[Советник] [Скальпер] "Азия" (только обсуждение)

[asbets]

Ну ладно, господа провидцы. Задним умом все сильны.
Вот сегодня ночью Публикация протоколов FOMC. И хоть произойдёт это до времени торговли, но повлиять может.
Отключаем сову?

Мое имхо - уменьшить лот раза в 2.
По моей статистике "FOMC Minutes" азию "накрыло" 8.01.2015, но там еще много всего выходило - торговый баланс и др. 19.02 и 9.04 тоже "накрывало", но не всех ботов.

Еще 22-го в 2-00 по мск выступление Вильямса - тоже велика вероятность неожиданностей.
Итого: на этой неделе азия будет неопределённой, лучше перестраховаться. Изменено 20 мая, 2015 пользователем asbets

[ak40u]

Сейчас глянул на мониторинг Мерлина - по выборам в Англии тряхнуло вроде как в 21-00 по GMT, а сейчас новость в 18-00 по GMT.

Фомс будет в 21 по мск. Азия торгует с 22 по мск. Новость не статистическая, требуется время, чтобы она повлияла на рынок. Жахнуть по usd парам может в течении ночи.

Могу ошибаться с влиянием. В новостях опыта имею очень мало.

[AndreyGold]

Время моего брокера = GMT + 2.
У меня было всего 4 сделки - они открывались один в один как в мониторинге Мерлина (не по времени, прописанном в МТ4, а по факту открытия).
Версия 1.2 (не симпл).
Auto_GMT=False; CalculateDst=Yes; Manual GMT OFFSET =1 (в информационном блоке это Broker GMT).

А про время в информационном блоке Start_Hour(GMT) & End_Hour(GMT), получается что-то из разряда : "мало-ли что на заборе написано, а за забором то дрова."

P.S. Сова работает на М15, получается час после новости - всего 4 бара будет, отключил я все баксовые пары (даже USDJPY, не взирая на то, что она через два часа бы начала работать). Поглядим что у Мерлина на мониторинге получится ;)

Изменено 20 мая, 2015 пользователем AndreyGold

[Doveman]

Спойлер

Чего то я совсем уже запутался - новость
18:00 USD FOMC Meeting Minutes
По времени GMT (вроде проверил Время сайта совпадает со временем http://time.is/GMT)

заседание формс сегодня в 21 часов по москве

Это не заседание. Это публикация протокола заседания.

[Старик]

Полветки посмотрел и не понял есть декомпил (открытый код) или нет?

пока декомпила выше 600 билда вроде нет вообще - и этого сова тоже

[Старик]

проблемы с временем как-то не догоняю.
http://stocktime.ru/
прочитайте настройки часов, как ими пользоваться...

Кстати, такое впечатление, что начало торгов в Азии каждый понимает по своему.
Посмотрите внимательно на часы - ночью много чего и где в Азии и Океании в разное время начинает и заканчивает работать.

P.S. Минутки ФОМС публикуются в 18 GMT и краткосрочно повышают волатильность вплоть до шипов в обе стороны, но редко когда приводят к выраженному тренду - все таки это лишь протокол заседания ФОМС, состоявшегося за 2 недели до публикации минуток.
Бот в это время вроде работать еще не должен и минутки ФОМС для ночника вряд ли проблема.

Кончайте уже метаться, разберитесь с временем по часам и спокойно и внимательно присмотритесь к работе бота.

P.P.S. Парламентские выборы в Великобритании раз в 4-5 лет.
Они завершаются в 21 GMT и по их предварительным итогам и был импульс
но я бы рекомендовал всем забыть, что они были и как рынок себя тогда вел.
Такое в точности уже не повторится - и вообще выборы там не ваша проблема на ближайшие 4 года.

Изменено 20 мая, 2015 пользователем Старик

[Старик]

abc-forex, да, и вроде нет пока декомпилятора даже за деньги.
И по линии авторских прав ипут сейчас намного серьезнее.

Своим умом нам придется жить. Бывает. :d

[Aktsioner]

Так всё таки во сколько по GMT у него должно стоять начало торгов? 20-00 по GMT?

Там настройки для всех пар разные. У меня лично торгует так:

USDCAD - с 21 до 23
USDCHF - c 20 до 23
USDJPY - c 21 до 22

Остальные 5 пар - с 20 до 22 часов по GMT.

С такими настройками сделки соответствуют сделкам по мониторингам Мерлин, un7ppo и разработчиков.

[Старик]

Как вставить ссылку в сообщение

Новички на форуме часто сталкиваются с проблемой вставки ссылок в пост.
Дело в том, что активные ссылки запрещены для участников форума с количеством сообщений меньше 12. Сделано это для защиты от спамеров.

Так как же вставить ссылку в сообщение, если у вашего профиля менее 12 постов на форуме? Очень просто, нужно поставить перед ссылкой нижнее подчеркивание _.
Т.е. ссылка должна выглядеть как в примерах ниже:
_http://www.yandex.ru/
_http://mail.ru/
_http://tradelikeapro.ru/

Новичкам - прочесть, наконец, инструкцию по работе с форумом! :)

[Старик]

Очень хотелось бы узнать ваше мнение по поводу сегодняшнего выступления Драги и вообще по поводу его будущих выступлений, если будет вечерами или ночью говорить.
Когда говорил раньше Бернаке - то бывали не очень хорошие случаи у тех, кто робота не выключал на это время.

Тема и место выступления неизвестны - что ж гадать?!
Про возможный эффект от всех будущих выступлений Драги - это прямиком к Господу Богу!

Драги не Бернанке, так как евра не бакс: неприятности у евры - это НЕ неприятности для всего мира.
Поэтому Драги тяжеловес, конечно, но многовалютную торговлю он особо дестабилизировать не должен.

В принципе, Драги сейчас говорит примерно одно: QE работает, эффект положительный, будем лить бабки до конца по сентябрь 2016 - а экономика растет.
И светится оптимизмом.
Но одна драная Греция в течение 1-3 недель может обрушить весь рынок.

[Aktsioner]

Спойлер

Так всё таки во сколько по GMT у него должно стоять начало торгов? 20-00 по GMT?

Там настройки для всех пар разные. У меня лично торгует так:

USDCAD - с 21 до 23
USDCHF - c 20 до 23
USDJPY - c 21 до 22

Остальные 5 пар - с 20 до 22 часов по GMT.

С такими настройками сделки соответствуют сделкам по мониторингам Мерлин, un7ppo и разработчиков.

Разработчиков наверно смотрите по демо счёту
Вот если не путаю реал сделок совсем мало ...
_http://www.myfxbook.com/members/forexwallstreet/wallstreet-asia-real/1221823

Скиньте пожалуйста ихний демо

Пожалуйста. Здесь уже кто-то давал все их мониторинги на демо с разными рисками.
Я слежу за тем, который с риском 10%: http://www.myfxbook.com/members/forexwallstreet/wallstreet-asia-demo-all-pairs/1204194.
А вот здесь, если интересно, все мониторинги разработчиков WallStreet: http://www.myfxbook.com/members/forexwallstreet.

[Doveman]

Совмещенные авторские бэктесты:
График, основные показатели:

Спойлер

Показатели по стратегиям (по валютным парам), показатели по месяцам:

Спойлер

Второстепенные показатели, диаграммы:

Спойлер

Во вложении сами бэктесты (для тех, кто не знает, как их можно вытянуть с сайта) и отчет.

Asia_Backtest.rar

Изменено 23 мая, 2015 пользователем Doveman

[Doveman]

Совмещенные авторские бэктесты:

Авторские бэктесты с включенным 100% реинвестом в течение 15 лет?

Фикс лот 1.

---

Добавлено: 24-05-2015 09:08:12

---

Спойлер

Совмещенные авторские бэктесты:
График, основные показатели:

Спойлер

Показатели по стратегиям (по валютным парам), показатели по месяцам:

Спойлер

Второстепенные показатели, диаграммы:

Спойлер

Во вложении сами бэктесты (для тех, кто не знает, как их можно вытянуть с сайта) и отчет.

А толку от них, если там спред не существующий в реалии >:d

Со спредом там действительно косяк. Такое ощущение, что авторы ставили спред в четырехзнаке.
Да и качество 90% - это курам на смех, конечно. У меня нет возможности 99,9% прогнать, если бы кто-то взялся....

[Старик]

Имхо, резко завышенный для тестов лот и слишком заниженный спрэд в авторских бэктестах - еще и на явно существенном депо.

Заниженный спрэд обеспечивает в тесте завышенный % прибыльных сделок и завышенную прибыль в пипсах и деньгах.
Высокий лот в тестах завышает прибыль в абсолютном выражении.

В итоге, имхо, авторские бэктесты не то чтобы совсем "рисованные", но явно осознанно приукрашенные.
В реале все будет намного скромнее.

[profamilii]

Если хотите гонять по истории - то искусственно ставьте максимально разрешенные спреды. Тогда будет более или менее приближено к реальности. Сделок будет больше, чем в реальности, ибо в реальности спред будет и выше - тогда просто сделок не будет. Но и размер отдельных профитов в реальности чуток больше будет чем, в бектестах, ибо спреды в реальности будут и меньше иногда чем в бектесте.
Фикслот рекомендую 1 к 10000. Или 0.1 к 1000. Это чуть завышено, но с 2005 года у меня общая просадка по всем валютам достигла примерно 600 баксов при фикслоте 0.1 и балансе 1000 начальном. Соединял бектесты с помощью репорт манагера.

2005.rar

Изменено 24 мая, 2015 пользователем profamilii

[Doveman]

Имхо, резко завышенный для тестов лот

Ну это точно не проблема. Хоть лотом 100 тесты делать. Более менее опытного трейдера абсолютное число в графе "прибыль" не интересует. Интересует "yearly averege profit"/"drawdown", а это соотношение не зависит от размера лота. А трейдера неопытного тестами с фикслотом не удивишь, когда в сети тонны тестерных граалей с тестами с включенным ММ со 100500% прибыли в год.

[Старик]

Давайте посмотрим в реале.
Тестирование уже какое-то время идет, первые мониторинги люди выложили - вот и посмотрим и % прибыльных сделок, и реальную доходность.

Просто, если оптимальный ММ 1 лот на $10000, то авторские бэктесты показывают прибыльность 1000% в год.
правда, на 8 парах - но при торгах 2 часа в торговый день.
И я должен этому верить...
Извините, но хочу увидеть это в реале.

А так-то что...
Бот бесплатный и всем хочется прибыли хоть чуть-чуть, но уверенно.
А лучше побольше прибыли, чем чуть-чуть.

[profamilii]

Давайте посмотрим в реале.
Тестирование уже какое-то время идет, первые мониторинги люди выложили - вот и посмотрим и % прибыльных сделок, и реальную доходность.

Просто, если оптимальный ММ 1 лот на $10000, то авторские бэктесты показывают прибыльность 1000% в год.
правда, на 8 парах - но при торгах 2 часа в торговый день.
И я должен этому верить...
Извините, но хочу увидеть это в реале.

Все верно. Я имел ввиду что это скорее максимально допустимый риск. Конечно чем он меньше - тем лучше. Но это уже для больших депозитов. Прибыльность будет в реале гораздо меньше))

[Doveman]

Просто, если оптимальный ММ 1 лот на $10000, то авторские бэктесты показывают прибыльность 1000% в год.
правда, на 8 парах - но при торгах 2 часа в торговый день.

Старик, я Вас не узнаю...
Авторы вообще не дают рекомендаций насчет ММ. Они дают бэктесты (пусть и кривые в плане спреда и точности), по которым видна максимальная просадка в долларах и прибыль в долларах.
Просадка при прогоне лотом 1 в зависимости от пары равна 1500-3000. Соответственно для лота 0,1 она будет (на бэктестах!!!) равна 150-300 в зависимости от пары.
На совмещенных бэктестах максимальная просадка равна 4800 долларов при тесте лотом 1. Соответственно для лота 0,1 она будет равна 480 долларов.
К сожалению, у меня бесплатная версия SQ EA Analyzer и прогнать по Монте-Карло я не могу (впрочем, при точности 90% такое моделирование не имеет смысла).
Исходя из этих данных можно рекомендовать ММ 0.01 лота на 500 долларов депозита для торговли со средними рисками (с большой вероятностью просадка не превысит 20%, если превысит, бота надо снимать с торгов). На бэктестах такой ММ давал бы приблизительно 300% в год.
Вообще разработчики дали всю информацию (опять же если закрыть глаза на качество моделирования и спред), чтобы пользователь сам вычислил подходящий ему ММ, отталкиваясь от собственной жадности и осторожности.

А насчет боевого тестирования - кто же спорит....

[Старик]

Doveman, честно, мне не понятно ни что вас удивляет, ни что вам непонятно.
Ну очень вы не любите, чтобы последнее слово было не за вами...
В этом я вас узнаю!... :) =d>
Но мы ж не в слова играем, а анализируем бота.

Тесты авторов выполнены на вполне определенных условиях: RecoveryMode=false; FixedLots=1; AutoMM=0; Initial deposit $1000.00
ММ авторов (фиксированный лот) в бэктесте 1 лот на депо $1000. А среднегодовая прибыль портфеля из 8 пар типа 10000%+...
Если выложенные авторами тесты на таком депо, то это ж типа рекомендации авторов или нет? Или это жульничество слегка?

По просадке по отдельным парам и портфелю могу с вами согласиться: при FixedLots=1 по отдельным парам $1500-$3000 - портфель $4800.
И хотя абсолютные просадки очень невелики, но так как в реальных торгах прибыль снимается и относительные просадки не должны превышать реальный средний (в ходе торгов) депо чуть больше минимального, то депо надо увеличить минимум на порядок (до $10000 для ордеров в 1 лот для 8 пар).

По ММ у нас в топике вроде складывается определенный консенсус, насколько понимаю - 1 лот на около $10000 примерно минимально-оптимально необходимый депо.
Если это так, то в авторских бэктестах доходность портфеля из 8 пар более 1000% в год с максимальной единичной просадкой 48%-, разве нет?
Или вы считаете, что в этом что-то не так?

Рекомендуемый вами ММ 0.01 лота на $500, исходя из выполненного вами анализа бэктестов в http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-skalper-quotaziyaquot-tolko-obsuzhdenie/9118/?do=findComment&comment=206768 и предположении о минимально допустимом ММ 0.01 лота на $100:
1) позволяет ожидать доходность портфеля в районе 200% годовых,
2) просадку до 10% и
3) скорее является консервативным, чем со средними рисками.
Но это дело вкуса.

В принципе, цифры у нас с вами примерно сходятся - ну хоть одного порядка. :)
Похоже, что по бэктестам бот таки уверенно прибыльный с не очень высоким риском потери депо - особенно, возможно, если торговать парами с небольшим смещением времени торгов в пределах часа.
Так что предварительная оценка бота положительная - по бэктестам.

Цитата

А насчет боевого тестирования - кто же спорит....

И я этого же жду - а то все уж слишком красиво нарисовано... Изменено 24 мая, 2015 пользователем Старик

[Doveman]

Спойлер

Doveman, честно, мне не понятно ни что вас удивляет, ни что вам непонятно.
Ну очень вы не любите, чтобы последнее слово было не за вами...
В этом я вас узнаю!... :) =d>
Но мы ж не в слова играем, а анализируем бота.

Тесты авторов выполнены на вполне определенных условиях: RecoveryMode=false; FixedLots=1; AutoMM=0; Initial deposit $1000.00
ММ авторов (фиксированный лот) в бэктесте 1 лот на депо $1000. А среднегодовая прибыль портфеля из 8 пар типа 10000%+...
Если выложенные авторами тесты на таком депо, то это ж типа рекомендации авторов или нет? Или это жульничество слегка?

По просадке по отдельным парам и портфелю могу с вами согласиться: при FixedLots=1 по отдельным парам $1500-$3000 - портфель $4800.
И хотя абсолютные просадки очень невелики, но так как в реальных торгах прибыль снимается и относительные просадки не должны превышать реальный средний (в ходе торгов) депо чуть больше минимального, то депо надо увеличить минимум на порядок (до $10000 для ордеров в 1 лот для 8 пар).

По ММ у нас в топике вроде складывается определенный консенсус, насколько понимаю - 1 лот на около $10000 примерно минимально-оптимально необходимый депо.
Если это так, то в авторских бэктестах доходность портфеля из 8 пар более 1000% в год с максимальной единичной просадкой 48%-, разве нет?
Или вы считаете, что в этом что-то не так?

Рекомендуемый вами ММ 0.01 лота на $500, исходя из выполненного вами анализа бэктестов в http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-skalper-quotaziyaquot-tolko-obsuzhdenie/9118/?do=findComment&comment=206768 и предположении о минимально допустимом ММ 0.01 лота на $100:
1) позволяет ожидать доходность портфеля в районе 200% годовых,
2) просадку до 10% и
3) скорее является консервативным, чем со средними рисками.
Но это дело вкуса.

В принципе, цифры у нас с вами примерно сходятся - ну хоть одного порядка. :)
Похоже, что по бэктестам бот таки уверенно прибыльный с не очень высоким риском потери депо - особенно, возможно, если торговать парами с небольшим смещением времени торгов в пределах часа.
Так что предварительная оценка бота положительная - по бэктестам.

Цитата

А насчет боевого тестирования - кто же спорит....

И я этого же жду - а то все уж слишком красиво нарисовано...

Старик, я понял Вас.
На самом деле я при тестировании даже не смотрю в графу "Депозит" во вкладке "Тестирование". Так же не придаю значения размеру лота (лишь бы он был целочисленной степенью 10). Не думал, что кто-то смотрит на доход в процентах. Предполагаю, что разрабы так же просто не придали этому значение. Т.к. я, если бы хотел пустить пыль в глаза, включил бы ММ. Но, возможно, Вы правы.

Насчет просадки и ММ тут дело такое...
На бэктестах действительно при ММ 0,01 лота на 500 депозита просадка не превысила бы 10%.
Но!
Во-первых, мы считаем (пока не доказано обратное), что вероятность появления просадки в конкретный промежуток времени - случайная величина и она не зависит от появления просадки на других парах. Поэтому теоретически даже если в будущем показатели совы останутся такими же, существует вероятность, хоть и очень небольшая появления просадки размером более $15000 при торговле лотом 1 (в случае если максимальная просадка по парам случится в один момент).
Во-вторых, необходим определенный "запас прочности". Что мы будем делать, если просадка по какой либо паре превысит максимальную историческую? Сразу снимать пару с торгов, или "дать подышать"?
Конечно, все прикидки очень грубые, но лучше так, чем никак.

Именно поэтому все же я считаю, что консервативный вариант - это 0,01 лота на 1000 депозита. При таком ММ можно ожидать 100% в год с просадкой не более 10%.

Кстати, можно поиграться с различным ММ по разным парам, т.к. максимальная просадка значительно различается.
Например, если увеличить лот в два раза по паре GBPCAD, оставив по остальным лот неизменным, соотношение максимальной просадки и прибыли существенно улучшается. Изменено 24 мая, 2015 пользователем Doveman

[Старик]

Doveman, с изложенным согласен практически полностью.

Более того, добавлю, что наличие в портфеле нескольких пар XXXUSD и/или USDXXX делает риск суммирования их просадок весьма существенным.
Как бы там ни было, но сейчас на форекс главная тема монетарная политика ФРС в зависимости от состояния американской экономики - и существенное фронтальное укрепление/ослабление бакса в ближайшие месяцы более чем вероятно.
Суммирование просадок всех восьми пар событие скорее лишь теоретическое - но суммирование просадок, скажем, 4-х пар событие достаточно вероятное.

А так да

Цитата

Во-первых, мы считаем (пока не доказано обратное), что вероятность появления просадки в конкретный промежуток времени - случайная величина и она не зависит от появления просадки на других парах.

Согласен. Хотя для пар XXXUSD и/или USDXXX корреляция очень высока.

Что касается оптимизации параметров каждой пары, то тоже согласен. Более того, имхо, это обязательно надо делать.

Но что касается оценки степени консервативности или умеренности рисков, то это дело чрезвычайно индивидуальное.
Крайне индивидуальное. Оно определяется жизненной практикой и тем, кому с какими деньгами приходилось работать.
Если у вас был или есть бизнес и вы почти каждый день принимаете и перечисляете суммы большие, чем стоит все ваше личное имущество, то вы поневоле быстро привыкаете относиться к деньгам как инструменту или расходному материалу - и тогда для вас цель просто по возможности без эмоций эффективно использовать эти безумные лично для вас деньги.
Если же вы распоряжаетесь суммами в пределах нескольких тяжко зарабатываемых зарплат, то, конечно, трудно совсем избавиться от постоянной мысли как же до хрена много колбасы и штанов можно купить на эти деньги - и человек поневоле предпочитает существенно уменьшить риски.
У каждого свой порог риска в зависимости от темперамента и жизненного опыта.
Для меня нормально 0.01 лота на $200 с возможной просадкой до 3/4 депо на 3-5 парах из 8 при условии прибыли 500% годовых в бэктестах.
Мне комфортнее депо в 1/5 от консервативного с просчитанным риском его потери и заливки снова, но с шансом заработать столько же, как и на в 5 раз большем депо практически без риска.
Но это, несомненно, весьма и весьма агрессивно и это мнение я не смею никому навязывать.


Это у Высоцкого?
"Агрессивный, бестия, чистый фараон!
Ну а где агрессия, там мне не резон." :d Изменено 24 мая, 2015 пользователем Старик

[Старик]

Старик А Вас не смущает, что сейчас сова "весомую" часть прибыли делает, грубо говоря "на выходных" ?

Что вы имеете в виду? Для однозначности лучше уточните парой слов или дайте ссылку на обсуждение. :)

Но вообще-то последний раз я писал не о прибыли, а о 80%+ прибыльных сделок.
Это показатели коррелирующиеся, но это все же разные.
80%+ прибыльных сделок в тестах онлайн совпадает с цифрами бэктестов и поддерживает надежду и на достаточно стабильную прибыльность в деньгах, также сопоставимую с бэктестами (ну, прибыль меньшую не в разы).
Вопрос в том насколько в сделках онлайн прибыль/убыток в среднем меньше/больше, чем в бэктестах - даже при том, что % прибыльных сделок, возможно, в онлайн и бэктестах примерно совпадает (что уже само по себе было бы хорошо).

А так по прибыльности бота на демо и в реале инфы пока маловато.
Собственно, вообще мало адекватной статистики торгов ботом на демо и реале онлайн.
Полтопика посвящено разборам когда торговать и как задать время торгов, это не дает репрезентативной статистики торгов.
И какие-то выводы вроде делать пока преждевременно - хотя уже хочется. :d.

[Старик]

мне кажется, тараканы ни при чём... :)
Есть малый объем статистики - но и о ней можно подумать и предположить что-то. Лишь предположить.
Ну и на сделки надо смотреть уж совсем в микроскоп, если пытаемся что-то понять на малой статистике.

Во-первых, тот факт, что прибыльны 83% сделок, открытых в пятницу и закрытых в понедельник, вообще-то никак не выпадает из около 80% прибыльных сделок в среднем.
Ведь в другие дни прибыльны тоже около 80% сделок - или нет?

Во-вторых, а когда в среднем закрываются сделки в другие дни?
Каков % сделок, открытых до полуночи и закрывшихся после полуночи - то есть на следующий день?
Может, таких большинство (и сделки пятница-понедельник совсем не исключение, а норма)?
Ведь в Азии волатильность пониже и нужно время дойти до целей (ТП) или развернуться для закрытия сделки ботом?

В-третьих, понимаете, пятница-понедельник разрываются на выходные - но по времени (длительности) торгов бота в торговое время это почти тоже, что и в обычный день недели?
Или в пятницу-понедельник боту с перерывом удается поторговать дольше, чем в середине недели? Или бот отключается раньше конца торгов/недели в пятницу?
И вообще: большинство сделок закрывается во время работы бота - или уже после конца интервала времени работы бота (и/или на следующий день?)?

В-четвертых, важно не только когда, но и как закрываются прибыльные сделки - по достижению ТП или ботом раньше?
Каков % прибыльных сделок, закрывшихся по достижению ТП - а каков % прибыльных сделок, закрытых ботом раньше?
В понедельник и в остальные дни недели есть ощутимый разброс в % прибыльных сделок, например, закрывшихся по ТП?
Неуж-то пятнично-понедельнические прибыльные сделки не только более частые, но и более прибыльные?
Это интересные вопросы: о средних частоте и доходности в пипсах/деньгах пятнично-понедельничных сделок - насколько они отличаются от в среднем...

В-пятых, чудес нет - есть не выявленные закономерности. Есть внутринедельные перепады волатильности, например.
Как говорят знакомые технари, в пятницу/понедельник нередко рисуют хвосты недельных свечей - прежде чем двинуться в какую-то сторону. Ну да, в пятницу бывают фиксы ближе к закрытию торгов, а понедельник часто хоть полдня, но коррекционный...
Самый волатильный день часто четверг - если нет заседания ЕЦБ в среду или нонок в пятницу...
А азиаты чаще двигаются туда же, куда амеры до них - или флэтят...
Ну и мало ли чего в течение недели происходит...
Может, относительная частота (?) пятнично-понедельничных сделок, если она реально есть, имеет корни во внутринедельной волатильности и/или жизненном цикле торговой недели?

Наверно, есть и другие вопросы. Но поздно, голова совсем не варит.
Если есть смутные сомнения, поработайте с имеющейся информацией - может, сомнения и развеются.
Интересно что вы выясните!

P.S. В принципе, детальную статистику желательно собирать по парам раздельно.
Но пока для этого, пожалуй, слишком мало сделок было.

Изменено 26 мая, 2015 пользователем Старик

[Pensioner51]

Доброго. Возможно я ошибаюсь, но кажись открывает ордера, касаясь стенки канала кельтнера (надеясь на отскок). Или его аналога. Там в настройках даже период канала указать вручную можно. Какие там дополнительные фильтры есть не знаю. Скорее всего максимально и минимально допустимая ширина канала. По каким индикаторам закрывает понятия не имею, когда это не стоплосс и не тейпрофит.
Еси я не прав - то поправьте. Тоже интересно бы узнать))

По моему вы правы что применяются каналы Кельтнера. Установил время -5 и прогнал в тесте получается масса сделок и похоже работают каналы ....
И если это так то поэтому как бы алгоритм рынка не менялся, по тестам за 15 лет идёт такая чёткая стабильность всех пар.
Это ещё один БОЛЬШОЙ плюс Азии








То