
2. Если цена в течении числа свечей равного h не повторила все свои значения, то образуется переходная зона (ПЗ) и шанс пробития этой зоны в течении следующих h свечей возрастает с каждой следующей свечой. Если цена не смогла повторить себя за 2h свечей образуется подтвержденная ПЗ.

А теперь объяснение на пальцах, т.е. на монетке (этот же пример приводил автор). Предположим мы подбросили монетку 10 (h=10) раз и 10 раз выпала решка (вероятность такого события, уже мала сама по себе). С точки зрения теории ПЗ это сигнал на формирование переходной зоны (т.е. за 10 свечей цена не смогла повторить все свои значения). А теперь как думаете какова вероятность что следующие 10 бросков не выпадет орел. Правильно вероятность черезвычайно мала. (А это и есть вероятность того что цена за следующие 10 свечей не сможет пробить (повторить) переходную зону образованную первыми 10-ю свечами). Т.е. шанс выбросить монетку 20 раз подряд решкой черезвычайно мал, а выбросить орел после большой серии решек очень велик. От этого и отталкивается автор.

И так теперь более подробно что же нам показывает индикатор. Когда цена за h свечей не смогла повторить все значения он рисует оранжевую область по сути это и есть ПЗ (просто она не подвержденная). Если цена сможет повторить все значения образованные первыми h свечами, за следующие h свечей, то ПЗ будет пробита и исчезнет (не подтвердится), перерисуется как принято говрить у нас трейдеров. И шанс на это значительно выше, чем шанс на подтверждение зоны. Подтверждение зоны это событие когда цена не смогла повторить какой то диапазон значений образованный первыми h свечами, за следующие h свечей (и мы видим это в виде красно -желтой области на графике).

И так из всего выше написанного постулат номер 2.
ЕСЛИ ЦЕНА НЕ СМОГЛА ПОВТОРИТЬ ВСЕ СВОИ ЗНАЧЕНИЯ ЗА h СВЕЧЕЙ, ТО ЗА СЛЕДУЮЩИЕ h СВЕЧЕЙ, ОНА БУДЕТ СТРЕМИТСЯ ПОВТОРИТЬ НЕ ПОВТОРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, Т.Е. ПРОБИТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ЗОНУ (при определенных значения h шанс пробития ПЗ будет достигать более 90%)


А теперь практика.
И так что нам дает граальное знание того что цена стремится пробить ПЗ? А дает оно нам очень простую вещь, перевес в веротности. За счет чего спросите вы?

Из чего состоит открытие любой сделки на форексе? Из 4 состовляющих: лот, точка входа, точка стоплоса и точка тейкпрофита. Из этих переменных при открытии сделки трейдер знает только значение лота, остальное это некие прогнозируемые (неизвестные величины) величины. Что же нам деат теория ПЗ. Постулат номер три. ТЕОРИЯ ПЗ ПОЗВОЛЯЕТ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 90% УСТАНОВИТЬ ТОЧКУ ТЕЙКПРОФИТА. (ТОЧКА ТЕЙКПРОФИТА СТАВИТСЯ НА ГРАНИЦЕ НЕПОДТВЕРЖДЕННОЙ ПЗ) . И теперь трейдеру останется правильно угадать только точку входа и значение стоплоса.

Почему я так утверждаю? Смотри постулат номер 2 и постулат номер 1. Цена в течении h свечей не повторил какое то свое значение, образовалась не подтвержденная ПЗ, следовательно в следующие h свечей цена будет стремится повторить это значение и повторит его с очень высокой вероятность. Т.е. пока ПЗ не подтвердилась и не пробита мы можем держать на ней точку тейкпрофита.

И так примеры (для наглядности). За одно выкладываю по сути стратегию торговли по одному единственному индикатору ПЗ.

Берем график EURUSD M5 и накладываем на него индикатор статистики RecurrenceStatisticV3_Text Mod. Ставим значение h_left=100 и h_right=100. И смотрим вот на эту строчку.



Что это значит, что вероятность того что ПЗ образованная 100 свечами, с вероятностью 90% будет пробита за следующие 100 свечей. Значит если мы будем ставить тейкпрофит на границу переходной зоны, цена с 90% вероятностью дойдет до него.

Проводим анализ дальше. Начинаем менять значение h_right с шагом 10. И смотрим как меняется вероятность по индикатору. Скриншот из экселя:


Как видите вероятность пробития ПЗ в первые 50 свечей, после образования равна почти 83%, оставшиеся 50 свечей добавляют нам 8%. Как мы будем это использовать.

Определяем средную величину размера свечи на данном таймфреме, для это используем скрипт AverageRange. средний размер свечи для таймфрема М5 EURUSD равен 60 новых пунтов (брал для всей истории, можно оптимизировать под текущий рынок). Для чего нам нужно это значение? А для того чтобы определить максимально возможный диапазон хода цена за 50 свечей, ибо именно в нем мы будем искать точку входа и точку стоплосса. Если просто умножить 50 свечей на размер свечи то мы получим масксимальный ход цены без учета перекрытия свечей, поэтому чтобы учесть перекрытие я делю эту цифру на 2. И получаю размер диапазона в котором может ходить цена слеудующие 50 свечей. И теперь просто логично поставить ордер в середину этого диапазона с расчетом на отскок от ПЗ с последующим возвратом к ПЗ. Вот скрин расчета СЛ и ТП.



И так мы знаем куда ставить точку ТП, мы знаем размер ТП и размер стоплосса. Т.е. у нас есть все условия для входа в рынок. Как мы будем входить.

Правила входа.
1. Сформировалась ПЗ из 100 свечей (оранжевый цвет). От границы ПЗ ставим ордер sell limit (если это поддержка) или bay limit (если это сопротивление). Ставим на расстоянии нашего вычисленного ТП (300 новых пунтов), СЛ ставим тоже 300 пунктов.



2. Если ордер закрылся по СЛ, а ПЗ еще не пробита (оранжевая), значит цена улетела больше чем на 600 пунтов, ставим stop ордер на возвращение цены к ПЗ по тем же правилам. Т.е. наша задача дождаться пробития ПЗ.





3. Если ПЗ пробита (перерисовалась), а отложка не сработала то удаляем ее. Если ПЗ оказалась подтвержденной ПЗ (т.е. цена ее не смогла пробить), то она нас больше не интересует (но это не значит что мы не сможет взять на ней пару тейкрофитов до момента пока она не будет подтверждена, ибо цена скорее всего будет ее тестировать).

И чтобы не быть голословным выкладываю стейт торговли в тестере на M5 EURUSD по выше описанным правилам. Как видите за 77 сделок слиться мне не удалось. При чем у меня в тестере стоит настрйока на проскальзывание ордеров 10-15 пунктов. И торговля велась на высокой скорости поэтому очень много входов пропущено, особенно входы Stop ордерами (которые могли перекыть многие убытки). Просто в целях экономии времени торговал очень быстро, если сделать все это споконой и размеренно результат был бы я думаю раза в 1,5 лучше. Хотя даже при такой мягко сказать не очень дисциплинированной торговле по этой стратегии я получил 54% положительных сделок, и это глядя только на один индикатор, с мягко сказать очень приблизительно подробранным значением ТП и СЛ.

Кстати данную стратегию очень легко загнать в советник и выжать из нее максимум, при желании, надеюсь желающие программисты найдутся....

Это кстати не самый оптимальный вариант использования данного метода, просто набросал первое что пришло голову. Самое лучшее будет добавить этот индикатор к любой эффективной скальперской стратегии и скальпить при подходе к ПЗ. Думаю при таком подходе можно будет получить более 90% прибыльных сделок.

На этом все, искренне Ваш....профессор Банифаций.... :-b :))

Переходные_зоны_стейт.rar
AverageRange.mq4

Изменено 27 октября, 2014 пользователем Mamotaro

[fortran]

Спойлер

Смотрю народ тут совсем запутался в граальных дебрях и мажет бутерброд на масло да еще не той стороной. И так начну по порядку. Сперва теория, потом практика.....как говорил великий Банифаций..... :-b

Постулат номер один на котором основан сам подход "Переходных зон" (в дальнейшем ПЗ):

1. ЦЕНА СТРЕМИТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ СВОИХ ЗНАЧЕНИЙ (если перестаете понимать что я буду писать дальше, возвращайтесь к этому пункту). Вся теория ПЗ основана на этом постулате.
2. Если цена в течении числа свечей равного h не повторила все свои значения, то образуется переходная зона (ПЗ) и шанс пробития этой зоны в течении следующих h свечей возрастает с каждой следующей свечой. Если цена не смогла повторить себя за 2h свечей образуется подтвержденная ПЗ.

А теперь объяснение на пальцах, т.е. на монетке (этот же пример приводил автор). Предположим мы подбросили монетку 10 (h=10) раз и 10 раз выпала решка (вероятность такого события, уже мала сама по себе). С точки зрения теории ПЗ это сигнал на формирование переходной зоны (т.е. за 10 свечей цена не смогла повторить все свои значения). А теперь как думаете какова вероятность что следующие 10 бросков не выпадет орел. Правильно вероятность черезвычайно мала. (А это и есть вероятность того что цена за следующие 10 свечей не сможет пробить (повторить) переходную зону образованную первыми 10-ю свечами). Т.е. шанс выбросить монетку 20 раз подряд решкой черезвычайно мал, а выбросить орел после большой серии решек очень велик. От этого и отталкивается автор.

И так теперь более подробно что же нам показывает индикатор. Когда цена за h свечей не смогла повторить все значения он рисует оранжевую область по сути это и есть ПЗ (просто она не подвержденная). Если цена сможет повторить все значения образованные первыми h свечами, за следующие h свечей, то ПЗ будет пробита и исчезнет (не подтвердится), перерисуется как принято говрить у нас трейдеров. И шанс на это значительно выше, чем шанс на подтверждение зоны. Подтверждение зоны это событие когда цена не смогла повторить какой то диапазон значений образованный первыми h свечами, за следующие h свечей (и мы видим это в виде красно -желтой области на графике).

И так из всего выше написанного постулат номер 2.
ЕСЛИ ЦЕНА НЕ СМОГЛА ПОВТОРИТЬ ВСЕ СВОИ ЗНАЧЕНИЯ ЗА h СВЕЧЕЙ, ТО ЗА СЛЕДУЮЩИЕ h СВЕЧЕЙ, ОНА БУДЕТ СТРЕМИТСЯ ПОВТОРИТЬ НЕ ПОВТОРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, Т.Е. ПРОБИТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ЗОНУ (при определенных значения h шанс пробития ПЗ будет достигать более 90%)


А теперь практика.
И так что нам дает граальное знание того что цена стремится пробить ПЗ? А дает оно нам очень простую вещь, перевес в веротности. За счет чего спросите вы?

Из чего состоит открытие любой сделки на форексе? Из 4 состовляющих: лот, точка входа, точка стоплоса и точка тейкпрофита. Из этих переменных при открытии сделки трейдер знает только значение лота, остальное это некие прогнозируемые (неизвестные величины) величины. Что же нам деат теория ПЗ. Постулат номер три. ТЕОРИЯ ПЗ ПОЗВОЛЯЕТ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 90% УСТАНОВИТЬ ТОЧКУ ТЕЙКПРОФИТА. (ТОЧКА ТЕЙКПРОФИТА СТАВИТСЯ НА ГРАНИЦЕ НЕПОДТВЕРЖДЕННОЙ ПЗ) . И теперь трейдеру останется правильно угадать только точку входа и значение стоплоса.

Почему я так утверждаю? Смотри постулат номер 2 и постулат номер 1. Цена в течении h свечей не повторил какое то свое значение, образовалась не подтвержденная ПЗ, следовательно в следующие h свечей цена будет стремится повторить это значение и повторит его с очень высокой вероятность. Т.е. пока ПЗ не подтвердилась и не пробита мы можем держать на ней точку тейкпрофита.

И так примеры (для наглядности). За одно выкладываю по сути стратегию торговли по одному единственному индикатору ПЗ.

Берем график EURUSD M5 и накладываем на него индикатор статистики RecurrenceStatisticV3_Text Mod. Ставим значение h_left=100 и h_right=100. И смотрим вот на эту строчку.



Что это значит, что вероятность того что ПЗ образованная 100 свечами, с вероятностью 90% будет пробита за следующие 100 свечей. Значит если мы будем ставить тейкпрофит на границу переходной зоны, цена с 90% вероятностью дойдет до него.

Проводим анализ дальше. Начинаем менять значение h_right с шагом 10. И смотрим как меняется вероятность по индикатору. Скриншот из экселя:


Как видите вероятность пробития ПЗ в первые 50 свечей, после образования равна почти 83%, оставшиеся 50 свечей добавляют нам 8%. Как мы будем это использовать.

Определяем средную величину размера свечи на данном таймфреме, для это используем скрипт AverageRange. средний размер свечи для таймфрема М5 EURUSD равен 60 новых пунтов (брал для всей истории, можно оптимизировать под текущий рынок). Для чего нам нужно это значение? А для того чтобы определить максимально возможный диапазон хода цена за 50 свечей, ибо именно в нем мы будем искать точку входа и точку стоплосса. Если просто умножить 50 свечей на размер свечи то мы получим масксимальный ход цены без учета перекрытия свечей, поэтому чтобы учесть перекрытие я делю эту цифру на 2. И получаю размер диапазона в котором может ходить цена слеудующие 50 свечей. И теперь просто логично поставить ордер в середину этого диапазона с расчетом на отскок от ПЗ с последующим возвратом к ПЗ. Вот скрин расчета СЛ и ТП.



И так мы знаем куда ставить точку ТП, мы знаем размер ТП и размер стоплосса. Т.е. у нас есть все условия для входа в рынок. Как мы будем входить.

Правила входа.
1. Сформировалась ПЗ из 100 свечей (оранжевый цвет). От границы ПЗ ставим ордер sell limit (если это поддержка) или bay limit (если это сопротивление). Ставим на расстоянии нашего вычисленного ТП (300 новых пунтов), СЛ ставим тоже 300 пунктов.



2. Если ордер закрылся по СЛ, а ПЗ еще не пробита (оранжевая), значит цена улетела больше чем на 600 пунтов, ставим stop ордер на возвращение цены к ПЗ по тем же правилам. Т.е. наша задача дождаться пробития ПЗ.





3. Если ПЗ пробита (перерисовалась), а отложка не сработала то удаляем ее. Если ПЗ оказалась подтвержденной ПЗ (т.е. цена ее не смогла пробить), то она нас больше не интересует (но это не значит что мы не сможет взять на ней пару тейкрофитов до момента пока она не будет подтверждена, ибо цена скорее всего будет ее тестировать).

И чтобы не быть голословным выкладываю стейт торговли в тестере на M5 EURUSD по выше описанным правилам. Как видите за 77 сделок слиться мне не удалось. При чем у меня в тестере стоит настрйока на проскальзывание ордеров 10-15 пунктов. И торговля велась на высокой скорости поэтому очень много входов пропущено, особенно входы Stop ордерами (которые могли перекыть многие убытки). Просто в целях экономии времени торговал очень быстро, если сделать все это споконой и размеренно результат был бы я думаю раза в 1,5 лучше. Хотя даже при такой мягко сказать не очень дисциплинированной торговле по этой стратегии я получил 54% положительных сделок, и это глядя только на один индикатор, с мягко сказать очень приблизительно подробранным значением ТП и СЛ.

Кстати данную стратегию очень легко загнать в советник и выжать из нее максимум, при желании, надеюсь желающие программисты найдутся....

Это кстати не самый оптимальный вариант использования данного метода, просто набросал первое что пришло голову. Самое лучшее будет добавить этот индикатор к любой эффективной скальперской стратегии и скальпить при подходе к ПЗ. Думаю при таком подходе можно будет получить более 90% прибыльных сделок.

На этом все, искренне Ваш....профессор Банифаций.... :-b :))

Павел, будте так любезны, закрепите это в шапке темы, этот человек так же как и я познал Дэен этой темы("EUREKA!" не все поймут), и смог донести подробно в массы, пусть буржуи за своем форуме завидуют!

Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить Павла за объективность в его работе! Кто то из форумчан хотел посмеяться над моими догадками и размышлениями, но Павел увидел в моих попытках рациональное зерно. Изменено 27 октября, 2014 пользователем fortran

[pavlus777]

Спойлер

Смотрю народ тут совсем запутался в граальных дебрях и мажет бутерброд на масло да еще не той стороной. И так начну по порядку. Сперва теория, потом практика.....как говорил великий Банифаций..... :-b

Постулат номер один на котором основан сам подход "Переходных зон" (в дальнейшем ПЗ):

1. ЦЕНА СТРЕМИТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ СВОИХ ЗНАЧЕНИЙ (если перестаете понимать что я буду писать дальше, возвращайтесь к этому пункту). Вся теория ПЗ основана на этом постулате.
2. Если цена в течении числа свечей равного h не повторила все свои значения, то образуется переходная зона (ПЗ) и шанс пробития этой зоны в течении следующих h свечей возрастает с каждой следующей свечой. Если цена не смогла повторить себя за 2h свечей образуется подтвержденная ПЗ.

А теперь объяснение на пальцах, т.е. на монетке (этот же пример приводил автор). Предположим мы подбросили монетку 10 (h=10) раз и 10 раз выпала решка (вероятность такого события, уже мала сама по себе). С точки зрения теории ПЗ это сигнал на формирование переходной зоны (т.е. за 10 свечей цена не смогла повторить все свои значения). А теперь как думаете какова вероятность что следующие 10 бросков не выпадет орел. Правильно вероятность черезвычайно мала. (А это и есть вероятность того что цена за следующие 10 свечей не сможет пробить (повторить) переходную зону образованную первыми 10-ю свечами). Т.е. шанс выбросить монетку 20 раз подряд решкой черезвычайно мал, а выбросить орел после большой серии решек очень велик. От этого и отталкивается автор.

И так теперь более подробно что же нам показывает индикатор. Когда цена за h свечей не смогла повторить все значения он рисует оранжевую область по сути это и есть ПЗ (просто она не подвержденная). Если цена сможет повторить все значения образованные первыми h свечами, за следующие h свечей, то ПЗ будет пробита и исчезнет (не подтвердится), перерисуется как принято говрить у нас трейдеров. И шанс на это значительно выше, чем шанс на подтверждение зоны. Подтверждение зоны это событие когда цена не смогла повторить какой то диапазон значений образованный первыми h свечами, за следующие h свечей (и мы видим это в виде красно -желтой области на графике).

И так из всего выше написанного постулат номер 2.
ЕСЛИ ЦЕНА НЕ СМОГЛА ПОВТОРИТЬ ВСЕ СВОИ ЗНАЧЕНИЯ ЗА h СВЕЧЕЙ, ТО ЗА СЛЕДУЮЩИЕ h СВЕЧЕЙ, ОНА БУДЕТ СТРЕМИТСЯ ПОВТОРИТЬ НЕ ПОВТОРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, Т.Е. ПРОБИТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ЗОНУ (при определенных значения h шанс пробития ПЗ будет достигать более 90%)


А теперь практика.
И так что нам дает граальное знание того что цена стремится пробить ПЗ? А дает оно нам очень простую вещь, перевес в веротности. За счет чего спросите вы?

Из чего состоит открытие любой сделки на форексе? Из 4 состовляющих: лот, точка входа, точка стоплоса и точка тейкпрофита. Из этих переменных при открытии сделки трейдер знает только значение лота, остальное это некие прогнозируемые (неизвестные величины) величины. Что же нам деат теория ПЗ. Постулат номер три. ТЕОРИЯ ПЗ ПОЗВОЛЯЕТ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 90% УСТАНОВИТЬ ТОЧКУ ТЕЙКПРОФИТА. (ТОЧКА ТЕЙКПРОФИТА СТАВИТСЯ НА ГРАНИЦЕ НЕПОДТВЕРЖДЕННОЙ ПЗ) . И теперь трейдеру останется правильно угадать только точку входа и значение стоплоса.

Почему я так утверждаю? Смотри постулат номер 2 и постулат номер 1. Цена в течении h свечей не повторил какое то свое значение, образовалась не подтвержденная ПЗ, следовательно в следующие h свечей цена будет стремится повторить это значение и повторит его с очень высокой вероятность. Т.е. пока ПЗ не подтвердилась и не пробита мы можем держать на ней точку тейкпрофита.

И так примеры (для наглядности). За одно выкладываю по сути стратегию торговли по одному единственному индикатору ПЗ.

Берем график EURUSD M5 и накладываем на него индикатор статистики RecurrenceStatisticV3_Text Mod. Ставим значение h_left=100 и h_right=100. И смотрим вот на эту строчку.



Что это значит, что вероятность того что ПЗ образованная 100 свечами, с вероятностью 90% будет пробита за следующие 100 свечей. Значит если мы будем ставить тейкпрофит на границу переходной зоны, цена с 90% вероятностью дойдет до него.

Проводим анализ дальше. Начинаем менять значение h_right с шагом 10. И смотрим как меняется вероятность по индикатору. Скриншот из экселя:


Как видите вероятность пробития ПЗ в первые 50 свечей, после образования равна почти 83%, оставшиеся 50 свечей добавляют нам 8%. Как мы будем это использовать.

Определяем средную величину размера свечи на данном таймфреме, для это используем скрипт AverageRange. средний размер свечи для таймфрема М5 EURUSD равен 60 новых пунтов (брал для всей истории, можно оптимизировать под текущий рынок). Для чего нам нужно это значение? А для того чтобы определить максимально возможный диапазон хода цена за 50 свечей, ибо именно в нем мы будем искать точку входа и точку стоплосса. Если просто умножить 50 свечей на размер свечи то мы получим масксимальный ход цены без учета перекрытия свечей, поэтому чтобы учесть перекрытие я делю эту цифру на 2. И получаю размер диапазона в котором может ходить цена слеудующие 50 свечей. И теперь просто логично поставить ордер в середину этого диапазона с расчетом на отскок от ПЗ с последующим возвратом к ПЗ. Вот скрин расчета СЛ и ТП.



И так мы знаем куда ставить точку ТП, мы знаем размер ТП и размер стоплосса. Т.е. у нас есть все условия для входа в рынок. Как мы будем входить.

Правила входа.
1. Сформировалась ПЗ из 100 свечей (оранжевый цвет). От границы ПЗ ставим ордер sell limit (если это поддержка) или bay limit (если это сопротивление). Ставим на расстоянии нашего вычисленного ТП (300 новых пунтов), СЛ ставим тоже 300 пунктов.



2. Если ордер закрылся по СЛ, а ПЗ еще не пробита (оранжевая), значит цена улетела больше чем на 600 пунтов, ставим stop ордер на возвращение цены к ПЗ по тем же правилам. Т.е. наша задача дождаться пробития ПЗ.





3. Если ПЗ пробита (перерисовалась), а отложка не сработала то удаляем ее. Если ПЗ оказалась подтвержденной ПЗ (т.е. цена ее не смогла пробить), то она нас больше не интересует (но это не значит что мы не сможет взять на ней пару тейкрофитов до момента пока она не будет подтверждена, ибо цена скорее всего будет ее тестировать).

И чтобы не быть голословным выкладываю стейт торговли в тестере на M5 EURUSD по выше описанным правилам. Как видите за 77 сделок слиться мне не удалось. При чем у меня в тестере стоит настрйока на проскальзывание ордеров 10-15 пунктов. И торговля велась на высокой скорости поэтому очень много входов пропущено, особенно входы Stop ордерами (которые могли перекыть многие убытки). Просто в целях экономии времени торговал очень быстро, если сделать все это споконой и размеренно результат был бы я думаю раза в 1,5 лучше. Хотя даже при такой мягко сказать не очень дисциплинированной торговле по этой стратегии я получил 54% положительных сделок, и это глядя только на один индикатор, с мягко сказать очень приблизительно подробранным значением ТП и СЛ.

Кстати данную стратегию очень легко загнать в советник и выжать из нее максимум, при желании, надеюсь желающие программисты найдутся....

Это кстати не самый оптимальный вариант использования данного метода, просто набросал первое что пришло голову. Самое лучшее будет добавить этот индикатор к любой эффективной скальперской стратегии и скальпить при подходе к ПЗ. Думаю при таком подходе можно будет получить более 90% прибыльных сделок.

На этом все, искренне Ваш....профессор Банифаций.... :-b :))

Павел, будте так любезны, закрепите это в шапке темы, этот человек так же как и я познал Дэен этой темы("EUREKA!" не все поймут), и смог донести подробно в массы, пусть буржуи за своем форуме завидуют!

Ок
Даже в сам обзор ссылку на пост поставлю :)

А Mamotaro объявляется благодарность с занесением в личное дело ! l-)

Изменено 27 октября, 2014 пользователем pavlus777

[pvv10]

1. ЦЕНА СТРЕМИТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ СВОИХ ЗНАЧЕНИЙ (если перестаете понимать что я буду писать дальше, возвращайтесь к этому пункту). Вся теория ПЗ основана на этом постулате.

Согласен со всем постом практически на 90%.

Единственное, что хотелось добавить, глядя, к примеру, на последние несколько дней графика EURUSD, где прослеживается восходящая тенденция, так это то, что если цена была в недалеком прошлом на уровне ПЗ (H=100 (как у автора поста) +-10-20 свечей назад от ПЗ, то, она с той же вероятностью в ближайшие 100 +-10-20 свечей там не окажется.

[loower]

Японец отработал сегодня. Хорошее дополнение к классическому тех. анализу. ;)

[Бармалей]

Кое-что смущает в возвратах к зонам. Если посмотреть на второй индикатор, увидим что потенциальных зон, впоследствии пробитых очень много. И львиная доля таких пробитых зон пробиваются соседней свечой, или другой свечой, совсем недалеко ушедшей от зоны. Там реально прибыли нет. Но в статистику такие зоны попадают как пробитые. И статистика получается уж очень шоколадной.
Может поэтому у автора сделки большими лотами по 1-10 пипсов? Тогда надо думать, что делать, если зона отобьется. Те самые 3% отбоев сожрут все возвраты..

[fortran]

Для проверки на истории, да и не только, можно проделать следующее:
1. Выбираем на любом таймфрейме любую понравившуюся вам свечу.

Спойлер

2. Проводим через нашу свечку горизонтальную линию, это будет интересующая нас цена. Далее двигаемся по этой линии влево до первого пересечения с другой свечкой. Считаем количество свечек между этими двумя свечами (на рисунке их получилось 4). Запомним это число, оно и будет нашим h_left для подстановки в индикатор. Оно постоянно для данной свечи и данной цены, его мы менять не будем.

Спойлер

3. Идем далее. Заходим в терминал и открываем свойства индикатора статистики. В поле h_left выставляем наше определенное ранее значение (в моем примере это 4). В поле h_right выставляем интересующий вас временной интервал. Я поставил поочередно 1, затем 2.... до 7. Получившиеся результаты указаны на графике. Как это интерпретировать? Да очень просто. Мы можем утверждать, что после завершения формирования изначально взятой свечки цена с вероятностью 33,63% коснется красной горизонтальной линии в течении 1 часа. Аналогично для второй свечи: с вероятностью уже 45,73% в течении двух часов цена коснется красной линии.

Спойлер

Как вы могли заметить, при увеличении h_right процент вероятности увеличивается. Это говорит о том, что с течением времени с вероятностью 99,9% все цены на графике повторяются. Вопрос лишь в том, хватит ли нам жизни дождаться некоторых повторений.

Так же в нашем мануале не фигурирует такая величина как k, которая есть в индикаторе статистики. Я точно не знаю, что это за переменная, но у меня есть предположение что это высота переходной зоны в пунктах. Чтобы проверить мою догадку я и просил ребят переделать немного этот индикатор. В статистике указывается минимальная и максимальная высота этой зоны, а так же вычисляется вероятность пересечения зон k, 2*k, 3*k (если зона появилась вверху, то ее верхний край принимаем за 0, k отсчитывается вниз - это и есть нижний край зоны, 2*k и 3*k отсчитываются еще ниже), подозреваю что именно эти зоны являются целями взятия прибыли для автора стратегии, т.к. в своих ответах он упоминает о взятии 1-10 пп прибыли от сделки.

[Бармалей]

Чтобы проверить мою догадку я и просил ребят переделать немного этот индикатор. В статистике указывается минимальная и максимальная высота этой зоны, а так же вычисляется вероятность пересечения зон k, 2*k, 3*k (если зона появилась вверху, то ее верхний край принимаем за 0, k отсчитывается вниз - это и есть нижний край зоны, 2*k и 3*k отсчитываются еще ниже), подозреваю что именно эти зоны являются целями взятия прибыли для автора стратегии, т.к. в своих ответах он упоминает о взятии 1-10 пп прибыли от сделки.

Индикатор целесообразно разделить. Индикатор должен просто рисовать. А статистику собирать скриптом. У меня с ним терминал тормозит. Там на каждом тике пересчитываются все бары на графике :-o

[perfekcionist]

Кое-что смущает в возвратах к зонам. Если посмотреть на второй индикатор, увидим что потенциальных зон, впоследствии пробитых очень много. И львиная доля таких пробитых зон пробиваются соседней свечой, или другой свечой, совсем недалеко ушедшей от зоны. Там реально прибыли нет. Но в статистику такие зоны попадают как пробитые. И статистика получается уж очень шоколадной.
Может поэтому у автора сделки большими лотами по 1-10 пипсов? Тогда надо думать, что делать, если зона отобьется. Те самые 3% отбоев сожрут все возвраты..

я тоже это заметил прокручивая на м15 дэйли и н4... откаты не часто, но Mamotaro не зря предложил заходить от середины диапозона отложником, если рисуется новая зона удаляем отложник ставим новый так и смещаем пока не заденет, уж очень хотелось потестить в реале сие творение... но по поводу статы, если всё и так, если эти случаи(пробития следующей свечой, зоны, без отката от неё) учитываются статистикой тоже то я полон скептитизма) с этим фактом в голове стратегия превращается в мусор

[Бармалей]

с этим фактом в голове стратегия превращается в мусор

Не торопитесь. Я высказал сомнение мельком глянув в текст индикатора. А Фортран прямо в следующем посте написал про параметр k, который приведен в отчете. Там вычисляется статистически какое-то отклонение от зон. Возможно цели. Или места установки ордеров.
В-общем сейчас потрошу индюка по полной. Разберемся...

[Doveman]

А теперь объяснение на пальцах, т.е. на монетке (этот же пример приводил автор). Предположим мы подбросили монетку 10 (h=10) раз и 10 раз выпала решка (вероятность такого события, уже мала сама по себе). С точки зрения теории ПЗ это сигнал на формирование переходной зоны (т.е. за 10 свечей цена не смогла повторить все свои значения). А теперь как думаете какова вероятность что следующие 10 бросков не выпадет орел. Правильно вероятность черезвычайно мала. (А это и есть вероятность того что цена за следующие 10 свечей не сможет пробить (повторить) переходную зону образованную первыми 10-ю свечами). Т.е. шанс выбросить монетку 20 раз подряд решкой черезвычайно мал, а выбросить орел после большой серии решек очень велик. От этого и отталкивается автор.

Крайне странное объяснение от автора, который так активно использует теорию вероятностей в своих рассуждениях.
Вероятность, что после 10 подряд выпаданий решки выпадет орел составляет 50%. Она не увеличивается, вопреки распространенному заблуждению, от того, что до этого мы выкидывали решки.
Вероятность выпадания решки 10 раз подряд составляет 0.09765625%. Вероятность выпадания решки 10 раз подряд при условии, что только что мы выбросили 10 решек подряд, составляет те же самые 0.09765625%.
Другое дело, что это рынок, и тут движение цены вовсе не является случайным событием, и рассуждения автора могут иметь под собой основания, но выбор автором столь неподходящей аналогии по меньшей мере удивляет. Изменено 27 октября, 2014 пользователем Doveman

[aaruzz]

У меня в голове несколько иной способ торговли. О нем чуть позднее, я сейчас я поломаю вам немного мозг, с надеждой, что кто то поймает направление моих мыслей. Для начала давайте возмем любой график валюты и в структуре ИМПУЛЬС > КОРРЕКЦИЯ, постараемся найти закономерности и сделаем выводы из этого. После чего применим метод измерения площади зеркала водоемов дискретным методом. Итак, приняв любую связку ИМПУЛЬС > КОРРЕКЦИЯ за 2 катета и соединив их гипотенузой получим такое добро:

Спойлер

Итак, рынок имеет 2 фазы. Импульс и коррекцию. Опустим пока подробности формирования цены и ее движения, но сразу видно что он ходит по законам треугольников с некими рандомными величинами прохода расстояния и времени (от резких шипов до выыыытянутых флетообразных коррекций), образуя всякие замысловатые треугольники, потому что любое движение либо импульс, либо коррекция. Исключение только для флета, где по расстоянию импульс=коррекции, но это все равно треугольники. Как мы измеряем длину и ширину треугольника, В ЖЕСТКО ЗАФИКСИРОВАННОЙ 2D системе координат? Только дискретно, пунктами этой системы координат.

Спойлер

Даже на графике в 1 тик, нет никакой плавности, только дискретность в 1 тик, ниже тик уже не делится. Но мы можем измерять и 2мя тиками, и 3мя. И как угодно, временные таймфреймы, объемные бары, Range бары.

К чему вся эта писанина: вывод делаем, что есть 2 минимальные величины в структуре рынка - импульс и коррекция. Соединенный импульс и коррекция дают нам треугольник. Некая структура треугольников, например связка импульс-коррекция-импульс дает нам импульс более старшего порядка, но нет никакой определенной системы оценки, какого ТФ это движение, все рандомно и нет четких движения на м1, м5, м7-8-9-10 и т.д. Что то определенное, только на тиковом графике, там жесткие тики, но там матожидание выигрыша стремится к минимуму изз спреда более 1 тика, ибо меньше взять брокеру просто нельзя, т.к. нет такой величины. И открыться на 1 тике малореально изз высокой скорости данных и ордеров.

Значит довольствуется стандартными ТФ в МТ4. Вывод: нам недоступен "исходный код рынка", а лишь его надстройки в виде временных ТФ. Теперь смотрим на вот эту картинку:

Спойлер

как бы вы вычислили площадь этого сложнейшего объекта? сразу скажу что вам недоступна площадь минимальной элементарной частицы и в "исходном коде озера" вы не сможете вычислить его площадь. Вот как в учебнике написан способ вычисления:

"Схема водоема рисуется на заранее заготовленной сетке квадратов с установленным масштабом. В этом случае определение площади водоема заключается в подсчете количества квадратов, охваченных периметром водоема, с дальнейшим пересчетом на масштаб. Например, в периметр водоема вписалось приблизительно 20,5 квадратов, сторона квадрата 1 см, масштаб сетки: в 1 см — 10 м. Таким образом, площадь водоема составит 20,5 ´ 10 ´ 10 м2." При размере квадрата вдвое-втрое-в тысячу раз меньше, мы лишь будем приближаться к истинной площади, но никогда не достигнем ее, пока не посчитаем в элементарных частицах, ниже которых просто ничего нет. Но нам это и не нужно.

Рыночную модель можно представить в виде треугольных фракталов

Спойлер

Мы видим что большинство черных дыр заполнено, но если мы увеличим количество фракталов в 2-3-1000 раз, то 100% пустоты не будет заполнено никогда. Фрактальный минимум это 75% заполненности, когда в 1 треугольнике 3 его подобия и пустая 25%ная пустота, которая на самом деле не пустота, а треугольник вверх ногами. Вот как раз этот черный треугольник и есть коррекция. Если и по часовой стрелке считать и против, всегда будет импульс-коррекция-импульс-коррекция и т.д. А внутри вложенных треугольников та же структура, самовоспроизводящая себя. Но не до бесконечности, а до "тиков". Т.к. ниже тиков ничего нет. Но тики нам не доступны.

Но и не надо. Теперь самое интересное, зачем нам эта картинка с озером и треугольными фракталами? Мы по сути делаем все то же самое, пытаясь поймать вероятность повторения цен. Ведь как треугольник на минимум 75% фрактален до бесконечно близкого к 100%, как водоем бесконечно близок к своей истинной площади, которую не знает никто кроме Бога.

Можем сказать, что в треугольнике и водоеме координаты в двумерной системе (длина и ширина) повторяются с вероятностью от 75% и до почти 100%, за минусом TZ или по-русски ПЗ.

Переходные зоны не закрываются координатами при любом дроблении квадратов их измеряющих.

ПЗ по сути это фракталы со стороной в H свечей.

Спойлер

но дело в том, что при правильно подобранной стороне H, будет происходить то, что на рисунке выше. При самом первом появлении оранжевой полоски есть очень большая вероятность, что полоска исчезнет (подвинется дальше, как бы). Потому, что мы ей по сути измеряем сторону треугольника, до момента вершины. И сторона обычно достаточно длинна, чтобы несколько раз перебить зону. Это хорошо видно по индикатору reccurense_statisticsV3_textmod. Мы же видим белые фракталы?

Спойлер

Это оно как раз: оранжевая зона образовалась и ее ВОЛОКЛО по "стороне треугольника" до вершины, оставляя белые фракталы, и только на вершине она подтверждается. Что такое фрактал: Это зеркально отраженная сторона вокруг оси ЦЕНА, вертикальной оси. Т.к. есть только импульс и коррекция. Значит, чтобы зона показала пик фрактала, ее туда надо ЗАГНАТЬ ценой и потом она через H баров справа подтвердится. То есть цена двигает зону как поплавок с вероятностью
Probability of fully resolving possible fractal bars.

Какие я вижу возможности торговать. Итак, с вероятностью в величину Probability of fully resolving possible fractal bars, зону после ее появления в оранжевом виде цена обновит. Доколе? Вот это я не знаю.

Смотря какая сторона треугольника, если длинная, то далеко погонят зону и она обновится несколько раз, а если короткая сторона, то мало раз. Нужно вычислить вероятность обновления зоны после ее первой прорисовки на заданное Х пунктов. Если мы статистически найдем величину Х с вероятностью обновления больше 80%, то это грааль. Если на 4 пункта вероятность будет 92%, то что нам мешает тупо открываться после первой прорисовки оранжевой зоны с ТР 4 пункта? Все равно зона обновится с выысокой вероятностью. А после очень редких лосей мартинить далее по сигналам и отбивать потери. При такой высокой вероятности СЛ может быть в 3 раза больше ТР, и все равно мы в плюсе.

Так что кто осилил это все и имеет навыки программирования, можно ли посчитать вероятность обновления зоны после ее первой прорисовки на заданное Х пунктов?

Я надеюсь понятно все расписал и в голове сложилось, что мы график измеряем прямоугольниками с разной стороной и высотой, со стороной (H) мы вроде разобрались и посчитали вероятность исходов. А вот про высоту в пунктах, то что нужно просчитать по вероятности - глушь. Может EURUSDD об этом и молчит? 8-> Изменено 28 октября, 2014 пользователем test13

[fortran]

Пока я принимал душ вероятность в 66,88% стала реальностью, я достигли красной линии.
Кстати, пока я был в душе меня в очередной раз осинило ))) Пришла в голову мысль, что на ближайшее будущее на графике можно построить нечто похожее на поле вероятностей. Вот только с появлением новой свечи, поле будет изменяться. И если логически подумать, то можно заново переосмыслить понятие тренда. Это движение из менее вероятной зоны,в более вероятную.

Спойлер

[aaruzz]

Если посмотреть на второй индикатор, увидим что потенциальных зон, впоследствии пробитых очень много. И львиная доля таких пробитых зон пробиваются соседней свечой, или другой свечой, совсем недалеко ушедшей от зоны.

Это и есть грааль! любая зона пока попадет на вершину фрактала, будет туда двигаться ценой. Попробуй вручную сделок 100 по истории с ТП 5-7 пп, почти все закрывается по профиту