Три торговые техники от Тома Хугаарда

[88]

Три торговые техники от Тома Хугаарда 

 

          Ссылка на оригинал

 

          Здравствуйте! Добрый вечер… Доброе утро, добрый день, доброй ночи – смотря в какой части света вы находитесь! Мое имя – Том Хугаард, и я очень рад возможности поразвлечь вас в течение ближайшего часа… Ну, или сколько нам потребуется на то, чтобы познакомить вас с несколькими торговыми концептами. Их будет три! Но для начала я хотел бы потратить тридцать секунд на то, чтобы рассказать о себе. Каждый день я занимаюсь торговлей – примерно с 6:30 утра до 7-8 часов вечера. Торгую я пять дней в неделю. А по выходным стараюсь максимально дистанцироваться от графиков, новостей и всего, что связано с трейдингом. Я провел немало лет, работая в лондонском Сити… Развлекал людей, выступая на CNBC и Bloomberg, проводил семинары и, конечно, занимался трейдингом – каждый день, днями напролет!

 

          Почему я решил провести этот вебинар? Дело в том, что в период с февраля по апрель я опубликовал в City A.M. серию из 16 статей. Я подумал, что некоторые из описанных в них концептов стоит осветить в формате вебинара, поскольку при написании мне было поставлено условие – не более 350 слов на статью и никаких иллюстраций! Описывать на словах конкретные графические сетапы – настоящее испытание. Поэтому я и решил провести этот вебинар. В этом формате я смогу описать все гораздо более развернуто и подробно.

 

          Я буду рад вашим вопросам! Но поскольку я планирую рассказать вам о трех конкретных торговых сетапах, я подумал, что было бы неплохо, если бы вы придержали свои вопросы до окончания описания каждого из них. Так я смогу ответить на все вопросы сразу, и мне не придется отвлекаться на них в течение вебинара. Надеюсь, вас устроит такой план. Итак, давайте начнем…

 

          Первый сетап включает в себя новости. Думаю, сейчас самое время его обсудить, учитывая, какую волатильность вызвало сегодняшнее выступление Бена Бернанке и, что важнее, «ястребиное» заявление Трише из ЕЦБ. Эти новости спровоцировали на EURUSD внутридневное движение размером в 330 пунктов… Что и говорить, событие достаточно беспрецедентное! Этот день точно попал на границу нормального распределения, в его двухпроцентный «хвост».

 

          Я проверяю новостной календарь каждое утро. Так уж вышло, что я использую календарь от Forex Factory. Я не рекламирую этот сайт и не продвигаю его! Но мне нравится им пользоваться. Каждое утро я смотрю, выход каких новостей ожидается в течение дня. Это немного похоже на предполетный инструктаж… Я записываю, в каких странах ожидается выход экономических данных. Например, завтра пятница, выход новостей Nonfarm payrolls. Сегодня вышли британские данные Manufacturing, а ранее на неделе – CPI. Я делаю пометку, указывая, на какую валюту повлияет новость.

 

          Те, кто начинают торговать новости, часто замечают, что на них появляется особый паттерн. Можно даже сказать, что он достаточно предсказуем. Кстати говоря, для меня «торговля на новостях» – это открытие позиции сразу же после выхода данных. А не до! Причем позиции краткосрочной. Обычно я стараюсь получить в этой сделке от 10 до 30 пунктов. Так что о свинговой торговле речи не идет! Я просто стараюсь принять участие в резком движении. При этом я совершенно не обращаю внимания на то, какая именно новость выходит. Для меня неважно, что торговать – CPI, PPI, Nonfarm payrolls, Earnings или что-то другое… Все, что меня интересует – направление, в котором цена выстреливает сразу после выхода новости. Больше всего я люблю торговать этот сетап на GBPUSD, в основном потому, что британским новостям нередко удается удивить рынок. Удивление вызывает дисбаланс спроса и предложения, что меня, собственно, и интересует.

 

          Итак, мой подход таков… Шаг первый – дождаться публикации данных! Я никогда не пытаюсь заранее определить, какие значения мы получим. Ни при каких обстоятельствах! Шаг второй – после выхода новости и получения ее рынком (обычно на это уходит 2-3 секунды) я начинаю искать возможность войти в направлении «выстрела» цены на откате, любом, даже небольшом. Шаг третий – цели, их две… Первая цель – перенести стоп-лосс в безубыток. Вторая – забрать с рынка 15 пунктов или больше, причем быстро! В большинстве случаев я удерживаю сделку меньше 5 минут (или 300 секунд).

 

          Уверен, у вас масса вопросов… Так что давайте рассмотрим каждый этап более подробно. Сейчас я покажу вам то, что мне недавно пришлось описывать на словах! К счастью, формат вебинара позволяет показывать вам графики.

 

          Кстати, дополнение ко второму шагу… Критически важно научиться понимать Price Action. Настоящее понимание, на мой взгляд, приходит с практикой. Этим Price Action похож на сквош! Люблю сквош. Я провел немало времени, сидя в углу спортзала и читая книги с описанием различных техник удара… Но реальную пользу книги приносили мне только тогда, когда я начинал применять прочитанное на практике. Новости выходят достаточно часто! Возможность попрактиковать данный сетап появляется почти каждый день. Лучше всего для него подходят новости из Великобритании и Швейцарии. Новости Евросоюза обычно освещаются заранее, так что им редко удается удивить рынок. Хотя сегодняшнему комментарию Трише, очевидно, это удалось! Причем сильно. Итак, давайте перейдем к первому слайду…

 

 

          Это минутный график пары GBPUSD. 20 апреля, выход новостей… Кажется, CPI. Для начала я хотел бы рассказать о том, какие графики использую… Это – свечной график. Голубая линия, которую вы на нем видите – скользящая средняя. Я использую экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 89 практически на всех своих графиках. Это – мое «правило большого пальца». Не спрашивайте меня, почему период должен быть именно 89! Должно быть, вы знаете, что это – число Фибоначчи. Просто я обнаружил, что экспоненциальная скользящая средняя с периодом 89 мне отлично подходит. «Выстрел» цены на новостях – крупная красная свеча, отмеченная стрелкой.

 

          Насколько я могу судить, перед выходом новости все маркет-мейкеры валютного рынка обычно «садятся на забор» и ликвидности в рынке остается совсем мало. Этим рынок форекс значительно отличается от фьючерсов, которые торгуются на централизованных биржах – EUREX, CME, CBOT и так далее. На рынке форекс доминирует небольшое число крупных маркет-мейкеров, например, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Benson, UBS… И ряд более мелких игроков, в том числе и банк из моего родного города – Danske Bank… Или, например, Saxo Bank. Все эти банки входят в топ-10 маркет-мейкеров валютного рынка. И все они накануне выхода новости садятся на забор! Когда вы видите, как цена мощно выстреливает в момент выхода новости… Не стоит думать, что в направлении «выстрела» вошли все участники рынка, кроме вас. Ни на секунду в этом не заблуждайтесь! На самом деле этот «выстрел» – просто показуха! Конечно, это движение вполне может обуславливаться исполнением реальных сделок. Но количество этих сделок будет мизерным.

 

          Хочу дать вам пример. Примерно три года назад Банку Англии удалось удивить рынок неожиданным подъемом процентных ставок. Пара GBPUSD выросла на 150 пунктов – менее чем за пять секунд! Мой друг из трейдинговой фирмы, в которой я тогда работал, проверил на своем терминале Bloomberg так называемые price and sales… И обнаружил, что для того, чтобы сдвинуть рынок на 150 пунктов, потребовалось всего три сделки – все верно, три сделки, раз, два, три! И это на рынке, на котором каждый день проходят если не миллионы, то сотни тысяч транзакций!

 

          Так что когда я говорю, что этот «выстрел» цены – показуха, мы должны подумать вот что… Рынок сильно сместился. А значит, огромное количество людей оказались застигнуты врасплох – не на той стороне рынка! И начали исполняться стопы… Мы, трейдеры, торгующие через спред-беттинговые компании [британский подвид форекс-брокеров], обладаем привилегией получать исполнение своих стопов там, куда мы их поставили. Конечно, иногда случаются небольшие проскальзывания, но все же… Но институциональные трейдеры, торгующие на открытом рынке, такой привилегией не обладают.

 

          Поэтому к «выстрелу» цены вниз нужно отнестись так... «Окей, цена оказалась на новом уровне – начинаем вести дела!» Когда рынок доводит до моего сведения, что он хочет сдвинуться вниз, я делаю вот что… Как только появляется откат в 10-20 пунктов – я просто продаю!

 

          Как видите, рынок действительно немного подрос в свече, последовавшей за крупной красной. Для того, чтобы заскочить на борт, я использую несколько техник. Иногда я вхожу на откате к фибо-уровню 38. Цена до него подскакивает – продаю! Альтернативный вариант… Иногда «выстрел» цены получается незначительным, и рынок быстро возвращается обратно, к зоне, которая раньше служила поддержкой. Достаточно очевидное место для того, чтобы продать! Все знают старую аксиому: старая поддержка – это новое сопротивление, старое сопротивление – это новая поддержка. Но гораздо чаще я просто даю рынку переварить новость на первом минутном баре, а потом продаю на любом подскоке на втором. В этих сделках я обычно стараюсь получить не более 15-20 пунктов. Иногда я не получаю даже этого! Если рынок ведет себя после выхода новости неуверенно и нисходящее движение не продолжается, я снижаю размер своей позиции в два раза.

 

          Давайте еще разок пройдемся по правилам. Если есть уровень Фибоначчи – вхожу на нем. Альтернативный вариант – вход на втором минутном баре после выхода новости или вход на ретесте уровня поддержки, который превратился в уровень сопротивления. И, наконец, если цена не идет в мою сторону, я снижаю размер позиции. Я торгую новости уже давно, так что успел неплохо освоить этот подход. Причем я использую любые новости – Nonfarm payrolls, изменение процентных ставок и так далее… И я хорошо понимаю, что при торговле новостей иногда приходится сталкиваться с просадкой.

 

          Что само собой подводит нас к вопросу рисков. Задам его себе сам: а что насчет стоп-лосса? Это может вас удивить… Но я часто торгую этот сетап вообще без стоп-лосса. Потому что мне нравится обладать некоторой гибкостью. Это дает мне возможность спокойно оценить силу рынка. Короткий стоп этому бы помешал. Конечно, можно было бы поставить стоп за последним локальным максимумом, успевшим сформироваться перед выходом новости, но… Честно говоря, я все равно не дам рынку пройти против меня это расстояние. Потому что если рынок так сильно вырастет, это будет означать, что опубликованные данные не оказали на него того влияния, которого я от них ожидал. На самом деле, если говорить о процентах… Предупреждаю, это не эмпирические данные, а просто мой опыт! Но… Любой откат более чем в 50% от новостного «выстрела» должен заставить вас серьезно задуматься о том, есть ли смысл удерживать позицию.

 

          Хочу поделиться с вами двумя примерами, когда паттерн не отработал. Первый случился на этой неделе, тоже на GBPUSD. Я продал точно на уровне Фибоначчи 50! И был вознагражден 10 пунктами плавающей прибыли. Предвкушая триумф, я решил закрыть сделку… Но не успел оглянуться, как моя позиция уже показывала 2 пункта убытка. Я усомнился в том, что цена пойдет вниз, и решил зафиксировать убыток. Правда, сделку мне удалось закрыть в плюсе – я получил целый пункт прибыли! Но это была чистая удача. Я рад, что принял это решение, потому что рынок продолжил расти.

 

          А второй пример достаточно старый… Это произошло на японской иене. После выхода медвежьих новостей рынку не удалось повторно сдвинуться вниз… Судя по моему опыту, на иене новости часто абсорбируются на первой же свече и продолжение движения случается далеко не всегда. Так что иену приходится торговать очень осторожно… Давайте взглянем еще на пару примеров, а потом перейдем к вашим вопросам.

 

 

          Еще один пример с пары GBPUSD. Очень мощный «выстрел». К сожалению, запрыгнуть на борт мне здесь не удалось.

 

          Небольшое отступление, если позволите… Как видите, я использую Стохастик с настройками по умолчанию – 14, 3, 3. Пожалуйста, не думайте, что с его помощью можно успешно торговать в краткосрок. Не пытайтесь использовать его для тайминга краткосрочных сделок – ошпаритесь! По крайней мере, я получил именно такой опыт. Не хочу указывать вам, как торговать… Каждому нужно найти свой собственный ритм. Но данный график прекрасно показывает, почему я скептически отношусь к использованию Стохастика для определения уровней перекупленности и перепроданности. Как видите, индикатор вошел в зону перекупленности примерно в 9:30, но это не помешало рынку вырасти еще на 30-40 пунктов.

 

          Итак, на этом примере цена выстрелила вверх… На следующей свече она поднялась еще немного повыше, но в течение трех-четырех минут сформировала откат. Вот тут я попытался бы найти возможность для входа! К сожалению, как видите, цена немного не дошла до уровня предыдущего максимума, так что войти на поддержке у нас бы не получилось… Но я бы обязательно открыл сделку, если бы цена все-таки дошла до нее или даже опустилась чуть ниже. И если бы мне удалось ухватить с этой сделки всего 10 пунктов прибыли – да будет так! Ведь в неделю выходит около пяти новостей, по 10-15 пунктов с каждой – в сумме получается совсем неплохо! Насколько я могу судить, эта техника достаточно надежна. Протестировать ее сложно! Потому что при исполнении приходится полагаться на свою сообразительность… А иногда – на хладнокровие. Очень важно не заскакивать в сделку слишком рано… И стойко терпеть, когда цена идет против вас. Но… Могу сказать: рынок очень редко возвращается обратно сразу же после «выстрела»! Не скажу, что никогда с этим не сталкивался, но… Это случается очень, очень редко. Гораздо чаще происходит что-то вроде такого:

 

 

          Цена выстреливает, откатывает, я вхожу, она откатывает еще немного – и снова уходит в направлении «выстрела».

 

          Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы сказать: я торгую эти сетапы, используя сравнительно небольшие риски. Если мой нормальный риск составляет, скажем, 50 фунтов за пункт, эти сетапы я могу торговать с риском в 10 фунтов за пункт… Но чаще я просто снижаю размер своей позиции в два раза, до 20-25 фунтов за пункт. Кому-то этот риск может показаться низким, кому-то – высоким… Здесь все зависит от размера вашего торгового капитала.

 

 

          А вот еще один пример. Вчерашний! Рынок долго шел вниз. А потом произошел «выстрел»! Следующим баром рынок откатил обратно вверх, и я расположил на уровне 38 отложенный ордер sell limit. Цена до него не дошла, и я даже немного расстроился… Но вскоре он все-таки исполнился! Я получил в этой сделке всего 11-12 пунктов. Точно не помню, что произошло дальше… Кажется, рынок начал расти и вернулся на отметку, на которой был до «выстрела», и я попытался снова продать, когда он поднялся до уровня 50%.

 

          Интересный момент: я торговал этот сетап очень осторожно, потому что перед выходом новости не было флета! Рынок шел вниз, причем достаточно долго – на протяжении почти целого часа! «Выстрел» произошел только после того, как он упал на 70-80 пунктов. Думаю, это объясняет, почему после «выстрела» рынок так быстро вернулся обратно.

 

          Итак, с первой техникой мы закончили. Теперь я хотел бы спросить: есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Вопрос от Майкла: использую ли я цели? Нет, Майкл, в этих сделках я не использую цели (выставленные, например, с помощью расширения Фибоначчи­). Я просто пытаюсь урвать с рынка 10-15 пунктов. Если он мне их дает – я их забираю! Шон спрашивает, можно ли использовать эту технику для торговли опционами. В некоторых спред-беттиновых компаниях есть бинарные опционы. А за их исключением… Даже не знаю, как эту технику можно использовать.

 

          Крэйг: «Можно ли использовать направление, в котором цена идет до выхода новостей, для прогнозирования направления «выстрела» цены?» Хороший вопрос… Я бы сказал так. В целом рынок обычно не знает, какими окажутся новости. Поэтому лично мне больше нравится, когда перед публикацией данных рынок флетит. Как я уже сказал, в последнем примере меня несколько смущало то, что рынок перед выходом новости упал почти на 70 пунктов. Я подумал – вдруг эту новость уже кому-то слили… Знаете, за кулисами рынка форекс происходит столько всего, о чем мы, простые ритейл-трейдеры, даже не догадываемся. Просто потому что это – нерегулируемый рынок!

 

          Иэн: как долго вы обычно держите позицию? Иэн, очень хороший вопрос! Но, должно быть, вы пропустили ту часть, в которой я рассказал, что обычно удерживаю эту позицию считанные минуты. Лирой спрашивает, как я организую свое торговое время… Не могли бы вы объяснить, что имеете в виду? Новости я всегда торгую на минутном графике. Фил спрашивает, пробовал ли я использовать графики Range Bars. Нет, не пробовал! Однако у меня есть опыт торговли на transaction-графиках. Возможно, вам они больше знакомы под названием «тиковые». Простите, Лирой, не понимаю, что вы имеете в виду… Мое расписание диктуется солнечным циклом. Я просыпаюсь примерно в 5:30. Утром торгую… Свой день планирую соответственно. Это – мои рабочие часы. Фил, простите, что ответил на ваш вопрос недостаточно подробно!

 

***

 

          Давайте перейдем ко второй технике. Кстати, народ, все это – техники моей собственной разработки! А не выписки из какой-нибудь книжонки по техническому анализу. Я, трейдер, рассказываю вам, трейдерам, о реальных техниках, которые, как я обнаружил, работают... По крайней мере у меня.

 

          О второй технике я уже как-то писал… Мы с моим партнером, Дэвидом Полом, каждый месяц проводим двухдневный семинар. На нем я обычно и учу этой технике. Я засекал – на то, чтобы подробно ее объяснить, у меня обычно уходит полтора часа! А сейчас мне придется сделать это за несколько минут… Так что если кто-то что-то не поймет – это целиком и полностью моя вина. Добиться полного понимания этой техники можно только с помощью подробных объяснений. Но я сделаю все возможное, чтобы донести до вас ее суть… Примерно за пять минут.

 

          Два самых крупных биржевых индекса Европы – FTSE и DAX. Между ними наблюдается высокая корреляция! Если DAX вырастает за месяц на 10%, FTSE часто поднимается от 9 до 11%. Если DAX подскакивает за день на 100 пунктов, FTSE вырастает примерно на столько же [здесь стоит уточнить, что данный вебинар был проведен до Брекзита, когда цены на DAX и на FTSE были сопоставимыми]. До восьми утра [по Великобритании] цены на FTSE обычно контролируются брокерскими и спред-беттинговыми компаниями. На DAX – тоже. Я проработал в этой сфере 8 лет, так что достаточно неплохо понимаю, как эти фирмы работают с ценами. В нерабочие часы маркет-мейкеры обычно стараются делать все так, как на фьючерсном рынке. Однако! Что происходит в промежутке между 7 и 8 часами? Торговая сессия фьючерсами на DAX начинается на бирже EUREX в 7 часов утра, но FTSE начинает торговаться только в 8.

 

          Я заметил, что достаточно часто происходит одно явление… Явление, которое принесло мне приличное количество пунктов. Представьте такой сценарий… Ожидается, что и FTSE, и DAX за ночь значительно вырастут, потому что на Уолл-стрит выдался особенно бычий день. 7 часов утра, на DAX начинается нормальная торговля. Но FTSE еще не знает, где будет открытие. Ради примера представим, что ночью DAX вырос на 50 пунктов… И FTSE тоже! На 40-50 пунктов. Но когда на DAX начинается торговая сессия, рынок подскакивает вверх на 100 пунктов! Когда это происходит, я сразу же продаю DAX… И точно такой же позицией покупаю FTSE. Потому что, насколько я могу судить по своему опыту, очень редко бывает, что FTSE открывается на 50 пунктов выше, а DAX – на 100! Если в предыдущий день они показали примерно сопоставимый рост. Так что если вчера на обоих индексах велась торговля и не было выходных, и за день они оба выросли или упали на одинаковое число пунктов или процентов… Весьма маловероятно, что на следующий день один индекс вырастет на открытии на 50 пунктов, а другой – на 100. Однако маркет-мейкеры не всегда расторопно учитывают информацию, которую рынок дает им на открытии DAX.

 

 

          Для того, чтобы проиллюстрировать свою идею, я взял тридцатиминутные графики фьючерсов на DAX и на FTSE и наложил их друг на друга. Черные бары – FTSE, голубые – DAX. Думаю, вы сами видите, как высока корреляция… Однако, как вы могли заметить, иногда случается, что цена на DAX выстреливает, а на FTSE – нет. Те «выстрелы», которые я отметил, случились как раз в 7 утра. Я слежу за графиками, как ястреб! И когда замечаю, что на них появилось расхождение более чем в 30 пунктов, я делаю ставку на то, что они сойдутся обратно. Так что, пожалуй, можно сказать, что это – сделка на возврат к среднему.

 

          Как я уже сказал, я заработал на этом немало пунктов… Но сейчас хотел бы рассказать вам историю о том, как эта сделка привела к катастрофе. Это случилось примерно пять лет назад. Я заметил, что DAX показывает признаки силы, но FTSE… FTSE флетит и ничего не делает. DAX вырос на 30 пунктов, а FTSE – нет. Тогда я решил купить FTSE и продать DAX равными позициями, рассчитывая, что случится одно из двух: либо DAX упадет, либо FTSE за ним подтянется. Прошло около часа. DAX поднялся с 30 до 35 пунктов… А FTSE упал на 5! Я подумал – должно быть, рынку нужно еще немного времени… И удвоил свою позицию. Купил еще больше FTSE, продал еще больше DAX, решив, что к началу американской торговой сессии цена на эти индексы вернется к среднему.

 

          У этой техники есть одна проблема, леди и джентльмены… В ней нельзя применять стоп-лоссы. И поэтому она, несомненно, подойдет далеко не всем. Когда ты торгуешь арбитраж между двумя индексами, ставить стоп нельзя… Потому что просто некуда. В этот вторник, например, DAX вырос на 135 пунктов… А FTSE – упал на 50. Я продал DAX и купил FTSE. FTSE падал, но не так быстро, как DAX. DAX был открыт в банковский выходной и королевскую свадьбу. Он устроил приличное ралли... Я сделал ставку на то, что случится одно из двух: либо FTSE его догонит, либо DAX откатит назад. Но примерно в 11 часов дня банк Barclays опубликовал предупреждение о снижении прибылей. И FTSE упал на 85 пунктов – практически по прямой! А DAX не сдвинулся ни на пункт. В итоге я получил по нему небольшой убыток. А вот по FTSE приличный…

 

          Я извлек из этих убытков два урока. Если рынок в течение дня ведет себя слабо, при появлении расхождения лучше ставить не на сужение, а на расширение. Когда рынок ведет себя таким образом, он намекает на какие-то новости, которые еще не были опубликованы. А второй урок – никогда не доливайтесь к убыточным позициям! И не удваивайте позиции на спредовой сделке. Так что… Если кто-то из вас торгует индексы – возможно, вам стоит обратить внимание на эту технику!

 

          Есть ли у вас вопросы? Обычно я трачу на объяснение этой техники полтора-два часа. А сейчас я попытался сделать это за несколько минут… Асонис спрашивает, почему биржевые индексы открываются на разных уровнях. Просто потому, что маркет-мейкеры устанавливают цены в зависимости от спроса и предложения. Тревор спрашивает, в какое время нужно торговать эти сделки. Где-то между 6:15 и 8:00. Обычно убыток по ним не превышает 20-25 пунктов. А если я вижу прибыль в 10-15 пунктов, я ее фиксирую, спасибо большое. Винрейт этих сделок – выше 85%. Гурдит спрашивает, торгую ли я по этой стратегии только индексы – нет, я торгую по ней еще и валюты! Но это – тема для другого дня, Гурдит.

 

          Кит задал прекрасный вопрос – как я справляюсь с широкими спредами на FTSE до открытия? Именно поэтому я жду открытия DAX! После него спред становится меньше 10 пунктов. Конечно, он все равно получается больше, чем в активную торговую сессию, что плохо сказывается на моем преимуществе… Но иногда соотношение риска к прибыли оказывается таким привлекательным, что я открываю сделку с удовольствием – даже с учетом большого спреда!

 

          Джон задал хороший вопрос – что за цену на FTSE мы видим ночью? На самом деле, с сентября 2010 года фьючерсная торговля на FTSE начинается в 1 час ночи! Когда было объявлено о том, что ночные часы тоже станут торговыми, я подумал – ну все, моей спредовой сделке пришел конец, больше не смогу ее торговать! Но понаблюдав за ночной торговлей, я понял, что объемы там просто крошечные. Всего несколько контрактов в час – и это в лучшем случае! Ликвидность просто отсутствует. Так что случаи некорректного прайсинга по-прежнему случаются!

 

          Можете начать осваивать эту технику вот с чего… Начните отслеживать, как часто маркет-мейкерам удается верно угадать восьмичасовую цену открытия FTSE. Сравнивайте ее с котировкой, которую они дают, скажем, за 15 минут до этого.

 

          …Нет, я бы не стал удерживать эту позицию ночью. Еще раз: техники, которые я вам сегодня показываю, относятся к категории краткосрочных. Какие еще корреляции я еще использую? Майкл, вынужден вас разочаровать, это – тема для другой дискуссии!

 

          Йорис спрашивает: я не понял, иногда вы используете расхождения, а иногда – нет? Йорис, простите, если я ввел вас в заблуждение! Позвольте мне пройтись по правилам еще раз. Если я вижу, что DAX с утра вырос на 100 пунктов, а FTSE – всего на 50, я выдвигаю предположение, что в начале торговой сессии случится одно из двух: либо DAX откатит вниз, либо FTSE догонит DAX. Следить за графиками FTSE и DAX я начинаю примерно в 6:30 утра. В 7:00 на бирже Eurex начинается торговая сессия. Я смотрю, какой эффект это оказывает на цену DAX… И на цену FTSE. Предположим, мы видим, что FTSE в 8:00 должен открыться на 100 пунктов ниже. А он упал всего на 10… Маркет-мейкеры понимают – у нас проблемы! Не может быть такого, чтобы DAX открылся на 100 пунктов ниже, а FTSE – всего на 10. Видя такую картину, я понимаю, что какая-то из цен ошибочна. Но я не знаю, какая! Может, DAX зашел слишком далеко, а может, FTSE отстает. Я позволяю рынку самому с этим разобраться и просто покупаю DAX и продаю FTSE. Нередко бывает, что к 8:15 у меня уже не остается открытых позиций. Получается, на весь процесс уходит около полутора часов! Очень часто ситуация разрешается за 10-15 минут до открытия рынка в 8 утра.

 

          Кажется, мы еще долго можем обсуждать эту технику. Чат полон вопросов! Давайте сделаем вот что… Я очень надеюсь, что вам удалось ухватить суть! Но если нет – я дам вам адрес своей личной электронной почты, пообещайте мне, что не будете публиковать его на всяких сомнительных сайтах, окей? Есть вопросы – пишите на почту! Давайте перейдем к последней технике… Знаете, ребята, я использую 16 торговых техник. Но я решил рассказать вам всего о трех. Когда я сказал об этом джентльмену, который пригласил меня провести этот вебинар, он удивился – не слишком ли мало? Но мы потратили уже целых 50 минут! Так что, думаю, нет ничего плохого в том, чтобы не распыляться. Лучше сосредоточиться всего на паре вещей – и постараться сделать их максимально хорошо.

 

***

 

          Последняя техника, которую я хотел бы сегодня обсудить, называется «потеря импульса». Она основывается на тенденции рынка к выносу – крошечному! – старых максимумов и минимумов с последующем возвратом в канал. Я открываю сделку только после возврата. Когда меня попросили описать эту технику в текстовом формате, это вызвало у меня ужасные затруднения. Я очень рад, что сейчас у меня есть возможность прибегнуть к помощи иллюстраций.

 

 

          Это – тридцатиминутный график иены. Часовой тренд направлен вниз. Как видите, рынок вынес уровень старого максимума… Думаю, подавляющее большинство трейдеров вошли на пробое в покупки, ожидая сильного роста. А некоторые – на ретесте уровня после пробоя. Ничего не имею против этой техники! Но проиллюстрировать я хочу совершенно другую.

 

          Итак, мы определили, что в данном случае тренд направлен вниз. Для определения тренда можно использовать разные методы, например, экспоненциальную скользящую среднюю. Здесь важно определить для себя таймфрейм… В этом, леди и джентльмены, нет никакой эзотерики. Просто решите – что вам больше нравится торговать? Часовой график? Получасовой? Мой наставник учил меня, что всегда нужно учитывать тренд на таймфрейме, который в два раза больше торгуемого. То есть если вы торгуете M15, учитывайте тренд на M30.

 

          Дождитесь, когда рынок вынесет максимум или минимум. Будьте готовы разместить ордер на вход в направлении канала. Когда рынок пробивает уровень, я не пытаюсь определить, куда он пойдет – вверх или вниз. Я просто жду! И даю ему сделать то, что он хочет. Но после пробоя уровня, скажем, максимума, я ставлю на 10 пунктов ниже отложенный ордер на продажу.

 

          Кстати, насчет 10 пунктов – не воспринимайте это слишком буквально! Потому что эта величина зависит от того, какую валюту я торгую. Японская иена – валюта со сравнительно низкой волатильностью, так что это число может быть немного меньше. Если бы я торговал что-то вроде GBPJPY… В этом случае я отступил бы от уровня около 20 пунктов.

 

          Но суть в том, что мы не пытаемся определить, какой случился пробой – ложный или истинный. Мы просто говорим: если пробой все-таки окажется ложным, мы будем продавать под уровнем. Это немного напоминает серфинг – мы просто ждем волну, надеясь, что нам удастся на нее запрыгнуть. Стоп-лосс ставится за разворот, так что придется последить за графиком… В нашем примере мы бы вошли примерно на 81, а стоп поставили бы на 81.20. Преимущество данной техники, леди и джентльмены, состоит в том, что она позволяет нам точно определить риск в пунктах. Если стоп получается небольшим, мы можем войти позицией более крупного размера. Скажем, наш депозит – 10 000 фунтов, и мы хотим торговать с риском размером в 1% на сделку... 1% – это 100 фунтов. Стоп в 20 пунктов означает, что нужно торговать с рисками размером в 5 фунтов за пункт. А если стоп будет 40 пунктов, очевидно, риск нужно снизить в два раза. Это будет правильно с точки зрения мани-менеджмента. Давайте посмотрим еще на один пример.

 

 

          Вот пример с рынка золота… На самом деле их тут два! Но в первой сделке прибыль получилась не особенно крупной. А вот вторая сделка меня порадовала!

 

          Если вы не против, потрачу 10 секунд на то, чтобы поделиться с вами своей философией трейдинга. Я считаю, что мы видим на графиках только то, что мы натренировали себя видеть. Конечно, хорошая книга или курс может познакомить вас с полезными паттернами. Но чтобы научиться видеть их, требуется практика. Практика, практика, практика! Поэтому я считаю, что техническому анализу можно научиться очень быстро, но вот торговле… Нам нужно постоянно адаптироваться к новым реалиям. Смотреть на мир свежим взглядом. И самое главное – беречь свою психологию. Сегодняшний торговый день оказался для меня достаточно плохим, что, возможно, удивит вас, учитывая текущую волатильность… Но убыточные дни не должны выбивать нас из колеи. Потому что завтра мы должны вернуться на рынок и продолжить сражение.

 

          В общем, я просто дождался бы, когда рынок заступит за уровень, и разместил бы под ним отложенный ордер на продажу. Повезет – он исполнится, не повезет – ну и ладно.

 

          Должен уточнить… Сегодня я показал вам много примеров прибыльных сделок. И это мне совершенно не нравится! Когда мы с моим партнером по трейдингу проводим семинары, мы не используем подобные презентации. Мы все делаем в реальной рыночной среде! Два дня торгуем в прямом эфире. Мы не хотим, чтобы у наших клиентов, инвестировавших деньги в свое образование, создалось впечатление, что трейдинг – это легко и каждая их сделка будет оканчиваться получением прибыли. Вот почему я указал у себя в заметках, что обязательно должен рассказать вам о том, как я лишился своих штанов, открыв сделку по FTSE прямо перед публикацией негативной новости от Barclays.

 

          Мы общаемся уже почти час… Думаю, нам пора заканчивать. Расскажу вам напоследок одну интересную историю о последней технике. «Потерю импульса» сформулировал мой партнер по торговле. Примерно десять лет назад он решил потратить свое лето на то, чтобы проанализировать все сделки Ганна. Не знаю, слышали ли вы о нем, это – один из известнейших технических аналитиков… Если не слышали – загуглите! Так вот, мой партнер по трейдингу отправился в Британскую библиотеку, прочитал все его работы, расчертил графики и разметил на них сделки… Только представьте – графики пшеницы двадцатых-тридцатых годов прошлого века! И в итоге… Мой партнер обнаружил, что все методы Ганна можно свести к технике, которую я вам описал.

 

          Я открыл ее самостоятельно, но немного иным путем. Как-то раз я сидел на семинаре по трейдингу… Спикер оказался ужасно скучным, так что не буду называть его имени. Может, потому, что мне было нечем заняться, может, потому, что экран для презентации был просто огромным, не знаю… Но я внезапно заметил, что рынок очень часто выходит из торгового диапазона только для того, чтобы вернуться в него обратно. Позвольте кое-что вам нарисовать…

 

 

          В книжках по техническому анализу нас учат: если рынок ходит вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, то мы должны провести границы канала… И как только цена пересечет его верхнюю границу – нужно покупать! Рассчитывая на то, что цена пойдет до луны, а мы озолотимся. Но я обнаружил, что гораздо чаще рынок после пробоя возвращается обратно! Страшно вспомнить, сколько раз я входил на бычьем пробое в покупки только для того, чтобы увидеть, как цена возвращается обратно в канал… Но в тот день, когда я сидел на скучном семинаре перед графиком, выведенным на огромный экран, меня постигло озарение. На данный момент это одна из моих лучших техник. Она проста, но… Что с того? Что с того, что она проста? Главное, что она работает! Причем работает хорошо.

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 19 апреля, 2022 пользователем ju.vskv

[Akhmad]

16 минут назад, 88 сказал:

Но после пробоя уровня, скажем, максимума, я ставлю на 10 пунктов ниже отложенный ордер на покупку.

Наверное, все таки ордер на продажу

[Jasko]

Картинки правда чего то не грузятся. И в разных браузерах пробовал и с телефона...один текст только.

[88]

10 минут назад, Jasko сказал:

Картинки правда чего то не грузятся. И в разных браузерах пробовал и с телефона...один текст только.

Попробуйте через впн.

[pavlus777]

1 час назад, Jasko сказал:

Картинки правда чего то не грузятся. И в разных браузерах пробовал и с телефона...один текст только.

В Украине все ru сайты заблокированы, как говорят. 

[Jasko]

15 часов назад, pavlus777 сказал:

В Украине все ru сайты заблокированы, как говорят. 

Странный блок....К тому же у вас -.com, сайт видно. Попробую Оперу с впн...

[Jasko]

16 часов назад, 88 сказал:

Попробуйте через впн.

Опера с впн пошло. Благодарю!

[Дервиш]

21 час назад, 88 сказал:

Те, кто начинает торговать новости, обычно быстро замечают, что на них часто появляется особый паттерн. Можно даже сказать, что он достаточно предсказуем.

Предсказуем, но не так уж и достаточно, чтобы расслабиться!

21 час назад, 88 сказал:

для меня «торговля на новостях» – это открытие позиции сразу же после выхода данных.

слабак! вот этот джентльмен рассказывает о 4-ёх ТС на новостях, хотя в лондонском Сити не работал, на CNBC и Bloomberg не выступал:

Спойлер

 

22 часа назад, 88 сказал:

Для меня не важно, что торговать – CPI, PPI, Nonfarm payrolls, Earnings или что-то другое… Все, что меня интересует – направление, в котором цена выстреливает сразу после выхода новости.

Это очень важно что торговать и на чем торговать! Разные новости на разных инструментах по разному отрабатываются.

 

22 часа назад, 88 сказал:

Это минутный график пары GBPUSD.

торговать новости на одном лишь М1 ущербно! свеча/бар на выходе данных может упереться в пол или потолок монитора, будешь думать, что все, движение закончилось, а в это время, предыдущие свечи/бары будут незаметно для глаз сужаться. Рядом, надо посматривать еще на старшие ТФ, чтобы видеть поляну и принимать решения.

 

22 часа назад, 88 сказал:

Но в тот день, когда я сидел на скучном семинаре перед графиком, выведенным на огромный экран, меня постигло озарение.

Том, по-моему, уже об этом не в первый раз говорит. Где-то я уже видел по это озарение. 

[Jasko]

1 час назад, Дервиш сказал:

Предсказуем, но не так уж и достаточно, чтобы расслабиться!

слабак! вот этот джентльмен рассказывает о 4-ёх ТС на новостях, хотя в лондонском Сити не работал, на CNBC и Bloomberg не выступал:

  Показать контент

 

 

 

 

Это очень важно что торговать и на чем торговать! Разные новости на разных инструментах по разному отрабатываются.

 

торговать новости на одном лишь М1 ущербно! свеча/бар на выходе данных может упереться в пол или потолок монитора, будешь думать, что все, движение закончилось, а в это время, предыдущие свечи/бары будут незаметно для глаз сужаться. Рядом, надо посматривать еще на старшие ТФ, чтобы видеть поляну и принимать решения.

 

Том, по-моему, уже об этом не в первый раз говорит. Где-то я уже видел по это озарение. 

Зачем сюда ****** инсту парить?.....Да и было уже...форум для обмена идеями, а не личным мнением о чём нибудь, которое нормальному человеку(трейдеру) до одного места...

Изменено 15 апреля, 2022 пользователем 88

[pavlus777]

6 часов назад, Jasko сказал:

К тому же у вас -.com, сайт видно.

Картинки загружаем на fxpics.ru (это наш хостинг изображений).

 

[kompozitor]

 Я что-то не понимаю... С каких это пор брокеры позволяют торговать на новостях? Вроде банят за это. Или котировки считаются токсичными (или каких их там называют) и полученную прибыль списывают с баланса? На сайте даже статья была про робота, торгующего на новостях - называется вроде "Как мы создали грааль" или типа того. Так потом брокер "попросил" прекратить подобную торговлю роботом. Так все-таки можно или нет торговать на новостях у брокеров? Кто в курсе?

[BotPro]

1 час назад, kompozitor сказал:

Так все-таки можно или нет торговать на новостях у брокеров? Кто в курсе?

Коллега, сначала уточните, что вы имеете ввиду под "торговать на новостях"? Входить в позиции перед важными новостями или следовать за движением после выхода новости? Или что-то ещё?

 

Первый раз слышу, чтобы такое запрещали. Весь фондовый рынок очень подвязан на новостях: от компаний, ЦБ и т.д. Так можно всем запретить торговать)

[pavlus777]

2 часа назад, kompozitor сказал:

 Я что-то не понимаю... С каких это пор брокеры позволяют торговать на новостях? Вроде банят за это. Или котировки считаются токсичными (или каких их там называют) и полученную прибыль списывают с баланса? На сайте даже статья была про робота, торгующего на новостях - называется вроде "Как мы создали грааль" или типа того. Так потом брокер "попросил" прекратить подобную торговлю роботом. Так все-таки можно или нет торговать на новостях у брокеров? Кто в курсе?

Брокер не попросил, а перевел на межбанк, где исполнение более худшее, т.к. поставщики ликвидности уходят на новостях, дабы снизить риски. 

[kompozitor]

9 часов назад, BotPro сказал:

Коллега, сначала уточните, что вы имеете ввиду под "торговать на новостях"? Входить в позиции перед важными новостями или следовать за движением после выхода новости? Или что-то ещё?

 

Первый раз слышу, чтобы такое запрещали. Весь фондовый рынок очень подвязан на новостях: от компаний, ЦБ и т.д. Так можно всем запретить торговать)

Опыта торговли у вас меньше моего, коллега, поэтому "первый раз слышите" и не понимаете, что значит "торговать на новостях". Я спрашивал более опытных в этом вопросе, а не новичков.

[kompozitor]

Павел, вопрос не по теме, извини. Был опрос в начале года в группе вконтакте на тему - что хотелось бы людям видеть на сайте, какие материалы. Победило, если не ошибаюсь, пожелание видеть новые стратегии. Уже 4 месяц, а я что то не вижу на сайте материалов на эту тему. Да есть отдельные темы из интервью и вебинаров трейдеров про техники входа и прайс экшен, но новых готовых стратегий не вижу. Не будет материалов на эту тему?

[BotPro]

1 час назад, kompozitor сказал:

Опыта торговли у вас меньше моего, коллега, поэтому "первый раз слышите" и не понимаете, что значит "торговать на новостях". Я спрашивал более опытных в этом вопросе, а не новичков.

Можно было более корректно ответить, а не завуалированными оскорблениями. Разговор окончен. Пусть ваше "добро" останется с вами.

[pavlus777]

3 часа назад, kompozitor сказал:

Уже 4 месяц, а я что то не вижу на сайте материалов на эту тему. Да есть отдельные темы из интервью и вебинаров трейдеров про техники входа и прайс экшен, но новых готовых стратегий не вижу. Не будет материалов на эту тему?

У меня депрессия и хроническая усталость с периодическими просветами. 

Что делается в эти просветы, то делается) 

[eBaykal]

30 минут назад, pavlus777 сказал:

У меня депрессия и хроническая усталость с периодическими просветами. 

Что делается в эти просветы, то делается) 

У тебя тоже?  Ну хоть просветы есть. 

[Старик]

46 минут назад, eBaykal сказал:

1 час назад, pavlus777 сказал:

У меня депрессия и хроническая усталость с периодическими просветами. 

Что делается в эти просветы, то делается) 

У тебя тоже?  Ну хоть просветы есть. 

[kompozitor]

3 часа назад, pavlus777 сказал:

У меня депрессия и хроническая усталость с периодическими просветами. 

Что делается в эти просветы, то делается) 

Возьмите отпуск, Павел на месяц, два, три. Хорошо отдохните. Просто объявите в группе про отпуск - думаю никто против не будет.

[kompozitor]

6 часов назад, BotPro сказал:

Можно было более корректно ответить, а не завуалированными оскорблениями. Разговор окончен. Пусть ваше "добро" останется с вами.

В моем сообщении не было завуалированных оскорблений. Просто вы действительно ничего не слышали про торговлю на новостях. Вот тут описывается стратегия и там же рассказывается, как брокеры "любят" подобных торговцев на новостях. Этот Том Хугаард не понятно у какого брокера торгует. Как ему позволяют торговать на новостях не знаю. Может действительно на межбанк ему вывели ордера.

[Дервиш]

7 часов назад, kompozitor сказал:

В моем сообщении не было завуалированных оскорблений. Просто вы действительно ничего не слышали про торговлю на новостях.

Только что еще раз оскорбили, причем, оскорбленный упомянул на одну новостную стратегию больше, чем в той статье, что вы дали ссылку.(см. ниже)

7 часов назад, kompozitor сказал:

Вот тут описывается стратегия и там же рассказывается, как брокеры "любят" подобных торговцев на новостях.

вы обратили внимание, когда написана эта статья? автор там, говорит всего лишь про одну банальную ТС - отложки в разные стороны и про "кухни", и которые не запрещают, а не дают зарабатывать на новостях, а это две большие разницы.

15 часов назад, kompozitor сказал:

и не понимаете, что значит "торговать на новостях". Я спрашивал более опытных в этом вопросе, а не новичков.

чем вы опыт замеряете? здесь есть более опытные, пытающиеся торговать более 10-ти лет, но они ни одной фомки или нонки еще не торговали.

я начал изучать торговлю на новостях и торговать на них, с тех самых пор, когда я здесь прочитал и просмотрел видео, что на новостях вообще лучше не торговать (около 3 лет назад), но я не могу сказать, что я опытный в этом вопросе, все еще учусь торговле на новостях, не пропускаю ни одной тухлой новости.

Изменено 16 апреля, 2022 пользователем Дервиш

[Lebowski]

В 15.04.2022 в 23:24, BotPro сказал:

Коллега, сначала уточните, что вы имеете ввиду под "торговать на новостях"? Входить в позиции перед важными новостями или следовать за движением после выхода новости? Или что-то ещё?

Полагаю, ещё чрезвычайно важно указать точно сколько пунктов TP и SL, точное время выставления ордера от выхода новости до секунд, указание на каких новостях какие инструменты используются, лотность ордера в зависимости от лунного цикла, экспертную оценку степени важности каждой новости, иначе понятие "торговли на новостях" не раскрыто.

 

Предлагаю вынести на обсуждение:

1. Введение статьи за оскорбление чувств верующих торгующих;

2. Проведение параллельно с конкурсом охоты на лося конкурса меряния письками познаниями в торговле на новостях.

Как альтернатива - конкурс "ты меня уважаешь ?" (для некоторых особо оскорблённых "вы меня уважаете ?")

3. Победители предыдущих конкурсов, не растерявшие азарт, могут меряться диванами )

 

Всем добра и терпимости, друзья !

[kompozitor]

34 минуты назад, Дервиш сказал:

Только что еще раз оскорбили, упомянул на одну новостную стратегию больше, чем в той статье, что вы дали ссылку.(см. ниже)

вы обратили внимание, когда написана эта статья? автор там, говорит всего лишь про одну банальную ТС - отложки в разные стороны и про "кухни", и которые не запрещают, а не дают зарабатывать на новостях, а это две большие разницы.

чем вы опыт замеряете? здесь есть более опытные, пытающиеся торговать более 10-ти лет, но они ни одной фомки или нонки еще не торговали.

я начал изучать торговлю на новостях и торговать на них, с тех самых пор, когда я здесь прочитал и просмотрел видео, что на новостях вообще лучше не торговать (около 3 лет назад), но я не могу сказать, что я опытный в этом вопросе, все еще учусь торговле на новостях, не пропускаю ни одной тухлой новости.

"Только что еще раз оскорбили" - где? какое оскорбительное слово я употребил? "причем, оскорбленный" - кто именно оскорбленный? Что вы ребусами тут пишете? Можете конкретно излагать свои мысли? "в той статье, что вы дали ссылку.(см. ниже)" - я дал ссылку для примера, где просто описывается торговля на новостях - что такие стратегии есть и их пытаются торговать и там же автор рассказывает о преткновениях со стороны брокеров. Потому что меня (выше) спрашивали "что я имею ввиду под торговлей на новостях?" - поэтому привел в качестве примера. "чем вы опыт замеряете?" - в годах, сколько времени человек на форексе. "здесь есть более опытные, пытающиеся торговать более 10-ти лет, но они ни одной фомки или нонки еще не торговали." - вот это информация мне более интересна. Потому что в статье про Тома Хугаарда мне было не понятно, кто ему позволил торговать на новостях, когда ликвидности ни фига нет на рынке. "и про "кухни", и которые не запрещают, а не дают зарабатывать на новостях, а это две большие разницы." - вы уверены что там про кухни рассказывается? вы уверены, что адекватный брокер позволит вам лично торговать большими лотами на новостях? Не спишет вашу прибыль с баланса? Не переведет на межбанк? Другую палку вам не воткнет в торговлю? Когда нет ликвидности на рынке? Ваш брокер? "что на новостях вообще лучше не торговать (около 3 лет назад)" - вот это бы и сразу написали, это и было бы ответом на вопрос. И напоследок. Про увиденные тут завуалированные оскорбления. Каждый видит то, что внутри него. По простому говоря по себе судит. Тот кто ворует - видит в окружающих воров. Убийца вокруг себя видит убийц. А тот кто любит оскорблять видит оскорбления. Там где их нет.

[BotPro]

@Дервишкак в одном видео с названием "как неожиданно и приятно"  Я про что вы тоже заметили.

А вообще, я думаю с этим человеком смысла нет продолжать разговор, т.к. он или отказывается свою неправоту признавать, или говорит о чем-то ещё, о чем мы или не понимаем или он некорректно доносит свою ТЗ, что, в свою очередь, и может создать непонимание.

 

А вообще, я бы прекратил этот спор. Всем профитов.