[Советник] QLT (Quantum)

[Сергей С]

Вот небольшой тест пары NZDUSD по трем параметрам (Wait , qde, qdc) за три года.
Буду рад если кто прогонит на более лучших котировках и за больший период времени.
Полные результаты в архиве.

тест_NZDUSD.jpg
NZDUSD_M1.rar

[Serg33]

Serg33, посмотри почему в таком порядке ордера закрылись, вроде начало как надо с крупных но потом в разброс пошли.

Журнал

2016.09.13 19:29:54.909	QLT v.1.42 EURGBP,M1: Ask: 0.85176  BU: 0.85177  Profit(point): 1  Profit: $12.43  Lot(s): 8.73  SellOrders: 45  SellOtlLots: 0.75
2016.09.13 19:29:54.909	QLT v.1.42 EURGBP,M1: Ticket: 1438350907  Profit(*100): 79400
2016.09.13 19:29:54.909	QLT v.1.42 EURGBP,M1: Ticket: 1438334959  Profit(*100): 380
2016.09.13 19:29:54.909	QLT v.1.42 EURGBP,M1: Ticket: 1438334950  Profit(*100): 696
2016.09.13 19:29:54.909	QLT v.1.42 EURGBP,M1: Ticket: 1438328448  Profit(*100): -3229
2016.09.13 19:29:54.909	QLT v.1.42 EURGBP,M1: Ticket: 1438312627  Profit(*100): -6742
2016.09.13 19:29:54.909	QLT v.1.42 EURGBP,M1: Ticket: 1438309910  Profit(*100): -11142
2016.09.13 19:29:54.909	QLT v.1.42 EURGBP,M1: Ticket: 1438302125  Profit(*100): -26429
2016.09.13 19:29:54.909	QLT v.1.42 EURGBP,M1: Ticket: 1438295967  Profit(*100): -10359
2016.09.13 19:29:54.909	QLT v.1.42 EURGBP,M1: Ticket: 1438291179  Profit(*100): -8289
2016.09.13 19:29:54.909	QLT v.1.42 EURGBP,M1: Ticket: 1438276386  Profit(*100): -10208
2016.09.13 19:29:54.909	QLT v.1.42 EURGBP,M1: Ticket: 1438258567  Profit(*100): -2865
2016.09.13 19:29:55.330	QLT v.1.42 EURGBP,M1: close #1438350907 sell 5.19 EURGBP at 0.85292 at price 0.85181
2016.09.13 19:29:57.152	QLT v.1.42 EURGBP,M1: close #1438334950 sell 0.48 EURGBP at 0.85187 at price 0.85181
2016.09.13 19:29:59.205	QLT v.1.42 EURGBP,M1: close #1438334959 sell 0.24 EURGBP at 0.85188 at price 0.85178
2016.09.13 19:29:59.886	QLT v.1.42 EURGBP,M1: close #1438258567 sell 0.03 EURGBP at 0.84452 at price 0.85175
2016.09.13 19:30:00.237	QLT v.1.42 EURGBP,M1: close #1438328448 sell 0.72 EURGBP at 0.85142 at price 0.85175
2016.09.13 19:30:00.657	QLT v.1.42 EURGBP,M1: close #1438312627 sell 0.36 EURGBP at 0.85034 at price 0.85176
2016.09.13 19:30:01.018	QLT v.1.42 EURGBP,M1: close #1438291179 sell 0.15 EURGBP at 0.84757 at price 0.85181
2016.09.13 19:30:01.479	QLT v.1.42 EURGBP,M1: close #1438276386 sell 0.15 EURGBP at 0.84660 at price 0.85181
2016.09.13 19:30:01.829	QLT v.1.42 EURGBP,M1: close #1438295967 sell 0.21 EURGBP at 0.84802 at price 0.85181
2016.09.13 19:30:02.180	QLT v.1.42 EURGBP,M1: close #1438309910 sell 0.48 EURGBP at 0.85000 at price 0.85181
2016.09.13 19:30:02.510	QLT v.1.42 EURGBP,M1: close #1438302125 sell 0.72 EURGBP at 0.84898 at price 0.85181

В этой версии ордера сортируются по профиту, так что закрытие правильное. Ставьте более новую версию, там сортировка по объему.

[halqv]

Тест по методике от Birt, Tick Data Suite.

Версия 1.43
Котировки GMT+3

GBPUSD_QLT143.htm
GBPUSD_QLT143.gif

[usver73]

В этой версии ордера сортируются по профиту, так что закрытие правильное. Ставьте более новую версию, там сортировка по объему.

Сначала плюсанул Masterу, думал у меня та же проблема, ан нет, закрылась сетка согласно логики. Версия 1.44

[bormoglot]

Посмотрел версию советника от Pavel777, там отдельный индюк, и глубина рекомендуемая 325, причем всего один параметр и для входа и выхода, здесь индюк вшит в сову, здесь два параметра на вход и на выход, так понимаю сделано для входа у всех 240(более агрессивной делает сову, видимо), а для выхода значения в разы меньше.
Собственно, интересно, что все таки поменялось в индюке, и зачем это сделано.

Сова весьма профитна :->, авторам - большое тредейдерское спасибо =d> хотелось бы понимания принципа работы самого индюка :-b

[Сергей С]

bormoglot - Вот для ознакомления
первоисточник - http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=551382
тема нашего форума - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=226944

Здесь можно найти и принцип работы и опыт людей которые пользуются индикатором, а так же много интересных идей.

Принцип самого индикатора состоит в ожидании такого момента, когда цена последней свечи станет экстремальной за некоторое количество баров.

Изменено 14 сентября, 2016 пользователем Сергей С

[Serg33]

Посмотрел версию советника от Pavel777, там отдельный индюк, и глубина рекомендуемая 325, причем всего один параметр и для входа и выхода, здесь индюк вшит в сову, здесь два параметра на вход и на выход, так понимаю сделано для входа у всех 240(более агрессивной делает сову, видимо), а для выхода значения в разы меньше.
Собственно, интересно, что все таки поменялось в индюке, и зачем это сделано.

Сова весьма профитна :->, авторам - большое тредейдерское спасибо =d> хотелось бы понимания принципа работы самого индюка :-b

Индикатор встроен в советник исключительно для увеличения скорости тестирования, т.к. не нужно осуществлять вызов внешнего индикатора и тратить время на заполнение его буферов. Кроме того, исходный индикатор ищет сразу и максимум и минимум, у меня же только то, что требуется в данный момент. Разделение на QDE и QDC придумано не мной и с самим индикатором никак не связано, просто при его вызове подставляется либо одно, либо другое значение. Так что в индюке, по большому счету, ничего не поменялось.

[usver73]

Добрый вечер.
У меня включено закрытие сетки и по QDC и по профиту.(v.1.44)
При закрытии не понятно, что из них сработало. Может в журнале делать метку об этом?
И еще: если QDE иQDC разные, то если накинуть стандартный индикатор, то видно только один из параметров. Коль скоро Quantum вшит в советник, может сделать визуализацию? (отключаемую).

[Serg33]

Добрый вечер.
У меня включено закрытие сетки и по QDC и по профиту.(v.1.44)
При закрытии не понятно, что из них сработало. Может в журнале делать метку об этом?

Если закрытие происходит по параметру
ProfitPoints3 = 20; // Количество пунктов профита (закрытие без QDC)
то строка статистики перед закрытием сетки будет начинаться с "Profit3. "

Цитата

И еще: если QDE иQDC разные, то если накинуть стандартный индикатор, то видно только один из параметров. Коль скоро Quantum вшит в советник, может сделать визуализацию? (отключаемую).

Сделать адекватную визуализацию довольно проблематично, т.к. много сигналов совпадает, т.е. придется в одном и том же месте лепить два значка.
Сейчас, при наличии открытых ордеров, уровень QDC отображается на графике. Таким образом, можно в индикаторе поставить QDE, а QDC смотреть по уровню.

---

Добавлено: 14-09-2016 21:24:42

---

Вот вам модифицированный индикатор. Задаете нужный символ и цвет. Таблица символов прилагается. Развлекайтесь :)

Quantum_mod.mq4
symbolTable.png

Изменено 14 сентября, 2016 пользователем Serg33

[Сергей С]

Я предлагаю всем попробовать решить пару других задач.

2. Трал прибыли. Не зависимо от способа трала, тралить все сетки бессмысленно. По тестам, может быть даже некоторый прирост прибыли, но достигается это обычно взятием дополнительных нескольких пунктов на больших сетках. Поэтому трал нужно включать только если есть большая вероятность того, что цена продолжит движение в том же направлении без существенного отката хотя бы еще одну свечу. Долгосрок нам здесь не нужен, т.к. стоит выбор: закрыть сейчас или еще подождать. Поэтому прогноз на одну свечу будет вполне достаточен.
Я детально еще не занимался этими вопросами, поэтому пока не знаю в какую сторону копать.

Вот такая тема подумать, как закрывать сетки при достижения условия на выход, пока на картинках выглядит все красиво, но в основном на малых сетках.
То есть в тех местах где действительно удалось войти на самых экстремумах, на длинных сетках вариант идет где то 50 на 50 надо смотреть так как у всех по разному строится длинная сеть.
Теперь по существу. принцип закрыть сетку с дополнительным сигналом о перекупленности (перепроданности) или при выхода из таковой.
Для примера показал индикатор Laguerre http://tradelikeapro.ru/indikator-laguerre с настройкой 0,7, выставляем уровни 0,9 и 0,1 тут несколько вариантов с его работой
1 закрываем сетку при касании линией индикатора уровня.
2 переводим сетку в БУ плюс несколько пунктов (для коротких сетей) и ждем обратного касания индикатора пробитого уровня.
3 при нахождении индикатора за пробитым уровням ждем ещё одну свечу с более лучшим параметром для закрытия и выходим.

Предлагаю всем посмотреть на поведения этого индикатора при закрытие сеток в данном ключе.

закрытие.jpg
Laguerre.mq4

[Serg33]

Спойлер

Я предлагаю всем попробовать решить пару других задач.

2. Трал прибыли. Не зависимо от способа трала, тралить все сетки бессмысленно. По тестам, может быть даже некоторый прирост прибыли, но достигается это обычно взятием дополнительных нескольких пунктов на больших сетках. Поэтому трал нужно включать только если есть большая вероятность того, что цена продолжит движение в том же направлении без существенного отката хотя бы еще одну свечу. Долгосрок нам здесь не нужен, т.к. стоит выбор: закрыть сейчас или еще подождать. Поэтому прогноз на одну свечу будет вполне достаточен.
Я детально еще не занимался этими вопросами, поэтому пока не знаю в какую сторону копать.

Вот такая тема подумать, как закрывать сетки при достижения условия на выход, пока на картинках выглядит все красиво, но в основном на малых сетках.
То есть в тех местах где действительно удалось войти на самых экстремумах, на длинных сетках вариант идет где то 50 на 50 надо смотреть так как у всех по разному строится длинная сеть.
Теперь по существу. принцип закрыть сетку с дополнительным сигналом о перекупленности (перепроданности) или при выхода из таковой.
Для примера показал индикатор Laguerre http://tradelikeapro.ru/indikator-laguerre с настройкой 0,7, выставляем уровни 0,9 и 0,1 тут несколько вариантов с его работой
1 закрываем сетку при касании линией индикатора уровня.
2 переводим сетку в БУ плюс несколько пунктов (для коротких сетей) и ждем обратного касания индикатора пробитого уровня.
3 при нахождении индикатора за пробитым уровням ждем ещё одну свечу с более лучшим параметром для закрытия и выходим.

Предлагаю всем посмотреть на поведения этого индикатора при закрытие сеток в данном ключе.

Вот характерный вариант. Сетка была в плюсе на 76 пунктов (новых). Если ее закрыть по индикатору, то профит уменьшится на 60 пунктов. А может и вообще в минус закрыться. И таких ситуаций не мало. Как их фильтровать?

EURUSDM1.png

[Сергей С]

Serg33 - я сделал пометку, что обратное закрытие лучше для малых сеток, это 1-4 ордера.
В больших сетках я бы лично не рисковал бы ни тралом ни удлинением ТП, так как у нас большие сетки возникают, когда идет продолжительное однонаправленное движение, и чем это закончится коррекцией с минимальным откатом и продолжением движения или же цена откатит к начальному уровню, тут мы не знаем.
По этому лучший вариант закрыть такую сеть при первой возможности.
А вот малые сети (сети образованные на действительных экстремумах) могут спокойно добавлять профита при минимальных рисках, так как в большинстве случаев прибыль от них не значительна (ввиду малых лотов), и увеличение её за счет продолжения движения цены при выставлении БУ будет оправдано.
Ну или сделать разное закрытие в зависимости от количество рабочих ордеров.

В данном варианте у Вас есть свеча, которая дала цену закрытия лучшую чем закрылась сетка - пункт 3 описания. (что вполне подходит под описание Вашей задумки)

[usver73]

Помогите, пожалуйста, разобраться:
В тестере при прогоне во время построения сетки на селл начали накапливаться виртуальные отложки на Бай (если я правильно понял лог и график).
После закрытия СЕЛЛ-сетки на следующей свече открылся БАЙ с накопленным объемом 16,5 лотов.
QLT 1.44.
Это так и должно быть?
сет, лог и принт прилагаю.

Еще этот же сет, но на другой паре- одновременное формирование сеток

В сете точно есть косяк- в качестве десятичной точки стоит "," и размер лота Т3=0. Но исправление этих ошибок не меняет результат.

AUDJPY_7_2562_QLT_1.44.set
AUDUSD_print_LOT_BUY__лог.txt
AUDUSD_print_LOT_BUY.png
EURUSDM1_duble.png

Изменено 15 сентября, 2016 пользователем usver73

[Serg33]

Помогите, пожалуйста, разобраться:
В тестере при прогоне во время построения сетки на селл начали накапливаться виртуальные отложки на Бай (если я правильно понял лог и график).
После закрытия СЕЛЛ-сетки на следующей свече открылся БАЙ с накопленным объемом 16,5 лотов.
QLT 1.44.
Это так и должно быть?
сет, лог и принт прилагаю.

Еще этот же сет, но на другой паре- одновременное формирование сеток

Судя по огрызку лога, сетка на buy стартовала гораздо раньше и к моменту активации виртуального ордера набрала 98 сигналов. И ордер открылся не на следующей свече, а через 2-3 минуты. Кроме того, кривой сет, который вы приложили, не соответствует информации на графике и логе. В частности, в сете указано, что накопление объема отложек происходит с самого начала, т.е. не пропускается ни одного ордера. В то же время, на графике и в логе видно, что сетка sell, размером 15 ордеров, состояла из 2-х реальных ордеров и оба ордера минимального объема, т.е. накопления объема отложек не было.
Сетки формируются независимо друг от друга, поэтому одновременное построение разнонаправленных сеток - это нормально.

[usver73]

Судя по огрызку лога, сетка на buy стартовала гораздо раньше и к моменту активации виртуального ордера набрала 98 сигналов.

Действительно, ранее был стартовый ордер. Спасибо.
Немного оффтопа: кривизна сета получилась из-за хранения всех результатов оптимизации с последующей генерацией сетов. Но в тестере выходные параметры не все отражаются (около 60 шт. +/-). При этом если результат оптимизации установить как "входные параметры", то он попадет целиком в настройки советника.
1 вопрос- можно ли целиком вытащить результаты оптимизации?
2 вопрос-кто как сохраняет сеты? Вручную?

[Serg33]

Оказывается, еще в версии 1.42, я поломал трал профита, т.е. он включается, но на следующем тике сетка все-равно закрывается. Сам этот трал не использую, поэтому и не заметил. В выходные исправлю.

[Сергей С]

Serg33 - не могли бы Вы сделать ещё один блок закрытия сетки по индикатору Laguerre когда его показания находятся на выставляемом уровне, условия для закрытия как по сигналу от квантума (как сделано у Вас в блоке)
Сейчас поясню для чего
Иногда сигнал от квантума запаздывает и сетка не успевает закрыться по условию (ProfitPoints), хотя и находится в плюсе, и как результат сетка идет строится дальше, кажется на графике при тестирование это выглядит буграми.
Способ закрытия такой - индикатор Laguerre попадает в заданный уровень, пока он там находится, блок сверяется с условием ProfitPoints и происходит закрытие.
Примеры показал на скрине уровень индикатора 1 и 0.
Это даст нам возможность строить малые сетки, возможно они сократят прибыль, но и значительно уменьшат просадку, по край ней мере просадку точно не увеличат.

пример.jpg

[usver73]

Serg33 - не могли бы Вы сделать ещё один блок закрытия сетки по индикатору Laguerre когда его показания находятся на выставляемом уровне, условия для закрытия как по сигналу от квантума (как сделано у Вас в блоке)
Сейчас поясню для чего
Иногда сигнал от квантума запаздывает и сетка не успевает закрыться по условию (ProfitPoints), хотя и находится в плюсе, и как результат сетка идет строится дальше, кажется на графике при тестирование это выглядит буграми.
Способ закрытия такой - индикатор Laguerre попадает в заданный уровень, пока он там находится, блок сверяется с условием ProfitPoints и происходит закрытие.
Примеры показал на скрине уровень индикатора 1 и 0.
Это даст нам возможность строить малые сетки, возможно они сократят прибыль, но и значительно уменьшат просадку, по край ней мере просадку точно не увеличат.

Сергей, мне кажется это предложение противоречит ранее Вами же озвученное Сентябрь 15, 2016, 05:31:19 pm, в котором логично было предложено давать малым сеткам набрать профита, а большие крыть при первой же возможности.
Горбы в тестере получаются как раз из-за длинных сеток, когда часть ордеров кроется в минус.
Хотел погонять трал, но придется, как понимаю, подождать. Предложение: в настройках трала иметь не только "с какого количества начинается трал" но и "количество ордеров для выключения трала".
И по этому поводу вопрос: считается количество только ордеров в рынке или учитываются сработавшие и накопленные отложки? А то получится как в моем вчерашнем примере: открылся третий ордер, а в нем сидит 98 сигналов... Хотелось бы, чтобы сигналы тоже учитывались.
Спасибо.

[Serg33]

Интересный индикатор (Laguerre). Но придется много тестировать, чтобы найти эффективные варианты импользования. Так что быстрого внедрения не будет.

[Сергей С]

usver73 - тут предложение немного не в этом плане о чем Вы подумали, постараюсь пояснить.
В советнике имеется мертвая зона ТП - это когда прибыль есть, а условия на закрытия нет, это когда параметр ProfitPoints не может закрыть сеть потому что нет сигнала от квантума, а ТП еще не дошел до параметра ProfitPoints3, вот и появилось такое предложение ввести ещё один параметр допустим ProfitPoints4 закрытие по индикатору
допустим с настройками ProfitPoints - 2п, ProfitPoints3 - 30 п, и ProfitPoints4 от 10п. Это так для примера при чем параметр ProfitPoints4 будет действовать до момента выхода индикатора из заданной зоны.
Что получится ProfitPoints будет отвечать за закрытие растянутой сети, ProfitPoints3 за работу в ГЕП или резкого скачка цены, ProfitPoints4 за уменьшение растягивание сети или просто за закрытие при сигнале перекупленности или перепроданности когда увеличивается шанс, что сетка может начать свое удлинение дальше.
Ну это приблизительно.

Serg33 - главное что бы идея прижилась >:d Изменено 16 сентября, 2016 пользователем Сергей С

[Serg33]

Предложение: в настройках трала иметь не только "с какого количества начинается трал" но и "количество ордеров для выключения трала".

Какой смысл использовать количество ордеров для включения или выключения трала? Пойдет цена дальше или не пойдет никак не зависит от размера сетки.

Цитата

И по этому поводу вопрос: считается количество только ордеров в рынке или учитываются сработавшие и накопленные отложки? А то получится как в моем вчерашнем примере: открылся третий ордер, а в нем сидит 98 сигналов... Хотелось бы, чтобы сигналы тоже учитывались.
Спасибо.

Цитата из подробного описания работы советника:

Цитата

Советник имеет собственный счетчик ордеров. Он не зависит от того, удалось открыть реальный ордер или нет, сработала отложка или нет, и отражает то количество, которое должно было быть по стандартному алгоритму. Все расчеты, связанные с количеством ордеров, используют именно этот счетчик. Значение счетчика выводится в окно графика вместе с другими данными. Количество реально открытых ордеров ни в каких расчетах не участвует.

Изменено 16 сентября, 2016 пользователем Serg33

[usver73]

usver73 - тут предложение немного не в этом плане о чем Вы подумали, постараюсь пояснить.
...

В принципе понял, но резануло "Это даст нам возможность строить малые сетки, возможно они сократят прибыль, но и значительно уменьшат просадку, по край ней мере просадку точно не увеличат."
Хочется верить(проверить) трал маленьких сеток...

Предложение: в настройках трала иметь не только "с какого количества начинается трал" но и "количество ордеров для выключения трала".

Какой смысл использовать количество ордеров для включения или выключения трала? Пойдет цена дальше или не пойдет никак не зависит от размера сетки.

Смысл степень риска. Я готов пожертвовать недобором прибыли на маленькой сетке. Если пойдет рост ТП на маленькой сетке, и пусть растет. Сработает СЛ- значит не судьба... Потеря ТП в размере отставания трала от цены закрытия несущественна.
Другое дело если сетка большая. Я был бы рад закрытию в "0".


Serg33, спасибо за терпение... Зачастую не видишь надписи "черным по белому", поэтому возникают вопросы, на котрые ответы были ранее Изменено 16 сентября, 2016 пользователем Старик

[Serg33]

Версия 1.45
1. Восстановлена работа трала профита.
2. Мелкие улучшения.

Внимание!
Версию 1.45 на реал не ставить!
Так спешил заняться индикатором, что трал починил, а другое поломал.
При использовании трала, если не удастся закрыть сетку с первого раза, то новых попыток закрытия не будет. Если трал не использовать, то проблем не будет. В тестере тоже все будет работать, т.к. все закрывается с первого раза.

QLT_v.1.45.ex4

Изменено 18 сентября, 2016 пользователем Serg33

[bormoglot]

Смотрел висящие сделки на выходные:
по eur/jyp, обнаружил три сделки которых недолжно было бы быть :-o, брокер ф4ю
плюс еще просадка по gb/usd печалька одним словом

---

Добавлено: 17-09-2016 10:32:44

---

Не закрылась сетка хотя должна была(может пары пунктов не хватило), и началась другая с начальным лотом, хотя должна была бы направление поменять на сел, интересно закроются обе или придется руками крыть новую и или старую),есть над чем поразмыслить в общем

вот_такая_фигня.png
eurjip.set
20160916.log

Изменено 17 сентября, 2016 пользователем bormoglot

[Serg33]

Смотрел висящие сделки на выходные:
по eur/jyp, обнаружил три сделки которых недолжно было бы быть :-o, брокер ф4ю
плюс еще просадка по gb/usd печалька одним словом

---

Добавлено: 17-09-2016 10:32:44

---

Не закрылась сетка хотя должна была(может пары пунктов не хватило), и началась другая с начальным лотом, хотя должна была бы направление поменять на сел, интересно закроются обе или придется руками крыть новую и или старую),есть над чем поразмыслить в общем

Первая сделка - это sell с номером 123865115. Она открылась в соответствии с настройками, т.к. появился сигнал. Закрыться она не смогла, т.к. ф4ю не дает, сообщая off quotes. Возможно, это связано с условиями торговли:

Цитата

За 2 часа до закрытия торговой сессии в пятницу или за 2 часа до перерыва в торговле по инструменту запрещено закрывать ордера, закрытие которых приведет к увелечению суммарной (нэт) позиции и/или суммарной (нэт) маржи по данному инструменту. Открытие новых позиций происходит со сниженным плечом 1:100.
(Пример: открыты 2 сделки buy и sell по EURUSD одинаковым объемом, в этом случае суммарная (нэт) позиция равна 0. Таким образом, частичное или полное закрытие любой из них приведет к увелечению нэт позиции. Ордера в таком случае можно закрыть как "перекрытые".)

Если это так, то в понедельник она закроется.
Сетка на buy не закрылась, т.к. не дотянула до нужного профита:
Bid: 114.268 BU: 114.244 Profit(point): 24 Profit: $269.05 Lot(s): 11.46 BuyOrders: 40 BuyOtlLots: 0.00
Здесь видно, что профит был 24 новых пункта, а у вас в настройках 10 старых пунктов.
Остальные 2 сделки открылись тоже в соответствии с настройками. Накиньте на график индикатор с QDE и увидите где были сигналы.