[Обсуждение] Тестирование/оптимизация советников: общие вопросы

[Rigal]

9 минут назад, kukushonok сказал:

Попробуйте Walk-Forward тест, он достаточно простой в использовании и настройки и неплохо позволяет проверить робастность. В зависимости от стратегии можно и на других активах проверить то же. 

А есть какие-то решения, позволяющие проделать walk forward "из коробки", не вручную?

[Aleks321654]

4 часа назад, Rigal сказал:

Один из индикаторов обращается к "текущему" таймфрейму, вероятнее всего.

Что за советник? Очень знакомый лог

Survivor

[Rigal]

33 минуты назад, Aleks321654 сказал:

Survivor

Версия явно одна из моих, прицепите сет, с которым вы тестируете - я гляну на досуге

[Aleks321654]

В 16.04.2024 в 15:51, Rigal сказал:

Версия явно одна из моих, прицепите сет, с которым вы тестируете - я гляну на досуге

 

Survior USDJPY M5.set

 

В 16.04.2024 в 15:51, Rigal сказал:

Версия явно одна из моих, прицепите сет, с которым вы тестируете - я гляну на досуге

Добрый день, Rigal! Скажите, пожалуйста, еще не смотрели, что за лог?

[Aleks321654]

Привет! При очередной загрузке котировок с Tickstory возникла проблема, тестирование не запускается. Помогите разобраться. Котировки загружены с 2003.08.04 по сегодня.  

Изменено Суббота в 08:10 пользователем Aleks321654

[kukushonok]

В 16.04.2024 в 14:22, Rigal сказал:

А есть какие-то решения, позволяющие проделать walk forward "из коробки", не вручную?

Ну используя Pandas на питоне можно написать довольно простенький скрипт, там есть одна функция - скользящее окно которое позволяет с минимальными усилия такого тестировщика сделать

[Rigal]

3 часа назад, kukushonok сказал:

Ну используя Pandas на питоне можно написать довольно простенький скрипт, там есть одна функция - скользящее окно которое позволяет с минимальными усилия такого тестировщика сделать

Не позволяет.

Чтобы сделать walk forward, вам нужно проводить оптимизацию каждые Х дней, выбирать какой-то из результатов этой оптимизации (желательно по тому принципу, который вы используете при выборе результатов для постановки на реал) и после ретестить этот сет на форварде в Х дней. Ничего из этого пандас вам сделать не поможет.
Пандас прекрасен, лично я без него, как без рук, но у вас просто нет для него входных данных, чтобы сделать walk forward оптимизацию.

 

Можно, конечно, написать сравнительно несложный скриптец на питоне, который все это будет делать: запускать оптимизацию, выбирать результаты, прогонять ретест, подклеивать результаты ретеста в датафрейм, выдавая на выходе совокупную кривую.

Но даже там останутся серьезные вопросы: закрытие сделок прерыванием теста (у нас множество коротких промежутков, в которые сделки по окончанию теста будут закрываться совем не там, где они закрылись бы по стратегии) - то есть вам придется довольно много интерполировать, чтобы с некоторой степенью правдоподобности эти результаты "сшить". А там еще разные даты старта, которые тоже будут искажать результат... черт ногу сломит.

 

Но давайте вернемся к моему исходному вопросу: есть ли какие-то инструменты, которые из коробки позволяют оценить устойчивость алгоритма?

 

Потому, что тем, кто готов накидать такой инструмент на питоне, вряд ли понадобится совет форума о том, как можно прикинуть, будет ли алгоритм выживать на реале.

 

[Rigal]

В 26.04.2024 в 04:49, Aleks321654 сказал:

Привет! При очередной загрузке котировок с Tickstory возникла проблема, тестирование не запускается. Помогите разобраться. Котировки загружены с 2003.08.04 по сегодня.  

а проблема-то в чем? Не запускается как?

К слову: не забывайте грузить котировки не только тестируемого символа, но и символов, которые понадобятся для триангуляции прибыли в валюту депозита... или переходите в режим профита в пипсах (я не проверял, но полагаю, что в этом режиме котировки конвертации не нужны)