[Обсуждение] Тестирование/оптимизация советников: общие вопросы

[Rever27]

Ура, нашел!
Проблема была в том, что новостной советник хоть и работает на основном счете, но запустил его на другом терминале, а файлы логов смотрел на основном
Старик, посмотри пожалуйста файл

Разобрался. На прошлой же странице писал, что была ошибка удаления у старой версии 1.5.47, а вы продолжаете ее использовать.
Скачайте самую последнюю.

TrulyNewsExpert_v1.5.53.ex4

[sent226]

Ура, нашел!
Проблема была в том, что новостной советник хоть и работает на основном счете, но запустил его на другом терминале, а файлы логов смотрел на основном
Старик, посмотри пожалуйста файл

Разобрался. На прошлой же странице писал, что была ошибка удаления у старой версии 1.5.47, а вы продолжаете ее использовать.
Скачайте самую последнюю.

ОК, спасибо!

[Старик]

sent226, вы сами создали все возможные проблемы:
1) вместо последней версии бота зачем-то использовали устаревшую версию с давно устраненной ошибкой
2) закономерно нарвавшись на давно устраненный баг, вы начали последовательно выносить мозги разработчику, пытаясь без ключевых деталей пересказать что вы видите вместо того, чтобы немедленно выложить то, что бот и терминал вам пишут.

Уважаемые коллеги форумчане!
Не используйте устаревшие версии любого бота и, задавая вопрос разработчику о якобы некорректной работе бота, безоговорочно всегда прилагайте к своему посту логи/журналы бота и терминала за период, когда вы напоролись на проблему!

[sent226]

sent226, вы сами создали все возможные проблемы:
1) вместо последней версии бота зачем-то использовали устаревшую версию с давно устраненной ошибкой
2) закономерно нарвавшись на давно устраненный баг, вы начали последовательно выносить мозги разработчику, пытаясь без ключевых деталей пересказать что вы видите вместо того, чтобы немедленно выложить то, что бот и терминал вам пишут.

Уважаемые коллеги форумчане!
Не используйте устаревшие версии любого бота и, задавая вопрос разработчику о якобы некорректной работе бота, безоговорочно всегда прилагайте к своему посту логи/журналы бота и терминала за период, когда вы напоролись на проблему!

я очень часто использую первоначальную версию бота(не люблю что то менять если все работает). Так же получилось и в этот раз, первую сделку бот открыл, сопроводил, все было ок, а последующие начал прикрывать, поэтому и задал вопрос. Про Logi услышал от Вас впервые, ну не было необходимости ранее в них заглядывать(в основном торгую руками)....но на будущее учту, еще раз спасибо за разъяснения! l-)

[Старик]

sent226, вы до конца не поняли как надлежит тестировать авторский советник.

По барабану какие у вас житейские привычки, привязанности к исправно работающим вещам... :)
Житейская логика в деле разработки и тестирования авторских советников не применима и работает наоборот.

Если вы тестите устаревшую версию авторского советника и, в ходе тестов, начинаете пытать автора про давно устраненные баги, при этом еще и не прикладывая логов, то:
1) вы просто выносите автору мозги, отбираете у него силы и время, заставляет автора бросать работу над новейшей версией бота и ковыряться в старой версии, выискивая в уже не используемом коде возможно уже устраненные баги
2) дезориентируете и дезинформируете форумчан, публикуя де-факто недостоверную информацию о работе (как предполагают люди) последней версии бота, создаете ложную иллюзию её нестабильной работы и препятствуете освоению бота другими людьми.
3) де-факто, хоть и не предумышленно, но действуете в направлении торможения и даже срыва проекта. l-)

Что от вас требуется, чтобы в минимально возможные сроки получить наилучшего возможного авторского бота, который вас заинтересовал?!
1) стараться всегда тестировать самую последнюю версию бота, переходя на новейшую версию если не немедленно, то максимум с новой недели. В этом и только в этом случае вы, тестиируя/проверяя именно последнюю версию бота, сможете способствовать максимальной скорости разработки бота максимально возможного качества.
2) всегда (необсуждаемо!) к постам о возможных багах в боте прилагать максимум объективной информации - логи/журналы бота и терминала за 1-2 дня проявления возможно некорректной работы бота, скрины, используемый вами сэт. Автор бота должен иметь возможность видеть всю объективную информацию бота и терминала, которую видите вы, и повторить тесты, которые выполняли вы - чтобы с максимальной скоростью и точностью найти и устранить предполагаемый баг в боте.


Нормально, что вы всего этого не знали - мы все рождаемся дилетантами и всему учимся с нуля.

Но вы должны запомнить навсегда, что, тестируя авторского бота, вы можете вести себя либо как враг разработки - либо как человек, помогающий создать в кратчайшие сроки наилучшего возможного бота.
Для этого вам надо лишь соблюдать минимальные правила и дисциплину тестирования.

Причем ваше оптимальное поведение будет вознаграждено - получением максимально возможной прибыли от бота и минимально возможными сроками начала его полноценной эксплуатации.
То есть если выполнять тесты правильно, то: вы заработаете больше денег - и прибыль начнете получать в минимально возможные сроки.

Правильно тестировать авторских ботов буквально выгодно.
Неправильно тестировать авторских ботов - самого себя штрафовать.

Понимаете чего я в вас мёртвой хваткой вцепился?! :)

[machine]

почему, при изменении кода и перекомпиляции, и запуске тестирования, тестируется "предыдущая" версия, до тех пор, пока не сменишь советник в окне тестирования, и не вернёшь обратно? build 920

Изменено 19 августа, 2016 пользователем machine

[Allviz]

Тестируя старенькую сову по свой стратегии, которая худо-бедно крутится возле нуля, нашел пару стабильно по ней льющую, от года к году и довольно таки много..

Вопрос к опытным - имеет смысл морочиться с переворотом?

По моей стратегии надо было на хаи предыдущего дня ставить селлстоп/байстоп, но gbp/cad удивительным образом видит этот уровень (по тестам как никакая другая пара) и так и просит лимитки от этих хаев.. + "рабочее" соотношение сл10/тп20

TesterGraph.gif
New_Bitmap_Image.jpg

Изменено 29 августа, 2016 пользователем Allviz

[Alexander.Yar]

выложи остальное

[mdma]

Почему нет? Некоторые инструменты обладают довольно стационарными свойствами, как например возвратность и низкая волатильность кросса EURCHF, его давным-давно торгуют канальными стратегиями, которые больше нигде так эффективно работать не могут. Надо только понимать, что эти свойства могут в любой момент пропасть, потому что рыночные неэффективности так или иначе подчищаются, тем более активно, чем сильнее их эксплуатируют. В этом смысле ошибка, что вы написали о принципе стратегии на форуме, такие вещи (баги рынка) нельзя афишировать. Приходит архитектор Матрицы и их исправляет.

[Allviz]

Почему нет? Некоторые инструменты обладают довольно стационарными свойствами, как например возвратность и низкая волатильность кросса EURCHF, его давным-давно торгуют канальными стратегиями, которые больше нигде так эффективно работать не могут. Надо только понимать, что эти свойства могут в любой момент пропасть, потому что рыночные неэффективности так или иначе подчищаются, тем более активно, чем сильнее их эксплуатируют. В этом смысле ошибка, что вы написали о принципе стратегии на форуме, такие вещи (баги рынка) нельзя афишировать. Приходит архитектор Матрицы и их исправляет.

Ну баги, матрицы это все наши размышления.. много слышал, что кроссы могут отлично показать себя в тестах, а на деле льют, особенно с небольшими сл/тп.. по причине скачков спреда.. Изменено 29 августа, 2016 пользователем Allviz

[Doveman]

1022 сделки, спред 3,4 пункта, текущая стоимость пункта (для лота 0,1) $0,76,
При такой стоимости пункта (а она, конечно, меняется), убыток из-за спреда - 1022*3,4*0,76=2641.
Убыток на тесте - 3410,41.
Очень похоже, что стратегия обладает нулевым МО при нулевом спреде и льет из-за спреда.
Значит переворот ничего не даст.

[Allviz]

1022 сделки, спред 3,4 пункта, текущая стоимость пункта (для лота 0,1) $0,76,
При такой стоимости пункта (а она, конечно, меняется), убыток из-за спреда - 1022*3,4*0,76=2641.
Убыток на тесте - 3410,41.
Очень похоже, что стратегия обладает нулевым МО при нулевом спреде и льет из-за спреда.
Значит переворот ничего не даст.

И все же по хоже не совсем все так, сова как раз учитывает спред и более того отложки ставит в небольшем отступе от хая-лоу дня. Я когда про спред писал, имел в виду расширения спреда на смене дня и на новостях..
Вообщем будет интересно могу выложить сову, вдруг кто покопаться захочет..

[Doveman]

Спойлер

1022 сделки, спред 3,4 пункта, текущая стоимость пункта (для лота 0,1) $0,76,
При такой стоимости пункта (а она, конечно, меняется), убыток из-за спреда - 1022*3,4*0,76=2641.
Убыток на тесте - 3410,41.
Очень похоже, что стратегия обладает нулевым МО при нулевом спреде и льет из-за спреда.
Значит переворот ничего не даст.

И все же по хоже не совсем все так, сова как раз учитывает спред и более того отложки ставит в небольшем отступе от хая-лоу дня. Я когда про спред писал, имел в виду расширения спреда на смене дня и на новостях..
Вообщем будет интересно могу выложить сову, вдруг кто покопаться захочет..

Это не важно. Спред (и комиссия) - это цена, которую трейдер платит за заключение каждой. За открытие и закрытие 1022 сделок нужно заплатить примерно $2641 в данном случае.
Прогоните с нулевым спредом - сова нарисует, скорее всего, горизонтальных график.

[mdma]

Почему нет? Некоторые инструменты обладают довольно стационарными свойствами, как например возвратность и низкая волатильность кросса EURCHF, его давным-давно торгуют канальными стратегиями, которые больше нигде так эффективно работать не могут. Надо только понимать, что эти свойства могут в любой момент пропасть, потому что рыночные неэффективности так или иначе подчищаются, тем более активно, чем сильнее их эксплуатируют. В этом смысле ошибка, что вы написали о принципе стратегии на форуме, такие вещи (баги рынка) нельзя афишировать. Приходит архитектор Матрицы и их исправляет.

Ну баги, матрицы это все наши размышления.. много слышал, что кроссы могут отлично показать себя в тестах, а на деле льют, особенно с небольшими сл/тп.. по причине скачков спреда..

Это не размышления, это по факту. Есть конкретное понятие: рыночная неэффективность. Это какое-то стабильное свойство рынка, которое можно систематически и довольно просто эксплуатировать. Я не знаю, не проверял, работает ли вот эта ваша стратегия, но предположим, что работает. Как так вышло, что нигде не работает, кроме одной пары? Неизвестно, наверняка мы этого никак не узнаем, ну вот как-то так исторически сложилось. Но можем эксплуатировать до того момента, пока не станем заливать в эти сделки большой объем. Почему происходит такой откат, что целесообразно притулить за хай дня лимитник? Потому что за хаем стабильно сидит чей-то стоповый объем, который и забирают. Этим можно пользоваться до момента, пока объем вашего лимитника не станет больше этих стопов, в этот момент выгоднее брить станет уже вас, систематические откаты тут же прекратятся. Понятно, что чем ликвиднее рынок, тем менее вероятно, что там образуются такие баги. Вероятность найти на евродолларе или s&p500 такую же дармовую тему для заработка исчезающе мала.

[Alexandrkas]

Подскажите как при тестировании советника в МТ4 в режиме с визуализацией смотреть профит в реальном времени. То есть какой убыток или профит по открытым сделкам. Перепробовал все индикаторы, которые есть на форуме ни один не работает в тестере.

[AnarchoTrader]

Если что, перенесите тему куда следует пожалуйста.

Вижу, что есть уже тема про мартин, но там как бы в общем, а мне интересно обсудить конкретно оптимизацию параметров для получения более-менее стабильного варианта "сеточно-мартинового" ММ.
Или хотя бы, понять как правильно оценить риск.

Оптимизирую своего советника Arbitrator, мониторинги для которого недавно запустил в разделе Рискованные инвестиции:
http://tlap.com/forum/arhiv-pamm-schetov-i-signalov/30/arhiv-signaly-mql5com-roboforex-arbitrator-conservative/15277
http://tlap.com/forum/arhiv-pamm-schetov-i-signalov/30/arhiv-signaly-mql5com-roboforex-arbitrator-optimal/15276
http://tlap.com/forum/arhiv-pamm-schetov-i-signalov/30/arhiv-signaly-mql5com-roboforex-arbitrator-extreme/15275

Суть робота в построении мультивалютного канала и торговли от краев к центру. Без сеточного ММ профит у нее есть, но очень не стабильный. И трудно понять будет ли профит в будущем. По этому прикрутил систему увеличения лотности на определенный коэффициент с увеличением висящего убытка и фиксацией профита на определенный процент от депо. Такой как бы сеточник получился.

Далее стал гонять быструю генетическую оптимизацию в МТ5. Для того, чтобы отсечь варианты с большими просадками, ввел параметр - стоплосс в % от депозита. При достижении висящего убытка до этого параметра происходит фиксация всех позиций. Таким образом в результатах оптимизации получались лучшие результаты, либо без срабатываний этого SL, либо с разовыми срабатываниями и более высоким профитом.

На этом этапе выяснилась одна неприятность. Оптимизация проводится по ценам открытия минутных свечей. И сова работает по минуткам (далее сделал и тиковый вариант). Скажем, если получился хороший результат с просадками не выше 50% на минутках, то если прогнать его уже на реальных тиках, то максимальная просадка возрастала и иногда до 100%. Т.е. тест на минутках является как бы решетом. Реальный эквити мог доходить до -100%, а тест на минутках этого не показывал. Однако, думаю, что можно застраховаться от этого более сильным ограничением просадки, например 10-30%. Если раз в минуту просадка не превышала эту, то внутри минут, на хвастах свечей, маловероятно, чтобы она доходила до 100%.

Но плюс к этому есть фактор случайности - если начинать тест с разных мест, получается разная картина просадок. Эту нестабильность удается сгладить только тиковым тестом.

В общем на данный момент я сделал так. Уровень стоп-лосса работающей сове задаю на 10% выше, чем на тестах. Т.е., например, средний уровень риска - параметры оптимизированы при SL 30%, а в реальной работе уже стоит SL 40%.

Сейчас в раздумьях, а не следует ли рабочему роботу стоп убирать вообще. Тогда не будет стопов, но будет риск слива.... Пока без стопов не решился.
Но 1-й счет как на зло уже схватил стоп 20%. Пришлось перезапустить. После этого и решил в работе стопы увеличить на 10% по сравнению с оптимизацией.

Еще вариант попробовать делать оптимизации с малым стопом 5-10% и смириться с их срабатываниями.

Ну и пытаюсь оптимизировать тиковый вариант на реальных тиках, т.к. он будет наиболее точно отражать тест работы на истории. Очень медленно это дело идет по понятным причинам. В раздумьях стоит ли этим заморачиваться.

Тиковый вариант совы дает наиболее ровную картину с просадками эквити точно не выше заданного SL (либо со срабатываниями SL). Но и доходность падает. Доходность падает, т.к. (1) отсекаются пролеты профита выше заданного, что случается в тестах на минутках, (2) SL срабатывают чаще, по этому отбираются менее рисковые (менее доходные) варианты. TP по идее срабатывают тоже чаще, но почему-то ситуацию это не спасает.

Вот например картинка для стопа 50%. Стоп ни разу не срабатывает.
Тест 2015.01.01-2016.12.16. Каждый тик на основе реальных тиков.
Начальный баланс 12000. Профит 40464 - 335% или ~14% в месяц. Просадки по средствам макс. и относительная 41,53%. Просадки по балансу макс. и относительная 35,99%.
(На минутках для такой же просадки удается подобрать параметры с доходностью 88% в месяц, см. 3-й вариант робота выше по ссылке.).


Что думаете? Интересно, кто такие исследования уже проходил и к чему пришел.

Изменено 16 декабря, 2016 пользователем AnarchoTrader

[hanzo]

Господа, не подскажите чайнику, как получить 99% точность при тестировании (возможно уже тыщу раз писалось, но тыкните носом плиз)... Пытаюсь через tickstory lite - пишет что только поддерживает до 765 билда, для свежих билдов - 35$ (жаба давит). Ставлю 765 билд - робофорекс его не поддерживает... Только через ducascopy делать?

[Alexandrkas]

Господа, не подскажите чайнику, как получить 99% точность при тестировании (возможно уже тыщу раз писалось, но тыкните носом плиз)... Пытаюсь через tickstory lite - пишет что только поддерживает до 765 билда, для свежих билдов - 35$ (жаба давит). Ставлю 765 билд - робофорекс его не поддерживает... Только через ducascopy делать?

Здесь все подробно расписано http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/

Триальную версию Tick Data можно сколько угодно раз ставить на виртуальной машине.

[hanzo]

Спасибо. Так и знал ,что придется с дукаскопи возиться.

[Vasiliy Pupkin]

Подскажите, где можно взять тиковые котировки с FORTS для тестирования Советника на МТ5?
У БКС, например, есть склейки, но они кривые и для тестирования не подходят

[Finchi]

Господа, подскажите, можно ли где-то посмотреть историю изменения спреда по разным валютным парам для Alpari-ECN, или самому придется записывать спред в файл всю неделю?

[woldtar]

Господа, подскажите, можно ли где-то посмотреть историю изменения спреда по разным валютным парам для Alpari-ECN, или самому придется записывать спред в файл всю неделю?

Точно не знаю, но на майбухе есть вот такой раздельчик (нашел только для Alpari-Pro.ECN)

Спойлер

http://www.myfxbook.com/forex-broker-quotes/alpari-proecn/2768

Жмешь на спред интересующейся пары

Спойлер

и тебе выдает график спреда за пару дней

[MONTE-CRISTO]

ребят помогите кто нибудь не могу понять в чем проблема не запускается терминал через тикстори просто конвертируется и все в терминал

[Alexandrkas]

ребят помогите кто нибудь не могу понять в чем проблема не запускается терминал через тикстори просто конвертируется и все в терминал

Вы бы подробнее описали, что и как делаете, и что конкретно не работает. Могу только дать стандартные советы:

- TDS должен быть установлен в дирикторию терминала, именно в папку терминала, а не какую-то еще;

- для работы нужно запускать не терминал, а файл tds.exe от имени администратора (в ХР просто запустить) из директории терминала.

Что у вас конвертируется? TDS сама ни чего не конвертирует, а только моделирует рыночную ситуацию во время тестирования (проскальзывания и т.д.). Котировки нужно загружать отдельно и конвертировать скриптом CSV2FXT.

В этой статье же все подробно расписано http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/

[MONTE-CRISTO]

ребят помогите кто нибудь не могу понять в чем проблема не запускается терминал через тикстори просто конвертируется и все в терминал

Вы бы подробнее описали, что и как делаете, и что конкретно не работает. Могу только дать стандартные советы:

- TDS должен быть установлен в дирикторию терминала, именно в папку терминала, а не какую-то еще;

- для работы нужно запускать не терминал, а файл tds.exe от имени администратора (в ХР просто запустить) из директории терминала.

Что у вас конвертируется? TDS сама ни чего не конвертирует, а только моделирует рыночную ситуацию во время тестирования (проскальзывания и т.д.). Котировки нужно загружать отдельно и конвертировать скриптом CSV2FXT.

В этой статье же все подробно расписано http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/

http://tradelikeapro.ru/tickstory-lite/ вот как в этой статье я скачал тикстори перекинул экспортировал котировки в терминал но там четко написано что терминал нужно запускать через тик стори что у меня не получается