[Обсуждение] Мартингейл: общие вопросы

[st2050]

Много букаф в первом посте. Вопрос был Возможно ли зарабатывать с помощью мартингейла?

Да, возможно. И очень даже неплохо.
У меня на GBPJPY стоит пробойная мартышка на М15. Строгает только в путь. Прогнал в тестере за год, подобрал параметры с просадкой 13% и вперед. Как только просадка достигла 20% - крыть убытки, ждать прекращения убыточного для данной совы характера рынка и опять вперед и с песней.

Нужно только понимать, что любая мартышка сольет рано или поздно. Поэтому нужно вовремя и решительно выходить из сливной ситуации до того, как сольешь все депо.

[Pavel888]

Много букаф в первом посте. Вопрос был Возможно ли зарабатывать с помощью мартингейла?

Да, возможно. И очень даже неплохо.
У меня на GBPJPY стоит пробойная мартышка на М15. Строгает только в путь. Прогнал в тестере за год, подобрал параметры с просадкой 13% и вперед. Как только просадка достигла 20% - крыть убытки, ждать прекращения убыточного для данной совы характера рынка и опять вперед и с песней.

Нужно только понимать, что любая мартышка сольет рано или поздно. Поэтому нужно вовремя и решительно выходить из сливной ситуации до того, как сольешь все депо.

мартышку в студию ! =d> =d> =d>

[FFFFFFF]

Много букаф в первом посте. Вопрос был Возможно ли зарабатывать с помощью мартингейла?

Да, возможно. И очень даже неплохо.
У меня на GBPJPY стоит пробойная мартышка на М15. Строгает только в путь. Прогнал в тестере за год, подобрал параметры с просадкой 13% и вперед. Как только просадка достигла 20% - крыть убытки, ждать прекращения убыточного для данной совы характера рынка и опять вперед и с песней.

Нужно только понимать, что любая мартышка сольет рано или поздно. Поэтому нужно вовремя и решительно выходить из сливной ситуации до того, как сольешь все депо.

Видно ,что человек разобрался и понял о чем речь.Даже риски такие же как у меня 20% ,причем это не предел,но стараюсь все закрыть при 20% убытка.Только вот алгоритм не получится наверное прикрутить,разные паттерны для входа,но прибыльных сделок 75%.Если только придерживаться единственного правила по своевременному пресечению убытка,стратегия теоретически может работать бесконечно долго.
р.s,И мне тоже интересно сова хотябы взглянуть,если возможно.



Изменено 25 июня, 2014 пользователем FFFFFFF

[Профитмастер]

Кроме демагогии по существу есть что сказать???
ЗЫ
На клавиатуре снизу есть замечательная такая, очень широкая клавиша, пробел называется. Научитесь ей пользоваться.

[FFFFFFF]

По существу говорят графики доходности. b-)

[st2050]

Извините, но я не согласен с развитием темы в данной ветке. Вопрос был можно ли зарабатывать с помощью мартинов. И перетек в "поделитесь доходными роботами". Я всегда всем делюсь, но имхо это уже не вопрос данной ветки форума, а вопрос отдельных топиков по каждой конкретной сове. Ибо каждая сова имеет свои плюсы, минусы и особенности. Просто так выкладывать их в этой теме не есть гуд. Разве я не прав? Кто работает с совами, думаю со мной согласится. А то получится, что народ будет бездумно ставить совы и так же бездумно ими сливать.

Больше всего я боюсь что дальше в этой ветке начнуться обсуждения сов. Это уже будет совсем оффтоп и начнутся холивары.

P.S. Получил сегодня критику от Павла в чате как раз по этому вопросу. Действительно, не стоит в этом топике обсуждать конкретные совы.
Так что тоже прошу воздержаться от раздувания темы.

----------------------
Итак делюсь:
Мартышка называется Good Martin Trader, нашел в инете. К сожалению сова декомпилированная, поэтому исходя из чего она открывает сделки я понять не могу. Брокер - Тенко, фикс спред 18, таймфрейм М15.
Прошу прощения за ошибку. Сова стоит на паре GBPUSD, а не GBPJPY. Настройки стандартные.

----------------------
С другой стороны много и других хороших мартышек. Например, по EURGBP на Н4 вполне хорошо работает FiddlerEA от Argolab. Насколько я знаю, она бесплатная, но без исходников.

GMartin_Trader.mq4
FiddlerEA_1.1.ex4

Изменено 26 июня, 2014 пользователем st2050

[MagDag]

Цитата

Возможно ли зарабатывать с помощью мартингейла?

Возможно, только осторожно.

[Профитмастер]

Цитата

Возможно ли зарабатывать с помощью мартингейла?

Возможно, только осторожно.

Мартышке нужна точка входа ( зона входа), тогда мартышка превращается лишь в инструмент ММ. Мартышка без точки входа - казино с отрицательным матожиданием ибо не возможно совместить несовместимое - высокую прибыльность ( означает высокую нагрузку на депозит) и способность пережить безоткат. Компромисный вариант - ограничивать убытки при безоткате, при высокой прибыльности ни к чему хорошему не привел. ( по крайней мере я, посвятив много времени и сил изучению вопроса, компромисного решения так и не встретил).

[Valentin.K]

Ни одна стратегия на форексе не слила столько депозитов сколько мартингейл. Не слыхал я что-бы мартигейльщики долго могли продержаться на плаву. Может повезти несколько раз но потом всё равно попадается волна которая уносит депозит. Без какой нибудь гениальной версии использования, мартингейл чистое зло.

[FFFFFFF]

зло или нет,не знаю,и спорить и доказывать никому и ничего не буду тоже,потому что все равно не докажу,но я на этом зарабатываю. :)

[Schirgun]

Профитмастер, как по Вашему мнению, с какого года должен проходить с прибылью мартин для уверенного вложения денежных средств?

[Профитмастер]

Профитмастер, как по Вашему мнению, с какого года должен проходить с прибылью мартин для уверенного вложения денежных средств?

Будет достаточно, чтобы он проходил 9-11 июля 2013 года по парам с долларом, либо 25-27 февраля и 3-11 апреля 2013 по парам с йеной. Но если мартин проходит эти даты, то скорее всего на таких настройках в нынешнем году прибыль будет очень незначительной. Правда спать можно будет относительно спокойно, пока не начнется рост волатильности.
Тем не менее я не сторонник ни мартина, особенно простого, без условий входа, ни подгонки под историю в тестере ( бэктест), ибо рано или поздно рынок изменится и счет будет слит. Так что если будете играться - будьте осторожны и не доверяйте всецело тестеру. Оставляйте себе запас прочности относительно данных бэктестов.

[Schirgun]

Профитмастер, как по Вашему мнению, с какого года должен проходить с прибылью мартин для уверенного вложения денежных средств?

Будет достаточно, чтобы он проходил 9-11 июля 2013 года по парам с долларом, либо 25-27 февраля и 3-11 апреля 2013 по парам с йеной. Но если мартин проходит эти даты, то скорее всего на таких настройках в нынешнем году прибыль будет очень незначительной. Правда спать можно будет относительно спокойно, пока не начнется рост волатильности.
Тем не менее я не сторонник ни мартина, особенно простого, без условий входа, ни подгонки под историю в тестере ( бэктест), ибо рано или поздно рынок изменится и счет будет слит. Так что если будете играться - будьте осторожны и не доверяйте всецело тестеру. Оставляйте себе запас прочности относительно данных бэктестов.

Спасибо за совет, собрал мартина, который проходит с прибылью с 2010, качаю котировки с 2007. И не могу никак решить, с какого периода можно довериться всецело. Запасом прочности вижу увеличение спреда в два раза и просадку не более 60

[Профитмастер]

Спасибо за совет, собрал мартина, который проходит с прибылью с 2010, качаю котировки с 2007. И не могу никак решить, с какого периода можно довериться всецело. Запасом прочности вижу увеличение спреда в два раза и просадку не более 60

Десятый год характерен резким снижением волатильности, но длинными безоткатными движениями. Сейчас ничего подобного не наблюдается.Нет смысла подгонять под прежние года. Достаточно, чтобы сова прошла с начала 13 го года по сей день. Рынок сильно изменился и менялся практически каждый год. Сова же, которая пройдет все прежние года не даст вообще никакой прибыли в этом году, ибо рынок умер. но если подогнать её под текущий рынок и заставить зарабатывать, то сольёт она при малейшем полноценном движении. Имейте это в виду.

[Schirgun]

Спасибо за совет, собрал мартина, который проходит с прибылью с 2010, качаю котировки с 2007. И не могу никак решить, с какого периода можно довериться всецело. Запасом прочности вижу увеличение спреда в два раза и просадку не более 60

Десятый год характерен резким снижением волатильности, но длинными безоткатными движениями. Сейчас ничего подобного не наблюдается.Нет смысла подгонять под прежние года. Достаточно, чтобы сова прошла с начала 13 го года по сей день. Рынок сильно изменился и менялся практически каждый год. Сова же, которая пройдет все прежние года не даст вообще никакой прибыли в этом году, ибо рынок умер. но если подогнать её под текущий рынок и заставить зарабатывать, то сольёт она при малейшем полноценном движении. Имейте это в виду.

Возможно это и верно для усредняющего мартина, длинный без откат синоним слива. А для локируещего высоко ликвидный рынок в самый раз. На счет этого года Вы правы, несколько кросс йены потрепали нервишки своей неопределенностью в апреле, а май так вообще +2 процента...

[Профитмастер]

Спасибо за совет, собрал мартина, который проходит с прибылью с 2010, качаю котировки с 2007. И не могу никак решить, с какого периода можно довериться всецело. Запасом прочности вижу увеличение спреда в два раза и просадку не более 60

Десятый год характерен резким снижением волатильности, но длинными безоткатными движениями. Сейчас ничего подобного не наблюдается.Нет смысла подгонять под прежние года. Достаточно, чтобы сова прошла с начала 13 го года по сей день. Рынок сильно изменился и менялся практически каждый год. Сова же, которая пройдет все прежние года не даст вообще никакой прибыли в этом году, ибо рынок умер. но если подогнать её под текущий рынок и заставить зарабатывать, то сольёт она при малейшем полноценном движении. Имейте это в виду.

Возможно это и верно для усредняющего мартина, длинный без откат синоним слива. А для локируещего высоко ликвидный рынок в самый раз. На счет этого года Вы правы, несколько кросс йены потрепали нервишки своей неопределенностью в апреле, а май так вообще +2 процента...

Вы наверное хотели сказать высоковолатильный ;) Ликвидность - это из другой оперы.
А насчет +2 процента - это печальная правда этого года... увы... :( Изменено 10 сентября, 2015 пользователем Pavel888

[Schirgun]

Возможно это и верно для усредняющего мартина, длинный без откат синоним слива. А для локируещего высоко ликвидный рынок в самый раз. На счет этого года Вы правы, несколько кросс йены потрепали нервишки своей неопределенностью в апреле, а май так вообще +2 процента...

Вы наверное хотели сказать высоковолатильный ;) Ликвидность - это из другой оперы.
А насчет +2 процента - это печальная правда этого года... увы... :(
Да, и правда ошибся в написании, но вопрос свой так и не решил за чтением сайта, вот и решил кнопочки размять да слова вспомнить. Наметил цель с 2000 года протестировать, жаль общий тест с 99 качеством больше 3 лет не умещает то ли железо мое, то ли програмная ошибка какая.

[Профитмастер]

Наметил цель с 2000 года протестировать, жаль общий тест с 99 качеством больше 3 лет не умещает то ли железо мое, то ли програмная ошибка какая.

Не занимайтесь ерундой. Этот тест не имеет ни малейшей практической ценности. Лишь потерянное время. Рынок за это время поменялся много раз и старые закономерности больше не работают или работают с иными настройками.
Как говорил Трахтенберг - нельзя впихнуть невпихуемое ( нельзя объять необъятное). Не получится найти оптимальные настройки совы, с которыми получится эффективно зарабатывать и в прошлом и в будущем. Аминь. Так что повторюсь - не занимайтесь ерундой с тестами с 2000 го года - это бессмысленно.

[Schirgun]

Наметил цель с 2000 года протестировать, жаль общий тест с 99 качеством больше 3 лет не умещает то ли железо мое, то ли програмная ошибка какая.

Не занимайтесь ерундой. Этот тест не имеет ни малейшей практической ценности. Лишь потерянное время. Рынок за это время поменялся много раз и старые закономерности больше не работают или работают с иными настройками.
Как говорил Трахтенберг - нельзя впихнуть невпихуемое ( нельзя объять необъятное). Не получится найти оптимальные настройки совы, с которыми получится эффективно зарабатывать и в прошлом и в будущем. Аминь. Так что повторюсь - не занимайтесь ерундой с тестами с 2000 го года - это бессмысленно.

Спасибо за совет. Ответьте пожалуйста еще на один вопрос. В каком направлении двигаться при рабочем советнике с возможной просадкой до 60 процентов(соответственно о ПАММе, не может быть и речи) и отсутствием возможности вложения серьезных средств. В интернете мало информации подобного рода, может быть поделитесь опытом. Если располагаете конечно же.

[Профитмастер]

Спасибо за совет. Ответьте пожалуйста еще на один вопрос. В каком направлении двигаться при рабочем советнике с возможной просадкой до 60 процентов(соответственно о ПАММе, не может быть и речи) и отсутствием возможности вложения серьезных средств. В интернете мало информации подобного рода, может быть поделитесь опытом. Если располагаете конечно же.

В направлении поиска точки входа. Мартышка в чистом виде, без фильтров, без точки входа - опасная и тупая вещь.
Что касается моего личного опыта - я работал в направлении поиска точки входа на пике сильного ценового движения в рассчете на откат. Условие простое - если цена прошла за столько то времени столько то пунктов - то вхожу против тренда. Создал неплохую сову, которая отлично отрабатывала откаты, отфильтровывая плавные безоткатные тренды. После к ней добавил машки, получилось ещё лучше, но всё же очень далеко от показателей моей ручной торговли и прочих разработок.
Кроме того делал мартышку скрещеную с фибо. Тоже получилась рабочая сова, но опять же не предел мечтаний. После пытался уменьшать коэфициент умножения лота и превратить мартышку в подобие сетки. Тоже имеет право на жизнь, но опять же рано или поздно сольёт. То есть в качестве экспериментов - да, неплохо, но для установки на крупный счет - однозначно нет.
В общем как то так. Если у мартышки есть точка входа, она может быть весьма эффективным инструментом. Изменено 29 июня, 2014 пользователем Профитмастер

[Schirgun]

Очень знакома ситуация с прохождением определенного количества пунктов за определенное время. Вот и я вхожу на пробое определенной величины, но с направлением во все стороны и безжалостным локом при развороте , почему без жалости, да потому что коэф. умножения 3. В общем опыт Ваш ясен и Вы не стали заигрываться с глубокими просадками. Возможно это и есть пусть к успеху в трейдинге.

[Профитмастер]

почему без жалости, да потому что коэф. умножения 3.

Коэф - 3?? ого... Вы не из Челябинска?? (С) Наша раша :))

[Schirgun]

почему без жалости, да потому что коэф. умножения 3.

Коэф - 3?? ого... Вы не из Челябинска?? (С) Наша раша :))

Я думаю, переводить нет надобности.

коэф_3.jpg

[Профитмастер]

Я думаю, переводить нет надобности.

Запостите отчет чисто за этот год по сегодняшний день. Аж любопытно стало :) Только если не сложно без включения ММ, то есть с фиксированным начальным лотом.

[MagDag]

С недавних времен начал присматриваться к мартингейлу, и работа с ним напоминает как бы прыткого попрыгунчика, где слив депо равен улету его за забор.
Этот попрыгунчик в умелых руках и грамотных головах творит просто чудеса, в остальных же случаях беда.

Учитывая то что мне еще не приходилось терпеть катастрофических потерь для депо по вине применения мартингейла живет надежда что не такое уж это и зло.