[open source] [Советник] по ТС [M30] Начало

[litra]

Всем привет! Хочу поделится своей теорией, но поскольку я новичок, да и в программировании ни в зуб ногой :)) Вообщем если скажу глупость не хихикать.
Всем понятно что открытие Лондонской сессии начинает активно двигать рынок, но не понятно куда и я думаю это беспокоит не меня одного :) У меня есть теория но нет возможности ее проверить (весь день на работе) и я не знаю можно ли подобное реализовать в советнике. Я попробую объяснить, а у вас может получится ее проверить или сову сварганить :)
По стратегии в 9:30 мы выставляем две отложки в разных направлениях только мы к ним добавим тейк профит например 50 пунктов далее когда цена цепляет одну отложку мы удаляем вторую а вместо нее на том же месте ставим другую с увеличенным в двое лотом если цена не развернулась и пошла в сторону сработавшего ордера после того как она прошла 20 пунктов стоп лосс ставим в безубыток, а удвоенную отложку удаляем и ставим отложенник со стартовым лотом на безубыток сработавшего ордера(с учетом спреда) когда цена прошла еще 10 пунктов стоп прередвигаеться на 10пунктов прибыли, а с ним и отложка, но у нее от тейка отнимается 10 пунктов и так каждые 10 пунктов. Если цена развернулась выбила стоп и сработал отложенник на растоянии стопа ставится другой отложенник с удвоеным лотом и таким же оставшимся тейком и далее по той же схеме. Вот как-то примерно так :) сплошная математика :)) Пункты я указал для примера их надо подбирать экспериментальным путем или если будет сова оптимизировать. Сам так торговать не пробовал из-за работы торгую на Н4, возможно кто то сможет попробовать.

А если сработало 2 стопа? Это бывает нередко. Смысл превращать данную стратегию в очередной мартин.

[useruserov]

Всем привет! Хочу поделится своей теорией, но поскольку я новичок, да и в программировании ни в зуб ногой :)) Вообщем если скажу глупость не хихикать.
Всем понятно что открытие Лондонской сессии начинает активно двигать рынок, но не понятно куда и я думаю это беспокоит не меня одного :) У меня есть теория но нет возможности ее проверить (весь день на работе) и я не знаю можно ли подобное реализовать в советнике. Я попробую объяснить, а у вас может получится ее проверить или сову сварганить :)
По стратегии в 9:30 мы выставляем две отложки в разных направлениях только мы к ним добавим тейк профит например 50 пунктов далее когда цена цепляет одну отложку мы удаляем вторую а вместо нее на том же месте ставим другую с увеличенным в двое лотом если цена не развернулась и пошла в сторону сработавшего ордера после того как она прошла 20 пунктов стоп лосс ставим в безубыток, а удвоенную отложку удаляем и ставим отложенник со стартовым лотом на безубыток сработавшего ордера(с учетом спреда) когда цена прошла еще 10 пунктов стоп прередвигаеться на 10пунктов прибыли, а с ним и отложка, но у нее от тейка отнимается 10 пунктов и так каждые 10 пунктов. Если цена развернулась выбила стоп и сработал отложенник на растоянии стопа ставится другой отложенник с удвоеным лотом и таким же оставшимся тейком и далее по той же схеме. Вот как-то примерно так :) сплошная математика :)) Пункты я указал для примера их надо подбирать экспериментальным путем или если будет сова оптимизировать. Сам так торговать не пробовал из-за работы торгую на Н4, возможно кто то сможет попробовать.

А если сработало 2 стопа? Это бывает нередко. Смысл превращать данную стратегию в очередной мартин.

Ну не очередной мартин ведь как только выставлен безубыток лот меняется на равноценный текущему. Я конечно не могу похвастать большим торговым опытом но просмотрев ближайшие несколько флетовых дней не нашел примера когда выпадало 2 лося подряд не пройдя количество пунктов необходимое для перестановки стопов в безубыток. Но если мартин так пугает давайте используем сложение :d Например мы хотим брать ежедневно 50 пунктов значит на открытии Лондона мы ставим ордера с тейком 50 как только один ордер сработал к тейку вторго прибавим стоплосс цена прошла 30 пунктов в плюс поставили безубыток, отложку переставили на безубыток и отняли стоплосс от тейка отложки, цена прошла еще 10 пунктов стоп перенесли в +10 преставили отложку на уровень стопа и от тейка отложки отняли 10 пунктов. запутанно написал но попробуйте вникнуть.

[litra]

Всем привет! Хочу поделится своей теорией, но поскольку я новичок, да и в программировании ни в зуб ногой :)) Вообщем если скажу глупость не хихикать.
Всем понятно что открытие Лондонской сессии начинает активно двигать рынок, но не понятно куда и я думаю это беспокоит не меня одного :) У меня есть теория но нет возможности ее проверить (весь день на работе) и я не знаю можно ли подобное реализовать в советнике. Я попробую объяснить, а у вас может получится ее проверить или сову сварганить :)
По стратегии в 9:30 мы выставляем две отложки в разных направлениях только мы к ним добавим тейк профит например 50 пунктов далее когда цена цепляет одну отложку мы удаляем вторую а вместо нее на том же месте ставим другую с увеличенным в двое лотом если цена не развернулась и пошла в сторону сработавшего ордера после того как она прошла 20 пунктов стоп лосс ставим в безубыток, а удвоенную отложку удаляем и ставим отложенник со стартовым лотом на безубыток сработавшего ордера(с учетом спреда) когда цена прошла еще 10 пунктов стоп прередвигаеться на 10пунктов прибыли, а с ним и отложка, но у нее от тейка отнимается 10 пунктов и так каждые 10 пунктов. Если цена развернулась выбила стоп и сработал отложенник на растоянии стопа ставится другой отложенник с удвоеным лотом и таким же оставшимся тейком и далее по той же схеме. Вот как-то примерно так :) сплошная математика :)) Пункты я указал для примера их надо подбирать экспериментальным путем или если будет сова оптимизировать. Сам так торговать не пробовал из-за работы торгую на Н4, возможно кто то сможет попробовать.

А если сработало 2 стопа? Это бывает нередко. Смысл превращать данную стратегию в очередной мартин.

Ну не очередной мартин ведь как только выставлен безубыток лот меняется на равноценный текущему. Я конечно не могу похвастать большим торговым опытом но просмотрев ближайшие несколько флетовых дней не нашел примера когда выпадало 2 лося подряд не пройдя количество пунктов необходимое для перестановки стопов в безубыток. Но если мартин так пугает давайте используем сложение :d Например мы хотим брать ежедневно 50 пунктов значит на открытии Лондона мы ставим ордера с тейком 50 как только один ордер сработал к тейку вторго прибавим стоплосс цена прошла 30 пунктов в плюс поставили безубыток, отложку переставили на безубыток и отняли стоплосс от тейка отложки, цена прошла еще 10 пунктов стоп перенесли в +10 преставили отложку на уровень стопа и от тейка отложки отняли 10 пунктов. запутанно написал но попробуйте вникнуть.

Осталось заставить евро прыгать так как нам надо.

[expforex]

Да веток про Начало много, а я советник не туда кинул.

Кинул в стратегии.
Сделал советник на стратегии Начало, резы лучше всего по траллингстопу без закрытия.

StrategyTester_ONLY_TS_wo_MinuteClose_2.gif
StrategyTester_ONLY_TS_wo_MinuteClose.gif
Стратегия_Начало_+_Советник.rar

[Nikodim]

Можно уточнить, время открытия и закрытия указаны по GMT? Или как? :d

Да, конечно по GMT :)

Просвети, пожалуйста!? В твоем тесте, указано время открытия сделки 8:30 по GMT, а с этим переводом времени получается путаница. Если, до перевода времени, Лондон открывался в 8:00 по GMT (на час позже открытия "Европейской сессии"), то сейчас Лондон открывается вместе с Европой в 7:00.
Вопрос: какое правильное время открытия сделки (на сегодняшний день) должно указываться в твоем тесте по GMT? 8-> :-?
Заранее благодарю за ответ. :-H

[Nikodim]

Можно уточнить, время открытия и закрытия указаны по GMT? Или как? :d

Да, конечно по GMT :)

Просвети, пожалуйста!? В твоем тесте, указано время открытия сделки 8:30 по GMT, а с этим переводом времени получается путаница. Если, до перевода времени, Лондон открывался в 8:00 по GMT (на час позже открытия "Европейской сессии"), то сейчас Лондон открывается вместе с Европой в 7:00.
Вопрос: какое правильное время открытия сделки (на сегодняшний день) должно указываться в твоем тесте по GMT? 8-> :-?
Заранее благодарю за ответ. :-H

Сигнальная свеча в 7 по GMT, по Москве в 11, по терминалу Алпари в 10.

Я не живу по Московскому времени, и не торгую с Алпари. По Киеву 10, по Иерусалиму 9, по Копенгагену 8, по Лондону 7. Спасибо, я разобрался...

[AndrewR]

Кто-нибудь торгует по другим сессиям(в частности по началу американской)? Если да - то какие результаты и настройки?

PS. И ещё видится перспективной такая штука - алгоритм автоматического определения отступа отложек на основании волатильности. Например вычисляется средняя волатильность последних 2-3х свечей,и к результату вычисления привязывается коэффициент,который умножается на 10(пунктов) = получаем размер отступа в пунктах. Почему 10 пунктов - потому что меньше отступ нецелесообразен(проверено тестами). Размер коэфф-та выбирается из диапазона от 1 до 1.7 (с шагом 0.05 например),так как отступ от 10 до 17 пунктов по тестам самый оптимальный.Таким образом может получиться возможность подобрать тонкие настройки для максимального взятия прибыли. Если кто силён в программировании - доработайте пожалуйста.Если это сделает топикстартер - будет вдвойне приятно.И ещё б хотелось увидеть в настройках такой же коэф-т для стопа,как и для профита(не прибылей ради - эксперимента для ;))

Изменено 3 апреля, 2013 пользователем AndrewR

[shurche]

Кто-нибудь торгует по другим сессиям(в частности по началу американской)? Если да - то какие результаты и настройки?

PS. И ещё видится перспективной такая штука - алгоритм автоматического определения отступа отложек на основании волатильности. Например вычисляется средняя волатильность последних 2-3х свечей,и к результату вычисления привязывается коэффициент,который умножается на 10(пунктов) = получаем размер отступа в пунктах. Почему 10 пунктов - потому что меньше отступ нецелесообразен(проверено тестами). Размер коэфф-та выбирается из диапазона от 1 до 1.7 (с шагом 0.05 например),так как отступ от 10 до 17 пунктов по тестам самый оптимальный.Таким образом может получиться возможность подобрать тонкие настройки для максимального взятия прибыли. Если кто силён в программировании - доработайте пожалуйста.Если это сделает топикстартер - будет вдвойне приятно.И ещё б хотелось увидеть в настройках такой же коэф-т для стопа,как и для профита(не прибылей ради - эксперимента для ;))

Без обид, но фигня все это со всякими коэффициентами. я За стратегией (совой) уже две недели наблюдаю. пытаться выиграть несколько пунктов на открытии, в то время как на закрытии мы теряем, потому что не знаем точно когда цена развернется. Вон сегодня шла по австралу красиво, а в последний момент развернулась и пошла в другую сторону и безубыток не сработал, а в 12 закрылась с двумя копейками профита.

[AndrewR]

Без обид, но фигня все это со всякими коэффициентами. я За стратегией (совой) уже две недели наблюдаю. пытаться выиграть несколько пунктов на открытии, в то время как на закрытии мы теряем, потому что не знаем точно когда цена развернется. Вон сегодня шла по австралу красиво, а в последний момент развернулась и пошла в другую сторону и безубыток не сработал, а в 12 закрылась с двумя копейками профита.

Ну если уж так, то с коэфф-том стопа мне кажется поэкспериментировать стоит. Я несколькими постами ранее высказывал предложение по этому поводу. На истории смотрел за год прошедший - может помочь уменьшить убытки. Сначала дать цене время "подышать", а позже если результат положителен - сдвинуть стоп ближе к безубытку. Насколько двигать - надо тестировать готовый алгоритм.
PS. Речь не о безубытке или трале - они уже есть - а о временнОй заморозке стопа на некоторое время,дабы не попасть на "вытряхивание". Т.е. уровень стопа не зависит от текущей цены напрямую,а выставляется по прошествии энного времени и вычисляется от цены открытия через задаваемый коэффициент. Изменено 3 апреля, 2013 пользователем AndrewR

[Nikodim]

Кто-нибудь торгует по другим сессиям(в частности по началу американской)? Если да - то какие результаты и настройки?

PS. И ещё видится перспективной такая штука - алгоритм автоматического определения отступа отложек на основании волатильности. Например вычисляется средняя волатильность последних 2-3х свечей,и к результату вычисления привязывается коэффициент,который умножается на 10(пунктов) = получаем размер отступа в пунктах. Почему 10 пунктов - потому что меньше отступ нецелесообразен(проверено тестами). Размер коэфф-та выбирается из диапазона от 1 до 1.7 (с шагом 0.05 например),так как отступ от 10 до 17 пунктов по тестам самый оптимальный.Таким образом может получиться возможность подобрать тонкие настройки для максимального взятия прибыли. Если кто силён в программировании - доработайте пожалуйста.Если это сделает топикстартер - будет вдвойне приятно.И ещё б хотелось увидеть в настройках такой же коэф-т для стопа,как и для профита(не прибылей ради - эксперимента для ;))

Без обид, но фигня все это со всякими коэффициентами. я За стратегией (совой) уже две недели наблюдаю. пытаться выиграть несколько пунктов на открытии, в то время как на закрытии мы теряем, потому что не знаем точно когда цена развернется. Вон сегодня шла по австралу красиво, а в последний момент развернулась и пошла в другую сторону и безубыток не сработал, а в 12 закрылась с двумя копейками профита.

Ребят., торгуйте руками (если есть возможность по времени), включая опыт и интеллект. Сова-это не искусственный интеллект, она выполняет только написанные в ней условия, кот. подразумевают как + так и -, что в сумме приводят к прибыли =d>

[AndrewR]

Ребят., торгуйте руками (если есть возможность по времени), включая опыт и интеллект. Сова-это не искусственный интеллект, она выполняет только написанные в ней условия, кот. подразумевают как + так и -, что в сумме приводят к прибыли =d>

Мне,как трейдеру не суперопытному и ограниченному во времени доступа к терминалу удобнее торговать хорошо отточенным алгоритмом(на автомате),это исключает эмоциональную составляющую,от которой я в силу небольшого опыта пока избавиться не смог полностью.И часто руки чешутся закрыть небольшую прибыль,а убыток повесить на произвол судьбы(ну до стопа разумеется).Так что мне бот более по душе.

[Nikodim]

Ребят., торгуйте руками (если есть возможность по времени), включая опыт и интеллект. Сова-это не искусственный интеллект, она выполняет только написанные в ней условия, кот. подразумевают как + так и -, что в сумме приводят к прибыли =d>

Мне,как трейдеру не суперопытному и ограниченному во времени доступа к терминалу удобнее торговать хорошо отточенным алгоритмом(на автомате),это исключает эмоциональную составляющую,от которой я в силу небольшого опыта пока избавиться не смог полностью.И часто руки чешутся закрыть небольшую прибыль,а убыток повесить на произвол судьбы(ну до стопа разумеется).Так что мне бот более по душе.

Ну, каждый должен пройти свой путь (я тоже когда-то только на ботов рассчитывал).
Кстати, 04.04.2013г. в Китае Праздник чистоты и ясности Цин Мин
Праздник Цин Мин (Qing Ming Jie) — праздник чистоты и ясности — связан с наступлением ясных и светлых дней. Считалось, что в этот день ян и инь приходят в равновесие. Небо (ян) оплодотворяет землю (инь), зарождается новая жизнь. В день Цин Мин...

[Гость ALEX64]

Так всё-таки! Ребята подскажите пожалуйста!!! У меня сова открыла ордера в 11:30 по Москве (параметр StartHour-10) терминал Альпари, Всё ли правильно?
А то смотрю на Forex Market Monitor v.2.12 а там показывает, что Лондонская сессия ещё и не начиналась, сбивает с толку если честно...

[Nikodim]

Так всё-таки! Ребята подскажите пожалуйста!!! У меня сова открыла ордера в 11:30 по Москве (параметр StartHour-10) терминал Альпари, Всё ли правильно?
А то смотрю на Forex Market Monitor v.2.12 а там показывает, что Лондонская сессия ещё и не начиналась, сбивает с толку если честно...

Да, все правильно. Сейчас 11:00 по Москве-это 7:00 по GMT (время открытия Лондона).

[At-MaN]

Кстати отступ от свечек в 5 пунктов (как в оригинальной стратегии) показывает себя значительно лучше в форвард тестах чем отступ в 15 пипсов (в настройках по умолчанию). В целом на мой взгляд именно воспроизведение оригинальной стратегии лучший вариант настроек для бота без всяких заморочек. А в бэк тестах с данным ботом вроде как результаты не совсем не адекватны и реальности мягко говоря не соответствуют.

[Мерлин]

Кто-нибудь пробовал "Начало" на ренко?

[oleg_n]

Кто-нибудь пробовал "Начало" на ренко?

Так стратегия же привязано ко времени - как по ней можно на ренко торговать- там же временная переменная исключена из процесса. :d

[shurche]

Добавил сове вторую стратегию с тралом, так за 2 дня на движуке счет в плюс пошел. Почти две недели по оригинальной стратегии минуса были.
причем именно евро трал вытянул всех, остальные в минусах.

Изменено 5 апреля, 2013 пользователем shurche

[Vasgenich]

Добавил сове вторую стратегию с тралом, так за 2 дня на движуке счет в плюс пошел. Почти две недели по оригинальной стратегии минуса были.
причем именно евро трал вытянул всех, остальные в минусах.

Хоть бы описали, что за такая "вторая" стратегия и как добавляли... А то не совсем понятно для кого и что написано. ;)

[shurche]

Добавил сове вторую стратегию с тралом, так за 2 дня на движуке счет в плюс пошел. Почти две недели по оригинальной стратегии минуса были.
причем именно евро трал вытянул всех, остальные в минусах.

Хоть бы описали, что за такая "вторая" стратегия и как добавляли... А то не совсем понятно для кого и что написано. ;)

Если вы внимательно читали топик, то обсуждается две стратегии: оригинальнаое Начало с закрытием по времени и стратегия с безубытком и трейлингом (дополнительные настройки советника).
Пишу для тех, кто отслеживает работу советника (я публиковал мониторинг).

[xbms]

стратегия одна.
просто настройки советника разные...

[Vasgenich]

Если вы внимательно читали топик, то обсуждается две стратегии: оригинальнаое Начало с закрытием по времени и стратегия с безубытком и трейлингом (дополнительные настройки советника).
Пишу для тех, кто отслеживает работу советника (я публиковал мониторинг).

Я слежу за веткой, однако не совсем понял Вашу терминологию. По смыслу Вашего поста, будто Вы добавили в код еще что то с тралингом. Может это мне одному так показалось.
Визуальное тестирование конечно тоже хорошо, но если провести нормальную оптимизацию и тестирование, то вопросы с тралом и б/у пропадут. Сова нормально торгует и с хорошим плюсом при грамотном подборе параметров. Трал в любом случае нужно включать, это изначально я для себя уяснил после оптимизации. У меня, например, за последние 2 дня 47 пипсов сова на евре набрала, причем без вмешательства в работу. :) Изменено 5 апреля, 2013 пользователем Vasgenich

[shurche]

Если вы внимательно читали топик, то обсуждается две стратегии: оригинальнаое Начало с закрытием по времени и стратегия с безубытком и трейлингом (дополнительные настройки советника).
Пишу для тех, кто отслеживает работу советника (я публиковал мониторинг).

Я слежу за веткой, однако не совсем понял Вашу терминологию. По смыслу Вашего поста, будто Вы добавили в код еще что то с тралингом. Может это мне одному так показалось.
Визуальное тестирование конечно тоже хорошо, но если провести нормальную оптимизацию и тестирование, то вопросы с тралом и б/у пропадут. Сова нормально торгует и с хорошим плюсом при грамотном подборе параметров. Трал в любом случае нужно включать, это изначально я для себя уяснил после оптимизации. У меня, например, за последние 2 дня 47 пипсов сова на евре набрала, причем без вмешательства в работу. :)

Наверное я просто не правильно выразился.
Просто оригинальная стратегия предполагает при срабатывании стопа активируется противоположная отложка и закрытие по времени. Во втором случае у меня в настройках при срабатывании первой отложки вторая удаляется. Я это имел ввиду под второй стратегией (так как считал это совершенно другим подходом и поэтому назвал второй стратегией).
У меня сова уже две недели стоит и я принципиально не вмешиваюсь. Так вот до последнего времени были только минуса, но на новостях за последние два дня все отбилось и то только на евре с настройками безубытка и трейлинг стопа.

[dreamer85]

мой мониторинг, с моими настройками. по ошибке сунул туда еще советников. они то и наторговали в минус. щас оставил только лондон. крайние 2 сделки его рук дело!

[Гость FibroMan]

Да веток про Начало много, а я советник не туда кинул.

Кинул в стратегии.
Сделал советник на стратегии Начало, резы лучше всего по траллингстопу без закрытия.

Большое тебе спасибо за советника! Объясни пожалуйста как правильно выставить настройки по времени начала торговых сессий и времени открытия ордеров, у меня терминал Альпари. Базовые настройки вот такие: LondonTime 07:00 NewYorkTivt 12:00 SydneyTime 21:00 Правильны ли они?