Вопросы новичков...

[ju.vskv]

31 минуту назад, Vi-ko сказал:

можно ли на Форекс открывать позиции в шорт?

Здравствуйте, можно)

Еще информация:

https://tlap.com/stop-loss-i-teyk-profit/

https://tlap.com/category/novichkam/page/6/

[Chupacabra]

Приветствую всех. Встал вопрос выбора Vps. Сейчас сижу на условно бесплатном от roboforex. Что не устраивает: очень тупой, интернет медленный, мало памяти (свободных всего 4 гига). Площадка должна быть в Европе. Собственно выбираю между:

1. Fornex

2. Timeweb

3. Ruvds

По ценам они примерно одинаковые. Может кто пользуется этими провайдерами? Есть ли какие «за» и «против»?
Заранее всех благодарю.

[JBocs]

2 часа назад, Chupacabra сказал:

Приветствую всех. Встал вопрос выбора Vps. Сейчас сижу на условно бесплатном от roboforex. Что не устраивает: очень тупой, интернет медленный, мало памяти (свободных всего 4 гига). Площадка должна быть в Европе. Собственно выбираю между:

1. Fornex

2. Timeweb

3. Ruvds

По ценам они примерно одинаковые. Может кто пользуется этими провайдерами? Есть ли какие «за» и «против»?
Заранее всех благодарю.

Бери timeweb.cloud использую несколько vps у данного хоста. На мой взгляд лучший вариант, 4 ядра 8 гигов оперативной памяти и лицензия на win 2012 r2 за 1580 руб в месяц, отличный uptime, хорошие отзывы.

Перепробовал множество vps, не плохие сервера по uptime у vdsina, но у них комиссия 30% при пополнении на сумму менее 10т.р. Хорошие vps на aeza, железо сильное, цены приемлемые, но хост новый и не всегда справляется с DDos атаками, поэтому uptime не идеален, думаю позже станут достойным вариантом. 

Ruvds и fornex дорого выходит.

Изменено 11 июня, 2023 пользователем JBocs

[Serzhik]

@JBocs ты чё все моники то свои поудалял? Ворвался сюда таким местечковым роботестером и вдруг иссяк.

[JBocs]

1 час назад, Serzhik сказал:

ты чё все моники то свои поудалял? Ворвался сюда таким местечковым роботестером и вдруг иссяк.

Все работает, как и прежде. Касательно вышесказанного отвечу следующее.

Читая сообщения в разных темах у меня создалось впечатление, что мои мониторинг никому не нужны, что у всех и так есть свои, просто  делиться друг с другом мониторингами не принято среди местной аудитории. Не хотел быть белой вороной. Но если мое тестирование кому-то интересно, то ради вклада в общее дело я открою доступ.

Изменено 11 июня, 2023 пользователем JBocs

[Serzhik]

2 часа назад, JBocs сказал:

Читая сообщения в разных темах у меня создалось впечатление, что мои мониторинг никому не нужны,

Это ошибочное мнение. 

2 часа назад, JBocs сказал:

что у всех и так есть свои,

Конечно есть, но многим хотелось бы и сторонних, например мне. 

2 часа назад, JBocs сказал:

Не хотел быть белой вороной

Белых ворон тут хватает, только не в том смысле,  очемты говоришь. 

2 часа назад, JBocs сказал:

Но если мое тестирование кому-то интересно, то ради вклада в общее дело я открою доступ.

Открывай конечно, а то тут подумали, что ты тут уже свалил с форекса. Типа рубишь бабло по тихому... 

[Antonioplay]

После прохождения ряда курсов и прочтения кучи статей и советников уткнулся в то что нет никакого прогресса и я не понимаю почему. Решил попробовать найти себе наставника, который поможет пробить эту стену. Подскажите из своего опыта, как лучше подойти к этому вопросу? Как вы находили себе наставников? И вообще будет ли успешный практикующий трейдер тратить свое время на личное наставничество, если за это же время он может больше заработать просто торгуя?

[Serzhik]

1 час назад, Antonioplay сказал:

И вообще будет ли успешный практикующий трейдер тратить свое время на личное наставничество, если за это же время он может больше заработать просто торгуя?

Здесь и вопрос, и ответ.

Надеюсь ты понял. Другого не бывает.

И ещё, успешных практикующихся трейдеров тоже не бывает. 

Бывают успешные от времени к временю.

И ещё есть куча инфоцыган, уж они то много наобещают, за небольшое вознаграждение конечно.

Изменено 11 июня, 2023 пользователем Serzhik

[Старик]

4 часа назад, JBocs сказал:

Все работает, как и прежде. Касательно вышесказанного отвечу следующее.

Читая сообщения в разных темах у меня создалось впечатление, что мои мониторинг никому не нужны, что у всех и так есть свои, просто  делиться друг с другом мониторингами не принято среди местной аудитории. Не хотел быть белой вороной. Но если мое тестирование кому-то интересно, то ради вклада в общее дело я открою доступ.

Есть вы продолжаете демо тестирование, то открытие моников безусловно желательно.
По любому боту желательно 2-3 мониторинга - в том числе потому, что на каком-то одном бывают сбои/затыки и другие параллельные моники позволяют оценить влияние сбоя на ход и результаты торгов.

Также есть боты, очень по разному торгующие на разных счетах.  Особенно мультиторги могут просто удивлять и только несколько мониторингов дают более-менее объективную картину.

Ну и в Роботест ставится далеко не всё, что публикуется на форуме - по разным причинам.

В общем, если намерены продолжать тесты, то лучше держите моники открытыми - заинтересованных немало.

[Antonioplay]

55 минут назад, Serzhik сказал:

Здесь и вопрос, и ответ.

Надеюсь ты понял. Другого не бывает.

И ещё, успешных практикующихся трейдеров тоже не бывает. 

Бывают успешные от времени к временю.

И ещё есть куча инфоцыган, уж они то много наобещают, за небольшое вознаграждение конечно.

Как же тогда быть?)

[Vladi4]

Коллеги, кто что думает по поводу HFT компаний, на сколько перспективное направление? Не то чтобы наблюдалась большая конкуренция на отечественном рынке.

[Al2ex3]

1 час назад, Vladi4 сказал:

Коллеги, кто что думает по поводу HFT компаний, на сколько перспективное направление? Не то чтобы наблюдалась большая конкуренция на отечественном рынке.

Не тратьте своё время-это не для нас. Один из квантов банка ГолденСакс рассказывал как это работает: идет поток заявок, задача квантового алгоритма выявить направление и лотность заявок, а затем по беспроводной линии передачи (проводные же слишком медленные) оказаться впереди очереди. Опрос занимает 1 наносекунду, далее когда остальной поток доходит, он толкает цену и в этот момент квант уже выходит с рынка. Только крупные банки могут позволить себе безспредовую торговлю, не трейдеры-одиночки, а логотип HFT-компании-это чистой воды ерунда, ничего общего не имеющая к квантами и HFT-технологиями.

[Rigal]

11 часов назад, Al2ex3 сказал:

Не тратьте своё время-это не для нас. Один из квантов банка ГолденСакс рассказывал как это работает: идет поток заявок, задача квантового алгоритма выявить направление и лотность заявок, а затем по беспроводной линии передачи (проводные же слишком медленные) оказаться впереди очереди. Опрос занимает 1 наносекунду, далее когда остальной поток доходит, он толкает цену и в этот момент квант уже выходит с рынка. Только крупные банки могут позволить себе безспредовую торговлю, не трейдеры-одиночки, а логотип HFT-компании-это чистой воды ерунда, ничего общего не имеющая к квантами и HFT-технологиями.

Какой феерический бред 

[Chupacabra]

В 11.06.2023 в 16:09, JBocs сказал:

В 11.06.2023 в 15:36, Chupacabra сказал:

Бери timeweb.cloud использую несколько vps у данного хоста. На мой взгляд лучший вариант, 4 ядра 8 гигов оперативной памяти и лицензия на win 2012 r2 за 1580 руб в месяц, отличный uptime, хорошие отзывы.

Перепробовал множество vps, не плохие сервера по uptime у vdsina, но у них комиссия 30% при пополнении на сумму менее 10т.р. Хорошие vps на aeza, железо сильное, цены приемлемые, но хост новый и не всегда справляется с DDos атаками, поэтому uptime не идеален, думаю позже станут достойным вариантом. 

Ruvds и fornex дорого выходит.

За совет спасибо, тоже склонялся к ним. А timeweb.com и timeweb.cloud похоже что одна и та же контора, если судить по адресу. Телефоны и сайты разные. Cloud на 30% дешевле. У них тарифы даже одинаково называются. Делаааа…

[serga-bl]

Люди добрые, подскажите какой стабильный советник, хоть 3-5% в месяц . У меня их сотни, как с маркета mql5 так и с других источников интернет. 

На чудо я не надеюсь, но мало ли кто поможет 

 

Возможно у меня и есть этот граль, вот нет нет возможности всех тестировать, оптимизировать (все время на это трачу)

[burunduk]

14 часов назад, serga-bl сказал:

Люди добрые, подскажите какой стабильный советник, хоть 3-5% в месяц . У меня их сотни, как с маркета mql5 так и с других источников интернет. 

На чудо я не надеюсь, но мало ли кто поможет 

 

Возможно у меня и есть этот граль, вот нет нет возможности всех тестировать, оптимизировать (все время на это трачу)

 

Что сделал я - почти 2 года назад на коленке собрал примитивную нейросеть, которая руководит пулом советников по определенному алгоритму. Пул динамический, разделен на тестовую и боевую части. Один из примеров на мониторинге у меня в подписи.

[Rigal]

17 часов назад, burunduk сказал:

собрал примитивную нейросеть

Да, да, узнаваемый почерк нейросети

 

17 часов назад, burunduk сказал:

Один из примеров на мониторинге у меня в подписи.

А остальные там же в аккаунте

 

Расскажите нам подробнее про определенный алгоритм, пожалуйста. Мне очень нужно, чтобы кто-то у меня пулом поруководил, я не справляюсь.

 

[burunduk]

4 часа назад, Rigal сказал:

Да, да, узнаваемый почерк нейросети

 

А остальные там же в аккаунте

 

Расскажите нам подробнее про определенный алгоритм, пожалуйста. Мне очень нужно, чтобы кто-то у меня пулом поруководил, я не справляюсь.

 

Да, 90% советников не выдержали тестов и ушли в отработанный шлак. А те, кто показал хоть какую-то устойчивость, остались в пуле Control (номер, МТ 4 или 5). Рекомендую смотреть в ту сторону. Просто лень чистить акк от отработки, накопилась шняга всякая.

Что касается алгоритмов нейронки - почитайте отраслевую литературу, ориентировочно с 2011 г. Вам поможет понять. Копайте в сторону расстановки приоритетов и весов на базе сравнения частотности, количества сигналов, нагрузки на депозит, просадки и результатов торговли за контрольный промежуток времени. Я свою собирал задолго до развернутой PR-кампании всяких GPT чатов и иже с ними. Поэтому и говорю, что "на коленке".

И да, благодарю Вас, что потратили столь много своего драгоценного времени на бесплатный аудит моего аккаунта в Myfxbook и копание в различных отчетах, правда, не понимая что это и зачем. Вы проделали чрезвычайно полезную для форумчан и меня лично работу, жаль, впустую.

Изменено 22 июня, 2023 пользователем burunduk
дополнение

[Rigal]

3 часа назад, burunduk сказал:

да, благодарю Вас, что потратили столь много своего драгоценного времени на бесплатный аудит моего аккаунта в Myfxbook

Да не стоит благодарности. У меня на «глянуть и скриншот сделать» уходит несколько секунд. Я рад, что «бесплатный аудит» оказался вам полезен. Понимаю, что у занятых людей руки до такой сложной и многослойной задачи не дойдут - они  профильную литературу с 2011го читают и частотность анализируют, делятся мудростью

Мудростью, к сожалению, в формате наборов общих фраз о машинном обучении и мониторингов мартина на двух парах

А я лишь скромно помогаю привнести конкретику в ваши мутные отсылки  

[Rigal]

С другой стороны, можно бы в продуктивное русло.

на секунду допустив, что вы правда это собрали: у вас может быть решение проблемы, которой я как раз собираюсь заняться: управление пулом советников в наборе терминалов.

Не та часть, где принимаются решения - нейронка мне не интересна.

расскажите пожалуйста, как реализовано управление

Ключевым вопросом для меня является автоматическое развертывание и запуск, управление рисками.

Сложности:

В пуле есть советники, к исходному коду которых у меня нет доступа

Модель один советник - один терминал мне не подойдет, я столько терминалов не потяну

[burunduk]

54 минуты назад, Rigal сказал:

1. Ключевым вопросом для меня является автоматическое развертывание и запуск, управление рисками.

2. В пуле есть советники, к исходному коду которых у меня нет доступа

3. Модель один советник - один терминал мне не подойдет, я столько терминалов не потяну

1. Если я правильно понял, то автоматическое развертывание через ярлыки в автозагрузке и присвоение им определенных свойств, например сопоставление (равномерная нагрузка на ядра процессора). ММ у меня совсем не автоматизирован по ряду причин (50% моя лень и 50% ограничения у всех без исключения брокеров на денежные операции). Так что только вручную, ибо нейронка заходит "на всю котлету".

2. Так ограничьтесь только получением сигналов, а отстук цепочки "сигнал-нагрузка на депозит-просадка-прибыль" выведите отдельно в цепочку "аналитика-выводы о частоте и размере сделок".

3. Модель "Один советник - один терминал" неизбежна для советников с DLL. В любом другом случае сделки и их анализ ведутся по связке "Symbol-Magic". Не вижу особых проблем. Было какое-то ограничение на количество советников в одном терминале, но о нем давно не упоминается ни разрабами, ни юзерами.

[Rigal]

1 час назад, burunduk сказал:

1. Если я правильно понял, то автоматическое развертывание через ярлыки в автозагрузке и присвоение им определенных свойств, например сопоставление (равномерная нагрузка на ядра процессора). ММ у меня совсем не автоматизирован по ряду причин (50% моя лень и 50% ограничения у всех без исключения брокеров на денежные операции). Так что только вручную, ибо нейронка заходит "на всю котлету".

2. Так ограничьтесь только получением сигналов, а отстук цепочки "сигнал-нагрузка на депозит-просадка-прибыль" выведите отдельно в цепочку "аналитика-выводы о частоте и размере сделок".

3. Модель "Один советник - один терминал" неизбежна для советников с DLL. В любом другом случае сделки и их анализ ведутся по связке "Symbol-Magic". Не вижу особых проблем. Было какое-то ограничение на количество советников в одном терминале, но о нем давно не упоминается ни разрабами, ни юзерами.

Это все понятно. Но тоже пока на очень высоком уровне, хотелось бы в технические детали.

Непонятно, как, допустим, в поле из 500 экспертов управлять распределением риска между ними (или в вашем случае запуском-остановом пусть уже сконфигурированных единиц).

Скажем, ваша нейронка (или вычисленный по Марковицу Efficient Frontier в моем случае) принимает решение передать какое-то количество риска от одних стратегий другим. Хочется элегантного способа эти изменения "применить" к набору, в том виде, в каком он уже запущен в терминалах.

На базовом уровне это означает перезапустить множество экспертов с новыми "сетами".

Пока мысль крутится вокруг остановки терминала, перезаписи файла конфигурации терминала питоновыми скриптами и запуска снова - но это путь через тернии к звездам, потому, что там нужно хранить схемы сетов каждого эксперта, это довольно развесистая база данных и витиеватый алгоритм принятия решений о том, как выдавать этот риск каждому советнику (в одних он задается лотностью в одном поле, в дргугих - лотностью покупок и продаж раздельно, в некоторых вообще есть разбивка по стратегиям, некоторые поддерживают исключительно динамическое выделение лотности)

Хотелось бы приобщиться к опыту старших товарищей: как именно ваша нейронка пробрасывает свое принятое решение советникам в пуле. Опишите техническую часть, пожалуйста. Я был бы признателен за пример. Код и файлы приветствуются.

[burunduk]

22 минуты назад, Rigal сказал:

Это все понятно. Но тоже пока на очень высоком уровне, хотелось бы в технические детали.

Непонятно, как, допустим, в поле из 500 экспертов управлять распределением риска между ними (или в вашем случае запуском-остановом пусть уже сконфигурированных единиц).

Скажем, ваша нейронка (или вычисленный по Марковицу Efficient Frontier в моем случае) принимает решение передать какое-то количество риска от одних стратегий другим. Хочется элегантного способа эти изменения "применить" к набору, в том виде, в каком он уже запущен в терминалах.

На базовом уровне это означает перезапустить множество экспертов с новыми "сетами".

Пока мысль крутится вокруг остановки терминала, перезаписи файла конфигурации терминала питоновыми скриптами и запуска снова - но это путь через тернии к звездам, потому, что там нужно хранить схемы сетов каждого эксперта, это довольно развесистая база данных и витиеватый алгоритм принятия решений о том, как выдавать этот риск каждому советнику (в одних он задается лотностью в одном поле, в дргугих - лотностью покупок и продаж раздельно, в некоторых вообще есть разбивка по стратегиям, некоторые поддерживают исключительно динамическое выделение лотности)

Хотелось бы приобщиться к опыту старших товарищей: как именно ваша нейронка пробрасывает свое принятое решение советникам в пуле. Опишите техническую часть, пожалуйста. Я был бы признателен за пример. Код и файлы приветствуются.

 

Не знаю, как у других разработчиков автоматизированных торговых систем на основе ИИ, у меня все реализовано через условный "Центр принятия решений". Советники даже не в курсе, какое решение принято в отношении них. Молотят себе и молотят. Нейронка принимает их сигналы, внутри себя проводит анализ, делает выводы по определенному алгоритму и выдает обработанные сигналы. Кому сколько денег дать и давать ли вообще в данной ситуации (например, новостной блок тоже пока в перспективе, сейчас запрет на торговлю и все). Еще раз повторю, обратной связи с советниками нет. Более подробно вряд ли буду рассказывать. Достаточно для общего понимания.

Изменено 22 июня, 2023 пользователем burunduk

[investlab]

17 минут назад, burunduk сказал:

 

Не знаю, как у других разработчиков автоматизированных торговых систем на основе ИИ, у меня все реализовано через условный "Центр принятия решений". Советники даже не в курсе, какое решение принято в отношении них. Молотят себе и молотят. Нейронка принимает их сигналы, внутри себя проводит анализ, делает выводы по определенному алгоритму и выдает обработанные сигналы. Кому сколько денег дать и давать ли вообще в данной ситуации (например, новостной блок тоже пока в перспективе, сейчас запрет на торговлю и все). Еще раз повторю, обратной связи с советниками нет. Более подробно вряд ли буду рассказывать. Достаточно для общего понимания.

Ни одного прибыльного  советника нет, но "Центр принятия решений" есть....

Это как , телега впереди лошади!

[Rigal]

23 минуты назад, burunduk сказал:

Кому сколько денег дать и давать ли вообще в данной ситуации (например, новостной блок тоже пока в перспективе, сейчас запрет на торговлю и все).

Ну вот меня интересует именно этот момент. 

Ваших ноу-хау по нейронке не спрашиваю.

Просто расскажите, как решения нейронки применяются к советникам. В этом, вроде, альфы нет, и конкурентное преимущество вы на этом, я надеюсь, не строите - а мне может помочь.

Ну и участникам поможет понять, понимаете ли вы вообще, о чем говорите - или просто воду "искуственного интеллекта" молотите в ступе "инвестиций".