[Советник] QLT (Quantum)

[Serg33]

Сергей С
3375,73/1550,04*2457,76 = 5352,59
Получается, что при такой же просадке прибыль больше у шаблонного сета.

Не ну я же пишу, что тестирую идею

Так я не против. Я просто указал, что в тех данных нет увеличения прибыли.

Кстати, в моих сетах можно вполне увеличить прибыль без увеличения максимальной просадки или при некотором увеличении ее. Просто я, после оптимизации, просматриваю потом вручную все большие сетки и смотрю как их можно уменьшить, изменив не сильно какие-нибудь настройки. Конечно, это сказывается и на прибыли и на просадке, но зато шансы получить большую сетку заметно падают.

[archangel-sky]

Hi Serg33,

I just want to confirm isn't Maximum 8 trades will be opened on single currency pair? From my back test it look like keep opening trade until the EA out of control and burst.

AJ_more_than_8_trade.JPG
AJ_burst.JPG

[Serg33]

Hi Serg33,

I just want to confirm isn't Maximum 8 trades will be opened on single currency pair? From my back test it look like keep opening trade until the EA out of control and burst.

Советник открывает сделки пока есть сигналы. В моих сетах количество ордеров может доходить до 109.
Вы тестируете советник с качеством 25%, что неприемлемо. С таким качеством вы не получите адекватных результатов.

[MIG32]

... второй устоял и за сентябрь дал 29%. Это при том, что требования к депо: 300$ на начальные 0.01 лота.

Это на все пары такой ММ, или расчёт на одну пару?

На 4 пары: EURUSD, EURGBP, USDCAD и AUDUSD. Теоретическая просадка по одной паре 50%. Используется ограничение времени торговли.

Serg33, а какие ограничения времени торговли используете?

[Serg33]

... второй устоял и за сентябрь дал 29%. Это при том, что требования к депо: 300$ на начальные 0.01 лота.

Это на все пары такой ММ, или расчёт на одну пару?

На 4 пары: EURUSD, EURGBP, USDCAD и AUDUSD. Теоретическая просадка по одной паре 50%. Используется ограничение времени торговли.

Serg33, а какие ограничения времени торговли используете?

Взял обычный сет, посмотрел когда начинаются большие сетки и ограничил этим временем.

[Serg33]

Версия 1.46
1. Изменена внутренняя логика закрытия сетки. Теперь при проблемах закрытия сетки не возникнет специфичных побочных явлений:
а. При использовании трала профита, он мог снова активироваться, если выполнялись условия активации.
б. Если откат закончился, цена пошла дальше, появился новый сигнал, Wait=0, выполнились условия для старта сетки, то мог открыться первый ордер новой сетки. Далее сетка не строилась бы, а на новом сигнале все повторилось бы сначала. При Wait отличном от нуля, новые ордера появиться не смогут.
Теперь, пока сетка не закроется, новые сигналы игнорируются.
2. Исправлены ошибки в активации и работе трала профита.
3. Добавлено использование индикатора Laguerre для закрытия сетки. Экспериментальный вариант. Наличие индикатора не требуется, код встроен в советник.
К советнику прилагаются новые сеты. Они содержат настройки для использования индикатора, других отличий от старых сетов (для 1.44) нет.

Несколько слов об индикаторе.
В индикаторе, по умолчанию, используется 950 свечей для расчетов. Если расположить рядом еще один индикатор с меньшим количеством свечей, то можно заметить, что начиная с некоторого количества, значения индикаторов полностью совпадают. Поэтому в советнике используется меньшее количество свечей, что существенно экономит время тестов.

Предупреждение! Использование индикатора в советнике иногда приводит к тому, что некоторые сетки увеличиваются в размерах.

Подробное описание под спойлером.

Спойлер

Используются два индикатора, с разными настройками Gamma. Первый основной, второй вспомогательный. Индикатор используется вместо немедленного закрытия сетки, т.е. сначала должен появиться сигнал на закрытие.
Далее рассмотрю на примере закрытия сетки BUY.
На каждой новой свече рассчитывается и сохраняется значение индикатора.
Если первый индикатор падает или размер сетки превышает количество указанное в настройках, то активация использования индикатора не происходит.
Работа с индикатором разбита на несколько шагов:
0. Активация.
1. Ждем когда дойдем до максимума.
2. Ждем нужного профита.
3. Закрытие сетки.
На каждом этапе есть определенные фильтры, срабатывание которых приводит к переходу на следующий шаг или перескакиванию на другой шаг.
Иногда возникали ситуации, при которых маленькая незакрытая вовремя сетка вырастала в большую. Размер маленькой сетки не имеет значение, т.к. это могли быть и сетки из одного ордера. Все что у нас есть для предотвращения роста - это значения индикатора, размер профита и размер сетки. Отсюда и появились используемые фильтры.
L1 - текущее значение индикатора
L2 - предыдущее значение
L3 - более раннее значение
То же самое для второго индикатора L2_1, L2_2, L2_3.
Шаг 0.
При активации запоминается размер профита (в пунктах) и количество ордеров сетки.
Переход на шаг 3, т.е. закрытие сетки произойдет, если выполнится любое из следующих условий:
Rule 1 (Profit>L_Profit) текущий профит больше указанного в настройках
Rule 2 (L3Rule 3 (L2_3Rule 4 (L2_3>L2_2>L2_1)
Rule 5 (L2_3=1 L2_2=1 L2_1Rule 6 (L3>L2L2_2Переход на шаг 2 будет при выполнении любого из условий:
Rule 1 (L1=1)
Rule 2 (L2_3В остальных случаях переход на шаг 1.
Шаг 1.
Переход на шаг 2 будет при выполнении любого из условий:
Rule 1 (L1=1)
Rule 2 (L2_1=1)
Переход на шаг 3 будет при выполнении условия:
L1В остальных случаях ничего не делаем.
Шаг 2.
Переход на шаг 3 будет при выполнении любого из условий:
Rule 1 (StartProfitRule 2 (2*StartProfit/CurrentOrders*StartOrdersВ остальных случаях ничего не делаем.
Шаг 3.
Здесь фильтров нет. Просто закрываем сетку.

QLT_1.46.zip

[usver73]

Версия 1.46
...
При активации запоминается размер профита (в пунктах) и количество ордеров сетки.
Переход на шаг 3, т.е. закрытие сетки произойдет, если выполнится любое из следующих условий:
Rule 1 (Profit>L_Profit) текущий профит больше указанного в настройках
Rule 2 (L3Rule 3 (L2_3...

Serg33, спасибо, что делитесь своими наработками..
Прошу пояснить ряд моментов:
1. При каких условиях происходит активация использования индикаторов?
2. Почему такие условия Rule 3: если самое раннее значение L2_3 3. Логика Rule 1 и 2 понятна. Но почему небольшое отклонение Rule 3 от 1 должно закрывать сетку? Может дать небольшой зазор на шум (например, п.с. По статистике rule 1,2,3 наиболее частые условия закрытия сетки.

Еще не понял лог: все значения L=0, но срабатывает условия сначала Rule 2 и следом Rule 3
Спасибо.

log.log

Изменено 3 октября, 2016 пользователем usver73

[Serg33]

Версия 1.46
...
При активации запоминается размер профита (в пунктах) и количество ордеров сетки.
Переход на шаг 3, т.е. закрытие сетки произойдет, если выполнится любое из следующих условий:
Rule 1 (Profit>L_Profit) текущий профит больше указанного в настройках
Rule 2 (L3Rule 3 (L2_3...

Serg33, спасибо, что делитесь своими наработками..
Прошу пояснить ряд моментов:
1. При каких условиях происходит активация использования индикаторов?
2. Почему такие условия Rule 3: если самое раннее значение L2_3 3. Логика Rule 1 и 2 понятна. Но почему небольшое отклонение Rule 3 от 1 должно закрывать сетку? Может дать небольшой зазор на шум (например, п.с. По статистике rule 1,2,3 наиболее частые условия закрытия сетки.

Еще не понял лог: все значения L=0, но срабатывает условия сначала Rule 2 и следом Rule 3
Спасибо.

1. Все просто. Появляется сигнал на закрытие сетки (qdc или профит). Соответственно сетка должна закрыться. Но тут оказывается, что мы хотим воспользоваться индикатором. Вот теперь и начинаем проверять разные условия связанные с индикатором. Если условия активации не выполняются, то сетка закрывается. Если выполняются, то дальше уже идет работа с фильтрами.
2. Индикатор дошел до своего максимума. Если тренд продолжится, то значение индикатора меняться не будет. Если тренд закончился и цена пошла вниз, то индикатор может измениться когда цена откатит уже достаточно значительно. При этом сетка может даже уйти в минус. Вообщем, при таком значении индикатора, у нас нет информации это начало тренда или его конец. Были реальные ситуации, когда при таких значениях индикатора нужно было закрывать сетку, чтобы она не выросла в большую. Может, в дальнейшем, появятся другие идеи как тут поступить, но пока так.
3. Все фильтры "родились" из вполне конкретных ситуаций, т.е., например, надо закрывать сетку, а индикатор имеет вот такие значения. Если поставить 0.9, то получим большую сетку. Создавая все эти фильтры, я ставил задачу не ухудшить ситуацию. Если маленькая сетка немного подросла, то это не страшно, но если получится большая сеть, то это дополнительный шанс на слив.

По логу. Все условия проверяются в одном блоке (Rule1 или Rule2 или Rule3 и т.д). Но чтобы не гадать какие из правил сработали и вывести информацию в лог, приходится уже потом еще раз проверять каждое правило по отдельности. В данном случае выполнились правила Rule 2 и Rule 3.

[usver73]

По логу. Все условия проверяются в одном блоке (Rule1 или Rule2 или Rule3 и т.д). Но чтобы не гадать какие из правил сработали и вывести информацию в лог, приходится уже потом еще раз проверять каждое правило по отдельности. В данном случае выполнились правила Rule 2 и Rule 3.

Я некорректно сформулировал вопрос, поэтому получил не тот ответ :))
Вопрос по-сути в следующем: Если быстрый индикатор "залип" наверху, значит тренд вверх достаточно сильный (точнее, без малейших откатов). Так зачем резать прибыль закрытием сетки?
Перечитал Ваш ответ, понял логику... Если индикатор дошел до "1" и пробыл там три бара, то сетку закрываем? ИМХО, очень консервативная настройка.
Погонял свой сет, настроенный на NZDUSD, прирост примерно 10%, причем если поднять Gamma2 до 0,9.

[Сергей С]

Serg33- не могли бы Вы пояснить принцип закрытия по индикатору Laguerre на картинке с пояснением, а то действительно что то не могу тоже разобраться как он работает и как на нем зоны распределяются.

---

Добавлено: 04-10-2016 09:58:09

---

Несколько слов об индикаторе.
В индикаторе, по умолчанию, используется 950 свечей для расчетов. Если расположить рядом еще один индикатор с меньшим количеством свечей, то можно заметить, что начиная с некоторого количества, значения индикаторов полностью совпадают. Поэтому в советнике используется меньшее количество свечей, что существенно экономит время тестов.

Судя по всему количество свечей тоже имеет важное значение в расчетах индикатора как результат теста при 950 свечах и при 100, при прочих равных параметрах.

расчет_950.gif
расчет_950.htm
расчет_100.gif
расчет_100.htm

Изменено 4 октября, 2016 пользователем Сергей С

[usver73]

Судя по всему количество свечей тоже имеет важное значение в расчетах индикатора как результат теста при 950 свечах и при 100, при прочих равных параметрах.

Сергей, а качество 25% не дает большую погрешность?
Или в данном случае это не имеет значения?

[Сергей С]

В данном случае, идет изменение при равных условиях что параметров, что котировок. Я не сравниваю с результатами шаблонных тестов, а привожу два примера на одинаковых котировках и одном терминале, что идет изменение.
А вообще я периодически посматриваю, как в тестере стратегий отрабатываются реальные сделки, ну по крайне мере у меня они очень точно совпадают, особенно в советниках с контролем по закрытию бара и пока не было изменения версии терминала.

[usver73]

Судя по всему количество свечей тоже имеет важное значение в расчетах индикатора как результат теста при 950 свечах и при 100, при прочих равных параметрах.

У меня получились одинаковые результаты при оптимизации кол-ва свечей.
Правда, Gamma не по дефолту.

CompareCount.png

[Serg33]

Вот вам пояснения с картинкой.
Медвежья свеча, под которой цифра 1. На предыдущей свече (бычьей) появился сигнал QDC и сетка должна была закрыться.
2011.06.01 23:46 QLT.1.47 EURUSD,M1: Bid: 1.43341 BU: 1.43298 Profit(point): 43 Profit: $1.71 Lot(s): 0.04 BuyOrders: 4 BuyOtlLots: 0.00 L3: 0.9118 L2: 0.9646 L1: 0.9714 L2_3: 0.7281 L2_2: 0.9054 L2_1: 0.7961
Т.к. первый индикатор растет, то закрытие не состоялось. При этом мы запомнили, что профит был 43 пункта и сетка была 4 ордера.
2011.06.01 23:46 QLT.1.47 EURUSD,M1: Laguerre(BUY) activated! Step 1.
Цена пошла против нас и, на момент открытия свечи с цифрой 2, первый индикатор достиг максимума. Соответственно перешли на шаг 2.
2011.06.01 23:48 QLT.1.47 EURUSD,M1: Laguerre(BUY). 1->2. Rule 1 (L1=1)
2011.06.01 23:48 QLT.1.47 EURUSD,M1: Laguerre(BUY) Step 2.
Теперь ждем профита не хуже, чем был в начале (43 пункта). Цена пошла дальше против нас и сетка немного выросла, но потом пошел откат и, к моменту открытия свечи с цифрой 3, профит составил 57 пунктов. В данном случае сработали оба условия для закрытия и сетка была закрыта. Перед закрытием была выдана статистика, т.к. закрытие может произойти не обязательно на очередном максимуме/минимуме.
2011.06.02 00:58 QLT.1.47 EURUSD,M1: Laguerre(BUY). 2->3. Rule 1 (StartProfit2011.06.02 00:58 QLT.1.47 EURUSD,M1: Laguerre(BUY). 2->3. Rule 2 (2*StartProfit/CurrentOrders*StartOrders2011.06.02 00:58 QLT.1.47 EURUSD,M1: Laguerre(BUY) Step 3.
2011.06.02 00:58 QLT.1.47 EURUSD,M1: LaguerreStat(BUY). Bid: 1.43294 BU: 1.43237 Profit(point): 57 Profit: $4.53 Lot(s): 0.08 BuyOrders: 8 BuyOtlLots: 0.00 L3: 1.0000 L2: 1.0000 L1: 1.0000 L2_3: 0.7957 L2_2: 1.0000 L2_1: 0.9830

---

Добавлено: 04-10-2016 14:39:26

---

Сергей С, протестировал по всем тикам оба варианта (100 и 950). Отчеты ничем не отличаются, совсем.

EURUSDM1.png

Изменено 4 октября, 2016 пользователем Serg33

[Сергей С]

А вот теперь понятна в чем хитрость состоит, стало ясно фильтр активируется профитом при сигнале QDC. Я то думал это независимый сигнал на закрытие. :(
Пытался его настроить, что бы раньше при запаздывание сигнала QDC закрывать (после импульса на откате).

По поводу разных показаний - настроил коэффициент gamma и там и там 0,9 и прогнал с разным количеством свечей, показания меняются, но результаты, да в большинстве вариантов совпадают (партиями по 10-12 совпадений)

думал_будет_закрывать_так.jpg

Изменено 4 октября, 2016 пользователем Сергей С

[Serg33]

usver73
Смотрим картинку 1. Первая сетка. Она же более подробно на картинке 2.
2011.05.05 16:26 QLT.1.47 EURUSD,M1: Bid: 1.47174 BU: 1.47042 Profit(point): 132 Profit: $9.27 Lot(s): 0.07 BuyOrders: 7 BuyOtlLots: 0.00 L3: 1.0000 L2: 1.0000 L1: 1.0000 L2_3: 1.0000 L2_2: 1.0000 L2_1: 1.0000
Как видим, оба индикатора "залипли".
Если мы тут не закроем эту сетку, то получим вариант на картинке 3.
2011.05.06 02:41 QLT.1.47 EURUSD,M1: LaguerreStat(BUY). Bid: 1.45621 BU: 1.45560 Profit(point): 61 Profit: $341.58 Lot(s): 5.66 BuyOrders: 55 BuyOtlLots: 0.00 L3: 1.0000 L2: 1.0000 L1: 1.0000 L2_3: 0.8795 L2_2: 1.0000 L2_1: 0.8461
Таким образом, вместо 3-х сеток (7+11+2 ордеров) получаем одну сетку на 55 ордеров. Не знаю как вам, а мне первый вариант больше нравится.

1.png
2.png
3.png

[usver73]

usver73
Смотрим картинку 1. Первая сетка. Она же более подробно на картинке 2.
...

Согласен, визуально такие ситуации часто видны на графике.Но много и обратных.
Не имея статистики сложно сказать, что есть благо...
Для любопытства, Вам не сложно приписать строчку в коде, где выводится лог, информирующую о профите, заработанном индикатором?примерно:

Спойлер

Laguerre(BUY) Profit=$1.35  - $1.35  =0  // эту строчку добавить
 Bid: 0.86545  BU: 0.86511  Profit(point): 34  Profit: $1.35  Lot(s): 0.04  BuyOrders: 4  BuyOtlLots: 0.00  L3: 0.6477  L2: 0.7219  L1: 0.7530  L2_3: 1.0000  L2_2: 1.0000  L2_1: 1.0000
Laguerre(BUY). Close grid. Rule 3 (L2_3Laguerre(BUY) Step 3.
 LaguerreStat(BUY).  Bid: 0.86545  BU: 0.86511  Profit(point): 34  Profit: $1.35  Lot(s): 0.04  BuyOrders: 4  BuyOtlLots: 0.00  L3: 0.6477  L2: 0.7219  L1: 0.7530  L2_3: 1.0000  L2_2: 1.0000  L2_1: 1.0000

И еще: Вы пробовали закрывать сетку при выходе быстрого индикатора из максимума и Вам не понравилось? Или просто консервативный подход?
Как предложение- отключать Rule 3 если сетка состоит из 1-2 ордеров. Не получится увеличить профит- пусть растет сетка...

Изменено 4 октября, 2016 пользователем Старик

[Serg33]

Сергей С, независимый сигнал требует отдельной проработки. Я пока этим не занимался, но в планах есть.

---

Добавлено: 04-10-2016 19:30:47

---

usver73, дело не в визуальной картинке или наличии обратных ситуаций. Дело в том, что там, где не было проблем, использование индикатора их создало. Поэтому, на мой взгляд, лучше получить меньше прибыль, чем слиться. Конечно, фильтр далеко не лучший, но другого я пока не придумал.

Цитата

И еще: Вы пробовали закрывать сетку при выходе быстрого индикатора из максимума и Вам не понравилось? Или просто консервативный подход?

При нынешней реализации до выхода дело не доходит, т.к. сетка закроется когда индикатор дойдет до максимума.

Цитата

Как предложение- отключать Rule 3 если сетка состоит из 1-2 ордеров. Не получится увеличить профит- пусть растет сетка...

Даже сетка из одного ордера может вырасти в большую сетку. Количество ордеров, в данном случае, плохой критерий. Изменено 4 октября, 2016 пользователем Serg33

[Сергей С]

Serg33 - самое главное в Вашей реализации идеи торговли по системе Quantum London Trading, это то что как я не мучаю советник, как не пытаю его, при разумных параметрах - мне не удается убить сетку >:dВ советнике на данный момент есть действительный такая золотая середина, которая позволяет ему стабильно торговать.
Пожалуйста подумайте над реализации идеи по мультивалютной торговли я писал об этом раньше http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=305685
Тогда мы сможем увеличить риски по всем парам (в пределах разумного) и не боятся, что они войдут в просадку одновременно.

[Serg33]

Сергей С, после того сообщения у меня появилась идея попробовать сделать отложенный старт сетки, т.е. пропустить несколько сигналов и открыться накопленным лотом. Результаты оказались весьма не однозначные. С одной стороны, исчезли некоторые большие сетки, т.к. смогли закрыться раньше, с другой стороны, появились новые. Например, на восходящем тренде было несколько небольших откатов. На этом участке было две средних сетки. Из-за отложенного старта первая сетка смогла закрыться раньше, соответственно, вторая стартовала тоже раньше и уже не смогла закрыться в том месте, где закрывалась ранее. В результате выросла в большую сетку. Вот такие побочные эффекты.

[Сергей С]

Serg33 тобой идея не много не правильно воспринята, не открывать накопленные сетки после завершения одной, а виртуально их торговать и если сеть ещё ни была закрыта по виртуальной торговле (торговли в логике советника) то уже тогда её открывать накопленным лотом в продолжении торговли. То есть практически схоже с работой идеи твоего фильтра когда просто не активировался отложенный ордер сброс это противоположный сигнал квантума, то есть все условия торговли сохраняются.
Если не понятно на бумаге нарисую принцип - только скажи ))) Изменено 4 октября, 2016 пользователем Сергей С

[101011001]

---

Hi Serg33,
May I know which parameter to adjust in term of lot size for 10k capital? Thanks. Изменено 5 октября, 2016 пользователем 101011001

[Serg33]

... а виртуально их торговать и если сеть ещё ни была закрыта по виртуальной торговле (торговли в логике советника) то уже тогда её открывать накопленным лотом в продолжении торговли.

Именно так и было сделано. Допустим, что пропускаем 3 сигнала. Если появился 4-ый, то открываем ордер объемом за 4 сигнала, а счетчик ордеров становится 4. Далее продолжаем как обычно. Если нового сигнала не появилось, цена ушла в другую сторону и появился сигнал на закрытие сетки, то виртуальная сетка обнуляется.

---

Добавлено: 05-10-2016 12:52:49

---

---

Hi Serg33,
May I know which parameter to adjust in term of lot size for 10k capital? Thanks.

Нужно изменить коэффициент умножения лота (Klots). Поставьте 2.
Изменено 5 октября, 2016 пользователем Serg33

[tlusten]

Может ли советник сопровождать ордера открытые вручную?

[Serg33]

Может ли советник сопровождать ордера открытые вручную?

Если к существующей сетке вы добавите ордер с нужным магиком, то советник его учтет при расчете уровня б/у и размера прибыли/убытка. На значения различных счетчиков это не повлияет.