[Обсуждение] Тестирование/оптимизация советников: общие вопросы

[Старик]

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
Пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах."

И прикрепите/назовите бота, индикаторы и дайте ссылку на статью, о которой вы пишете.
Потому что сейчас 100% х.з. вы о чём пишете вообще...

Никто даже и не начнет думать о ваших никому не известных проблемах, пока вы внятно не расскажете о чём вы пишите вообще.

Изменено 2 июля, 2017 пользователем Старик

[izeran6565]

Может кто сталкивался с такой проблемой, когда при оптимизации робота в графе "результаты оптимизации" одни результаты, а когда выбираешь эти параметры и делаешь прогонку, получаются совсем другие результаты, в чем может быть проблема? Советник работает на М1, думал, что проблема в советнике, но такая ситуация возникает уже не в первый раз и не на одном советнике

[andy.lugansk]

Было у меня регулярно. Причину "своих" глюков локализировал
- после запуска опта - работу терема не останавливать (не жать "стоп" с прогоном непросчитанных вариантов позже).
- перед запуском новой оптимизации - удаляю все из папки кэша (папка установки мт4 > tester > cache)

[Zubr]

Подскажите, пожалуйста, с помощью тик дата сьют хочу скачать котировки.
Живу в мск, инстафорекс терминал.
Правильно ли я выставил параметры? GSm +3 и DST Russia и что выбрать сбоку - Date time и т.д?

Screenshot_1.jpg

[izeran6565]

Вопрос к спецам по части тестирования советников. Заметил одну особенность, которой раньше особого внимания не придавал, когда прогоняешь советника с фиксированным лотом, получаются одни значения, а когда прогоняешь те же параметры с включенным ММ, результаты заметно отличаются, а именно - процент прибыльных сделок и максимальное количество прибыльных/убыточных сделок другое, с чем это может быть связано? Ведь теоретически такого не должно быть, если советник дает 80% прибыльных сделок с фиксированным лотом, то должен дать 80% прибыльных сделок с включенным ММ с риском 1%, это так и должно быть или это глюк советника? Каким образом ММ "режет" процент прибыльных сделок?

[Старик]

izeran6565, это может зависеть от того насколько реалистичны ваши тесты.
Если вы тестируете с реинвестом много лет на огромном стартовым депо с высокой агрессивностью наращивания лотов, то, например, вы можете упереться максимальный лот ордера на счёте.
А там уже дальше зависит от алгоритма бота - урезает он большие ордера или (очень редко) выставляет по частям.
По разному могут работать разные контроли просадки в боте - причём очень по разному... Цена пипса по годам в ряде пар разнится до 50%+ и всякие фильтры в режимах фиксированного лота и реинвества в длительных тестах могут работать просто ничего общего.
в любом случае, без и с реинвестом ход торгов в тесте может изменяться/отличаться - особенно если тесты на длительном диапазоне. Изменено 28 сентября, 2017 пользователем Старик

[buza]

приветствую. подскажите плз от чего зависит скорость работы советника в тестере? запустил сов в тестере даже не в режиме оптимизации, так он еле ворочается. другой сов оптится нормально. собираюсь сформировать техзадание на написание советника, есть ли что-то что нужно указать, чтоб сов оптился быстро?

[QuantumLogic]

приветствую. подскажите плз от чего зависит скорость работы советника в тестере? запустил сов в тестере даже не в режиме оптимизации, так он еле ворочается. другой сов оптится нормально. собираюсь сформировать техзадание на написание советника, есть ли что-то что нужно указать, чтоб сов оптился быстро?

Нет какой-то конкретной Страшной Тайны Медленных Советников. Скорость тестирования советника зависит от того, насколько ресурсоёмкие операции он выполняет при обработке отдельного тика или бара. Если алгоритм требует загрузки и анализа значений большого числа баров, вычислений нескольких индикаторов, постоянной записи/чтения с диска каких-то данных - это одно. Если надо просто сравнить значения пары скользящих средних, чтобы решить, открываем ли позу - другое.

В техзадании, пожалуй, можно только подчеркнуть, что какие-то вещи должны делаться, скажем, только при закрытии бара, а не считаться каждый тик. Хотя добросовестный программист и так сделает оптимально, и лишние наставления его будут только раздражать. Ещё можно просто спросить у прогера, насколько ресурсоёмким получается алгоритм, и что он может посоветовать, если с этим проблема.

[pavlus777]

http://tradelikeapro.ru/podgotovka-istorii-100-kachestva/

[Rider]

Друзья!
Не нашел почему то нужного на форуме и поэтому прошу помощи тут.
У кого есть хорошая база котировок, прошу, протестируйте моего советника за возможно более длительный промежуток времени. EURUSD и GBPUSD.
Заранее спасибо.
P.S. ТФ - 30М. :-)

C3.0Test.ex4
C3.0_M30_EURUSD.set
C3.0_M30_GBPUSD.set

[Lich_SL]

Привет всем.
Хотелось бы поговорить о тестировании советника, точнее об оптимизации.

Много написано на просторе инета, но либо я искать не умею, либо умениями не охотно делятся, или что то еще.

Но все изыскания сводятся к описанию самого оптимизатора, и какому то эфемерному отбору, типа выбираем лучшее и счастье. На ТЛП есть полезная статейка, но все же там много осталось не раскрытым.

По началу я не сильно расстраивался недостатку информации, тк не оптимизировал, а только тестил советники.

Но когда написал свой советник, вопрос стал очень актуален, особенно когда стало увеличиваться количество параметров. Соответственно в прогрессии возрастает время оптимизации, и это не хорошо.

Поэтому хочу спросить тут тех кто занимается оптимизацией помочь понять принцип «правильной оптимизации».

Так же освещу свой в картинках и с описанием, а вы уж направьте на путь истинный.

Итак. Первое что заметил, что есть двухмерный график, вещь клевая, но если у вас ВСЕГО 2 параметра, при большем уже нужно сильно анализировать, тк не только раскрашивает клетку но и ПЕРЕКРАШИВАЕТ в максимальное значение. Например…. Есть 4 параметра и когда выберем 2х мерный п1 от п2 например увидим равномерно закрашенную область. А если уменьшить количество параметров, то таже область будет закрашена совсем по другому, что вводит в заблуждение. Конечно если получаем не равномерно закрашенную область при многих параметрах, то получается, что при любых условиях какие-то значения можно отсечь, чем я и пользуюсь, но об этом ниже.

Еще вопрос заметил, если после оптимизации менять только диапазон значений параметра, то следующая оптимизация проходит за секунды, используя предыдущий прогон, но так не всегда, кто ни будь может подсказать как добиться чтобы было всегда? Например параметр ЕМА от 1 до 100 с шагом 1, потом делаю 50-90, он либо заново все прогоняет, либо за секунды пересчитывает…непонятки((((

Итак, сейчас опишу процесс как я оптимизирую советник, и хотелось бы получить советы как делать это правильно и возможно как то быстрее, пока на пару уходит где-то неделя, с учетом того что тестится период в год, (просто советник по данным которые в ручную считались).

В общем есть советник у которого 6 оптимизируемых параметра 2 периода скользящих, ТП, СЛ и еще 2 основных параметра, уровень выше/ниже которого включается работа и дельта от максимума когда произвести вход.

Пробовал как в статье с ТЛП разделить параметры по степени важности…. Но оптимизируя частями происходит еще большая путаница и увеличение времени (тк в итоге все параметры влияют на конечный результат).

Оптимизацию провожу по отношению К = Прибыль/МаксДД. Очень похоже на встроенный параметр, но есть нюанс…я учитываю РЕАЛЬНУЮ просадку, а именно учитываю закрытые в минус (СЛ) сделки + плавающая просадка, а MT учитывает в просадку выход сделки в плюс, что на мой взгляд не оч правильно.

Итак, имеем советник и 6 параметров и прогоним его по паре EURGBP за один год, если загнать полный адекватный диапазон значений с хорошим шагом, то в итоге получаем много много десятков миллионов прогонов(((( а генетический алгоритм прогонит всего 10000, что с высокой вероятностью пропустим хорошие множества для получения хорошего сета.

Поэтому я увеличиваю шаг параметров, на максимально возможный, чтоб получить допустимую точность и уменьшить число прогонов.

В результате получаем 500000 вариантов и прогоняем 10000 из них получили такую картину

Спойлер

Вроде не плохо теперь будем ссужать диапазон параметров с помощью 2х мерного графика, здесь покажу только один для примера.

Спойлер

Тут видно что на данный момент Период ЕМА можно ограничить областью 50-265, и так со всеми параметрами
Второй прогон

Спойлер

Также по 2хмерному уменьшаем диапазон, и уменьшаем шаг повышая точность.
Третий

Спойлер

Четвёртый

Спойлер

Пятый

Спойлер

В итоге получили уже в районе 30000 вариантов, и генетический алгоритм, не дает возможностей для уменьшения диапазона параметров
Трудно что либо отсечь в таком графике

Спойлер

Тут и возникает такая ситуация, что фактически имеем К от 2 до 18, а 2ч мерный нам показывает 15-18, причем на всех комбинациях параметров если использовать 2хмерный график.
Теперь проводим ТУПО перебор, ооооочень долго(((((30000 занимает от 8 до 12 часов
И будем использовать в основном обычный график….Продолжаем…
Седьмой прогон

Спойлер

По графику видно, что наблюдается некая стабильность и последний параметр уже не сильно влияет на общую картину… поэтому берем почти серединку со смещение влево и прогоняем уже по 5ти параметрам
Восьмой

Спойлер

Опять видно что уже и 5й параметр не особо влияет, исключаем и его
Девятый

Спойлер

Тут чуток корректируем диапазон периода ЕМА и ТП
Десятый

Спойлер

Тут видно что СЛ кардинально не меняет ситуацию, а просто уменьшает К, за счет того что увеличивается просадка изза увеличения СЛ. Делаем шаг СЛ ТП и ЕМА еще меньше, вдруг мы пропустили ВЫЛЕТЫ
Одиннадцатый

Спойлер

Опять видим что картина не изменилась кардинально…берем серидинку по СЛ
Двенадцатый

Спойлер

Тут у нас остались только ЕМА и ТП, наклон вверх тк ТП растет, и при большом ТП у нас начитаются вылеты
Тк у нас всего 2 параметра… можно посмотреть 2хмерный график

Спойлер

Чуток отсекли ЕМА и ТП, чуть расширили, чтоб был нормальный диапазон, хотябы 15-20 по ТП, что небыло вылетов….и так по др параметрам.
Далее начинается самое нудное….. и оптимизирую по каждому параметру в диапазоне, находя максимум, в итоге получается сет… На прогон по 2м и более параметрам терпения уже не хватает((((


Это будет часть 2.
Итак, теперь прогоняю по одному параметру чтоб выбрать лучшее
Параметр 1

Спойлер

Возьмем значение 29 варианта, и вперед тестить 2й параметр
Параметр 2 ТП

Спойлер

Параметр 3 СЛ

Спойлер

Параметр 4

Спойлер

Параметр 5

Спойлер

Параметр 6

Спойлер

Везде выбираем серединки…. Можно сделать еще пару кругов, но результаты сильно не изменяются, главное чтоб не было вылетов.

Итого выходит такой сет с итоговым К = 13. Profit = 123. DD = 9.44

Спойлер

А вот сет с К = 21. Profit = 115. DD = 5,45 Но тут ТП в 2 раза выше СЛ

Спойлер

Потом ставлю оптимизацию на все параметры, что посмотреть «стабильность», ну тут вроде нормально….попробуем поработать с сетом.

Есть у кого, что сказать и подсказать?

PS. Выявился недостаток оптимизации по этому К, например есть К=30, а в итоге пара сделок за год, с мизерным профитом и еще мизерней просадкой, вылечилось установкой параметра колличества сделок при расчете К, чтоб отсечь эти прогоны.
Скажите, а по какому параметру оптимизируете Вы?

[Locky]

Добрый день. Тестирую советника в стандартном режиме, все ок... Ни ошибок ни предупреждений. Скачал тиковые данные,
добавил.При запуске постоянно ошибка array out of range in 'expert1.0.mq4' (69,25)... Понял что дело с массивом. А что делать не вдуплю. Но раз в стандартном режиме все ок... Плиз хелп

[Locky]

Добрый день. Прошу помощи. В НЕТЕ и на форуме все облазил. Тестирую советника в стандартном режиме, все ок... Ни ошибок ни предупреждений. Скачал тиковые данные, добавил. (Делал все как описано тут - "Как тестировать советники с качеством 99% — легко, бесплатно, легально" , и тут - "Как получить Качество Моделирования 99% в Тестере Стратегий Metatrader 4") При запуске постоянно ошибка array out of range in 'expert1.0.mq4' (69,25)... Понял что дело с массивом. А что делать не вдуплю. Но раз в стандартном режиме все ок... Плиз хелп

---

Добавлено: 31-01-2018 14:02:10

---

void Uchet_Orderov_Function(string _Simvol, int _Magic, int &_Mas[8]){
ArrayInitialize(_Mas, 0);
int Ticket=-1;
for(int pos=OrdersTotal()-1; pos>=0; pos--){
if(OrderSelect(pos,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && OrderSymbol()==_Simvol&&
OrderMagicNumber()==_Magic && OrderTicket()!=Ticket){
Ticket=OrderTicket();
switch(OrderType()){
case 0:{_Mas[0]++;_Mas[6]++;break;}
case 1:{_Mas[1]++;_Mas[6]++;break;}
case 2:{_Mas[2]++;_Mas[7]++;break;}
case 3:{_Mas[3]++;_Mas[7]++;break;}
case 4:{_Mas[4]++;_Mas[7]++;break;}
case 5:{_Mas[5]++;_Mas[7]++;break;}
}
}
}
}

Вот функция.
Если вдруг код нужен будет. Хотя я почему то думаю что проблема не в коде... Изменено 31 января, 2018 пользователем Locky

[malojorsk]

Подскажите как лучше тестировать советника, который открывается и закрывается по времени?

[Dob3RmaNn]

Задался вопросом.
Если в терминале в папке тестера находятся два файл, допустим EURUSD1_0 с котировками за 2016 г и EURUSD1_1 с котировками за 2017 г. При тестировании советника с 2016.01 по 2017.12 будут проблемы? Тестер принимает два файла как условно один с котировками 2016-2017 ?

[machine]

Задался вопросом.
Если в терминале в папке тестера находятся два файл, допустим EURUSD1_0 с котировками за 2016 г и EURUSD1_1 с котировками за 2017 г. При тестировании советника с 2016.01 по 2017.12 будут проблемы? Тестер принимает два файла как условно один с котировками 2016-2017 ?

0 - это по тикам, а 1 - по контрольным точкам. fxt-файлы генерируются из истории баров (hst), (перезаписываются, если не стоит атрибут "только чтение"). Т.е., нужна загруженная история баров за нужный период (для тестирования с качеством 90%), или fxt-файл, созданный в TickStory, и проч. за весь период (с атрибутом "только чтение"). Изменено 12 июня, 2018 пользователем machine

[andy.lugansk]

Можно ли в результатах оптимизации отображать сливные прогоны?...
Ну т.е. банально: тестер делает скажем 30 прогонов, в резах показаны только положительные... скажем 6 из 30. Как остальные 24 результата можно как-нить выводить?...

[machine]

Можно ли в результатах оптимизации отображать сливные прогоны?...
Ну т.е. банально: тестер делает скажем 30 прогонов, в резах показаны только положительные... скажем 6 из 30. Как остальные 24 результата можно как-нить выводить?...

Правой кнопкой по окну результатов оптимизации - "пропустить бесполезные результаты".

[investprofit]

http://tradelikeapro.ru/testirovanie-s-kachestvom-99/ пытаюсь разобраться . все проделал как описано в статье , в итоге когда скрипт уже на графике , проставил настройки и после нажатия OK получаю вот такую картинку http://fxpics.ru/image/aBiIX . может кто подскажет в чем дело ?

[Antek]

Подскажите, что надо сделать чтобы появилась возможность визуализации в тестере мт4? Пока нет этой строчки.

[machine]

Подскажите, что надо сделать чтобы появилась возможность визуализации в тестере мт4? Пока нет этой строчки.

Растянуть окошко тестера.

[dviro]

Привет сообществу.
3-й день не могу через SQ Tick Downloader 4.6.0 качать котировки.
Я один такой "счастливчик" или у всех так?
в логах пишет "Unable to download file hXXp://www.dukascopy.com/datafeed/EURUSD/2018/06/30/09h_ticks.bi5"

update
Сам спросил, сам ответил: все заработало так же внезапно, как и сломалось. Больше проблем с получением котировок нет.

Изменено 6 августа, 2018 пользователем dviro

[KVN78]

Доброго врмени суток! Подскажите пожалуйста,, где найти найти советника, который закрывает ордера по количеству баров, т.е. по прошествии их определенного количества (с возможностью выбора "профитных\убыточных")?!

[Anyaax]

залезла посмотреть, что мне качает Tick Downloader а там сплошные нулевки (файлы с нулевыми размерами) и частично нормальные отрезки. как теперь быть? нафига это делать, ведь теперь поверх он не сможет исправить, думая, что файл загружен. неужели им нельзя было встроить внутреннюю проверку на выдачу. дурная программа. и когда Интернет вырубает, как ошпаренная продолжает бежать вперед. никаких проверок на ошибку!

[Firelayer]

Привет, у меня есть вопрос o Тестирование c качеством 99%. Я сделал всё по инструкции здесь:
http://tradelikeapro.ru/testirovanie-s-kachestvom-99/
Я загрузил файлы здесь: "StrategyQuant Tick Data Downloader"
И когда я делаю тесты, у меня качество n/a?
Что я делаю неправильно?
Вложил файл!

Backtest.rar