GKFX

[Rann]

Я торговал седня в 3х конторах на новости в 19.00 по МСК

В вашей открытие было настолько ужасным что вообще желание работать с вами дальше уже нет.

Как сделка могла пролететь 15 пунктов и открыться внизу свечи мне не понятно.

Вот скрин где указан запрос на вход и где реально вошел. Причем у Вас в комментарии сделки указано что всего 27 новых пунктов проскальзило, но этого не может быть.

Если у нас указано, что 27 новых пунктов проскользило, а у Вас в терминале проскользило больше (как Вам кажется), значит пинг большой.
Мы не можем получить цену из терминала для расчета проскальзываний и берем ее с сервера, в момент прихода ордера.

Те, кому важно быстрое исполнение, торгуют через ВПСы, у которых маленький пинг до нас. Я, например, рекомендую Хетцнер.
Я сам торгую в несколких ведущих компаниях (для тестов) и, в большинстве случаев, у нас проскальзывания меньше, чем у других.
Либо, еще как вариант, на этой сделке Вам просто не повезло. Для объективной оценки нужна большая статистика с репрезентативной выборкой.

Скажите номер ордера, я скажу на кого он ушел и сколько исполнялся там по времени. Мы себе не берем ни единого лишнего пункта на проскальзывании, готов это доказать администрации форума.

---

Добавлено: 04-02-2014 06:52:47

---

Ну во первых не надо на меня сваливать все в кучу. Я просто констатировал факт плохого открытия и то что в комментарии указано одно а по факту другое.
Обвинять даже и не думал. Мне интересно понять с чем это связано. Раньше проблем не было с этим.

Лот был 0.02. Это просто проверка торговли у них. Входил руками и поэтому знаю что делал.

Быть может просто был спред расширен до 13 пунктов + 2,7 проскальзывание.

И в заключение из недавнего со смарта:
"Чем больше человек говорит про честность, тем больше к нему недоверие!"

Еще раз хочу обратить внимание на методологию измерения проскальзываний (ее я уже объяснял много раз на разных форумах).

Просклаьзывания стопов и лимитов замеряются однозначно, по разнице цены исполнения и цены, указанной в ордере.
С марктеами сложнее. Цену исполнения надо сравнивать с текущей ценой в момент отправки ордера. Как я уже сказал в предыдущем посте цену терминала мы не можем получить (нет технической возможности), поэтому мы берем цену на сервере в момент прихода ордера. Т.к. ордеру надо некоторое время, чтобы дойти от терминала до сервера, то цена может измениться. Других вариантов нет, кроме того, что клиенты сами могут открывать сделки скриптом и измерять время исполнения и проскальзыаание. Скрипт такой я выкаладывал не раз. Если надо, могу выложить здесь.

---

Добавлено: 04-02-2014 07:49:25

---

Тут надо понять суть того, что происходит.

Вы отправляете ордер из терминала и он идет на сервер. За это время цена значительно меняется и возникает проскальзывание.
НО
На эту часть исполнения мы не имеем никакого влияния. Тут либо терминал и сервер от Метаквотов, либо сеть.

А дальше, мы получаем ордер и тут уже начинает действовать уже наша система. Мы делаем все быстро и качественно (если учесть, что на неслабом движении проскальзываение составило всего 2.7 пункта, после получения нами ордера).

Опять же предлагаю администрации (если она не возражает) доказать, что мы получили ордер на сервер именно при той цене, от которой считали проскальзывание, и готов доказать, что нас проскользили именно 2.7 пункта, ни пунктом меньше. Изменено 4 февраля, 2014 пользователем Rann

[st2050]

Опять же предлагаю администрации (если она не возражает) доказать, что мы получили ордер на сервер именно при той цене, от которой считали проскальзывание, и готов доказать, что нас проскользили именно 2.7 пункта, ни пунктом меньше.

А на предыдущей странице читаем:

И момент про медленные котировки. У нас система настроена на снапшоты в среднем 3-5 в секунду. Для МТ4 более частые котировки не имеют смысла, т.к. пользы особой не приносят, а систему грузят.

Вот и смысл. Можно сравнить со скоростью котировок Альфа-Форекс. У них конечно, свои минусы есть вроде расширения спреда на новостях, но я не об этом. Я об обсуждении скорости прихода ордера от терминала клиента до сервера ДЦ. "Снапшоты в среднем 3-5 в секунду" - для меня, как для IT-специалиста означают дополнительное занижение скорости отклика на выставленный ордер, дополнительное к задержке работы самой сети от терминала до сервера ДЦ.

Вопрос в том, чью систему грузят частые снапшоты - систему ДЦ или нашу. У нас системы хорошие ) У меня i7 например. Нехай грузит, не загрузит. Обычно три терминала открыто по 9 пар, виртуальная машина и куча других некислых программ (у меня три монитора, я программист-фрилансер). Средняя загрузка процессора -10%. А вот многопроцессорные сервера сам Майкрософт велел, и стоят они недорого :-b

-----------

Ну, поскольку уважаемый модератор предложил выкладывать, выкладываю. Слева - GKFX, справа Альфа. Задержка очевидна, но в итоге котировки, как я уже говорил, вполне совпадают.

tics.png

Изменено 4 февраля, 2014 пользователем st2050

[grisly]

Простите но я пользуюсь впс для торговли. Скажу даже больше это впс с ssd винтом и отдельный реальный сервер а не виртуалка. Тут проблем просто физически быть не может
Доказывать мне ничего не надо. Я видел все своими глазами.
Да цена быстро двигалась, но блин 15 пунктов это конечно жестоко.
Я дальше проверю конечно еще пару новостей, но все равно худший вход что я видел за тот день.

[Rann]

Вопрос в том, чью систему грузят частые снапшоты - систему ДЦ или нашу.

Грузят МТ4.
Сегодня вышел релиз 600 билда МТ4, мы у себя на демо уже обновили, скорость потрясает.
Сейчас проверим недельку и запустим на реале. Может и снапшотов добавим, например, до 10 в секунду, больше точно никакой пользы не принесет.

---

Добавлено: 04-02-2014 15:04:41

---

Простите но я пользуюсь впс для торговли. Скажу даже больше это впс с ssd винтом и отдельный реальный сервер а не виртуалка. Тут проблем просто физически быть не может
Доказывать мне ничего не надо. Я видел все своими глазами.
Да цена быстро двигалась, но блин 15 пунктов это конечно жестоко.
Я дальше проверю конечно еще пару новостей, но все равно худший вход что я видел за тот день.

Номер ордера скажете? Мы проверим, как они пришел и как исполнялся.

---

Добавлено: 04-02-2014 16:14:50

---

Разобрались с Вашим ордером.

Суть такая. На новостях мы стараемся отключать паршивых поставщиков типа Интеграла, но не всегда, на данной новости не отключали.

Тиковая история:

2014-02-03 16:59:59 101.729 101.756
2014-02-03 17:00:00 101.727 101.756
2014-02-03 17:00:00 101.63 101.652
2014-02-03 17:00:00 101.677 101.756
2014-02-03 17:00:00 101.676 101.699
2014-02-03 17:00:00 101.653 101.657
2014-02-03 17:00:00 101.61 101.611
2014-02-03 17:00:00 101.632 101.658
2014-02-03 17:00:00 101.632 101.642
2014-02-03 17:00:00 101.579 101.612
2014-02-03 17:00:00 101.579 101.604
2014-02-03 17:00:00 101.579 101.597
2014-02-03 17:00:01 101.568 101.596
2014-02-03 17:00:01 101.568 101.587 Приходит запрос от Вас на продажу USDJPY
2014-02-03 17:00:01 101.568 101.584
2014-02-03 17:00:01 101.568 101.585
2014-02-03 17:00:01 101.568 101.587
2014-02-03 17:00:01 101.558 101.586
2014-02-03 17:00:01 101.552 101.586
2014-02-03 17:00:01 101.558 101.586
2014-02-03 17:00:01 101.533 101.586
2014-02-03 17:00:01 101.558 101.586
2014-02-03 17:00:02 101.558 101.585
2014-02-03 17:00:02 101.558 101.586
2014-02-03 17:00:02 101.557 101.584
2014-02-03 17:00:03 101.558 101.584
2014-02-03 17:00:03 101.558 101.575
2014-02-03 17:00:03 101.558 101.594
2014-02-03 17:00:03 101.558 101.575
2014-02-03 17:00:03 101.541 101.575 Исполнение ордера

Теперь хронология:

17:00:01.392 на сервер приходит запрос на продажу USDJPY (ткущая цена 101.586)
17:00:01.396 запрос уходит в Integral (т.к. Integral дает лучший Bid)
17:00:02.017 от Интеграла возвращается Reject
17:00:02.020 запрос снова уходит в Integral (т.к. Integral дает лучший Bid)
17:00:02.636 от Интеграла возвращается Reject
17:00:02.639 запрос снова уходит в Integral (т.к. Integral дает лучший Bid)
17:00:03.299 возвращается Fill (ордер исполнен по цене 101.541) Изменено 4 февраля, 2014 пользователем Rann

[xanZA]

Интересно l-) кому стало легче от того что ордер три раза режектился на вашей стороне x_x

[grisly]

Да как может быть запрос по 101.58. Это абсурдно просто.

Неужели пока шел запрос к Вам цена упала на 14 пунктов? Да ну хорош, и вы еще открывали сделку 3 секунды при том что объем сделки 0.02. Это смешно. Получается что в итоге секунд 5 вы открывали ордер. Это худшее исполнение по времени среди всех брокеров мною используемых.

[Rann]

Интересно l-) кому стало легче от того что ордер три раза режектился на вашей стороне x_x

Не на нашей. На стороне контрагента. Мы все сделки выводим, наши клиенты это понимают. Легче стало тому, кто хочет знать, что его не обманывают. Если надо могу доказать администрации форума, что все было именно так.

---

Добавлено: 04-02-2014 17:43:37

---

Да как может быть запрос по 101.58. Это абсурдно просто.

Неужели пока шел запрос к Вам цена упала на 14 пунктов? Да ну хорош, и вы еще открывали сделку 3 секунды при том что объем сделки 0.02. Это смешно. Получается что в итоге секунд 5 вы открывали ордер. Это худшее исполнение по времени среди всех брокеров мною используемых.

Пардон, давайте разберемся.
Может исполнение и не лучшее, но у всех бывают не идеальные исполнения, даже у Лмакса и подобных компаний.
У нас такое исполнение бывает редко, Вы просто на него попали. У других компаний бывает и похуже. Нельзя судить по отдельно взятому ордеру, да еще новостному.

Теперь про секунды.

Первый тик этой минуты был:
2014-02-03 17:00:00 101.727

Мы получили Ваш запрос в 17:00:01.392, т.е. даже если предположить, что Вы послали запрос в ноль миллисекунд и что первая котировка этой минуты пришла в ноль миллисекунд, то запрос до нас шел чуть более секунды. С учетом тормоза МТ4 и его реконнекта, такое вполне может быть, хотя более вероятно, что Вы послали запрос не в 17:00:00.000, а чуть позже.

Ордер исполнился в 17:00:03.299 (менее 2-х секунд), т.е, исполнение (включая путь от терминала до сервера) заняло около 3-х секунд.
Откуда 5?

---

Добавлено: 04-02-2014 18:37:37

---

Я торговал седня в 3х конторах на новости в 19.00 по МСК

В вашей открытие было настолько ужасным что вообще желание работать с вами дальше уже нет.[/img]

Уверен, что в сети полно отзывов, когда в других 2-х конторах были проблемы.
Если одни и те же проблемы изо дня в день, то это повод. Если же отдельно взятые редкие сделки, то это не аргумент.
Обязательно будет момент, когда все будет с точностью до наоборот, и пропадет желаняие работать с другими. Изменено 4 февраля, 2014 пользователем Rann

[grisly]

Я не сказал что прекращаю с вами работать. Прекрасно осознаю что такое бывает, но все же смутил сам факт. Сумма то копеечная, там даже обсуждать нечего. Скажу честно - до этого исполнение было идеальным. Даже отложки скользили не больше 2 пунктов.
Удивился наверное больше не открытию плохому, а именно тому что объем крошечный,( я даже не знаю куда меньше) и так долго обрабатывалась. Будем дальше работать.

[Rann]

Я не сказал что прекращаю с вами работать. Прекрасно осознаю что такое бывает, но все же смутил сам факт. Сумма то копеечная, там даже обсуждать нечего. Скажу честно - до этого исполнение было идеальным. Даже отложки скользили не больше 2 пунктов.
Удивился наверное больше не открытию плохому, а именно тому что объем крошечный,( я даже не знаю куда меньше) и так долго обрабатывалась. Будем дальше работать.

Как показывает практика, от объема мало что зависит. Я лично лишь одну особенность уловил. Ордера, кратные 0.1 скользят меньше, чем ордера кратные 0.01 (исследования не делал, на глаз) и этому есть логичное объяснение. В остальном мало различий, если конечно не брать очень крупные ордера, где по первым бандам не хватает ликвидности и получается средневзвешенная цена.

В Интеграле на тот момент, могли просто котировки тормознуть по технической причине (это объясняет и то, что они всегда были лучше чем у других, и туда уходили заявки), а цен таких уже нет, поэтому реджекты.

Жаль, что клиенты не всегда нам пишут, когда замечают некачественное исполнение. Это нам помогает выявлять тонкие моменты и пытаться их исправить. Некачественному исполнению всегда есть объяснение. Мы ничего не мутим, никаких искусственных задержек или проскальзываний не делаем. И если есть проблемы, тот почти всегда есть и решение.
Например, после того, как мы отключили Карренекс (оставили его в запасе, на всякий случай, но давно уже ничего туда не выводим), среднее качество исполнения в компании заметно улучшилось. Скоро, возможно, и Интеграл постигнет такая же учесть, как только расширим список поставщиков и из них будет еще несколько качественных.

[ren]

А для тех, кого этот пункт смущает, у нас есть другой пункт. Торгуйте с плечом 1:10 и мы гарантируем отсутствие минуса на балансе.

Вы наверное тут прикалываетесь над нами? Вот честно, где тут указано плечо 1:10? :-s

1.jpg

[Rann]

А для тех, кого этот пункт смущает, у нас есть другой пункт. Торгуйте с плечом 1:10 и мы гарантируем отсутствие минуса на балансе.

Вы наверное тут прикалываетесь над нами? Вот честно, где тут указано плечо 1:10? :-s

Мне больше делать нечего, как прикалываться.

Регламент _http://www.gkfx.ru/trade_specs/terms/trading_terms.html#toc11

Цитата

11.2 Если клиент выбрал для торговли плечо 1:10 или ниже, то Компания гарантирует, что принудительное закрытие позиций не приведет к отрицательному балансу. На момент изменения плеча у Клиента не должно быть открытых позиций.

[ren]

Мне больше делать нечего, как прикалываться.

Ну раз не прикалываетесь, то почему в Типах торговых счетов на сайте про плечо 1:10 не написано? :-b

1.jpg

[dragon13]

Мне больше делать нечего, как прикалываться.

Ну раз не прикалываетесь, то почему в Типах торговых счетов на сайте про плечо 1:10 не написано? :-b

потому что видимо юзер это должен найти в документах. квест такой. а то написано для красоты видать. Подождем ответа 8->

[Rann]

Мне больше делать нечего, как прикалываться.

Ну раз не прикалываетесь, то почему в Типах торговых счетов на сайте про плечо 1:10 не написано? :-b

Потому там не надо.

---

Добавлено: 05-02-2014 15:08:48

---

потому что видимо юзер это должен найти в документах. квест такой. а то написано для красоты видать. Подождем ответа 8->

Плечо 1:10 не популярная вещь, ее никто никогда не ищет. А юзер обязан читать доки, прежде, чем открыть счет.

Изменено 8 февраля, 2014 пользователем Мерлин

[Rann]

Все сложнее и сложнее найти к чему придраться? =d>

Да уж, честная контора, - существенные условия работы торговых счетов скрыты в глубоких АНАЛахахах, и че надо писать че не надо, - решать не нам! =))
Ну да ладно, тогда имею задать ещё один вопрос!
Там же, на сайте, у вас написаны довольно загадочные слова:
"** Увеличение кредитного плеча возможно в индивидуальном порядке. Если ваша торговая стратегия предусматривает использование более высокого кредитного плеча при сохранении разумных рисков, и вы можете это обосновать - напишите письмо на dealing@gkfx.ru или обратитесь к вашему персональному менеджеру."
Че там надо обосновывать? Как? А если я скажу "Я от Ранна", прокатит? =))
Насколько я понимаю, Типы торговых счетов, по сути, - публичная оферта, но в тоже время, для отдельных категорий юзеров вводятся отдельные преференции. Разве это честно, учитывая то что публичная оферта запрещает такого рода вещи?

Плечо 1:10 это никому не нужная фича, и нигде она не спрятана. Наоборот, для нее выделен специально целый отдельный пункт регламента.
Для получения плеча 1:500 надо обосновать, зачем оно нужно. Например, есть мультивалютные стратегии, где сделок много, но на счет влияет лишь экспозиция. Фактически риски уменьшаются в разы. "Я от Ранна" не прокатит.
Никаких отдельных преференций нет. Есть различие в торговых условиях. Публичной оферте это не противоречит. Если Вы считаете, что у нас противоречивая публичная оферта, то рекомендую Вам не открывать у нас счет.

[Rann]

Нифига не понимаю, - раз 1:10 это никому не нужная "фича", то зачем воопсче об ней писать, да еще выделять специально целый отдельный пункт регламента?! Это честно? Где логика, смысел? :-T

Это честно. Логика есть. Вы ее можете не видеть или не понимать, но это не значит, что ее нет.

Хорошо, если я напишу вам дословно : "Дайте мне плечо 1:500, т.к. я пользуюсь мультивалютной стратегией, где сделок много... ну и т.д.", этого будет достаточно? @-)
А сам тихой сапой буду торговать только к примеру, GBPNZD, мегалотами! :))

Тихой сапой может не получиться. Периодически мы отбираем плечо 1:500 у тех, кто не выполняет обещанное.

[st2050]

Лично мне 1 к 500 предложили, после того, как я по своей инициативе (почитав примечание в условиях торговли на сайте) объяснил, что торгую по 9 парам на среднесроке и выслал скрин показательной сделки. Так что идеология согласуется с тем, что говорит нам г. Раннев.

Но давать большое плечо я сам бы себе при таких торговых условиях не стал. Я работаю на Н4 без стопов и с усреднением, о чем написал менеджеру. Одновременно около 20 ордеров. Ежу понятно, что при большом стоп-ауте и большом локировании маржи под открытые ордера, я бы легко слил счет за месяц-два, т.к. мне бы не хватило средств для работы с убыточными сделками. Менеджер от GKFX то ли этого не понял, то ли еще что, но согласился, что мне дадут 1 к 500. Недоработочка с его стороны. А я ведь все детально объяснил. Надо было показать пирамиду усреднений по евроиене, тогда наверное бы не согласился.

Лично мне ДЦ импонирует техничностью своей политики. Просто для того, как я торгую, некоторые условия не подходят. :(

[Rann]

Сегодня ночью сделал случайный замер спредов на myfxbook.

А у Вас случайно нет рояля? Да вот тут случайно в кустах рояль оказался. =))
Похвально, что ведете священную войну, но плохо то, что не понимаете, что на форумах любое упоминание (если нет конструктивных проблем) идет только на пользу компании.
2 пункта это нормальный спред по фунту для ночи, особенно для компании, которая не ворует на отрицательных проскальзываниях и полностью отдает положительные, которая не использует грязных методов. Я бы мог дать спреды ноль по всем парам, технически это элементарно, и добрать все искусственными проскальзываниями, но мы выбрали другой путь, без мутни. Но Вам спасибо за внимание к нашей компании.
=d>

---

Добавлено: 06-02-2014 05:54:49

---

Лично мне 1 к 500 предложили, после того, как я по своей инициативе (почитав примечание в условиях торговли на сайте) объяснил, что торгую по 9 парам на среднесроке и выслал скрин показательной сделки. Так что идеология согласуется с тем, что говорит нам г. Раннев.

Но давать большое плечо я сам бы себе при таких торговых условиях не стал. Я работаю на Н4 без стопов и с усреднением, о чем написал менеджеру. Одновременно около 20 ордеров. Ежу понятно, что при большом стоп-ауте и большом локировании маржи под открытые ордера, я бы легко слил счет за месяц-два, т.к. мне бы не хватило средств для работы с убыточными сделками. Менеджер от GKFX то ли этого не понял, то ли еще что, но согласился, что мне дадут 1 к 500. Недоработочка с его стороны. А я ведь все детально объяснил. Надо было показать пирамиду усреднений по евроиене, тогда наверное бы не согласился.

Лично мне ДЦ импонирует техничностью своей политики. Просто для того, как я торгую, некоторые условия не подходят. :(

Главное условие не оставлять позиции на выходные и понимать, что в случае ухода в минус прийдется минус погасит. Остальное носит второстепенный характер.

---

Добавлено: 06-02-2014 05:57:16

---

Так, это уже интересно! То есть, порядок увеличения у вас прописан (правда жуть как мутно), а вот отъем плеча производится чисто "по понятиям", т.к. о нем в вашей оферте, судя по всему, ваапсче ничего не написано?!
То есть в самый неподходящий момент ваша "честная" конторка может взять и рубануть плечико с 1:500 до 1:100, вызвав тем самым стопаут? x_x Круть! \M/

Нет, не так. Хотя понимаю как Вам этого хотелось бы.
Контора наша правда честная, с этим согласен.
Плечо мы не рубанем, а откажем в предоставлении повышенного плеча.
И, естественно, сделаем это не неожиданно и так, чтобы клиент от этого не пострадал. Попросим его закрыть позиции т дадим на это разумное время. Если откажется, переведем торговлю в режим только закрытия, зарнее нескол ко раз предупредив. Изменено 6 февраля, 2014 пользователем Rann

[Мерлин]

Тема GKFX снова открыта для обсуждения.

[grisly]

http://gyazo.com/29a3a6c746e2dc2a34340ac80482d73a.png

Позавчера цена проскользила 102 пункта новых по евро.
Вчера СЛ проскользил 175 пунктов новых по фунту.
Вы че там курите. Какой нах*й рыночное исполнение? Вы можете уже ничего не рассказывать и не показывать. Я думаю, народ после этого сообщения сделает свои выводы.

Новости слабенькие, а у вас такое творится. Что будет на нонфарме, я даже не представляю.
Я реально думал, что вы на реальный рынок выводите. Я вам точно могу сказать, что такого нет ни у дукасов, ни у fxcm. Как с Вами другие работают, я не представляю.
Помимо лошадиного спреда еще и комка есть.

ПСС
Тема была закрыта. нон фарм даже пробовать не стал. Все итак понятно

[eBaykal]

У меня на нонфарме в Альпари проскользило 50 старых пунктов. Это рекорд. Но я на этом заработал все равно и я вполне понимаю, что на новостях и не такое может происходить. (тьфу*3+тук*3) Зря не пробовали нонфарм на GKFX, можно было заработать несмотря на проскальзывание. Проскальзывания на новостях это вполне нормально (для есн брокеров, у кухонь замучают реквотами) и цифры, которые Вы называете, меня совсем не поражают.

По технике: Вы стопы сильно близко ставите, на новостях может запросто спредом сорвать. Минимум 30 старых пунктов надо.

Изменено 8 февраля, 2014 пользователем Мерлин

[grisly]

Блин слушай не учи меня жить. Я торгую совсем по другому. Это просто бот на тиковых движениях. И он вошел далеко не на волатильном рынке.

[eBaykal]

Это который timebot?

[Rann]

http://gyazo.com/29a3a6c746e2dc2a34340ac80482d73a.png

Позавчера цена проскользила 102 пункта новых по евро.
Вчера СЛ проскользил 175 пунктов новых по фунту.
Вы че там курите. Какой нах*й рыночное исполнение? Вы можете уже ничего не рассказывать и не показывать. Я думаю, народ после этого сообщения сделает свои выводы.

Новости слабенькие, а у вас такое творится. Что будет на нонфарме, я даже не представляю.
Я реально думал, что вы на реальный рынок выводите. Я вам точно могу сказать, что такого нет ни у дукасов, ни у fxcm. Как с Вами другие работают, я не представляю.
Помимо лошадиного спреда еще и комка есть.

ПСС
Тема была закрыта. нон фарм даже пробовать не стал. Все итак понятно

На Пейроле у нас у одного клиента стоп проскользил в +287 пунктов (он на ФС написал). Уверен, ни у одной компании такого не было.
Если Вам где-то дают зарабатывать на новостях, то скорее всего потому, что Вы там не особо зарабатываете, иначе зачем искать новую компанию (например, нашу). Если зарабатываете, то почему бы там и не торговать?

Мы Вас не скользим, скользят контрагенты. Могу это доказать при необходимости. В то, что где-то получается стабильно на новостях торговать без особых проскальзываний я не верю. Даже если такое и есть, то это до поры до времени.

[grisly]

Только дебилы не развиваются и сидят на жопе ровно всю жизнь. Мне чхать что у кого-то там +287, я вижу что у меня только в минуса все закрывается. Нет положительных проскальзываний.
У других почему контрагенты не скользят? Я знаю компании где точно торгуют через STP. Но только у вас так лихо цену мотает всегда в минус.