[Обсуждение] FOREX: общие вопросы

[0ll]

Согласитесь, тут есть довольно много алгоритмических задач, которые непросто решить в одиночку.

Я не просто соглашусь, а настаиваю. :d Целые институты с немалым бюджетом пытаются решить часть описанных Вами задач.

[Lihoy]

Интересная идея, нужно пробовать. Я сам немного программирую, готов поспособствовать. Пишите в личку.

[andy.lugansk]

мысль на вскидку.
Авточартист - на данный момент наиболее распространенный автоанализ фигур РА и пробития/отскоков уровней. Стоит масса копий локально, дает анализ с него уже наверно треть брокеров, масса пользователей получают инфорассылки с сформированными фигурами.

И если развивать идею входа от обратного - то это один из самых массовых индюков по РА, плюс аналогичные авточартисту предположения видят куча пользователей сами по графикам.
Какое-то время (правда надолго меня не хватило, неделя-полторы) - на демке открывал все их сигналы при прогнозном шансе выше 60% - результат небольшой минус.
Выглядит так, для ориентирующихся на него и торгующих РА, если кто не в курсе вдруг (это скрин с почтовой рассылки, только что залетел). Таких писем в день до десятка может приходить, если открывать напрямую анализ (я с кабинета робофорекса смотрю/смотрел иногда) - еще больше...

Спойлер

Изменено 31 мая, 2016 пользователем andy.lugansk

[dermitay]

а мне наоборот кажется, что ты пытаешься изобрести велосипед. тебе может не хватает теоретических знаний, предпосылок того, зачем вообще были придуманы индикаторы, которым "не стоит тупо верить"?

в большинстве из них используются серьезные адаптивные математические модели, которые придуманы были не Петей Васечкиным и даже не Васей Пупкиным. Ишимоку, который вобще многие и в глаза не видели, а он даже в дефолтных настройках показывает уровни саппорта как минимум по h4(если вобще знать как читать этот индикатор), ТМА, который все хаят что он типа перерисовывается, хотя как по мне это одна из самых достойных математических моделей, по одной ней сова торгует и зарабатывает стабильно и спокойно, RSI, ATR, Стохастик - все они работают каждый по отдельности, и по каждому по отдельности можно писать сову, которая будет стабильно зарабатывать. вопрос обычно заключается в жадности и в "ой а чей-то он всего 10% в ГОД приносит? фигня..."

вобще, на мой скромный взгляд, весь текущий сыр-бор по поводу написания сов заключается банально в скрещивании одних математических моделей с другими(читай - использование нескольких индикаторов), причем в большинстве случаев программист не вникает в суть работы индюка и тем более не исследует вопрос а возможна ли вообще взаимосвязь разных в слепую используемых математических моделей между собой. быть может постулаты, на которых они построены, взаимоисключают друг друга?!!!

поэтому я конечно же всегда "за" написание и исследование нового "Скайнета", которую можно обозвать самообучающейся нейронной сетью, саморазвивающейся экспертной системой и так далее более красивыми и заумными словами, но все уже давно давным придумано за нас.

[vitek01]

Рынок форекс и закономерности по моему мнению несовместимы. Вот появился пин бар, это прежде всего сигнал что есть вероятность его отработки больше, чем 50%, но не как не закономерность. И так с каждым индикатором, есть сигнал есть возможность, если сигнал не подтвердился, получаем стоп лосс и ждем следующий.

из википедий;
Закономе́рность — необходимая, существенная, постоянно повторяющаяся взаимосвязь явлений реального мира, определяющая этапы и формы процесса становления, развития явлений природы, общества и духовной культуры.

Вот у меня есть мнение что форекс прост как 5 копеек, просто мы его настолько усложняем, что порой уже не видим сути. Форекс нужно упрощать насколько это возможно, цена идем либо вверх, либо вниз, упирается в сопротивление и как вода откатывает от крутого берега, разворачивается и идет пока опять куда нить не упрется. Но свойство реки в том что оно всегда движется, и всегда найдет более слабый берег, проламывая сопротивление.
это просто алегория, можете не соглашатся.

Изменено 1 июня, 2016 пользователем vitek01

[Kozubus]

Похоже на нейронные сети и сигнал от противного; очень сложно, ужасно формализуемо и скорее всего не заработает :(

[Старик]

Классический случай горя от ума! :)

Коллега LastEvangelion, вы уверены, что истратить вашу единственную жизнь на это - и было ваше предназначение?!

[BIZ KI]

А вот давайте представим такую ситуацию, ведь все может быть:
приняли закон о допуске на рынок только квалифицированных инвесторов, сайты офшорных брокеров начали блокировать. Как тогда быть?

[Kozubus]

Заходить на сайты оффшорных брокеров прямо с VPS, с того, где советники стоят.

[kinokuroman]

А вот давайте представим такую ситуацию, ведь все может быть:
приняли закон о допуске на рынок только квалифицированных инвесторов, сайты офшорных брокеров начали блокировать. Как тогда быть?

они уже рутрекер заблокировали. После этого его посещаемость только выросла.

[SullyForex]

они уже рутрекер заблокировали. После этого его посещаемость только выросла.

Спойлер

А если без шуток, то сейчас уже столько различного ПО написали для обхода заблокированных сайтов... Сам пользуюсь расширением для Google Chrome, friGate называется. По сути - обычный прокси. И как правительство с этим будет бороться? Даже если данный "план" начнёт реализовываться, то пострадают, разве что, только недалёкие пользователи, которые не смогут элементарно вбить в гугле "Обход заблокированного сайта". И что таким людям делать на фин. рынках? А уж трейдеры, которые уже зарабатывают, и у которых соображалка работает как надо, смогут найти выход из положения.

[shrike74]

в конце концов забугорные впсы блокировать точно не будут

[Synthvova]

А вот давайте представим такую ситуацию, ведь все может быть:
приняли закон о допуске на рынок только квалифицированных инвесторов, сайты офшорных брокеров начали блокировать. Как тогда быть?

Подкину чутка пессимизма )))

Ну с ВПН-ВПСами тоже не все так просто, как кажется. Когда какой-либо сайт вырубает Китай, то он его реально выключает для всего населения, зайти никому не получится.

Ну даже, если ты будешь мега-продвинутым хакером, то и тут есть нюансы в пользу этого странного закона. В течении года, в целях борьбы с незаконными оборотом денег, планируют привязать все электронные кошельки к банковским картам. Т.е. гонять деньги по старинке не получится.

Ну и как следствие, многие конторы, завязанные на российской деньге, даже очень надёжные, будут скамиться пачками от тоски по Родине )

[LastEvangelion]

Рынок форекс и закономерности по моему мнению несовместимы. Вот появился пин бар, это прежде всего сигнал что есть вероятность его отработки больше, чем 50%, но не как не закономерность. И так с каждым индикатором, есть сигнал есть возможность, если сигнал не подтвердился, получаем стоп лосс и ждем следующий.

Получить закономерность в чистом виде невозможно. Именно поэтому, когда она появляется, я начинаю торговать против неё, зная, что она скоро будет прервана.

Классический случай горя от ума! :)

Коллега LastEvangelion, вы уверены, что истратить вашу единственную жизнь на это - и было ваше предназначение?!

Если бы хотел потратить жизнь на трейдинг, торговал бы вручную, а не писал экспертов....



Немного о методе оценки рынка. Мы знаем, что все индикаторы хорошо работают в одних условиях рынка, и не работают в других. Повышенная ошибочность индикатора свидетельствует о неблагоприятной рыночной обстановке.
Как проходит анализ.
0. Составим массив сделок на истории.
Видим появление сигнала, ждем K баров, по истечении которых становится понятно, правильно ли сработал сигнал. Можно использовать несколько сделок с разными СЛ и ТП или просто использовать соотношение максимальной просадки в пунктах к прибыли по истечению K баров.
1. проведем анализ массива прибыльных/убыточных сделок на индикаторе.
Для каждого бара вычислим :
Быстрый индекс - процент прибыльных сделок среди N последних.
Медленный индекс - процент прибыльных сделок среди (4* N) последних.
Сигнал - Разность медленного и быстрого индексов.
где N - средняя серия прибыльных/убыточных сделок.

пример: Медленный индекс осциллятора RVI дает среднюю точность 53% Но последние 6 сделок убыточны. Сигнал принимает критическое значение. Вероятность каждой последующей убыточной сделки всё меньше.
Входим в сделки по индикатору. Любители мартина могут использовать наращение лота при убыточной сделке в случае убытка, в ожидании прибыльной.

Считаю эту систему проще нейронных сетей, при этом, после однократной калибровки коэффициентов, она будет способна показывать изменение состояния рынка.

И ещё, можно бесконечно критиковать чужие ТС и исследования, а можно нащупать что-то интересное и прибыльное. Изменено 1 июня, 2016 пользователем LastEvangelion

[andy.lugansk]

они уже рутрекер заблокировали. После этого его посещаемость только выросла.

а если углубиться в историю - это вторая блокировка рутрекера и второй виток его роста)) Как же первоначальный звали.... Дааавно дело то было... что-то простое, типа торентс.ру. Его заблочили, и они вышли под новым ником рутрекер. Первыми из массовых торент-порталов тогда кстати стали, кто отказался от соблюдения "рейтинга" в виде пропорции принял/отдал (при низком соотношении дальнейшая закачка с трекеров в те времена не допускалась/ограничивалась).

Вспомнилось как на том "первом" рутрекере я вначале накачивал себе статистику отдачи попсовыми мр3 (с дома и с рабочего компа), чтоб потом хватило статы закачать весь сериал Вавилон-5 в норм качестве. У меня тогда уже был adsl на 128 kbit, мог себе позволить "большие" (по тем временам) закачки. Ну подумаешь неделю качает, спешить некуда))) Изменено 1 июня, 2016 пользователем andy.lugansk

[0ll]

LastEvangelion в Ваших рассуждениях есть логика, только длина прибыльных и убыточных участков не имеет закономерности и средняя здесь будет пальцем в небо - короткие участки будут пропускаться, а на длинных будет сливать. Попробуйте на пересечении машек.

[Dmitrij-980]

Банк России отказался выдать лицензии на осуществление деятельности форекс-дилеров компаниям «Форекс Клуб» и «Альпари», сообщается на сайте ЦБ. О причинах отказа не сообщается.
Как передают «Вести Экономика», «Форекс Клуб» намерен устранить причины для формальных замечаний ЦБ и подать в установленные сроки заявку мегарегулятору на получение лицензии.
Закон, регулирующий дилерскую деятельность на внебиржевом рынке форекс, принят Госдумой в третьем чтении 16 декабря 2014 года и подписан президентом 29 декабря. Согласно документу, компании, работающие на рынке форекс, будут обязаны получить лицензию форекс-дилеров, вступить в профильную саморегулируемую организацию до 1 января 2016 года или прекратить деятельность на территории России.
Первая лицензия на деятельность форекс-дилера была выдана компании «Финам Форекс» в декабре. Впоследствии лицензирование прошли еще две организации.

Кто, что думает по этому поводу?

[kinokuroman]

Думаю, что у телетрейде есть покровители на верхах, а Альпари и Форекс Клуб не дали на карман или дали мало.

[Mikola_trader]

Сегодня наткнулся на статью на FF.
Оригинал статьи http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=566481

adriann

Всем кто скальпит на М1 - М5. Вставлю свои 5 копеек.

- не беспокойтесь о индикаторах и осцилляторах
- не тратьте время на форекс (большие спреды никогда не дадут хорошей возможности для скальпа)
- не тратьте время используя готовые торговые системы. Неважно платные или бесплатные.

Перейдите на рынок который даст вам реальные объемы.
Например фьючерсы.
и уже там:

- смотрите стакан цен
- смотрете реальные объемы

Когда вы поймете почему графики бесполезны и индикаторы запаздывают и почему не получается торговать с их помощью, и почему вы всегда находитесь не на той стороне сделки и почему "умные деньги" покупают когда вы продаете.
Я попробовал огромное количество систем, методов, стратегий и т.д. и я жалею что сразу не сосредоточился действительно важных вещах а не на всякой фигне.

Совет 1: Поищите на ютубе "Скальпинг по стакану"
Совет 2: Остерегайтесь всяких примочек типа "Кластер дельты". Все что вам нужно - это "Стакан цен" (и реальные объемы. прим. переводчика).

Надеюсь это поможет вам.

Извините за мой английский (то есть автор не англоговорящий - прим. переводчика)

[XPTUSD]

Не всё так однозначно,все люди разные и у кого-то индюки действуют а у кого-то нет,в любом случае читателям будет полезен такой вывод если кто-то заметит в себе такой-же взгляд когда будет задавать себе тот-же вопрос:-Почему меня так это тяготит?Индикаторы явно мне не могут помочь да и на графике я не могу толком ничего увидеть...- Через подобное проходит каждый и после видит то,что может использовать.

[dermitay]

скальп по стакану не актуален уже эдак лет 5.
а так да, раньше можно было спрятать свою позу за большим объемом с тейком пару пипсов на отбой перед ним. очень часто отрабатывало.

а сейчас эти объемы прошивает на раз-два безо всяких отскоков, имхо.

[XPTUSD]

Ну так у каждого своё имхо :) По стате как это будет отображаться,вот что самое главное.

[kinokuroman]

Грааль найден, дело осталось за мылым - научиться торговать по стакану :))

[Пафнутий]

Кто знает, почему на ЕЦН-счетах не начисляют бонусы при пополнении счета?

[kinokuroman]

потому что есн все сделки обычно выводит на контрагентов и ДЦ живет только за счет комиссии с этого счета. А на обычных счетах слив счета это прибыль ДЦ, большинство как раз сливает, особенно если гонится за отбиваением бонуса, завышая лот. А на есн счетах бонус этот в итоге(когда ты объем проторговал нужный) получается как скидка на комиссию ДЦ, т.е. для ДЦ это не так выгодно, как на кухонном счете.