[Советник] QLT (Quantum)

[Serg33]

MONTE-CRISTO, я так думаю, что вам необходимо прочитать "подробное описание советника" (ссылка в первом посте) и ознакомиться с используемыми настройками.

[Сергей С]

Serg33 - посмотри пожалуйста, что поменялось внутри советника, не могу понять сеты одинаковые (взяты из предложенных Вами), но работа советника не совпадает
Пример октябрь 2015 GBPUSD - спред при тесте 20 версия начиная с 1.44 сливает.
Начиная с версии 1.44 в отличие в настройках нашел только в TimeSec ; // Время жизни отложенного ордера (сек.) с 1,44 - 77 в прошлых версиях 80, по побывал в 1.44 поменять данный параметр на 80 все равно не открывает последних два ордера как на скрине. Вот и думаю почему раньше отменяется активация ордера.

разные_версии.jpg

[Serg33]

Сергей С
Изначально советник писался под M1, поэтому многие проверки были привязаны к новой свече. В том числе проверялось время жизни отложек. Получавшаяся погрешность была в разумных пределах. С добавлением более высоких таймфреймов, такая "точность" стала не приемлемой. Поэтому в версии 1.44 процедура проверки была вынесена отдельно и стала делаться с интервалом 1 секунда. Скорее всего, нужно увеличить время жизни отложек и тогда тест будет проходить.
У меня спред в тестах динамический, поэтому проходит.

---

Добавлено: 23-09-2016 12:24:04

---

Я вот что подумал - может убрать этот трал профита?
Я лично никогда его в реальной торговле не использовал, даже на демо. Еще на этапе тестирования, трал показал свою низкую эффективность.
Сейчас ковыряюсь с индикатором Laguerre. Нашел некоторые закономерности для разных участков графика и значений индикатора. В результате пришлось разбить закрытие на несколько этапов, и на каждом этапе происходит или переход на следующий или закрытие сетки. Комбинировать все это еще и с тралом довольно муторно. Как вариант, можно прикрутить трал в блок индикатора, а не как самостоятельный элемент.

gbpusd_06.10.2015.jpg

Изменено 23 сентября, 2016 пользователем Serg33

[Сергей С]

Serg33 - с тралом действительно не все так однозначно, когда то он не нужен, когда то он неплохо может отработать, у меня было такое что трал умудрялся взять до 20% прибыли к депо по ене.
Из всех реализаций простого виртуального трала сетки, мне больше нравится как это сделано в советнике 2Sides_v5.0. (если захочешь посмотреть советник во вложении)

По активации трала наверное лучше сделать не расстояние для активации, а совпадение условия на закрытие и расстояния до БУ.(то есть, есть условие на закрытие и расстояние до БУ установленное в настройках совпадает трал активируется (согласно своим настройкам), если нет совпадения сделка закрывается).
Проверка на закрытие всей сетки уже есть, добавляется проверка на расстояние до БУ сетки и можно активировать блок работы трала или закрывать сетку.

Получится что трал будет работать как отдельный блок.

Ну это так подумать, особенно над активацией трала.

2Sides_v5.0c5_670_mod_Bressert_Overlap_02.mq4

[Serg33]

Проверка на закрытие всей сетки уже есть, добавляется проверка на расстояние до БУ сетки и можно активировать блок работы трала или закрывать сетку.

Так и сейчас есть расстояние до БУ:
ProfitPoints2 = 4; // Размер профита, с которого включается трал (пункты)
Если профит меньше, то сетка закрывается, если больше, то включается трал.

[Сергей С]

А для какого из этих вариантов, он включается
ProfitPoints = 1; // Количество пунктов профита
ProfitPoints3 = 20; // Количество пунктов профита (закрытие без QDC)
или без разницы, главное чтобы сигнал был на закрытие по условию и ProfitPoints2 совпадал , для включения трала.

[Serg33]

А для какого из этих вариантов, он включается
ProfitPoints = 1; // Количество пунктов профита
ProfitPoints3 = 20; // Количество пунктов профита (закрытие без QDC)
или без разницы, главное чтобы сигнал был на закрытие по условию и ProfitPoints2 совпадал , для включения трала.

Без разницы. Если выполняется условие закрытия, то дальше решается или закрыть прям сейчас или активировать трал. Если хотим тралить (UseTrStop=true), то берутся настройки из блока трала и либо трал активируется, либо сетка закрывается.

[archangel-sky]

Hi Serg33,

I would like to know if I can start off with 2k deposit instead of 10k? Anything to tweak if I start off with 2k?

By the way, what's the minimum deposit? Thanks.

[Serg33]

Hi Serg33,

I would like to know if I can start off with 2k deposit instead of 10k? Anything to tweak if I start off with 2k?

By the way, what's the minimum deposit? Thanks.

Для такого депозита ничего менять не нужно. Я не рекомендую использовать депозит менее 3000.

[NGLA]

Хрен поймёшь ваши описания. Скажите просто, как увеличить в настройках начальный лот? (депазит 10к)

[Serg33]

Хрен поймёшь ваши описания. Скажите просто, как увеличить в настройках начальный лот? (депазит 10к)

Изменить коэффициент умножения лота (Klots). Поставите 2 - будет в два раза больше, 3 - в три раза больше и т.д.

[NGLA]

Хрен поймёшь ваши описания. Скажите просто, как увеличить в настройках начальный лот? (депазит 10к)

Изменить коэффициент умножения лота (Klots). Поставите 2 - будет в два раза больше, 3 - в три раза больше и т.д.

Вот спасибо.)

Изменено 27 сентября, 2016 пользователем Старик

[archangel-sky]

Hi Serg33,
Do you think this is a martingale system? What is the recommended broker, ECN Vs commission free which one is better?

[Serg33]

Hi Serg33,
Do you think this is a martingale system?

Да.

Цитата

What is the recommended broker, ECN Vs commission free which one is better?

Я использую центовые счета в Roboforex и Forex4you. На мой взгляд, размер спреда больше влияет на результат, чем наличие комиссии.

[crazyforexer]

Serg33 выложи пожалуйста сет для оптимизации. Параметров в сове много, а тебе как разработчику виднее какие надо оптимизировать.

Спасибо

[Serg33]

Serg33 выложи пожалуйста сет для оптимизации. Параметров в сове много, а тебе как разработчику виднее какие надо оптимизировать.

Спасибо

Все выложенные мной сеты прооптимизированы и используются на реальных счетах. Результат меня устраивает.
Как-нибудь распишу как лучше подбирать параметры, пока на это нет времени.

[skyrace]

было бы очень интересно это - хочу экзотику пощупать. то что есть работает фельдепердозно :->

[usver73]

Serg33 выложи пожалуйста сет для оптимизации. Параметров в сове много, а тебе как разработчику виднее какие надо оптимизировать.

Спасибо

Все выложенные мной сеты прооптимизированы и используются на реальных счетах. Результат меня устраивает.
Как-нибудь распишу как лучше подбирать параметры, пока на это нет времени.

Серж, при всем уважении, но 2,5% в месяц- неужели это то, что Вас устраивает? (по монитору в 1-ом посте)
Сеточники со всех сторон критикуются и единственное, что оправдывает их существование- это высокая доходность в моменте.
Все ИМХО.
п.с. прогнал 7 пар на сегодня, выбрал сеты с просадкой 20-30%, поставил на тестирование на один депозит.
Интересно, есть ли пары с ОДНОВРЕМЕННОЙ просадкой...
...с 08.09.16 приход 16%.

[Serg33]

Серж, при всем уважении, но 2,5% в месяц- неужели это то, что Вас устраивает? (по монитору в 1-ом посте)
Сеточники со всех сторон критикуются и единственное, что оправдывает их существование- это высокая доходность в моменте.

В том мониторинге не совсем правильный ММ. Там следовало поставить коэффициент умножения лота = 2. Или 0 для автоММ.
Можно, конечно, задрать лотность, но тогда будут не маленькие шансы слиться до того, как получится удвоить депо. Вообще, это временный вариант, пока не будут найдены более эффективные алгоритмы и сеты, можно спокойно дорабатывать советника, а не дергаться из-за очередной большой сетки.
Я сейчас тестирую один вариант. К сожалению, один счет слился (сам виноват, не нужно было так лотность задирать), а второй устоял и за сентябрь дал 29%. Это при том, что требования к депо: 300$ на начальные 0.01 лота. Выводы пока делать рано, т.к. всего один месяц прошел. К Новому Году будет видно что из этого выйдет.

[skylover410]

... второй устоял и за сентябрь дал 29%. Это при том, что требования к депо: 300$ на начальные 0.01 лота.

Это на все пары такой ММ, или расчёт на одну пару?

[Serg33]

... второй устоял и за сентябрь дал 29%. Это при том, что требования к депо: 300$ на начальные 0.01 лота.

Это на все пары такой ММ, или расчёт на одну пару?

На 4 пары: EURUSD, EURGBP, USDCAD и AUDUSD. Теоретическая просадка по одной паре 50%. Используется ограничение времени торговли.

[Сергей С]

Serg33 - конечно не мне судить как Вам торговать, но у Вас получается, что теоретически при такой корзине могут залезть в просадку сразу три пары по USD.
может какую то стоит поменять?

Я лично пока тестирую очень интересную идею, а именно увеличение прибыли от первых двух ордеров сетки.
CloseOnlyPlus = true;
ProfitPoints = 14;
ProfitPoints3 = 20;
PointLoss = -2;
NumOrdPointLoss = 2;

Как итог по паре GBPUSD - от шаблонного сета получил увеличение просадки на 7% при увеличении прибыли в 2 раза.

шаблонный_сет.jpg
увеличение_профита_первых_двух_ордеров.jpg

Изменено 30 сентября, 2016 пользователем Сергей С

[MIG32]

Serg33 - конечно не мне судить как Вам торговать, но у Вас получается, что теоретически при такой корзине могут залезть в просадку сразу три пары по USD.
может какую то стоит поменять?

Я лично пока тестирую очень интересную идею, а именно увеличение прибыли от первых двух ордеров сетки.
CloseOnlyPlus = true;
ProfitPoints = 14;
ProfitPoints3 = 20;
PointLoss = -2;
NumOrdPointLoss = 2;

Как итог по паре GBPUSD - от шаблонного сета получил увеличение просадки на 7% при увеличении прибыли в 2 раза.

Сергей С, у Вас просадка в деньгах больше в 2 раза (3375/1550) относительно шаблонного сета, соответственно и депозит нужен в 2 раза больше. Получается одно и то же.

[Serg33]

Сергей С
3375,73/1550,04*2457,76 = 5352,59
Получается, что при такой же просадке прибыль больше у шаблонного сета.

[Сергей С]

Сергей С
3375,73/1550,04*2457,76 = 5352,59
Получается, что при такой же просадке прибыль больше у шаблонного сета.

Не ну я же пишу, что тестирую идею, вот вариант - просадка такая как в шаблоне, прибыль почти на 50% больше

PS тест 12 год - небольшое увеличение просадки от шаблонной, но увеличение прибыли держится в пределах 50%

просадка_сохранена.jpg
варианты.jpg
12г_шаблон.jpg
12г_вариант.jpg

Изменено 1 октября, 2016 пользователем Сергей С