[Советник] QLT (Quantum)

[Serg33]

Сергей С
По вашему тесту, максимальная просадка 17264, что несколько больше начального депозита. Таким образом, если стартовать незадолго до той сетки с такой просадкой, то будет слив. И не исключено, что могут быть и другие сетки с просадкой больше начального депо.

[Сергей С]

Сергей С
По вашему тесту, максимальная просадка 17264, что несколько больше начального депозита. Таким образом, если стартовать незадолго до той сетки с такой просадкой, то будет слив. И не исключено, что могут быть и другие сетки с просадкой больше начального депо.

Я в тексте обговорил этот момент когда пришла такая просадка (июль 2016 года) , все остальные месяца, она в пределах разумного ну или чуть выше (надо дорабатывать).

PS И смотреть когда приходят такие просадки - новости итд допустим после 26 июня можно было подождать как рынок на него отреагирует и не торговать недели две, вот и нету слива в июле месяце и просадки 17264. можно увеличить депозит до 50000 и поставить советника (или добавить функцию) закрывать при 20% просадке (или лучше по сумме убытка) тогда вообще волновать будет только июльское ралли , а все остальное будет мимо проходить, да и на июльском слив будет только 10000 единиц, без ММ мы спокойно сможем торговать дальше, ни каждый день брексит бывает ))), а все остальные пары можно оставлять как есть с пониженным риском, но с включенным ММ (вот такая корзинка)

просадка_до_июля_16.jpg

Изменено 25 августа, 2016 пользователем Сергей С

[sstef]

Thanks Serg33 for this profitable EA
a beautiful gift for us
i'm french, i don't speak and read russia, i have to write in English
i read original thread on Quantum London strategy, and the thread here, but i don' t understand what are the difference and improvment you have made ?
thanks for you answer
the mql4 is private ?

[Serg33]

Thanks Serg33 for this profitable EA
a beautiful gift for us
i'm french, i don't speak and read russia, i have to write in English
i read original thread on Quantum London strategy, and the thread here, but i don' t understand what are the difference and improvment you have made ?
thanks for you answer
the mql4 is private ?

К сожалению, я плохо знаю английский, поэтому ответ будет по-русски.
Основное отличие - это использование отложенных ордеров (buystop и sellstop) и использование придуманных мной фильтров сигналов.
MQ4 публиковать пока не планирую.

[Serzhik]

Будет скорее меньшая итоговая прибыль, но для реализации идеи торговли какое-то время с меньшим депо, мне видится разумным позволить принимать убыток, сведя к минимуму вероятность возникновения непосильных сетей, которые в итоге не позволят в какой-то момент обеспечить ГО по открытым позициям, и это приведет к краху.
Вот я попробовал, в одном случае сет стандартный, т.е. всегда кроем сетку в плюс, во втором разрешено крыть в убыток.

Я тоже попробовал 1.42, на этой же паре, только из всего авторского сета изменил "Закрывать сетку только в плюс" на false, правда остальное не трогал и "Допустимый убыток, менее" в этом блоке остался по умолчанию "0". Гонял с 2010 г. до самого Брекзита (графический результат случайно не сохранил). Так вот результат такой, что бы не слиться необходим депозит 500 долл. Потому что максимальная просадка за все эти годы составила 482 долл., а среднемесячный доход при этом ок. 10%. Поэтому что бы не бояться слива при регулярном выводе прибыли необходим депозит 1000 долл, но тогда и прибыль будет около 5% в месяц.
Доходность конечно же может поднять мультивалютность, ведь не все же пары входят в просадку одновременно, но надо тестировать другие пары и совмещать результаты в анализёре.

Цитата

всем тестовым миллионерам посвящается :d .

Сергей, в соседней теме есть подобный не стандартный сеточнник, который работает только по уровням. Там тесты дают из 10000 сотни миллионов, но результат всё равно один - слив. Автор сам потерял к нему интерес. Я в тестере добился средних 90% в месяц при нескольких сливах в год, но до торговли дело не дошло, почему то тоже руки опустились.
И тот и этот бот сложные, это не обычный мартин, в котором 3-4 параметра понятные даже школьнику, и их можно прооптимизировать за несколько дней, здесь даже браться не понятно за что, ну по крайней мере мне.
Бот безусловно имеет право на существование, если досконально знать его принцип работы и постоянно следить за ним то заработать можно, имеяя конечно не маленькое депо.

[premier82]

Доброго времени суток! Serg33, а какое время указано в используемом периоде? GMT, брокер или местное время?

[usver73]

Всем здравствуйте.
В этом разделе никогда не писал, может здесь отличные правила (от других)?
Почему спрашиваю- не понимаю разницы между этой веткой и Quantum Londio Inc в смысле базовых принципов... Но это так, лирика..
По сути:
Serg33, Вы вообще рассматриваете идеи по развитию советника? Есть смысл их сюда закидывать?
Интересные идеи были (ИМХО), например, у Master255 по поводу снижения планового профита вплоть до отрицательного в зависимости от роста сетки, Сергей косвенно предложил фильтр по новостям....
Хотелось бы обсудить перспективность разделения торговли отдельно во флэте, отдельно в тренде...
Кстати, по-поводу очередности закрытия ордеров, по-моему разумней сначала закрывать ордер с бОльшим лотом, т.к. он оказывает максимальное влияние вне зависимости от того в "+" он или в "-".

И вопрос to All: если работать по нескольким парам одновременно, не проверяли, "критические" дни у них действительно разные? Сам пока в начале тестирования и до этого еще не дошел..

[Serg33]

Доброго времени суток! Serg33, а какое время указано в используемом периоде? GMT, брокер или местное время?

Брокера.

---

Добавлено: 26-08-2016 20:34:25

---

Serg33, Вы вообще рассматриваете идеи по развитию советника? Есть смысл их сюда закидывать?

Конечно. Для этого я и создал эту тему.

Цитата

Интересные идеи были (ИМХО), например, у Master255 по поводу снижения планового профита вплоть до отрицательного в зависимости от роста сетки, Сергей косвенно предложил фильтр по новостям....
Хотелось бы обсудить перспективность разделения торговли отдельно во флэте, отдельно в тренде...

В настройках советника есть блок закрытия сетки в плюс, где можно указать допустимый убыток и размер сетки, для которой он будет применяться.
Фильтр по новостям считаю лишним, т.к. именно на новостях можно неплохо заработать. Во время всем известного brexit, лично я советник не выключал и он не плохо отработал по eurusd.
Для флэта и тренда настройки, конечно, нужны разные. Но если глядя на график, мы еще как-то можем определить тренд сейчас или флэт, то как это объяснить советнику, которому поступил очередной сигнал от индикатора?

Цитата

Кстати, по-поводу очередности закрытия ордеров, по-моему разумней сначала закрывать ордер с бОльшим лотом, т.к. он оказывает максимальное влияние вне зависимости от того в "+" он или в "-".

В принципе, логично. Если возражений по этому поводу не последует, то сделаю сортировку по объему. Изменено 26 августа, 2016 пользователем Serg33

[Сергей С]

Цитата

Кстати, по-поводу очередности закрытия ордеров, по-моему разумней сначала закрывать ордер с бОльшим лотом, т.к. он оказывает максимальное влияние вне зависимости от того в "+" он или в "-".

В принципе, логично. Если возражений по этому поводу не последует, то сделаю сортировку по объему.

Тут немного прошу подумать, есть некоторые особенности торговли, при больших просадках когда закрытия ордеров приводят к стоп ауту

PS особенно не приятно будет когда вы торгуете корзиной ордеров при большом плече. Изменено 27 августа, 2016 пользователем Сергей С

[Старик]

Цитата

Кстати, по-поводу очередности закрытия ордеров, по-моему разумней сначала закрывать ордер с бОльшим лотом, т.к. он оказывает максимальное влияние вне зависимости от того в "+" он или в "-".

В принципе, логично. Если возражений по этому поводу не последует, то сделаю сортировку по объему.

Тут немного прошу подумать, есть некоторые особенности торговли, при больших просадках когда закрытия ордеров приводят к стоп ауту

PS особенно не приятно будет когда вы торгуете корзиной ордеров при большом плече.

имхо, все наоборот.

наиболее безопасен счет с большим плечом. чем больше плечо - тем безопасней.
стопаут в деньгах равен сумме залогов умноженных на стопаут в %%.
Поскольку чем больше плечо, тем меньше залоги и уровень стопаута в деньгах - и тем дальше до стопаута идти, тем большую просадку можно принять.
это раз.

Во-вторых, чем большей лотности закрываемый ордер, даже в убытке - тем больше высвобождаемый при этом залог.
Плавающий убыток и так есть, его фиксация при закрытии ордера просадку на счете не увеличивает (даже уменьшает).
Но зато при закрытии наибольшего ордера высвобождается наибольший из залогов - а уровень стопаута в деньгах отодвигается еще дальше, во всех отношениях (комплексно) затрудняя достижение уровня стопаута.

В-третьих, кто сказал, что просадка от наибольшего ордера сетки всегда наибольшая?!
Это зависит от уровня открытия ордера и положения цены.
Очень часто далеко удаленные первые и даже средние ордера сеток имеют просадку больше чем у наибольшего ордера.
Вот только закрытие в убыток удаленных малых ордеров приводит к фиксации большого убытка и высвобождения крайне малого залога - что де-факто абсолютно не способствует повышению устойчивости счета в моменте.

В общем, Сергей С, с вашей ремаркой не согласен полностью.
Каааатегоричеески! :d

[Сергей С]

Старик боюсь вы ошибаетесь - стоп аут берется от свободных средств, независимо от прибыли по незакрытым позициям.
чем больше плечо тем больше убыток при закрытие ордера в минус, если ордер закрывается в минус, полностью меняется расчет депозита и маржинальных требований.
соответственно идет пересчет просадки к депозиту, и поверти существует вариант когда ДЦ начнет закрывать минусовые ордера, совсем не относящиеся к паре которая вышла в плюс, чтобы вернуть уровень своих условий в торговле.
Дальше пояснять как это происходит ?

[Старик]

Посмотрите определение стопаута в любом ДЦ.

Конечно, я могу ошибаться, но, насколько помню, по крайней мере раньше, стопаут всегда указывался/считался как % от суммы залогов всех ордеров.
То есть если, например:
1) депо 5000
2) сумма залогов всех открытых ордеров 1000 и
3) стопаут 20% (или 200 в деньгах!)

то стопаут наступает тогда, когда просадка достигнет 4800.
Если это не так - докажите.
Только давайте в терминах/определениях и цифрах, общие рассуждения в чистой арифметике не уместны и не нужны.


Утверждение

Цитата

чем больше плечо тем больше убыток при закрытие ордера в минус

имхо, нонсенс.

Маржинальные требования (залоги) по уже открытым ордерам не меняются никогда - даже при снижении плеча в ходе торгов отмороженными ДЦ типа Альпари.

Маржинальные требования фиксированы вне зависимости от депо и просадки - если фиксировано плечо.
Точнее, почти фиксированы - так как сумма залога, кроме пар usdxxx, зависит от текущей цены актива - и плеча.
Но изменение цены актива даже на 1% в день, при неизменном плече, изменит маржинальные требования тоже лишь на 1% всего - то есть практически ничтожно.


P.S. поверьте, мне будет полезно узнать на это тему всё новое - если оно есть.
мне это нужно для использования в ботах - а там некорректных алгоритмов быть не должно.
Но вы должны однозначно доказать, что всё не так, как я полагаю.

[usver73]

В настройках советника есть блок закрытия сетки в плюс, где можно указать допустимый убыток и размер сетки, для которой он будет применяться.

Идея MAster255, на сколько я понял, была в линейном изменении планового ТП с переходом его в плановый SL при росте сетки. Но может это действительно лишний наворот...

Цитата

Фильтр по новостям считаю лишним, т.к. именно на новостях можно неплохо заработать. Во время всем известного brexit, лично я советник не выключал и он не плохо отработал по eurusd.

Это Вам повезло или советник устойчив к резких ходам?

Цитата

Для флэта и тренда настройки, конечно, нужны разные. Но если глядя на график, мы еще как-то можем определить тренд сейчас или флэт, то как это объяснить советнику, которому поступил очередной сигнал от индикатора?

Цитата

При длительном флэте цена может выдавать новые максимумы/минимумы (скажем 2-3 сигнала) и опять уходить в границы флэта. Если такие ситуации не фильтровать, то к моменту, когда начнется движение, счетчик уже почти израсходуется и сетка начнет строиться раньше, чем надо, т.е. в самом начале активного движения, а не когда движение уже будет затихать

У Вас в системе уже есть некий индикатор флэта. Как предложение: если счетчик не досчитался до установленного количества, сбросился, а логика выставления ордеров переключилась на работу с флэтом. Ну и ширину канала, конечно, нужно учитывать..
Только вот выход из флэта может быть болезненным.. накидаю позже с картинками.

[VladimirM]

Цитата

Маржинальные требования (залоги) по уже открытым ордерам не меняются никогда - даже при снижении плеча в ходе торгов отмороженными ДЦ типа Альпари.

Конечно меняются - компания не желает брать на себя повышенные риски, а потому пересчитает вам залоги по всем открытым ордерам согласно новым условиям.

[master_255]

usver73, динамический тейк Mamotaro предлагал а не я, пришлось ветку перечитать чтобы убедиться что у меня склероз не наступил :)

Только здесь он не нужен, закрытие работает не по тейку а по обратному сигналу индикатора. То-есть тейк и так динамический, насколько я понял. Изменено 27 августа, 2016 пользователем master_255

[usver73]

usver73, динамический тейк Mamotaro предлагал а не я, пришлось ветку перечитать чтобы убедиться что у меня склероз не наступил :)

Только здесь он не нужен, закрытие работает не по тейку а по обратному сигналу индикатора. То-есть тейк и так динамический, насколько я понял.

упс...
надеюсь он не обидится:)
я так понял, что фикс. тейк и СЛ тоже возможен. Не всегда стоит дожидаться обратного сигнала..

[Serg33]

В настройках советника есть блок закрытия сетки в плюс, где можно указать допустимый убыток и размер сетки, для которой он будет применяться.

Идея MAster255, на сколько я понял, была в линейном изменении планового ТП с переходом его в плановый SL при росте сетки. Но может это действительно лишний наворот...

Здорово вы автора перепутали. Тоже перечитал всю ветку чтобы найти исходное описание идеи.
Минимальный ТП равен одному пункту. Это касается и маленьких сеток, т.к. вовремя не закрытая маленькая сеть, может привести к большой сети и закрытию по стоп-ауту (тьфу 3 раза). Допустим, для сети из 40 ордеров возможный убыток 1 пункт. А теперь посчитайте размер TP/SL для сети 15 или 35 ордеров. Так что, это действительно лишний наворот.

Цитата

Цитата

Фильтр по новостям считаю лишним, т.к. именно на новостях можно неплохо заработать. Во время всем известного brexit, лично я советник не выключал и он не плохо отработал по eurusd.

Это Вам повезло или советник устойчив к резких ходам?

Пропуск сигналов перед началом сетки позволяет стартовать ее с более выгодной позиции, когда часть движения уже прошла. Использование отложек позволяет растянуть сеть когда цена активно движется в одном направлении, т.к. открывается меньше ордеров. Собственно, тестируя на истории, я не вижу когда и какие были новости, я вижу только результат этих новостей. Поэтому я старался сделать так, чтобы такие события не привели к сливу. Недавно подбирал параметры по EURCHF. Все помнят как взлетел франк 15.01.2015. Советник построил маленькую сетку из 5 ордеров в самом низу, причем 4 ордера собрал в один. Так получилось, что просадки по нему не было вообще, т.к. цена уже пошла вверх, правда проскользил на 83 пункта. Максимальная просадка по первому ордеру, примерно, 780 пунктов. Итог: 462 пункта профита. Конечно, это все исключительные события, но даже тут советник справился.

Цитата

Цитата

Для флэта и тренда настройки, конечно, нужны разные. Но если глядя на график, мы еще как-то можем определить тренд сейчас или флэт, то как это объяснить советнику, которому поступил очередной сигнал от индикатора?

Цитата

При длительном флэте цена может выдавать новые максимумы/минимумы (скажем 2-3 сигнала) и опять уходить в границы флэта. Если такие ситуации не фильтровать, то к моменту, когда начнется движение, счетчик уже почти израсходуется и сетка начнет строиться раньше, чем надо, т.е. в самом начале активного движения, а не когда движение уже будет затихать

У Вас в системе уже есть некий индикатор флэта. Как предложение: если счетчик не досчитался до установленного количества, сбросился, а логика выставления ордеров переключилась на работу с флэтом. Ну и ширину канала, конечно, нужно учитывать..
Только вот выход из флэта может быть болезненным.. накидаю позже с картинками.

Я бы не назвал это индикатором. Здесь определяется то, что уже состоялось, т.е. мы видим что был флэт и поэтому сбрасываем счетчик. Но у нас нет никакой информации о том, будет этот флэт продолжаться или цена прям сейчас рванет в какую-то сторону.

---

Добавлено: 27-08-2016 11:08:23

---

я так понял, что фикс. тейк и СЛ тоже возможен. Не всегда стоит дожидаться обратного сигнала..

Инициирующим является обратный сигнал (QDC), а закрывать сетку или еще подождать зависит от остальных параметров. Изменено 27 августа, 2016 пользователем Serg33

[Старик]

Цитата

Маржинальные требования (залоги) по уже открытым ордерам не меняются никогда - даже при снижении плеча в ходе торгов отмороженными ДЦ типа Альпари.

Конечно меняются - компания не желает брать на себя повышенные риски, а потому пересчитает вам залоги по всем открытым ордерам согласно новым условиям.

При всем уважении - я такого ни разу не наблюдал. с 2008 года.
Это не значит, что я обладаю истиной в последней инстанции.

Но если вы беретесь утверждать, что какая-то неназванная "компания не желает брать на себя повышенные риски, а потому пересчитает вам залоги по всем открытым ордерам согласно новым условиям." - то приведите хоть какое-то подтверждение этого вашего предположения или утверждения.
Заявление "конечно меняются", да еще как бы от имени всех ДЦ планеты, должно быть ну хоть как-то обосновано.

Ну вот давайте возьмем крупный и ушибленный Альпари - для примера.
Дурацкий малость пример, конечно, со своими большими странностями ДЦ - но хоть какой-то.

У них где-то там написано, что они оставляют за собой право в какие-то периоды торгов временно снижать плечо - и повышать маржинальные требования.
Дайте ссылку мне на то место, где у них в правилах написано, что временное снижение плеча и повышения маржинальных требований имеет обратную силу и ДЦ, хоть и временно, но сначала в разы увеличивает залоги ранее открытых ордеров - а потом так же в разы залоги ранее открытых ордеров уменьшает.

Просто понимаем что вы утверждаете в цифрах.
Допустим, плечо было 500, залог всех открытых ордеров 1000 - а потом ДЦ в какой-то момент временно вводит плечо 100 и пытается блокировать в залоге уже 5000, при этом в 5 же раз увеличивая уровень стопаута в деньгах.
А потом, через какое-то время, опять повышает плечо до нормального и возвращает клиенту 4000 из 5000 залога.
Понимаете о каких дебильных шуточках идет речь?!

Такие совершенно варварские, беспредельные манипуляции с деньгами клиентов должны быть явно обозначены в документах ДЦ.
Если вы такое категорически утверждаете, то дайте хоть одно доказательство реальности такого беспредела хотя бы на одном доказательном примере любого конкретного крупного ДЦ.


P.S. Интерес к вопросу у меня сугубо профессиональный - мне нужно понимать строгие алгоритмы вычисления залогов и динамики свободных средств при изменении плеча.
При этом руководствоваться догадками и предположениями я не могу - код бота никогда не предполагает и не допускает использования догадок.

P.P.S. я припоминаю, что на биржах то, о чем вы пишете, применяется к контрактам на биржевые товары.
Но форекс не биржа.
И, в любом случае, работа с деньгами клиентов, в том числе правила применения маржинальных требований, регламентируются как в биржах, так и в ДЦ.
Вот пример регламентации в любом ДЦ того, что вы утверждаете, я от вас и прошу.
По моей информации, в ДЦ временное снижение плеча и повышение маржинальных требований обратной силы не имеет, не применяется к уже открытым ордерам и применимо лишь к ордерам, которые будут открываться в период временного действия повышенных маржинальных требований. Изменено 27 августа, 2016 пользователем Старик

[Сергей С]

Спойлер

Посмотрите определение стопаута в любом ДЦ.

Конечно, я могу ошибаться, но, насколько помню, по крайней мере раньше, стопаут всегда указывался/считался как % от суммы залогов всех ордеров.
То есть если, например:
1) депо 5000
2) сумма залогов всех открытых ордеров 1000 и
3) стопаут 20% (или 200 в деньгах!)

то стопаут наступает тогда, когда просадка достигнет 4800.
Если это не так - докажите.
Только давайте в терминах/определениях и цифрах, общие рассуждения в чистой арифметике не уместны и не нужны.


Утверждение

Цитата

чем больше плечо тем больше убыток при закрытие ордера в минус

имхо, нонсенс.

Маржинальные требования (залоги) по уже открытым ордерам не меняются никогда - даже при снижении плеча в ходе торгов отмороженными ДЦ типа Альпари.

Маржинальные требования фиксированы вне зависимости от депо и просадки - если фиксировано плечо.
Точнее, почти фиксированы - так как сумма залога, кроме пар usdxxx, зависит от текущей цены актива - и плеча.
Но изменение цены актива даже на 1% в день, при неизменном плече, изменит маржинальные требования тоже лишь на 1% всего - то есть практически ничтожно.


P.S. поверьте, мне будет полезно узнать на это тему всё новое - если оно есть.
мне это нужно для использования в ботах - а там некорректных алгоритмов быть не должно.
Но вы должны однозначно доказать, что всё не так, как я полагаю.

В целом по математическим расчетам, Вы правы и стоп аута в идеале не будет, но существует одна вероятность при закрытие ордера, как бы временной разрыв при совершения операции по закрытие сделки.
Когда формула - Уровень счета = (баланс + незафиксированная прибыль – плавающий убыток) /маржа по открытым позициям)*100%
отслеживается для контроля средств одной программой, а зачисление (закрытие, открытие сделок) происходит другой.
Поясню у нас закрывается самый большой плюсовой ордер тем самым пока на баланс не будет зачислена прибыль , появляется резкое уменьшения в формуле расчета стоп аута. При закрытии минусового ордером это не происходит.
Кто то скажет это пораноя, но если есть такая вероятность в расчете и есть возможность не дать ей воспользоваться - то закрытие надо всегда начинать с самого большого минусового ордера. Изменено 27 августа, 2016 пользователем Старик

[Старик]

Сергей С, нам, трейдерам, фантазировать нельзя.
Просто не надо придумывать того, чего нет.

не надо придумывать, что якобы какие-то 2 разные программы изменяют баланс счета и плавающие прибыль/убыток.
так недолго додуматься до того, что и просто закрытие ордера выполняет десяток ничего не знающих друг о друге программ.

Все проще.
Закрытие рыночного ордера это жестко регламентированная последовательность действий, выполняемая одним блоком программы терминала.
Терминал, в процессе закрытия рыночного ордера, не может и не будет вычислять какие-то промежуточные просадки и еще какую-нибудь бесполезную и никому не нужную фигню и, тем более, не завершив закрытие ордера, с какой-то балды находить типа стопаут.

Терминал, закрывая ордер, будет делать то, что должен - присвоить ордеру флаг архивного и записать дату, время и цену закрытия, зафиксировать прибыль или убыток ордера в момент закрытия, приплюсовать прибыль или убыток закрытого ордера к балансу счета, высвободить/разблокировать деньги залога закрытого ордера...
И лишь, выполнив всю процедуру закрытия ордера, терминал всё пересчитает и оценит новую ситуацию с деньгами в торгах по оставшимся в рынке ордерам.
Раньше, до завершения закрытия рыночного ордера, терминал этого сделать просто не может - сначала он должен завершить обработку изменения совокупной позиции и лишь затем оценить новую совокупную позицию трейдера или бота.

Это кусок кода терминала мт4, отличающийся для разных типов счетов, но в целом одинаковый во всех ДЦ и билдах.
Этот кусок кода исполнялся уже десятки, а может и сотни миллиардов раз.

Если вы думаете, что лично для вас этот кусок кода стандартного терминала будет работать иначе, чем для всех остальных...
Не, думайте конечно что угодно - но в данного бота ваши смелые предположения вносить не надо.

[Serg33]

Сергей С
Да уж, что-то вы перемудрили.
Что касается того, что может ли наступить стопаут при закрытии ордера, достаточно посмотреть даже на вашу формулу: Уровень счета = (баланс + незафиксированная прибыль – плавающий убыток) /маржа по открытым позициям)*100%.
Очевидно, что при закрытии ордера (не важно, в плюс или в минус), изменится только маржа по открытым позициям, она уменьшится, а значит уровень стопаута отодвинется. Так что при критических просадках, закрытие в первую очередь больших ордеров будет только на руку.

[Сергей С]

Вот Вы странные люди - вопрос стоял закрывать ордера с большим лотом, не важно минусовые они или нет, предложения вносил не я.
Мне лично пофиг как закрываются ордера - главное чтобы по итогу закрытия корзины в минус не уходили (допустим при закрытие с настройкой ProfitPoints = 1; в лучшем случае в 0 можем закрытся, если на счете есть комиссия)
Просто вспомнил случай когда у человека при закрытие одной из сетей по ТП, у него по закрывались ордера в других сетках со значком SO , если найду то обязательно подниму эту тему. ~x(
По этому и предложил подумать, когда при больших просадках, закрытие ордеров больших объемов, может привести к стоп ауту :-?.
Если решили, что такого в принципе быть не может, тогда действительно нет ни какой разнице в очередности. >:d
PS Для тех, кто до сих пор думает, что по ту сторону терминала только котировки и управление деньгами - под сполером малая часть настраиваемых плагинов

Спойлер

AgentCommissionEx - Плагин для начисления партнерской комиссии ПОПУЛЯРНО
AntiQuickTrade - Плагин для ограничения "быстрой" торговли
AutoCreditOutMgr - Плагин для управления списанием кредитных средств
BankruptCloseOnly - Плагин для управления торговлей с отрицательным балансом
BankruptZeroing - Плагин для обнуления счетов
BridgeMT4toMT4 - Плагин для перекрытия клиентов с MT4 на MT4 1-в-1 ПОПУЛЯРНО
BridgeMT4toMT4Position - Плагин для перекрытия клиентов с MT4 на MT4 в совокупную позицию
ContestMgr - Плагин для управления конкурсами
DataExport - Плагин для экспорта дополнительных серверных и торговых данных
DemoOrderExpiration - Плагин для установки времени жизни отложенных ордеров
DepositCreditBonus - Плагин для управления кредитными средствами при балансовых операциях
DormantAccountsMgr - Плагин для списания комиссии за обслуживание "брошенных" торговых счетов
DynamicLeverage - Плагин для динамической смены кредитного плеча
HedgeOrdersExport - Плагин для экспорта данных по хеджированным позициям
IpFilterMgr - Плагин-firewall для ограничения по IP любых типов подключений к серверу торговой платформы
MailExporter - Плагин для экспорта терминальной почты в MySQL базу
MarginCallExMgr - Плагин для уведомления клиентов и менеджеров о низком уровне маржи
MultiAgentCommission - Плагин для начисления многоуровневой партнерской комиссии
PendingsEx - Плагин для безопасной обработки отложенных ордеров
PluginUpdater - Плагин для автоматического обновления других плагинов
PositionAggregator - Плагин для копирования сделок группы счетов в совокупную позицию
QuotesGenerator - Плагин для генерации котировок
ReadOnlyRegistration - Плагин для регистрации торговых счетов в режиме ReadOnly
ScheduledCreditBonus - Плагин для начисления бонусов по расписанию и другим критериям
SlTpSafe - Плагин для проверки корректной обработки Sl/Tp
StopoutsEx - Плагин для обработки стоп-аутов в отдельном потоке и кредитных стоп-аутов
StopoutsHedge - Плагин для хеджирования позиций трейдера при стоп-ауте
TickBlocker - Плагин для блокировки тиков, подавляющий расчетные котировки при роловере у контрагента, и спайков
TradePipsBonus (Rebate) - Плагин для начисления возврата спреда - ребейт ПОПУЛЯРНО
VirtualDealerEx - Плагин VirtualDealer для автоматического дилинга ПОПУЛЯРНО

Изменено 27 августа, 2016 пользователем Сергей С

[Старик]

Просто вспомнил случай когда у человека при закрытие одной из сетей по ТП, у него по закрывались ордера в других сетках со значком SO , если найду то обязательно подниму эту тему. ~x(

Такое бывает при огромном отрицательном локе и минимуме средств.
В большинстве ДЦ при локировании от 50% до 100% сумм залогов разблокируются и возвращаются в свободные средства.
И вот в такой ситуации счет еще жив за счет того, что залоги лишь половинные, либо =0.
И если одну сторону лока закрыть, то потребуются дополнительные средства на залог и счет может мигом схлопнуть по стопауту.

Но нормальный мартин-бот, если не будет, набирая позицию, регулярно фиксить убытки, такую ситуацию практически создать не может.
Это практически невообразимо и рассматривать смысла нет.

[usver73]

Добрый день.
В QuantumLondon есть интересная функция расчета фактора восстановления.
http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=274140
Может, перенять?

[Serg33]

Версия 1.43
1. Добавлен еще один временной интервал для торговли.
2. Добавлена настройка строительства только одной сетки за день. Учитывается по дате закрытия, поэтому возможна ситуация, что при открытой сетке может открыться противоположная.
3. Добавлена настройка отключения накапливания объема. Находится в блоке отложенных ордеров и выглядит как количество ордеров, с которых начинать накопление. Кто хочет полностью отключить - просто поставьте большое число. Данная настройка положительно влияет на большие сетки, но для средних и маленьких больше вреда, чем пользы, т.к. режет прибыль. По умолчанию 0, т.е. будет работать как и раньше.
4. В окне графика выводится еще одна строка с информацией о том, будут ли стартовать новые сетки или нет.
5. При закрытии сетки, ордера сортируются по объему и закрываются с самого большого. Профит/убыток на сортировку не влияют, поэтому ордера одинакового объема могут закрываться в произвольном порядке.

На всякий случай скажу, что сеты от предыдущих версий прекрасно подходят к последующим, т.к. все новые настройки по умолчанию отключены.

QLT_v.1.43.ex4