[Обсуждение] Мартингейл: общие вопросы

[Илья Петров]

На деле то верно, смысл обсуждать две системы и по сути меряться кто из них сольёт быстрее. Найдутся адепты обеих, от этого никуда не дется, но если бы хоть одна была действенна, рынок давно бы всё расставил по своим местам, а раз нету системы профитной торговли, нечего пытаться запихнуть туда одно из этих поделии. Я лично убеждённ что надо вести одну две сделки, с тейками заранее поставленными и закрывать сделку в случае убытка ручками. торговые сигналы такие торговые сигналы

[websmith]

Здравствуйте Уважаемые трейдера ! У меня к Вам всем есть вопрос или просьба такого характера.

Необходимо то, что можно автоматизировать, то есть заложить мысли и логику в робота.

Например мы абсолютно не знаем куда пойдет цена.

Не будем говорить о мифических уровнях, ...

в чате приводил это сравнение, на машине можно ездить всю жизнь, а можно сесть за руль в первый и в последний раз. Так же с торговлей, усреднением, мартином можно пользоваться годами, а можно слить депо в первую же попытку. Зависит от вашей ретивости. Насколько шустро вы будете нестись на своем авто по калдобинам.
Без понимания уровней в кювете окажетесь на первом же повороте и ваше депо станет мифом.

[Silentspec]

Хрен с ней с тачкой, главное жив остался! К тому же зато как прокатились! :))

[Старик]

Думаю что даже сама постановка вопроса неправильна. Остановить практически не реально, а вот предупредить, это да. Надо же лечить причину болезни, а не следствие. Возьмём простой пример: движение автомобиля, если машина движется скажем, со скоростью 5км/ч и вдруг отказали тормоза, то можно даже выпрыгнуть и вручную её затормозить, а вот если уже 100км/ч, то я думаю всем понятно, насколько это не реально и бесполезно предпринимать подобные действия. Установка же лока на весь суммарный объём позиции при критическом положении, в данном примере будет означать равносильно тому, как если бы для остановки машины на скорости 100км/ч, пустить другую с такой же скоростью в лобовое столкновение.

Короче расклад такой, нужно сильно не гонять и почаще проводить технический осмотр, дабы вдруг не отказали тормоза, а если нет опыта вождения, то незачем сразу садиться за руль дорогой навороченной тачки, чтобы не запутаться в управлении и не разбить, а вообще конечно, прежде чем начинать водить, изучают правила.

Надеюсь всем будут понятны данные интерпретации :).

Установка лока есть лишь установка лока - а никак не лобовое столкновение двух машин.
Это, скорее, гигантский тормозной парашют - с которым потом хрен куда поедешь и от которого очень сложно бывает избавиться.

Про техосмотр правда - и что гонять не надо совсем без ума, правда.
Но есть и гоночные трассы и там можно и гонять - если соблюдать спецправила для гоночных трасс.

Все как обычно - надо думать, считать, работать.

[Дед]

Тема создана для обсуждения и помощи при использовании Мартингейла.
Здесь не обсуждаем конкретные советники или ручные стратегии.
Здесь делимся наработками и опытом работы с Мартингейлом.
Какие валютные пары подходят или не подходят для использования Мартингейла.
Особенности работы, множители лота, таймфрейм и т.д.

В первую очередь поделюсь своими.

Идеальная пара для Мартина gbpusd (хорошие откаты)
Не подходит nzdusd (затяжные тренды)
В три летних месяца лот можно увеличить, тренды летом мало вероятны.
Как мне кажется для шага сетки 29-31пп идеален множитель лота 1.68-1.74 всё зависит от ваших нервов :)
В идеале лучше использовать чётный начальный лот 0.02 0.04 (Потестируйте и поймёте) соотношение риск прибыль лучше.

Пока всё что спомнил :)
По ходу хороших предложений, первый пост буду обновлять.
Ваши идеи, наработки ...

Давно занимаюсь применением мартингейла в трейдинге. Жаль тема не очень активно развивается.
Вот мне интересно пробовал ли кто-либо такой мартингейл. Множитель лота-2, шаг колен мартингейла подчиняется последовательности Фибоначчи (торговая стратегия Мартингейл Фибоначчи) - 1,1,2,3,..., каждый последующий шаг равен сумме двух предыдущих.
Желательно опытных поделиться своими наработками, а, если их нет, то высказать свое мнение по предлагаемой схеме мартингейла.

[alex100]

По моим наблюдениям пара которая часто и резко меняет направление это GPBCAD. Но волатильность у ней очень высокая. И спред большой.

[Гость]

Но что значит остановиться? Прекратить торговлю?

Нужно на каждую серию определять предел в % от депозита, после которого серия сбрасывается до начального значения лота. Обычно мартин ставят с расчётом на слив всего депозита одной максимальной серией и периодически выводят прибыль, но не обязательно использовать именно такой вариант. Можно, например, поставить предел в 20% от депозита на серию, после чего сбрасывать серию. Результат будет такой же, как если бы трейдер выбрал лимит 100% на серию на депозите в 5 раз меньше, просто периодический вывод прибыли будет необязательным. Изменено 2 января, 2016 пользователем - Alexander -

[Arius777]

Заинтересовался тоже мартином, так вот про точки входа. Если у вас точки входа определены и дают соотношение прибыльных сделок лучше, чем 50/50, тогда такой вопрос - зачем вам Илан? У вас и так все прекрасно 6 или больше сделок из 10 будут приносить общую прибыль. Если только для увеличения оборотов по прибыли.
Тогда здесь противоречие - можно действительно входить наобум при открытии каждой свечи, я в своей ветке на этом форуме доказал на практике - что появление бычьей и медвежьей свечи равняется - 50% при взятии достаточно большого интервала (не важно, тренд или нет), вопрос только в том, что за размер свечи будет - http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-the-ruler-of-chaos/12306/?do=findComment&comment=254255.
В итоге я все-таки склоняюсь к варианту - это правильный ММ и правильные настройки шага, мультиплиера и тейк-профита.
Лично мне кажется очень хорошим вариантом применение (здесь уже писали) одной мартышки несколько раз на одной паре. Предлагаю идею, сам хочу ей заняться. Пусть у нас есть любой советник, добавляем в него разрешение на бай и селл, и функцию мартингейла с устреднением (так сказать классика). Ставим на одну и ту же пару с разными мэджиками, но первый сов ставим только на бай, а второй только на селл. Единственно что, нужно, я думаю, ограничение по количеству плеч, либо по проценту просадки, дабы закрывать слишком просевшие сетки, но за счет обратной торговли этот убыток будет не полностью, но невелироваться. Риск конечно уменьшить вдвое, чем на одиночного бота. l-)

[Гость]

Заинтересовался тоже мартином, так вот про точки входа. Если у вас точки входа определены и дают соотношение прибыльных сделок лучше, чем 50/50, тогда такой вопрос - зачем вам Илан? У вас и так все прекрасно 6 или больше сделок из 10 будут приносить общую прибыль. Если только для увеличения оборотов по прибыли.

Для начала наглядно покажу отсутствие какого-либо преимущества при использовании мартингейла в случае независимости сделок.

Матожидание в случае использования мартингейла

Мало кто пытается вычислить матожидание от использования мартингейла. Очевидно, что мартингейл, в случае независимости сделок, ничего не даёт, однако всё же я приведу расчёты непосредственно по модели использования мартингейла.

Рассмотрим вариант, при котором убыток фиксируется после пяти стопов, при этом теряется 31% депозита, TP = SL, вероятности прибыльной сделки 50%, риск на сделку равен 1% от депозита, размер базы для расчёта риска фиксирован, система удвоения позиции [ 1 | 2 | 4 | 8 | 16 ] (любые другие варианты мартингейла по смыслу будут идентичны данному).

Вероятность возникновения пяти убыточных сделок при вероятности прибыли 50% составляет 0.03125, то есть на 1000 сделок будет в среднем 31.25 сделка, являющаяся пятой убыточной. Однако, в данном случае 6 убыточных позиций подряд рассматриваются как 2 серии по пять убыточных позиций подряд, а это не соответствует модели, в которой трейдер фиксирует убыток и продолжает торговлю с начальным лотом. Для исключения данного варианта необходимо вычислить процент случаев продолжения серии убыточных позиций в течение четырёх позиций после пяти убыточных позиций и исключить их из среднего числа серий из пяти убыточных позиций (вычислить среднее число случаев, не соответствующих модели). Для начала необходимо наличие сформировавшейся серии из пяти убыточных позиций, при возникновении такой ситуации с вероятностью 50% следующая позиция будет убыточной, с вероятностью 0.5[sup]2[/sup] вторая позиция после будет убыточной, с вероятностью 0.5[sup]3[/sup] - третья и с вероятностью 0.5[sup]4[/sup] - четвёртая. 0.5+0.5[sup]2[/sup]+0.5[sup]3[/sup]+0.5[sup]4[/sup]=0.9375.

Таким образом на одну, удовлетворяющую условиям, серию приходится в среднем 0.9375 не удовлетворяющих. Соответственно, число серий из пяти убыточных сделок на 1000 сделок будет равно в среднем 31.25-31.25*(0.9375/1.9375)=16,12903226. Очевидно, что число прибыльных позиций равно, в среднем, 500 на 1000 позиций, для покрытия прибыли от них необходим убыток в 500%, для которого необходимо в среднем 500/31=16,12903226 серий из пяти убыточных позиций. Как видите, в долгосрочной перспективе прибыль полностью покрывается убытком, что наглядно доказывает отсутствие в случае независимости сделок какого-либо дополнительного преимущества при использовании мартингейла.

Далее, как вы заметили, я несколько раз говорил о независимости сделок. Принято считать, что результат каждой последующей сделки не зависит от результатов предыдущей. Однако это не аксиома, а лишь допущение, сделанное на основе того, что закономерность распределения прибыльных и убыточных позиций не известна. Очевидно, что на рынке могут присутствовать определённые закономерности возникновения благоприятных и неблагоприятных для стратегии условий, и, при анализе отдельно взятой стратегии, может выясниться, что, к примеру, частота возникновения серий из пяти убыточных сделок (как в рассмотренном выше под спойлером случае) составляет не 16 на 1000 сделок, а, 8 или ещё меньше. Это означает, что вероятность профита после нескольких убытков выше, и может быть связано с различными факторами, возникающими внутри совокупности из данной стратегии и данного рынка. Логично воспользоваться такой возможностью и увеличить риск.

Проще говоря - тесты покажут, имеет ли смысл использование мартингейла в конкретной стратегии.

Лично мне кажется очень хорошим вариантом применение (здесь уже писали) одной мартышки несколько раз на одной паре. Предлагаю идею, сам хочу ей заняться. Пусть у нас есть любой советник, добавляем в него разрешение на бай и селл, и функцию мартингейла с устреднением (так сказать классика). Ставим на одну и ту же пару с разными мэджиками, но первый сов ставим только на бай, а второй только на селл. Единственно что, нужно, я думаю, ограничение по количеству плеч, либо по проценту просадки, дабы закрывать слишком просевшие сетки, но за счет обратной торговли этот убыток будет не полностью, но невелироваться. Риск конечно уменьшить вдвое, чем на одиночного бота. l-)

Не вижу в этом смысла, открытие позиций в обе стороны идентично отсутствию позиций. Результат будет полностью идентичен результату в случае использования одного советника, просто серии увеличений риска разделятся на бай и селл.

Тогда здесь противоречие - можно действительно входить наобум при открытии каждой свечи, я в своей ветке на этом форуме доказал на практике - что появление бычьей и медвежьей свечи равняется - 50% при взятии достаточно большого интервала (не важно, тренд или нет), вопрос только в том, что за размер свечи будет - http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-the-ruler-of-chaos/12306/?do=findComment&comment=254255.
В итоге я все-таки склоняюсь к варианту - это правильный ММ и правильные настройки шага, мультиплиера и тейк-профита.

Эту часть текста не понял совершенно, о каком противоречии речь? Изменено 18 мая, 2017 пользователем - Alexander -

[Arius777]

Да, про противоречие неверно выразился, я имел ввиду, что имеет ли смысл на существование та стратегия, которая дает нам соотношение 50/50, если так же входя в рынок по утрам мы имеем то же самое (хотя возможно кто-то так и делает). Но это больше не для этой ветки, а так, повод для дискуссии.

Цитата

Не вижу в этом смысла, открытие позиций в обе стороны идентично отсутствию позиций. Результат будет полностью идентичен результату в случае использования одного советника, просто серии увеличений риска разделятся на бай и селл.

А вот здесь поинтереснее, Alexander. Если вы не используете в мартине локирование, то работа двух ботов будет отличаться от работы одного в обе стороны. Если у Вас строится сетка на бай и при этом появляется сигнал на селл, то селл не открывается, так как мартин ждет закрытия сетки по бай, следовательно общее число сделок обоих ботов будет больше числа сделок одного. Возможно эффект будет обратный - риск возможно увеличится. Так что я попробую все-таки ;-) Изменено 10 февраля, 2016 пользователем Arius777

[Гость]

А вот здесь поинтереснее, Alexander. Если вы не используете в мартине локирование, то работа двух ботов будет отличаться от работы одного в обе стороны. Если у Вас строится сетка на бай и при этом появляется сигнал на селл, то селл не открывается, так как мартин ждет закрытия сетки по бай, следовательно общее число сделок обоих ботов будет больше числа сделок одного. Возможно эффект будет обратный - риск возможно увеличится. Так что я попробую все-таки ;-)

Давайте разделим понятия сетки и мартина. Мартин - увеличение риска после убытка с целью покрытия убытка, сетка - открытие кучи ордеров с надеждой на разворот. Если использовать сетку, то, разница будет, а если мартин в чистом виде (получил стоп - увеличил риск), то разницы не будет, возможно будет сливать, набирая удвоения против тренда, зависит от стратегии. Но преимущества подобное разделение в любом случае не даст, либо ничего не изменит, либо навредит.

[Дед]

мартин в чистом виде (получил стоп - увеличил риск)

Поясните, пожалуйста, что Вы понимаете под мартином. Ведь эта торговая система не предусматривает установку стопов.

[Гость]

Поясните, пожалуйста, что Вы понимаете под мартином. Ведь эта торговая система не предусматривает установку стопов.

Мартингейл - система управления размером позиции, то есть - система мани менеджмента. В оригинале системы позиция удваивается, но в зависимости от соотношения тейк/стоп возможно увеличение в меньшее или большее число раз. Мартингейл может использоваться совместно с любой ТС.

Сетка - система управления позицией, то есть - часть ТС. В оригинале новая позиция открывается через каждые N пунктов движения против позиции, в более логичном варианте новые позиции открываются на откатах. Так же, как и при использовании мартингейла, при использовании сетки происходит накопление большого размера риска, и, следовательно, во избежание слива, необходимо установить уровень фиксации убытков, иначе убыток всё равно зафиксируется, только это будет уже стопаут. Логика сетки заключается в том, что в любом тренде присутствуют откаты, однако в большинстве случаев сетка бесполезна, поскольку движение по тренду гораздо эффективнее движения против тренда. Целесообразность использования сетки так же определяется тестированием.

Сетка и мартингейл - разные понятия, обозначающие разные системы с различной логикой, зародившиеся в разное время. Мартингейл изначально использовался в основном в казино, понятие сетки же появилось в трейдинге, и произошло это сравнительно недавно.

Да, про противоречие неверно выразился, я имел ввиду, что имеет ли смысл на существование та стратегия, которая дает нам соотношение 50/50, если так же входя в рынок по утрам мы имеем то же самое (хотя возможно кто-то так и делает). Но это больше не для этой ветки, а так, повод для дискуссии.

Зависит от соотношения тейк/стоп, если оно больше 1, то имеет смысл, в противном случае - нет. Система должна давать преимущество, иначе нет смысла её использовать. Изменено 10 февраля, 2016 пользователем - Alexander -

[Simple]

.... Зависит от соотношения тейк/стоп, если оно больше 1, то имеет смысл, в противном случае - нет. Система должна давать преимущество, иначе нет смысла её использовать.

В любой стратегии более важную роль играет расстановка стопа, часто при правильном соотношении, т.е. более 1\2 люди теряют деньги изза неправильного стопа.

[arbuz771]

Как известно стратегия Мартингейла заключается в том, что после получения убытка по сделке на данной валютной паре или серии убытков происходит увеличение лота следующего ордера, таким образом, чтобы возможная прибыль перекрыла полученные до этого убытки и в итоге счет вышел в плюс.Идея данного метода заложена в вероятности: чем длиннее серия убыточных сделок, тем выше вероятность, что следующая сделка принесет положительный исход и естественно при бесконечном количестве испытаний вероятность успешного исхода равна 100%. Проблема однако заключается в том, что никто не может сказать сколько продлится убыточная серия и при использовании метода увеличения лота по геометрической прогрессии, размер следующего лота растет очень быстро и если увеличение происходит после каждого убыточного ордера, то у нас оказывается, как правило, всего 7-10 попыток до того как счет будет слит. При этом серия убыточных сделок по паре может может составлять 15 и более.

Мне пришла в голову несколько другая идея связанная с увеличением риска в каждой следующей сделке/серии сделок с целью перекрытия предыдущих убытков и более быстрого восстановления после просадки, которая не несет такие риски для депозита как классический Мартингейл. Увеличивать не размер лота, а размеры стопов - лосса и профита и соотношения между ними.
Пример: 1 сделка - соотношение sl/tp 1:2, если идут три убытка подряд - следующий ордер 1:3, если в ней профит, то при увеличенном начальном стоплосее мы в плюсе и т.д... Возможные вариации способов применения данного метода различны. Я сам пока до конца не обдумал данную идею, однако в советниках она себя оправдывает.

[Synthvova]

Идея не нова, и даже тут многократно обсуждалась, вроде даже сова создавалась в лаборатории.
Вход всегда одним лотом, а Мартин накручиваем на профит.
Например, в первой сделке тп=10п и сл=10п и после убытка, что бы отыграться и заработать,,входим вновь тем же флотом. С тем же 10 п стопом, но профит раздвигаем до 20 п. Если вновь убыток то лот и лось
прежние, а тейк уже 40 пунктов, и т.д.

Такой Мартин имеет права на жизнь, но в долгосроке, как и все мартины, он не жизнеспособен )

[arbuz771]

Например, в первой сделке тп=10п и сл=10п и после убытка, что бы отыграться и заработать,,входим вновь тем же флотом. С тем же 10 п стопом, но профит раздвигаем до 20 п. Если вновь убыток то лот и лось
прежние, а тейк уже 40 пунктов, и т.д.

Если брать сл 10 пунктов и оставлять его без изменений, то легко можно получить убыток и в 40 сделках подряд при условии увеличения tp в каждой следующей сделке. Данный метод естественно применим не всегда и многое зависит от цели его использования, если ставить цель обязательно быть в плюсе после убыточной серии - это одно, а если сгладить просадку в убыточной серии - это другое, здесь мы можем увеличивать соотношение между sl/tp не после каждой убыточной сделки, а после определенных серий например подряд 5 убытков - увеличили соотношение в 2 раза - просадка стала меньше. Кроме того данный способ можно совместить с мягким увеличением лота, например по арифметической прогрессии...

[Гость]

Мне пришла в голову несколько другая идея связанная с увеличением риска в каждой следующей сделке/серии сделок с целью перекрытия предыдущих убытков и более быстрого восстановления после просадки, которая не несет такие риски для депозита как классический Мартингейл. Увеличивать не размер лота, а размеры стопов - лосса и профита и соотношения между ними.

Данный вариант не имеет смысла, поскольку это тот же мартин, вы так же наращиваете риск и теряете при каждом стопе всё больше, но отсутствует логика расстановки стопов и тейков.

По сути это использование мартина без ТС, с расстановкой стопов и тейков наугад. Кроме того, при начальных параметрах TP / SL = 20 / 10 на 5 шаге стоп будет уже более 70 пунктов а ТП - более 140, а на 10 - 1000/500.

[arbuz771]

Данный вариант не имеет смысла, поскольку это тот же мартин, вы так же наращиваете риск и теряете при каждом стопе всё больше, но отсутствует логика расстановки стопов и тейков.

По сути это использование мартина без ТС, с расстановкой стопов и тейков наугад. Кроме того, при начальных параметрах TP / SL = 20 / 10 на 5 шаге стоп будет уже более 70 пунктов а ТП - более 140, а на 10 - 1000/500.

Насчет отсутствия логики в расстановке sl/tp согласен, но то что нет ТС не согласен. Метод можно встроить в любую ТС, точнее не в любую, а в трендовую. Например пересечение MA ценой, как раз в трендовых ТС он и будет лучше работать и опять же зачем увеличивать соотношение sl/tp на каждом шаге, тем более в 2 раза )).

[Synthvova]

По сути это использование мартина без ТС

Да, если лупить сделки на автомате. А если входить по РА, и только тогда, года есть уверенность, что стоп спрятан за уровнем скажем )

[ironwolf]

Если вы возьмете трендовую стратегию, то в таком безоткате какой был недавно по ауди - сольетесь... Если вы возьмете стратегию, которая дает процент прибыльных сделок более 50%, то при изменении рынка не в вашу пользу - сольетесь.

Почему я лично не верю в стратегии с мартином? Потому-что эффективно использовать его можно только в стратегиях, где соотношение лосей/профитов максимально приближено к 1/1.

Дайте мне такую стратегию, и я на долгосроке только за счет мартина буду зарабатывать :|

[arbuz771]

Если вы возьмете трендовую стратегию, то в таком безоткате какой был недавно по ауди - сольетесь... Если вы возьмете стратегию, которая дает процент прибыльных сделок более 50%, то при изменении рынка не в вашу пользу - сольетесь.

Почему в безоткате сольется? Наоборот, мне кажется Вы не совсем поняли суть предлагаемого метода, поскольку ТС трендовая - соотношение tp/sl уже должно быть более единицы, чем дольше нет тренда хорошего, тем более вероятно, что он будет.

[Гость]

Насчет отсутствия логики в расстановке sl/tp согласен, но то что нет ТС не согласен. Метод можно встроить в любую ТС, точнее не в любую, а в трендовую. Например пересечение MA ценой, как раз в трендовых ТС он и будет лучше работать и опять же зачем увеличивать соотношение sl/tp на каждом шаге, тем более в 2 раза )).

ТС подразумевает расстановку СЛ и ТП по определённым правилам, вы же предлагаете начиная с первого СЛ, их просто увеличивать, соответственно не важно, какой стратегией вы пользуетесь, с первого убытка у вас уже нет никакой ТС.

В каком месте я сказал увеличивать в 2 раза, если соотношение ТП/СЛ равно 1/1, то в 2, если 2/1 и более, то меньше 2.

Да, если лупить сделки на автомате. А если входить по РА, и только тогда, года есть уверенность, что стоп спрятан за уровнем скажем )

Выше уже ответил, но приведу пример. Вход по PA, стоп 100, тейк 200, получен стоп, далее получаем ещё 1 вход, стоп по ТС следует поставить 120, а по данному методу - 200, соответственно ТС уже нет. После 2 стопов размер стопа перевалил за 500, а тейка за 1000. Думаю, мысль ясна.

---

Ещё раз, данный вариант не имеет смысла. Изменено 26 марта, 2016 пользователем - Alexander -

[Synthvova]

Думаю, мысль ясна.
.

Да мне она давно ясна, и в самое начале это и сказал. И если и использовать этот вид мартина системно, то только для того что бы оттянуть смерть и не более.

p.s. последний раз мартинил, когда тестил Ланса по следующей схеме:
Одновременно после убытка с коэф 1.3 и 1.4 повышал сразу и лотность и тейк. Результаты были очень даже неплохие. Но это все поигрульки на центе и не более того : )

[arbuz771]

Значит, что я имел в виду.

ТС - пересечение МА на Н4. Стопы задаются+подключается трал по ATR. Сделки открываются если n свечей закрытие выше ниже МА на D1. Фиксированный лот.

1 вариант - лучший вариант для фиксированных стопов. Период МА - 175.
2 вариант - плавающие стопы. Что характерно, период входной МА - 15, ПЯТНАДЦАТЬ! с 2000 года по 2016. Я не знаю способов получить на автомате прибыль с машки с таким маленьким периодом на большом интервале времени. 1262 сделки (на Н4) Начальный стоп - 50, тейк - 130, после каждого убытка к стопу добавляется 10, к тейку 170. Плюс идет трал по ATR.

Просадки в обоих случаях сравнимы.

EURUSD_fixed_stops.gif
EURUSD_Float_stops.gif