[Обсуждение] Локирование позиций - кто применяет?

[Вежливый Лось]

Старик, Вы конечно у нас большой Мастер по написанию длинных простыней текста, да еще и с такой категоричностью, но суть как раз в том, что открыв противоположную позицию, любой трейдер сразу же заплатит еще один спред и/или еще одну комиссию. Сразу же, Старик! А вот раскроет ли он свой лок потом или ему придется просто закрыть "в ноль" оба своих ордера потратив на это два спреда и/или две комиссии (а так бывает тоже довольно часто) - это еще не известно. Т.е. за счет дополнительных комиссий и спреда происходит гарантированное дополнительное ухудшение и без того не высокого мат. ожидания, а вот раскрытие лока при этом никто не гарантирует. Ну это же очевидно, тем более на длительных интервалах времени. Я вполне допускаю, что такие понятия как теория вероятности или мат. ожидание Вам неведомы, но вводить в заблуждение публику категоричностью своих суждений все равно не стоит. Равно как и бросаться различными громкими фразами про ложные высказывания, без должной на то аргументации.

Так что по большому счету, локи/хеджирования это такая своего рода психологическая уловка, попытка отсрочить свершившийся факт, заплатив при этом дополнительные деньги. И брокеры Вас в этом категорически поддержат. Дополнительные комиссии или спреды никогда не будут лишними.

Мы сейчас говорим именно о применении локирования в повседневной, рутинной торговле, с вменяемым риском на сделку, а не отчаянные попытки спасти огрызок недослитого по мартингейлу счета.

И потом, если уж здесь высказывают мнение те, кто применяет лок и почему они это делают, то абсолютно логично тут написать и тем, кто его не применяет и почему он это не делает, разве не так? Это к вопросу об оффтопе.

Изменено 18 апреля, 2016 пользователем Вежливый Лось

[Kozubus]

Вежливый Лось, необходимости так много писать не было, Ваше мнение было с самого начала нам, оппонентам, понятно и было с благодарностью принято. Спасибо.

[Вежливый Лось]

Вежливый Лось, необходимости так много писать не было, Ваше мнение было с самого начала нам, оппонентам, понятно и было с благодарностью принято. Спасибо.

Ну что Вы, не стоит благодарностей. Ведь Вам я ничего и не писал.
А с благодарностями лучше в личку или в репу, нет нужды захламлять форум подобными вещами.

[KONDITER]

Как писал Агустин Сильвани в своей книге "Рынок FOREX. Взгляд инсайдера" -

Брокеры рынка FOREX — непревзойденные мастера в искажении
правды и умении делать из «ничего» конфетку для трейдеров. Взять
хотя бы столь популярное ныне «хеджирование». Кто бы еще сумел убе-
дить трейдеров, что платить спред дважды просто для того, чтобы выйти
в нулевую позицию, выгодно для них? Этим парням место в конгрессе
США!

=))

И я с ним абсолютно согласен.

Вот я таких людёв не понимаю - о божечки тыж СПРЭД два раза заплатишь, ПОЛ ДЕПО отдашь пади, батюшки свет!!!...мне одному это смешно читать? :d

[fx2015]

Как писал Агустин Сильвани в своей книге "Рынок FOREX. Взгляд инсайдера" -

Брокеры рынка FOREX — непревзойденные мастера в искажении
правды и умении делать из «ничего» конфетку для трейдеров. Взять
хотя бы столь популярное ныне «хеджирование». Кто бы еще сумел убе-
дить трейдеров, что платить спред дважды просто для того, чтобы выйти
в нулевую позицию, выгодно для них? Этим парням место в конгрессе
США!

=))

И я с ним абсолютно согласен.

Вот я таких людёв не понимаю - о божечки тыж СПРЭД два раза заплатишь, ПОЛ ДЕПО отдашь пади, батюшки свет!!!...мне одному это смешно читать? :d

Нет v:)

[Старик]

Старик, Вы конечно у нас большой Мастер по написанию длинных простыней текста, да еще и с такой категоричностью, но суть как раз в том, что открыв противоположную позицию, любой трейдер сразу же заплатит еще один спред и/или еще одну комиссию. Сразу же, Старик! А вот раскроет ли он свой лок потом или ему придется просто закрыть "в ноль" оба своих ордера потратив на это два спреда и/или две комиссии (а так бывает тоже довольно часто) - это еще не известно. Т.е. за счет дополнительных комиссий и спреда происходит гарантированное дополнительное ухудшение и без того не высокого мат. ожидания, а вот раскрытие лока при этом никто не гарантирует. Ну это же очевидно, тем более на длительных интервалах времени. Я вполне допускаю, что такие понятия как теория вероятности или мат. ожидание Вам неведомы, но вводить в заблуждение публику категоричностью своих суждений все равно не стоит. Равно как и бросаться различными громкими фразами про ложные высказывания, без должной на то аргументации.

Так что по большому счету, локи/хеджирования это такая своего рода психологическая уловка, попытка отсрочить свершившийся факт, заплатив при этом дополнительные деньги. И брокеры Вас в этом категорически поддержат. Дополнительные комиссии или спреды никогда не будут лишними.

Мы сейчас говорим именно о применении локирования в повседневной, рутинной торговле, с вменяемым риском на сделку, а не отчаянные попытки спасти огрызок недослитого по мартингейлу счета.

И потом, если уж здесь высказывают мнение те, кто применяет лок и почему они это делают, то абсолютно логично тут написать и тем, кто его не применяет и почему он это не делает, разве не так? Это к вопросу об оффтопе.

Знаете, с вашей настойчивостью и знанием вопроса стоит попробовать, скажем, в Токио убеждать японок не носить кимоно.
Залезьте там на людной улице на табурет и рассказывайте, что один белый американский мужчина итальянского происхождения считает, что носить кимоно дорого и неудобно.
А протёртые джинсы и футболку носить нормально - как раз для чайной церемонии.
И что вы с ним согласны до корней волос!

Сначала у услышавших вас японок от удивления глаза станут больше, чем у европеек.
А потом они не выдержат и начнут хохотать в голос, мигом собрав вокруг вас развеселую толпу.
И если кто-то положит возле вашего табурета коробку для мелочи, то вы еще и неслабо заработаете на своей проповеди. :)
Которое японки примут за юмористическое шоу...

Проблема в том, что все локоненавистники локов не знают и не понимают. И не хотят учиться и разбираться.
Это их право.
Никто не заставляет ни применять локи, ни любить их.
Но если чешется поделиться своим невежеством в каком-то вопросе, лучше сразу к японкам и про вред кимоно - и любимцем женщин заделаетесь, и на пролет туда-сюда своим шоу заработаете.
А здесь, на наших Северах, народ попроще и за такой юмор можно нарваться лишь на издевки и даже ругань.

Вы путаете суть со спрэдом. :)
Ну да, они оба на "сы".
Но спрэд не суть лока - а суть ни разу не в спрэде.

Ну давайте я еще раз покажу пример-вариант использования лока, упоминавшиеся в моем посте-простыни, оказавшемся непосильным для вас.

Спойлер

Пример на пальцах - условный.

В понедельник продали евробакс на 1.25, в пятницу за закрытии торгов все позиции закрываются - евробакс на 1.2290, скажем.
В четверг на Драги решили купить коррекцию на 1.24, но зазевались закрыть 1.2440 и получили стоп 30 старых пипсов на 1.2370.

Исполнение без лока.
1) закрыли сэлл на 1.24 +100пп
2) открыли бай на 1.24 и получили стоп -30пп
3) открыли новый сэлл на 1.2370 (четверг) и закрыли его на 1.2290 (пятница) +80пп
Итого +180пп -30пп = 150пп

Исполнение с локом.
1) открыли бай на 1.24 и получили стоп -30пп
3) закрыли сэлл (с 1.25) на 1.2290 (пятница) - +210пп
Итого +210пп -30пп = 180пп

Итого +30пп или +20% в пользу лока.

Мой пример простой и ясный и не надо его перекручивать.
Есть один бай ордер на коррекцию, закрытый по стопу - и есть 1 сэлл ордер в случае применения локирования и 2 сэлл ордера, если лок не применяется.
В конце концов, в истории счета:
- без лока будет 3 ордера (2 сэлл и 1 бай)
- а с локом 2 ордера (1 сэлл и 1 бай)
- и не надо даже это пытаться отрицать.
И в случае с локом в моем конкретном примере на одном и том же участке графика даже при весьма неаккуратной торговле (бай ордер, поздно открытый и закрытый по стопу) прибыль на 20% выше.

Рассмотрена обторговка конкретного эпизода в рынке - хотите, вернитесь к графику и перепроверьте.
В данном примере с локом прибыль на 20% выше, чем без него.

Но самое кошмарное не это: с локом ордеров 2 - а без лока ордеров 3!
О Боже ж мой - без лока было заплачено 3 комиссии и 3 спрэда против 2-х с локом!!
Причем заплачено сразу же - а не в кредит! Сразу же!
Хотя суть ни разу ни в этом...

Я вас не буду спрашивать с каких это, на ваш взгляд, у применяющих локи матожидание никакое.
Вам так хочется?
Я даже не буду спрашивать как вы пришли к выводу, что мне о матожидании неведомо и о теории вероятности я не слышал.
Опять таки, думайте что угодно - но будьте любезны не публиковать свои домыслы относительно других форумчан.
И я вас умоляю - не надо больше про уплату спрэда сразу. Мировая общественность этого еще раз не выдержит.

И, чтобы быть объективным, давайте я скажу то, что должны были сказать вы.

Лок очень сложный и обоюдоострый метод ведения торговли только для опытных трейдеров.
Локи категорически противопоказаны новичкам и учащимся.
Противопоказаны потому, что неумелое использование лока не только крайне затрудняет торговлю, но и чревато очень быстрой потерей депо просто на технических ошибках.
Потерей новичком не спрэда - а депо, причем быстро и запросто!
Использование локов требует наличия собственной прибыльной ТС, причем вряд ли скальпинг с близкими целями.
Локи не всегда стыкуются с внутридневной торговлей и даже торговлей на Д1. Подходят не все ТС.
Локи как инструмент подходят далеко не всем - просто не всем даже со стажем от 3-х лет. В первую очередь по психологии.
Использовать локи надо тренироваться - я начинал с демки и центовика, у меня не ладилось и я сидел на них стыдно сказать как долго.
Использовать локи оправдано в тщательно продуманных качественно и количественно ситуациях, кратко обсуждавшихся недавно.
Использовать локи в ТС с входами 1% на сделку, имхо, в большинстве случаев не имеет смысла, если только депо не очень большой.

Но некоторые опытные трейдеры, кому это по нраву и по ТС, локи используют.
Некоторые достигают выдающихся результатов.

Что мы и пытаемся в этом топике обсуждать, если скрытый противник кимоно Агустин Сильвани не вмешивается. :)

[Petsa]

Старик, безусловно прав и не зря писал свои посты-простыни я с ним солидарен >):) У меня тоже на локи ушли месяцы-годы,пока понял как можно прибыльно локировать, но долго доходило(наверно я дол :))гий) Сейчас на долгосроке локерую как сформулировал правильно старик по тренду на откатах это приносит дополнительную прибыль к ТС. Ещё раз чёткий пример Старик привёл с локом в последней простыне, я называю это математикой ВЫСШЕЙ!!! Локирование я вообще считаю высшей математикой. Ещё я бывает локирую в пятницу всю сетку или на открытии рынка в понедельник 8->

[erkon]

Прошу принять участие, помочь в проработке алгоритма работы с локами.

Суть: серии локов по ходу тренда.
Ордера Бай и Селл при этом усредняются само-собой и получается результирующий лок между Бай и Селл.
Берём для простоты, сначала, крайний случай: все локи изначально отрицательные.

Требуется: Составить алгоритм открытия и разруливания локов
И расчёт ММ при этом (вкл. оптим/средн/макс р-ры и приемлимое кол-во локов и ордеров).

Для упрощения расчётов и сравнения берём базовый лот = 1.0
Базовый депозит: 10000$ (т.к. условных 1000$ для работы с 1.0 лотом тут явно мало. М.б. по результату выйдет, что можно и менее, либо нужно более чем 10000$ - вопрос кратности, реальный лот под реальный депозит можно будет пересчитать).


*Примечание:

1) считаю, что в случае применения мартингейла в сетке локов, для разруливания, удобнее ставить не увеличенные лоты,
но несколько ордеров кратно коэфф. увеличения.
Напр. вместо установки встречного ордера в 2.0 лот против начального 1.0 лот, лучше поставить 1.0+1.0 = 2 ордера по 1.0 лоту.
Потом технически удобнее с частичным закрытием/перекрытием работать.

2) следующий щаг: локи представляют собой мини-сетки из 2-3-5 начальных ордеров в попытках сделать усреднение.
И уж когда "совсем не пошло" - на всю мини-сетку ставится лок (согл. п.1 - неск. лок.ордеров = к-ву первичных).
Тут перекрытие и положительные локи возможны уже в самой этой мини сетке, т.е. м.б. её частичное внутреннее закрытие по БУ+ .

3) по части: когда и как открывать новые ордера по новому направлению движения(импульса, тенденции, тренда),
в компенсацию лока + заработок,
после того, как залокирован(ы) ордер(а) - у меня(лично) (большой) вопрос требующий проработки и составления доп. правил для этого.
---
Понятно, что надо шерстить и все ТФ при этом в поиске точек входа на коррекциях в усреднение лока.
Также возможны варианты частичного закрытия по БУ+, снижение объёма заперного в локе при этом.


Примерная (упрощённая) базовая СХЕМА: _http://prntscr.com/axfqny

Спойлер

***

При работе можно применять эту схему как для одиночных ордеров, так и для мини-сеток из 2-3-5 ордеров открытых близко друг к другу в усреднение. Обычно это происходит в коробках-консолидациях, у уровней, в попытках поймать пробой/разворот.
Суммарный разбег между крайними ордерами в такой сетке 10-20-40п.(4х зн.) + отступ на лок 10-20п.:

Я использую локирование вместо стоп лосс. И вот уже три года у меня все хорошо)
Принцип такой:
Пример с сигналом на покупку:
1) открытие позиции в buy c лотом 1. тейк профит = 600 пунктов (уровни тейка и зоны локирования меняются в зависимости от волатильности на рынке конечно)
2) ставим sell stop на расстоянии 100 пунктов с лотом 2 (создаем зону локирования) и тейком 600 пунктов.
3) Если сработает отложка, то на цену открытия первого ордера устанавливается отложка buystop c лотом 1
Таким образом мы получаем два шанса вместо одного. т.е. если цена пойдет против нашего прогноза, то вероятно что она пойдет дальше в противоположную прогнозу сторону, выбьет отложку 2 и у нас появится шанс что цена пойдет вниз не возвращаясь на 100 пунктов вверх и мы перекроем убытки по первому открытому ордеру вторым. а может быть даже и до тейка дойдем и прибыль ухватим. А если день будет не совсем удачным и цена войдет во флет, то сработает третья отложка и мы залокируем все позиции в минус равный зоне локирования. (100 пунктов) 1 buy 2 sell 1buy (в сумме 2 buy и 2 sell)

Также вариант: локировать каждый ордер в такой мини-сетке по этой схеме (+1-2+1) с коротким локом: 5-8-10-15п., двигаясь так против тренда, если не повезёт сообразить, куда и как всё движется, до истиного разворота/коррекции, либо пробоя.
При этом во флете - можем получить уже перекрывающиеся ордера и положительные замки самопроизвольно.

---
ЗЫ сейчас требуется участие и помощь в детальном расчёте схемы и ММ в числах: лотности, р-ров и кол-ва локов, нюансов с комиссиями и спредом, и т.д. из опыта, статы и здравого смысла. Изменено 27 апреля, 2016 пользователем erkon

[erkon]

Репост по варианту применения стоп-ордеров для замков вместо СЛ в ТС и советниках.

С дикими стопами из ТС по 100-200п.

Результирующий замок "на удивление) идёт аккурат посередине канала.
Т.е. открыв по его центру любой ордер в любом направлении: получаем результирующий плюс вкупе с сонаправленными ордерами!

Типа уже готовая ТС:
1. лепи ордера с короткими локирующими стоп-ордерами без разбора, в любое время, в любую сторону - и в итоге получишь самоусреднённую сетку встречных.
2. жди середины канала и открывай ордер соотв. лотности в любою сторону, закрываясь по профиту).
3. если идёт глобальный безоткатный тренд - закрывай добавляя ордера по тренду.
---

Задача в применение: составить возможные шаги и схемы эффективного разруливания такой ситуации по ходу.
В т.ч. с использованием функций "Закрыть перекрывающиеся ордера", "Закрыть встречным".

Опробовал в тестере советник Test-green-red-candle-any-timeframe-1.1.mq4 .
Пара: AUDJPY , ТФ: D Период с 01.01.16г. по 30.04.16г. Лот: 1.0
Настройки: по умолчанию (120% хвост свечи).

По итогам отмечено: синими линиями - ордера Бай, красными - ордера Селл.
Линии ставились на место открытия ордеров закрывшихся по СЛ и на место СЛ - как сработавшие стоп-ордера вместо СЛ.

За 4 месяца с начала 2016г. 12 СЛ,
Результирущая накопленная в замках разница между средним Селл и средним Бай = - 111.5п.
Т.е. в габаритах средней дневной свечи. И как раз посередине канала. Что удобно.
Которую в несколько приёмов на новых возвратных движениях, либо по тренду вполне можно перекрыть.
Видно, что даже так эту разницу можно перекрыть/сократить частично и внутри замков:
- как за счёт закрытия возникших там положительных пересечений, так и с учёном новых и специально открытых доп. ордеров по ходу торгов.

Вывод по схеме применения стоп-ордеров вместо стоп-лосс: удовлетворительно*. Годится к применению.

*по-умолчанию в советнике вкл. стандартная схема с СЛ и ТП, применение стоп-ордеров можно не включать**.
**при включении и наборе таких локов, положительные замки внутри можно закрыть в + на депозит, усреднить с новыми ордерами - куда ни открой - всё будет в + , т.к. усреднённая зона замка как раз посередине канала.
Тем самым сократив издержки от СЛ, а то и выведя в плюс.
Для остального, при нежелании возиться***, на ордерах есть кнопки [ x ] и скрипты типа "Закрыть всё", либо "Закрыть только профитные".
***на остальные случаи есть ветки форума и личка, где соратники по цеху вполне толково могут что-то и подсказать, в чём-то по ходу и подсобить.

Спойлер

Изменено 30 апреля, 2016 пользователем erkon

[Petsa]

Если я правильно понимаю типа пишем, пытаемся написать робота? Я вот думаю чтоб придумать алгоритм, надо для начало определиться когда он будет торговать внутри дня или долгосрок, сооответственно из етого и ММ и т.п.

[erkon]

Если я правильно понимаю типа пишем, пытаемся написать робота? Я вот думаю чтоб придумать алгоритм, надо для начало определиться когда он будет торговать внутри дня или долгосрок, сооответственно из етого и ММ и т.п.

Пока просто составляем алгоритм, формулы, пределы и считаем. Руками.

Критерий обычный: расчётный Базовый депозит 1000(0)$, макс. просадка: 50(25, 20, 15, 10(фантастика...) )% от депозита.
Далее: максимально возможное(разумное) кол-во локов, каков средний размер, лотность и т.п. - сколько в итоге потребного депозита(маржи) набежит.
И на какие сроки. Понимаем, что определённые локи могут остаться в долгосрок, если их чисто в плюс выводить.

Нужны идеи по схемам образования локам, отступам в п. и т.д.

Самое простое:
брать тестер и демку и руками открывать по схеме, начав с указанной,
результаты (со скринами и экспортом данных) сохранять, записывать, переводить в таблицы Эксель для подсчетов:

Спойлер

Я использую локирование вместо стоп лосс. И вот уже три года у меня все хорошо)
Принцип такой:
Пример с сигналом на покупку:
1) открытие позиции в buy c лотом 1. тейк профит = 600 пунктов (уровни тейка и зоны локирования меняются в зависимости от волатильности на рынке конечно)
2) ставим sell stop на расстоянии 100 пунктов с лотом 2 (создаем зону локирования) и тейком 600 пунктов.
3) Если сработает отложка, то на цену открытия первого ордера устанавливается отложка buystop c лотом 1
Таким образом мы получаем два шанса вместо одного. т.е. если цена пойдет против нашего прогноза, то вероятно что она пойдет дальше в противоположную прогнозу сторону, выбьет отложку 2 и у нас появится шанс что цена пойдет вниз не возвращаясь на 100 пунктов вверх и мы перекроем убытки по первому открытому ордеру вторым. а может быть даже и до тейка дойдем и прибыль ухватим. А если день будет не совсем удачным и цена войдет во флет, то сработает третья отложка и мы залокируем все позиции в минус равный зоне локирования. (100 пунктов) 1 buy 2 sell 1buy (в сумме 2 buy и 2 sell)

Также вариант: локировать каждый ордер в такой мини-сетке по этой схеме (+1-2+1) с коротким локом: 5-8-10-15п., двигаясь так против тренда, если не повезёт сообразить, куда и как всё движется, до истиного разворота/коррекции, либо пробоя.
При этом во флете - можем получить уже перекрывающиеся ордера и положительные замки самопроизвольно.

---
ЗЫ сейчас требуется участие и помощь в детальном расчёте схемы и ММ в числах: лотности, р-ров и кол-ва локов, нюансов с комиссиями и спредом, и т.д. из опыта, статы и здравого смысла.

[Petsa]

Может я чёто недопонимаю, (При этом во флете - можем получить уже перекрывающиеся ордера и положительные замки самопроизвольно.) Как минусовые ордера могут стать +? Это же надо раскрывать замки и во флете а если это не флет? Что тогда?

---

Добавлено: 04-05-2016 05:07:14

---

Кстати, считать руками, на тестере, в экселе не модно :)) Вольдемар227 придумал прекрасный инструменнт по расчёту мартинов, сеток лотов и т.п. Я скачал а он просит ключи,лицензию. Может кто достанет сей чудный инструмент выложит сюда тогда и посчитаем \M/ Изменено 4 мая, 2016 пользователем Petsa

[Mikola_trader]

Я применяю.
При простой торговле - не вижу смысла.
При моей, при особых условиях это вариант сохранить позицию заплатив за это спред.

[eskandar]

Я использую локирование при сеточной торговле. Лок выставляю вместо стоп-лосса на пробой некоего ключевого уровня.

Разумеется, возникают трудности при определении этого самого ключевого уровня. К тому же, когда цена неуверенно приближается к нему, начинает мерещиться ложный пробой, и возникает желание усредниться еще раз вместо того, чтобы открыть локирующий ордер.

Психологически работать непросто. Получается разруливать далеко не всегда. Но при этом у меня есть чёткое понимание, что локирование как инструмент более чем имеет смысл, просто (мне) нужно учиться с ним работать. Также есть понимание, что если б я озадачился применением локирования при сеточной торговле раньше, это бы сэкономило мне изрядное количество долларов.

А, вот ещё что забыл уточнить. Позицию локирую полностью или частично.
Встречный ордер бОльшего размера никогда не открывал. Возможно, просто пока не разобрался с этим.

Изменено 9 мая, 2016 пользователем eskandar

[erkon]

Может я чёто недопонимаю, (При этом во флете - можем получить уже перекрывающиеся ордера и положительные замки самопроизвольно.) Как минусовые ордера могут стать +? Это же надо раскрывать замки и во флете а если это не флет? Что тогда?

---

Добавлено: 04-05-2016 05:07:14

---

Кстати, считать руками, на тестере, в экселе не модно :)) Вольдемар227 придумал прекрасный инструменнт по расчёту мартинов, сеток лотов и т.п. Я скачал а он просит ключи,лицензию. Может кто достанет сей чудный инструмент выложит сюда тогда и посчитаем \M/

Минусовые ордера могут стать в + за счёт "самообразующихся" новых коротких локов по ширине и краям канала, либо новых осмысленных ордеров в нужную сторону и без просадок (т.е. по усреднению уже). А также просто за счёт прохода цены в нужную сторону при развороте.
---

Над мат. частью: расчёты ММ, р-ров ордеров, локов относительно депозита, маржи, просадок и я сейчас работаю.
Можно объединить усилия на базе схем, статистики и таблиц Эксель ) .

ЗЫ и по логике и эмпирическим путём пришёл к тому, что реальный выход, при относительно точном определении уровней коррекции - это открывать встречные увеличенные лоты.
Вот эту часть и нужно посчитать-скомбинировать.
Т.к. тут требуются несколько вариантов по их размерам, схемам открытия, в зависимости от всего остального.
Но именно удачно открытый увеличенный обратный ордер и позволяет оперативно разруливать.
Но и риски - увеличивает. Надо считать и делать мат. анализ.
Изменено 11 мая, 2016 пользователем erkon

[Petsa]

Если усреднённые мартином ордера локировать начальным лотом, то да на развороте, откате будет +. Ну канал же перерисовывается? Я думаю ордера через расстояние считать, алгоритм. Пример: 1000 пипс через 100пипс в обе стороны.Можно высчитать всё. По поводу (реальный выход, при относительно точном определении уровней коррекции - это открывать встречные увеличенные лоты.) Относительно точно в алгоритме не должно я думаю быть. Тем более встречным увеличенным лотом 50/50 будет.

[Kozubus]

Если усреднённые мартином ордера локировать начальным лотом, то да на развороте, откате будет +

Большинство Мартинов , начиная с Илана, постоянно получают именно таким образом трендовую составляющую. Тем не менее забавно пытаться локировать сетку в 20 лотов начальным лотом 0.01.

[Petsa]

Если усреднённые мартином ордера локировать начальным лотом, то да на развороте, откате будет +

Большинство Мартинов , начиная с Илана, постоянно получают именно таким образом трендовую составляющую. Тем не менее забавно пытаться локировать сетку в 20 лотов начальным лотом 0.01.

Почему бы и нет? Я же локирую >):)Доливаю и всё такое у меня стоплосс,дядя коля :)) Вообще каждый видит рынок через свою призму >0

[Kozubus]

.... забавно пытаться локировать сетку в 20 лотов начальным лотом 0.01.
- Почему бы и нет? Я же локирую >):)Доливаю и всё такое у меня стоплосс,дядя коля :)) Вообще каждый видит рынок через свою призму >0

Да верно, никто не мешает и даже есть какая-то польза. Я говорю о бессмысленности локирования начальным лотом, потому что это никакое не локирование - бросьте мышь на рельсы , чтобы остановить мчащийся поезд.

[Petsa]

.... забавно пытаться локировать сетку в 20 лотов начальным лотом 0.01.
- Почему бы и нет? Я же локирую >):)Доливаю и всё такое у меня стоплосс,дядя коля :)) Вообще каждый видит рынок через свою призму >0

Да верно, никто не мешает и даже есть какая-то польза. Я говорю о бессмысленности локирования начальным лотом, потому что это никакое не локирование - бросьте мышь на рельсы , чтобы остановить мчащийся поезд.

Да это не локирование, а способ взять всё движение цены, стопов нет же.

[Cenmax]

Всем Привет! Стою в отрицательных замках уже пол года,между замками 1500 пп старыми . Депо на половину живое,скажу сразу,что за этих пол года так и не получилось разрулить замок,с опытом, могу сказать и не получиться его разрулить , так как разворот рынка поймать не кто не в силе ,а именно там надо размыкать замки, вернее самое безопасное место. Просто нет пока духа закрыть и принять убыток хотя это самое правильное решение,пока решил не обращять внимание на замок и работать внутри его. И по мере возрастания депо,закрываю частями замок.Больше их не будет ни когда в моей торговле.Есть положительные замки и это очень круто при правильном подходе.
http://ssmaker.ru/99dc917c/
С ув..

[Старик]

Cenmax, а как вам удалось получить замок в 1500пп старыми?

У вас действительно просадка 1500пп - или у вас реальная просадка 50-100 пипсов, а 1500 стало после того, как не там раскрыли лок?
Просто это совершенно разные вещи: сколько у вас реально в просадке пипсов - и сколько пипсов формально в локе после 1-2 неудачных попыток раскрытий лока.

[Cenmax]

Лучше показать чем объяснять на пальцах http://SSMaker.ru/af4d9c30/
В данный момент от самого верхнего до самого нижнего у меня 1484 пп старыми я ни чего не путаю странно да :)
От другого чуть ниже верхнего 1053 пп и последний 515 пп
Хочу объяснить от куда такой замок, вошел в сделку верху и меня унесло,потом был возврат к этому баевому ордеру пипа в пипу ,но я его не закрыл так как прозевал не поставил в БУ, стопа не ставил к этому ордеру и другим тоже :) , потом мы проволись еще глубже на 250 пп я вошел на усреднение и цена пошла вниз и тут пошел замок я начал замыкать и размыкать и так ехал вниз при этом графа Баланс увеличивался , а средства уменьшались,так я и приехал на самые низы и по балансу у меня вышло что я заработал 100% от депо ,но по средствам у меня слилось пол депо. И самое странное что замок остался селл на самом низу смотрю и меня это веселит, про себе думаю не хорошие вещи(как так получилось что замок на селл на самом лое застрял бла , бла ,бла ). Но самое главное депо живое и при том что я прошел огромное количество пунктов с замком .
С ув...

[Petsa]

Всем Привет! Стою в отрицательных замках уже пол года,между замками 1500 пп старыми . Депо на половину живое,скажу сразу,что за этих пол года так и не получилось разрулить замок,с опытом, могу сказать и не получиться его разрулить , так как разворот рынка поймать не кто не в силе ,а именно там надо размыкать замки, вернее самое безопасное место. Просто нет пока духа закрыть и принять убыток хотя это самое правильное решение,пока решил не обращять внимание на замок и работать внутри его. И по мере возрастания депо,закрываю частями замок.Больше их не будет ни когда в моей торговле.Есть положительные замки и это очень круто при правильном подходе.
http://ssmaker.ru/99dc917c/
С ув..

Не надо всё закрывать,зачем? Всё можно посчитать и рассчитать, а чотам лоты размазанные? Секрет? Ну да ладно, я бы попытался разрулить так, мартином от круглых уровней баи закрывал баями а селлы селлами.

[applee]

Цитата

В данный момент от самого верхнего до самого нижнего у меня 1484 пп старыми я ни чего не путаю странно да :) От другого чуть ниже верхнего 1053 пп и последний 515 пп

Красивая картинка. Пару месяцев назад, был в такой-же ситуации. Ну или почти, в такой. Она меня с подвигла посмотреть на локирование с другой стороны. Когда я уже был готов к потере депо, поставил замок и открыл другой счет. В надежде более не косячить с воодушевлением приступил к торговле. Про тот счет почти забыл, заходил проверять ни кончились ли деньги для подкармливания брокера. Уж очень жаль было депо.

Изучив массу материалов о локах, пришел к выводу что стоит попробовать разрулить ситуацию. Если не в плюс то для опыта. Торгуя на другом счете при более или мение подходящих движениях переключался на проблемный счет. Закрывал прибыльный ордер. Ставил отложку на случай если цена пойдет против меня, подключил тральщик и без всяких заморочек переходил в другой счет торговать далее. Этот счет для меня был более важен, по этому основное внимание уделял ему. Во вторую очередь обрабатывал его. В результате. Либо уж так повезло. либо потому что все действия были не спешными так-сказать постфактум. Да только к истечению 2х месяцев все локирующие позы можно было закрыть без вреда для депо. (ну относительно из начальной ситуации)

вот такая история. Теперь лок один из важнейших инструментов в моем арсенале. Закрывал ордера только на разворотах.

Изменено 24 июня, 2016 пользователем applee