[Советник] [Скальпер] "Азия" (только обсуждение)

[Старик]

Прогнал пары на квотовских котировках 90%, с 01.01.14 по 20.07.15, фикс лот 0.03, объединил в результат...

Спойлер

Меня устроит даже 50% этого результата...
Для финишной обкатки завел центовик _http://www.myfxbook.com/members/Pavmer/asia/1323755/UXXNFa03NG17IIPO6698

Начнем так сказать :)

Делаем большую скидку на 90% тесты, помним что это скальпер - и не чрезмерно доверяем результатам тестов...

Но!
По тестам минимально необходимый депо $150-$200 при фиксированном лоте 0.03!!
То есть эти тесты подтверждают мое косвенно высчитанное предположение - для торгов этим ботом фиксированным лотом 0.01 или риском 10% депо в $50 расчетно достаточно!

Но требуются тесты 99% - они могут показать существенно отличающиеся результаты.


pythoha, много букв утомляет всех... :)
Но я составляю слова просто - и излагаю азы торговли.
Если кому-то это понять сложно - то человеку еще учиться и учиться, прежде чем пробовать торговать.

Вы не обижайтесь, что я зацепился именно за вашу цитату.
Просто возник вопрос какой же нужен депо - и эту тему надо было раскрыть до конца, объяснить как вычислять депо для любого не мартин бота.
Зацепился-то я, собственно, не за ваше высказывание, а за приведенные в нем вычисленные ботом числа.
Вот числа-то как раз и требовали комментирования и пояснения, что торги с вполне обычным и даже общепринятым 1% риском, возможно, в десяток раз менее эффективны, чем на данном (и подобных) боте возможны.
Причем торги возможны на во много раз меньшем депо, который расчетно, тем не менее, тоже не должен быть слит и расчетно в безопасности. Изменено 5 августа, 2015 пользователем Старик

[websmith]

бектестим, только не с фиксированным лотом. Умножаем максимальную просадку на 2, если депо остается живым, используем этот риск на сумме, которую не жалко потерять. Никогда не меняем риск и сову не отключаем. Вот вам вся философия выбора мм.
Если используются разные пары, не забываем о том, что просадки, возникшие на разных парах, могут накладываться друг на друга.

Изменено 5 августа, 2015 пользователем wеbsmith

[Старик]

бектестим, только не с фиксированным лотом. Умножаем максимальную просадку на 2, если депо остается живым, используем этот риск на сумме, которую не жалко потерять.
Никогда не меняем риск и сову не отключаем. Вот вам вся философия выбора мм.

Бэктесты за несколько лет на НЕ фиксированном лоте показывают вам просадки, которых у вас не будет никогда.
Более того, просадки в деньгах в тестах за 1, 2, 3, 4 года будут прямо пропорциональны длительности теста (т.к. все это время "прибыль не снималась") и никак (в разы) не будут совпадать с просадками, которые будут в реальности.

Можно умножить на 2 просадку от тестовых торгов на во много раз большем, чем будет в реальности депо/балансе.
Но депо при такой схеме расчета все равно будет в разы больше, чем минимально необходим и наиболее экономически эффективен.

Так что со схемой в целом согласен, только для первичного расчета минимального депо лот нужен фиксированный.
А вот для перепроверки достаточности вычисленного минимального депо можно (и даже нужно?) прогнать тест как с фиксированным, так и с плавающим лотом с разными рисками - чтобы перепроверить еще корректность пропорции минимальный_лот/минимальный_депо.

Согласны?

[websmith]

фиксированный лот можно использовать на небольших временных промежутках, в противном случае раздувшееся за года депо в бектесте скроет просадки

[Старик]

фиксированный лот можно использовать на небольших временных промежутках, в противном случае раздувшееся за года депо в бектесте скроет просадки

wеbsmith, насколько я понимаю, относительная просадка и есть максимальная просадка в ходе тестов.
Абсолютная это насколько "ныряли в депо", а относительная насколько "ныряли" в пределах накопленной в тесте прибыли.

Да, даже при фиксированном лоте за годы набегает "не выведенная прибыль" и это может скрыть факт слива депо, если риски были завышены или исходный депо был недостаточный.
Но относительная просадка-то по любому остается и если она больше начального депо, то это показывает, что на реале при выводе прибыли депо бы было недостаточно - и в какой-то момент при таком депо и заданном фиксированном лоте был бы слив.

Нет?

[0ll]

фиксированный лот можно использовать на небольших временных промежутках, в противном случае раздувшееся за года депо в бектесте скроет просадки

wеbsmith, насколько я понимаю, относительная просадка и есть максимальная просадка в ходе тестов.
Абсолютная это насколько "ныряли в депо", а относительная насколько "ныряли" в пределах накопленной в тесте прибыли.

При тесте не фиксированным лотом основной показатель просадки - относительная в % (от депо на момент просадки) - лучший показатель.
При тесте фикс. лотом на большой дистанции придётся брать абсолютную просадку в валюте и самому считать процент к стартовому депо - чтоб "раздувшееся депо" не скрыло ничего. :d
А тесты 90% качества на метаквотовских котирах ночного скальпера - ни о чём, имхо.

[websmith]

все хорошо по поводу открытых сделок на выходные кроме того, что метатрейдер если потеряет связь на выходных, сделки останутся безхозными при открытии рынка, а вставать в 4 часа утра чтоб проверить работает терем или нет, как то не хочется.
Сова от блюфх, которая связь восстанавливает, тут не помощник. Ей нужен первый тик в понедельник для продолжения работы.

[Jaden]

все хорошо по поводу открытых сделок на выходные кроме того, что метатрейдер если потеряет связь на выходных, сделки останутся безхозными при открытии рынка, а вставать в 4 часа утра чтоб проверить работает терем или нет, как то не хочется.
Сова от блюфх, которая связь восстанавливает, тут не помощник. Ей нужен первый тик в понедельник для продолжения работы.

По этому поводу есть у меня интересные результаты тестов. Тест альпари 90% нормально ведет такие сделки в понедельник. А тестер Тиксторилайт, точность "99,9%" теряет большинство сделок. НО результат от этого только лучше - эти сделки закрываются по ТП или СЛ с большой прибылью или большим (но редким) убытком. Вот такие дела.

[RaiderT]

"Азия" устроила нам "черный" понедельник братцы. Лоси очень серьезные. Не думаю что сова сможет в ближайшем будущем их возместить. Выключаю. RIP

[websmith]

"Азия" устроила нам "черный" понедельник братцы. Лоси очень серьезные. Не думаю что сова сможет в ближайшем будущем их возместить. Выключаю. RIP

посмотри бектест совы по годам. Увидишь, что есть периоды просадок и профитные периоды. Отказ от использования совы в период просадки, смена однажды выставленного риска компрометируют аккаунт. Торговля, это марафон, а не спринт. Требует железобетонного терпения.

Если несколько убыточных сделок наводят панику, значит выставленный риск слишком велик.

Отказ от использования совы должен быть аргументирован. К примеру, просадка, вызванная совой, превысила какой то заранее заданный порог (2кратную историческую просадку, определенную бектестом)

[Старик]

Рынок совершенно не по децки начал ходить, вообще-то.
И походит какое-то время - как минимум, до ФОМС в середине сентября.
И это не будут среднестатистические, среднедневные движения - валюты фигуры за день проходить могут.

Это такой момент, когда на какой-то время каких-то ботов можно и отключить - или снизить риски.

Не купаться в 5-7 бальный шторм не трусость, а осмысленный контроль рисков. :)

[Jaden]

Многие валюты сейчас стали ходить по ночам в тренде вместо боковика. Похоже надо остановить торговлю, надеюсь это явление временное. Я попадался несколько раз по крупному на франке, продолжал ночью движения в тренде (надо подождать пока не стабилизируется ситуация с падением рынка акций сша), канадце (нефть ночью решила упасть и потянула канадца..). Евро ходит хорошо по ночам, но по ней не торгую. Фунт вроде пока более стабилен, но вчера я побоялся включать советника на нем, сильно фунт упал.
Что скажете?

[ZIMA 76]

Многие валюты сейчас стали ходить по ночам в тренде вместо боковика. Похоже надо остановить торговлю, надеюсь это явление временное. Я попадался несколько раз по крупному на франке, продолжал ночью движения в тренде (надо подождать пока не стабилизируется ситуация с падением рынка акций сша), канадце (нефть ночью решила упасть и потянула канадца..). Евро ходит хорошо по ночам, но по ней не торгую. Фунт вроде пока более стабилен, но вчера я побоялся включать советника на нем, сильно фунт упал.
Что скажете?

Я после понедельника, поставил риски по 1% на пару, чисто для статистики на будущее, думаю минимум до фомок ближайших, а может и числа до 20 сентября.

[websmith]

самое дурное дело менять риск. Появляется вероятность никогда не вылезти из просадки. Потерять уверенность и отправится на поиски новой совы. История с новой совой повторится. Поставьте риск 5% и ждите когда просадка превысит ту, что была определена бектестом. При этом нужно помнить, что просадка при торговле на нескольких парах может значительно превышать просадку на одной паре.

[ZIMA 76]

Никакой неуверенности в сове не появилось, и риски менять не собираюсь. Просто решил переждать расколбас. Я всегда отключаю все советники на новогодние праздники, или перед объявлением результатов какого нибудь важного референдума. И в начале июля отключал на неделю от греха подальше. Риски поставлю в норму когда написал выше, вне зависимости от того был плюс или минус в эти пропущенные дни.

Изменено 27 августа, 2015 пользователем ZIMA 76

[grabli]

В сове есть параметр UseCusomPair=true\false . Если поставить Тру на паре отличной от GBPUSD, то SL и TP выставятся как на GBPUSD. Кто как юзает этот параметр на парах отличных от фунта? Сова на GBPCAD 3 лося подряд словила с парметром True :(

Что значит параметр TicksTrade?

---

Добавлено: 27-08-2015 12:26:27

---

Такс, экспариментальным путём выяснил, что внутри совы зашиты оптимальные настройки на несколько пар, которые включаются, если параметр usecustompair выключен. Невнимательность.. :-b Изменено 27 августа, 2015 пользователем grabli

[ZIMA 76]

В сове есть параметр UseCusomPair=true\false . Если поставить Тру на паре отличной от GBPUSD, то SL и TP выставятся как на GBPUSD. Кто как юзает этот параметр на парах отличных от фунта? Сова на GBPCAD 3 лося подряд словила с парметром True :(

Что значит параметр TicksTrade?

Если ставить = true, то надо вписывать название пары на которой стоит копия,
Если ставить = false, то ничего больше трогать не надо. Я пробовал и так и так, рез. одинаковы.
TicksTrade - если этот параметр выключен то сова ищет сигналы на закрытии минуты, если включён то на каждом тике. Сам не пробовал, но на другом форуме писали. что сделок становится больше. но и торговля становится более рискованной.

[Rodman3000]

В сове есть параметр UseCusomPair=true\false . Если поставить Тру на паре отличной от GBPUSD, то SL и TP выставятся как на GBPUSD. Кто как юзает этот параметр на парах отличных от фунта? Сова на GBPCAD 3 лося подряд словила с парметром True :(

Что значит параметр TicksTrade?

---

Добавлено: 27-08-2015 12:26:27

---

Такс, экспариментальным путём выяснил, что внутри совы зашиты оптимальные настройки на несколько пар, которые включаются, если параметр usecustompair выключен. Невнимательность.. :-b

по фунтканадцу 3 лося подряд??? У меня вот только сегодня ночью был минус. Может у вас гмт не правильно выставлен?

---

Добавлено: 27-08-2015 15:29:01

---

в роботесте азиат вообще замер( по ходу там связь оборвалась, а перегрузить терминал некому))) Изменено 27 августа, 2015 пользователем Rodman3000

[Rodman3000]

У меня так на forex.ee

у меня примерно так же, правда евро и фунтфранки я убрал еще месяца два назад, от них хорошего не дождешься, не скальперские они, и уже давно... Опыт скальпинга с 2010г. работали стабильно только фунткад, еврокад и аудикад, правда из них держится только фунткад. остальные сдулись. Прибыльность есть по всем, но график баланса трясет не по детский(

[grabli]

У меня азия соит на альпари есн про реал и инста стандарт реал:
Количество сделок по парам разница колоссально!

Альпари за последний месяц всего 3 сделки:

2015.07.29 22:08:00 buy 0.01 gbpusd 1.56023 1.55664 1.58004 2015.07.30 02:35:08 1.56093 -0.05 0.00 0.02 0.70
2015.08.20 22:09:00 sell 0.05 gbpusd 1.56834 1.57175 1.54835 2015.08.21 00:02:00 1.56934 -0.25 0.00 -0.12 -5.00
2015.08.21 23:44:00 buy 0.05 gbpusd 1.56868 1.56530 1.58870 2015.08.24 00:51:04 1.56912 -0.25 0.00 0.01 2.20

Инста, куча сделок:

2015.06.30 23:59:00 buy 0.18 gbpusd 1.57067 1.56733 1.59073 2015.07.01 03:19:08 1.56897 -3.06
2015.07.03 23:13:17 sell 0.18 gbpusd 1.56034 1.56357 1.54017 2015.07.03 23:32:01 1.55853 3.26
2015.07.03 23:50:01 buy 0.18 gbpusd 1.55673 1.55332 1.57672 2015.07.06 02:24:06 1.55698 0.45
2015.07.10 23:43:02 sell 0.18 gbpusd 1.55253 1.55582 1.53242 2015.07.13 00:00:19 1.55040 3.83
2015.07.13 00:01:02 buy 0.18 gbpusd 1.55027 1.54688 1.57028 2015.07.13 02:32:01 1.55149 2.19
2015.07.29 22:08:02 buy 9.41 gbpusd 1.56029 1.55671 1.58011 2015.07.30 01:57:01 1.56045 15.06
2015.08.03 00:00:15 sell 6.24 gbpusd 1.56368 1.56682 1.54342 2015.08.03 01:13:04 1.56220 92.35
2015.08.20 22:12:02 sell 11.27 gbpusd 1.56856 1.57197 1.54857 2015.08.21 00:07:18 1.56906 -56.35
2015.08.21 23:44:00 buy 11.43 gbpusd 1.56870 1.56551 1.58891 2015.08.24 01:17:05 1.56929 67.44
2015.08.25 00:40:02 buy 10.89 gbpusd 1.57503 1.57159 1.59499 2015.08.25 03:20:00 1.57637 145.92

Непонимаю, почему на Альпари так мало сделок по сравнению с инстой? Может слиппэйдж надо побольше выставить или допустимый спред? GMT = 2

По фунтканадцу на инсте такая картина, последние 5 сделок:

2015.08.24 22:58:02 sell 3.30 gbpcad 2.09200 2.09549 2.07209 2015.08.24 23:23:03 2.09236 -8.95
2015.08.25 22:12:05 buy 5.14 gbpcad 2.08882 2.08543 2.10883 2015.08.25 22:46:04 2.09208 125.69
2015.08.25 22:48:05 sell 5.27 gbpcad 2.09313 2.09655 2.07315 2015.08.26 03:02:19 2.09655 -135.01
2015.08.26 23:33:01 buy 5.18 gbpcad 2.06062 2.05721 2.08061 2015.08.26 23:54:21 2.05721 -132.77
2015.08.26 23:55:01 buy 4.83 gbpcad 2.05863 2.05507 2.07847 2015.08.26 23:59:50 2.05507 -129.37

На альпари, последние 5 сделок:

2015.08.20 23:40:00 sell 0.04 gbpcad 2.05437 2.05754 2.03414 2015.08.21 01:34:02 2.05262 5.35
2015.08.24 22:59:00 sell 0.05 gbpcad 2.09262 2.09605 2.07265 2015.08.24 23:23:03 2.09192 2.64
2015.08.25 22:48:00 sell 0.05 gbpcad 2.09378 2.09702 2.07362 2015.08.26 00:01:00 2.09544 -6.22
2015.08.26 23:37:00 buy 0.10 gbpcad 2.05986 0.00000 0.00000 2015.08.27 02:37:03 2.05915 -5.34
2015.07.24 22:27:00 buy 0.01 gbpcad 2.02425 2.02084 2.04424 2015.07.24 23:26:38 2.02083-2.62

[Jaden]

grabli, можешь проверить спред, может ограничение слишком низкое.
Но причины могут быть разные. Сегодня у меня сделка по GBPCAD на 2х одинаковых счетах у одного брокера (с разным размером депо), открылась в разное время (разница в 1 минуту) и соотв. результат различается (почти на 50%). Почему такое произошло - не понятно, главное что результат положительный :)

Изменено 27 августа, 2015 пользователем Javen

[websmith]

причина разного количества сделок у разных брокеров заключается в спреде. У альпари лошадинный спред поэтому сделок мало.

[Старик]

mql4helperpro, завязывайте флудить - не надо постить банальности ради навтыкать свою рекламу в подписи.
Относительно вашей подписи я уточню у админа - что-то я не помню разрешения на саморекламу даже в подписи, кроме виджетов собственной торговли.

[ZIMA 76]

Выкладываю таблицу с результатами работы советника в пунктах за Август и всё лето, у пяти брокеров. В случае вечерних новостей и речей - отключаю. В пятницу не выключаю. Добавил самый последний столбец - количество сделок за месяц. У всех брокеров за этот месяц было почти одинаковое их количество. ( вопреки мнению, что допустим у Альпари их значительно меньше)
На следующий месяц запустил сову у брокера Tickmill и Alpari ECN (на первый взгляд идёт лучше, чем на PRO)
И ещё запустил параллельный счёт у Robo с включенной опцией - Ticks Trade, сравним.
Всем удачи.

Asia.xlsx

[ZIMA 76]

Добрый день! У меня почему-то dll не загружается, установил Альпари 765 билд согласно мануалу. В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста!

Ваша проблема и её решение описано ровно полторы страницы назад в этой теме. v:)

Вот не хочу никого обидеть. Но ребята вы собираетесь торговать этим ботом на деньги, и не хотите читать ветку. Как так?
Изменено 2 сентября, 2015 пользователем ZIMA 76