[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)

[DNAAngel]

Сделал тесты за 2012-2013:
1) Фикс лот, шаг сетки 10, тп 60

Спойлер

2) Фикс лот, шаг сетки 10, тп 85

Спойлер

3) ММ вкл (0,01 лота на 500 депо), шаг сетки 10, тп 60

Спойлер

4) ММ вкл (0,01 лота на 500 депо), шаг сетки 10, тп 85

Спойлер

2012-2013.rar

[maxand]

DNAAngel, 500 единиц, - это экстрим, минимальное значение, я его использовал в качестве бордерлайн, нужно хотя бы 1000 для надежности..

Старик, бот не открывает больше 50 ордеров даже в случае избыточного депозита, то, что Вы написали про 1/3 и 200, на практике выглядит иначе, тут нет прямой зависимости, как думалось и мне по-началу.. Шаг в 3 пипса не только нагружает, но и разгружает депозит, т.к. частокол ордеров дает корзине закрыться раньше, на не сильном движении в нашем направлении.. К тому-же все регулируется выставлением ТП, так что, на практике все иначе выглядит.. Кроме того, возникают хэджирующие моменты, когда не достроив сетку допустим в селл, бот уже открывает сетку в бай, такое тоже происходит на удивление, не часто, но все-же..

[Старик]

maxand, сеточники и мартины настойчиво изучаются на форуме раньше чем с весны 2011, есть коммерческие мартины 3-х авторов, выходцев с нашего форума.
Так что тема очень неслабо раскрыта, а за поведением цены сеточников в торгах пристально наблюдали сотни людей и, думаю, далеко за сотню-две форумчан используют коммерческих ботов сеточников для постоянного заработка...
Просто зерг появился с некоторой паузой после длительных доработок и эксплуатации других, в т.ч. мультивалютных мартинов - хакеды-взломщики, Сетки трейдер, FE_Mod, ApMGrid... Плюс нескольких полулярных у форумчан коммерческих ботов.
В этом ряду зерг чем-то особенным никак не выделяется (разве что нет множителя лота, т.е. =1) - тем более что с парой audnzd и другие боты работали...

Поэтому риски тут стандартные, а геометрия и экономика сетки ордеров (без множителя лота) с фиксированным шагом даже проще чем в других ботах.
Кросс неплохой, это правда - два коррелирующихся сырьевых доллара таки увеличивают шанс не нарваться на безоткат и годами флэтить в приемлемых коридорах.
В этом и идея индикаторного бота - на флэтовый кросс посадить простейшую сетку ордеров с фиксированным шагом и без множителя лота.
Да, это выглядит гармонично. Но это почти все.

И у меня такое впечатление, что вы пытаетесь найти в зерге то, чего там просто нет.
Бот есть бот, он действует согласно кода программы и инструкций пользователя.
Зарядили ордера через 3 пипса - бот будет втыкать через 3 пипса, укажете через 10 - бот будет выставлять через 10.
То, что бот в тестах не выставлял более 50 (из 60) ордеров немного странно, хоть когда-то должен был. Думаю, вы просто не заметили такого.
Длина сетки с фиксированным шагом по любому прямо пропорциональна шагу и количеству ордеров в сетке - обычно произведение.
Если зарядили ордера через 3 пипса, то, даже с учетом отдельных проскальзываний, сетка из 50-60 ордеров длиннее 180-200 пипсов не будет.
Имхо, вы присматривайтесь к арифметике сетки и, думаю, увидите, что она проста и это таки обычная арифметика.

Но я согласен с тем, что раз такого спецбота для audnzd таки сделали, то стоит попробовать выжать из торгов на этой паре максимум возможного.
Ограниченный, но потенциал у бота есть.

Во-первых, надо, чтобы кто-то прогнал нормальную оптимизацию на 99% котировках.
Диапазоны изменений значений параметров можно предварительно обсудить в топике.
А то зачем-то вручную подбирают настройки вместо того, чтобы прогнать стандартную оптимизацию и выбрать оптимальные комбинации настроек.

Во-вторых, надо все же попросить Shmuma реализовать упоминавшиеся идеи по выставлению ордеров в направлении движения курса.
Есть мысль по боту и у меня, но сейчас совсем некогда обдумать и выписать. Сделаю при первой возможности.
Также стоит предложить Shmuma ознакомиться с управлением геометрией сетки как в FE_Mod, например.
Имхо, сетка с переменной геометрией в таком специфическом боте может оказаться очень важным инструментом повышения доходности и безопасности торгов на такой специфической валютной паре. Изменено 21 октября, 2013 пользователем Старик

[DNAAngel]

Еще есть идея, чтобы бот увеличивал лотность через n-ое количество открытых ордеров. Проверял такой метод на практике, результаты были не плохие.

---

Добавлено: 21-10-2013 01:17:31

---

Вот тесты за 2007-2013:
1) Фикс лот, шаг сетки 10, тп 60

Спойлер

2) Фикс лот, шаг сетки 10, тп 85

Спойлер

3) ММ вкл (0,01 лота на 1500 депо), шаг сетки 10, тп 60

Спойлер

4) ММ вкл (0,01 лота на 1500 депо), шаг сетки 10, тп 85

Спойлер

Изменено 21 октября, 2013 пользователем DNAAngel

[sleturin]

Извиняюсь, полистал немного, но не нашел, - а по какому алгоритму бот открывает сделку и закрывает потом корзину?

[maxand]

Извиняюсь, полистал немного, но не нашел, - а по какому алгоритму бот открывает сделку и закрывает потом корзину?

Использует Envelopes.. Оригинал закрывал по обратному сигналу, мод - нет.. Закрытие корзин по суммарному профиту, уровень ТП можно задавать вручную..

[Shmuma]

Реализовал докупку к сетке при движении цены в нашем направлении. Параметры и новую версию сейчас вывешу в шапке. Сравнительные тесты за январь-сентябрь 2013, спред 20 пипсов:

0.01 лот на $2000 (включен MM, но лот, фактически не меняется - прибыли недостаточно):

• Без докупки: +44.68% _http://www.myfxbook.com/strategies/zerg-med-2013-2000-spread20/49435


• С докупкой: +49.41% _http://www.myfxbook.com/strategies/m2-opt-inc-best/50344

0.01 лот на $500, fixed:

• Без докупки: +165.09% _http://www.myfxbook.com/strategies/zerg-m1-2000-004-explicit/50106


• С докупкой: +197.22% _http://www.myfxbook.com/strategies/m2-opt-004lot-per-2000/50346

Просадка от докупки в первом тесте увеличилась незначительно, во втором уменьшилась. В обоих случаях среднее время удержания сделки уменьшилось с 22 часов до 19.

UPD: myfxbook куда-то потерял параметр increaseMaxOrders, во всех тестах он равен 4. В аттаче отчет по оптимизации этих параметров. Видно что система устойчива, параметры влияют лишь на прибыль.

increase-opt.rar

Изменено 21 октября, 2013 пользователем Shmuma

[Мерлин]

Shmuma, у вас там во всех отчётах стоит MM_PerHowMuchEquity = 2000, вероятно, ошибка.

Кстати, Вы моли бы в советник добавить фунцию остановки торгов после закрытия текущей сетки? Это актуально для реальных торгов с выводом прибыли.

И ещё - может, стоит добавить небольшой мартин через N шагов сетки, как это сделано в советнике DreamFX?

[Shmuma]

Shmuma, у вас там во всех отчётах стоит MM_PerHowMuchEquity = 2000, вероятно, ошибка.

Кстати, Вы моли бы в советник добавить фунцию остановки торгов после закрытия текущей сетки? Это актуально для реальных торгов с выводом прибыли.

И ещё - может, стоит добавить небольшой мартин через N шагов сетки, как это сделано в советнике DreamFX?

Во втором тесте MM выключен и стоит фиксированный лот 0.04, что дает 0.01 на $500.

Остановку торгов и мартин можно добавить, без проблем.

---

Добавлено: 21-10-2013 12:59:54

---

Есть мысль по боту и у меня, но сейчас совсем некогда обдумать и выписать. Сделаю при первой возможности.
Также стоит предложить Shmuma ознакомиться с управлением геометрией сетки как в FE_Mod, например.
Имхо, сетка с переменной геометрией в таком специфическом боте может оказаться очень важным инструментом повышения доходности и безопасности торгов на такой специфической валютной паре.

Спасибо за наводку, как раз хотел почитать что-нибудь на эту тему :). Если не сложно, ткните пальцем где его взять, что-то FE_Mod не ищется на форуме. Изменено 21 октября, 2013 пользователем Shmuma

[xanZA]

Спасибо за наводку, как раз хотел почитать что-нибудь на эту тему :). Если не сложно, ткните пальцем где его взять, что-то FE_Mod не ищется на форуме.

Вот http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-fe_mod-multivalyutnyy-martingeyl/2605

[maverick666]

Привет всем! Ребята, я извиняюсь конечно, возможно что то пропустил, но почему бы не реализовать возможность, выставления лимитников вместо рыночных ордеров начиная со второго ордера?

[101Dollars]

Поставил на демо счет, а он не торгует :(

а он не постоянно торгует.. терпение, камрад..

Спасибо!
Но по мониторингу он частенько выставляет позиции, а у меня уже 3й час стоит :(

бывает, что день-другой молчит.. если по его внутренней логике нет условий для входа - бесполезно на него обижаться.. =)

[Старик]

Спасибо за наводку, как раз хотел почитать что-нибудь на эту тему :). Если не сложно, ткните пальцем где его взять, что-то FE_Mod не ищется на форуме.

Вот http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-fe_mod-multivalyutnyy-martingeyl/2605

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-fe_mod-multivalyutnyy-martingeyl/2605/?do=findComment&comment=36120 версия FE_MOD_2.010d
Последние 4 внешние управляющие переменные:
extern double grxEP = 0;
extern double grxTP = 0;
extern int grxEPLevel = 0;
extern int grxTPLevel = 0;

Также сильная on/off опция вычисления ТП как безубыток + Х пипсов.

Shmuma, не вполне понятно до какого уровня стоит апгрэйдить бота.
Бот заточен на очень специфический флэтовый кросс и вроде неплохо сбалансирован.
С вашими доработками бот понадежнее стал, доходнее и более предсказуемым.
Опция increaseOnProfit интересна и хорошо сделана!
(Правда, я не проверял - в compensateSwapAndCommission вы учитываете только свопы и комиссии рыночных ордеров, или учитываете и суммарный минус ордеров, закрывшихся по стопу? Последнее не так-то просто сделать...
Также надо будет подобрать настройки и проверить не выставляет ли бот более максимально разрешенного количества ордеров, если часть ордеров закрылись по стопу.)

Что касается развития сеточности в боте, то вроде напрашивается:
1) изменение шага сетки ордеров, начиная с указанного колена - как в FE_Mod
2) изменения ТП сетки ордеров, начиная с указанного колена - как в FE_Mod
3) изменения стопа ордеров, начиная с указанного колена - для поддержки пропорциональности меняющегося шага сетки и стопов ордеров
4) применения одинакового явно указанного множителя лота ордеров, начиная с указываемого колена - как предлагал Мерлин.

Теоретически такой функционал позволил бы строить достаточно сложные сетки, снижать риск и пробовать отжимать максимум прибыли.
Кроме того, возможно, бота с таким функционалом можно было бы использовать и на других парах.

Возможно, было бы быстрее добавить в FE_Mod блок индюков, стоп отдельных ордеров и попробовать тем ботом торговать audnzd вместо zergа.
С другой стороны, есть специализированный бот zerg, вроде заслуживающий максимального развития.

В общем, есть сомнения как лучше и что лучше.
Shmuma, а у вас какие соображения насчет развития бота?!
Что-нибудь подобное поднять будут силы и время?!


maverick666, а лимитники-то зачем?! не вижу ни одного преимущества или выгоды.

[Shmuma]

Привет всем! Ребята, я извиняюсь конечно, возможно что то пропустил, но почему бы не реализовать возможность, выставления лимитников вместо рыночных ордеров начиная со второго ордера?

В общем-то есть смысл, если связь плохая и рынок дергается. Муторно, правда - придется переделывать логику управления ордерами.

---

Добавлено: 22-10-2013 09:52:39

---

(Правда, я не проверял - в compensateSwapAndCommission вы учитываете только свопы и комиссии рыночных ордеров, или учитываете и суммарный минус ордеров, закрывшихся по стопу? Последнее не так-то просто сделать...
Также надо будет подобрать настройки и проверить не выставляет ли бот более максимально разрешенного количества ордеров, если часть ордеров закрылись по стопу.)

Нет, суммарный минус ордеров по стопу не компенсируется, и, мне кажется, и не стоит. Во первых, это очень сильно отодвинет цель по оставшимся ордерам, так что наша и так не очень удачная серия еще дольше зависнет в рынке. Во вторых, стоп-лосс, это форс-мажор - бывает редко и сильно зависит от спреда. Нормально не протестируешь.

Что касается развития сеточности в боте, то вроде напрашивается:
1) изменение шага сетки ордеров, начиная с указанного колена - как в FE_Mod
2) изменения ТП сетки ордеров, начиная с указанного колена - как в FE_Mod
3) изменения стопа ордеров, начиная с указанного колена - для поддержки пропорциональности меняющегося шага сетки и стопов ордеров
4) применения одинакового явно указанного множителя лота ордеров, начиная с указываемого колена - как предлагал Мерлин.

Теоретически такой функционал позволил бы строить достаточно сложные сетки, снижать риск и пробовать отжимать максимум прибыли.
Кроме того, возможно, бота с таким функционалом можно было бы использовать и на других парах.

Возможно, было бы быстрее добавить в FE_Mod блок индюков, стоп отдельных ордеров и попробовать тем ботом торговать audnzd вместо zergа.
С другой стороны, есть специализированный бот zerg, вроде заслуживающий максимального развития.

В общем, есть сомнения как лучше и что лучше.
Shmuma, а у вас какие соображения насчет развития бота?!
Что-нибудь подобное поднять будут силы и время?!

Предложения разумные, реализую - потестируем.

Также есть мысль сделать переменный уровень TP. Пока предварительная схема - после достижения нашей фиксированной цели передвигать стопы в безубыток и закрывать сетку по развороту какого-нибудь осциллятора. По идее, это позволит более полно выбирать движения рынка.

Также, maxand предлагал не закрывать убыточные ордера серии в минус, сопровождая их по отдельности. Тоже можно попробовать.

Кстати, в ветке по зергу, этим летом было упоминание о более сложных схемах управления сетками: разбирание корзины на части и т.п, есть какая-нибудь информация об этом? http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-setochnik-zerg-ea/3472/?do=findComment&comment=85812 Изменено 22 октября, 2013 пользователем Shmuma

[nigor]

Shmuma, спасибо за разработки! Возможно Вам будет интересен довольно известный советник Blessing , он бесплатный сеточник с официальным сайтом, может что из него почерпнёте. Но у него масса настроек и я не нашел нормального мануала на русском языке.Как мог перевел сам основные настройки, в целом понятно.

Blessing_3_v3_9_6.ex4
Blessing_3_v3_9_6.mq4
Blessing_Manual.pdf
перевод_мануала.doc

[maxand]

Готова оптимизация за последний год (10.2012 - 10.2013).. Качество моделирования 99,9%..
Подробности в экселевской таблице.. Чем темнее цвет заливки на графике, тем оптимальнее настройки.. Хотя.. Кто-зачем пришел.. ;)

Enjoy.. :)

Optimization.rar

Изменено 22 октября, 2013 пользователем maxand

[nigor]

Сет для AUD/NZD ,правда для версии Blessing 3.9.5. У них на офф сайте продают сеты для этого бесплатного сова.
Данный бесплатный сет нашел когда то на форуме. Выкладываю всё это лишь для понимания в каком направлении можно развивать Zerg, какие примочки позаимствовать и стоит ли это делать слишком усложняя его логику.

b3.9.5_audnzd_m5.zip
Blessing_3_v3.9.5.rar

Изменено 22 октября, 2013 пользователем nigor

[senyabo]

Готова оптимизация за последний год (10.2012 - 10.2013)..

Enjoy.. :)

Подробности в экселевской таблице.. Чем темнее цвет заливки на графике, тем оптимальнее настройки..

Эх, только решил влиться в ветку, да и в форум, оптимизацией данного МОДа, но не успел. Ничего, внесу ещё свою лепту.

[Shmuma]

Shmuma, спасибо за разработки! Возможно Вам будет интересен довольно известный советник Blessing , он бесплатный сеточник с официальным сайтом, может что из него почерпнёте. Но у него масса настроек и я не нашел нормального мануала на русском языке.Как мог перевел сам основные настройки, в целом понятно.

Спасибо! Чем больше информации, тем лучше :).

UPD: посмотрел. Это не советник, это советник-комбайн. Удивительно что в него не встроена функция варки кофе, отправки почты, свой скриптовый язык и маленький web-сервер (хотя, может я не заметил просто). Поизучаю еще на предмет идей, но настройка его - отдельное искусство. Изменено 22 октября, 2013 пользователем Shmuma

[nigor]

:))Вот вот. Почту отправляет. Его бы упростить, отсечь лишнее, и получится навороченный Zerg :-).

Изменено 22 октября, 2013 пользователем nigor

[gmg777]

Спасибо! Чем больше информации, тем лучше :).

Друзья, там, в топике обсуждения базового варианта Zerg'а был пост (http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-setochnik-zerg-ea/3472/?do=findComment&comment=101414) о торговле только по направлению тренда на D1, и о том, что это сильно снижает просадку, и повышает безопасность советника...
Может быть попробовать и сюда прикрутить такую фитчу, сделав ее отключаемой?
(Оборотная сторона этой идеи - уменьшение количества сделок...)

[Мерлин]

Готова оптимизация за последний год (10.2012 - 10.2013).. Качество моделирования 99,9%..
Подробности в экселевской таблице.. Чем темнее цвет заливки на графике, тем оптимальнее настройки.. Хотя.. Кто-зачем пришел.. ;)

Enjoy.. :)

а Вы не могли бы прогнать с 2010 года? а то инфа всего лишь за год это довольно-таки рискованно...))

[101Dollars]

Готова оптимизация за последний год (10.2012 - 10.2013).. Качество моделирования 99,9%..
Подробности в экселевской таблице.. Чем темнее цвет заливки на графике, тем оптимальнее настройки.. Хотя.. Кто-зачем пришел.. ;)

Enjoy.. :)

благодарность вам..
по 389 варианту есть возможность прогнать с 99% качеством расширенную версию (последнюю актуальную на данный момент)? или с доп параметрами прооптить?

[maxand]

Мерлин, 101Dollars, можно, но не раньше, чем через 3 недели, завтра уезжаю в отпуск.. :!! Оно все-же времени требует.. На год ушло 2-е суток почти..

[Shmuma]

Друзья, там, в топике обсуждения базового варианта Zerg'а был пост (http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-setochnik-zerg-ea/3472/?do=findComment&comment=101414) о торговле только по направлению тренда на D1, и о том, что это сильно снижает просадку, и повышает безопасность советника...
Может быть попробовать и сюда прикрутить такую фитчу, сделав ее отключаемой?
(Оборотная сторона этой идеи - уменьшение количества сделок...)

Да, видел, можно попробовать. Это может оказаться ключом к работе зерга на других, более трендовых, парах.

---

Добавлено: 24-10-2013 07:49:59

---

Готова опция запрета открытия новых сеток noMoreNewGrids, добавлена в M1 (в M2, соответственно, тоже).

Сделана фильтрация сеток по тренду (в M2). Фильтрация осуществляется по взаимному расположению двух SMA, на старшем таймфрейме (по умолчанию D1).

Тесты на неоптимизированных параметрах (просто взял на глаз fastMA=5, slowMA=10):
0.04 на $2000, до январь-сентябрь 2013.

• без фильтрации: http://www.myfxbook.com/strategies/zerg-m2-2000-004-wo/50543


• с фильтрацией: http://www.myfxbook.com/strategies/zerg-m2-2000-004-trend/50544

В результате, за счет фильтрации тренда:

• количество сделок уменьшилось в два раза


• прибыль тоже почти в 2 раза


• просадка уменьшилась с 46.88% до 27.12%


• среднее время сделки уменьшилось в 19 часов до 16

---

Добавлено: 24-10-2013 14:41:29

---

Хотя, что-то схема с двумя MA мне не очень нравится -- боковика нет. Третью прикрутить, что ли... Изменено 24 октября, 2013 пользователем Shmuma