[Обсуждение] Мартингейл: общие вопросы

[Гость]

1262 сделки (на Н4) Начальный стоп - 50, тейк - 130, после каждого убытка к стопу добавляется 10, к тейку 170. Плюс идет трал по ATR.

А когда тейк больше 800 - ждёшь месяцами?

[arbuz771]

1262 сделки (на Н4) Начальный стоп - 50, тейк - 130, после каждого убытка к стопу добавляется 10, к тейку 170. Плюс идет трал по ATR.

А когда тейк больше 800 - ждёшь месяцами?

Вообще это не мартингейл, не знаю почему его слепили с темой мартингейла. Тема задумывалась - плавающие стопы, которые можно автоматизировать. Простейший вариант - просто увеличивать стопы после проигрыша, но можно же наверное предложить более интеллектуальный подход, вот я и хотел обсудить какой еще. Ну а данный вариант добавляет вариативности.

[Гость]

Вообще это не мартингейл, не знаю почему его слепили с темой мартингейла. Тема задумывалась - плавающие стопы, которые можно автоматизировать. Простейший вариант - просто увеличивать стопы после проигрыша, но можно же наверное предложить более интеллектуальный подход, вот я и хотел обсудить какой еще. Ну а данный вариант добавляет вариативности.

Дело в том, что стопы - часть системы, и единственный интеллектуальный подход - ставить логичные стопы, по системе. Нет разницы, за счёт чего повышать риск, за счёт стопов или за счёт размера лота.

Вы в данном варианте предлагаете взять некую ТС, удалить один из её элементов - расстановку стопов и заменить его вариантом, не имеющим какого-либо логического смысла, - простым увеличением.

[starcom]

Регрессивный мартингейл. Идея ММ позиций

А почему бы не взять и не перевернуть ММ Мартингейла вверх тормашками? >0тут) после первого проигрыша затем уменьшать следущий в 4 раза, потом следущ в 8 раз и т.д. пока не получим выигрыш. После череды проигрышей и первого выигрыша восстанавлеваем первоначальный "завышенный" лот, который был установлен в самом начале. В итоге кривая доходности должны выглядеть так:

[move]Отредактирован рисунок. Была ошибка[/move] :d

Регрес.jpg

Изменено 23 июня, 2016 пользователем starcom

[Гость]

Я не въехал. Если уменьшать лот, а не увеличивать, то как получиться перекрыть серию убыточных сделок? Можно как то по конкретней.

[Arioh]

если грубо:
-8
-4
-2
+1
= -13
это регрессивный мартингейл.

[Kozubus]

Имеет какой-то смысл только если первый ордер очень точный и система дает прибыль не от наращивания объема (как большинство сеточников), а от точного попадания (скальпер с усреднением, типа Volatility Factor).

[BaBaiKa]

Регрессивный мартингейл. Идея ММ позиций

А почему бы не взять и не перевернуть ММ Мартингейла вверх тормашками? >0

Если я правильно понял, то Вы предлагаете такую идею: уменьшать размер лота при проигрыше и увеличивать при выигрыше.

Тогда можно сказать, что Вы изобрели велосипед :)
Практически в любом пособии для начинающих трейдеров (да и для опытных), всевозможных курсах и статьях от известных трейдеров мира можно вычитать эту идею.

Естественно, всё нужно делать в соответствии с ММ своей тс ;)

[starcom]

Я не въехал. Если уменьшать лот, а не увеличивать, то как получиться перекрыть серию убыточных сделок? Можно как то по конкретней.

На примере расскажу. К примеру изначально у нас есть классический процент риска по стратегии 2%(без всяких мартышек). Мы берем умножаем риск в 2-3 раза(можно и больше). Беру по максимум - риск получаем 6% на сделку. Высчитываем лот в соответствие с получившимся риском. У нас (для примера беру число лота от балды) получилось 0.20 лота на сделку. Теперь допустим события развивались как на рисунке-графике, что я нарисовал в первом моем посте(я про убытки и профиты):

Спойлер

Сделка №1
Вошли лотом 0.20
Сделка №2
Т.к. первая сделка профитная - Вошли лотом 0.20 ипродолжаем входить этим лотом до первого убытка
Сделка №3
Вошли лотом 0.20. Зафиксировали убыток. В следущей сделке делим лот на 2
Сделка №4
Вошли лотом 0.10. Зафикс убыток
Сделка №5
Вошли лотом 0.05
Сделка №6
Вошли лотом 0.01 (0.05 ровно не делится пополам 0.025; ставим мин лот 0.01). Если убытки бы продолжились то торговали бы мин. лот, но я рассказываю по картинке
Сделка №7
Вошли лотом 0.01 и получили профит. В следущей сделке входим заранее установленным лотом изначально
Сделка №8
Вошли лотом 0.20; Профит
Сделка №9
Вошли лотом 0.20; Профит

....... и так далее....

Таким образом мы резко рубим убытки дабы уменьшить(почти мгновенно) просадку и даем депозиту расти из-за существенной разницы фиксированного лота(расчитыванного в начале) и постоянно регресирующего\быстро убывающего лота при убытках

---

Добавлено: 23-06-2016 10:46:02

---

Регрессивный мартингейл. Идея ММ позиций

А почему бы не взять и не перевернуть ММ Мартингейла вверх тормашками? >0

Если я правильно понял, то Вы предлагаете такую идею: уменьшать размер лота при проигрыше и увеличивать при выигрыше.

Тогда можно сказать, что Вы изобрели велосипед :)
Практически в любом пособии для начинающих трейдеров (да и для опытных), всевозможных курсах и статьях от известных трейдеров мира можно вычитать эту идею.

Естественно, всё нужно делать в соответствии с ММ своей тс ;)

Это отличается от классического расчета лота на основе процентов. Тут мы не считаем лот на основе процента Изменено 23 июня, 2016 пользователем starcom

[Dasani]

Привет народ.

Где-то видел на форуме и не могу найти. Как рассчитать сколько мне нужно капитала на каждое колено, зная при этом шаг сетки и множитель. Хочу понять сколько нужно капитала при худшем раскладе, а оказывается не знаю как расчитать... Зависит ли эта цифра от пары?

Заранее спасибо.

[Старик]

Да, зависит не только от пары, но и её текущего курса, плеча счета, комиссии и уровня стопаута в %% - и все это сложно и динамически связано.

Прилагаю нормальный, как вы назвали, "калькулятор сетки".

Общее пояснение к Модели http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=294666
Краткое писание параметров, используемых в Модели, в прилагаемой таблице параметров.

EAQj_-_Setka_v1.37+_-_Модель_-_m02_-_20160707.xls
EAQj_-_Setka_v1.37_-_Таблица_параметров_-_20160605.docx

[Dasani]

Спасибо огромное!!! =d>

[Гость]

Спойлер

Сделка №1
Вошли лотом 0.20
Сделка №2
Т.к. первая сделка профитная - Вошли лотом 0.20 ипродолжаем входить этим лотом до первого убытка
Сделка №3
Вошли лотом 0.20. Зафиксировали убыток. В следущей сделке делим лот на 2
Сделка №4
Вошли лотом 0.10. Зафикс убыток
Сделка №5
Вошли лотом 0.05
Сделка №6
Вошли лотом 0.01 (0.05 ровно не делится пополам 0.025; ставим мин лот 0.01). Если убытки бы продолжились то торговали бы мин. лот, но я рассказываю по картинке
Сделка №7
Вошли лотом 0.01 и получили профит. В следущей сделке входим заранее установленным лотом изначально
Сделка №8
Вошли лотом 0.20; Профит
Сделка №9
Вошли лотом 0.20; Профит

Итак, лот фиксирован, стоп и тейк фиксированы и равны, торгуем по вашей схеме.

Лот 0.2 - убыток 6%
Лот 0.1 - прибыль 3%
Лот 0.2 - убыток 6%
Лот 0.1 - прибыль 3%
Лот 0.2 - убыток 6%
Лот 0.1 - прибыль 3%
Лот 0.2 - убыток 6%
Лот 0.1 - прибыль 3%
Лот 0.2 - убыток 6%
Лот 0.1 - прибыль 3%
Лот 0.2 - убыток 6%
Лот 0.1 - прибыль 3%
Лот 0.2 - убыток 6%
Лот 0.1 - прибыль 3%

Итог - минус 21 %, круто ))

[dzhiga]

Меня удивляет такое большое количество людей обсуждающих лудоманскую стратегию.
Каждая уже открытая вами сделка никак не увеличивает прибыльность сделки в будущем. Если вы "проиграли" 10 сделок, то вероятность получить прибыль в следующей сделке точно такая же как и в предыдущих.
Наберите в гугле "почему мартингейл не работает" - множество ссылок и про биржу в том числе.
Если сделки имеют отрицательное матожидание, то никаким мартингейлом нельзя сделать на них положительную торговую систему.
А если сделки имеют положительно матожидание, то для чего использовать мартингейл? Если хочется риска, можно просто увеличить размер лота и держать его постоянным.
Немного математики:
Пусть М - матожидание от сделки (средняя прибыль от сделки на дистанции). Для сделки открытой наугад М = 0% - (расходы на спред, своп и другие комиссии) Средний размер вашего профита P = М + М * 2 + М*4... всегда будет меньше нуля, то есть на дистанции вы сольете депозит. Можно как угодно подбирать коэффициенты, но положительной эта серия не станет. Казино в чистом виде

PS Изменение размера лота имеет смысл, если есть некоторая оценка прибыльности сделки. Для высокорентабельных сделок ставим больше, для малорентабельных меньше - на основе своей стратегии манименджмента

Изменено 12 апреля, 2017 пользователем dzhiga

[Гость]

Каждая уже открытая вами сделка никак не увеличивает прибыльность сделки в будущем. Если вы "проиграли" 10 сделок, то вероятность получить прибыль в следующей сделке точно такая же как и в предыдущих.

Зависимость вполне может присутствовать, проблема в том, что никто не проверяет её наличие в конкретной стратегии. Да и для многих мартингей является синонимом сетки, что тоже многое говорит о качестве информации по теме мартингейла. Ниже цитата по теме.

Спойлер

Заинтересовался тоже мартином, так вот про точки входа. Если у вас точки входа определены и дают соотношение прибыльных сделок лучше, чем 50/50, тогда такой вопрос - зачем вам Илан? У вас и так все прекрасно 6 или больше сделок из 10 будут приносить общую прибыль. Если только для увеличения оборотов по прибыли.

Для начала наглядно покажу отсутствие какого-либо преимущества при использовании мартингейла в случае независимости сделок.

Матожидание в случае использования мартингейла

Мало кто пытается вычислить матожидание от использования мартингейла. Очевидно, что мартингейл, в случае независимости сделок, ничего не даёт, однако всё же я приведу расчёты непосредственно по модели использования мартингейла.

Рассмотрим вариант, при котором убыток фиксируется после пяти стопов, при этом теряется 31% депозита, а в каждой прибыльной позиции трейдер получает прибыль в размере 1% от депозита, размер базы для расчёта риска фиксирован, система удвоения позиции [ 1 | 2 | 4 | 8 | 16 ] (любые другие варианты мартингейла по смыслу будут идентичны данному).

Вероятность возникновения пяти убыточных сделок при вероятности прибыли 50% составляет 0.03125, то есть на 1000 сделок будет в среднем 31.25 сделка, являющаяся пятой убыточной. Однако, в данном случае 6 убыточных позиций подряд рассматриваются как 2 серии по пять убыточных позиций подряд, а это не соответствует модели, в которой трейдер фиксирует убыток и продолжает торговлю с начальным лотом. Для исключения данного варианта необходимо вычислить процент случаев продолжения серии убыточных позиций в течение четырёх позиций после пяти убыточных позиций и исключить их из среднего числа серий из пяти убыточных позиций (вычислить среднее число случаев, не соответствующих модели). Для начала необходимо наличие сформировавшейся серии из пяти убыточных позиций, при возникновении такой ситуации с вероятностью 50% следующая позиция будет убыточной, с вероятностью 0.5[sup]2[/sup] вторая позиция после будет убыточной, с вероятностью 0.5[sup]3[/sup] - третья и с вероятностью 0.5[sup]4[/sup] - четвёртая. 0.5+0.5[sup]2[/sup]+0.5[sup]3[/sup]+0.5[sup]4[/sup]=0.9375.

Таким образом на одну, удовлетворяющую условиям, серию приходится в среднем 0.9375 не удовлетворяющих. Соответственно, число серий из пяти убыточных сделок на 1000 сделок будет равно в среднем 31.25-31.25*(0.9375/1.9375)=16,12903226. Очевидно, что число прибыльных позиций равно, в среднем, 500 на 1000 позиций, для покрытия прибыли от них необходим убыток в 500%, для которого необходимо в среднем 500/31=16,12903226 серий из пяти убыточных позиций. Как видите, в долгосрочной перспективе прибыль полностью покрывается убытком, что наглядно доказывает отсутствие в случае независимости сделок какого-либо дополнительного преимущества при использовании мартингейла.

Далее, как вы заметили, я несколько раз говорил о независимости сделок. Принято считать, что результат каждой последующей сделки не зависит от результатов предыдущей. Однако это не аксиома, а лишь допущение, сделанное на основе того, что закономерность распределения прибыльных и убыточных позиций не известна. Очевидно, что на рынке могут присутствовать определённые закономерности возникновения благоприятных и неблагоприятных для стратегии условий, и, при анализе отдельно взятой стратегии, может выясниться, что, к примеру, частота возникновения серий из пяти убыточных сделок (как в рассмотренном выше под спойлером случае) составляет не 16 на 1000 сделок, а, 8 или ещё меньше. Это означает, что вероятность профита после нескольких убытков выше, и может быть связано с различными факторами, возникающими внутри совокупности из данной стратегии и данного рынка. Логично воспользоваться такой возможностью и увеличить риск.

Проще говоря - тесты покажут, имеет ли смысл использование мартингейла в конкретной стратегии.

[dzhiga]

может выясниться, что, к примеру, частота возникновения серий из пяти убыточных сделок (как в рассмотренном выше под спойлером случае) составляет не 16 на 1000 сделок, а, 8 или ещё меньше. Это означает, что вероятность профита после нескольких убытков выше, и может быть связано с различными факторами, возникающими внутри совокупности из данной стратегии и данного рынка.

Тогда не нужно вообще открывать первые несколько сделок (мысленно их открывать :). А открывать сразу третью (четвертую, пятую) сделку. Мы ведь исходим из того, что наши ставки никакое влияние на рынок не оказывают и наша ставка как и ее отсутствие ничего не меняет

[Гость]

Тогда не нужно вообще открывать первые несколько сделок (мысленно их открывать :). А открывать сразу третью (четвертую, пятую) сделку.

Такой подход приведёт к снижению прибыльности по причине уменьшения количества сделок, особенно при увеличении вероятности успешной сделки.

Мы ведь исходим из того, что наши ставки никакое влияние на рынок не оказывают и наша ставка как и ее отсутствие ничего не меняет

Речь не о влиянии на рынок, а о возможном наличии зависимости внутри совокупности из рынка и торговой системы, то есть о возможном наличии зависимости будущих изменений на рынке от прошлых изменений. Влияние на рынок и поиск зависимости на рынке - абсолютно разные понятия. Вы читали цитату под спойлером?

[Карл]

У меня скептическое настроение к мартингейлу. Что Вы будете делать, если тренд закрепиться? продолжать открывать ордера, постоянно удваивая лоты?
Путь в никуда.

[Arius777]

Тем не менее.
Открываем рейтинг ПАММ счетов Альпари. Первая 20ка - 15 из них (ну или около того) - мартингейлы. Это видно по графикам прироста, по просадкам, по использованному плечу. Ну и по кочерге в конце, куда ж без нее :d.
Я тоже скептически отношусь - но эти мартинотрейдеры нехило, именно, нехило зарабатывают на мартинах, сливая свои депозиты в итоге. Что имеем в конце - управляющий достиг своей цели - заработал деньжат. А если мартышка целый год проработает или два - ухххх!! Мартин - сливной подход к торговле, это понятно большинству. Но можно подбирать такие системы, которые будут приносить доход, сливая наши депозиты. Как говорится, почему нет ;)

[Vilser]

Тем не менее.
Открываем рейтинг ПАММ счетов Альпари. Первая 20ка - 15 из них (ну или около того) - мартингейлы. Это видно по графикам прироста, по просадкам, по использованному плечу. Ну и по кочерге в конце, куда ж без нее :d.
Я тоже скептически отношусь - но эти мартинотрейдеры нехило, именно, нехило зарабатывают на мартинах, сливая свои депозиты в итоге. Что имеем в конце - управляющий достиг своей цели - заработал деньжат. А если мартышка целый год проработает или два - ухххх!! Мартин - сливной подход к торговле, это понятно большинству. Но можно подбирать такие системы, которые будут приносить доход, сливая наши депозиты. Как говорится, почему нет ;)

Это устаревшая инфа, раньше в топе были мартины. Сейчас уже в рейтинге на первых местах нет мартинов. Счета того же Топмастера ушли на задворки истории.
Но Вы думаете это решило проблему? Народ повально вкладывается в Gornica, которая кстати далеко не в первых рядах. Управ набирала уже over 30 МЛН. И народ каждую неделю фиксит прибыль, таким образом отчисляя управу копеечку. Надо сказать, народ ее боготворит, идет в мартин сам, добровольно, не по рейтингу...

[rysich]

Это устаревшая инфа, раньше в топе были мартины. Сейчас уже в рейтинге на первых местах нет мартинов. Счета того же Топмастера ушли на задворки истории.

Так и есть. Когда Топмастар слил счет Трастофф с 5 млн. $ поднялась волна возмущений и рейтинг переработали.

Меня удивляет такое большое количество людей обсуждающих лудоманскую стратегию.

Тоже удивляюсь. Ладно бы не знали, чем грозит Мартингейл, так нет, большинство знают чем грозит Мартингейл, сетки, HYIP, МММ и упорно несут туда деньги.
Особенно радуют термины, например "умный Мартингейл"... Изменено 7 июня, 2017 пользователем rysich

[neogen]

Так и есть. Когда Топмастар слил счет Трастофф с 5 млн. $ поднялась волна возмущений и рейтинг переработали.

Trustoff - не счет Топмастера

Тоже удивляюсь. Ладно бы не знали, чем грозит Мартингейл, так нет, большинство знают чем грозит Мартингейл, сетки, HYIP, МММ и упорно несут туда деньги.

хороший мартин - быстрый заработок
сетка тоже
многие знают куда суются
к тому же делаешь бота например, он не зарабатывает (существенно), но и не сливает. впихиваешь тупейший мартин и вперед, бот рвёт топы доходности (пока не сольётся).

Особенно радуют термины, например "умный Мартингейл"...

систем с мартингейлом вроде как не одна

[rysich]

не счет Топмастера

Точно. Пеймастер его ник.

бот рвёт топы доходности (пока не сольётся)

А смысл? (ну кроме заработать на ПАММе, пока вкладываются инвесторы)

систем с мартингейлом вроде как не одна

Да, я в курсе. Просто больше всего этот термин веселит.

[starcom]

Помогите найти урок по построению сетки и пирамиды ордеров

Я когда-то видел, чтоб был у Павла такой урок. искал в поиске не нашел >D-b

Изменено 16 декабря, 2017 пользователем Pavel888

[Старик]

бот рвёт топы доходности (пока не сольётся)

А смысл? (ну кроме заработать на ПАММе, пока вкладываются инвесторы)

https://www.myfxbook.com/members/Chex/chief-cent-setka/2005694

Безиндикаторный мартин бот нашей совместной с Qj разработки.
первая базовая версия бота, проект в развитии.
Сеты человек разработал сам в модели и тестере.
Завел депо $526 и через менее чем 8 месяцев планомерно завершил торги и вывел $5437.

Другой пример тестовых торгов онлайн парой eurjpy - проход вообще без "напряга" тренда в ~1700 4-хзначных пипсов.

Спойлер

Сейчас этой парой на денежных счетах расчетно, но агрессивно, торгует несколько человек (включая меня) пока с подтверждением очень высокой расчетной рентабельности ~50% в месяц.

Или пример консервативного роботеста http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-tradelikeaproru/2263279

Другие относительно новые авторские разработки наших форумчан - мартин варианты Азии/Генерика:
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-martingeyl-generic-v-14/16148/
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-martingeyl-magnumea/16878/

Есть пример сторонних успешных год+ ПАММ торгов мартинами с суммарными инвестициями в $1,2 миллиона (на ноябрь 2017).

Конечно, торги мартинами требуют тщательной разработки ботов, подготовки/моделирования и сопровождения торгов.

Так что я так думаю, что бессчетные инет эксперты, с диким апломбом и понтами вещающие о мартышках, знают о мартинах все же далеко не всё... :) Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Старик