[Обсуждение] Биржа, опционы, фьючерсы, CFD: общие вопросы

[AdA]

DmitryS, прошу прощения, не понял вопроса. Расшифруйте.

[DmitryS]

DmitryS, прошу прощения, не понял вопроса. Расшифруйте.

Комиссия за круг (вход-выход в сделку) форекс - 3,55 фьючерс - 5,12

Откуда взялись 5,12?

---

Добавлено: 23-09-2015 03:20:35

---

DmitryS, прошу прощения, не понял вопроса. Расшифруйте.

Догнал, вы брали максималку по коммам, ну да, примерно где то там и выходит, если нет объема по контрактам, чегот видать моск мой ещё с утра не включился)
Чтобы точно рассчитать какая у вас будет по коммам, лучше писать брокеру. Изменено 23 сентября, 2015 пользователем DmitryS

[Лекс]

DmitryS, спасибо за отзывчивость. Как новичок, могу много глупых вопросов задать по незнанию.
Провел небольшой расчет по комиссиям за торговлю и получил такой расклад:
Имею депозит 5000 долл
Торгую интрадей, допустим, поочередно 5 сделок в день по 1 лоту на EURUSD (отрабатываю по ТС: два уровня с прошлого дня-трех, открытие европы, америки, движение после новостей)
На каждую сделку, примерно, 5 пп стоп (или 50 долл или 1% риска от депо) и тэйк 15-20 пп

Рассмотрим два счета: Альпари ecnpro и NinjaTrader Brokerage (бесплатная лицензия платформы)


[table]
[tr][td] [/td][td]Alpari [/td][td] [/td][td]NinjaTrader Brokerage [/td][/tr]
[tr][td]Размер 1 лота [/td][td]100 000 [/td][td] [/td][td]125 000[/td][/tr]
[tr][td]Комиссия за круг (вход-выход в сделку) [/td][td]3,55 [/td][td] [/td][td]5,12[/td][/tr]
[tr][td]Оплата за спред [/td][td]7,0 [/td][td] [/td][td]0[/td][/tr]
[tr][td]Общая комиссия за 100000 базовой валюты [/td][td]10,55 [/td][td] [/td][td]4,1[/td][/tr]
[tr][td]Количество торгуемых лотов в день [/td][td] [/td][td]5[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]Количество торгуемых лотов в месяц [/td][td] [/td][td]100[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]Количество торгуемых лотов в год [/td][td] [/td][td]1200[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]Издержки на комиссию в день [/td][td]52,75 [/td][td] [/td][td]20,48[/td][/tr]
[tr][td]Издержки на комиссию в месяц [/td][td]1055 [/td][td] [/td][td]409,6[/td][/tr]
[tr][td]Издержки на комиссию в год [/td][td]12660 [/td][td] [/td][td]4915[/td][/tr]
[/table]


Итого, получаем, разница в оплате комиссий за месяц 645 долл, за год 7745 долл

Допустим, годовая доходность моей ТС 100% или 5000 долл, при этом на форексе я должен делать + 7745 долл чтобы переплатить за комиссии. Какие-то несоразмеримые цифры получаются.
Прошу проверить и поправить, если где допустил просчет, и добавить, если что-то не учел. :">
Во вложении цифры расчета

Откуда взялось выделенное? Что такое "оплата за спред" и почему она равна 0 по фьючерсам? Изменено 23 сентября, 2015 пользователем Лекс

[DmitryS]

DmitryS, спасибо за отзывчивость. Как новичок, могу много глупых вопросов задать по незнанию.
Провел небольшой расчет по комиссиям за торговлю и получил такой расклад:
Имею депозит 5000 долл
Торгую интрадей, допустим, поочередно 5 сделок в день по 1 лоту на EURUSD (отрабатываю по ТС: два уровня с прошлого дня-трех, открытие европы, америки, движение после новостей)
На каждую сделку, примерно, 5 пп стоп (или 50 долл или 1% риска от депо) и тэйк 15-20 пп

Рассмотрим два счета: Альпари ecnpro и NinjaTrader Brokerage (бесплатная лицензия платформы)


[table]
[tr][td] [/td][td]Alpari [/td][td] [/td][td]NinjaTrader Brokerage [/td][/tr]
[tr][td]Размер 1 лота [/td][td]100 000 [/td][td] [/td][td]125 000[/td][/tr]
[tr][td]Комиссия за круг (вход-выход в сделку) [/td][td]3,55 [/td][td] [/td][td]5,12[/td][/tr]
[tr][td]Оплата за спред [/td][td]7,0 [/td][td] [/td][td]0[/td][/tr]
[tr][td]Общая комиссия за 100000 базовой валюты [/td][td]10,55 [/td][td] [/td][td]4,1[/td][/tr]
[tr][td]Количество торгуемых лотов в день [/td][td] [/td][td]5[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]Количество торгуемых лотов в месяц [/td][td] [/td][td]100[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]Количество торгуемых лотов в год [/td][td] [/td][td]1200[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]Издержки на комиссию в день [/td][td]52,75 [/td][td] [/td][td]20,48[/td][/tr]
[tr][td]Издержки на комиссию в месяц [/td][td]1055 [/td][td] [/td][td]409,6[/td][/tr]
[tr][td]Издержки на комиссию в год [/td][td]12660 [/td][td] [/td][td]4915[/td][/tr]
[/table]


Итого, получаем, разница в оплате комиссий за месяц 645 долл, за год 7745 долл

Допустим, годовая доходность моей ТС 100% или 5000 долл, при этом на форексе я должен делать + 7745 долл чтобы переплатить за комиссии. Какие-то несоразмеримые цифры получаются.
Прошу проверить и поправить, если где допустил просчет, и добавить, если что-то не учел. :">
Во вложении цифры расчета

Откуда взялось выделенное? Что такое "оплата за спред" и почему она равна 0 по фьючерсам?

Ничего сложного там, если к примеру вы лимитником входите на фьючах, то спред равен как раз нулю, при маркет ордере вы попадает в спред в большинстве случаев равному одному тику (нужно смотреть таблицу контрактов, размер тика там указан). В случаях форы вы всегда зависите от настроения фора ДЦ, они маскируются под модель банков, которые в обменнике как раз и зарабатывают на разнице покупки\продажи валюты, т.е. к комиссии ещё прибавляется размер спреда. На фьючах у вас только два вида оплаты, первый, вы ушли в минус и отдали деньги контрагенту плюс комиссионные брокеру, второй при удачном стечении обстоятельств вы заплатили только комиссию, получив прибыль.

[Лекс]

Спойлер

DmitryS, спасибо за отзывчивость. Как новичок, могу много глупых вопросов задать по незнанию.
Провел небольшой расчет по комиссиям за торговлю и получил такой расклад:
Имею депозит 5000 долл
Торгую интрадей, допустим, поочередно 5 сделок в день по 1 лоту на EURUSD (отрабатываю по ТС: два уровня с прошлого дня-трех, открытие европы, америки, движение после новостей)
На каждую сделку, примерно, 5 пп стоп (или 50 долл или 1% риска от депо) и тэйк 15-20 пп

Рассмотрим два счета: Альпари ecnpro и NinjaTrader Brokerage (бесплатная лицензия платформы)


[table]
[tr][td] [/td][td]Alpari [/td][td] [/td][td]NinjaTrader Brokerage [/td][/tr]
[tr][td]Размер 1 лота [/td][td]100 000 [/td][td] [/td][td]125 000[/td][/tr]
[tr][td]Комиссия за круг (вход-выход в сделку) [/td][td]3,55 [/td][td] [/td][td]5,12[/td][/tr]
[tr][td]Оплата за спред [/td][td]7,0 [/td][td] [/td][td]0[/td][/tr]
[tr][td]Общая комиссия за 100000 базовой валюты [/td][td]10,55 [/td][td] [/td][td]4,1[/td][/tr]
[tr][td]Количество торгуемых лотов в день [/td][td] [/td][td]5[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]Количество торгуемых лотов в месяц [/td][td] [/td][td]100[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]Количество торгуемых лотов в год [/td][td] [/td][td]1200[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]Издержки на комиссию в день [/td][td]52,75 [/td][td] [/td][td]20,48[/td][/tr]
[tr][td]Издержки на комиссию в месяц [/td][td]1055 [/td][td] [/td][td]409,6[/td][/tr]
[tr][td]Издержки на комиссию в год [/td][td]12660 [/td][td] [/td][td]4915[/td][/tr]
[/table]


Итого, получаем, разница в оплате комиссий за месяц 645 долл, за год 7745 долл

Допустим, годовая доходность моей ТС 100% или 5000 долл, при этом на форексе я должен делать + 7745 долл чтобы переплатить за комиссии. Какие-то несоразмеримые цифры получаются.
Прошу проверить и поправить, если где допустил просчет, и добавить, если что-то не учел. :">
Во вложении цифры расчета

Откуда взялось выделенное? Что такое "оплата за спред" и почему она равна 0 по фьючерсам?

Ничего сложного там, если к примеру вы лимитником входите на фьючах, то спред равен как раз нулю, при маркет ордере вы попадает в спред в большинстве случаев равному одному тику (нужно смотреть таблицу контрактов, размер тика там указан). В случаях форы вы всегда зависите от настроения фора ДЦ, они маскируются под модель банков, которые в обменнике как раз и зарабатывают на разнице покупки\продажи валюты, т.е. к комиссии ещё прибавляется размер спреда. На фьючах у вас только два вида оплаты, первый, вы ушли в минус и отдали деньги контрагенту плюс комиссионные брокеру, второй при удачном стечении обстоятельств вы заплатили только комиссию, получив прибыль.

Лимитники в ДЦ исполняются так же, как и на фьючерсах. А чему равен 1 тик на фьючерсах? Вроде пол пункта, чуть меньше, чем средний спред по ликвидным парам. Понятно, что фьючерсы хороши регулированием, но в таблице разница сильно завышена, там, где стоит плата за спред, у фьючерсов должно стоять $ 5 - 6 на лот, по евро-фьючерсу $ 5.57.

И что это за расчёт такой, "Допустим доходность ТС равна 100%, при этом на форексе я должен делать + 7745 долл чтобы переплатить за комиссии... и т. д." , какой-то бессвязный поток слов, доходность ТС рассчитывается с учётом комиссий и влияние комиссий на неё зависит от конкретной стратегии. Сравнивать разницу в уплате комиссий для вымышленной стратегии - это бред

Описание ТС тоже странное, 5 сделок в день по 1 лоту , это объём торгов 1825 лотов в год. Это означает, что при депозите 5 000 и прибыльности всего 100% в год трейдер в среднем берёт 0.3 пункта прибыли со сделки, 0.3 пункта !!! , это по сути топтание около нуля.

Автор думает, что переход на фьючерсы гарантированно повысит доходность системы за счёт комиссий, но это не так, для Д1 нет разницы, а для меньших ТФ - вполне возможно, что система станет убыточной. Просто вымышленное сравнение на основе абстрактной стратегии в вакууме приводит к неверным рассуждениям и выводам.

Если рассуждать реально, то при параметрах ТС депозит 5 000, пара евро/доллар, фиксированный объём 1 контракт (1.25 лота, чтобы убрать разницу с фьючерсами в расчёте риска), 2 сделки в день, TP 30.0 пунктов, SL 15.0 пунктов, % прибыльных сделок 40 трейдер получит за год примерно $ 19 000 без учёта комиссий, при этом размер комиссий в Альпари составит $ 2 485, а в NinjaTrader Brokerage - $ 2 850, спред в Альпари составит примерно $ 4 900, в NinjaTrader Brokerage - 3900, разница $ 635. Вот в это можно поверить.

[DmitryS]

Спойлер

DmitryS, спасибо за отзывчивость. Как новичок, могу много глупых вопросов задать по незнанию.
Провел небольшой расчет по комиссиям за торговлю и получил такой расклад:
Имею депозит 5000 долл
Торгую интрадей, допустим, поочередно 5 сделок в день по 1 лоту на EURUSD (отрабатываю по ТС: два уровня с прошлого дня-трех, открытие европы, америки, движение после новостей)
На каждую сделку, примерно, 5 пп стоп (или 50 долл или 1% риска от депо) и тэйк 15-20 пп

Рассмотрим два счета: Альпари ecnpro и NinjaTrader Brokerage (бесплатная лицензия платформы)


[table]
[tr][td] [/td][td]Alpari [/td][td] [/td][td]NinjaTrader Brokerage [/td][/tr]
[tr][td]Размер 1 лота [/td][td]100 000 [/td][td] [/td][td]125 000[/td][/tr]
[tr][td]Комиссия за круг (вход-выход в сделку) [/td][td]3,55 [/td][td] [/td][td]5,12[/td][/tr]
[tr][td]Оплата за спред [/td][td]7,0 [/td][td] [/td][td]0[/td][/tr]
[tr][td]Общая комиссия за 100000 базовой валюты [/td][td]10,55 [/td][td] [/td][td]4,1[/td][/tr]
[tr][td]Количество торгуемых лотов в день [/td][td] [/td][td]5[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]Количество торгуемых лотов в месяц [/td][td] [/td][td]100[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]Количество торгуемых лотов в год [/td][td] [/td][td]1200[/td][td] [/td][/tr]
[tr][td]Издержки на комиссию в день [/td][td]52,75 [/td][td] [/td][td]20,48[/td][/tr]
[tr][td]Издержки на комиссию в месяц [/td][td]1055 [/td][td] [/td][td]409,6[/td][/tr]
[tr][td]Издержки на комиссию в год [/td][td]12660 [/td][td] [/td][td]4915[/td][/tr]
[/table]


Итого, получаем, разница в оплате комиссий за месяц 645 долл, за год 7745 долл

Допустим, годовая доходность моей ТС 100% или 5000 долл, при этом на форексе я должен делать + 7745 долл чтобы переплатить за комиссии. Какие-то несоразмеримые цифры получаются.
Прошу проверить и поправить, если где допустил просчет, и добавить, если что-то не учел. :">
Во вложении цифры расчета

Откуда взялось выделенное? Что такое "оплата за спред" и почему она равна 0 по фьючерсам?

Ничего сложного там, если к примеру вы лимитником входите на фьючах, то спред равен как раз нулю, при маркет ордере вы попадает в спред в большинстве случаев равному одному тику (нужно смотреть таблицу контрактов, размер тика там указан). В случаях форы вы всегда зависите от настроения фора ДЦ, они маскируются под модель банков, которые в обменнике как раз и зарабатывают на разнице покупки\продажи валюты, т.е. к комиссии ещё прибавляется размер спреда. На фьючах у вас только два вида оплаты, первый, вы ушли в минус и отдали деньги контрагенту плюс комиссионные брокеру, второй при удачном стечении обстоятельств вы заплатили только комиссию, получив прибыль.

Лимитники в ДЦ исполняются так же, как и на фьючерсах. А чему равен 1 тик на фьючерсах? Вроде пол пункта, чуть меньше, чем средний спред по ликвидным парам. Понятно, что фьючерсы хороши регулированием, но в таблице разница сильно завышена, там, где стоит плата за спред, у фьючерсов должно стоять $ 5 - 6 на лот, по евро-фьючерсу $ 5.57.

И что это за расчёт такой, "Допустим доходность ТС равна 100%, при этом на форексе я должен делать + 7745 долл чтобы переплатить за комиссии... и т. д." , какой-то бессвязный поток слов, доходность ТС рассчитывается с учётом комиссий и влияние комиссий на неё зависит от конкретной стратегии. Сравнивать разницу в уплате комиссий для вымышленной стратегии - это бред

Описание ТС тоже странное, 5 сделок в день по 1 лоту , это объём торгов 1825 лотов в год. Это означает, что при депозите 5 000 и прибыльности всего 100% в год трейдер в среднем берёт 0.3 пункта прибыли со сделки, 0.3 пункта !!! , это по сути топтание около нуля.

Автор думает, что переход на фьючерсы гарантированно повысит доходность системы за счёт комиссий, но это не так, для Д1 нет разницы, а для меньших ТФ - вполне возможно, что система станет убыточной. Просто вымышленное сравнение на основе абстрактной стратегии в вакууме приводит к неверным рассуждениям и выводам.

Если рассуждать реально, то при параметрах ТС депозит 5 000, пара евро/доллар, фиксированный объём 1 контракт (1.25 лота, чтобы убрать разницу с фьючерсами в расчёте риска), 2 сделки в день, TP 30.0 пунктов, SL 15.0 пунктов, % прибыльных сделок 40 трейдер получит за год примерно $ 19 000 без учёта комиссий, при этом размер комиссий в Альпари составит $ 2 485, а в NinjaTrader Brokerage - $ 2 850, спред в Альпари составит примерно $ 4 900, в NinjaTrader Brokerage - 3900, разница $ 635. Вот в это можно поверить.

Честно, так и не понял, с чего вы минусите в итоговой"спред" на фьючах, там берётся только комиссия это первое, второе, размер тика у каждого инструмента свой, на валютах одно, на индексах другое, не ленитесь изучать предмет обсуждения, а вот на форе у вас реальные деньги сжирает спред, если кроетесь руками, тэйком другое дело, в случае закрытия руками фьюч, вы по законам рынка ставите встречный орден того же размера, т.е. находясь в бае на 1 контракт, вы ставите при ручном закрытии встречный селл на 1 контракт и он отрабатывается по ближайшему вашей цене баю, никаких вычитов спреда. Конечно я рассмотрел ситуация, что у вас не тысяча контрактов вливается в рынок в один момент, там да, будет спред, так как на вашу допусти тысячу контрактов тут же не найдётся встречное предложение в такую же тысячу.

[Лекс]

Честно, так и не понял, с чего вы минусите в итоговой"спред" на фьючах, там берётся только комиссия это первое, второе, размер тика у каждого инструмента свой, на валютах одно, на индексах другое, не ленитесь изучать предмет обсуждения, а вот на форе у вас реальные деньги сжирает спред, если кроетесь руками, тэйком другое дело, в случае закрытия руками фьюч, вы по законам рынка ставите встречный орден того же размера, т.е. находясь в бае на 1 контракт, вы ставите при ручном закрытии встречный селл на 1 контракт и он отрабатывается по ближайшему вашей цене баю, никаких вычитов спреда. Конечно я рассмотрел ситуация, что у вас не тысяча контрактов вливается в рынок в один момент, там да, будет спред, так как на вашу допусти тысячу контрактов тут же не найдётся встречное предложение в такую же тысячу.

А почему в ДЦ следует отнимать спред, а на фьючерсах - нет? Это предвзятое отношение, ведь лимитники исполняются одинаково, а при исполнении по рынку на фьючерсах, как и в ДЦ, учитывается спред. Да, на фьючерсах спред составляет всего 1 тик, но там тики больше, чем в ДЦ, если бы в ДЦ величина тика была 0.5 пункта, то там спред тоже был бы 1 - 2 тика.

То, что размер тика разный на различных инструментах, я знаю, но речь ведь шла про евро-фьючерс. На нём, на сколько мне известно, величина тика 0.5 пункта, вот из этого и исходил в рассуждениях.

Вообще, не это главное. Важно, что рассуждения Ada о разнице комиссий совершенно не верны, там разница будет до 10 % от профита, но никак не 150% от профита.

[DmitryS]

Честно, так и не понял, с чего вы минусите в итоговой"спред" на фьючах, там берётся только комиссия это первое, второе, размер тика у каждого инструмента свой, на валютах одно, на индексах другое, не ленитесь изучать предмет обсуждения, а вот на форе у вас реальные деньги сжирает спред, если кроетесь руками, тэйком другое дело, в случае закрытия руками фьюч, вы по законам рынка ставите встречный орден того же размера, т.е. находясь в бае на 1 контракт, вы ставите при ручном закрытии встречный селл на 1 контракт и он отрабатывается по ближайшему вашей цене баю, никаких вычитов спреда. Конечно я рассмотрел ситуация, что у вас не тысяча контрактов вливается в рынок в один момент, там да, будет спред, так как на вашу допусти тысячу контрактов тут же не найдётся встречное предложение в такую же тысячу.

А почему в ДЦ следует отнимать спред, а на фьючерсах - нет? Это предвзятое отношение, ведь лимитники исполняются одинаково, а при исполнении по рынку на фьючерсах, как и в ДЦ, учитывается спред. Да, на фьючерсах спред составляет всего 1 тик, но там тики больше, чем в ДЦ, если бы в ДЦ величина тика была 0.5 пункта, то там спред тоже был бы 1 - 2 тика.

То, что размер тика разный на различных инструментах, я знаю, но речь ведь шла про евро-фьючерс. На нём, на сколько мне известно, величина тика 0.5 пункта, вот из этого и исходил в рассуждениях.

Вообще, не это главное. Важно, что рассуждения Ada о разнице комиссий совершенно не верны, там разница будет до 10 % от профита, но никак не 150% от профита.

Я описывал ситуацию с ручным закрытием, коим я немало к примеру пользуюсь или вы все 100% используете лимтники, что на открытие, что на закрытие?
Предвзятости нет.
Для примера, 6B, фунт, фьючерс, размер тика .0001, в лимитнике спреда нет, в ручном открытии 1 контракта спред 1 тик, 6.25 баксов, закрытие без спреда ручное (что и описал ранее), сколько на форе?
Я через чур ни агетирую прям валить толпой на фьючи, но этот рынок я выбрал для себя, как более стабильный и в сотни раз прозрачней, захочет Ada туда переходить, да пожалуйста, кто то не хочет, да за уши никто и не тянет то.

[AdA]

Лекс, спасибо за ответ на мой пост.
По поводу исполнения лимитного ордера:
есть так называемые биды и аски, но только на форе и на фьюче это не одно и тоже. На фьюче лимитник на покупку исполняется по биду (правда может быть не залит из-за отсутствия ликвидности, контрагента, но это уже другой вопрос), на форе тот-же лимитник на покупку исполняется по аск цене.
Провел эксперимент на форе:
- поставил отложку на бай. Скрин1
- по касанию бидом отложка не сработала. Скрин2
- второе и третье касание бидом отложка не сработала. Скрин 3, 4
- касание аском и лимитник активирован. Скрин 5
Таким образом, на форе мы в любом случае платим за спред.

По поводу ТС:
ну такая у меня ТС, расчитаная на интрадей, будет много безубытков. Так как я новичек, то не питаю себя надеждами на стабильные взятия пунктов.И средний тэйк в день 0,3 пункта - для меня это отличный результат.
Если бы стабильно брал хоть один пункт в день на дисстанции в год, то уже через пару лет был бы пендосовским миллионером ;)

Я пока только анализирую все возможные варианты, новичек, я не профи как Вы, поэтому могу где-то ошибиться в расчетах. Поэтому и прошу критично проверять мои расчеты, спасибо Вам за это.

---

Добавлено: 23-09-2015 12:24:51

---

DmitryS, подскажите, какова комиссия на 1 контракт по евре у Вашего брокера?

установка_лимитника.png
1-е_касание_бидом.png
2-е_касание_бидом.png
3-е_касание_бидом.png
отработка_лимитника.png

Изменено 23 сентября, 2015 пользователем AdA

[DmitryS]

Лекс, спасибо за ответ на мой пост.
По поводу исполнения лимитного ордера:
есть так называемые биды и аски, но только на форе и на фьюче это не одно и тоже. На фьюче лимитник на покупку исполняется по биду (правда может быть не залит из-за отсутствия ликвидности, контрагента, но это уже другой вопрос), на форе тот-же лимитник на покупку исполняется по аск цене.
Провел эксперимент на форе:
- поставил отложку на бай. Скрин1
- по касанию бидом отложка не сработала. Скрин2
- второе и третье касание бидом отложка не сработала. Скрин 3, 4
- касание аском и лимитник активирован. Скрин 5
Таким образом, на форе мы в любом случае платим за спред.

По поводу ТС:
ну такая у меня ТС, расчитаная на интрадей, будет много безубытков. Так как я новичек, то не питаю себя надеждами на стабильные взятия пунктов.И средний тэйк в день 0,3 пункта - для меня это отличный результат.
Если бы стабильно брал хоть один пункт в день на дисстанции в год, то уже через пару лет был бы пендосовским миллионером ;)

Я пока только анализирую все возможные варианты, новичек, я не профи как Вы, поэтому могу где-то ошибиться в расчетах. Поэтому и прошу критично проверять мои расчеты, спасибо Вам за это.

---

Добавлено: 23-09-2015 12:24:51

---

DmitryS, подскажите, какова комиссия на 1 контракт по евре у Вашего брокера?

0,4 круг
по всем вопросам связанным с комиссионными лучше к брокеру, какие объемы в месяц пролетают, столько и платите, больше контрактов меньше комиссия, меньше контрактов больше комиссия

[AdA]

DmitryS,
то есть если взять тэйк в один пункт имеем приход 12.5 долл, расход 0.4 долл. Итого чистыми 12.1?

[DmitryS]

DmitryS,
то есть если взять тэйк в один пункт имеем приход 12.5 долл, расход 0.4 долл. Итого чистыми 12.1?

верно

[Лекс]

Я описывал ситуацию с ручным закрытием, коим я немало к примеру пользуюсь или вы все 100% используете лимтники, что на открытие, что на закрытие?
Предвзятости нет.
Для примера, 6B, фунт, фьючерс, размер тика .0001, в лимитнике спреда нет, в ручном открытии 1 контракта спред 1 тик, 6.25 баксов, закрытие без спреда ручное (что и описал ранее), сколько на форе?
Я через чур ни агетирую прям валить толпой на фьючи, но этот рынок я выбрал для себя, как более стабильный и в сотни раз прозрачней, захочет Ada туда переходить, да пожалуйста, кто то не хочет, да за уши никто и не тянет то.

Речь о том, что надо реально смотреть на вещи, принцип исполнения ордеров абсолютно одинаковый в ДЦ и на рынке фьючерсов, спред есть на любом рынке, на рынке фьючерсов спред, обычно, 1 тик, 1 пункт для фунта (как вы выше написали) и большинства других фьючерсов, что касается лимитников - их можно и в ДЦ использовать.

Да, рынок фьючерсов прозрачный и более надёжный в плане регулирования, но это другая тема, что касается выгоды по комиссиям - разница есть, но не большая и не всегда в пользу фьючерсов.

По поводу исполнения лимитного ордера:
есть так называемые биды и аски, но только на форе и на фьюче это не одно и тоже. На фьюче лимитник на покупку исполняется по биду (правда может быть не залит из-за отсутствия ликвидности, контрагента, но это уже другой вопрос), на форе тот-же лимитник на покупку исполняется по аск цене.
Провел эксперимент на форе:
- поставил отложку на бай. Скрин1
- по касанию бидом отложка не сработала. Скрин2
- второе и третье касание бидом отложка не сработала. Скрин 3, 4
- касание аском и лимитник активирован. Скрин 5
Таким образом, на форе мы в любом случае платим за спред.

Чушь, ордера BUY исполняются по цене ASK, ордера SELL исполняются по цене BID, на любом рынке, что на фьючерсах ,что в ДЦ. Если говорить упрощённо, верхняя цена - цена ASK, нижняя цена - цена BID, покупки всегда исполняются по верхней цене, а продажи всегда исполняются по нижней цене, всё просто и понятно. Не знаю, чего вы ждали от касания Buy Limit ордера ценой BID.

0,4 круг

$ 0.4 за контракт? А что за брокер? Изменено 23 сентября, 2015 пользователем Лекс

[AdA]

DmitryS, АМР почти тотже самый нинзя. Вот что сказал официальный представитель брокера Светлана Орловская по поводу комиссии в 0,4 пункта:

[23.09.2015 23:56:31] Дмитрий: у меня знакомый говорит, что на AMP платит комиссию 0,4 долл за круг контракта на бесплатной платформе Это реально?
[0:00:30] Lana Orlovsky: нет, это нереально.
[0:00:42] Lana Orlovsky: поскольку только биржа на валютах берет за круг примерно 3 доллара
[0:01:07] Lana Orlovsky: т.е. все, что ниже, не может быть правдой, даже если представить на минуточку, что все остальные участники (брокер, клиринг, поставщик данных)) работают бесплатно
[0:01:14] Lana Orlovsky: те кто то вводит в заблуждение.

Во вложении скрин.

---

Добавлено: 23-09-2015 14:33:08

---

Лекс,
вот ответ по исполнению лимитного ордера профессионала:
[0:25:00] Lana Orlovsky: отложенный ордер на покупку сам является бидом.
[0:25:17] Lana Orlovsky: соответственно, он может быть исполнен только по запрпошенной им цене (цене лимита) или лучше.
Скрин во вложении.

Ладно, заканчиваю общение в этой ветке, ушел искать правду дальше. Спасибо за помощь.

скайп.png
лимитный_ордер.png

Изменено 23 сентября, 2015 пользователем AdA

[DmitryS]

DmitryS, АМР почти тотже самый нинзя. Вот что сказал официальный представитель брокера Светлана Орловская по поводу комиссии в 0,4 пункта:

[23.09.2015 23:56:31] Дмитрий: у меня знакомый говорит, что на AMP платит комиссию 0,4 долл за круг контракта на бесплатной платформе Это реально?
[0:00:30] Lana Orlovsky: нет, это нереально.
[0:00:42] Lana Orlovsky: поскольку только биржа на валютах берет за круг примерно 3 доллара
[0:01:07] Lana Orlovsky: т.е. все, что ниже, не может быть правдой, даже если представить на минуточку, что все остальные участники (брокер, клиринг, поставщик данных)) работают бесплатно
[0:01:14] Lana Orlovsky: те кто то вводит в заблуждение.

Во вложении скрин.

---

Добавлено: 23-09-2015 14:33:08

---

Лекс,
вот ответ по исполнению лимитного ордера профессионала:
[0:25:00] Lana Orlovsky: отложенный ордер на покупку сам является бидом.
[0:25:17] Lana Orlovsky: соответственно, он может быть исполнен только по запрпошенной им цене (цене лимита) или лучше.
Скрин во вложении.

Ладно, заканчиваю общение в этой ветке, ушел искать правду дальше. Спасибо за помощь.

Интересно, хорошо, поищу в т.ч. письма от ланы, правда старые, но инфа тоже была от них по комиссиям.
А что плачу по коммам, то и написал.

[Лекс]

Лекс,
вот ответ по исполнению лимитного ордера профессионала:
[0:25:00] Lana Orlovsky: отложенный ордер на покупку сам является бидом.
[0:25:17] Lana Orlovsky: соответственно, он может быть исполнен только по запрпошенной им цене (цене лимита) или лучше.

Чтобы лимитный ордер на покупку исполнился ему нужен встречный ордер на продажу, то есть цена ASK, в ДЦ аналогично, лимитные ордера исполняются только по заявленной или лучшей цене, единственное - не всегда ордера выводятся на провайдеров ликвидности, и не стоит забывать, что лимитник может вообще не исполниться. Да, на фьючерсах исполнение лучше, но это другой вопрос. В ДЦ тик в 10 раз меньше, чем на фьючерсах, поэтому зачастую спред в ДЦ ниже спреда по фьючерсам.

[AdA]

Лекс, ставим на фьюче лимитный ордер бай, он же цена бид, его исполняет контрагент, который входит по рынку по цене бид в продажу.
Вроде же просто все.
Все ушел.

[Лекс]

Лекс, ставим на фьюче лимитный ордер бай, он же цена бид, его исполняет контрагент, который входит по рынку по цене бид в продажу.
Вроде же просто все.
Все ушел.

Ну да, а в ДЦ по вашему как? Иначе? ДЦ точно так же сводит лимитники с маркет ордерами. По сути встречный маркет ордер является для Buy Limit той же ценой ASK.

Поймите, я прекрано знаю как работают ДЦ и как работает рынок фьючерсов, мне не понятно, почему вы считаете, что принцип исполнения одеров в них разный?

[AdA]

Лекс,
фух. Хорошо, для продавца (на фьюче) входящего по маркету какая цена будет выполнена? Правильно, цена бид.
Мой лимитник на покупку по какой цене будет исполнен? Правильно, по цене бид.
Ну так какие еще могут быть разночтения?

А на форе, мой лимитник исполняется только когда цена аск дойдет до запрашиваемой мною цены. В итоге, при входе в сделку вы уже находитесь в минусе на размер спреда.

[Лекс]

Лекс,
фух. Хорошо, для продавца (на фьюче) входящего по маркету какая цена будет выполнена? Правильно, цена бид.
Мой лимитник на покупку по какой цене будет исполнен? Правильно, по цене бид.
Ну так какие еще могут быть разночтения?

Это странное объёснение, лимитник на покупку не исполняется по цене бид, он определяет цену бид, это разные вещи, исполняется лимитный ордер ровно по заявленной цене, что на рынке фьючерсов, что в дилинговых центрах. Разница лишь в том, что ДЦ может не выводить в рынок ордер, то есть ордер не определяет цену бид и не влияет на спред, но исполнится он ровно по заявленной цене, так же, как и на фьючерсах. Надеюсь, я объяснил понятно.

А на форе, мой лимитник исполняется только когда цена аск дойдет до запрашиваемой мною цены. В итоге, при входе в сделку вы уже находитесь в минусе на размер спреда.

В каком минусе? Вы же получили ровно ту цену, которую хотели. Если вы хотите купить по лимитнику и тут же продать, тогда да, на рынке фьючерсов, вы можете и не получить разницу в спреде, если ещё останется объём контрактов по текущей цене, однако, если контракты кончатся - вы в любом случае попадёте в спред. И зачем это нужно трейдеру, купить и продать по одной и той же цене? Изменено 23 сентября, 2015 пользователем Лекс

[РоманБО]

Подскажите пожалуйста, где можно найти реальные новости и Обзор рынка акций!!! Спасибо #:-s ~x(

[PantherFX]

_http://ru.investing.com/

[Геннадий]

интересует мнение людей умеющих торговать как на фтючерсах так и на форексе.

с какими трудностями вы сталкивались переходя с фьючерсов на форекс и как подбирали инструменты. ведь такие инструменты фьючерсов как стакан, открытые позиции, объёмы не работают на форексе. чем вы пользуетесь в первую очередь?

если вы перешли с фьючерсов на форекс, опишите пожалуйста плюсы.

[ilmel]

Известно, что изменения курса доллара ( ослабление- укрепление) из-за фундаментальных факторов оказывает влияние на все валюты . А что с CFD ? Оказывает как-то влияние на курсы CFD ослабление-укрепление доллара ?

[roodme]

Интересно ...