[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)

[senyabo]

---

Добавлено: 24-10-2013 14:41:29

---

Хотя, что-то схема с двумя MA мне не очень нравится -- боковика нет. Третью прикрутить, что ли...

А может тренд на дневках по CCI(или ССI Histo) определять? Рассматриваем такой вариант?

[Shmuma]

А может тренд на дневках по CCI(или ССI Histo) определять? Рассматриваем такой вариант?

Этож осциллятор, кто по ним тренд определяет?

[senyabo]

А может тренд на дневках по CCI(или ССI Histo) определять? Рассматриваем такой вариант?

Этож осциллятор, кто по ним тренд определяет?

В совокупности с МАшками имелось ввиду. Дабы определить начало и конец тренда.

[RaM]

Неплохой эксперт который стоит дорабатывать. =d>
Продолжая поднятую тему по определению тренда/флэта и соответственно этому задавать режим торговли
эксперту.
Вот моё скромное предложение по определению тренда/флэта на ТФ H1 и D1:
На ТФ H1 используем ТМА Дистанс и Зиг - Заг, для определения флэта.Эти же индикаторы на D1 для определения тренда.На H1 с помощю индикаторов определяется движение на день,на D1 определяется движение на месяцы.Так же можно наложить их и на W1,но это уже в глубь идеи.
Если заинтересует стратегия могу расписать,а пока предложил свои соображения к дополнению эксперта.

[Старик]

Готова опция запрета открытия новых сеток noMoreNewGrids, добавлена в M1 (в M2, соответственно, тоже).

Сделана фильтрация сеток по тренду (в M2). Фильтрация осуществляется по взаимному расположению двух SMA, на старшем таймфрейме (по умолчанию D1).
...
Хотя, что-то схема с двумя MA мне не очень нравится -- боковика нет. Третью прикрутить, что ли...

Имхо, более гибко было бы noMoreBuyGrids и noMoreSellGrids.
Аналогичные опции на форуме и в инете делали не раз, раздельно дает несопоставимо больше возможностей управления торгами и тестами.
Как минимум, стоит предоставить пользователям возможность определять тренд по своей тайной супер ТС и приказывать боту торговать только в выбранном пользователем направлении.

Что касается машек и тьмы индюков, которых десятками начнут предлагать для внедрения в бота, то, имхо, стоит определиться что это за бот и какова стратегия его модернизации.

Во-первых, имхо, очень важно, что бот проектировался исключительно и только для флэтового кросса близких сырьевых долларов audnzd.
Это достаточно специфический кросс: с умеренной волатильностью - и практически без безоткатов (может, раз в несколько лет).
Ни на какие другие валютные пары бот не рассчитывался, правильно?

Во-вторых, в боте заложена идея густой многоордерной ненагруженной сетки с фиксированным шагом, эффективной на кроссе с редкими ограниченными безоткатами.
Это определенная, очень специфическая математическая модель - достаточна прибыльная даже во флэте.
Но Для мало-мальски волатильных валютных пар такую густую сетку не применишь, сольешься.
Но если пара условно БЕЗ безоткатов с приемлемой волатильностью, то допустимо применение даже густой нагруженной сетки длины, адекватной волатильности кросса.
(Вот куда-то в этом направлении нам и надо будет работать - главное оружие сеточника все таки правильная сетка.)

В-третьих, по любому надо сначала определиться в каком направлении надо выполнять модернизацию бота.
Одно дело продолжать оставаться с убогой простейшей сеткой с фиксированным шагом, пытаясь с помощью машек и индикаторов определить на графике место, где эту крайне скромную сетку можно позволить себе применять.
И другое дело сначала сделать полноценную сетку ордеров, с переменной геометрией и множителем лота, которую можно было бы намного точнее подстраивать под график, повышая доходность и устойчивость.
(Мы же сейчас даже не знаем насколько эффективная сетка с фиксированным шагом и сколько она проигрывает сетке с переменной геометрией...)
И уже под более мощную и гибкую сетку понимать какие дополнительные машки и индикаторы могут понадобится - если понадобятся.

Shmuma, я не пытаюсь навязать вам очередность работ, какой-то план разработки.
Но я постил об опциях минимальной полноценной сетки ордеров с переменной геометрией и множителем лота, которая бы наиболее эффективно "садилась бы на график".
Имхо, сначала стоит выполнить базовые доработки бота - и попробовать с полноценной сеткой зарабатывать больше.
И этот подход совершенно не исключает последующее применение каких-то индикаторов и даже коллективного поиска тренда на дневном ТФ в этом флэтовом кроссе. :)


И еще как бы сказать...
Зерг не Блессинг. Зерг не какой-то иной мартин или иной крупный сеточник. Зерг не заготовка для экспериментов.
Зерг обещающий неплохую прибыль сеточник для 1 кросса - и повысить и обезопасить прибыль от Зерга наша общая ключевая задача.
Только из-за обещания прибыли Зерг нахватался на форуме благодарностей больше, чем много намного более сложных ботов вместе взятых.
Поэтому желательно концентрироваться на главном в Зерге - на обещанной ботом прибыли. Необходимо оправдать. :)
Все остальное вторично и может развиваться параллельно и не влиять.
Наверно, можно что-то выпилить из Блессинга и вставить в Зерг - но самого Блессинга лучше изучать в отдельном топике.
И не стоит пытаться сделать из Зерга Блессинга или какого-то иного бота - потому что иные боты уже есть.
Всех устроит минимально большой Зерг, дающий максимальный выхлоп.
Нет? :) Изменено 25 октября, 2013 пользователем Старик

[101Dollars]

Всех устроит минимально большой Зерг, дающий максимальный выхлоп.
Нет? :)

меня уже устраивает около 1,5к% за год.. с реинвестом, разумеется..

[Мерлин]

Цитата

по 389 варианту есть возможность прогнать с 99% качеством расширенную версию (последнюю актуальную на данный момент)? или с доп параметрами прооптить?

389 вариант - полный шлак. Сравните максимальную просадку в долларах и начальный депозит.

При просадке до 40% лучший вариант по приведенной оптимизации - это номер 96. Но опять же, всего лишь 30 ордеров, это немного, при установке стоплоссов может получиться несколько кочерёг на графике (хотя можно и без стопов попробовать). Поэтому надо провести оптимизацию на более длинном промежутке и там уже копаться, прогонять на тестах и всё такое.

Но 96-й вариант, думаю, может быть перспективен и уже сейчас его можно будет протестить)) Изменено 25 октября, 2013 пользователем Мерлин

[Старик]

Всех устроит минимально большой Зерг, дающий максимальный выхлоп.
Нет? :)

меня уже устраивает около 1,5к% за год.. с реинвестом, разумеется..

такие цифры из тестера у меня не вызывают энтузиазма.
в тестере их увидеть можно - но есть очень большие сомнения, что в жизни хотя бы треть подобных денег удастся заработать.

Во-первых, возможно, достаточно занижен начальный депо - а в этом случае прибыль в %% может быть завышена во много-много раз.
Люди очень часто занижают депо, а потом откровенно хренеют :) от нереально завышенных %% (нормы) прибыли.
Хотя на заниженном депо реально по максимуму завышенные риски - и при этом реально не зарабатывается больше новых денег (массы прибыли), чем на депо с соблюдением ММ.
Заниженный депо не приносит больше реальных денег прибыли, которые можно положить в карман.
Заниженный депо лишь показывает завышенные %% прибыли при том, что в деньгах прибыль от бота обычно одна и та же вне зависимости от депо - опасного заниженного или более стабильного большего, расчетного депо.

Во-вторых, Зерг бот сеточник, который со временем может превратиться и в мягкого мартина.
Как не крути, но по риск менеджменту минимум 50% прибыли не реже чем раз в месяц выводить надо.
Так что в реальности денег в обороте бота будет намного меньше - то есть лоты ордеров будут намного меньше и прибыль меньше, может и в разы.

В общем, прогоните тот же тест, но с фиксированным лотом.
Расчетная прибыль снизится в разы.
Вот в реале ваш вероятный среднемесячный заработок с реинвестом 50% месячной прибыли (или выводом 50% прибыли, что одно и то же) может быть примерно уровня 150%-200% прибыли с фиксированным лотом - если просуммировать прибыль за год и разделить на 12.
Да, с реинвестом должно быть побольше, чем с фиксированным лотом, т.к. депо ежемесячно будет с какой-то скоростью расти...
Но никак не 1500% начального депо, не 15-тикратное увеличение депо за год - не обманывайте себя, этот бот пока еще не такого уровня.

Поймите, что я не говорю, что вы что-то делаете совсем не так...
Я лишь говорю, что надо реалистично оценивать результаты тестов за более 3-х месяцев и теоретическую прибыль от бота, если в тестах у вас включено реинвестирование 100% прибыли - то есть НЕ фиксированный лот. Изменено 26 октября, 2013 пользователем Старик

[egorrr78]

А M2-alpha-2 можно поставить на Робофорекс счёт Fix-Cent? Депо 10000 центов лот 0.1 норм будет? Только в Робофорексе спред 10 это больше чем тот который использовался в тестах, значит лучше включить компенсацию свопов и комиссий setExplicitTP=true?

[RDX]

Здравствуйте коллеги.
Хочу поделиться своим опытом, может будет полезно.
Немодифицированный ZERG работает на двух реальных счетах (Alpari-ECN) и одном демо, для статистики. Приносит немного, но стабильно и с приемлемым для меня уровнем риска. Результаты по всем трем счетам одинаковые.
Прочитал эту ветку, решил попробовать MOD после прогона теста. На первой же сделке был удивлен разным количеством ордеров в сетках на трех счетах. Пока остановил.

[nixxer]

Чем хороши моды? Тем что авторы добавляют туда зачастую что вздумается, наивно полагая улучшить результаты по одним им ведомым критериям.

[Старик]

Здравствуйте коллеги.
Хочу поделиться своим опытом, может будет полезно.
Немодифицированный ZERG работает на двух реальных счетах (Alpari-ECN) и одном демо, для статистики. Приносит немного, но стабильно и с приемлемым для меня уровнем риска. Результаты по всем трем счетам одинаковые.
Прочитал эту ветку, решил попробовать MOD после прогона теста. На первой же сделке был удивлен разным количеством ордеров в сетках на трех счетах. Пока остановил.

Расстроили вы меня очень, честно говоря. Хотя, конечно, инфа полезная и вам +1.
Как-то не подумал я тестировать на нескольких счетах параллельно - топикстартер у меня вызывает доверие, выглядит профессионально.

Но вы построили по 1 сетке и остановили торги модом - а по 1 корзине ордеров судить ни о чем нельзя, это не статистика.
Ну и вы не сообщили о какой конкретно версии мода вы пишите и каковы были ваши настройки - так что абсолютно непонятно как вашу инфу применить.
Пишете о потенциальном глюке - дайте же точную инфу о том, как и когда он проявился.

Разное поведение копий бывает как по причине, возможно, плавающей ошибки в коде, так и по рынку.
При шаге сетки в 5 пипсов эпизодическое расхождение в нескольких копиях в пару ордеров в корзине выглядит вроде вполне допустимым...

RDX, давайте попробуем довести вашу инфу до осмысленных действий, до возможности исправить баг если он есть.
Сообщите точно какого мода вы тестировали (https://github.com/Shmuma/fx-public/tree/master/mt4/Zerg если можете указать точно), с каким сэтом - в топике или в личку топикстартеру (просьба копию мне).
Также обязательно приложите логи торгов (оба) и стэйтменты каждого из 3-х ботов за тот день, когда вы начали и прервали торги модом.
Надо делать сверку торгов 3-х копий бота...
С такой инфой можно будет попробовать повторить ваш трабл, накопить какую-то статистику и выявить баг, если он есть.
Или получить репрезентативное подтверждение, что ваш сбой в пределах флуктуации торговой активности в нескольких терминалах одного ДЦ - и не искать черную кошку в темной комнате.

RDX, давайте нормально отработаем вопрос, хорошо?! :)

[RDX]

Здравствуйте, Старик.
Использовал MOD2, без трендового фильтра. Set: фиксированный лот 0,01 на 1000, ордеров в сетке 60, шаг 2, TP 100, SL 0. Думаю проблема в шаге сетки. При тестировании используются статичные исторические данные и таких ошибок не видно. Похоже что расхождение возникло на живом потоке, при шаге меньше спреда (на ECN он в диапазоне 2-5).
В понедельник попробую шаг 7, остальные параметры без изменений. О результатах сообщу. Бот рабочий, возможно расхождение это не баг а фича. :)
Логи и стейтменты выложу сегодня чуть позже.

[Мерлин]

Что-то мне кажется, что шаг должен быть примерно 5, а ТП примерно 60, ну примерно что-то в этом роде. А то слишком уж как-то много мы хотим от сетки))

[Старик]

RDX: спасибо, понятно, интересно - давайте разбираться!
Да, шаг 2 это весьма агрессивно, весьма! Не по децки играете...
А так в живом потоке при шаге 2, имхо, вполне возможно разное количество ордеров в нескольких терминалах даже одного ДЦ.
Шаг 2 это такое незначительное смещение курса, что на него в моменте даже пинг может влиять.

А что об этом думает уважаемый товарищ Shmuma?! :)

Что-то мне кажется, что шаг должен быть примерно 5, а ТП примерно 60, ну примерно что-то в этом роде.
А то слишком уж как-то много мы хотим от сетки))

От такой сетки да, многовато ждем.
Только я считаю, что в сетке нужен переменный шаг и, конечно, опционный множитель лота с указываемого колена.
По классике, сетку вначале можно рисковать делать густой и нагруженной - а ордера так с 20-40 увеличивать шаг, ТП, множитель лота, немного разгружая сетку и существенно растягивая ее. В этом случае есть шанс зарабатывать больше на малых сетках, сохраняя приемлемые нагрузки и риски на сетках с большим количеством ордеров.
Вот тогда и стало бы понятней сколько денег можно наковырять из таки интересного кросса audnzd. Изменено 27 октября, 2013 пользователем Старик

[HighLander]

кто подскажет, какие самые безопасные настройки?
насколько бот опасен, по сравнению с подобными сеточниками? насколько я понял, тут есть жёсткий стоп - то есть построить огромную пирамиду он не может..

p.s тему читал ;)

[Shmuma]

Здравствуйте, Старик.
Использовал MOD2, без трендового фильтра. Set: фиксированный лот 0,01 на 1000, ордеров в сетке 60, шаг 2, TP 100, SL 0. Думаю проблема в шаге сетки. При тестировании используются статичные исторические данные и таких ошибок не видно. Похоже что расхождение возникло на живом потоке, при шаге меньше спреда (на ECN он в диапазоне 2-5).
В понедельник попробую шаг 7, остальные параметры без изменений. О результатах сообщу. Бот рабочий, возможно расхождение это не баг а фича. :)
Логи и стейтменты выложу сегодня чуть позже.

Нужен весь набор параметров обоих отличающихся EA и отчет по сделкам. IncreaseOnProfit, например, может влиять на количество ордеров. В версии M2 была переписана логика открытия колен сетки, хоть я ее и тестировал, но вполне возможны артефакты, особенно с нестандартным набором настроек. Также, различия вполне возможны на счетах с разным спредом, а уж на демо-счет я бы вообще не смотрел - там все ордера выполняются без проскальзываний и спреды минимальные.

Чем хороши моды? Тем что авторы добавляют туда зачастую что вздумается, наивно полагая улучшить результаты по одним им ведомым критериям.

Тут, я полагаю, надо пояснить мою позицию по разработке и дальнейшему развитию модов. Трачу я на это свое время забесплатно, поэтому реализую в первую очередь те вещи, которые интересны и нужны мне. Соответственно, если у вас есть какое-то собственное видение развития кода - пожалуйста, берем исходник, форкаем и реализуем.

По моим тестам, месячная прибыльность M2 при Med-настройках выросла с 2% до 7%, просадка уменьшилась в два раза, время в рынке - в три. Делать же из зерга еще одну мартышку для поедания валидола я лично не собираюсь и в долгосрочную доходность в 100% в месяц, извините, не верю.

[Stig]

при Med-настройках

Наверное что-то упустил... где про эти настройку мжоно прочесть?

[Shmuma]

при Med-настройках

Наверное что-то упустил... где про эти настройку мжоно прочесть?

В какой-то из инструкций по зергу было. Числитель - MM_LotSize, знаменатель - MM_PerHowMuchEquity. Low risk: 0.01/$10k, LowMed: 0.01/$5k, Med: 0.01/$2k, MedHigh: 0.01/$1k, High: 0.01/$500. Изменено 27 октября, 2013 пользователем Shmuma

[Nixan]

при Med-настройках

Наверное что-то упустил... где про эти настройку мжоно прочесть?

В какой-то из инструкций по зергу было. Числитель - MM_LotSize, знаменатель - MM_PerHowMuchEquity. Low risk: 0.01/$10k, LowMed: 0.01/$5k, Med: 0.01/$2k, MedHigh: 0.01/$1k, High: 0.01/$500.

Спасибо Старик, очень полезно. Хотя под медриск 3.5-4% месячно выходит, то на лоу и лоумед то уже как в банке выйдет) по 1 % в месяц. Это простите чистый зерг. Но вот моды выглядят очень аппетитно. Жду пока доработает уважаемый товарищ Shmuma и будем очень благодарны ему)

[gmg777]

Делать же из зерга еще одну мартышку для поедания валидола я лично не собираюсь и в долгосрочную доходность в 100% в месяц, извините, не верю.

Мне то же близок такой подход. Поэтому еще одно предложение по снижению рисков и уменьшению просадки, хотя оно может и несколько противоречит идеологии оригинального зерга.
Суть в том, что бы при сильном броске цены "против нас" - скажем, вышли какие-то важные новости и т. п., увеличивать шаг открытия следующих колен сетки (или вообще даже до окончания сильного движения не открывать новых колен).
Просадка однозначно снизится (Возможная прибыль к сожалению - то же)

[Wazder]

Господа,я так понял бот никто даже на демо еще не тестировал?

[Shmuma]

Хотя под медриск 3.5-4% месячно выходит, то на лоу и лоумед то уже как в банке выйдет) по 1 % в месяц. Это простите чистый зерг.

В банке вам больше 2% годовых на долларовый счет никто не даст. На рублевых около 10%, что за вычетом инфляции вообще превращается в ничто.

Мне то же близок такой подход. Поэтому еще одно предложение по снижению рисков и уменьшению просадки, хотя оно может и несколько противоречит идеологии оригинального зерга.
Суть в том, что бы при сильном броске цены "против нас" - скажем, вышли какие-то важные новости и т. п., увеличивать шаг открытия следующих колен сетки (или вообще даже до окончания сильного движения не открывать новых колен).
Просадка однозначно снизится (Возможная прибыль к сожалению - то же)

Тут много неопределенности. "Сильный бросок", это сколько? Когда считать что он закончился? Но надо подумать, спасибо.

Господа,я так понял бот никто даже на демо еще не тестировал?

У меня M2 работает на двух реальных счетах (альпари, ecn). Без нареканий.

[gmg777]

Тут много неопределенности. "Сильный бросок", это сколько? Когда считать что он закончился? Но надо подумать, спасибо.

Могу предложить как вариант - увеличение размеров текущей свечи (в несколько раз ) по сравнению со среднем размером нескольких предыдущих свечей. Размеры свечей опять уменьшились - бросок закончился...

[NikoNik]

increaseOnProfit=false - Докупка выключена
increaseOnProfit=false - Докупка включена - Я правильно понял ?