[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)

[grisly]

c5327
Открою тебе секрет при отключенном реинвесте просадка в процентах будет такая же! Просто сумма меньше.
Зато без реинвеста можно четко понимать что максимальная просадку будет такая-то и ты правильно расчитаешь риски. При реинвесте ты этого сделать не сможешь!!! прибыль все равно же будешь выводить!

[Oshikai]

Может я, конечно, чего-то не понимаю (что, собственно, бесспорно), но неужели мне единственному проще искать проблемные места на тестах (графиках) с реинвестом, чем без?
*подразумевая, что в дальнейшем будут дополнительные прогоны тех же самых мест в более жестких условиях

[c5327]

при реинвесте просадка не может быть такая же,лот при 10000 или 0.01 или о.1,разница есть

[Oshikai]

при реинвесте просадка не может быть такая же,лот при 10000 или 0.01 или о.1,разница есть

при фикс. лоте смотрим просадку в цифрах, при реинвесте в %%. Теоретически, должны пропорционально совпадать.

[Shmuma]

Порекомендую проверять работоспособность и просадкоустойчивость модов не только на 2013, но и на 2010 году - большая просадка в интервале 20.04-20.06. Высокорисковый вариант с 0,01 на 500$ ее не проходит.

Прогнал тесты (см ниже). В оригинальном зерге там тоже просадка, стопы идут примерно до осени 2011. Скорее всего советника оптимизировали на котировках после 2011.

Извиняюсь за правку. Но я бы не стал ставить IncreaseOnProfit = true. На тестах увеличивает просадку или вовсе сливает.
ЗЫ - на реале тoже false.

Вот это сильное заявление, которое я решил проверить. В версию в транке добавлен вывод статистики по размеру просадки (в долларах) и количеству сработавших стопов по дням.

Прогнав тесты с 2010 года, с фиксированным лотом 0.01 на $2000, спред 30, получил следующее:

• Без докупки: http://www.myfxbook.com/strategies/zerg-m2-without-increase/51782, стоп сработал 82 раза


• С докупкой: http://www.myfxbook.com/strategies/zerg-m2-increase/51783, стоп сработал 56 раз

По всем прочим параметрам, вариант с докупкой отработал лучше чем без: просадка, прибыль, время в рынке, и т.д.
Сразу хочу обратить внимание, что количество сработавших стопов не зависит от размера лота (за исключением вырожденных случаев, когда из-за неуемной жадности депозит сливается весь).

Все результаты в аттаче.

---

Добавлено: 04-11-2013 14:10:54

---

Может я, конечно, чего-то не понимаю (что, собственно, бесспорно), но неужели мне единственному проще искать проблемные места на тестах (графиках) с реинвестом, чем без?
*подразумевая, что в дальнейшем будут дополнительные прогоны тех же самых мест в более жестких условиях

Проблемные места на графиках прибыли искать вообще последнее дело - фиг знает, может бот быстро отыграл проблемное место. Это не про зерга, а вообще. Их надо в логах искать, там точно видно что, когда и почему случилось.

---

Добавлено: 04-11-2013 14:21:05

---

Открою тебе секрет при отключенном реинвесте просадка в процентах будет такая же! Просто сумма меньше.

Насколько я понимаю происходящее - это не так. Просадка в процентах считается относительно заработанной на момент начала серии убытков сумме. Поэтому она напрямую зависит от того сколько заработали. А это, в свою очередь зависит от того, реинвестировали ли прибыль или нет.

Пример. В январе 2013 положили $1000, к июню разогнали депозит до $2000, после чего словили стопов и слили $1000. В результате в тестере будет просадка в 50%. Если бы мы запустились в июне на $1000, силили бы весь депозит, что составляет 100% просадку.

В идеале, для нормального тестирования нужно брать все убыточные периоды и тестировать фиксированным лотом начиная с них (откуда ты знаешь, может быть впереди именно такой или похожий период). Правда это муторно и долго, все обычно ленятся.

sl-count.zip

Изменено 4 ноября, 2013 пользователем Shmuma

[grisly]

Shmuma
Ты не прав. Ты упустил тут момент что при реинвесте в 2к уже лот был бы в 2 раза больше и ты тоже слился бы. А вот как лот просчитывается в реинвесте это имеет роль.

[Shmuma]

Shmuma
Ты не прав. Ты упустил тут момент что при реинвесте в 2к уже лот был бы в 2 раза больше и ты тоже слился бы. А вот как лот просчитывается в реинвесте это имеет роль.

Погоди, я опровергал заявление о том что при отключенном реинвесте процентная просадка одинакова. И привел контрпример, в котором никакого реинвеста, само собой нет.

[grisly]

Я сказал что при отключенном реинвесте процент просадки будет одинаковый всегда? Я сказал что при отключенном реинвесте сравнивают величину просадки в валюте, а при включенном реинвесте в процентах, так как в валюте не актуально.

[0ll]

Shmuma Вы привели пример с разными датами старта тестирования, а grisly говорит об одинаковых периодах тестирования.
Так что Вы оба правы. ИМХО.

[senyabo]

Извиняюсь за правку. Но я бы не стал ставить IncreaseOnProfit = true. На тестах увеличивает просадку или вовсе сливает.
ЗЫ - на реале тoже false.

Вот это сильное заявление, которое я решил проверить. В версию в транке добавлен вывод статистики по размеру просадки (в долларах) и количеству сработавших стопов по дням.

Прогнав тесты с 2010 года, с фиксированным лотом 0.01 на $2000, спред 30, получил следующее:

• Без докупки: _http://www.myfxbook.com/strategies/zerg-m2-without-increase/51782, стоп сработал 82 раза


• С докупкой: _http://www.myfxbook.com/strategies/zerg-m2-increase/51783, стоп сработал 56 раз

По всем прочим параметрам, вариант с докупкой отработал лучше чем без: просадка, прибыль, время в рынке, и т.д.
Сразу хочу обратить внимание, что количество сработавших стопов не зависит от размера лота (за исключением вырожденных случаев, когда из-за неуемной жадности депозит сливается весь).

Весомо. Shmuma, а можно попросить сделать тест чисто за 04.11.12-04.11.13 с true and false этого параметра, депо 2000 лот 0.04 и депо 1000 с включенным ММ при 0.01 на 500?
Как понимаю у вас 99% качество. Думаю топику полезно будет. Благодарю заранее.

[Oshikai]

Неприятный момент для варианта с IncreaseOnProfit = true
http://floomby.ru/s2/g4YdTR

плавающий спрэд сгруппировал ордера от балды. См. три верхних входа. На закрытии тоже подергало.
Самое удивительное, что на абсолютно таком же счету в мониторе закрытие было пипс в пипс.

Цитата

По всем прочим параметрам, вариант с докупкой отработал лучше чем без: просадка, прибыль, время в рынке, и т.д.
Сразу хочу обратить внимание, что количество сработавших стопов не зависит от размера лота (за исключением вырожденных случаев, когда из-за неуемной жадности депозит сливается весь).

Полностью согласен. Доливка позволяет закрыться намного быстрее и взять несколько движений там, где одиночный ордер будет вечно ждать своих 85-120 пп профита.
С другой стороны, я бы проверил еще по спрэду. На маленьком (как на альпах есн сейчас, например, 2,9п) есть провал в июле-августе 2013.

Цитата

В идеале, для нормального тестирования нужно брать все убыточные периоды и тестировать фиксированным лотом начиная с них (откуда ты знаешь, может быть впереди именно такой или похожий период). Правда это муторно и долго, все обычно ленятся.

Стараюсь сделать именно так.

Кстати, никто не подскажет, как сделать гифку с графика ? Хотел бы записать визуализацию. Изменено 4 ноября, 2013 пользователем Oshikai

[nixxer]

Можно снимать скриншоты функцией WindowScreenShot

[senyabo]

Неприятный момент для варианта с IncreaseOnProfit = true
_http://floomby.ru/s2/g4YdTR

плавающий спрэд сгруппировал ордера от балды. См. три верхних входа. На закрытии тоже подергало.
Самое удивительное, что на абсолютно таком же счету в мониторе закрытие было пипс в пипс.

Кстати. У меня этот параметр отключен - сетка закрылась также криво. Будем разбираться.

[101Dollars]

коллеги, приветствую..
хотелось бы уточнить вот такой вопрос: в обновленных версиях перестали отображаться линии, где закрылась сетка.. может, и я где чего не так сделал.. такой вариант не исключаю.. но и сову переставлял, и терминал перегружал.. не рисует линии и все тут.. не очень удобно визуально отслеживать.. может подскажете варианты, как вернуть? ~x(

[Oshikai]

Входы у совы крайне спрэдо-зависимые.
Причем с какой-то странной логикой. Чем меньше - тем хуже @-)

[zuheren]

Не совсем понятна логика работы функции IncreaseOnProfit. Это так и задумано что дополнительные ордера выставляются не сразу после разворота цены, а после того как цена развернулась и уже вышла за пределы построенной сетки?

[Shmuma]

Входы у совы крайне спрэдо-зависимые.
Причем с какой-то странной логикой. Чем меньше - тем хуже @-)

Если вы про сегодняшнюю перекошенную сетку - там было сильное движение и цена ушла. От этого могут немного помочь только отложенные ордера, как уже предлагали, но придется курочить логику основательно - я пока к такой переделке морально не готов.

С гэпом в понедельник тоже особых аномалий не вижу. Советник гэпы не проверяет - увидел что два последних бара закрылись под envelope - отправляет ордер. По какой цене отправляет, где сейчас рынок - ему наплевать. Наверное можно добавить еще проверку на гэпы, но сколько таких ситуаций в год бывает, насколько они критичны - надо проверять

коллеги, приветствую..
хотелось бы уточнить вот такой вопрос: в обновленных версиях перестали отображаться линии, где закрылась сетка.. может, и я где чего не так сделал.. такой вариант не исключаю.. но и сову переставлял, и терминал перегружал.. не рисует линии и все тут.. не очень удобно визуально отслеживать.. может подскажете варианты, как вернуть? ~x(

У вас случайно не включена опция setExplicitTP? При ней эти линии можно нарисовать разве что явно. Если нет, то, возможно, что-то отвалилось, посмотрю.

---

Добавлено: 05-11-2013 12:05:48

---

Не совсем понятна логика работы функции IncreaseOnProfit. Это так и задумано что дополнительные ордера выставляются не сразу после разворота цены, а после того как цена развернулась и уже вышла за пределы построенной сетки?

Да, так и должно быть. Докупочные ордера открываются после того как цена ушла от максимальной (для длинных ордеров) цены в сетке. Мне так показалось надежнее, хоть и открываемся по худшей цене. Можно попробовать логику перевернуть, откладывая докупочные ордера от последнего открытого ордера. Но так можно наоткрывать колен на небольших корректирующих движениях. Если есть желание потестить - могу вкрутить параметр. Изменено 5 ноября, 2013 пользователем Shmuma

[Dryoma]

Поставил сову на демо. Слежу как работает. Пока нравится. И входит и выходит вполне прилично.
Сегодня сетка хорошая получилась в отличие от оригинального Зерга.

[zuheren]

Не совсем понятна логика работы функции IncreaseOnProfit. Это так и задумано что дополнительные ордера выставляются не сразу после разворота цены, а после того как цена развернулась и уже вышла за пределы построенной сетки?

Да, так и должно быть. Докупочные ордера открываются после того как цена ушла от максимальной (для длинных ордеров) цены в сетке. Мне так показалось надежнее, хоть и открываемся по худшей цене. Можно попробовать логику перевернуть, откладывая докупочные ордера от последнего открытого ордера. Но так можно наоткрывать колен на небольших корректирующих движениях. Если есть желание потестить - могу вкрутить параметр.

Да давай, у меня как раз бодрый ВПС простаивает, погоняю. Вот только качества больше 90% не дам, но думаю не особо критично.

[Oshikai]

Цитата

Если вы про сегодняшнюю перекошенную сетку - там было сильное движение и цена ушла. От этого могут немного помочь только отложенные ордера, как уже предлагали, но придется курочить логику основательно - я пока к такой переделке морально не готов.

В том-то и дело, что не про сегодняшнюю...
Прогоните в визуализации историю с разными спредами. Сделки не совпадают. А на маленьком спрэде 26 июля 2013 года вообще сливает.

Цитата

Поставил сову на демо. Слежу как работает. Пока нравится. И входит и выходит вполне прилично.
Сегодня сетка хорошая получилась в отличие от оригинального Зерга.

Везде поменял Зерга на Шмумаса O0

[101Dollars]

У вас случайно не включена опция setExplicitTP? При ней эти линии можно нарисовать разве что явно. Если нет, то, возможно, что-то отвалилось, посмотрю.

включена.. это она так влияет? хм..

[c5327]

ну незнаю,в реале у меня на маленьком спреде в июне все хорошо отработалло,и сейчас наблюдаю за реальной работой, этот бот работает лучше оригинала

[Shmuma]

У вас случайно не включена опция setExplicitTP? При ней эти линии можно нарисовать разве что явно. Если нет, то, возможно, что-то отвалилось, посмотрю.

включена.. это она так влияет? хм..

Само собой. Эта опция выставляет явные уровни TP. Раньше бот явно закрывал ордера, это создавало пунктирные линии на графике.

В том-то и дело, что не про сегодняшнюю...
Прогоните в визуализации историю с разными спредами. Сделки не совпадают. А на маленьком спрэде 26 июля 2013 года вообще сливает.

Давайте подробности. На каком значении спреда, с какими параметрами сливает. Я тестировал влияние спредов и выкладывал результаты в ветке по оригинальному зергу (результат - чем меньше, тем лучше), но открытие сделок не сравнивал, если честно. По логике открытия, спред не должен влиять, но черт его знает.

Да давай, у меня как раз бодрый ВПС простаивает, погоняю. Вот только качества больше 90% не дам, но думаю не особо критично.

Не, тестам с 90% качеством (также как и в Деда Мороза) я давно не верю ;). Параметр вкручу, посравниваю сам - интересно стало. По идее, с небольшим кол-вом докупочных колен должно стать лучше.

[senyabo]

Предлагаю прикрутить к советнику функцию повышения лотности позиции с определённого колена. По-моему даже была такая идея. И даже сразу пример: с 20-го ордера выставлять лот на каждое последующее колено в два раза больше 19-го.
Как-то так. >:dЕресь, не ересь? Есть возможность реализовать?

Кстати, если последующие колена будут большего лота, то и ТП будет поближе. Ну это понятно. Все эти раздумья пришли, когда рассматривал ситуацию в тестере на 27.07.13

Изменено 5 ноября, 2013 пользователем senyabo

[101Dollars]

У вас случайно не включена опция setExplicitTP? При ней эти линии можно нарисовать разве что явно. Если нет, то, возможно, что-то отвалилось, посмотрю.

включена.. это она так влияет? хм..

Само собой. Эта опция выставляет явные уровни TP. Раньше бот явно закрывал ордера, это создавало пунктирные линии на графике.

мм.. что-то я совсем запутался, что было до и что стало.. из 1 поста топика:
Возможность включать явное выставление TP у ордеров сетки, параметр setExplicitTP. По результатам тестов, при его включении прибыльность уменьшается, за счет проскальзываний цены (с)
то есть в случае, когда стоит false, то ордера открываются без ТП и закрываются по ТП, который держит "в уме" советник?
в случае, когда стоит true ордера открываются с предустановленным ТП и модернизируются по мере увеличения ордеров в сетке?
или я опять что-то не так осознал?
и еще тогда вопрос: ТП выставляемый советником распространяется на всю сетку? к примеру, ТП в 70 означает, что как только суммарный объем профита по всем ордерам сетки достигнет 70 п - сетка закроется.. а прибыль, которую мы получим равна количество пунктов (ТП) * цену 1 пункта..