[Советник] QLT (Quantum)

[bormoglot]

Как фунт пережили?

[Сергей С]

Фунт мы ещё вчера закрыли )))) >:d
Но самое смешное, что у меня и простой сеточник спокойно выдержал этот скачек с просадкой в 15%

фунт.jpg

Изменено 7 октября, 2016 пользователем Сергей С

[bormoglot]

Дык он и бекзит отлично пережил), но на след неделе закрыть пришлось 40% от депо в минус, пока на заборе посижу по фунту, или лот в три раза уменьшить хз) :-/

Сов на брекзите стоял из блога, в сам брекзит курил, но сетка на сел строилась и закрылась в плюс, на ретесте лоу слился бы 100%, если бы руками не влез

Изменено 7 октября, 2016 пользователем bormoglot

[Сергей С]

У меня лот 0,01 на 10К, но торгую всеми рекомендованными парами + новозеландец там 0,01 на 50К при просадке одной пары больше 10% буду отключать другие и искать выход по БУ , пока ещё такой просадки не было. Прошлый месяц 3% вообще без напряжения получилось.

[bormoglot]

Ну так там сов другой вообще, он на каждой свече может сделки открывать, за один час спокойно 30-40 сделок мог наколотить , или за ночь 60, при движении в 40 п. , и пара одна - фунт/дол, соответственно и мани менеджмент другой, наш сов более продвинутый >):)

Изменено 7 октября, 2016 пользователем bormoglot

[Serg33]

Сергей С
Попробовал сделать самостоятельное закрытие по индикатору. Правила такие (для buy): если профит больше указанного в настройках и L2=1 и L1

[maverick666]

Во первых респект разрабу за труды \M/ Все у вас конечно хорошо, есть тесты, например кенгуру с 11 года, а вы не пробовали этот тест проводить с 10 года например? если нет то будете разочарованы :|

[Сергей С]

Сергей С
Попробовал сделать самостоятельное закрытие по индикатору. Правила такие (для buy): если профит больше указанного в настройках и L2=1 и L1

А не смотрели, сетки раньше закрываются, или в процентном отношении что так, что так без разнице.
И ещё вопрос не делали, чтобы работала эта функция с закрытием ни только в профит, но и в убыток.
Если не трудно можно выложить тестовую версию, хочется помучить её на малых значениях квантума.

[Serg33]

Сергей С
Попробовал сделать самостоятельное закрытие по индикатору. Правила такие (для buy): если профит больше указанного в настройках и L2=1 и L1

А не смотрели, сетки раньше закрываются, или в процентном отношении что так, что так без разнице.
И ещё вопрос не делали, чтобы работала эта функция с закрытием ни только в профит, но и в убыток.
Если не трудно можно выложить тестовую версию, хочется помучить её на малых значениях квантума.

Детально не смотрел, но скорее всего, закрываются раньше. Иначе как бы прибыль снижалась?
Если закрывать в убыток, то будет еще хуже. Получается примерно так: по мере роста значения профита в настройке, растет прибыль.

Спойлер

36 3307.25 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.10340258 L_Profit2=60
35 3307.25 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.10340258 L_Profit2=58
20 3301.06 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.08449258 L_Profit2=28
34 3299.71 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.08036842 L_Profit2=56
33 3299.71 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.08036842 L_Profit2=54
32 3298.76 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.07746624 L_Profit2=52
31 3298.76 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.07746624 L_Profit2=50
30 3298.76 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.07746624 L_Profit2=48
29 3298.76 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.07746624 L_Profit2=46
28 3298.76 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.07746624 L_Profit2=44
27 3298.76 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.07746624 L_Profit2=42
26 3298.76 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.07746624 L_Profit2=40
25 3298.76 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.07746624 L_Profit2=38
24 3298.76 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.07746624 L_Profit2=36
23 3298.76 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.07746624 L_Profit2=34
22 3298.76 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.07746624 L_Profit2=32
21 3298.76 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.07746624 L_Profit2=30
18 3298.39 2592 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.07634985 L_Profit2=24
19 3298.37 2594 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.07627482 L_Profit2=26
17 3297.12 2591 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.07247009 L_Profit2=22
16 3289.86 2588 2.80 1.27 327.34 2.81% 10.05029132 L_Profit2=20
15 3283.91 2584 2.81 1.27 327.34 2.81% 10.03211450 L_Profit2=18
14 3268.70 2582 2.80 1.27 327.34 2.81% 9.98564905 L_Profit2=16
13 3261.68 2576 2.81 1.27 327.34 2.81% 9.96420346 L_Profit2=14
12 3248.97 2572 2.81 1.26 327.34 2.81% 9.92536861 L_Profit2=12
11 3209.99 2557 2.81 1.26 327.34 2.81% 9.80628753 L_Profit2=10
10 3098.28 2500 2.86 1.24 327.34 2.82% 9.46502731 L_Profit2=8
9 2955.29 2435 2.93 1.21 327.34 2.83% 9.02819845 L_Profit2=6
8 2757.68 2400 2.91 1.15 327.34 2.86% 8.42451421 L_Profit2=4
7 2568.54 2353 2.78 1.09 327.34 2.87% 7.84671131 L_Profit2=2
6 1860.09 2242 2.40 0.83 327.34 3.03% 5.68242598 L_Profit2=0
5 1604.99 2180 2.41 0.74 315.72 2.89% 5.08360218 L_Profit2=-2
4 1051.01 2127 1.94 0.49 315.72 3.02% 3.32892310 L_Profit2=-4
3 848.81 2082 1.89 0.41 315.72 3.06% 2.68847675 L_Profit2=-6
2 766.97 2076 1.79 0.37 317.93 3.10% 2.41235246 L_Profit2=-8
1 608.40 2039 1.68 0.30 137.51 1.31% 4.42437699 L_Profit2=-10

Тестовой версии как таковой нету, я тут разные эксперименты веду.

---

Добавлено: 08-10-2016 16:14:14

---

Во первых респект разрабу за труды \M/ Все у вас конечно хорошо, есть тесты, например кенгуру с 11 года, а вы не пробовали этот тест проводить с 10 года например? если нет то будете разочарованы :|

Меняем NumPriceTime=85 и вперед. Это так, с ходу. Детально тот период не смотрел.
Именно поэтому я против набора большого количества пар на одном счете, т.к. такие сюрпризы могут быть на любой паре, а их количество только увеличивает вероятность события.
Тут важнее другое - на какую глубину истории стоит тестировать?

AUDUSDM1.png
audusd.jpg

Изменено 8 октября, 2016 пользователем Serg33

[MIG32]

Кто как к фунтовым парам относится? Я пока приостановил их.

[bormoglot]

Оставил евро/фунт с половинным лотом, остальное тормознул o:-)

[101011001]

Hi Serg33,
Would you be releasing a version for MT5? Thanks.

[Serg33]

Hi Serg33,
Would you be releasing a version for MT5? Thanks.

Нет.

[bormoglot]

Мне кажется, надо сделать вариант открытия лотов с мультипликатором, возможно даже использование разных мультипликаторов, после достижения какого-то количества лотов :-?
Да и мин шаг, тоже с использованием мультипликатора:
идеально было бы L(n+1)=L(n)*k(1)^k(2), где k(1) b k(2) задаем в настройках.
Для шага, тоже подобная формула.
Идея уже реализована у соседей, можно код, наверное, там позаимствовать <:-p>Хотя бы просто, увеличивать лот и шаг простым умножение на k

Плииииз o:-)

---

Добавлено: 13-10-2016 05:54:11

---

Собственно и стоплос по паре не помешал бы, ох уж эта евро :(( Изменено 13 октября, 2016 пользователем bormoglot

[Serg33]

bormoglot
Мои эксперименты с соседским мультипликатором не дали положительного результата. И вот почему.
Построение сетки можно разбить на 3 условных этапа:
1. Начало сетки. Цена идет против нас. На этом этапе желательно открыть как можно меньше ордеров с как можно меньшей лотностью.
2. Замедление движения и откат. Здесь желательно совокупную лотность побольше, чтобы хватило для закрытия на откате.
3. Не удалось закрыть на откате. Желательно чтобы объем сетки дальше рос не слишком стремительно, чтобы хватило средств дотянуть, как минимум, до следующего отката и закрыть на нем.
Что мы имеем с мультипликатором.
1. При настройках, подходящих для первого этапа, на втором этапе имеем маленький объем, недостаточный для закрытия сетки. Как результат - большие сетки.
2. При настройках, подходящих для второго этапа, на первом этапе имеем повышенную лотность, что опять же сказывается на возможности закрыть сетку. Кроме того, на третьем этапе объем сетки растет катастрофическими темпами.
Возможно я в чем-то не прав, но пока не вижу преимущества от использования мультипликатора по сравнению с текущей системой.

Теперь стоплос.
Мои эксперименты также не принесли положительных результатов.
Установка стоплоса на всю сетку приводит к приличным убыткам и длительной отбивки этих убытков. Сомневаюсь, что кого-то обрадует потеря прибыли за полгода.
Установка индивидуальных стоплосов на каждый ордер дает лучшую картину. В этом случае, первые ордера начинают закрываться и, тем самым, приближают уровень безубытка сетки, а значит и возможность ее закрытия на откате. Вот только оптимального расстояния мне найти не удалось. Все время получалось, что лучший вариант - это отсутствие сработавших стоплосов.
Поэтому, было решено, что в критических ситуациях решение должен принимать человек.

[Сергей С]

Serg33 - раз уж все равно проводите эксперименты, не могли бы Вы посмотреть, зависимость жизни отложки от расстояния до предыдущего открытого ордера.
То есть, чем больше расстояние, чем больше время ожидания активации отложенного ордера.
Возможно, поможет избежать, такого развития ситуаций как на скрине, без серьезных изменений основных показателей.

время_жизни.jpg

[bormoglot]

Я подумаю :-?, но все равно надо хотя бы мультипликатор к расстоянию между ордерами прикрутить, негоже иметь одно расстояние между 1 и 2 и 100 и 101

---

Добавлено: 13-10-2016 11:44:58

---

может отложки ставить так:
l(n)=(bs(n-1)+bs(n-2)+bs(n-3))/3*K
где
l- расстояние в пунктах
bs- размер свечи п.
к- некий коэф.
Смысл, что при возникновении значимого движения, отложка будет отодвигаться пониже, а при его затухании приближаться вплоть до срабатывания.
Может даже брать просто, расстояние между хаями n свечей, и делить на n.
Короче связь между текущей валотильностью и расстоянием до отложки.
А на время жизни вообще забить

---

Добавлено: 13-10-2016 13:04:04

---

И раз уж мы предполагаем вмешательство человека, то не мешало-бы сделать кнопки "stop/start, close all, pause"
и отрисовать линию безубытка и тп(с возможность ее двигать мышкой).
Прекрасно понимаю, что задача не первоочередная, готов ждать вдохновения автора:), но вот увеличение дистанции между лотами, думаю можно реализовать без особых временных затрат.
PS.
На счет времени жизни отложки буду думать.

---

Добавлено: 13-10-2016 14:05:58

---

Предлагаю вообще закрывать в минус все ордера, которые попадают за виртуальный тп, но учитывать эти убытки при выставлении тп, тем самым мы не будем тащить за собой не нужные убытки, и наш тп будет ближе к текущей цене.
Т.е. с каждым новым ордером, тп передвигается ближе к текущей цене, и все ордера, которые выше или ниже, зависит от направления, закрываются, но убыток по ним учитывается при выставлении тп.

Важно что бы при выключении терминала не пропадал этот убыток, а учитывался в дальнейшей торговле. Изменено 13 октября, 2016 пользователем bormoglot

[Serg33]

Предлагаю вообще закрывать в минус все ордера, которые попадают за виртуальный тп, но учитывать эти убытки при выставлении тп, тем самым мы не будем тащить за собой не нужные убытки, и наш тп будет ближе к текущей цене.
Т.е. с каждым новым ордером, тп передвигается ближе к текущей цене, и все ордера, которые выше или ниже, зависит от направления, закрываются, но убыток по ним учитывается при выставлении тп.

Почему вы решили, что тп будет приближаться? Или я не понял вашу идею.

[bormoglot]

Рассматриваем движение вверх и забудем на время о квантуме:
При открытии каждого нового ордера линия безубытка и тп профита передвигается в верх, все ордера которые ниже тп 100% закроются в минус (если только не случится геп нашу сторону) , как только ордер остается ниже тп закрываем его, и в дальнейшем, учитываем убыток при выставлении тп. Если цена дальше идет против нас, убыток по закрытым ордерам уже не растет, а в случае разворота, все равно не будет меньше, тк закроется не ниже уровня тп.
Если сравнивать две сетки с закрытием и без, то линия тп на сетке с закрытием все равно будет выше.
Можно даже отказаться от пропуска первых ордеров, и дать боту зарабатывать копеечку на мелких движениях, пропуская по 5-8 сигналов мы остаемся часто, вообще без прибыли, хотя основной профит приносят конечно, большие сетки, но там мы как раз и закрываемся по тп.

Я думаю с 15-30 ордера уже можно включать эту функцию, раньше, есть шанс, что закроется по обратному сигналу квантума.

Или использовать в место тп нижнею границу более быстрой ТМА, например, хотя тп мне больше нравится.

Изменено 14 октября, 2016 пользователем bormoglot

[Роман26rus]

Клевый роботяга!! Спасибо разработчику \M/

[Serg33]

Спойлер

Рассматриваем движение вверх и забудем на время о квантуме:
При открытии каждого нового ордера линия безубытка и тп профита передвигается в верх, все ордера которые ниже тп 100% закроются в минус (если только не случится геп нашу сторону) , как только ордер остается ниже тп закрываем его, и в дальнейшем, учитываем убыток при выставлении тп. Если цена дальше идет против нас, убыток по закрытым ордерам уже не растет, а в случае разворота, все равно не будет меньше, тк закроется не ниже уровня тп.
Если сравнивать две сетки с закрытием и без, то линия тп на сетке с закрытием все равно будет выше.
Можно даже отказаться от пропуска первых ордеров, и дать боту зарабатывать копеечку на мелких движениях, пропуская по 5-8 сигналов мы остаемся часто, вообще без прибыли, хотя основной профит приносят конечно, большие сетки, но там мы как раз и закрываемся по тп.

Я думаю с 15-30 ордера уже можно включать эту функцию, раньше, есть шанс, что закроется по обратному сигналу квантума.

Или использовать в место тп нижнею границу более быстрой ТМА, например, хотя тп мне больше нравится.

Давайте посчитаем. Ордера одного объема.
Есть ордер1. Цена прошла 10 пунктов и открылся ордер2. Б/у находится на расстоянии 5 пунктов от текущей цены. Закрываем ордер1 (убыток 10 пунктов). Цена идет дальше и через 30 пунктов открывается ордер3. Б/у ордеров 15 пунктов. С учетом убытка будет 20 (т.к. ордеров пока 2, то убыток 10/2=5). Ордер2 в зоне закрытия и мы его закрываем (убыток 30 пунктов). Теперь до б/у у нас расстояние 10+30=40 пунктов. Если бы мы не закрывали ордера, то б/у был бы на расстоянии (40+30)/3=23,33 пункта.
В чем моя ошибка?

[bormoglot]

Допустим мы начинаем закрываем ордера ниже тп и тп=безубыток+1 п. после 4 ордера, у нас тп, уже выше первого а, первый ордер уже 100% закроется в минус, те если мы его закроем сразу после перехода его ниже тп, то зафиксируем убыток на уровне тп, и при дальнейшем росте цены он уже не будет увеличиваться, после пятого тп находится между 2 и 3, мы закроем и 2 ордер, при этом убыток от первого уже не растет, при этом 2 ордер все равно уже не закроется ниже тп.
При этом сам тп после 5 с закрытием ,будет выше, чем тп без закрытия первого ордера, за счет зафиксированного убытка по 1.
Осталось только учесть закрытые убытки при выставлении тп.

Изменено 14 октября, 2016 пользователем bormoglot

[usver73]

Допустим мы начинаем закрываем ордера ниже тп и тп=безубыток+1 п. после 4 ордера, у нас тп, уже выше первого а, первый ордер уже 100% закроется в минус, те если мы его закроем сразу после перехода его ниже тп, то зафиксируем убыток на уровне тп, и при дальнейшем росте цены он уже не будет увеличиваться, после пятого тп находится между 2 и 3, мы закроем и 2 ордер, при этом убыток от первого уже не растет, при этом 2 ордер все равно уже не закроется ниже тп.
При этом сам тп после 5 с закрытием ,будет выше, чем тп без закрытия первого ордера, за счет зафиксированного убытка по 1.
Осталось только учесть закрытые убытки при выставлении тп.

Будет интересно, если после закрытия первых убыточных ордеров тренд будет идти дальше против нас. А если будет разворот в момент закрытия, то, соответственно, либо фиксированный "-", либо ТП двигаем дальше (для учета зафиксированного убытка). А если тренд опять повернет против нас?

[bormoglot]

И что, просадка будет меньше, а тп ближе к цене, и на достаточном откате она закроется раньше чем без закрытия.

Ордера ниже тп будут закрыты с убытком все равно, только закрыты они будут с меньшим убытком.
Закрыть в плюс ордера ниже тп может только геп.
При открытии, новых колен, растет количество ордеров, которые закроются в минус все равно, их надо сразу закрывать, как только тп ушел выше(для покупок).
Представь, у нас сто ордеров в сетке, сетка закрылась по профиту на уровне 70 ордера, на пример, при обычном раскладе убыток по первому ордеру будет закрыт на расстоянием между 1 и 70, а если закрывать все ниже тп, то убыток по 1 будет закрыт на расстоянием с 1 по 3, разница есть?
А теперь представь просадку на 100 ордере, при обычной схеме и при шаге в 10п и 990 п по первому ордеру, а по моему предложению все ордера с 1-69 были бы закрыты уже.
Теперь прикинь разницу в марже и просадке на 100 ордере.
А разница в прибыли будет какая?

Изменено 14 октября, 2016 пользователем bormoglot

[usver73]

И что, просадка будет меньше, а тп ближе к цене, и на достаточном откате она закроется раньше чем без закрытия.
.....

Сложно с этим спорить, если не учитывать уже зафиксированный убыток.
НО! если Вы закрыли ордер, а тренд развернулся, то ОБЩИЙ результат будет хуже на размер= Закрытый Лот * Длину отката (расстояние от разворота до ТП).